外匯策略中的布林通道指標

2026.09.18 2025.06.17 外匯策略中的布林通道指標

Mikhail Hypovhttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/mikhail-hypov/

親愛的朋友們！

在本文中，我們將詳細介紹布林通道，這是許多交易員多年來一直使用的經典指標。

我將向您介紹何謂布林通道、其功用為何、如何計算布林通道、如何使用布林通道外匯策略，也會透過範例為您提供許多其他有趣的資訊。

讓我們開始布林通道教學吧！

什麼是布林通道：定義和發展史

讓我們深入了解該指標的歷史。類似於布林通道的工具最早可以追溯到 1960 年。

著名交易分析師 Wilfrid LeDoux 在其交易系統中使用了一個基於兩條移動平均線的交易通道作為技術指標。第一條軌線根據高點建立，第二條軌線則根據低點建立。此通道本身的擴張和收窄和通道內的價格運動形狀為LeDoux 交易系統中的信號。

John Bollinger

有趣的是，John Bollinger 起初甚至沒有想過交易。他認為他未來的工作將會是在電視上。但當他在好萊塢一家公司擔任操作員時，他遇到了一些金融分析師，並對這項職業產生了興趣。後來，這位未來交易員的母親請兒子幫忙整理投資組合。

從那時起，Bollinger 終於決定進入股票交易領域。憑藉在《Financial News》擔任操作員的工作經驗並從經驗豐富的金融家那裏接受的培訓，他很快就掌握了交易技能，並升任該頻道的金融分析師。他沒有成為電視明星，但卻憑藉基於簡單包絡線的成功交易理念而聲名鵲起。

包絡線是最古老的技術分析指標之一。它是以一條簡單的移動平均線和與這條中心線距離相等的的兩條軌線為基礎建立的。

1984 年至 1991 年間，John 根據 LeDoux 策略和包絡線指標開發了自己的交易系統。John 以自己的名字為其創意命名即「布林通道」。這種技術分析工具以一條移動平均線為基礎，在它的上方和下方分別繪製出所謂的波動帶。然而，與包絡線不同的是，它不是偏移一定數​​量的點，而是偏移某個百分比。

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EURUSD 圖表中顯示了布林通道。

紅線是通道的上邊界和下邊界。它們是根據與藍色移動平均線的偏移百分比繪製的。 BB 指標的主要目的是確定相對於當前趨勢平均方向的急劇偏移。

接下來我們將詳細分析一下布林指標的使用技巧。為了盡可能有效率地學習這些資料，我建議您立即前往 LiteFinance 模擬帳戶（無需註冊），打開任一交易工具，然後將布林通道應用到圖表中。瀏覽布林通道圖表，並查看其對價格變化的反應。如果你遇到什麼困難，我們將在下面一起來學習。

在 Perry Kaufman 於 1987 年出版的《The New Commodity Trading Systems and Methods》一書中提及布林通道指標後，該指標變得廣為人知。

該指標的作者直到 2001 年才在《Bollinger on Bollinger Bands》一書中談到了他的想法和布林通道策略。您正在閱讀的這篇文章就是根據這兩本書的內容寫成的。我從中提取了適合現代金融市場的最相關、最有用的資訊。請仔細閱讀，希望本文能給您帶來幫助！

布林通道公式與計算方法

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今時今日，如要在圖表中繪製布林通道，您只需從列表中選擇所需的指標。以前，交易員必須其一塊一塊地繪製。其流程如下：以移動平均線作為中線（以下簡稱 MA），並建立上軌線和下軌線：一條位於中線上方，與中線有一定百分比的距離；另一條位於中線下方。主要問題是為 MA 的選擇最佳時間段，以及這些軌線（布林水平）與 MA 的偏移量。

此指標的作者長期以來一直在尋找選有效的方法來選擇最佳時間段。

Marc Chaikin

​有一段時間，他遵循 Marc Chaikin 的原則。 Chaikin 對它的上下偏移使用 21 天移動平均線，這樣得到的時間段就包含了去年約 85% 的價格數據。然而，他後來意識到，確定交易通道寬度的成功關鍵在於市場的波動程度。

為了確定波浪與移動平均線的偏移量，John 使用了均方根或標準差公式。此變數通常以 σ（sigma）表示。為了計算標準差，需要計算指定時間內的平均收盤價。從該收盤價資料集的每個點中減去結果值。這樣您將得到相對平均收盤價的偏差值清單。在這些典型值中，有些為正值，有些為負值。一般原則是偏差的範圍與價格的可變程度成正比。簡單來說，在市場波動時，布林通道會擴張，而在市場盤整時，布林通道會收窄。

