Форекс-н Bollinger Bands индикаторын тухай

2024.05.13 2024.05.13 Форекс-н Bollinger Bands индикаторын тухай

Михаил Гипов (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/mikhail-hypov/

Хайрт найзуудаа!

Энэ сэдвээр бид арилжаачид олон жилийн турш ашигласаар ирсэн сонгодог индикатор болох Bollinger Bands-н талаар нарийвчлан үзэх болно.

Би та бүхэнд Bollinger Bands гэж юу болох, энэхүү хэрэгсэл нь хэрхэн ажилладаг, юу хийдэг бас дээрээс нь Bollinger Bands хэрхэн тооцоолдог болон, Bollinger Bands Forexs стратегиудыг хэрхэн ашиглах талаар хэлж өгөх болно. Мөн сонирхолтой жишээ, мэдээллүүдийг ярих болно. 

Bollinger bands хичээлийг эхэлцгээе! 

Bollinger Bands гэж юу вэ?: Дүрслэл болон түүх

Энэхүү индикаторын тухай түүхийн гүнрүү шумбацгаая. Анх 1960 онд Bollinger Bands-тай адилхан индикатор дурьдагдаж байжээ. 

Алдарт арилжааны шинжээч Wilfrid LeDoux гэх хүн хоёр moving average дээр суурилсан сувгийн арилжааг өөрийн системдээ ашигласан байна. Эхний зураас нь оройнуудад суурилсан бол хоёр дахь нь ёроолууд дээр суурилжээ.  LeDoux-ийн арилжааны систем дэх сигнал нь сувгийн өргөтгөл, агшилт, түүний доторх үнийн хөдөлгөөний хэлбэрүүд дээр суурилдаг байв.

John Bollinger

Инээдтэй санагдаж болох ч John Bollinger нь өмнө нь хэзээ ч арилжаа хийх тухай бодож байгаагүй байна. Тэрээр ирээдүйд телевизод ажиллана хэмээн боддог байв. Тэгээд тэрээр Холливуудын нэгэн компанид оператороор ажиллаж байхдаа нэгэн future арилжааны шинжээчтэй уулзаж энэ салбарыг сонирхож эхэлжээ. Дараа нь манай ирээдүйн арилжаачны маань ээж нь өөрийх нь хөрөнгө оруулалтын протоколыг цэгцлээд өг гэж асуусан байна.

Үүнээс улбаалан тэрээр дэлхийн хувьцааны арилжаачин болохоор сэтгэл шулууджээ. Тэрээр санхүүгийн мэдээний оператор хийдэг байсан ба чадварлаг санхүүчдээс суралцан арилжааны тухай маш хурдан мэргэжиж тухайн сувагтаа санхүүгийн шинжээчээр ажиллах болжээ. Тэрээр алдартай телевизийн од болоогүй ч гэсэн simple envelopes дээр суурилсан амжилттай арилжааны санаанууд нь түүнд алдар нэр авчирсан байна. 

The envelope нь хуучны техник шинжилгээний индикаторуудын нэг юм. Энэ нь хоёр энгийн moving average дээр суурилсан ба голын шугамнаасаа хоёр талдаа тэнцүү зайтай байхаар хийгдсэн байдаг.

1984 болон 1991онуудын хооронд, John  LeDoux стратеги болон envelope индикатор дээр суурилсан өөрийн арилжааны системийг боловсруулж эхэлжээ.  Тэгээд John-ийн бүтээлийг өөрийх нь нэрээр нэрлэсэн нь  – the Bollinger Bands юм. Энэ хэрэгсэл нь дээр ба доор зурсан зурвас гэж нэрлэгддэг moving average дээр суурилдаг. Гэсэн хэдий ч envelope-с ялгаатай нь хэмжээ нь тодорхой тооны оноогоор биш, харин хувиар тооцогдоно.

Уг зурган дээр Bollinger Bands -  EURUSD чартан дээр харуулав. 

Улаан шугамнууд нь сувгийн дээд болон доод заагууд юм. Тэдгээр нь цэнхэр moving avergae-ийн хөдөлгөөний хэмжээн дээр үндэслэдэг. BB индикаторын гол зорилго нь одоо явж буй трендийн хөдөлгөөний хурц хазайлтыг тодорхойлох юм.

Дараа нь бид Bollinger индикаторыг ашиглах техникийн талаар нарийн үзэх болно. Энэ тухай үр дүнтэй сураын тулд би танд яг одоо, LiteFinance-ийн демо хаяг дээр туршиж үзэхийг санал болгож байна(танд бүртгүүлэх шаардлага байхгүй). Хүссэн арилжааны хослолоо гаргаж ирээд Bollinger bands-г идэвхижүүлээрэй. Дараа нь чарт дээрх Bollinger Band-г хараад ханшид хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгааг нь хараарай. Хэрвээ үүнийг ганцаараа хийхэд тань хүндрэлтэй байвал доор хэрхэн хийх тухай заавар байгаа.

Bollinger Bands indicator-г Perry Kaufman гэх хүний Түүхий эдийн арилжааны систем болон аргууд гэсэн 1987 онд хэвлэгдэж байсан номон дээр дурьдагдсаны дараа маш их хүмүүс мэддэг болсон байна.

Харин зохиогч нь өөрийн бүтээлийн тухай болон Bollinger bands стратегийн талаар 2001 онд хэвлэгдсэн Bollinger on Bollinger bands номон дэрээ ярисан байдаг байна. Та бүхний одоо уншиж байгаа зүйлсийг дээрх хоёр номноос авсан. Гэхдээ одоогийн маркетэд зориулж хамгийн холбоо хамааралтай болон хэрэгтэй гэснүүдийг түүж авсан билээ. Та бүхэн таалан соёрхоно уу!

Bollinger Bands-н томьёо болон тооцооллууд

Өнөөдөх бид Bollinger Bands-г чарт дээрээ зурхын тулд зөвхөн индикатор цэснээс сонгож оруулж ирхэд л хангалттай. Харин өмнө нь арилжаачид үүнийг зурахын тулд хэсэг хэсгээр нь цуглуулдаг байжээ. Ингэхдээ тэд: нэг moving average сонгоод (цаашид үргэлжлэх MA) тэгээд хоёр талд нь ахин тааруулж хийдэг байв: голын шугамнаас дээд доот талд нь тодорхой хэмжээнд зайтай байхаар. Гол асуудал нь MA-ийн оновчтой интервал ба эдгээр зурвасуудын хазайлтыг сонгох явдал байв(Bollinger түвшнүүд).

Зохиогч нь үр дүн сайтай интервалыг олох гэж маш олон жилийг зарцуулсан байдаг. 

Marc Chaikin

Хэсэг хугацаанд тэрээр Marc Chaikin-ы зарчмыг дагажээ. Chaikin нь сүүлийн 21 өдрийн moving average-ийг захын хэмжээнүүддээ ашигладаг байсан ба энэ нь өнгөрсөн жилийн 85%-ийг датаг харуулдаг байв. Гэсэн хэдий ч дараа нь тэр арилжааны зурааснуудыг хийх амжилттай арга нь маркетийн савлагааны градуст байсныг ухаарсан байна

Мoving average-н долгионы хэмжээг тодорхойлхын тулд, John язгуур дундаж квадрат буюу стандарт хазайлтын томъёог ашигласан байна. Энэ хувьсагчийг ихэвчлэн σ (сигма) гэж тэмдэглэдэг. Стандарт хазайлтыг тооцоолохын тулд тодорхой хугацааны дундаж хаалтын үнийг тооцоолно. Үүссэн утгыг тухайн хаалтын үнийн мэдээллийн багцын цэг бүрээс хасна. Үр дүнд нь, та дундаж үнээс хазайсан жагсаалтыг гаргаж ирнэ. Эдгээр утгуудын зарим нь эерэг утгатай, зарин нь сөрөг утгатай байдаг. Ерөнхий зарчим бол хазайлтын хүрээ нь цувааны хувьсах зэрэгтэй шууд пропорциональ байна. Энгийнээр хэлбэл, тогтворгүй зах зээл дээр Bollinger bands нь өргөжиж, тогтворжих үед нарийсдаг.

Дараагийн шатанд бид олж авсан өгөгдлүүдийн жагсаалтыг нэмнэ. Сөрөг болон эерэг утгуудыг нэмбэл 0-тэй тэнцэнэ.Тэг биш үр дүнд хүрэхийн тулд тэдгээрийг квадрат болгож сөрөг утгуудыг арилгах хэрэгтэй. Үүний үр дүнд нэмсэний дараа бид дундаж үнэмлэхүй хазайлтыг(absolute deviation) гаргаж авна. Энэ дүнг нь  өгөгдлийн цуглуулсан хугацаанд хувааж, дараа нь бид үүссэн утгын үндсийг гаргаж авдаг.

Бид квадрат хазайлтыг(square deviation) тооцоолхын түлд дараах томъёог дагана:

σ – стандарт хазайлт(standard deviation);

x – хаалтын үнэ;

i – Лааны захиалгын дугаар;

μ - moving average;

N – нийт онооны тоо (хугацаа).

Хэрэв бид дээр дурдсан бүх зүйлийг математик хэлнээс арилжааны хэл рүү хөрвүүлбэл, σ-ийн олж авсан утга нь сонгосон хугацаанд 68.2% (хэрэв индикатор нь хаалтын түвшинд үндэслэсэн бол) бүх лаа хаагдах магадлалтай талбайг тодорхойлно. Үнэ энэ хэсгээс гарахад язгуур-дундаж-квадрат хуваарилалтаас гадуур байдаг - энэ нь математик статистикийн хувьд гажиг болж хувирдаг. Энэ нь арилжаачдын хувьд юу гэсэн үг вэ? Бид үүнийг хэсэг хугацааны дараа олж мэдэх болно.

Moving average-ийн хугацааг сонгохдоо Boliinger индикаторын сонгодог хувилбар нь 20 хугацаатай MA-г ашигладаг. Энэ хүрээ нь ойролцоогоор нэг сарын арилжааны өдрийн тоотой тэнцүү байна. Хэрэв ямар нэг шалтгааны улмаас хугацааг богиносгох шаардлагатай бол зураасны оновчтой өргөнийг авахын тулд стандарт хазайлтын тоог багасгах хэрэгтэй. Хугацаа уртассан тохиолдолд стандарт хазайлтын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Томъёоны онцлогоос шалтгаалан Bollinger bands-ийн өргөний тооцоог тохируулах хэрэгтэй болж магадгүй. Хамгийн том зах зээл дээр дүн шинжилгээ хийсний дараа зохиогч нь байнга ашиглагддаг үеүүдийн(periods) хувьд хамгийн тохиромжтой харьцааг гаргажээ.

Эдгээр харьцаанууд нь яагаад хэрэгтэйг тайлбарлаж өгье. Ихэнх зах зээлд 20 үе, 2 стандарт хазайлтыг ашиглах үед 88-89% -ийн хамрах гаргах боломжтой. Хугацааг богиносох болон уртасгах үед хамрах хүрээ нь өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь шинжилгээний үр дүнд нөлөөлдөг. Хамрах хүрээг 88-89%-д байлгахын тулд Боллинжерийн зураасыг 10 лааны хугацаанд 1.9 харьцаагаар зурах хэрэгтэй. Энэ нь та зураасны өргөнийг 2.0-оос 1.9 болгон бууруулсан гэсэн үг болно. 50 лааны хугацаатай өгвөл та өргөнийг 2.0-оос 2.1 болгон нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

Үржүүлэгч болон үеийг сонгосны дараа та бүхэн Боллинжерийн зурвасыг өөрсдөө тооцоолох боломжтой.

