Метод Пуриа

2024.07.04 2024.07.04 Метод Пуриа

Ткаченко Олегhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/oleg-tkachenko/

Что такое метод Пуриа. Суть стратегии Пуриа, используемые индикаторы, их настройки и правила применения, расстановка ордеров. Преимущества и недостатки стратегии

В стратегии Пуриа задействованы четыре базовых индикатора: три разнотипные скользящие и подтверждающий осциллятор MACD. Суть стратегии классическая - сигналом на вход является пересечение сверху вниз или снизу вверх медленных МА быстрой МА с подтверждением направления входа со стороны MACD. Может ли работать такая стратегия? Автор утверждает, что может. И даже предлагает собственную таблицу расстановки ордеров в соответствии с парами и таймфреймом. Отзывы о стратегии положительные, но стоит ли им верить? И будет ли работать по стратегии, методу Пуриа, робот? На все эти вопросы вы найдете ответы в этом обзоре. 

Метод Пуриа - волшебная палочка для начинающих трейдеров

По статистике запросов стратегию Пуриа (Puria) нельзя назвать такой уж и популярной, ею интересуются всего 420 человек в месяц. И тем не менее многие авторы относительно топовых инвестиционных и форекс блогов считают необходимым рассмотреть этот метод. И самое интересное, активно рекомендовать его новичкам. Но что будет, если все начнут применять именно эту стратегию? И если учесть, что построена она на классических индикаторах, эта гипотеза не так уж и далека от истины. Предлагаю в этом обзоре разобраться, эффективна ли в действительности стратегия Пуриа и чем она лучше/хуже других простейших стратегий.

Из этого обзора вы узнаете:

• Что такое метод торговли Пуриа и чем он отличается от других стратегий.
• Суть стратегии Пуриа: описание, настройки индикаторов, принципы появления сигналов.
• Практический пример применения стратегии.
• Преимущества и недостатки. Вывод о целесообразности использования стратегии.

Стратегия Пуриа: суть, индикаторы, практическое тестирование

Известность эта стратегия получила в конце 2010 года, когда советник Андрея Перфилова победил на одном из трейдерских соревнований. Интересно, что Google о самом Перфилове никакой информации не выдает, потому это вполне может оказаться легендой.

Если верить авторам, то эта скальпинговая, внутридневная стратегия способна принести в день от 50 пунктов. Предположим, ваш депозит - 10 тыс. долл. США. С плечом 1:10 вы можете работать с объемом позиции 1 лот (100 тыс. долл. США). 1 пункт при таком лоте будет равен 100 000 * 0,0001 = 10 долл. США. То есть в день стратегия Пуриа принесет 500 долл. США или 10 тыс. долл. США в месяц с 20-ю рабочими днями. Некоторые трейдеры хвастаются дневной доходностью 1500-1700 пунктов и количеством убыточных сделок 1 на 7-8 открытых. Правда, по 4-х или 5-тизначным котировкам такая прибыль - вопрос. 

Скажите, вы верите в доходность 100% в месяц? Лично я - нет. Можно ли действительно столько заработать - спорный вопрос: дай человеку молоток и он за день забьет 10 гвоздей там, где другой забьет 50. Вопрос исключительно в умении подгонять настройки и тестировать систему. Но согласитесь, если бы она была бы настолько успешной и простой, все бы уже стали миллионерами. 

Теория применения метода Пуриа

С точки зрения применяемых индикаторов никакого новаторства здесь нет. Уникальность идеи заключается в удачном сочетании классических базовых инструментов с оптимальным набором настроек и подбором стопа и тейк-профита, представленных в виде таблицы для каждой валютной пары в соответствии с их волатильностью.

Что нужно знать о стратегии Пуриа:

• Стратегия относится к скальпинговым, потому едва ли не самое основное условие - брокер с минимальным спредом (0,5-1 пункт).
• Стратегия предусматривает работу одновременно на нескольких валютных парах. А иначе заявленные 50 пунктов в день никак не заработать.
• Параметры индикаторов одинаковые для любой валютной пары. Автор утверждает, что они универсальны.

Практически во всех источниках я встретил одни и те же варианты настроек, что мне показалось несколько странным. Ведь стратегия существует почти 10 лет и разве не было необходимости ее ни разу оптимизировать? Вот настройки, которые предлагает автор.

