Compétition « Prévision des cours » : pronostiquez si le taux hausse ou baisse et gagnez un prix monétaire chez LiteFinance

Paramètres des comptes participant au concours BEST OF THE BEST

Rentabilité

La rentabilité est calculée comme suit :

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), où:

Equity - solde courant du compte (au moment d'enregistrement de cette valeur) ;

Balance_start – solde initial du compte ($5000).

Taux maximal d'utilisation de dépôt

Taux maximal d'utilisation de dépôt - Valeur maximale du paramètre Taux d'utilisation de dépôt enregistrée sur la période de concours.

Taux d'utilisation de dépôt est une part du solde employée comme marge sur des positions ouvertes.

Il est calculé comme suit :

Margin / Equity * 100(%), où:

Margin - marge sur les transactions ouvertes ;

Equity - solde du compte.

Le Drawdown relatif maximal

Drawdown maximal relatif mesure la perte maximale en % enregistrée sur le compte.

Il est calculé comme suit :

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), où:

Max - maximal des (drawdowns relatifs) ;

Maximal Peak - extrémum maximal du graphique de Rentabilité qui lui correspond ;

NextMinimalPeak - extrémum minimal du graphique de Rentabilité qui suit un extrémum maximal ;

Un exemple de calcul d'un drawdown relatif pour le graphique ci-dessus :

On définit les extrémums du graphique de Rentabilité, les extrémums maximaux (H) et chaque extrémum minimal suivant (L) :

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

Les drawdowns relatifs sont calculés comme suit :

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

Effet de levier

Effet de levier - le ratio Marge/Fonds empruntés. Exemple: l’effet de levier 1:400 signifie qu'il est nécessaire d'avoir une somme 400 fois moins grande que celle d'une transaction pour exécuter cette transaction

RISQUE

Le niveau de risque du compte d'un participant au concours se base sur l'historique de transactions de ce compte et il est calculé automatiquement en fonction des paramètres suivants (l'importance de chaque paramètre pour le calcul de la somme de points est indiquée entre parenthèses) :

1. 1. Le Drawdown relatif maximal (facteur 0,5)
2. 2. Taux maximal d'utilisation de dépôt (facteur 0,3)
3. 3. Effet de levier (facteur 0,1)
4. 4. Période de vie (facteur 0,1)

Chacun des paramètres a sa propre échelle de 1 à 10 points et son propre poids (facteur) dans l'estimation du risque. Le niveau général de risque est estimé en mesures arrondies à un nombre entier.

Le facteur de risque est défini par la somme des points reçus pour chaque paramètre, le facteur pour chaque paramètre pris en considération :

RISQUE = Points pour Drawdown relatif maximal * 0,5 + Points pour Taux maximal d'utilisation de dépôt * 0,3 + Points pour Effet de levier * 0,1 + Points pour Période de vie * 0,1

1. Le Drawdown relatif maximal (facteur 0,5)

2. Taux maximal d'utilisation de dépôt (facteur 0,3)

3. Effet de levier (facteur 0,1)

4. Période de vie (facteur 0,1)

Valeur fixe : 10 points

Exemple :

Supposons qu'un compte soit paramétré de la manière suivante et qu'il ait les points suivants pour chacun des paramètres (sans considérer le facteur) :

Le Drawdown relatif maximal: 22,5% = 5 points;

Taux maximal d'utilisation de dépôt: 11,32% = 3 points;

Effet de levier: 1:400 = 10 points;

Période de vie = 10 points;

De cette manière, on calcule le facteur de risque, les facteurs considérés, comme suit :

RISQUE = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5