Дорогие друзья!
Продолжаем знакомство с индикаторами от Томаса ДеМарка.
В этой статье вы пополните свой арсенал такими инструментами, которые помогут прогнозировать ценовые модели на краткосрочной основе.
Напомню, что в прошлых обучающих материалах мы разобрали много интересных инструментов. Среди них:
- TD Trend Factor и TD Propulsion (см. здесь)
- TD Retracements (см. здесь)
- TD Lines спроса и предложения.
- TD D-Wave (см. здесь)
- TD Sequential и TD Combo (см. здесь)
- TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь)
- TD DeMarker 1 и 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (см. здесь)
- TD Moving Averages (см. здесь)
- TD Range Projection (см. здесь)
- TD REBO и TD Channel (см. здесь)
Сегодня же мы разберем следующие индикаторы:
- TD Differential – позволяет прогнозировать краткосрочный разворот тренда;
- TD Reverse Differential – сигнализирует о продолжении тренда в краткосрочной перспективе.
- TD Anti-Differential – сигнализирует о развороте тренда, когда цена находится на дне или на пике.
TD Differential
Этот инструмент позволяет сравнить силу быков и медведей для определения вероятного направления движения цены. Учитывая то, что метод направлен на составление краткосрочных прогнозов, его стоит использовать как минимум на 4-часовых графиках, а лучше даже на дневных или недельных.
Покупательское давление определяется как разница между закрытием текущего ценового бара и его истинного минимума. Соответственно, медвежье давление представляет собой разницу между закрытием текущего бара и его истинным максимумом.
При этом, за истинный минимум принимается минимум, который ниже чем уровень закрытия двумя свечами ранее. Соответственно, истинный максимум будет тот максимум свечи, значение которого выше уровня закрытия двумя свечами ранее.
Дифференциальная стрелка вверх (TD Differential Up Arrow)
Если после применения дифференциального исследования появляется так называемая стрелка вверх, это значит, что максимум следующего ценового бара будет выше максимума текущей свечи. Или в крайнем случае закрытие следующего ценового бара будет выше закрытия текущей свечи.
Критерии, при выполнении которых создаётся условная дифференциальная стрелка вверх:
- На графике должно присутствовать два последовательных закрытия, каждое из которых меньше предыдущего.
- Покупательское давление для текущего ценового бара должно превышать покупательское давление для предыдущей свечи.
- Давление продаж для текущего ценового бара должно быть меньше давления продаж для предыдущей свечи.
На дневном графике BTCUSD выше изображена дифференциальная стрелка вверх. В качестве примера разберём ее более подробно.
Во-первых, на графике мы видим, что есть два последовательных закрытия, причём каждое из них меньше предыдущего. Вычислим покупательское давление для текущего ценового бара:
- цена закрытия (ЦЗ) – 10 883 пункта;
- за истинный минимум (min) принимаем минимум свечи, так как он меньше закрытия предыдущей свечи. Истинный минимум равен 9718 пунктам.
Путем вычисления разницы между ценой закрытия и истинным минимумом определяем величину покупательского давления (ПД):
ПД1 = 10883 – 9718 = 1165.
Для предыдущей свечи покупательское давление будет следующим:
ЦЗ = 10658;
min = 10079;
ПД2 = 10658 – 10079 = 579.
Таким образом покупательское давление для текущего ценового бара превышает покупательское давление для предыдущей свечи, т.е.
ПД1 > ПД2, а это значит, что второе условие также можно считать выполненным.
Проверим, насколько отличается давление продаж для текущего и предыдущего ценовых баров.
Вычислим давление продаж (ДП) для текущего ценового бара:
ЦЗ = 10 883;
Истинный максимум (max) = 10968;
ДП1 = 10968 – 10883 = 85.
Далее, определим величину давления продаж для предыдущего ценового бара:
ЦЗ = 10 639;
max = 11228;
ДП2 = 11228 – 10639 = 589, следовательно,
ДП1 < ДП2
Получается, что третье условие также выполняется, так как давление продаж для текущего ценового бара меньше давления продаж предыдущей свечи. Таким образом, мы можем уверенно говорить о наличии дифференциальной стрелки вверх. И действительно, максимум следующего ценового бара значительно выше последней исследованной свечи, а значит прогноз полностью оправдался.
Дифференциальная стрелка вниз (TD Differential Down Arrow)
Если после применения дифференциального исследования появляется так называемая стрелка вниз, то это значит, что минимум следующего ценового бара будет меньше минимума текущей свечи. Или в крайнем случае закрытие следующего ценового бара будет ниже закрытия текущей свечи.
Критерии, при выполнении которых создаётся условная дифференциальная стрелка вниз:
- На графике должно присутствовать два последовательных закрытия, каждое из которых выше предыдущего.
- Давление продаж для текущего ценового бара должно превышать давление продаж для предыдущей свечи.
- Покупательское давление для текущего ценового бара должно быть меньше покупательского давления для предыдущей свечи.