Дээд зураасны томъёо нь:

UB = μ + (m * σ),

Доод зураасны томъёо нь:

LB = μ - (m * σ),

UB – дээд зураас;

LB – доод зураас;

μ - moving average үнэлгээ

σ – стантарт хазайлтын үнэлгээ

m – хүчин зүйл

Жишээ болгон Боллинжерийн дээд зураасын нэг цэгийн утгыг тооцоолъё. Тооцооллыг хялбарчлахын тулд 10 лааны хугацаатайгаар авч үзье.

Хугацаанд орж буй лаануудыг цэхэрээр тэмдэглэж өгөв.

Нэгдүгээрт, хамгийн сүүлийн үеийнхээс эхлээд эдгээр лааны хаалтын түвшинг оноогоор нь тодорхойлъё. Тохиромжтой болгох үүднээс би арван мянганы нэгийг 0 болгон дугуйлсан: 

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Ингэснээр, moving average нь:

 = (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

Одоо бид стандарт хазайлтыг тооцоолоход бэлдэж болно:

Одоо бид стандарт хазайлтын утгыг мэдэж байгаа бөгөөд Боллинжерийн дээд зурвасын хамгийн сүүлийн лаан дээрх цэгийг тооцоолж болно (дээрх хүснэгтээс үржүүлэгч 1.9-ийг авсан):

1.14200 + 1.9 * 0.02404 = 1.18768.

Стандарт хазайлтыг мэдсэнээр бид бусад цэгүүдийг тооцоолж, тэдгээрийн дагуу дээд шугамыг зурж болно. Доод шугамын цэгүүдийг ижил төстэй байдлаар тооцоолно. Таны харж байгаагаар гар аргаар тооцоолох нь хэтэрхий төвөгтэй байдаг. Боллинжерийн зурвасын тооцоог хялбарчлахын тулд та Excel хүснэгтийг ашиглаж болно, би үүнийг доор тайлбарлах болно.

Одоо зөвшөөрөгдсөн параметрүүдийн талаар ярилцъя. Би өөрийн туршлагаас харахад Боллинжерийн индикаторыг 10-аас бага, 50-аас дээш хугацаатай ашиглах нь утгагүй гэж хэлж болно. Хэрэв ийм хэрэгцээ гарвал та хугацааг өөрчлөх хэрэгтэй, жишээлбэл, өдөр тутмын горимоос шилжих хэрэгтэй. дөрвөн цагийн график эсвэл эсрэгээр. Эхэндээ та өөрийгөө 20-30 баараар хязгаарлахыг зөвлөж байна. Учир нь зохиогч өөрөө түүний уг индикатор нь энэ хүрээнд хамгийн сайн ажилладаг гэж үздэг.

Bollinger Bands-ийн сонгодог тохиргооноос гадна хосолсон сонголтууд бас боломжтой. Жишээлбэл, диаграм нь ижил тооцооллын үеийг ашигласан боловч өөр өөр харьцаатай хоёр зурвасын үзүүлэлтийг агуулж болно. Шинжээч номондоо өргөнөөрөө 1 ба 2 стандарт хазайлтаар ялгаатай 20 үеээр хоёр зурвас бүхий диаграммын жишээг өгжээ. 

Та жишээг нь дээрх зурган дээрээс харж болно. Харж байгаачлан эдгээр хоёр индикатор нь moving average дээр давхцаж байгаа боловч өөр өөр өргөнтэй байна. Нарийхан суваг нь 1.0 коэффициенттэй, илүү өргөн нь 2.0    коэффициенттэй өгөгджээ. 

Индикаторыг тохируулах хоёр дахь түгээмэл арга бол хоёр өөр төрлийн BB-ийг зурах явдал юм. Жишээлбэл, 20 лааны, 2 стандарт хазайлтын өргөнтэй moving average дээр үндэслэн нэг суваг үүсгэж болно. Хоёр дахь нь 50 лааны хугацаатай, 2.1 харьцаатай. Хэрэв та Bollinger Bands-ийг хэрхэн ашиглахаа мэддэг гэж бодож байгаа бол магадгүй та буруу бодож байна. Бүх хөгжилтэй зүйлс хараахан ирээгүй байна. Аяга цай уугаад цаашаа үргэлжлүүлцгээе.

Bollinger Bands Excel Sheet

Энд дарж Bollinger Bands Excel Sheet-г үзээрэй. Энэ нь тодорхой хугацаанд Боллинжерийн зурвасыг нарийн тооцоолоход зориулагдсан. Энэ хэрэгсэл нь MA үржүүлэгчийг тооцоолох зорилготой туршилт хийхэд ашиглагддаг.

Энэхүү хүснэгтийг ашиглахын тулд та үүнийг копипож болно эсвэл шууд Bollinger Bands calculator-г компютэрлуугаа суулгаж болно. Дээрх screenshot дээрээс яаж хийх аргыг нь харж болно: File / Make a copy or Download.

Энэ хүснэгт нь маш энгийн. А баганыг та нил ягаан өнгөөр бөглөнө. Томъёо нь 50 нүдэнд ажилладаг боловч тус бүрт тоо оруулах шаардлагагүй. Оролтын утга нь ямар ч тоо байж болно. Жишээ нь:

• Хаалтын түвшин
• Нээлтийн түвшин
• Лааны highs
• Лааны lows
• Лаа бүрийн дундаж
• Эсвэл таны туршиж үзэхийг хүссэн тоо байж болно

Утгын тоо нь тооцоолсон хугацаатай тохирч байх хэрэгтэй. Хэрэв 10 нүдийг бөглөсөн бол тооцоолол нь 10 үетэй moving average-тай тохирно.

В баганад нил ягаан нүдэнд үржүүлэгчийг оруулж өгнө. Анхдагч харьцаа нь 2, гэхдээ та оронд нь өөр ямар ч тоог оруулж болно.

C, D, E баганууд нь эцсийн үр дүн болон утгуудын тайлбарыг агуулна :

• стандарт хазайлт - σ
• дээд зурвас - UB
• moving average - μ
• Доод зурвас - LB

Анхаарах! Бүх тооцоолол автоматаар хийгддэг. Та Е баганы цэнхэр нүдэнд өгөгдлийг гар аргаар оруулах шаардлагагүй.

Bollinger Bands индикатор хэрхэн ажилладаг вэ?

Бид бүхний мэдэж байгаачлан Bollinger Bands индикатор нь лараах гурван зурааснаас бүрддэг:  moving average, дээд болон доод зурвас. Сүүлийнх нь 1.9-аас 2.1 стандарт хазайлтын зөрүүтэйгээр үүсдэг.

Bollinger Bands-г тохируулах нь анхлан суралцагч байсан ч маш амархан. Параметр-н таб дээр зөвхөн хоёр холбогдох багана байдаг: "Урт" буюу тооцоолол хийх хугацаа, "Үржүүлэгч" буюу хүчин зүйл. Хэрэв та туршилт хийхийг хүсч байвал сонгодог Bollinger bands дээр бусад тохиргоог өөрчлөж үзэх нь зүйтэй юм. Жишээлбэл, эх үүсвэрийг хаалтын үнээс нээлтийн үнэ болгон өөрчлөх нь индикаторын бий болгож буй уламжлалт хандлагыг өөрчилдөг гэсэн хэдий ч зарим арилжааны хэрэгслүүд дээр гэнэтийн сонирхолтой үр дүнг танд харуулах боломжтой.

Дараа нь "Style" гэсэн таб дотор, та Bollinger bands-н өнгийг өөрчөх боломжтой, moving average, болон тэдгээрийн хоорондох чартны талбарын өнгийг.

John нь арилжаа хийх үедээ хоёр индикатор ашиглахыг санал болгодог:

• %b нь Bollinger bands-тай харьцуулан ханш яг хаана байгааг тодорхойлох боломжийг танд олгоно. Энэ хэрэгслийг үнийн төлөв байдал болон зурвасуудын зан төлөвийн хоорондын хамаарлыг ашигладаг арилжааны системийг хөгжүүлэхэд хэрэгтэй гэж үздэг.
• BandWidth одоогийн өргөний хэмжээг анализ хийхэд ашиглагдана. Энэхүү хэмжүүр нь трендийн эхлэл болон төгсгөлийг олоход хэрэгтэй, мөн BandWidth нь шахах техникийн салшгүй хэсэг юм. Хэсэг хугацааны дараа би энэ талаар дэлгэрэнгүй ярих болно.

Эхлээд, %b-н тухай дэлгэрэнгүй авч үзье. Энэхүү хэрэгслийг дараах томъёогоор боддог:

%b = (Эцсийн ханш - LB) / (UB - LB).

• UB - дээд зурвас
• LB - доод зурвас

Хэрэв та энэ томьёог сайтар ажиглавал, эцсийн үнэ нь дээд зурвас дээр байрлаж байгааг харах болно, иймд тооцооллын үр дүн нь 1 байна. Хэрвээ moving average дээр байрлаж байвал, %b-ны утга нт 0.5 байна. Харин ханш доод зурваст байвал, дээрх томъёоны үр дүн нь 0 болно.

Энэ нөхцөлд, ханш нь доод Bollinger bands-г сэтлэж гарвал сөрөг %b үүсэх боломжтой. Энэ нь тухайн хослол oversold болсон эсвэл тренд эргэх сигнал гэж үзэж болно.

Хэрэв үнэ дээд зурвасаас дээш байвал 1-ээс их утгыг авах боломжтой. Энэ тохиолдолд энэ overbought болсон, эсвэл уналтаас өсөх трендруу шилжих сигнал болно.

Эдгээр сигналын зөв уншихын тулд, танд нэмэлт индикаторууд хэрэг болж болно.

The Alligator индикаторыг тухайн зорилгоор ихэвчлэн ашигладаг.

Дээрх чарт дээр, ханш дээд зурваснаас илүү гарсныг харж болно, өөрөөр хэлбэл %b нь 1-с илүү байна гэсэн үг (чарт дээр нөгөөн зуувангаар тодруулсан). Үүний зэрэгцээ, Alligator-н шугамууд огтлолоогүй(цэхэрээр дугуйлсан) ба энэ нь overbought болон тренд эргэх боломжтойг түрүүлж мэдээлснийг харуулж байна.

Дараагийн чарт дээр, доод зурваснаас илүү гарж хаагдсан лаануудыг ногооноор дугуйлж харуулсан байна, ингэснээр %b нь 0-с бага гэсэн утгыг илтгэж байна. Өөрөөр бол энэ нь oversold эсхүл тренд эргэх сигналыг илгээж байна гэсэн үг. Хэсэг хугацааны дараа, the Alligator-н зураасууд огтлолцож бид short арилжаа нээх боломжтой болсон. Alligaor нь Bollinger-н дохиог зөв тайлбарлахад тусалдаг гэдгийг бид харж авлаа.

%b-г мөн дүрсийг тодорхойлоход ашиглаж болно. Энэ талаар бид дараа ярих болно.

Одоо бүгдээрэй BandWidth-рүү шилжье, та таасан ч байж магадгүй - энэ нь одоогийн зурваснуудын өргөнийг анализ хийхэд ашигладдаг билээ.Энэ нь дээд ба доод зурвасын ялгааг тооцоолж, үр дүнг moving average-н утгад хуваах аргаар тодорхойлогддог. Томъёо нь ингэж харагдана:

BandWidth = (UB - LB) / μ

• UB - дээд зурвас
• LB - доод зурвас
• μ - moving average

Үүний сигнал нь шахалтыг олоход тустай. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь зах зээлийн тогтворгүй байдал хэвийн бус бага түвшинд хүрсэн нөхцөл байдлыг дүрсэлдэг.

