В последнее время, используя технический анализ временных рамок, трейдеры все чаще отдают предпочтение 3 таймфреймам. Анализ сразу трех графиков позволяет мгновенно реагировать на любые изменения цены, что обеспечивает гибкость торговой стратегии торговли. Именно совместное использование 5-ти,15-ти и 30-ти минутных таймфреймов делает улавливание трендов наиболее эффективным. По этой причине данная стратегия — это наиболее надежный стиль торговли внутри дня.
В этой статье мы разберем:
- Ключевые факты
- Что такое анализ нескольких таймфреймов?
- Правило 1 — Определите основную тенденцию
- Правило 2 — Определите текущую тенденцию рынка
- Правило 3 — Определите вход и выход
- Торговля на 3 таймфреймах
- Лучшие комбинации таймфреймов
- Индикаторы для торговли с тремя таймфреймами
- Часто задаваемые вопросы по торговле с тремя таймфреймами
Ключевые факты
Анализ нескольких таймфреймов — это стратегия технического анализа, которая предполагает поиск точек потенциального входа в рынок на основании подтверждающих друг друга сигналов сразу с трех таймфреймов. Во внутридневной торговле чаще используют комбинацию из 30-ти, 15-ти и 5-ти минутного таймфреймов.
Определение | Торговля с тремя таймфреймами — это метод определения точек входа в рынок путем подтверждения основного тренда на наибольшем таймфрейме и последующем мониторинге рыночной ситуации на более мелких таймфреймах. |
Причина популярности стратегии | Позволяет получать множество сигналов на вход в рынок внутри дня. Подходит для трейдеров с небольшим депозитом. |
Как работает торговля по 3-м таймфреймам | На старшем таймфрейме определяется главный тренд, затем ищется его подтверждение на меньших таймфреймах. |
Метод определения точек входа | Если на всех трех таймфреймах направление текущего тренда совпадает, можно открывать сделку по тренду. |
Метод определения точек выхода из рынка | Если на одном из младших таймфреймов тренд сменился, сигнал считается завершенным, и необходимо закрыть сделку. |
Причины совпадения трендов на разных таймфреймах | Если тренд одинаков на всех 3-х таймфреймах, это означает, что на рынке действует сильный дневной тренд, который не подвержен случайным колебаниям. Такой тренд, как правило, действует несколько часов подряд и может принести хорошую прибыль. |
Плюсы и минусы | Можно торговать в любое время суток и очень просто определить сигнал. Однако стратегия требует постоянного мониторинга и не позволяет торговать отложенными заявками. |
Таймфреймы | Внутри дня: 30,15 и 5 минут. Недельный: Н1,30 и 15 минут. Скальпинг: 15, 5 и 1 минута. |
Использование тейк и стоп-ордеров | Стратегия предполагает постоянный мониторинг и не включает стоп-ордера. Но есть примеры, когда трейдеры эффективно торговали, используя трейлинг-стоп. |
Что такое анализ нескольких таймфреймов?
Чтобы быстро понять, как работает стратегия анализа нескольких таймфреймов, рассмотрим самый популярный вариант — стратегию внутридневной торговли на нескольких таймфреймах: 30, 15 и 5 минут.
Чтобы определить точку входа в рынок, необходимо обратиться к нескольким графикам, использующим различные периоды, и оценить рыночную ситуация сверху вниз. То есть от большего таймфрейма к наименьшему.
Определение трендов и входов в рынок не займет больше нескольких минут. Если на всех трех временных интервалах текущий тренд направлен в одну сторону, это хорошая возможность для сделки. Наиболее эффективными будут сделки на смену тренда, особенно, если все три графика ее подтверждают.
Правило 1 — Определите основную тенденцию
В первую очередь, определите главную тенденцию на самом высоком из таймфреймов, которые мы рассматриваем, действующую в течение 2-3 дней. Помните, что только долгосрочный таймфрейм показывает макротренд. Торговать против макротренда опасно и это часто приводит к убыткам.
Пример трендов, действующих на рынке, показан на графике. Сейчас присутствуют два основных тренда: нисходящий и боковой. Нисходящий глобален и действует уже давно, а вот боковой — как раз то, что нам нужно. Боковой тренд хорош тем, что у него легко определить границы — линии поддержки и сопротивления. Именно от этих линий и следует выстраивать торговлю.
Итак, основная торговая тенденция — это флет, у верхней границы которого находится цена. В этой ситуации у цены два пути: пробить линию сопротивления и уйти вверх, сломав тренд, либо сформировать разворот и продолжить тренд. Именно разворот наиболее интересен, так как он поддерживает действующий тренд, а значит такая сделка наиболее безопасна.
Правило 2 — Определите текущую тенденцию рынка
Когда с глобальным трендом все ясно, необходимо определить текущий. Следующий таймфрейм показывает среднесрочный уклон, и, если глобальный указывал на тенденцию 2-3 дней, то текущий показывает то, что происходит внутри дня.
Текущий тренд на более низком таймфрейме дает необходимое подтверждение направления внутридневного движения. Как видно на графике, возможный разворот у линии сопротивления подтверждается. Цена предпринимает попытку выхода из локального бокового канала и уже пересекла минимумы дневного тренда. Таймфреймы 30 и 15 минутный не сильно отличаются друг от друга, и, как правило, цвет свечей на них будет одинаков.
Кстати, при торговле по 3-м таймфреймам используют именно свечной график, так как быстрее всего определить тренд сравнив цвет последних свечей на разных таймфреймах.
На М30 и М15 последние свечи черные, а значит направление тренда одинаково. Таким образом, таймфрейм М15 полностью подтверждает тенденцию на разворот от старшего таймфрейма.
Правило 3 — Определите вход и выход
После подтверждения текущего тренда необходимо перейти на краткосрочный таймфрейм, чтобы определить хорошие точки входа и выхода из сделки. Как было сказано выше, сигналом на вход в рынок будет совпадение цветов последних свечей на всех трех таймфреймах, а также наличие факта смены тренда. В нашем случае это пробой линии поддержки локального канала.
Вход в сделку всегда лучше осуществлять именно на самом меньшем временном диапазоне, так как высокие таймфреймы не дают необходимую точность цены. После получения всех подтверждений можно открывать сделку на продажу.
Оценить точные точки входа и выхода следует, исходя из управления рисками. Сделка на продажу может быть открыта сразу после подтверждения сигнала, а выход из сделки лучше осуществить по установленному тейк профит. В данной ситуации его логично установить в районе линии поддержки глобального канала на таймфрейме М30. Уровень стоп-лосс лучше установить выше линии сопротивления глобального канала.
Торговля на 3 таймфреймах
В современном техническом анализе очень много различных стратегий, и порой многие трейдеры забывают о том, что наиболее эффективными являются самые простые торговые подходы. Торговля на трех таймфреймах — это действительно мощный торговый подход, который позволяет получать прибыль с минимальными затратами времени.
Торговля на трех таймфреймах подразделяется на:
Долгосрочную, когда средняя продолжительность сделки превышает неделю или даже месяц.
Среднесрочную, когда трейдер находится в сделке от нескольких дней до одной недели.
Краткосрочную, когда трейдеры стараются совершать сделки в более короткие сроки, не переходя на следующие сутки.
Наиболее популярным таймфреймом является дневной график, так как он помогает трейдерам подумать. Чем больше таймфрейм, тем проще соблюдать фокус на управление торговлей. Чем больший срок времени на осмысление сделки, тем больше безопасность. Также на дневном графике хорошо видны все доминирующие тренды.
Кроме того, при торговле по трем таймфреймам используйте три правила:
Нельзя торговать против глобального тренда.
Вход в сделку должен осуществляться только если все последние свечи трех таймфреймов одного цвета.
Не открывайте сделки, если на рынке присутствует высокая волатильность.
Лучшие комбинации таймфреймов
Как использовать 3 таймфрейма при торговле мы разобрались. Теперь рассмотрим комбинации таймфреймов, которые обычно используются большинством трейдеров.
Самой популярной комбинацией является сочетание М30, М15 и М5. По статистике именно эта комбинация позволяет поддерживать хороший баланс между количеством сделок и прибыльностью торговли.
Второй по популярности является долгосрочная торговля с использованием таймфреймов D1, Н4 и Н1. Это сочетание позволяет выдерживать идеальный мани-менеджмент при торговле, но отличается малым количеством сделок за период из-за длительности, превышающей неделю.
Еще одним популярным сочетанием является комбинация Н1, М30 и М15, которая хорошо сбалансирована по длительности сделок и мани-менеджменту. Данное сочетание дает сделки длительностью от нескольких часов до 1 дня и позволяет достаточно эффективно использовать приемы безубыточной торговли, такие как трейлинг-стоп.
В любом случае вы можете искать сочетание выгодное именно для вас. Тестирование различных вариантов позволит найти идеальную комбинацию. Есть пример, когда трейдеры используют даже М1 в поисках лучших точек входа. Но нужно понимать, что использовать в торговле слишком большие разрывы между таймфреймами нельзя. Между М1 и D1 достаточная разница, чтобы стратегия не работала. Я не рекомендую ставить разницу между таймфреймами более чем в 5 свечей.
Индикаторы для торговли с тремя таймфреймами
Конечно, подобрать лучшую комбинацию таймфреймов, это только треть будущего успеха, главное - определение точного входа и выхода. В примере выше мы рассматривали вход на основании теории сопротивлений и поддержек. Но наиболее популярный способ - это конечно индикаторный анализ. Технические индикаторы используются разные, от базовых скользящих средних, до сложных моделей осцилляторов, таких как RSI, CCI, Stochastic.
На рисунке выше предложена модель работы на таймфреймах М30, М15, М5 при помощи базовой раскладки 3-х скользящих средних ЕМА. Принцип работы такой стратегии заключается в следующем:
Нанесите на три таймфрейма 3 индикатора Moving Average, с базовыми параметрами и периодами 21,13 и 8. Обозначьте самую медленную синим цветом, среднюю красным, а быструю - зеленым.
Синяя будет являться сигнальной, и по сигналу ее пробития двумя другими, будет открываться сделка.
Дождитесь когда на всех трех таймфреймах, 2 быстрые ЕМА пересекут сигнальную.
Пересечение сверху вниз - это сигнал на продажу. Снизу вверх - на покупку. В нашем случае, это сигнал на продажу.
После получения сигнала - откройте сделку на продажу.
При обратном пересечении на таймфрейме М5 сделка закрывается.
Часто задаваемые вопросы по торговле с тремя таймфреймами
Таймфрейм — это временной интервал графика цены, который обозначает продолжительность формирования одного временного периода. Чаще всего представляется в виде японских свечей, баров или линии. Если таймфрейм графика обозначен как Н1, один период (свеча) формируется один час.
Основные типы таймфреймов: японские свечи, бары и линия. Самый популярный — свечи, так как показывает самую подробную информацию о колебаниях цены в течение периода. Наименее информативный — линия, так как показывает лишь цены начала и окончания периода.
Выбор таймфрейма для анализа зависит от того, как долго трейдер готов ждать результата сделки. Если предполагается торговля внутри дня, лучшим выбором будет часовой таймфрейм или М30. Если предполагается инвестирование на периоды от недели до месяца, то хорошо подойдет D1.
Это тип анализа, который предполагает получение сигналов на вход в сделку сразу с нескольких таймфреймов. Как правило, стратегия предполагает оценку точки входа на трех таймфреймах.
Правильным соотношением между выбранными таймфреймами является значение не превышающее 5 периодов. Это означает, что максимальный таймфрейм не должен превышать предыдущий более чем на 5 периодов. Если старшим выбран часовой график, вторым по величине может быть период не ниже М10.
Главные правила торговли по 3-м таймфреймам: не торговать против основного тренда, входить в сделку только если последняя свеча на всех 3-х таймфреймах одного цвета и не торговать при высокой волатильности.
Стратегия 3-х минут чаще всего используется свинг-трейдерами при торговле на бинарных опционах, но также она иногда применяется и на Forex. Ее суть заключается в том, что 3-х минутный таймфрейм является сигнальным в комбинации, и по сигналу с него открываются сделки.
Трейдеры с разным опытом выбирают для себя подходящие таймфреймы. Если у вас не много опыта, самым лучшим выбором будет работа внутри дня, а значит на таймфрейме Н1. Опытные трейдеры чаще выбирают большие таймфреймы от D1 и выше.
Для торговли внутри дня хорошим выбором является таймфрейм Н1. Также подходят для торговли периоды М30, М15 и М5. Однако при торговле на таких коротких таймфреймах следует строго соблюдать правила мани-менеджмента.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