На дневном графике BTCUSD изображена дифференциальная стрелка вниз. Проведем подробные расчеты.
Мы видим, что на графике есть два последовательных закрытия, причем цена каждого из них выше предыдущего. Вычислим давление продаж для текущего ценового бара:
- цена закрытия (ЦЗ) – 12558 пунктов;
- за истинный максимум (max) принимаем максимум свечи, так как он меньше закрытия предыдущей свечи. Истинный максимум равен 12813 пунктам.
Путем вычисления разницы между ценой закрытия и истинным максимумом определяем величину давления продаж (ДП):
12813 – 12558 = 255.
Давление продаж для предыдущей свечи:
ЦЗ = 12300;
max = 12383;
ДП = 12383 – 12300 = 83.
Получается, что давление продаж для текущего ценового бара превышает давление продаж для предыдущей свечи. Значит, второе условие можно считать выполненным.
Определим разницу в значениях покупательского давления.
Вычислим покупательское давление (ПД) для текущего ценового бара:
ЦЗ = 12558;
Истинный минимум (min) = 12099;
ПД = 12558 – 12099 = 459.
Далее, определим покупательское давление для предыдущей свечи:
ЦЗ = 12300;
min = 11310;
ДП = 12300 – 11310 = 990.
Так как покупательское давление для текущего ценового бара меньше покупательского давления для предыдущей свечи, то мы можем говорить о выполнении третьего условия. Это значит, что на графике присутствует стрелка вниз. Действительно, следующая свеча заметно ниже исследованной как по минимуму, так и по цене закрытия.
На практике я редко провожу такие сложные расчеты для определения стрелок вверх и вниз. Часто уровни покупательского давления и давления продаж можно сравнивать визуально и тем самым заметно упрощать прогнозирование развития ситуации на рынке. Это очень полезно, особенно если вы проводите комплексный анализ с использованием нескольких инструментов.
Как видите, стрелки вверх и вниз встречаются довольно часто. Однако прогнозы роста или падения цены, полученные с использованием TD Differential, оправдываются не всегда. Поэтому я предпочитаю применять этот инструмент в качестве еще одного косвенного признака для входа в рынок и выхода из него наряду с другими индикаторами от Томаса ДеМарка.
TD Reverse Differential
По механизму работы TD Reverse Differential похож на инструмент, который мы рассмотрели выше. Однако, если TD Differential позволяет предвидеть краткосрочный разворот тренда, то обратный дифференциал сигнализирует о продолжении установившегося движения цены вверх или вниз.
Покупательское давление и давление продаж для TD Reverse Differential определяется тем же образом, что и для TD Differential. То есть путем вычисления разницы между истинным минимумом и закрытием бара, истинным максимумом и закрытием свечи.
Обратная дифференциальная стрелка вниз (TD Reverse Differential Down Arrow)
Обратная стрелка вниз свидетельствует о том, что следующий за ней бар будет обладать меньшим истинным минимумом или в крайнем случае более низкой ценой закрытия. Она определяется следующим образом:
- На графике должно быть два последовательных закрытия, каждое из которых меньше предыдущего.
- Покупательское давление для текущего бара должно быть меньше покупательского давления для предыдущей свечи.
- Давление продаж для текущего ценового бара должно быть выше давления продаж для предыдущей свечи.
Как видите, методика определения обратных стрелок практически полностью совпадает с методом выявления обычных дифференциальных стрелок вверх и вниз. Поэтому в следующих примерах я не буду приводить подробных расчетов.
На представленном дневном графике BTCUSD изображены дифференциальные стрелки вниз. Они помечены красными стрелками, направленными вниз. Зеленые галочки сверху свидетельствуют о том, что прогноз в дальнейшем полностью оправдался, а красный крестик – об обратном.
Во всех пяти случаях выполняются следующие условия: два последовательных закрытия, причем каждое из них меньше предыдущего, покупательское давление отмеченного овалом ценового бара меньше покупательского давления предыдущей свечи, а давление продаж, наоборот, больше. При этом, как и другие инструменты, индикатор не дает 100% гарантии выполнения прогноза. По моему опыту, погрешности чаще всего возникают в дни низкой стабильности рынка, вызванной фундаментальными факторами.
Обратная дифференциальная стрелка вверх (TD Reverse Differential Up Arrow)
Обратная стрелка вверх говорит о том, что следующая свеча будет обладать более высоким максимумом или в крайнем случае более высоким уровнем закрытия. Она определяется следующим образом:
- На графике должно быть два последовательных более высоких закрытия.
- Покупательское давление для текущего бара должно быть выше покупательского давления для предыдущей свечи.
- Давление продаж для текущего ценового бара должно быть ниже давления продаж для предыдущей свечи.
На дневном графике BTCUSD изображены дифференциальные стрелки вверх. Они схематически помечены красными стрелками, направленными вверх. Зеленые галочки сверху свидетельствуют о том, что прогноз в дальнейшем полностью оправдался.