Энэ нь шуурганы өмнөх тогтуун байдал гэж хэлж болохоор байдаг.

Bollinger нь BandWidth хамгийн бага байх үед ихэнхи трендүүд үүсдэг гэж үзсэн. Яг л цаг агаар муудхын өмнөх нам гүм байдал шиг маркет ч бас тийм байна. Ийм нөхцөлд Боллинжерийн зурвасууд огцом өргөжиж, үнийн хүчтэй хөдөлгөөн гарч байгаа нь шинэ тренд үүсч болзошгүйг харуулдаг байна.

Уг чартан дээр, ногоон зуувангаар Bollinger Bands-н нарийссан байгааг тодруулжээ. Өөрөөр хэлбэл маркетын хөдөлгөөн хамгийн доод цэгтээ байгаа гэсэн үг. Та бүхний харж байгаачлан, үүний дараа хурц breakout хийгдсэн ба, bullish трендийг эхлүүлсэн байна.

BandWidth нь мөн хүчтэй трендийн төгсгөлийг тодорхойлход ашиглагддаг. Хүнд хөдөлгөөн нь тогтворгүй байдлын мэдэгдэхүйц өсөлтийг өдөөдөг. Үүнээс болж тархалтын түвшин нэмэгдэж, Боллинжерийн зурвасууд өргөждөг байна. Өсөх трендтэй байгаа тохиолдолд суваг нарийссаны дараа бид гол трендийн эсрэг Боллинжерийн доод зурвасын хүчтэй уналтыг харах болно. Энэ үзэгдэл нь өсөлтийн тренд маань эргэх урьдчилсан сигнал болж байгаа юм.

Уг EURUSD чарт нь тренд өсөж байх үеийн Bollinger Bands-ийг харуулж байна. Ногоон тэгш өнцөгт нь дээшлэх тренд үүсэх үед доод шугам доош хөдөлж эхлэж байгааг тэмдэглэжээ. Үүний дараа цэнхэр тэгш өнцөгтөөр тэмдэглэгдсэн хэсэгт доод тууз урвуу буюу дээшээ хөдөлж эхэлсэн байна. Энийг тренд дуусах тухай сигнал гэж үзнэ. Үнэхээр ч хэсэг хугацааны дараа өсөлтийн трендээс уналтын трендрүү шилжсэн байна.

Bollinger Bands-н сигнал

Өмнө нь бид Bollinger Bands-ийн гол сигналуудын талаар аль хэдийн ярилцсан. Тэдний сул тал бол орох, гарах цэгүүдийг шүүж, тодорхойлох явдал байсан. Бидний хамгийн эхний асуудлыг шийдэх хамгийн энгийн шийдэл бол Bollinger шүүлтүүр юм.

Хоёрдахь асуудлыг шийдэхийн тулд - оролт, гаралтыг тодорхойлох хэрэгтэй - ихэнх тохиолдолд энэ нь дүрсийг олсноор шийдэгддэг. Дүрс гэдэг нь зах зээлийн үнийн хөдөлгөөн эсвэл ийм хөдөлгөөнүүдийн дарааллаар бий болсон паттерн юм. Чарт дээр тэдгээрийг танихад илүү хялбар байдаг. Үүний зэрэгцээ, илүү сайн ойлгохын тулд анхлан суралцагчдад Bollinger Bands-г ашиглахыг зөвлөж байна. Паттернүүд нь зах зээлийн бага зэргийн хэлбэлзлийг зөөлрүүлж, зөвхөн үнийн томоохон өөрчлөлтөд анхаарлаа хандуулах боломжтой болгодог. Ихэнхдээ дүрснүүд нь reversal-с өмнө байдаг эсвэл өөрсдөө трендийн reversal болох нэг хэсэг нь болдог. Би хамгийн түгээмэл хоёр хэлбэр болох W ба M хэлбэрийн талаар танд хэлж өгөх болно.

Дүрсүүдийн онцлог шинж чанаруудыг судлахын өмнө тэдгээрийн төрлүүдийг анхаарч үзэцгээе.

W-ёроолууд

M-оройнууд

Дээрх зурагнууд нь бид ямар паттернүүдийн талаар ярьж байгааг ойлгоход туслах болно.

Үүссэн бүх дурснүүд нь онцгой байдаг. Үүний тухай илүү дэлгэрэнгүйг Arthur A Merill-н MW Waves номноос унших боломжтой. Энд бид эдгээрийн тухай товч ярилцаж тэдэн дээр хэрхэн ажиллах тухай үзнэ.

Бүх дүрсүүдийг арилжаачид сигнал болгон ангилах боломжтой. Bollinger bands-н сигналыг хэрхэн унших талаар харцгаая:

• М15, М16, W14, W16 өсөх тренд гэж мэдээллэнэ.
• M1, MZ, W1, W2 буурах тренд гэж тодорхойлно.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10, M11 эдгээрийг reversal үүсгэж байна гэж үзнэ. Эдгээр паттернүүдийг reversal хэмээн тодорхойлдог.
• М13, W4 - сонгодог техник шинжилгээн дээр эдгээрийн гурвалжин гэнэ. Аль талруугаа сэтэрч явхаас хамааран зүгийг нь тодорхойлдог.
• M5, W12 - сонгодог техник шинжилгээгээр эдгээр нь өргөжиж буй гурвалжин юм - breakout хийсэн зүгрүүгээ тренд үүсгэнэ гэж үздэг.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15 эдгээр нь head and shoulders reversal хийх түгээмэл дүрсүүд.
• M2, M4, M6, M8, M10, M11 эдгээр нь буруу харсан head and shoulders
• Үлдсэн зүйлс болох - M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10 - W ба M хэлбэрийн хувьд доор тайлбарласан ерөнхий дүрмийн дагуу сигналыг үүсгэнэ.

W-Bottoms (давхар ёроол)

W-bottom бол bullish маркет үүсгэдэг хамгийн түгээмэл паттерн. Яг цэвэр дүрсээрээ харагдах нь ховор ба янз бүрийн хазайлт үүсгэсэн харагддаг.

Bollinger нь дараахь хэв маягийн шинж чанарууд дээр үндэслэн зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн сэтгэлзүйн үнэлгээний системийг боловсруулсан:

• Баруун тал нь урт үед энэ нь маркет дээр эргэлзээ үүсгэдэг. Ингэснээр маш олон хөрөнгө оруулагчид retest хүлээдэг ба ханш аль хэдийг дээшилсний дараа сэтгэл гонсгор хоцордог.
• Хоёр ёроол нь тэнцүү үед энийг маркет тогтвортой байна гэж үздэг. Энэ үед хөрөнгө оруулагчид стресстэлгүй худалдан авалт хийж удалгүй хүлээж байсан ашгаа ч авдаг.
• Хэрвээ баруун талын ёроол нь зүүн талыхаас бага байвал, энэ нь энгийн арилжаачдад айдас болон таагүй байдал үүсгэдэг. Тэдний ихэнхи нь өмнөх ёроол дээрээс long орсон байх ба удалгүй маркетаасалдагдал хүлээж үлддэг. Тэдний цөөхөн нь дахин худалдаж авахыг хүсэх бөгөөд шинэ мөнгөний урсгал нь шинэ доод цэг үүсэхээр хязгаарлагддаг. Техникийн шинжээч Ричард Уикофф нэгэн удаа энэ үзэгдлийг булаг гэж нэрлэсэн бөгөөд энэ нэр томъёо өнөөг хүртэл арилжааны хүрээлэлд ашиглагдаж байна.

W-bottom нь BB-тэй харилцан үйлчлэлийн хувьд ихэнх тохиолдолд паттерний зүүн тал нь доод шугам руу хүрэх эсвэл хөндлөн гарах болно. Доод түвшинг дагасан өсөлт нь лаануудыг BB-ны зурвасын дотоод бүсэд дахин буцаана. Энэ тохиолдолд индикатор маань moving average-г сэтлэх хэрэгтэй.

Дараагийн хөдөлгөөн нь Bollinger Band-н доод зурааст ахин хүрсэн байх хэрэгтэй. Энэхүү стратегийн талаар анхаарч үзэх нэг зүйл нь. Хэрэв эхний цэг нь зурвасыг давж, хоёр дахь нь зурвас дотороо үүссэн бол хоёр дахь ёроол нь үнэмлэхүй утгаар доогуур байрласан байсан ч өндөр гэж тооцогддог.

Retest хийгдэх ханш нь эхний доод үнээс их эсвэл тэнцүү байх ёстой. Энэ бол хамгийн чухал шаардлагуудын нэг юм. Энэ нь хангагдсан эсэхийг шалгахын тулд та өмнө нь хэлэлцсэн %b үзүүлэлтийг ашиглаж болох бөгөөд энэ нь Боллинжерийн зурвастай харьцуулахад лааны байрлалыг нарийн хэмжих боломжийг олгодог.

W-Bottoms-ын өөр нэг онцлог нь тэдгээрийн бүтцэд зарим жижиг формацууд байдаг. Жижиг цагийн хуваарийг сайтар ажиглавал reversal сигналууд гарч ирдэг. Тэд том дүрсийн нийлмэл хэсгүүдийн эхлэл эсвэл төгсгөлийг бүрдүүлдэг.

X-A W-bottom үүссэнээр тодорхой сигнал өгдөг. Тиймээс эдгээр формацуудыг ихэвчлэн трендийн reversal гэж таамаглан арилжааг эхлүүлдэг.

Энэхзз чарт дээр өсөж буй W-bottom-г харуулжээ. Үүн дээр retest нь илүү дээгүүр түвшинд хийгдсэн байна. Энэ нь ёроолуудын жинхэнэ байршил дээр анализ хийгдсэн үед баталгаатай байдаг, өөрөөр хэлбэр чартын координаттай харьцуулсан байршил гэсэн үн. Bollinger bands-н хувьд доод цэгүүд хоёулаа доод зурвасын ойролцоогоор ижил зайд байрлана. Зүүн ба баруун талын ёсоолуудын тэгш байдал нь зах зээл дэх тэнцвэрийг өгүүлж байдаг.

W-bottom-г илрүүлсний дараа, та өөрөөсөө ингэж асуух хэрэгтэй: "Хэзээ болон ямар арилжаа нээх вэ?" Мэргэжилтнүүд “strong” buy хийхийг санал болгодог - Volume болон хэмжээ нь дундижаас дээгүүр лаа гарахыг хүлээгээрэй. Энэ нь long арилжаа нээх сигнал болж өгнө.

Арилжааг зогсоох захиалгыг хоёр дахь ёроолоос доор байршуулаарай (баруун талыхаас доор). Дараа нь үүнийгээ дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг өөрийн нүдэн баримжаагаас эсвэл өөрийг стратегийн дагуу хийж болно. Анхан сурагчдад зөвлөхөд ёроолоос доогуур stop-оо тавихыг зөвлөж байна.

M-Tops

Дараагийн хамгийн түгээмэл үндсэн дүрс бол W-bottom, M-top-н хувьд оройнууд нь хоёр эсвэл гурав байж болно.

Хамгийн түгээмэл хэлбэр нь head and shoulders паттерн юм, энэ нь техник шинжилгээн дээр алдартай. Энэ нь хурдацтай өсөлт, жижиг эргэлтүүдийг харуулдаг. Эхний эргэлт нь зүүн мөрийг бүрдүүлдэг. Үүний дараа өсөлтийн өөр үе ирдэг бөгөөд энэ нь шинэ дээд цэгийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь бүр илүү эргэлтээр төгсдөг. Ихэнх тохиолдолд энэхүү эргэлт нь өмнөх доод түвшинд ойртдог. Энэ нь толгой гэж нэрлэгддэг хэсгийг бүрдүүлдэг.

