Современная торговля на финансовых рынках часто сводится к краткосрочным операциям и минимальным временным интервалам. К самым минимальным из них относится график тиков. Он настолько точен, что показывает каждую сделку, проводящуюся по инструменту. Несмотря на необычную структуру, торговля по тиковым графикам подчиняется стандартным законам технического анализа.
В современных платформах можно строить тиковые графики на любых интервалах от 1 до 1000 тиков. Внутридневные трейдеры используют тиковые графики и тиковые объемы, которые позволяют увидеть малейшие колбеания цены, в стратегиях скальпинга. Ну, а о том, что такое тики, пипсы и пункты на реальном рынке вы узнаете из этой статьи.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Основной тезис | Выводы и ключевые моменты |
Что такое тики в трейдинге? | Тик в трейдинге — это единовременное наименьшее изменение цены актива, при помощи которого измеряют приращение цены. |
Основные виды обозначения ценовых движений | Основными видами оценки движения стоимости актива на разных биржах являются тики, пипсы и пункты. |
Почему тики на разных биржах отличаются? | По сути, тик — это минимальное колебание цены, которое можно считать отображением совершенной сделки. Так как минимальный размер сделки на каждой бирже разный, его графическое отображение также будет разным. |
Как вычислить стоимость тика? | Стоимость тика индивидуальна для каждого рынка и зависит от стандартного размера этого тика и количества товара, принимающего участие в сделке. |
Чем отличаются размер тика и его стоимость? | Размер тика или его величина — это стандартизированное значение, которое устанавливается биржей для конкретного контракта. Стоимость тика — выраженная в денежных единицах стоимость минимального изменения цены актива. |
Что такое тиковые графики? | Тиковый график — это график, который отображает каждое изменение стоимости актива. Иными словами, тиковый график строится на основании совершенных сделок и не привязывается ко времени. |
Плюсы и минусы торговли по тикам | Тики дают информацию о каждом изменении цены, и чем больше тиков, тем чаще совершаются сделки. С другой стороны, такая информация может дать трейдеру ложное представление о существующей тенденции, так как в тике не заложена информация об объеме сделки. |
Специфика торговли по тикам | Тики — это наиболее информативный инструмент для оценки волатильности торгов. Часто тики используют для оценки повышения или понижения активности торгов. |
Риски при торговле тиками | Несмотря на то, что понимание тиковых движений — это мощный аналитический инструмент, для трейдеров без достаточного опыта он представляет опасность. Важно понимать, что тик — всего-лишь индикатор количества сделок, но не объема. И многие новички, забывая об этом, считают рост на тиковом графике восходящей тенденцией рынка. |
Что такое тик в трейдинге простыми словами
Тик в трейдинге — это минимальное колебание цены актива. По сути, он указывает на факт сделки, которая совершается на рынке. Тики не несут информации о тенденции, они лишь показывают насколько объем сделки отразился на курсе актива. Из-за того, что в тиках заложен торговый объем, они могут быть как короткими, так и длинными.
Исторически, тики были призваны показать трейдеру частичное колебание цены. Как известно, вся биржевая торговля пришла с фондового рынка, и раньше, еще до регулирующих указаний Комиссия по ценным бумагам (SEC), тики показывали минимальный шаг цены долларового движения акции. Сейчас тик в трейдинге — это установленное биржей минимальное повышение цены или ее снижение и, если объем сделки недостаточен для минимального тика, колебания цены просто не будет.
Размер тика на различных финансовых рынках
Размер тика является наиболее важным параметром ценового колебания. Это всегда фиксированная величина, которую устанавливает регулирующий орган для стандартизации контрактов.
Также немаловажным элементом является тиковый объем, который можно отслеживать почти на любых торговых терминалах. Он отличается от стандартного объема, который показывают индикаторы объема торгов. Тиковый объем показывает количество изменений цены за единицу времени, а реальный объем привязан к объему сделок.
На различных рынках и для различных финансовых инструментов размер тика может различаться, и это в большей степени зависит от вида котировки.
Тики на фондовом рынке
Так как фондовые рынки в каждой стране имеют собственную специфику, в большей степени связанной со стоимостью национальной валюты, за которую торгуются ценные бумаги, размеры тиков на каждой бирже будут различаться.
К примеру, на самых ликвидных рынках в мире в США, SEC установила минимальный размер тика для всех акций, стоимость которых превышает 1 доллар, в 0.01 доллара. Иными словами, для большинства ценных бумаг размер тика составляет 1 цент.
Тики на рынке фьючерсов
Фьючерсные рынки являются подразделениями фондовых бирж, следовательно, правила стандартизации контрактов на них устанавливают те же регулирующие органы, что и на рынках акций. Разница заключается лишь в том, что фьючерсные контракты имеют особую специфику исполнения и, как правило, включают встроенное кредитное плечо, которое влияет на размер тика.
Так, на фьючерсном рынке США минимальный размер тика для самого популярного индекса Dow Jones равен 1 пункту или, в соответствии со спецификацией, 5 долларам.
Тики на рынке Форекс: сравнение с пипсами
На рынке Форекс понятие тика ничем не отличается от других рынков. Это все то же минимальное движение цены актива. Но часто возникает путаница из-за добавления такого показателя, как пипс.
Скажу вам по собственному опыту, более 90% трейдеров на рынке Форекс до сих пор путают понятия пунктов, пипсов и тиков.