在下一個階段，我們將獲得的數據列表加起來。如果我們將負值和正值相加，最終會得到 0。為了得到非零結果，我們需要透過平方來消除負值。結果，在相加後，我們得到了平均絕對偏差值。將該數字除以收集資料的時間段，然後我們求結果值的均方根。

我們得到以下計算平方差的公式：

​

σ – 標準差；

x – 收盤價；

i – 柱線編號；

μ – 移動平均線；

N – 總點數（週期）。

如果我們將上述所有內容從數學語言翻譯成交易語言，則獲得的 σ 值確定了在選定時間段內所有蠟燭以 68.2% 的機率收盤的區域（如果該指標基於收盤價）。當價格突破該區域時，它就超出了均方根分佈──從數理統計的角度來看，這就變成了一種異常現象。這對交易員來說意味著什麼？我們稍後解說這一點。

對於選擇最佳的移動平均線週期，經典版本的布林線指標採用 20 週期 MA。這個範圍大約等於一個月內的交易日數。如果出於某種原因必須縮短週期，為了獲得最佳的通道寬度，您需要減少標準差的數量。如果週期被拉長，則必須增加標準差的數量。

由於公式的特殊性，可能需要調整對布林通道寬度的計算。在分析了最大的市場之後，該作者得出了最常用週期的最方便比率：

讓我解釋一下為什麼需要這些比率。在大多數市場中，當使用 20 個週期和 2 個標準差時，您可以獲得 88-89% 的覆蓋率。隨著週期的縮短或延長，覆蓋範圍會發生變化，進而影響分析效率。為了將覆蓋率維持在 88-89%，應使用 1.9 的比率繪製 10 個柱線週期的布林通道。這意味著您將通道寬度從 2.0 削減至 1.9。如果是 50 個柱線的週期，則需要將寬度從 2.0 增加到 2.1。

選擇乘數和週期後，您就可以計算布林通道本身。

上軌線的計算公式如下：

UB = μ + (m * σ),

至於通道的下軌線：

LB = μ - (m * σ),

UB – 上軌線；

LB – 下軌線；

μ – 移動平均線值；

σ – 標準差值；

m – 係數。

作為範例，讓我們計算一下布林通道上軌線一個點的值。為了簡化計算，我們取 10 條柱線為週期。

​

在圖表中以藍色矩形標示進入該週期的蠟燭。

首先，從最近的蠟燭開始，讓我們來確定這些蠟燭的收盤價（以點值表示）。為了方便起見，我將萬分之一四捨五入為 0：

1,18700；

1,17700；

1,16500；

1,14200；

1,13000；

1,12400；

1,12100；

1,11700；

1,12500；

1,12900。

因此，移動平均值為：

= (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

現在我們可以開始計算標準差：

​

現在我們知道了標準差的值，並且可以計算出最後一根柱線上方布林通道上軌線的點值（從上表取乘數 1.9）：

1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768。

知道了標準差的值後，我們就可以計算其他點值並沿著它們畫出上軌線。下線的點值以類似的方式計算。可以看出，手動計算太麻煩了。為了簡化布林通道計算，您可以使用 Excel 電子表格，我將在下面詳述。

現在讓我們討論一下允許的參數。根據我自己的經驗，我可以說使用週期小於 10 和大於 50 的布林指標是沒有意義的。如果有這樣的需要，則需要更改時間框架，例如，從日線圖切換到四小時圖，反之亦然。在初始階段，我建議使用 20-30 條柱線的週期。發明者本人認為他的指標在這個範圍內表現最佳。

除了此技術指標的經典設定之外，布林通道的使用方式也有所不同，也可以實施組合選項以獲得更好的結果。例如，圖表可能包含使用相同計算週期但不同比率繪製的兩個通道指標。在他的書中，分析師給出了一個圖表範例，圖表在 20 個週期中有兩個軌道，其寬度不同，分別採用 1 和 2 個標準差。

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您可以在上圖中看到這個工具。從視覺上看，這兩個技術指標在移動平均線上重疊，但寬度不一樣。較窄的通道係數為 1.0 ，較寬的通道係數是 2.0。

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設定此指標的第二種常見方式是繪製兩種不同類型的布林通道。例如，可以基於週期為 20 條柱線且寬度為 2 個標準差的移動平均線形成一個通道。第二個週期為 50 條柱線，比率為 2.1。如果您認為您已經知道如何使用布林通道，那就錯了。比率為 2.1。如果你認為自己已經知道如何使用布林通道，那就錯了。有趣的內容還在後面。喝杯茶休息一下，我們繼續看下去。