Индикаторы и их настройки по методу Пуриа:

1. МА: Период = 85, Метод - Linear Weighted, применить к = Low (самая нижняя часть тени свечи). Цвет - красный.

Справка: LWMA - линейно-взвешенное среднее скользящее. Отличается от простой МА тем, что последним данным присваивается больший вес, то есть весовой коэффициент возрастает от более ранних к более поздним периодам.

2. МА: Период = 75, Метод - Linear Weighted, применить к = Low. Цвет - красный.

3. МА: Период = 5, Метод - Exponential (то есть классическая EMA), применить к = Close (цена закрытия свечи). Цвет - желтый.

4. MACD: Fast EMA = 15, Slow EMA = 26, MACD SMA = 1, применить к = Close.

Чтобы постоянно не настраивать индикаторы, рекомендую сохранить этот шаблон путем нажатия на графике правой кнопки мыши: «Шаблон - Сохранить шаблон».

Условия открытия длинной позиции:

• Желтая EMA пересекает обе красных LWMA снизу вверх.
• MACD закрывается хотя бы на одну свечу выше нулевого уровня.

Условия открытия короткой позиции:

• Желтая EMA пересекает обе красных LWMA сверху вниз.
• MACD закрывается хотя бы на одну свечу ниже нулевого уровня.

Принцип открытия сделок похож на применение Аллигатора, в котором также используются три МА. MACD является подтверждающим индикатором, показывающим доминирование на рынке той или иной стороны. 

Стоп рекомендуется устанавливать длиной около 15 пунктов, но в теории сделка по стопу закрывается редко. Другой вариант постановки стопов - небольшой отступ от локальных экстремумов. По другой версии стоп здесь вообще не нужен, так как стратегия предусматривает работу на коротком диапазоне. Но рынку порой присущи внезапная волатильность и проскальзывания, потому стопы лучше устанавливать.

В отношении подбора таймфрейма и уровня тейк-профита автор предлагает придерживаться следующей таблицы:

Уже из этой таблицы возникает закономерный вопрос: почему во многих источниках эту стратегию причисляют к скальпингу? Уровень тейк-профита соответствует внутридневным стратегиям, таймфрейм скальпингу не соответствует тем более.

Еще один частый вопрос начинающих трейдеров: если стратегия Пуриа такая эффективная, почему нельзя запустить ее одновременно на всех рекомендуемых парах? Игнорирование мани-менеджмента - классическая ошибка всех, кто думает только о деньгах. Стоимость 1 пункта для пары EUR/USD при объеме лота 0,1 составит 100 000 * 0,1 * 0,0001 = 1 долл. США. (Для пар, где USD на первом месте, формула стоимости пункта другая: (1 пункт * рыночная стоимость лота)/рыночная цена). При стопе 15 пунктов потенциальные потери составят 15 долл. США по одной сделке на одной паре. Для депозита в 1000 долл. США это еще терпимо, для 100 долл. США - недопустимо. 

Совет. Перед тем, как запускать робота или открывать одновременно несколько сделок, рассчитайте, какой уровень риска может выдержать депозит. И уже от этого отталкивайтесь дальше, рассчитывая объем лота и длину стопа. Именно уровень риска, а не потенциальная прибыль в пунктах, доллжен быть при разработке стратегии на первом месте.

Метод Пуриа: от теории к практике

Для того, чтобы показать, как на практике работает данная стратегия и какие могут быть нюансы, я открою две сделки  по парам EUR/USD и USD/CHF, специально отклонившись от базовых рекомендаций, а также одну сделку по USD/CHF с выполнением всех условий стратегии. 

1.EUR/USD. Первой я взял пару EUR/USD с таймфреймом М30 и визуально оценил результативность сигналов. Сразу уточню, что 1 пункт - это 4-й символ после запятой, несмотря на 5-тизначные котировки. На момент написания статьи как раз на графике появился хороший сигнал, по которому я открыл сделку, пусть и с нескольким запозданием.

Желтыми прямоугольниками обведено совпадение всех условий: быстрая МА голубого цвета пересекает две медленные МА красного цвета, MACD нарисовал ниже нуля столбец. На следующей свече, оказавшейся растущей (с большой тенью вниз), нужно было бы открывать сделку. 