Толгойны дараа баруун мөр нь үүсдэг. Энэ нь өмнөхөөсөө бага далайцтай амжилтгүй өсөлт байдаг(зүүн мөрний хэмжээтэй оройд хүрэх нь хамгийн тохиромжтой) бөгөөд дараа нь үнийн уналт нь шинэ доод цэгийг тогтоодог. Баруун мөрний дараа өөр нэг бага зэргийн өсөлт гарч магадгүй бөгөөд энэ нь үнийг зүүн, баруун мөрний доод цэгт буцааж авчирна. Худалдаачид эдгээр доод цэгүүдийг ихэвчлэн хүзүүний шугам гэж нэрлэдэг. Энэ нь ихэвчлэн бүрэн уналтаар дуусдаг.

Чарт дээр мөр толгой мөр үүссэн байгааг харуулжээ. Тодорхой болгохын тулд нөгөөн шугамаар тодруулж бүрдсэн хэсгүүдийг тоогоор тэмдэглэв.

1. Зүүн мөр;
2. Толгой;
3. Баруун мөр;
4. Эцсийн уналтаас өмнө ухрах хөдөлгөөн.

Энэхүү жишээ нь head and shoulders нь төгс бүрэлдэх тохиолдол цөөхөн байдаг гэдгийг илтгэж байна.  Ганц хоёр параметрийн хазайлт нь байдаг л зүйл билээ.

Анализ хийж байх явцдаа volume-д давхар анхаарал хандуулахыг би санал болгож байна. Паттерний зүүн хэсэгт ялангуяа толгойн хэсэгт энэ нь өндөр утга илэрхийлсэн байдаг. Яг энэ үеээр цуурхан болон таамгуудаас өмнө мэдээ нийлтэгдсэн байдаг. Толгойн орой хэсэгт хүрсний дараа хөдөлгөөн намжина. Бага зэрэг өсөлт баруун мөрөнд эсвэл сүүлийн хөдөлгөөн дээр ажиглагдаж болно.

Чарт дээр баруун мөр үүсэх үйл явцад арилжаачид эргэлзсэн байгааг харж болно. Тэдний ихэнхи нь reversal заавал үүснэ гэж маргалдаан үүсгэнэ. Ингэснээр баруун мөр доошло явцад volume ихэссэн байна. Эхний хэсгийн сүүлд байгаа өсөлтийн, өндөр volume нь бухнууд өсөлтөд итгэлтэй харин баавгайнууд уналтыг хүлээж байгаатай холбоотой тэцлээс үүдэлтэй гэж тайлбарлаж болно. Дээд цэгтээ хүрсний дараа унатл үргэлжлэх ба энэ үеээр өсөлтийг хүлээж байсан хүмүүсийн найдвар үгүй болно.

Bollinger-н сигналыг ашиглан формацийн шинжилгээ хийх нь илүү сонирхолтой байдаг. Хамгийн тохиромжтой хувилбарт зүүн мөр нь дээд зурвасаас давж гардаг. Зөв нь бага зэрэг алддаг. Баруун мөрөн дэх хүзүүний шугам нь ихэвчлэн moving average дээр зогсдог бөгөөд эхний бууралт нь доод Bollinger-н зурвасын ойролцоо байдаг.  

Бидний дээрх график дээр зөвхөн нэг нөхцөлийг сайн хангасан байна. Оргилдоо хүрмэгц эхний мөрийг Bollinger-н сигналын индикатор (цэнхэр сум) сэтэлсэн. Хүзүүний шугам нь moving avergage-с илүү доод зурвасаар хязгаарлагддаг. Та мөн эхний уналт нь доод мөрөнд (улаан сум) очоод зогсдог гэж хэлж болно. Гэсэн хэдий ч сайтар шалгаж үзэхэд бага зэрэг давхцах зүйл байх нь мэдээж. Энэ нь бодит арилжаанд та төгс үүссэн дүрстэй ховор тааралддаг гэдгийг дахин баталж байна.

Мөр толгой мөрний эхний үүсэл нь ерөнхийдөө M-top буюу зүүн мөр болон толгойг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн M15 эсвэл M16 хэлбэрээр илэрдэг. Дараагийн хэсэг нь мөн M төрөл бөгөөд толгой ба баруун мөрийг агуулдаг (боломжтой хэлбэрүүд нь M3, M4, M7, M8). Сүүлчийн үе шат (баруун мөрөн ба эцсийн уналтаас өмнөх өсөлт) M1 эсвэл M3 хэлбэрийн хэлбэрээр үүсч болно. 

M-tops нь тогтвортой трендийн оргилуудыг тодорхойлоход тустай. Тэдний үүсэх явцад үнийн хөдөлгөөнд reversal-ууд байдаг бөгөөд энэ нь зах зээлд үр дүнтэй арилжаа нээх боломжийг нээж өгдөг. BB-тэй толгой ба мөрний харилцан үйлчлэлийн шинжилгээ хийх нь илүү ашигтай байдаг. Энэ нь паттерн бүрэн бүрэлдэхээс өмнө мэдэх боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр оройн цэгүүдийн аль нэгэнд арилжаа нээж, арилжааны эцсийн ашгийг нэмэгдүүлэх гэсэн үг юм.

N-Үүний зэрэгцээ, толгойн дараа баруун уналтаас эхлэн бүтэц нь доошоо налуутай байна. Ингэснээр W хэлбэрийг ашиглан анализ хийх боломжтой гэсэн үг юм. Урвуу өсөлт нь ихэвчлэн W1 эсвэл W2 хэлбэртэй байдаг.

Дараах үеүүдийг ашиглан M болон W хэлбэрүүдэд гүнзгий шинилгээ хийж тодорхойлж болдлг. Нийтдээ тав байх хэрэгтэй. Гэхдээ уламжлалт арилжааны шинжилгээгээр бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй. Тэднээс хэдхэнийг нь олохох хангалттай. Нэмж хэлхэд, эдгээр дүрсүүдийг Bollinger bands-н volumes дээр үзүүлж байгаа нөлөөгөөр нь харж уншихад илүү хялбар байдаг. 

Оройн гурван түлхэлт

Сонгодог head and shoulders дээр нэмж хэлхэд, уг паттернаас төрөл бүрийг харах болно, эдний нэгийг Bollinger Оройн гурван түлхэлт гэж нэрлэпэг. Энэ нь ихэвчлэн том дүрсүүдээс бүтдэг. Bollinger  bands ашиглан анализ хийх үедээ та дараах паттернүүдийг харах боломжтой:

• Эхний түлхэлт дээд зурвасаас илүү гарсан.
• Хоёр дахь түлхэлт өмнөх оройгоо давж дээд үед хүрсэн.
• Гурав дахь түлхэлт нь өмнөхөө давсан эсвэл даваагүй. Хэрвээ өмнөхөө давсан бол, тийм ч илүү өндөр байдаггүй. Ингэсэн үед гурав дахь түлхэлт нь Bollinger band-н дээд зурваст хүрээгүй байх хэрэгтэй.

Оройн гурван түлхэлтийн эхэн үед volume нь өндөр заасан байдаг.Дараа нь аажмаар буурсаар бага хэмжээнд очдог. Жишээ харцгаая.

EURUSD чарт дээр, би ногоон шугамаар ханшын чиглэлийг тэмдэглэсэн. Оройн гурван түлхэлтийн оройнуудыг тоогоор заасан байгаа. Бид тэдгээрийг серийн дугаар болгон ашиглах болно. Эхний түлхэлт нь Боллинжерын дээд зурвасыг байгалийн жамаар дайран өнгөрдөг. Хоёр дахь нь шинэ дээд хэсгийг бий болгодог. Гэхдээ өмнөхөөсөө бага зэрэг л өндөр байна. Үүнээс болоод мөн өмнөх хурдацтай өсөлтөөс шалтгаалан хоёр дахь паттернийг бараг анзаардаггүй.

Гурав дахь орой нь өмнөхөөсөө тийм ч өндөр биш байдаг. Түүний өндөр нь Bollinger bands-т хүрч байгаа боловч лаан нь доор байрладаг. Формацийн эхэн үеэс төгсгөл хүртэл эзлэхүүн аажмаар буурч байгаа нь reversal үүсхийг урьчилан баталгаажуулж байгаа хэрэг. Би энэ үзэгдлийг чарт дээр цэнхэр шугамаар тэмдэглэв.

Bollinger Bands-н стратегиуд

Энэхүү хэсэгт, би хамгийн алдартай Bollinger Bands стратегиудыг цуглуулсан байгаа. Бид нэг өдрийн дотор хэд хэдэн аргуудыг үзэх болно. Бага цагууд дээр Bollinger-н зурвасуудыг хэрхэн татах мөн түүнийг бусад индикаторуудтай хамт хэрхэ ашиглах талаар үзэх болно. Би Bollinger Bands strategies-н талаар тусдаа мөн ярих болно, үүнд чухал цэгүүдээс breakout хийсэн трендийг дагах болон reversal-н сигналууд гэх мэт. 

DBBs (Double Bollinger Bands) өдөр тутмын арилжаа

Kathy Lien

Энэхүү аргыг хувьцааны аналист Kathy Lien гаргаж ирсэн байдаг. Түүний, The Little Book of Currency Trading болон How to Make Big Profits in the World of Forex, гэх номнуудад түүний хоёр давхар Bollinger Bands ашиглах энгийн биш аргын талаар дурьдагдсан байдаг. 

Үүний талаар ойлгохын тулд, тэднийг чартдаа нэмцгээе. Эхний индикатор маань 20 барны хугацаатай мөн 2 стандарт хазайлттай байх ёстой.

Хоёр дахь индикаторын хувьд, бид бага зэрэг өөр Bollinger Band settings ашиглах болно: энэ нь 20 барны хугацаатай нэг стандарт хазайлттай байна.

Бас индикаторууддаа тус тусад нь өнгө өгөхийн санал болгож байна, ингэснээр тэднийг ялгаж уншихад амар байх болно.

Уг Bollinger bands маань таван зурааснаас бүрддэг:

• дээд (улаан) зураас нь хоёр стандарт хазайлттай;
• дээд (ногоон) зураас нь нэг стандарт хазайлттай;
• moving average (цэнхэр);
• доод (ногоон) зураас нь нэг стандарт хазайлттай;
• доод (улаан) зураас нь хоёр стандарт хазайлттай.

Moving average-с бусад бүх зувасуудыг zone гэж үзэх ба арилжаа нээхэд ашиглана:

• buy бүс – энэ нь Bollinger зурвасын дээд улаан болон ногоон зурааснууд;
• neutral бүс – дээд болон доод ногоон зурвасуудын хоорондох;
• sell хэсэг маань доод улаан болон ногоог шугамын хооронд.

Buy бүсэд байгаа ханшаар бид одоогийн трендийг хүчийг тодорхойж өгдөг. Энэ нь тодорхой хугацаанд үнэ өсөх магадлал өндөр байна гэсэн үг. Тренд арилжааны хувьд Ketty лаа хаагдах үедээ double Bollinger indicator-н дээд хэсэгт хүрэх үед long арилжаа нээхийг санал болгожээ. Ингэхийн тулд, өмнөх хоёр лаа нь neutral бүсэд хаагдсан байх ёстой. Long арилжаагаа лаанууд дотор нь хаагдах хүртэл хадгалаарай.

Нөгөөтэйгүүр, ханш маань sell бүсэд байвал, энэ маант доошоо трендийг илтгэнэ. Тиймээс, та short арилжаа нээх хэрэгтэй (өмнөх хоёр лаа нь neutral бүсэд хаагдсан байх ёстой) тэгээд арилжаагаа лаанууд neutral хаагдах хүртэл бариарай.