布林通道 Excel 表格

您可由此查看布林通道 Excel 表。布林通道 Excel 表專門用來準確計算特定時間點的布林通道。還可用此工具來嘗試輸入數據，以計算 MA 或乘數。

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如要使用該表格，您需要複製它或將布林通道計算器直接下載到您的電腦上。上面的螢幕截圖顯示了路徑：檔案 / 複製或下載。

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這張表非常簡單。在 A 欄中，在紫色儲存格中填入數值。此公式可計算 50 個儲存格，但無需在每個儲存格中輸入數字。輸入值可以是任意數字。例如：

• 收盤價；
• 開盤價；
• 柱線高點值；
• 柱線低點值；
• 每個柱線的加權平均值；
• 或您拿來實驗的任何其他數字。

值的數量與計算的週期相對應。如果填寫了 10 個儲存格，則計算結果將對應週期為 10 的移動平均值。

在 B 列中，在紫色單元格中填寫乘數。預設比率為 2，但您可以輸入任何其他數字。

C、D 和 E 欄包含最終結果和值的符號：

• 標準差 – σ;
• 上軌線 – UB;
• 移動平均線 – μ;
• 下軌線 – LB.

重要提示！所有計算皆自動完成。您無需於 E 欄的藍色單元格中手動輸入數據。

布林通道指標如何運作

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我們已經知道布林通道指標由三條線組成：移動平均線、上軌線和下軌線。後者形成的偏移量範圍為 1.9 至 2.1 個標準差。

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即使對於新手來說，設置布林通道也相當簡單。參數標籤頁中只有兩個相關欄位：「長度」或進行計算的週期，以及「乘數」係數。如果您想進行實驗，那麼更改經典布林通道內的其他設定才有意義。例如，將來源從收盤價改為開盤價會改變建立指標的傳統方法，但它可能會在某些交易工具上顯示出意想不到的有趣結果。

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在第二個「樣式」(Style) 標籤頁中，您可以設定布林通道、移動平均線以及它們之間的圖表區域的顏色。

John 建議在交易過程中使用兩個指標：

• %b 可讓您確定價格相對於布林通道的確切位置。在開發使用價格行為和軌道行為之間關係的交易系統時，此工具將非常有用。
• BandWidth 指標分析目前的偏移寬度。此指標對於尋找趨勢的起點和終點非常有用，而 BandWidth 是擠壓技巧不可或缺的一部分。稍後我會詳細說明這一點。

首先，讓我們仔細看看％b。此工具的計算公式如下：

%b = (收盤價 - LB) / (UB - LB)。

• UB – 上軌線值；
• LB –下軌線值。

如果您仔細觀察這個公式，您就會明白，如果收盤價位於布林通道上軌，計算結果將為 1。如果位於移動平均線上，則 %b 值將為 0.5。如果價格下跌並停在下軌，則上述公式的結果將為 0。

在這種情況下，如果價格下跌並突破布林通道下軌線，則 %b 可能為負值。這個信號既可以被解讀為資產超賣的跡象，也可能是趨勢逆轉的跡象。

如果價格高於上軌線，則 %b 值可能大於 1。在這種情況下，該信號要麼表明資產超買，要麼就是將從看跌趨勢轉變為看漲趨勢。

為了正確解讀這些信號，您需要使用附加指標作為篩選器。

這時候通常會使用鱷魚線指標。

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在上圖中，我們可以輕鬆識別 m 頂部，並且我們可以看到價格已經突破了上軌線，即 %b 必定大於 1（在圖中以綠色橢圓形突出顯示）。同時，鱷魚線指標與其線條之間沒有出現任何交叉（藍色圓圈中），這是資產超買以及趨勢可能出現變化的早期跡象。

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在下一張圖中，以綠色橢圓形標示一個區域，在此連續幾根蠟燭收在下軌下方，我們可以在此識別 w 底部，這意味著 %b 將小於 0。這既是超賣信號，也是趨勢反轉信號。稍後，鱷魚指標線交叉，證實了趨勢的變化，讓我們可以開設空頭部位。我們看到鱷魚線指標幫助我們正確解讀布林通道信號。

%b 也可以用來辨識形狀。我們稍後再討論這部分。

現在讓我們繼續討論 BandWidth，它分析 – 您猜對了 – 目前的通道寬度。寬度是透過計算上軌線和下軌線之間的差值，然後用計算結果除以移動平均線值來確定的。公式如下：

