Дорогие друзья!
Пришло время рассмотреть последние инструменты от Томаса ДеМарка, так называемые модели или паттерны «Уолдо» (TD Waldo Patterns). Напомню, что в прошлых обучающих материалах мы рассмотрели много интересных индикаторов, в частности:
- TD Trend Factor и TD Propulsion (см. здесь)
- TD Retracements (см. здесь)
- TD Lines спроса и предложения.
- TD D-Wave (см. здесь)
- TD Sequential и TD Combo (см. здесь)
- TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь)
- TD DeMarker 1 и 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (см. здесь)
- TD Moving Averages (см. здесь)
- TD Range Projection (см. здесь)
- TD REBO и TD Channel (см. здесь)
- TD Differential, TD Anti-Differential, TD Reverse Differential (см. здесь)
Что за название такое?
Уолдо (Waldo) – персонаж серии книг и мультфильмов, придуманный известным карикатуристом Мартином Хэндфордом. В одном из своих произведений Хэндорд придумал загадку на внимательность. Суть ее заключалась в том, чтобы найти Уолдо среди сотен других мультипликационных персонажей.
Эта загадка напомнила Томасу ДеМарку его ежедневную работу по поиску скрытых от глаз ценовых моделей. Как только аналитик понимал, что именно нужно искать, сложная задача мгновенно упрощалась. По аналогии с загадкой из книги Мартина Хэндфорда ДеМарк назвал разработанные ценовые модели паттернами «Уолдо».
7 графических паттернов «Уолдо»
Еще в самом начале своей карьеры Томас ДеМарк столкнулся с трудностями практического применения традиционных систем рыночного анализа. Все, что в теории казалось безупречным, на практике часто давало сбои. Тогда молодой аналитик решил провести собственные исследования, которые привели к неожиданным результатам. Оказалось, что некоторые из классических рыночных моделей означают прямо противоположные вещи по сравнению с тем, что написано в учебниках.
В общей сложности ДеМарк обнаружил семь графических паттернов, которые он пронумеровал от двух до восьми (не спрашивайте меня, что случилось с первым из них). Как и ранее описанные мною инструменты, представленные ниже модели работают на любых рынках и практически на всех таймфреймах. Но традиционно мы будем рассматривать примеры на дневных таймфреймах.
Паттерн «Уолдо» №2 (TD Waldo Pattern Two)
Потенциальную свечу разворота тренда можно определить следующим образом:
- Бар закрывается выше, чем четыре предыдущих закрытия. В этом случае возможен потенциальный разворот вверх. Верна и обратная ситуация, когда рынок закрывается ниже четырех предыдущих закрытий (потенциальный разворот вниз). Также первое условие выполняется, когда рынок растет и уровень закрытия свечи с максимумом тренда выше цены закрытия предыдущего ценового бара или на рынке наблюдается медвежье движение и закрытие текущей свечи с минимумом тренда меньше или равно закрытию предыдущей свечи.
- После максимума происходит закрытие вниз или после минимума происходит закрытие вверх. Кроме того, следующее за максимумом закрытие выше закрытия, ему предшествующего или уровень закрытия свечи, следующей за минимумом, ниже уровня закрытия бара перед ним.
Рассмотрим паттерн на примерах:
На представленном дневном графике видно, что уровень закрытия бара под номером 5 выше уровней закрытия предыдущих четырёх баров. Значит, мы можем предположить, что в ближайшем будущем цена будет расти. После рассматриваемой свечи, следующая, под номером 6, закрывается вниз (уровень закрытия ниже открытия – на графике – красный цвет). При этом уровень её закрытия выше уровня закрытия бара под номером четыре. Соответственно, мы можем говорить о выполнении всех условий TD Waldo Pattern Two, а значит о вероятном движении рынка вверх.
Для второго примера я взял месячный таймфрейм. Локальным максимумом на графике является бар под номером 2, который закрывается выше предыдущей свечи под номером один. Следующий после максимума закрытие бара под номером 3 происходит вниз, и оно немого выше закрытия предшествующей максимуму свечи под номером 1. Соответственно, можно говорить о предстоящем развороте вниз.
Паттерн «Уолдо» №3 (TD Waldo Pattern Three)
Появление этого паттерна свидетельствует о скором переходе рынка в фазу консолидации или возникновении краткосрочного тренда:
- Если диапазон последней свечи в два раза превышает диапазон предыдущей, вычислите его числовое значение. Такие бары часто появляются, когда на рынке долгое время господствует устойчивый тренд.
- Для вычисления предельного уровня краткосрочного снижения цен вычтите полученное значение из цены закрытия предыдущей свечи. А для определения предельного уровня краткосрочного роста – добавьте полученное значение к цене закрытия текущей свечи.
- Сигналом к повороту бычьего тренда будет превышение максимума предыдущего ценового бара максимумов предыдущих двух свечей. Соответственно, если на рынке наблюдается медвежья тенденция, то сигналом к развороту тренда будет ситуация, когда значение минимума предыдущего ценового бара ниже минимумов предыдущих двух свечей.