Өсөх трендийн хувьд, stop захиалгаа neutral бүсийн дээд зураасыг эвдсэн хамгийн доор байгаа лаан дээр тавиарай. Буурах трендийн хувьд, neutral бүсийг доод зураасыг эвдсэн лаан дээр тавиарай. Ашгийн зайгаа хоёр стоплоссны хэмжээтэй хийх ба нэг стопын хэмжээтэй явах үед breakeven болгохыг Kathy санал болгожээ. Дараа нь стопоо бага багаар зөөж neutral бүсэд лаа хаагдах үед гараар салгаарай.

Ханш маань neutral бүсэд орох үед, бид дараах хоёр зүйлийн талаар бодож болно:

1. Үнэ нь арилжааны хэсгүүдийн аль нэгэнд шилжих болно - ихэвчлэн энэ нь reversal хийгдэх үед тохиолддог.
2. Үнэ нь neutral бүсэд саарах болно - "шуурганы өмнөх тайван байдал" бий болно. Та аль ч чиглэлд хүчтэй хөдөлгөөн хийхэд бэлэн байгаарай.

Үнэ neutral бүсэд байгаа нь тодорхойгүй байдлыг илтгэдэг. Аль нэг нөхцөл бүрдэх хүртэл арилжаанд орохгүй байх хэрэгтэй. Эсвэл timeframe-ээ багасгаад богино хугацааны channel-н арилжаанууд хийж болно. Ийм тохиолдолд, миний өмнөх сэдвээр ярьсан Grid арилжааны стратеги хэрэх болж магадгүй.

Одоо жишээн дээр сонгодог Double Bollinger Bands стратегийн тухай ярилцъя.

Чарт дээр, дээд хэсэгт нь цэнхэрээр дугуйлсан байгаа. Ингэснээр buy сигнал өгөгдсөн байна. 1.17873 дээр хаагдсан лааны(цэнхэр зураас нь орсон цэг) дараа long арилжаа нээнэ. Стопыг эхний дээд бүсийг сэтэлсэн лааны доор байршуулна. Энийг улаан зураасаар тэмдэглсэн байгаа. Хоёр стопны зайтай ашигаа тавина, үүнийг ногооноор тэмдэглсэн байгаа.

Ирээдүйд та арилжаагаа target дээр ирэх үед хааж болно. Гэхдээ стопоо breakeven болгон явуулах нь дээр байдаг, ингэж явуулсаар индикатор хаах дохио өгөх хүртэл барих хэрэгтэй.

Ханш дээд хэсэгт байж байвал бид арилжаагаа барьсаар байна. Дээрх чарт дээр, хугацааг нь цэнхэр болон улаанаар дугайлсан байна. Дараа нь улаанаар дугуйлсан байгааг харвал унах тренд эхлэх гэж байгааг харна. Энэ нь neutral бүсэд хаагдсанаар ашигаа авахыг сануулжээ. Хаагдсан ханшыг хар зураасаар тэмдэглсэн ба энэ нь 1.18755 дээр байна. Үүссэн ашиг нь spread тооцохгүйгээр 1.18755 - 1.17873 = 0.00882 оноотой тэнцүү байна.

Сигналаар биш стопоо зөөж хаасан бол 1.18877 буюу улаанаар тэмдэглсэн хэсэгт хаагдах байсан. Энэ нөхцөлд, бидний авах цэвэр ашгийн хэмжээ нь 0.00886 оноо байх байжээ.

Энэ нь double Bollinger bands-г тренд дээр ашиглах аргыг харууллаа. Та M15 - D1 хүртэлх аль ч timeframe дээр ашиглах боломжтой.

Уг  стратегийн талаарх туршлагатай арилжаачдын сэтгэгдэл:

Bollinger Bands-р Scalp хийх

Энэхүү стратеги нь аль ч хослол дээр ажилладаг. Санал болгох timeframe-үүд нь M1 - M15.

Бид гол сигналуудаа Bollinger Bands-с авна. Бид түүнийг оролт болон гарах цэгүүдээ тодорхойлход ашиглана.

Дээрх зураг бидэнд Bollinger Bands-н тохиргоог хэрхэн хийхийг харуулжээ. Параметрүүд нь стандарт хэмжээгээр - moving average –н хугацааг 20 баараар болон хоёр стандарт хазайлтаар өгнө.

RSI indicator –г бид сигналын шүүлтүүр болгон ашиглана.

8 баарны хугацаатай өгөхийг санал болгож байна. Индикаторын тохиргооруу ороод, "Parameters" табыг нээж "Length" гэсний доорх тоог 8 болгоно.

Дээд болон доод хязгаарыг - 30 болон 70-р өгнө.

Long арилжаа нээхийн тулд дараах зүйлсийг хангасан байх ёстой:

1. Лаа нь доод талын Bollinger band-н зурваст хүрсэн эсвэл сэтэлсэн;
2. RSI нь 30-с доош заасан;
3. Дараах лаа нь channel дотор хаагдсан.

Стоплоссоо сэтэлсэн лааны доор байршуулна. Зай нь 10-с илүүгүй пипс байна. Стоплосс ашиг хоёрын харьцаа нь 0.6. Буюу, хамгийн бага ашгийн хэмжээ нь 6 пипс байна.

Short арилжаа нээхийн тулд, дараах зүйлсийг хангасан байх ёстой:

1. Лаа нь дээд зурваст хүрсэн эсвэл сэтэрсэн;
2. RSI нь 70-с дээш байх;
3. Дараах лаа нь channel дотор хаагдсан.

Long арилжаатай адилаар ашиг болон стопоо тааруулна. 

Жишээ аван уг стратегийн тухай ярилцъя.

5 минутын EURUSD чарт байна, доод зурваст хүрсэн лааг цэнхэрээр дугуйлжээ. Үүний зэрэгцээ, the RSI нь 30%-с доор байна, ингэснээр сигнал баталгаажна. Дараагийн лаа channel дотор дээшээ хаагдсаны дараа шууд buy хийнэ. Орсон ханш маань 1.18805 points (ногоон шугам). Стопыг хүрсэн зурваст лааны тоор байршуулна. Хэд хэдэн дараалсан лаанууд байгаа учир стодоо хамгийн доор байгаа лааны доор тавина. Ашигаа стопын 60%-р тавих хэрэгтэй.

Дараагийн лаан дээр ашигдаа хүрсэн байгааг улаанаар дугуйлжээ. ингэснээр, long арилжаа маань автоматаар 1.18868 ханш дээр хаагдсан байна. Энэхүү арилжааны ашиг нь 1.18868 - 1.18805 = 0.00063 points. 

Bollinger Band болон Stochastic стратеги

Bollinger болон the Stochastic индикаторуудын стратеги нь өмнөх RSI-тай бараг адилхан. Зурвасуудыг боломжти оролт гаралтын цэгүүд дээр, харин oscillator-г сигналуудыг шүүхэд ашиглана. Өмнөхтэй аилгүй нь, энэ арга нь илүү channel арилжааны шинжтэй, ганц ялгаа нь Bollinger-н channel-г ашигладаг. Түүнчлэн, индикаторын зурваснуудын тохиргоон дээр анхаарлаа сайн хандуулах хэрэгтэй. Жишээ нь, бид стандарт параметрийг - 20-баарны moving average-тай мөн үржигдэхүүний хүчин зүйлийг 2-р өгнө. Таны оруулах өгөгдөл бага зэрэг өөр байж болно. Юун дээр арилжиж байгаагаас хамааран, timeframe болон market-н онцлогууд, гэх зэргээс хамааран хугацаа болон үржигдэхүүн зэргийг өөрчилж болно. Үүний зэрэгцээ, ханш маань channel-н дотор байх ёстой ба гадуур нь хэдхэн лаа л гарж байх хэрэгтэй.

Stochastic-г нэмэхийн тулд, цонхы дээр байгаа "Indicators" гэсэн дээр дарна. Тэгээд "Stochastic Oscillator" гэснийг жагсаалтаас сонгоорой.

Бид Stochastic-н дараах стандарт параметрүүдийг ашиглана: K шугамны хугацааг 5 харин D шугамны хувьд 3 мөн уртыг 3 гэж өгнө. K болон D шугамны өнгийг солих боломжтой мөн дээд доод хягаарын өнгийг ингэхийн тулд "Style" таблуу ороорой. Үндсэн хувилбаараа, K нь улбар шар and D нь цэнхэр байна.

Buy орох нөхцөлүүд:

• Лаа нь доод зурваст хүрсэн эсвэл сэтэлсэн;
• Oscillator нь oversold байх (20%-с доош);
• K шугам нт доороос дээшээ D-г хөндлөн гарсан;
• Сигнал лааны дараа buy хийнэ.

Sell орох нөхцөлүүд:

• Лаа нь Bollinger band-н дээд шугамын сэтэлсэн эсвэл ядаж шүргэсэн;
• Oscillator нь overbought байх (80%-с дээш);
• K шугам D-г дээрээс доошоо гарсан;
• Сигнал лааны дараа sell хийнэ.

Стопоо сэтэлсэн лаанаас 10–20 онооны зайтай тавьж өгнө sell бол доор нь buy бол дээр нь. Ашгийг  Bollinger band дээр байршуулна. Buy хийх үед дээд зурваст,  харин sell хийх үед доод зурваст байршуулна.

Жишээн дээр ярилцацгаая.

Чарт дээр цэнхэрээр дугуйлсан хэсэгт, лаа нь доод зурвасыг сэтэлсэн байна. Мөн K шугам D-тэй огтлолцсон, мөн Stochastic маань oversold буюу 20%-с доош байна.

Дараагийн лаа нээгдэх үед, бид 1.08752 points (ногоон шугам) дээр арилжаа нээнэ. Стопоо бага зэрэг доор нь тавина (улаан шугам).

Дээд зурваст take profit тавина. Цэнхэр зураасаар чарт дээр тэмдэглсэн байгаа. Хэсэг хугацааны дараа, нэг лаа ашгийн цэгт хүрч 1.09100 points дээр бидний арилжаа автоматаар хаагджээ. Энэхүү арилжааны ашиг нь 1.09100 - 1.08752 = 0.00348 points.

Хэрвээ энэ стратегийг бага timeframe дээр ашиглах гэж байгаа бол, би танд илүү трендийг тогтвортой эсэхийг ажигаарай гэж санал болгоно. Ингэснээр та хүчтэй трендийн эсрэг орохоос зайлсхийж чадна.

EMA болон WMA нарыг Simple Moving Average-н оронд ашиглах нь

Арилжаачид ихэвчлэн ингэж асуудаг: "Би weighted average эсвэл exponential-г moving average-н оронд ашиглаж болох уу?" Онолын хувьд, адь ч average нь BB-г зурахад тохиромжтой байдаг. Энэхүү асуултад хариулхын тулд, John Bollinger өөрөө янз бүрийн average-үүдийг харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, сонгодог moving average нь тохиромжтой цэгийг бий болгох хамгийн энгийн бөгөөд үнэн зөв хэрэгсэл юм гэх дүгнэлтэд хүрсэн байдаг.

Хамтдаа moving averages-н төрлүүдийн жишээг харьцуулан харцгаая.

Чарт дэр, цэнхэр channel нь стандарт ба 20-хугацаатай moving average дээр үндэслэгдсэн. Улбар шар нь, 20 хугацааны EMA дээр үндэслэгсэн. Таны харж байгаагаар хэлбэлзэл ихтэй үед эдгээр аргууд нь өөр өөр үр дүнг харуулдаг.

Харин энэ чарт дээр, улаан channel нь WMA дээр үндэслэгдэн зурагджээ, харин цэнхэр нь - moving average дээр үндэслэгдсэн. Таны харж байгаачлан тэдний өөр өөр байгаа нь мэдэгдэж байна, ялангуяа оргил цэгүүд дээр.

WMA болон EMA нарыг moving average-н оронд ашиглах аль аль жишээ нь таамаглаагүй үр дүнг харуулжээ. Тиймээс, эдгээр averages-үүдийг Bollinger арилжаанд ашиглах нь зохимжгүй юм.

Bollinger Band шахалт

Bollinger Bands нь савалгаан дээр үндэслэн ажилладаг. Үүнээс шалтгаалан зурвасууд өргөжиж бас нарийсдаг.

Шахалтын зэргийг тодорхойлхын тулд, John нь BandWidth индикаторыг бүтээсэн. Энэ нь хэлбэлзлийн дундажийн функцээр тодорхойлдог бөгөөд ямар ч timeframe-н хүрээнд сайн ажилладаг. BandWidth-ийг дараах томъёогоор тооцоолдог:

BandWidth = (UB - LB) / μ

UB – дээд Bollinger зураас;

LB - доод Bollinger зураас;

μ - moving average үнэлгээ

та Bollinger Bandwidth-г MetaTrader 4 дээр татхыг хүсвэл энд дараарай.

Индикаторыг суулгах мөн тохируулах үйл явцыг харцгаая:

Дээрх линк дээр дарж татаад дараа нь файлаа задлана. Бидэнд dinapoli-BandsBandwidth.mq4 file гэсэн нь хэрэгтэй.

MetaTrader4-н дээр байх file гэсэн таб дээр дарна. Дараа нь "Open Data Folder" гэсэн дээр дараарай.

Ингэснээр танд folder-оо сонгох хэсэг гарж ирнэ. Эндээс, "MQL4" гэх folder-г сонгоно.

Дараа нь "Indicators" folder-г сонгоно. Задалсан BandsBandwidth.mq4 file-аа уг folder-луу хуулаарай. Тэгээд терминалаа restart хийнэ. Дараа нь индикаторыг нэмхийг хүсэж байгаа чартаа нээнэ. Бид харин, EURUSD дээр жишээ авна.

Терминалын дээр байх, "Insert" табыг нээнэ, дараа нь "Indicators"-луу орно. "Custom" гэсэн дээр дараад суулгасан индикатороо сонгож оруулна. Бидний нөхцөлд энэ нь BandWidth билээ.

Үүний дараа индикаторын цонх гарж ирнэ. OK товч дээр дарснаар индикатор үндсэн тохиргоотой ажиллаж эхэлнэ.

Та харин тохиргоог өөрчлөх боломжтой. Шилдэг bollinger тохиргоо бол:

• Common – энэ нь индикаторын техникийн тохиргоо. Энийг үндсэн хэвээр нь үлдээсэн дээр.
• Inputs – энэ хэсэгт хугацаа болон стандарт хазайлтыг тохируулж болно. Ихэнхи timeframes дээр, үндсэн тохиргоо нь сайн ажилладаг.
• Colors – энэ хэсэг өнгийг тохируулна, мөн индикаторын зураасны харагдах байдлыг буюу зураасны өргөн нарийнийг.
• Levels – энэ хэсэгт хүссэн түвшинээ нэмж болно. Жишээ нь ямар түвшин дээрээс buy хиймээр байгаагаа оруулах, гэх мэт.

Индикаторын жишээг хамтдаа харцгаая.

Bollinger инкикторыг улаан зураасаар харуулжээ. Доод талд байгаа, цэнхэр зураас нь BandWidth юм. Зарчим нь маш энгийн: шугам өндөр байх тусам тэлэлт их байх болно; шугам бага байх тусам нарийсалт улам хүчтэй болно. Цэнхэр сумаар би BandWidth чарт дээрх хамгийн бага утгатай тохирч буй нарийссан хэсгүүдийг тэмдэглэв.

Bollinger Bands шахалт стратеги нь тэлэлт болон шахалтын үед сайн ажилладаг. Энэ бол channel арилжааны арга барил. Ерөнхийдөө аль нэг түвшин дээрээс ойх үед нь арилжаа нээдэг. Энэхүү стратеги маань M30 болон түүнээс дээш timeframe дээр ямар ч хослол дээр сайн ажилладаг.

Хэрэгтэй зүйлс:

1. Bollinger Bands-н тохиргоо нь дараах байлдаар хийгдэнэ: 20 хугацаатай мөн хоёр стандарт хазайлттай.
2. BandWidth индикатор.

Bollinger Bands индикаторыг чартруу нэмхийн тулд, "Insert" табруу орж дараа нь,"Indicators", "Trend" гэсэнлүү ороод, Bollinger Bands-г сонгоно.

Тэгснээр тохиргооны цонх гарч ирнэ. Үүнд бид, хугацааг 20 баарны хэмжээтэй мөн хоёр стантарт хазайлттай гэж өгнө.

John Bollinger нь, маркетийн идэвхигүй байгаа үе нь өндөр савлагаатай үеээр солигддог хэмээжээ. Ингэж хэлсэн нь Bollinger шахалт стратегийн мөн чанар болсон байдаг.

BB шахагдах үед энэ нь оролт хийх боломжтой сигнал гэж үзнэ. Үүнийг бид BandWidth ашиглан тодорхойлох ба хамгийн бага утгыг заасан байх ёстой.

EURUSD чарт дээр, цэнхэр сумаар шахалтыг заажээ. Энэ хэсэгт BandWidth нь хамгийн доод түвшинд байгааг тэмдэглэж аваарай.

Дараагийн зорилго бол шахалт хэзээ дуусхыг олж мэдэх. Хөдөлгөөний эхлэл нь Bollinger bands аль нэг талруугаа задарснаар нотлогддог. Уналтын трендийн хувьд энэ нь доод шугамыг сэтлэх байх бөгөөд өсөлтийн трендийн хувьд дээд түвшинг сэтлэснээр сигнал болдог.

Чарт дээр би доод шугамыг сэтэлсэн хэсгийг улаан сумаар заасан байгаа. Энэ нь уналт эхлэх сигналыг илгээж байна.

Стопоо өмнө нь үзсэн арилжааны аргуудтай адил тавих боломжто, сэтэлсэн лааны дээр юм уу доор нь гэсэн үг. Ашгийн хэмжээ стопыг хоёр нугалсантай тэнцүү байвал зүгээр. Гэхдээ тренд арилжаа хийж байгаа учир тренд дуусах сигнал ирэх хүртэл стопоо зөөгөөд явсан нь дээр байдаг. Энэ нь шинжээчийн номонд дүрсэлсэн паттернууд эсвэл өөр нэгэн шахалт байх боломжтой.

Дараагийн шахалтыг чарт дээр ногоон сумаар заасан байна. Энэ нь reversal гэсэн сигнал ба арилжаагаа хаагаарай гэсэн үг.

Анхаарах! Шахах үед нэгэн ердийн бус үзэгдэл тохиолддог бөгөөд ихэнх анхлан суралцагчын төөрөлдүүлдэг. Энэ нь шахалтын үед хийгддэг хуурамч breakout юм. Энэ үед маркет богино боловч хүчтэй хөдөлгөөн үзүүлдэг. Үүний дараа маркет эргэлт хийж тэрхүү трендлүүгээ явах магадлалтай байдаг. Энийг маркетийн тогтвортой байдал дуусаж байна гэж тодорхойлж болдог.

Хуурамч breakout дээр хууртагдахгүйн тулд яаран дүгнэлт бүү хийгээрэй. Шинэ тренд үүсэж байгаа гэдгийг батлагдах хүртэл хүлээх хэрэгтэй. Туршлагатай арилжаачид хуурамч breakout-с ихэнхидээ ашиг хийж чаддаг. Ингэхийн тулд, хөдөлгөөн дөнгөж эхлэх үед арилжаа нээж. Дараа нь breakeven болох хүртэл стопоо шахдаг. Ингэсээр стоп нь ашигтай талдаа гарах үед тэд бага зэргийн ашгийг хийж чаддаг. 

Bollinger ойлт

Энэхүү стратеги нь M30-аас H4 хүртэлх цаг дээр тохиромжтой. Энэ нь хоёр алдартай хэрэгсэл дээр суурилдаг: Bollinger Bands индикатор болон RSI. Энэхүү арилжааны мөн чанар нь тренд бий болох явцад үүсэх ханшын ойх цэгийг олоход оршино.

Юун түрүүнд Bollinger Bands болон RSI нарыг LiteFinance online terminal дээрх EURUSD чарт дээр нэмцгээе. Ингэхийн тулд, чартны дээр байх "Indicators" товчин дээр дарна. Дараа нь гарч ирсэн цэснээс, "Bollinger Bands (BB)" болон "RSI" нарыг сонгоно.

Одоо хэрэгслүүдээ тохируулцгаая.

Bollinger Bands-н хувьд бид стандарт параметрүүдийг ашиглана: 20 баарны хугацаатай мөн 2 стандарт хазайлттай.

RSI-н хувьд, бид мөн л үндсэн тохиргоог хэвээр үлдээнэ:

• урт - 14;
• хязгаарууд нь - 30 болон 70.

RSI дээрээ хөндлөн 50-р түвшний шугам нэмж бага зэрэг өөрчилцгөөе. 

Bollinger ойлт стратеги нь үүсэж буй трэне дээр арилжаа хийх аргачлал гэж хэлж болно. Тренд аль зүгт явж байгаа нь ер нь хамаагүй байдаг. Өсөх трендтэй үед бид үнэ доошилж доод зурваст хүрсэн эсвэл бараг хүрэх шахсан ханшыш хайх хэрэгтэй. Унах трендийн үед үед эсрэгээрээ, бидэнд дээд зурвастай ойрхон лаанууд хэрэгтэй.

Дараа нь RSI-г харна. Бид үүнийг тухайн хослолын хүчийг хэмжихэд ашиглана. Өсөх трендтэй ч үнэ доошлх үед индикаторын шугам 30-50-н хооронд байвал үүнийг дээшлэх сигнал гэж үзнэ. Буурах трендийн үед ханш дээшилж RSI маань 70-50-ын хооронд байвал доошоо сигнал гэж үздэг.

Хэрвээ үндсэн тренд нь дээшээ бол бид дээшээ хаагдсан лааны (цагаан)  дараа арилжаанд орох болно. Хэрвээ тренд нь доошоо бол, бид доошоо лааны дараа оролт хийнэ. Хэрвээ хөдөлгөөн хэтэрхий хүчтэй байгаад та чухал цэгийг алдахаас айж байвал timeframe-ээ доошлуулж нөхцөлөө хүлээх хэрэгтэй.

Стоплоссоо Bollinger Band индикатороос бага зэрэг доор байршуулна. Харин ашиг авах хэмжээгээ эсрэг зурвастай харалдаа тавиарай.

Бүгдээрэй жишээн дээр энэ тухай ярилцацгаая.

Уг EURUSD чарт дээр өсөх тренд харагдаж байна. Доод зурваст(ногооноор дугуйлсан) нэг лаа хүрээд ойлт хийж байгааг харж болно. Энэ хэсэгт, RSI нь трендийн дагуу мөн 30-50-н хооронд хөдөлж байгааг анзаараарай. Тиймээс энийг удахгүй ойлт хийнэ хэмээн сигнал гэж хүлээж авах боломжтой.

Доор хүрсэн лааны дараа, дээшээ лаа үүссэн байна, энэ нь ойлт эхлэж байгаа дохиог өгжээ. Яг энэ үед, 1.09042 points дээр long арилжаа нээнэ (хөндлөн ногоон шугам). стопоо (улаан шугам) бага зэрэг доор нь. Take profit нь эсрэг талын зурваст байрлана (цэнхэр шугам).

Арилжаа маань ашиг аван хаагджээ (цэнхэр шугам) ингэхдээ 1.10031 points цэг дээр очих хаагдан байна. Thэнэхүү арилжааны ашиг нь 1.10031 - 1.09042 = 0.00989 points байжээ. 

Bollinger Band-н Breakout Стратеги

Ихэнхи мэргэжилтнүүд breakout дээр суурилсан сигналууд нь илүү үр өгөөжтэй гэдэгт санал нийлсэн байдаг. Bollinger Bands индикатор нь бусан индикаторуудын дунд ирээдүйн хөдөлгөөнийг дагах болон таамаглахдаа шилдэг нь гэж тооцогддог. 

Техник шинжээч болон арилжааны 10 жилийн туршлагатай, арилжааны системэрээ шагнал хүртэж байсан D. Rooney ийнхүү хэлсэн байдаг.

Bollinger Band breakout стратеги нь гайхалтай. Weekly-гээс эхлээн 5минутын timeframe хүртэл маш үр дүнтэй байдаг. Мөн энэ стратеги нь Bollinger Bands ойлтоос яг эсрэг арилжааны арга барил юм. Breakout арилжааны стртегийн зохиогч нь Bruce Babcock, ба тэрээр мөн арилжааны урьдчилан харах онолыг зохиосон билээ. John Bollinger нт түүний арилжааны савлагааны breakout-эд дуртай байсан бөгөөд үүнийг нь өөрийн индикаторт тохируулхаар шийдсэн байна.

Зөв сонгол хийх нууц нь маркетэд ямар үед орохоос хамаардаг ба өөрөөр бол хамгийн бага савалгаатай байхад нь юм. Үүнийг тодорхойлхын тулд бид өмнө нь үзсэн BandWidth индикаторыг ашиглана.  Бид энэхүү индикаторын талаар мөн хэрхэн ажилладаг ямар тохиргоо хийдэг талаар нь дэлгэрэнгүй ярилцсан билээ.

BandWidth нарийсвал, Bollinger Bands-н аль нэг талруу нь breakout хүлээх хэрэгтэй. Дараа нь аль нэг талд нь даа илүү гарч хаагдах үед шууд арилжаанд орно. Ямар арилжаанд орох нь аль талруугаа breakout хийгдхээс хамаарна. Энэ нь, хэрвээ дээд зурвас сэтэрвэл, бид long арилжаа нээнэ, харин доод зурвас сэтэрвэл -  short арилжаа нээнэ.

Стоп захиалгаа яг breakout хийсэг лаатайгаа ойролцоо. Гэхдээ timeframe-ээсээ хамааран зай нь харилцан адилгүй байна. Мөн та стопоо зөөгөөд явах боломжтой ба шинэ лаа үүсэх болгонд тийшээ зөөнө гэсэн үг. 

Breakout стратеги нь Bollinger шахалттай бараг адилхан. Гэхдээ хэд хэдэн мэдэгдэхүйц ялгаа бий. Энэ нь маркетаас гарах параболик аргын өөр нэг хэлбэр юм. Энэ нөхцөлд, ашигруугаа орсон үед стопоо breakeven болгоно. Эсрэг талын зурваст ханш хүрэх үед арилжаагаа зогсооно: дээшээ хөдөлгөөнтэй үед- доод зурвас, доошоо үед – дээд зурвас. Үүн дээр жишээ аван харцгаая.

Breakout стратегийн хувьд, шахалт дээр ашиглаж байсантай ижил чарт дээр жишээ авлаа. Цэнхэр сумаар шахагдсан цэгийг заасан, улаанаар сэтлэж байгаа лааг харуулсан. Үүнийг хаагдах үед нь, бид short арилжаанд орно. Цэнхэр шугамаар би, орол хийсэн ханшыг харуулсан ба энэ нь 1.00002 points юм. Харин улаан нь бидний стоплосс юм.

Уналтын тренд үүсэх явцэд, бид орсон ханшруугаа стоплоссоо зөөсөн (бодит байдал дээр та spread-ээ бодож үсэн зөөгөөрэй). Шинэ стопыг улаан шугамаар харуулав. Тодруулах үүднээс өмнөхийг нь бас үлдээсэн. Ба үүнийг арай бүдэг шугамаар тэмдэглсэн.

Bollinger band-н дээд зурваст хүрэх үед бид арилжаагаа хаана. Энийг улаан эксээр тэмдэглсэн байгаа. Хаагдсан ханшыг ногоон зураасаар тэмдэглсэн ба энэ нь 1.09410 юм. Энэ арилжаагаар бид 1.09410 - 1.00002 = 0.09408 points ашиг хийжээ.  

Тренд арилжааны индикатор стратеги

Энэ аргын мөн чанар нь ханшын хүч дээр анализ хийн трендийн үүслийг урьдчилан таамаглах юм. Үүнийг шинжээч нь чарт дээш хөдөлгөөнтэй үед зурвасын дээд хэсэг хүрэх үед мөн доошоо үед доод зурваст очих үед дохио гэж хүлээж авна. Нэмж хэлхэд хүчийг нь MFI-н уншлага ашиглан тодорхойлдог.

Ханш алт нэг зурваст хэр ойр байгааг мэдэхийн тулд бид, Bollinger Bands %b индикаторыг ашигладаг. Бид үүний тухай "Bollinger Wave индикатор хэрхэн ажилладаг вэ" хэсэгт үзсэн билээ.

Индикаторыг хэрхэн суулгаж тохируулах талаар харцгаая:

1. Bollinger Bands %b индикаторыг дараах линкээр орж татаж аваарай: www.mql5.com/en/code/7165

2. MetaTrader4-н цэсийн дээр байрлах "File" табыг нээнэ, дараа нь "Open Data Folder" дээр дарна.

3. Дараа нь бидэнд энэ фолдер гарж ирнэ. Үүн тодороос, "MQL4"  гэсэн фолдерыг сонгоно.

4. "Indicators" фолдерыг сонгоод. Bollinger_Bands_3b.mq4 файлыг уг хэсэгрүү копи хийгээд терминалаа restart хийнэ. Дараа нь хүссэн чарт дээрээ индикатороо оруулж болно. Бид EURUSD дээр жишээ авах болно.

5. Терминалын дээр, "Insert" табыг нээнэ, дараа нт "Indicators"-луу ороорой. Тэгээд, "Custom"-луу ороод шинээр суулгасан индикатороо сонгоно - Bollinger_Bands_3b.

6. Индикаторын цонх нээгдэнэ. Тэгээд ОК гэсэн дээр дарснаар индикатор үндсэн тохиргоотойгоор ажиллаж эхлэх болно.

   Дараах табуудад өөрчлөх боломжтой параметрүүд мөн хэрэгслүүд байгаа:

   • Common – индикаторын техник тохиргоо. Үүнийг оролдолгүй орхисон дээр.
   • Inputs – энэ хэсэгт хугацаа болон стандарт хазайлтыг тохируулдаг. Ихэнхи timeframe дээр үндсэн хэвээрээ сайн ажилладаг.
   • Colors – энэ хэсэгт өнгөнүүдийг өөрчилнө, индикаторын зураасны харагдах байдал. Үндсэн хувилбараараа, энэ нь цайвар шар байдаг, тиймээс энийг илүү тод өнгө болгосон нь дээр.
   • Levels – энэ хэсэгт түвшинүүдийг тохируулна. Жишээ нь, таны buy хийхэд тохиромжтой түвшин , гэх мэт. Манай стратегийн хувьд, энэ нь 0.8 болон 0.2-н хооронд байвал зохистой.
   • Visualization – энэ хэсэгт аль timeframe дээр индикаторыг харахыг хүсэж байгааг тохируулна.

MFI-г дараах линкээр орж татаарай:

https://www.mql5.com/en/code/8025

Үүнийг суулгах арга нь Bollinger Bands %b-тай адил. Бас ихэхи тохиргоонууд нь адилхан байдаг.

Ганц өөр юм нь "Inputs" таб юм, энэ хэсэгт зөвхөн хугацааг өөчлөх боломжтой. MFI ашиглан тренд арилжаа хийж байгаа үед, Bollinger Bands %b-н хагастай тэнцүү буюу хугацааг 10 баараар өгсөн нь дээр байдаг.

Энэхүү хэрэгсэл нь хөрөнгө оруулагчдын хэр их мөнгө оруулж болон гаргаж байгааг хэмжихэд зориулагдсан. Бүтэн нэр нь Money Flow Index юм. Уг арилжааны системийн хүрээнд бид зөвхөн 80-с дээш болон 20-с доош түвшинүүдэд анхаарал хандуулах болно.

Мөн бидэнд сонгодог Bollinger Bands нь үндсэн тохиргоотойгоор хэрэгтэй: 20 хугацаатай бас 2 стандарт хазайлттай.

Long арилжаа нээх нөхцөлүүд:

• Bollinger Bands %b хүрээ нь 0.8 - 1 хооронд.
• MFI-н чарт нь 80-с дээш.

Өсөлттэй лааны дараа арилжаанд орно. Стоп нь орсон ханшаас хоёр лааны хэмжээтэй зайтай доор байна. Лааны хэмжээг оролт хийсэн лаагаар авна.

Short арилжаа нээх нөхцөлүүд:

• Bollinger Bands %b хүрээ нь 0 - 0.2 хооронд.
• The MFI chart is below 20.

Уналттай лааны дараа арилжаанд орно. Стоплоссоо орсон лааны хоёртой тэнцүү хэмжээтэй дээр нь тавина.

Маркетийн хөдөлгөөн трендийн дагуу явах үед стоп захиалгаа баг багаар зөөн breakeven болгоорой. Бид take profit-оо орсон талын эсрэг талд байрлах Bollinger Band-н зурваст байршуулна. Өсөх трендийн үед дээд зурваст харин уналтын үед доод зурваст гэсэн үг.

Жишээн даар ярилцацгаая.

Энэхүү EURUSD чарт дээр доошоо хөдөлгөөнтэй байна. Цэнхэр сумаар Bollinger Bands %b-н хүрээ нь 0 – 0.2 байгааг харуулсан мөн MFI-н чарт 20-с доош байна: 

1.09731 points (цэнхэр шугам) дээрх лаа хаагдсаны дараа арилжаанд оров. Стоплосс нь тухайн лааны хоёртой адил хэмжээнд тавигдсан (улаан шугам).

Тренд цааш үргэлжлэх үед, стопоо breakeven болгосон (улаан шугам). Тодорхой байлгах үүднээс өмнөхийг нь арай бүдэг шугамаар тэмдэглсэн байгаа.

Ханш ногоон экс дээр ирэх үед арилжаагаа хаасан. Энэ үед, бид арилжаагаа 1.09402 (ногоон шугам) дээр хаажээ. Бидний нийт ашиг 1.09731 - 1.09402 = 0.00329 points.

Зарим арижаачид уг стратегийн өөр арга буюу MACD-г MFI-н оронд ашиглахыг илүүд үздэг. Тухайн индикатор нь зарим хослол дээр маш сайн үр дүнтэй байдаг. Хэрвээ та өөрт хамгийн тохиромжтой аргыг олохыг хүсч байгаа бол түгээмэл валютын хослолууд дээр MFI болон MACD аль алийг нь туршаад үзээрэй. 