BandWidth = (UB – LB)/μ

• UB – 上軌線值；
• LB – 下軌線值；
• μ – 移動平均線。

此信號對於檢測擠壓很有幫助。換句話說，它描述了市場低波動性下降到異常低水平的情況。

這種情況可謂是暴風雨前的寧靜。

Bollinger 注意到大多數趨勢都是在 BandWidth 指標處於最低點時產生的。市場的低波動性就像惡劣天氣來臨前的平靜。在這種情況下，布林通道的急劇擴張和強勁的價格走勢的出現預示著可能形成新的強勁趨勢。

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在圖表中，綠色橢圓形標示出布林通道收窄的時刻，即市場波動性降低至局部最小值。如您所見，此後出現了急劇的上行突破，這是看漲趨勢的開始。

BandWidth 在確定強勁趨勢的終點時也很有幫助。劇烈波動會造成波動性的顯著上升，且波段也會擴大。因此，離散度增加，布林通道擴大。在看漲強勁趨勢的情況下，通道收窄後，我們將看到布林通道下軌線相對主趨勢出現一次強勁的下落。這種現像是看漲趨勢逆轉的早期信號。

這張 EURUSD 圖表顯示了趨勢發展時的布林通道。用綠色矩形標記在上升趨勢形成期間，下軌線開始向下移動的區域。此後，在用藍色矩形標記的區域中，下軌線反轉並開始向上移動。出現趨勢結束的信號。確實，一段時間後，看漲趨勢就會轉變為看跌趨勢。

布林通道信號

之前，我們已經討論過布林通道的主要信號。它們的不足之處是需要過濾和識別進場點和退場點。對於第一個問題，最簡單的解決方案是布林濾波器。

若要解決第二個問題，也就是識別進場點和退場點──在大多數情況下，解決方案是尋找形狀。形狀是由市場走勢和價格波動或一系列此類走勢形成的一種形態。在圖表中很容易識別它們。同時，為了更好地理解，建議新手使用布林通道。它們可以消除微小的市場波動，使人們能夠只專注於重大的價格數據反轉。通常，形狀先於反轉出現，或者本身就是趨勢反轉的一部分。我將向您介紹兩種最常見的形狀 – W 形和 M 形。

在我們繼續研究形狀的特徵之前，先來看看它們的類型。

W 底形態

​M 頂形態

​上面的圖片將幫助您我們正在討論的形態類型。

每個呈現的形狀都有其獨特的意義。您可以在 Arthur Merill 的著作《MW Waves》中了解更多這方面的內容。在這裡我們將快速瀏覽這些形態並討論如何使用它們。

可以根據交易員收到的信號將這些形狀進行分組。讓我們看看如何解讀布林通道信號：

• М15、М16、W14、W16 表示上升趨勢的形成。
• M1、MZ、W1、W2 表示下降趨勢的形成。
• W6、W7、W9、W11、W13、W15、M2、M4、M6、M8、M10、M11 是反轉形態。這些模式顯示趨勢發生反轉。
• М13、W4 – 在經典技術分析中，將這些圖形稱為三角形。運動的方向由圖形的出口一側決定。
• M5、W12 – 在經典技術分析中，這些是擴展三角形 – 突破後確定趨勢。
• W6、W7、W9、W11、W13、W15 通常是頭肩反轉形態的一部分。
• M2、M4、M6、M8、M10、M11 通常是倒頭肩形態的組成部分。
• 對於其餘圖形 – M7、M9、M12、M14、W1、W3、W5、W8、W10 – 根據下面描述的 W 和 M 形狀的一般規則產生信號。

W 底形態（雙重底）

W 底形態是向牛市過渡的最常見形態。它很少以純粹的形狀出現，並且通常與理想形狀有各種偏差。

Bollinger 基於以下形態特徵開發了一套市場情緒心理評估系統：

• 右側較長表示市場存在失望情緒。許多投資者預計價格將再次測試低點，因此放棄掉他們的部位，並在價格飆升後感到非常失望。
• 左右兩側低點相等表示市場平靜。投資者在反覆測試後買入，沒有太大壓力，很快就獲得了預期的利潤。
• 如果右側的低點低於左側的低點，這種情況下廣大普通交易員會產生恐懼和不適。他們中的許多人在之前的低點做多，最終被踢出市場。他們中很少人會想再買入，僅限於形成新的低點時才會有新資金流入。技術分析師 Richard Wyckoff 曾經把這種現象稱為彈簧，至今仍在交易圈中使用這個術語。

至於 W 底形態與布林通道的交互作用，大多數情況下，該形態的左側會觸及下軌線或穿 過它。局部低點之後的增長將使蠟燭再次回到通道的內部區域。在這種情況下，應該會出現與指標的移動平均線交叉。

