Конкурс "Прогнозы на курс": предугадайте изменение курса и получите денежный приз от LiteFinance

Параметры счетов, участвующих в конкурсе BEST OF THE BEST

Прибыльность

Величина прибыльности рассчитывается по формуле:

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), где:

Equity – текущие средства счета (на момент фиксации значения);

Balance_start – стартовый баланс счета ($5000).

Максимальная загрузка депозита

Максимальная загрузка депозита - это максимальное значение параметра загрузка депозита счета с момента участия в конкурсе.

Загрузка депозита – это доля (%) средств счета, используемых в качестве залога по открытым сделкам.

Считается по формуле:

Margin / Equity * 100(%), где:

Margin - залог по открытым сделкам;

Equity - средства счета.

Максимальная относительная просадка

Максимальная относительная просадка – определяет какие максимальные убытки в процентах зафиксированы по счету.

Считается по формуле:

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), где:

Max - «максимальный из» (относительных просадок);

Maximal Peak - соответствующий ей максимальный экстремум графика изменения Прибыльности;

NextMinimalPeak - следующий за максимальным экстремумом минимальный экстремум графика изменения Прибыльности;

Пример расчета относительной просадки для графика, изображенного на рисунке.

Определяем экстремумы графика изменения Прибыльности, максимальные (H) и следующие за каждым минимальный (L):

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

Относительные просадки вычисляем по формуле:

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

Кредитное плечо

Кредитное плечо – это соотношение между суммой залога и выделяемыми под нее заемными средствами. Кредитное плечо 1:400 означает, что вам для осуществления сделки необходимо иметь сумму в 400 раз меньшую, чем сумма сделки.

Риск

Уровень риска счета участника конкурса основан на истории торговли на счете и рассчитывается автоматически по следующим параметрам (в скобках указано влияние каждого параметра на сумму баллов):

1. 1. Максимальная относительная просадка (коэффициент 0,5)
2. 2. Максимальная загрузка депозита (коэффициент 0,3)
3. 3. Кредитное плечо (коэффициент 0,1)
4. 4. Срок жизни торгового счета (коэффициент 0,1)

Каждый из параметров имеет собственную шкалу от 1 до 10 баллов, и вес (коэффициент) в окончательной оценке риска. Общий уровень риска измеряется в значениях, округленных до целого числа.

Параметр риска определяется суммой полученных баллов по каждому параметру с учетом коэффициента для каждого из них.

Риск = Баллы за Максимальную относительную просадку * 0,5 + Баллы за Максимальную загрузку депозита * 0,3 + Баллы за Плечо * 0,1 + Баллы за Срок жизни торгового счета * 0,1

1. Максимальная относительная просадка (коэффициент 0,5)

2. Максимальная загрузка депозита (коэффициент 0,3)

3. Кредитное плечо (коэффициент 0,1)

4. Срок жизни торгового счета (коэффициент 0,1)

Фиксированное значение 10 баллов.

Пример.

Пусть счет имеет следующие параметры и полученные по каждому из них баллы (без учета коэффициента):

Максимальная относительная просадка: 22,5% = 5 баллов;

Максимальная загрузка депозита: 11,32% = 3 балла;

Кредитное плечо: 1:400 = 10 баллов;

Срок жизни торгового счета = 10 баллов;

Таким образом, параметр риска с учетом коэффициентов для такого счета будет:

Риск = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5