Одним из наиболее популярных методов торговли против тренда является стратегия Черепаший суп. Эта стратегия также дает четкое понимание, что такое ложный пробой и как его определить на графике. В настоящее время существуют несколько вариантов этой стратегии, и я покажу на реальных примерах, что такое Черепаший суп в трейдинге, а как на этом заработать.
Модель turtle soup прекрасно тренирует дисциплину, учит не спешить и соблюдать грамотный риск-менеджмент. Можно сказать, что это идеальная стратегия смарт мани, которую может использовать даже новичок. В этой статье вы узнаете, что такое ликвидность в трейдинге и как использовать зоны ликвидности для совершения сделок.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Что такое Черепаший суп в трейдинге | Стратегия Черепаховый суп показывает момент формирования ложного пробоя и направлена на работу против тренда или на отскоке. |
Как работает модель Черепаший суп | По модели нужно дождаться пробития 20-дневного максимума или минимума и оценить вероятность закрепления выше или ниже. Если цена откатывается и возвращается в диапазон, модель подтверждает ложный пробой, трейдер может открывать позиции на разворот. |
Чем отличаются бычий и медвежий Черепаший суп | Бычий Черепаший суп - это ложный пробой 20-дневного минимума, который формирует сигнал на покупку. Медвежий Черепаший суп - это ложный пробой 20-дневного максимума, формируется сигнал на продажу. |
Что такое ICT Turtle soup | ICT — это модель ложного пробоя, при которой цена намеренно пробивает ключевой максимум или минимум, чтобы собрать ликвидность за счет отложенных ордеров. |
Как определить модель на графике | Модель представляет собой попытку пробития 20-дневного максимума, после чего происходит откат, и пробойная свеча закрывается ниже этого максимума. Модель состоит из одной свечи, часто с длинным фитилем. |
Плюсы стратегии Turtle soup | Высокое соотношение риска и прибыли. Как правило, стопы по стратегии являются очень короткими, а потенциальная прибыль намного выше. |
Минусы стратегии Turtle soup | Контртрендовый характер. Если тренд сильный и стабильный, ложные пробои создаются маркетмейкером намеренно, и если выставлять короткие стопы, то они будут срабатывать в убыток. |
Рабочие таймфреймы | Как правило, модель использует сочетание двух или трех таймфреймов для фильтрации сигналов. Таймфрейм для оценки зон ликвидности — D1, а работать можно на H1 или М30. Но существуют и более краткосрочные варианты. |
Что такое Черепаший суп в трейдинге
Финансовые рынки работают по той же логике, что и обычный продуктовый рынок. А Форекс является главным примером того, как быстро могут меняться настроения участников торгов. Например, у товара на рынке есть средняя цена в $10, но если продавцы поставят $12, то покупатели задумаются и начнут больше покупать, ожидая дальнейшего роста. Но когда продавец поставит цену в $8, то все, кто купил по $12, начнут активно продавать. А еще через время цена вновь станет $10 и рынок успокоится. Так работает психология толпы, и на Форекс она работает аналогично.
Однако важная деталь, которой нет у продуктового рынка — это автоматические приказы. Когда цена пробивает границу диапазона, они срабатывают сразу большой группой, и их выкуп приводит к возвращению цены к прежним значениям. Вот и вся идея.
Модель Черепаший суп — это как раз про то, как работать против толпы, и она хорошо работает на любом ликвидном рынке: акции, индексы, нефть, золото, валютные пары. Паттерн Черепаший суп я чаще разбираю на валютных парах, так как они более волатильны, но принцип везде один. Черепаший суп Форекс удобен тем, что уровни там читаются чисто из-за ликвидности. На дневном графике ложный пробой хорошо виден, а открытие сделок на малых таймфреймах позволяет увидеть даже минимальное движение.
Откуда взялось название: Рашке, Коннорс и Ричард Деннис
Такое необычное название стратегии возникло из-за пари. В 1983 году Ричард Деннис спорил с Уильямом Экхардтом о том, можно ли научить торговать человека с нуля. Деннис набрал группу новичков без опыта, назвал их черепахами по аналогии с сингапурскими фермами и обучил простой системе. Система заключалась в покупке на новом максимуме за 20 дней и продаже на новом минимуме за 20 дней. Система успешно работала, и о черепахах написала газета The Wall Street Journal.
В 1995 году Линда Рашке и Лоуренс Коннорс выпустили книгу Street Smarts, где описали модель Turtle Soup. Система Денниса базируется на продолжении тренда после обновления экстремума, а таких продолжений на практике оказалось меньше, чем разворотов. По этой причине Линда Рашке предложила торговать наоборот, с расчетом на разворот котировок.
Как работает модель Черепаший суп
Чтобы понять механику, нужно ненадолго забыть про свечи и индикаторы. Необходимо смотреть на заявки и на поведение цены от их исполнения. Цена притягивается к уровням поддержки и сопротивления, потому что у границы много заявок. При подходе к границе часть заявок срабатывает, и рынок отскакивает. Это случается тысячи раз, и все к этому привыкают.
Но привычка часто работает против вас. Когда все ждут отскока, крупному игроку выгодно протолкнуть цену чуть ниже границы и выкупить заявки. Цена ненадолго пробивает уровень, снимает заявки и возвращается. Это называется свип ликвидности, и по сути это снятие ликвидности за границей уровня. И в этот момент сталкиваются две основные стратегии. Пробойные трейдеры входят по факту пробоя, а трейдеры смарт мани закупаются в противоположном направлении.
Согласно стратегии, важно поймать момент, когда цена разворачивается. Вы не угадываете направление тренда после пробоя, вы просто замечаете захват ликвидности и входите следом в рынок. Пул ликвидности у границы работает как магнит для цены. Так работает стратегия смарт мани, ее цель — сначала снять заявки, а потом увести рынок обратно.
Отдельно следует упомянуть про круглые числа. Цена часто задерживается у отметок типа 1,1000, так как там чаще и размещены отложенные заявки. Выход за такую отметку с быстрым возвратом читается лучше индикатора. После этого часто происходит разворот цены.
Внутренняя и внешняя ликвидность
Ликвидность уровня — это объем заявок по заданной цене. Определение внутренней ликвидности начинается с текущего диапазона, затем оцениваются заявки у недавних экстремумов, то есть у зон, где цена уже разворачивалась, а затем у круглых чисел.
Внутренняя ликвидность находится внутри торгового диапазона, а внешняя — за его значимыми максимумами и минимумами. Цена может последовательно тестировать эти области.
Сначала забираются внутренние заявки, а потом внешние, и если новых покупателей нет, то рынок разворачивается. Ваша задача: не гнаться за ценой, а дождаться возврата внутрь диапазона.
Представим ситуацию когда пара EUR/USD держится между 1,0800 и 1,1050. У нижней и верхней границ стоят зоны ликвидности. Минимумы прошлого года около 1,0700 — это ключевые уровни внешней ликвидности. Если цена уходит к годовым минимумам и на них разворачивается, ситуация будет однозначная. Пул ликвидности снаружи опустел и произошел разворот. Каждый такой уровень ликвидности стоит заранее отметить на графике.
Как подтвердить слом структуры рынка
Структура рынка — это последовательность максимумов и минимумов, набор ценовых свингов. При росте каждая новая вершина будет выше предыдущей, а при падении каждый новый минимум ниже предыдущего. Слом структуры рынка означает, что последовательность нарушилась: цена перестала обновлять минимумы или максимумы и пробила ближайший экстремум.
Для Черепашьего супа это главное подтверждение. Ложный пробой без слома структуры рынка опасен для трейдера. Если после пробоя минимума цена вернулась внутрь и пробила предыдущую вершину, значит у продавцов не хватило сил для продолжения. На падающем рынке это выглядит как медвежий слом структуры в обратную сторону. Медвежья структура ломается, если цена закрепится выше ключевого уровня сопротивления, а бычья — если цена пробивает ключевую поддержку.
Проверяйте сразу несколько таймфреймов. Старший таймфрейм указывает направление тренда, а подтверждение на младшем таймфрейме дает точку входа. Если слом произошел только на младшем таймфрейме, а структура старшего таймфрейма продолжает сохраняться, шансы на ошибку растут. Оценивайте только уровни закрытия свечей, а не их тени. Свеча способна быстро уйти за границу и вернуться обратно. Это уже говорит, что давление продавцов ослабело, цена стала расти.
Приведу реальный пример. Тренд нисходящий, цена обновляет минимум, а затем возвращается к ключевому уровню, но не пробивает его. Многие новички считают, что вот он суп, и входят в рынок, а через время котировки продолжают снижаться. Важно помнить: нет подтверждения слома структуры — это не суп, а обычный отскок.