Повторюсь: я слишком поздно увидел сигнал, потому открыл сделку на продажу на свече, показанной стрелкой (на 5 пунктов ниже, тейк-профит только 10 пунктов вместо рекомендуемых 15), потому красная пунктирная горизонтальная линия (стоп-лосс), стоит именно для этой свечи. Если бы я входил по первому сигналу, то стоп бы стоял у меня как минимум на 5 пунктов выше текущего положения. Иными словами, несмотря на то, что после открытия короткой позиции по сигналу цена пошла вверх, ее движение составило около 8 пунктов, стоп зацеплен бы не был. Оставляю сделку в рынке и вернусь к ней позже, а пока предлагаю посмотреть историю.

По этой же валютной паре ранее сигналы возникали за последнюю неделю еще трижды. В первых двух случаях MACD слишком поздно нарисовал подтверждающий столбец. И если бы трейдер дожидался его появления, то открывал бы сделку тогда, когда цена уже прошла около 50% своего пути. Но даже открывая сделку, дожидаясь MACD, трейдер бы во всех трех случаях заработал бы минимум 10 пунктов. В принципе, неплохо, если учесть, что ни в одном из этих случаев не было разворотов в сторону стопов. Все сделки закрывались бы внутри дня. 

А на этом скрине пример убыточной сделки. Впрочем, внимательный трейдер после открытия сделки по сигналу закрыл бы ее уже через 4-5 свечей, не дожидаясь срабатывания стопа.

2.USD/CHF. Теперь обращусь ко второму графику - USD/CHF. Здесь на 30-ти минутном графике USD/CHF ситуация аналогичная: в моменты флета стратегия явно не работает, но и сам флет отслеживается без проблем. Есть убыточные сделки, но пара сделок из последних 10-ти прибыльных могли бы принести  более 50 пунктов за день.

Ради эксперимента нарушаю рекомендацию автора и перехожу по паре USD/CHF на часовой интервал вместо М30. Вижу сигнал, на втором баре MACD открываю длинную позицию с тейк-профитом 10 пунктов и стопом 15 пунктов (1-1,5 пункта разницы в установленных параметрах - из-за проскальзывания).

Итог по 2-м позициям. Сделка, открытая по паре USD/CHF на часовом таймфрейме оказалась убыточной. Если бы я следовал рекомендации автора в отношении интервала М30, я бы увидел, что длинную сделку открывать бессмысленно - хороший пример того, что следует жестко придерживаться правил. Зато сделка по EUR/USD закрылась по тейк-профиту, что видно на скрине ниже. 

По паре USD/CHF мною было грубо нарушено условие стратегии, потому причины убытка очевидны. С EUR/USD все сделано в соответствии с рекомендациями. Итог: несмотря на то, что я вошел в рынок только на 3-й падающей свече (с опозданием на 5 пунктов), сделка все равно закрылась по тейк-профиту. Также на скрине видно, что на рынке форекс наблюдалась небольшая коррекция, которая в какой-то момент вернула цену на уровень открытия сделки. Достаточно было ее переждать и брать дальше прибыль на падении цены. Снова повторюсь: хотя бы 2-3 минуты каждые полчаса мне приходилось быть у компьютера, отслеживая только лишь 2 позиции.

3. USD/CHF с выполнением всех условий. На 30-ти минутном таймфрейме идет формирование сигнала: MACD начинает формировать столбец ниже нулевого уровня, быстрая МА уже пересекла медленные скользящие.

Согласно теории сделка открывается в момент полного формирования столбца осциллятора. Рынок Форекс не любит спешки - еще не закрывшаяся свеча в конечном счете может превратиться в противоположную, как и только что пересекшая уровни быстрая МА может снова вернуться обратно. Сделку лучше открывать на следующей свече после того, как произошло закрытие предыдущей сигнальной свечи после пересечения МА. В данном случае достаточно было посмотреть более длинные таймфреймы, чтобы увидеть четкое формирование нисходящего тренда. 

На этом скрине видно, что цена продолжила нисходящий тренд: зеленый пунктир - уровень открытия сделки, красные пунктиры - стоп-лосс и тейк-профит. Открытая объемом 1 лот сделка уже принесла с учетом спреда более 55 долл. США прибыли.

И вот итоговый результат всех трех сделок. Одна сделка по USD/CHF закрыта по стоп-лоссу, две другие сделки закрыты с прибылью по тейк-профиту. Так как третья сделка была открыта вечером, но все предпосылки были к продолжению тренда, она была оставлена в рынке. Несмотря на то, что своп (комиссия за перенос сделки на следующий день) составил 13,59 долл. США, прибыль в 160 долл. США покрыла все комиссии и убытки.