Bollinger Band-н Reversal Стратеги

Энэхүү стратеги нь индикаторын зурвасууд болон түүний зан байдлыг харьцуулан трендэд reversal үүсэх үеийг урьдчилан мэдэх зорилготой.

Юун түрүүнд бидэнд Bollinger индикатор маань үндсэн тохиргоотойгоор хэрэг болно. Би өмнө нь MT4/MT5 дээр уг индикаторыг чартруу хэрхэн оруулах талаар заасан байгаа. Мөн бидэнд MACD оскиллятор хэрэг болно. Энэ маань мөн MetaTrader дээр үндсэн хувилбараараа байдаг.

 Тухайн хэрэгслийг нэмэхийн тулд, "Insert" товчин дээр тарна, дараа нь  "Oscillators" дундаас MAC-г сонгоно.

Шинэ тохиргооны цонх гарч ирэх болно. Хурдан EMA-н хугацаа нь 21 байх хэрэгтэй, удааны хувьд 100 лаагаар өгөөрэй, харин сигналын зураасыг -  9-өөр. Энэхүү тохиргоонууд нь "Parameters" таб дотор байдаг.

"Colors" таб дотор, та хистограм болон сигналын зурваснуудыг өнгийг солих боломжтой.

Нарийвчлалтай болгохын тулд "Levels" таб дотор, шинээр "0"-г оруулж өгөөрэй. Гурав дахь индикатор маань Bollinger Bands %b юм, бид үүний тухай өмнө нь үзэж байсан. Мөн би хэрхэн суулгах, тохируулах талаар заасан. Стандарт дээрээ байвал зохимжтой.

Арилжааны явцад, бидэнд тодорхойлох түвшинүүд болох 0.95 ба 0.05 нар хэрэгтэй. Тиймээс тэднийг нэмж оруулах хэрэгтэй.

Long арилжаа нээхийн тулд дараах шаардлагууд хангагдсан байх ёстой:

1. Лаа нь Bollinger band-н доод зурваст хүрсэн;
2. Bollinger Bands %b-н хүрээ нь 0 - 0.05 хооронд;
3. MACD нь 0-с дээш.

Short арилжаа нээхийн тулд дараах шаардлагууд хангагдсан байх ёстой:

1. Лаа дээд зурваст хүрсэн,
2. Bollinger Bands %b-н хүрээ нь 0.95 – 1 хооронд,
3. MACD нь 0-с бага.

Стоп лоссоо reversal хийгдсэн цэгээс дээш эсвэл доор, тренд үргэлжлэх үед түүнийгээ зөөж breakeven болгоорой. Хаан сигнал нь нарийсал, өөр нэг reversal шинж тэмдэг эсвэл үндсэн чиглэлийн эсрэг талын Bollinger Band зурваст хүрэх гэх мэт байж болно. 

Одоо стратегийн жишээг харцгаая.

Чарт дээр цэнхэр сумаар дээд зурваст хүрсэн байгаа лааг тэмдэглсэн байна, мөн Bollinger Bands %b-н хүрээ 0.95 – 1 хооронд, бас MACD нь 0-с бага байна. Энэ нь оролт хийх тодорхой сигнал болно.

Лаа хаагдсаны дараа, 1.10447 points дээр short арилжаа нээв (ногоон шугам). Дараа нь өндөр ханштай лаа гарч ирэхийг хүлээгээд түүн дээр стоплоссоо тавина (улаан шугамаар тэмдэглэсэн).

Стоплоссоо breakeven болгон зөөнө (улаан шугам). Өмнөх стопыг бүдэг улаан шугамаар тэмдэглэсэн байгаа.

Доошоо тренд дуусах үед. Улаан эксээр тэмдэглэсэн лаа дээд зурвасыг сэтлэх үед. Үүнийг хаах сигнал гэж үзнэ, арилжаагаа 1.09831 points дээр хаасан (ногоон шугам). Энэхүү арилжааны ашиг нь 1.10447 - 1.09831 = 0.00616 points байв.   

Bollinger Bands Screener

Үр ашигтай арилжаа хийхийн тулд үргэлж сэрэмжтэй байж, зах зээлийн нөхцөл байдлыг хянах нь чухал. Ухаалаг гар утаснаас  зах зээлд нэвтрэy хянахад хялбар байдаг ч гэсэн шинэхэн арилжаачдид маань арилжааны хэрэгсэлээ сонгоход зарим нэг бэрхшээлтэй тулгардаг.

Screeners нь танд энэ асуудлаа шийдхэд тусалдаг – эдгээр нь хэрэглэгчдийн тодорхойлсон шалгуурын дагуу арилжааны үйл явцаа хянах үйлчилгээ юм. Тэдгээрийн тусламжтайгаар та зөвхөн зах зээлд дүн шинжилгээ хийхдээ цаг хугацаагаа хэмнэхээс гадна оролт, гаралт хийх хамгийн тохиромжтой мөчүүдийг сонгох боломжтой байдаг.

Хамгийн сайн screener-үүдийн нэг нь tradingview.com гэж танд санал болгож байна.

Энд та техникийн болон фундаментал параметрүүдийг шүүх тохиргоо хийх боломжтой.

Танд амар байлгах үүднээс цонхны дээд хэсэгт параметрүүдийг нэрээр нь хайх талбар байдаг. Бүх шүүлтүүрийг гурван төрөлд хуваадаг.

• common; (энгийн)
• fundamental; (фундаментал)
• technical. (техникийн)

Bollinger арилжааны хувьд, бидэнд technical шүүлтүүр хэрэгтэй.

Тухайлбал, энэ хэсэгт та ямар хослол Bollinger band-н дээд эсвэл доод зурваст ойр байгааг харж сонгох боломжтой. Ингэсэн нөхцөлд та стандарт параметрүүд (higher or lower) эсвэл зарим ярвигтай зүйлсийг тохируулж болно: Жишээ нь, өндөр эсвэл тэнцүү, дээшээ эсвэл доошоо сэтэлсэн гэх мэт. Мөн та бүр Bollinger индикатороо дохиотой болгож болно, ингэснээр таны нөхцөл бүрдсэн үед танд дохио илгээх болно.

Мөн та өмнө нь үзсэн бусад стратегийнхээ тухай хайлтууд хийх боломжтой. Жишээ нь, та RSI readings-ш ашиглан ямар хослол одоо оролт хийхэд тохиромжтой байгааг харж чадна. 

Bollinger Bands зөвлөгөө болон дүрмүүд

Та ямар ч стратеги ашиглаж байлаа гэсэн Bollinger Bands ашиглаж байгаа үед дагах хэрэгтэй тодорхой дүрмүүд байдаг. Тэднийг John Bollinger  гаргаж өөрийн номондоо бичсэн байдаг. Тэднээс би хамгийн хэрэгтэй гэснийг түүж энгийнээр тайлбарлан бичлээ:

• Bollinger Bands-г бусад техник шинжилгээний зүйлстэй хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй.
• Та маркетийн төлөв, үйл ажиллагаа, моментум, мэдээлэл  зэргийг тодорхойлхын тулд Bollinger Bands-г өөр индикаторуудтай цуг ашиглаж болно. Гэхдээ индикаторууд хоорондоо холбогдож болохгүй. Жишээ нь тренд болон савлагааг тооцоолон зурвасуудын бичигддэг. Тэднийг өөр ханшын зан байдал тодорхойлогчтой ашиглах нь утгагүй юм.
• Индикаторын үндсэн тохиргоо нь ихэнхи хослолууд болон timeframe дээр тохиромжтой ажилладаг. Гэхдээ энэ нь та тохиргоог өөрчлөх хэрэггүй гэсэн үг биш. Moving average нь дундаж трендийг сайн заадаг. Үүнийг уртасгаж эсвэл багасгавал стандарт хазайлтын тоог бас нэмж хасах хэрэгтэй. Жишээ нь 50-н хугацаатай бол харьцаа нь 2.1 харин 10 бол 1.9 байх нь илүү дээр байдаг. 
• Bollinger Bands нь гурвалжин, давхар болон гурван орой бас ёроолууд, мөр толгой мөр болон W хэлбэртэй ёроолууд бас M хэлбэртэй оройнууд гэх мэт чартын паттернүүдийг тодорхойлход маш сайн тусалдаг.
• Ханшын хөдөлгөөн чиглэлтэй үед энэ нь ихэвчлэн дээд шугамын дагуу, уналтын хандлагатай тохиолдолд доод шугамын дагуу хөдөлж болно.
• Зурвасуудын гадна талд лаа хаагдах нь ихэвчлэн тренд дуусах биш үргэлжлэх дохио болдог.
• Ханш зурвасуудад хүрснээр энэ нь авах болон зарах сигнал гэж ойлгож болохгүй. Баталгаажуулах үүднээс бусад индикатортой хамт хэрэглэх хэрэгтэй.
• Bollinger Bands-н Moving Average нь SMA, EMA гэх мэт бусад дундажуудыг агуулсан стратегийг орлож чадахгүй. 
• The Bollinger Bands %b индикатор нь Bollinger Bands –тай харьцуулж ханшын байрлалыг тодорхойлход тусладаг.
• The BandWidth индикаторыг Bollinger Bands –тай хамт ашиглахыг санал болгож байна. Энэ нь “шуурганы өмнөх намуун байдал”-ыг олход тусладаг мөн тренд өөрчлөгдөх дохиог олоход тусладаг. 
• Bollinger Bands ямар ч маркетын аль ч timeframe дээр ажилладпаг. Индикаторыг зөв ашиглах шаардлагатай зүйлс нь хангалттай ханшын хөдөлгөөн болон хөдөлгөөний түүх дээр суурилсан зөв параметрийн тохиргоо хийх юм. 
• Bollinger Bands нь дангаараа тодорхой чиглэл өгдөггүй. Энэхүү индикатор нь таны алдах магадлалыг багасгадаг байх хэрэгтэй.
• Bollinger Bands-г арилжааны арга барилдаа хэрэглэж байх үедээ эдгээр дүрмүүдийг санаж мөн дагаж хэвшээрэй. 

Bollinger Арилжааны Дүгнэлт

Bollinger Bands, нь бусад индикаторын адил хосломол хэрэглээнд хамгийн сайн. Гэсэн ч, тэрээр таны стратегийн салшгүй нэгэн хэсэг болж бусад дохиогуудтай нийлснээр танд гайхалтай үр дүн авчирах боломжтой. Эхэндээ та дээр дурьдагдсан стратегиудыг ашиглаж болно. Хэрвээ та арилжаа хийж дөнгөж эхлэж байгаа бол эхлээдBollinger Bands-н тренд стратегиудыг том timeframe-үүд дээр сайн эзэмшиж сурах хэрэгтэй. Litefinance-н demo хаяг нь үнэ төлбөргүйгээс гадна  бүтргүүлэх шаардлагагүй тиймээс та үүн дээр Bollinger Bands стратегийг туршиж үзэж өөртөө үнэлж баршгүй туршлага хуримтлуулах боломжтой. 

Хэрвээ Bollinger Band индикаторыг амтлагчтай зүйрлэвэл. Үүнийг халбагаар идэх нь сайн үр дүн авчрахгүй ч тэрээр ямар ч хоолыг илүү амттай болгодог. Хэрвээ та энэхүү индикаторын талаах хангалттай туршлага хуримтлуулан индикаторын сигналын сайн мэдэрдэг болвол түүнийг нэмэлт хэрэгслүүд болон бусад индикаторуудтай хослуулан ашиглаж өөрийн ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Bollinger Band индикатор нь ямар ч стратегитэй төгс хослодог гэдгийг санаарай!

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance

EURUSD бодит цагийн үнийн график