Бычий и медвежий Черепаший суп
Бычий Черепаший суп зарождается у минимумов рынка. Это бычья модель: цена пробивает минимум последних 20 периодов и разворачивается. Дальше цена должна вернуться выше ключевой поддержки в тот же день (или на следующий). Длинная позиция открывается чуть выше пробитого минимума, а стоп-лосс устанавливают ниже минимума свечи пробоя.
Медвежий Черепаший суп зеркален, но психология входа в рынок несколько иная. Это медвежья модель: цена пробивает ключевой уровень сопротивления, и новички принимают это за силу быков и покупают уже тогда, когда крупный игрок открыл крупные продажи. Открытие короткой позиции происходит чуть ниже пробитого максимума, а тейк-профит устанавливается у противоположного свинг-экстремума. Стоп-лосс следует установить выше максимума свечи пробоя. Уровни сопротивления после возврата часто работают уже как потолок для цены. Когда цена разворачивается от такого потолка, движения цены бывают резкими.
Есть важный нюанс, о котором мало кто знает. Классическая модель Рашке предполагает вход сразу после закрытия свечи за границей и возврата. Однако адаптированный вариант стратегии Turtle Soup предполагает ожидание на день дольше. Если в день пробоя цена закрылась за уровнем, но движение не продолжилось, то по стратегии лучше дождаться следующей свечи. Иногда эта пауза спасает от потери капитала.
ICT turtle soup: правила работы с таймфреймами
Аббревиатуру ICT вы можете часто встретить в видеороликах про поведение цены. Если оценивать ICT turtle soup через ict трейдинг, модель читается как сбор заявок, когда цена заходит за уровень, чтобы собрать заявки и развернуться. По сути это захват ликвидности, а поведение при свипе ликвидности читается по возврату в диапазон и появлению разрыва справедливой стоимости или FVG, сразу после разворота. Такой имбаланс показывает, что институциональный поток ордеров уже пошел в новую сторону. Разрыв справедливой стоимости, FVG, я всегда отмечаю на графике линиями, без специальных индикаторов.
Тренд определяйте через анализ старшего таймфрейма. Дневной таймфрейм показывает ключевые зоны, четырехчасовой уточняет сигнал, а часовой дает точку входа. Торговать против старшего тренда можно, но риск будет выше.
Оценивайте ситуацию сразу на нескольких таймфреймах. Если ложный пробой появился и на дневном, и на часовом, шансы на разворот выше. ICT turtle soup без этой проверки я использовать не рекомендую.
Также учитывайте время торговли. В период азиатской сессии торговый диапазон часто узкий, значительные объемы в периоды лондонской и нью-йоркской сессий. Сигнал во время закрытия Европы и США редко стоит внимания. Для внутридневной торговли тот же паттерн Черепаший суп часто определяется на часовом таймфрейме, но фильтр со старшего графика при этом никто не отменял.
Стратегия Черепаший суп: правила торговли
Давайте рассмотрим как торговать Черепаший суп более подробно.
Я выработал ключевые правила стратегии Черепаший суп, которые нужно соблюдать. Для начала на старшем таймфрейме определите четкие экстремумы и отметьте последние 20 свечей. Дождитесь обновления минимума или максимума. Если уровень появился вчера, сигнал еще слабый. Если цена закрылась за уровнем, а следующая свеча вернула цену внутрь диапазона, готовьтесь к открытию позиции.
Рассмотрим четыре основных правила:
Вход для покупателя на 5 или 10 пунктов выше пробитого минимума, а для продавца — на те же 5 или 10 пунктов ниже максимума.
Стоп-лосс ставим ниже минимума свечи пробоя при покупке, и выше максимума свечи пробоя при продаже.
Часть сделки можно закрывать на середине диапазона, а остальное сопровождать трейлинг-стопом.
Размер позиции считать так, чтобы потенциальная потеря не превышала 1% или 2% от капитала. Это базовый риск-менеджмент.
Стратегия Черепаший суп идет против тренда, и серия убытков — это нормально. Грамотный риск-менеджмент здесь выглядит просто. Всегда соблюдать правило 2% и оценивать работоспособность по серии сделок. Если не соблюдать риск-менеджмент, эта стратегия не проживет дольше месяца. Проверяйте сигналы на демо-счете хотя бы месяц. Отложенная заявка должна стоять заранее, а не после того, как цена уже значительно изменилась.
Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе
Примеры сделок по стратегии Черепаший суп
Теперь рассмотрим реальные примеры сделок.
1. Бычий сценарий
На графике золота первичный пробой поддержки выглядел очень убедительно и многие трейдеры закрыли свои длинные позиции, ожидая дальнейшего снижения. Однако в течение часа котировки вернулись в диапазон. Образовался несостоявшийся пробой, когда цена кратковременно уходит за уровень поддержки и не закрепляется ниже.
Вход покупателей пришлось ждать до конца дня. После ложного пробоя цена довольно быстро отскочила вверх — сформировался широкий диапазон FVG. Для входа в сделку пришлось ждать, когда котировки протестируют уровень FVG и произойдет полноценный разворот цены после снятия ликвидности у поддержки. Стоп-лосс в данном случае устанавливается чуть ниже зоны ликвидности, а тейк-профит на максимуме торгового диапазона.
2. Медвежий сценарий
Цена резко выросла и обновила предыдущий максимум, но не смогла закрепиться выше него. Уже следующая свеча вернулась под пробитый уровень, подтвердив ложный пробой. В ходе последующего снижения сформировалась узкая зона FVG.
Открывать короткие позиции можно почти сразу, и движение цены в направлении тренда оказалось достаточным, чтобы пробить целевые уровни буквально за две свечи. Стоп-лосс в данном случае устанавливается чуть выше зоны ликвидности, а тейк-профит — у поддержки.
Когда стратегия Черепаший суп не работает
Теперь рассмотрим ситуации, когда стратегия Черепах дает сбой:
Пробой ключевого уровня оказался настоящим. Трендовые рынки часто не прощают ранний вход, а первичный пробой развивается дальше. Спокойные рынки в диапазоне — это то, что нужно для модели.
Новости. Данные по занятости, решения центробанков, политические события. В такие часы цена может перескакивать ключевые уровни, лучше воздержаться от торговли. Свип ликвидности в период новостей и свип ликвидности на спокойном рынке — разные вещи.
Низкая активность. Активность покупателей и продавцов должна быть видна, иначе снятие ликвидности будет бессмысленным.
Попытка поймать каждое движение. Модель дает мало хороших сигналов. Такие стратегии требуют больше терпения.
Несколько сигналов по связанным инструментам сразу. Сделки по евро, фунту и иене зависят от одного фактора — доллара. Пробойные трейдеры как раз так и теряют свои депозиты. Один доллар и сразу три позиции.
Поздний вход. Лучше пропустить сигнал, чем войти в рынок в неподходящий момент. Стратегия Черепаший суп без дисциплины превращается в быстрый слив депозита.
Заключение
Черепаший суп не предсказывает рыночные события. Он позволяет торговать против привычки. Современная модель Черепаший суп и классическая модель Рашке — это разное воплощение одной идеи: ложный пробой уровня можно торговать, если подтвердить возврат котировок. Начинающему трейдеру лучше торговать на дневном графике одним или двумя активами.
Также важно понимать: не страшно пропустить сигнал, но страшно вступить в сделку без четких оснований. Если вы морально не готовы, а условия сделки не выполнены, лучше воздержитесь от торговли. Даже если через месяц стратегия не показала ощутимой прибыли, не спешите списывать систему. Возможно, вы нарушили одно из правил. Прайс экшн без правил — это просто гадание, а стратегия Черепаший суп — это следование четкому алгоритму и терпение.
Частые вопросы о Черепаховом супе в трейдинге
Название стратегии — ироническая отсылка к трейдерам Ричарда Денниса, известным как „черепахи“. В отличие от трендовой системы, разработанной как раз для "черепах", стратегия Линды Рашке предлагает торговлю против ложных пробоев 20-дневных экстремумов.
Стратегия Черепаший суп может приносить хорошую прибыль, но гарантии не дает. Стратегия имеет довольно высокий процент успешных сделок. Однако без соблюдения правил и строгого риск-менеджмента она может стать убыточной.
Классическая модель Черепах Ричарда Денниса работает и сейчас. Но в чистом виде она малоэффективна из-за высокой ликвидности рынка. Однако базовые принципы стратегии стали основой для популярных стратегий на крипторынке.
Классическая стратегия Turtle Soup использует 20-дневные максимумы и минимумы, поэтому ее обычно рассматривают на дневных графиках. В адаптированных версиях применяют H4, H1 и M15, используя младшие таймфреймы для уточнения точек входа.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