Мои комментарии:

• Тейк-профит 15 пунктов - смелое заявление, тем более, если входить на 2-3 свечи позже сигнала. Потому я бы советовал все время находиться у компьютера и при малейшем развороте (2 подряд идущие разворотные свечи) вручную закрывать сделку. Впрочем, и 15 пунктов - вполне реальная цель.
• Сделки в большинстве случаев закрываются внутри дня. Но на каждую сделку нужно в среднем не менее 5-6 свечей, что для 30-ти минутного интервала составляет минимум 3 часа. Если открываете сделку вечером, не забывайте о свопе.
• В среднем убыточная сделка попадается на 4 прибыльных. Если пускать торговлю на самотек, то одна убыточная сделка сведет на ноль 2-3 прибыльные. Хотите улучшить результативность - закрывайте сделки вручную.
• Настройки действительно оптимальны. Любой сдвиг периода медленных скользящих на 10 (85 и 65 или 95 и 75) приводил к несоответствию их показаний с MACD. Хотя думаю, что под каждую валютную пару их можно корректировать. Или учиться интуитивно «на глаз» определять сигнал, не дожидаясь его подтверждения.
• Установка длинных таймфреймов не имеет смысла. На интервале Н4 сигнал возникал 1-2 раза в месяц и не всегда точный. С учетом свопа работать имеет смысл только с внутридневными интервалами.

Под стратегию уже разработан робот, шаблон которого можно скачать здесь. Попытка его тестирования в тестере МТ4 на 2-х парах по 2019 году оказалась неудачной - к концу периода в обоих случаях получился убыток. Вопрос явно в настройках, которые для автоматизации стратегии явно не подходят. Как я уже писал выше, минимизировать убыток можно с помощью ручного закрытия сделки, не дожидаясь стопа, а также путем увеличения длины тейк-профита в случае сильного тренда. Советник все это не учитывает, из-за чего прибыльная сделка «отсекается» едва ли не в самом ее начале, а закрытие по стопу «съедает» и без того небольшую прибыль.

На трейдерских форумах есть несколько предложений по оптимизации советника. Например, в качестве медленных МА использовать не LWMA, а EMA. Другой совет - изменить настройки MACD, подобрав их таким образом, чтобы осциллятор не запаздывал или не опережал момент пересечения скользящих. Одним словом, простор для экспериментов. 

Преимущества стратегии Пуриа:

• Возможность взять прибыль больше запланированной. Резон ставить тейк-профит в 10-20 пунктов, если индикаторы позволили войти в рынок в начале сильного тренда? При средней волатильности пары 50-80 пунктов можно заработать и больше. Если не жадничать и пользоваться трейлинг-стопом. Согласно рекомендации, идеальной будет суточная волатильность пары от 60 пунктов.
• Возможность совмещения стратегии Пуриа с другими тактиками или запуск стратегии на нескольких парах. Сигналы относительно нечастые - на интервале М30 совпадение всех условий на одной паре встречается 1-2 раза в день. 

Недостатки стратегии Пуриа:

• Настройки базовые и подстраивать под меняющиеся реалии на валютном рынке их все-таки не мешало бы. То есть при ухудшении результатов снова прогонять с новыми настройками через тестер МТ4. В какой момент нужно остановиться и заняться оптимизацией, вы можете прочесть в этом обзоре.
• Стратегия предусматривает постоянный контроль за несколькими графиками. Начинающим трейдерам это может показаться сложным. Если вы пока не владеете навыками трейдинга, начните с одной пары.
• Стратегия трендовая, работает исключительно на волатильном рынке с явно выраженными направленными вверх или вниз движениями цены. Во флете и в момент выхода статистики сигналы игнорируются. Пример флета на скрине ниже.

Вывод. Зачем придумывать велосипед? Классические индикаторы в правильной комбинации и с подходящими параметрами способны показывать такие же неплохие результаты, как и сложные комбинированные системы. Метод Пуриа - один из таких относительно удачных примеров. Стратегия не идеальна, но достойна того, чтобы ей было уделено внимание. И особенно она может быть интересна начинающим трейдерам. Она учит не только работе с классическими инструментами, но и умению придерживаться правил риск-менеджмента, а также внимательности. Приветствую в комментариях конструктивную критику, а также дополнения и мнения! Присоединяйтесь!  

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis