Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу поделиться своим опытом использования в торговле горизонтальных объемов. Данный метод имеет универсальное применение, но для каждого рынка обладает своей спецификой, которая будет оказывать влияние на тот или иной инструмент. Использование горизонтальных объемов очень помогает в принимаемых вами торговых решениях на финансовых рынках.
Сначала немного теории. Как правило, индивидуальный трейдер ограничен в финансовых возможностях и количестве времени, выделяемого для анализа котировок и принятия решения, а единственным источником информации о состоянии того или иного актива для него является ценовой график. Подавляющее большинство трейдеров не используют в своей торговле фундаментальный анализ, справедливо полагая, что он им мало поможет в принятии решений. Однако от того, как трейдер интерпретирует полученные в результате визуального анализа данные, зависит успех сделки. Поэтому формализация, алгоритм и умение читать график являются жизненно необходимыми навыками для любого трейдера.
Применяя технический анализ, трейдеры, как правило, используют графические и индикаторные методы, которые являются производными от динамики цены. Однако торговый объем является показателем не цены, а количества проторгованного актива. Предположим, что каждую минуту совершается одна сделка, в результате которой цена поднимается на 1 доллар. При рассмотрении графика цены на 5-минутном временном отрезке мы увидим повышение цены на 5 долларов, которое будет отображаться баром, свечей или линией. При этом количество актива, проторгованного за этот период, а значит и количество денег, затраченных на повышение котировки, будет нам неизвестно - это могут быть 5, 50 или 150 контрактов купленных и проданных по данной цене. Естественно, что у вас возникают вопросы: почему это важно и как мы можем использовать эти данные для своей торговли?
Прежде всего, давайте разберемся с определением и характеристиками торгового объема (Trading Volume). Торговый объем - это количество проданных и купленных активов за единицу времени. Время является очень важным элементом в данном показателе, и здесь необходимо сделать очень важные пояснения.
Большинство трейдеров торгуют на срочном рынке, и лишь часть торговцев и инвесторов торгуют на фондовом рынке. Котировки, которые мы можем наблюдать при торговле на валютном рынке Форекс и CFD, в терминалах компании LiteFinance, являются производными от котировок срочного рынка, который тесно связан с количеством денег, ликвидностью, и периодом ее размещения.
Цена не может двигаться в пустоте, для образования цены нужен покупатель и продавец, заключающие сделку. Если ликвидность рынка низкая, то котировка будет двигаться рывками. Если покупатель и продавец не могут найти друг друга, сделки будут совершаться редко, и наоборот, высокая ликвидность будет изменять котировки постепенно, покупатели и продавцы будут совершать множество сделок, а возможность найти контрагента будет высокой.
Структура ликвидности рынка Форекс определяется краткосрочностью данного рынка. В отличие от того, что мы видим на графиках в наших терминалах, на данном рынке на глубину в три месяца назад уже не существует поддержки и сопротивления, состоящих из реальных денег. Другими словами, котировка актива есть, а контрагентов на этой котировке нет.
Глядя на котировку в глубине истории терминала, мы видим лишь след когда-то совершенной сделки, если хотите, ее тень. Однако если рассматривать котировку или ценовой уровень как борьбу покупателей и продавцов, на котором цена может остановиться, то реальных денег в перспективе более чем на три месяца назад на этом уровне нет, а значит и бороться за него никто не будет. Рынок нефти имеет примерно такую же глубину ликвидности во времени. На рынке золота ситуация несколько иная и связана она с инвестиционным характером металла, но в целом временную структуру рынка золота также можно упростить и ограничить расчет показателей ликвидности на глубину до трех месяцев.
Итак, первый вывод, который нам необходимо сделать, анализируя уровни поддержек и сопротивлений как уровни борьбы покупателей и продавцов: три месяца это предельный срок, на котором данные уровни будут иметь смысл при оценке графической картины и техническом анализе. Все котировки на большей глубине не имеют под собой финансового смысла.
Как показывает моя практика, для анализа дневного таймфрейма можно рассматривать уровни на глубину в три месяца. Для анализа четырехчасового тайма достаточно глубины в один - два месяца. Для анализа часового тайма подойдет один месяц. Для внутридневной торговли глубины от одной до двух недель будет вполне достаточно. Возьмите эти периоды на заметку не только для анализа истории котировок, но и для анализа перспектив нахождения вашей позиции в рынке.
В этом смысле анализ недельных графиков на срочном рынке является бессмысленной тратой времени и ресурсов. Однако если говорить о фондовом рынке, где инвесторы совершают сделки на длительный срок, то там недельные котировки могут иметь смысл. Лично я предпочитаю рассматривать динамику фондовых рынков на периоде в полгода, максимум год, а для этого мне вполне хватает дневного графика.