На дневном графике мы видим, что бар под номером 4 обладает в два раза большим диапазоном по сравнению с предыдущим баром под номером 3. Вычислим числовое значение диапазона. Для этого вычтем из максимального значения цены минимальное:
13763 – 11686 = 2077
Для вычисления уровня сопротивления найдем сумму цены закрытия предыдущего бара под номером 3 и полученного диапазона:
11737 + 2077 = 13814
Чтобы найти уровень поддержки отнимем от цены закрытия бара 3 диапазон бара 4:
11 737 – 2077 = 9660
На графике уровни поддержки и сопротивления отмечены горизонтальными синими пунктирами. Так как максимум предыдущей свечи под номером три превышает максимумы предшествующих ему свечей 2 и 1, то можно говорить о развороте тренда в сторону снижения. При этом в большей долей вероятности мы можем быть уверены, что сила медвежьего тренда будет исчерпана при приближении к уровню поддержки 9660 пунктов. Как вы можете убедиться, последующая рыночная ситуация сложилась в соответствии с нашим прогнозом.
Паттерн «Уолдо» №4 (TD Waldo Pattern Four)
Предположим, что самая низкая цена, назовем ее X, была зафиксирована не менее десяти свечей ранее. Предшествовавшие бару X десять предыдущий свечей были выше. Тогда, если в следующие за X минимальные цены двух баров ниже цены закрытия X, то высока вероятность того, что сила медвежьего тренда исчерпана и вскоре динамика цен повернет в противоположную сторону.
Соответственно, если самая высокая цена (пусть будет Y) была зарегистрирована не менее десяти баров ранее, причем предшествующие ей десять предыдущих свечей были ниже и минимальные цены следующих двух баров выше закрытия Y, то мы можем говорить о скором повороте бычьего тренда.
Чаще всего рассматриваемый паттерн встречается на графиках с небольшим таймфреймом. Поэтому для примера я выбрал временной промежуток в 4 часа. На графике мы видим минимум, отмеченный буквой X. Последующие 10 баров, расположенные напротив зеленой зоны на графике, выше исходной свечи X. Точно также и цены предыдущих 10 баров, расположенных напротив красной зоны, превышают значения Х.
Теперь обратим внимание на следующие после X два бара. Их минимальные цены ниже закрытия X., Следовательно, можно говорить о формировании ценовой впадины и исчерпании силы медвежьего тренда. Как видим, в последующие дни прогноз подтвердился. Для наглядности направления движения цен, я нарисовал красные трендовые линии.
Паттерн «Уолдо» №5 (TD Waldo Pattern Five)
Цена продолжит рост, если:
- Текущая цена закрытия не претерпела серьезных изменений по сравнению с закрытием предыдущей свечи.
- Закрытие прошлого бара должно быть выше закрытия позапрошлого.
Соответственно, медвежий тренд с высокой долей вероятности продолжится, если:
- Текущая цена закрытия не изменилась по сравнению с закрытием предыдущей свечи.
- Закрытие прошлого бара должно быть ниже закрытия позапрошлого.
На дневном графике BTCUSD отчетливо видно, что закрытие бара под номером 3 совпадает с закрытием бара 2. Так как закрытие бара 2 выше уровня закрытия бара 1, то мы можем предположить, что рынок продолжит свое движение вверх.
Для демонстрации обратной ситуации я взял 4-часовой график BTCUSD. В отмеченной зоне бар под номером 3 закрывается по той же цене, что и его предшественник под номером 2. Так как свеча 2 закрывается ниже свечи 1, то мы можем предположить, что в ближайшей перспективе стоит ожидать снижения цены. Как видите, прогноз полностью оправдался.
По моим наблюдениям, TD Waldo Pattern Five встречает довольно редко, особенно если речь идет о больших таймфреймах с интервалом в неделю или даже месяц.
Паттерн «Уолдо» №6 (TD Waldo Pattern Six)
Если на графике образовался краткосрочный ценовой пик, то путем простых вычислений мы можем оценить вероятность дальнейшего разворота динамики цен. Для регистрации пика необходимо, чтобы максимум ценового бара был выше максимумов восьми предшествующих ему. Далее рассчитываем для целевой свечи разницу между максимальной ценой и уровнем закрытия и сравниваем ее с аналогичным параметром для предшествующего ей бара. Если первая разница больше, то можно говорить о скором снижении цены при условии, что новый максимум не окажется выше исходного.
По аналогии определяем краткосрочную ценовую впадину путем сравнения минимума предыдущей свечи с минимумами предшествующих ей восьми баров. Он должен быть меньше. Затем сравниваем разницу между минимумом и уровнем закрытия предыдущей свечи с разницей между минимумом и уровнем закрытия предшествующей ей. Если она оказывается больше, а ценовой минимум текущего дня выше или равен предыдущему, то можно говорить о развороте тренда вверх.
На дневном графике BTCUSD максимальная цена бара под номером 2 выше максимумов предыдущих восьми свечей. Значит мы можем говорить об обнаружении локального пика. Вычислим разницу между максимумом свечи 2 и ее уровнем закрытия:
12326 – 11470 = 856.
Теперь посчитаем разницу между максимумом предыдущего бара под номером 1 и уровнем его закрытия:
11938 – 11823 = 115.
Так как первое значение значительно больше второго и новый максимум свечи 3 не превышает максимум исходной свечи 2, можно сделать вывод о развороте рынка вниз. И действительно, в последующие дни наблюдалась устойчивая медвежья тенденция, что хорошо видно на графике.
Следует отметить, что на практике редко приходится вручную вычислять разницы между максимумом и уровнем закрытия баров. Обычно отличия можно заметить путем визуального сравнения.
Паттерн «Уолдо» №7 (TD Waldo Pattern Seven)
Первым делом регистрируем локальный TD-максимум (TD Point High) четвертого уровня. Сигналом об истощении силы бычьего тренда служит появление более низким уровнем закрытия по сравнению с уровнем закрытия четырех баров, образовавшихся до текущего TD-максимума (TD Point High). А в случае, если уровнеь закрытия выше цены закрытия за четыре бара до текущего TD-минимума (TD Point Low), который мы также предварительно определяем, то можно говорить развороте динамики цен вверх.
Кстати, в обоих случаях регистрация сигналов производится на одной из четырех свечей после TD-максимума или TD-минимума. Если сигнал появляется на пятом по счету баре после пиковой точки, то его нельзя считать достоверным. Кроме того, если на двух свечах до бара включительно с уровнем закрытия, не соответствующей общей тенденции, наблюдаются два ценовых разрыва, то возможность разворота ставится под сомнение.
Тут следует пояснить некоторые термины, введённые Томасом ДеМарком. TD-максимумом называется бар, который обладает самой высокой ценой закрытия по сравнению с точками закрытия некоторого количества свечей в окрестности. В нашем случае мы сравниваем с четырьмя свечами, предшествующими предполагаемому максимуму и некоторым количеством баров до регистрируемой точки разворота тренда. То есть мы имеем дело с максимумом четвертого уровня. По аналогии, TD-минимум по ДеМарку – это бар, обладающий самым низким уровнем закрытия по сравнению с четырьмя предшествующими свечами и некоторым количеством баров, идущих после него.
Ценовые разрывы или гэпы представляют собой скачки цены выше или ниже цены закрытия предыдущего дня. На графике они фиксируются, как заметные пробелы между соседними свечами. Ценовые разрывы обычно возникают, когда под влиянием последних новостей стоимость актива внезапно повышается или снижается при отсутствии новых контрактов.
На представленном дневном графике мы видим локальный TD-максимум четвертого уровня, который я пометил цифрой 1. Он обладает самой высокой ценой закрытия по сравнению с четырьмя предыдущими свечами и тремя последующими (под номерами 2-4), которые будут использоваться в нашем прогнозе. Цена закрытия бара под номером 4 значительно ниже цен закрытия четырех свечей, предшествующих нашему TD-максимуму. Кроме того, между барами 2-3 отсутствуют ценовые разрывы. Следовательно, можно говорить о краткосрочном развороте рынка вниз.
Паттерн «Уолдо» №8 (TD Waldo Pattern Eight)
Если цена закрытия последнего завершенного бара выше всех семи предыдущих максимумов, но ниже максимумов какой-то из 11 предыдущих свечей, а цена закрытия предыдущей свечи уступает уровню закрытия пятому по счету бару ранее, то стоит говорить о формировании краткосрочного пика, который можно считать сигналом к скорому развороту тренда.
Соответственно, если последний уровень закрытия уступает минимумам последних семи баров, но выше какого-то из минимумов, сформированных в течение последних 11 свечей, и цена закрытия предыдущего бара выше цены закрытия пятого по счету предшествующему бару, то можно говорить о формировании краткосрочного минимума.
На представленном 4-часовом графике, уровень закрытия бара, отмеченного красной стрелкой, выше всех семи предыдущих максимумов. Для наглядности, напротив семи предыдущих баров я нарисовал зеленую зону. При этом цена закрытия целевого бара ниже максимумов баров с 9 по 11, которые располагаются напротив красной зоны.
Фиксируем цену закрытия предыдущего бара, отмеченного синей стрелкой, и сравниваем ее с уровнем закрытия с пятого по счету предшествующего бара, который отмечен зеленой стрелой. Так как она ниже, то в ближайшем будущем цены будут снижаться.
На этом всё, Друзья. Хотелось бы ещё раз напомнить, что создатель описанной мной системы анализа Томас ДеМарк рекомендует использовать для исследования рынка сразу несколько инструментов. И чем их будет больше, тем точнее будут ваши прогнозы, а значит и выше процент успешных сделок
О других полезных инструментах ДеМарка, их практическом применении я рассказывал в прошлых своих статьях. А об их совместном использовании на рынке BTCUSD поговорим в следующей статье.
Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.
Полезные ссылки:
- Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций. Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит в платформе LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении вашего счета, и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/litefinance
График цены BTCUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