Во всех случаях выполняются следующие условия: два последовательных более высоких закрытия, покупательское давление отмеченного овалом ценового бара больше покупательского давления предыдущей свечи, а давление продаж – меньше.
Интересная ситуация получилась на втором баре, отмеченном слева. С одной стороны, закрытие следующей, отмеченной ниже, свечи . С другой – ее истинный максимум превышает максимум отмеченной свечи. А значит, дифференциальный прогноз оправдался.
TD Anti-Differential
При достижении предполагаемого дна рынка может быть сформирована так называемая анти-дифференциальная стрелка вверх (TD Anti-Differential Up Arrow). Соответственно, при достижении пика существует высокая вероятность формирования анти-дифференциальной стрелки вниз (TD Anti-Differential Down Arrow). Рассмотрим оба случая подробнее.
TD Anti-Differential Up Arrow
Анти-дифференциальная стрелка вверх возникает в случае, если цена достигла предполагаемого дна рынка, которое, к примеру, можно определить посредством расположенного неподалеку мощного уровня поддержки. Также должны выполняться следующие условия:
- Наличие двух подряд закрытий с отставанием в две свечи, каждое из которых ниже предыдущего.
- Закрытие предыдущего бара относительно последнего рассматриваемого выше закрытия свечи, предшествующей ему.
- Закрытие текущей свечи ниже цены закрытия предыдущего бара.
Появления анти-дифференциальной стрелки вверх свидетельствует о завершении медвежьего тренда и развороте цены в ближайшей перспективе в сторону падения.
Для большей ясности рассмотрим пример:
На представленном дневном графике BTCUSD изображено предполагаемое дно рынка. Закрытие свечи под номером 1 ниже закрытия предыдущего бара. Аналогичная ситуация складывается и со свечой под номером 2. Следующий бар под номером 3 закрывается гораздо выше предыдущего. И последняя из рассматриваемых свеч под номером 4 закрывается ниже своей предшественницы. Таким образом, мы можем говорить о формировании анти-дифференциальной стрелки вверх.
Кстати, вы, наверное, заметили, что разворот тренда происходит только через две свечи. Возможно, для примера это не самая удачная ситуация, но на моей практике такое встречается часто. Я бы даже сказал, что рассматриваемый инструмент действует больше на перспективу, нежели свидетельствует о немедленной перемене настроений на рынке.
TD Anti-Differential Down Arrow
Анти-дифференциальная стрелка вниз возникает в случае, если цена достигла предполагаемого пика рынка. Также должны выполняться следующие условия:
- Наличие двух подряд более высоких закрытий с отставанием в две свечи относительно последней рассматриваемой.
- Закрытие следующего бара (предыдущего относительно последнего рассматриваемого) ниже закрытия свечи, предшествующей ему.
- Закрытие текущей свечи выше цены закрытия предыдущего бара.
Появление анти-дифференциальной стрелки вниз свидетельствует о завершении бычьего тренда и развороте цены в ближайшей перспективе в сторону роста.
На представленном дневном графике BTCUSD изображен предполагаемый пик рынка. Закрытие свечи под номером 1 выше закрытия предыдущего бара, а свечи под номером 2 – выше бара под номером 1. Далее, бар под номером 3 закрывается ниже цены закрытия предыдущего. Последняя из рассматриваемых свеч под номером 4 закрывается выше своей предшественницы. Следовательно, мы можем говорить о формировании анти-дифференциальной стрелки вниз. Прогноз полностью оправдывается, так как разворот тренда происходит на следующий день после закрытия четвертой свечи.
Традиционно предлагаю рассмотреть текущую ситуацию.
Для практического применения я взял недельный график (см. выше), где на текущей ситуации попробовал применить описанные выше индикаторы.
Как видно, во второй половине июля у нас сформировался TD Anti-Differential Down Arrow, где первая и вторая свеча обновляют максимум предыдущего бара, третья свеча закрывается ниже второй, а четвертая свеча закрывается выше предыдущей, иными словами, выполнены все три условия, что говорит о скором завершении бычьего тренда и достигнутом максимуме.
Как видно на графике выше, по факту данный разворот состоялся. Говорить о полноценном медвежьем тренде при этом не приходится, ведь текущая ситуация скорее напоминает флет, однако в этом, полученный сигнал упрекать нельзя, так как он свою задачу выполнил отлично и отметил локальный максимум тренда.
При этом, если рассматривать последние две недели, то не выполняются условия ни для TD Differential, ни для TD Reverse Differential.
Это связано с тем, что для продолжения медвежьего тренда слишком слаб продавец на последнем баре по сравнению с предыдущим, а для бычьего разворота слишком слаб покупатель.
В результате сложившегося общего бессилия мы получаем картину рыночного равновесия, а, следовательно, можем говорить наверняка, что новая неделя не сулит нам резких трендовых движений, а скорее всего принесет волатильность в рамках затянувшегося боковика.
Ну что же, на этом все. Ждите следующую статью, в которой я расскажу ещё о нескольких интересных инструментах от Томаса ДеМарка.
Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.
Полезные ссылки:
- Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.
- Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