После того, как мы разобрались с временными периодами и выяснили, что для анализа нас интересуют котировки на глубину не более трех месяцев, вернемся к рассмотрению торгового объема и его отображению в терминалах. Итак, торговый объем показывает трейдеру об активности рынка и ликвидности на том или ином уровне. Следовательно, чем выше объем, тем больше сделок совершается на уровне и тем большее он имеет значение для нашего анализа. Причем если вертикальные объемы говорят о количестве проторгованного актива в данный конкретный момент времени, то горизонтальный объем суммирует объем за определенный период и распределяет его на конкретном уровне (рис.1)
рис.1: Курс EURUSD, таймфрейм Н4 – горизонтальные и вертикальные объемы
Рассмотрим ситуацию на курсе европейской валюты. Гистограмма горизонтальных объемов внизу графика показывает нам, что ликвидность рынка с 24 февраля значительно увеличилось, из чего мы можем сделать вывод, что направленный вверх тренд обладает значительной силой, ибо чем выше ликвидность, тем сильнее движение цены. При этом можно наблюдать горизонтальные объемы, отображаемые в виде гистограммы на ценовых уровнях 1.1081, 1.1002 и 1.0839, которые могут выступать уровнями поддержек и сопротивлений.
Обратите внимание, что 12 марта 2020 года котировка отскочила от уровня 1.1081, едва коснувшись ее своим хвостом. Это может означать, что крупный игрок решил защитить свою позицию от снижения, купив значительный объем евро. Таким образом, если трейдер предполагает, что рост курса EURUSD будет продолжен, то в области 1.1080 можно искать точку для покупки пары, расположив стоп-ордер ниже следующего уровня объемных накоплений расположенного за отметкой 1.1000.
Почему именно 15 января я выбрал в качестве точки расчетов объема? Эта точка была выбрана мной по причине того, что первые две недели нового года считаются неделями с низкой ликвидностью, и только затем на рынок приходят деньги. Однако отдельно следует заметить, что выбор начала точки отсчета субъективен, не имеет жестких описанных правил, и все зависит от личных предпочтений трейдера, который при этом должен четко понимать, почему он выбрал именно такой период, а не другой. Обычно за точку отсчета принимают начало календарного месяца, начало тренда или любой другой временной отрезок, имеющий торговый смысл.
Теперь рассмотрим, как использовать индикаторы горизонтальных объемов на часовом таймфрейме - H1 (рис.2). Для этого за точку отсчета выберем начало восходящего тренда - 20 февраля. Как следует из диаграммы, максимальный объем торгов расположен на отметке 1.1180, внизу расположены уровни 1.1082 и 1.1002, которые выступают поддержками старшего тайма. При продажах EURUSD эти уровни могут выступать в качестве целей. В свою очередь, стоп ордер следует установить за уровнем 1.1180. Очевидно, что для этой цели подойдет значение максимума, расположенное на 1.1216.
Таким образом, комбинируя уровни объемных поддержек и сопротивлений с другими методами технического анализа, трейдер получает картину, основанную не только на графических методах определения цены, но и на ликвидности рынков, что делает его торговлю более успешной.
Рис.2: Курс EURUSD, часовой таймфрейм — горизонтальные и вертикальные объемы
В заключение необходимо сделать важное пояснение и ответить на вопрос, откуда берутся объемы, если рынок Форекс не имеет централизованного места торговли? Тут есть одна маленькая хитрость. Считается, что самыми правильными будут так называемые реальные объемы торгов фьючерсными контрактами и акциями, но за такие объемы необходимо платить, ибо данные в режиме реального времени стоят довольно дорого. Однако вместо реальных объемов можно использовать так называемый тиковый объем, измеряющий количество тиков цены за определенный промежуток времени. Как показывает мой личный опыт, различиями реальных и тиковых объемов можно пренебречь, сэкономив себе деньги и время.
Скачайте горизонтальные объемы индикатор бесплатно на сайте разработчика. Установите индикатор горизонтальных объемов для MT5 или MT4 в торговый терминал LiteFinance и пользуйтесь на здоровье. Единственное ограничение данного метода заключается в том, что индикатор начнет считать объем только с момента его установки, поэтому чем быстрее вы установите данный индикатор на график, тем быстрее он начнет помогать вам - зарабатывать деньги. Система торговли по горизонтальным объемам может быть органически встроена в любую торговую систему. Да прибудет с вами профит, но не забывайте про правила управления капиталом, ибо не один метод не обеспечивает нас стопроцентной вероятностью успеха!
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