Итак, давайте запомним раз и навсегда:
- Тик — минимальное колебание стоимости актива.
- Пипс — минимальная единица изменения стоимости актива.
- Пункт — стандартная мера изменения стоимости актива.
Наглядно разница между этими величинами будет выглядеть так:
- Тик показывает колебание цены. 1 тик может включать в себя от 0.1 до 10 пипсов и более.
- Пипс — это минимальное изменение котировки или 0.00001.
- Пункт — менее точное изменение котировки или 0.0001.
Также на Форекс есть активы с нестандартными котировками и, например, для валютной пары USD/JPY размер пипса будет 0.001, а пункта — и вовсе 0.01.
Размер тика и стоимость тика: в чем отличия
На самом деле, разница между размером тика и стоимостью тика очень проста. Размер тика — это постоянная величина, устанавливаемая регулирующими органами. Стоимость тика — динамическая величина, которая зависит от параметров контракта.
Иными словами, размер тика — просто параметр, который записан в спецификации контракта и который никогда не меняется. А стоимость тика — величина, показывающая стоимость в деньгах одного тикового колебания. И естественно, что больше всего стоимость тика зависит от объема сделки. Еще упростив, можно сказать, что стоимость тика — это размер тика, умноженный на объем сделки.
Как рассчитать стоимость тика в трейдинге
Как я уже говорил выше, стоимость тика зависит от его размера и объема, заложенного в сделку. В стандартном виде, формула стоимости тика будет выглядеть как:
Для валютной пары с прямой котировкой EUR/USD:
Для валютной пары с обратной котировкой USD/CHF:
Торговые стратегии на основе движения тиков
Ключевые стратегии тиковой торговли на основе малейших колбаний сводятся к высокочастотной торговле. Такой трейдинг подходит не каждому, потому что требует высокой концентрации и точных настроек торговой стратегии. Суть трейдинга на тиках заключается в большом количестве коротких сделок, которые в сумме формируют дневной доход.
Техники тикового скальпинга
Тиковый скальпинг — наиболее популярная стратегия работы на тиковых колебаниях. Его суть сводится к оценке будущих колебаний цены, которую трейдер делает, исходя из анализа различной информации, получая при этом более узкие спреды между покупками и запросами.
Тиковый скальпинг имеет один принцип, но различные подходы при анализе колебаний. Ниже я представлю некоторые популярные виды тикового скальпинга:
- Классический скальпинг на основе прорыва поддержек и сопротивлений технических индикаторов Stochastic, RSI, CCI и Momentum.
- Скальпинг с использованием Брекет-ордеров и ордеров One-Cancels-Other, которые позволяют мгновенно реагировать на любые колебания цены.
- Скальпинг с использованием стакана цен, в котором трейдер отслеживает маркет-мейкерские заявки на покупку и продажу и на основании движения объемов может предположить колбеания цены.
- Тиковый скальпинг с использованием автоматических торговых систем.
Использование тиковых графиков для дневной торговли
Немаловажным элементом анализа, основанном на тиках, являются тиковые графики. Это особый вид графика, который показывает колебания цены без привязки ко времени.
Тиковые графики могут быть различного размера, от 1 до 1000 тиков и даже более. Это означает, что при размере в 1 тик, каждая сделка будет отображаться на графике отдельным баром. При размере в 100 тиков каждые 100 сделок будут объединены в 1 бар.
Выглядит такой график как обычной свечной график, только в нем нет понятия времени. Преимуществом такого графика является оперирование понятиями волатильности, а не времени. 100 тиков могут формироваться минуту, а могут — целый час. И в этот момент трейдер понимает насколько велика волатильность в настоящий момент.
Для различных временных графиков торговли, трейдеры используют разные настройки интервалов тиков. И если для внутридневного трейдинга чаще используются интервалы от 100 до 133 тиков, в долгосрочной торговле лучше применять интервал в 233 тика.
Заключение
Подводя итог, следует отметить, что от понимания разницы между понятиями тика, пункта и пипса напрямую зависит прибыльность трейдинга. Торгуя с использованием тиковых колбеаний, можно получить гораздо более точную торговую стратегию, которая будет фильтровать рыночный шум и заранее предупреждать о будущих колебаниях цены. На основе тиков созданы такие полезные инструменты, как тиковые графики и тиковые объемы, которыми часто пользуются трейдеры для внутридневной торговли.
Тиковая торговля сопряжена с высокими рисками, так как изменения происходят очень часто. Такая стратегия требует навыков и грамотного управления рисками. Если трейдер морально и технически не готов к таким операциям, лучше начать с более плавных колебаний.
Частые вопросы о тике в трейдинге
Тик на Форекс показывает минимальное установленное колебание цены актива, а пипс — стоимость минимального колебания цены. Один тик может состоять как из 0.1 пипса, так и из 10, или даже 100 пипсов.
Стоимость тика — переменная величина, которая зависит от размера тика и объема сделки, совершаемой трейдером. В случае с прямой котировкой, стоимость тика будет равна размеру тика, умноженному на объем сделки.
Стоимость тиков зависит от объема сделки. Для сделки по прямой котировке в 1 лот или 100 000 единиц валюты 1 тик будет стоить 1 доллар.
Один тик имеет разную величину на разных биржах и зависит от типа контракта. Для акций стоимостью дороже 1 доллара тик всегда равен 0.01 или 1 центу. Для валютных пар с прямой котировкой тик всегда равен 0.00001.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