接下來的運動將是第二次觸及布林通道下軌線。這裡要注意的是，所考慮策略中的低點是由布林通道下軌線決定的。如果第一個點穿過了通道，而第二個點在通道內形成，那麼即使第二個低點在絕對位置上位於較低的位置，它也會被視為是較高的點。

重新測試的價格必須大於或等於第一個低點的價格。這是最重要的要求之一。為了確認是否滿足該要求，您可以使用前面討論過的 %b 指標，它可以讓您準確測量蠟燭相對於布林通道的位置。

W 底的另一個特徵是其結構中存在一些較小的形態。仔細觀察較小的時間框架，就會發現反轉信號。它們構成一個大時間框架上組成部分的起點或終點。

W 形態底部發出了基底形成的明確信號。因此，這些形態通常用於預測趨勢逆轉和開倉。

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該圖表描繪出一個成長中的W底形態。這是重新測試發生在更高位置時形成的形態。只有在分析低點的絕對位置（即相對於圖表座標的位置）時，才確認這一點。至於布林通道，兩個低點在大約相同的距離穿過下軌線。我們可以說左右兩側的低點均等，市場平靜。

在找到 W 底形態後，您需要回答以下問題：「我應該何時開倉，開哪些倉位？」專家建議「強勢」買進－等待成交量和波動幅度高於平均的柱線形成時刻。這將是建立多頭部位的信號。

止損單應設置在最後一個低點（形態右側下方）下方。之後應上移。您可以憑肉眼觀察或依照自己的規則進行設定。對於新手，我建議從局部低點開始設定止損點。

M 頂形態

雖然最常見的底部形狀是 W 底形態，但 M 頂形態可能有雙重頂或三重頂。

三重頂最常見的形態是頭肩形態，這在技術分析中是眾所周知的。它呈現快速上漲和小幅回檔。回撤形成左肩。接著是另一個上漲週期，形成一個新的高點，最後以更大的回撤結束。通常情況下，這個回撤在先前的局部低點附近完成。這形成了所謂的頭部。

頭部之後，形成了右肩。右肩代表一次失敗的增長，其增長幅度小於前一次上漲（理想情況下在左肩的峰值附近結束），隨後價格下跌並創下新低。在右肩之後可能出現另一次小幅上漲，使價格回到左肩和右肩的低點附近。許多交易員經常將這些低點稱為頸線。頸線之後通常會出現全面下跌。

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這張圖表描繪了頭肩形態。為了清晰起見，我用綠線標記出它的輪廓，並用數字標出了它的組成部分：

1. 左肩；
2. 頭部；
3. 右肩；
4. 在最終價格下跌之前的向後運動。

這個例子清楚地表明，在實踐中，很少形成完美結構的頭肩形態。一個或多個參數的偏差被認為是可以接受的。

在分析圖表時，我還建議關注成交量。在圖表的左側，尤其是頭部區域，成交量較高。此時，在新聞發布之前會出現謠言和預期。頭部峰值過後，成交量下降。在右肩或最後一次價格上漲時，可以觀察到一股小幅的樂觀情緒。

從圖表中我們可以看到，在右肩形成時，交易員們感到困惑。他們中的大多數人認為反轉不可避免。因此，成交量在右肩回落階段出現上升。在最後一次上漲的初期，成交量增加可以解釋為多頭仍希望上漲，而空頭則對下跌充滿信心。在突破頂峰後，交易員仍在大量買入，而交易員們在最後一刻才意識到，進一步上漲已無可能。

使用布林線信號分析形態則更加有趣。理想情況下，左肩會超過上軌線。右肩略偏離。右肩的頸線通常止於移動平均線，而首次下跌則位於布林通道下軌線附近。

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上圖中，只有一個條件獲得嚴格滿足。達到最高值後，Bollinger Wave 指標穿過第一個肩部（藍色箭頭）。當頸線被下軌線而非移動平均線所包圍時，軌線會收窄。您也可以說，第一次下跌在下軌線（紅色箭頭）止步。然而，仔細觀察後，您會發現兩者略有重疊。這再次證實了一個事實：即在實際交易中，很少能遇到完美的形狀。

頭肩形態的第一部分理想情況下是一個 M 形頂，由左肩和頭部組成。通常以 M15 或 M16 形狀呈現。下一部分也是一個 M 形，包含頭部和右肩（可能的形狀有 M3、M4、M7 和 M8）。最後階段（右肩和最終下跌前的反向成長）可能會是 M1 或 M3 形狀。

M 頂形態有助於識別可持續趨勢的頂部。在 M 形頂形成的過程中，價格走勢會反轉，為有效入場創造機會。更有幫助的是分析頭肩頂與布林通道的相互作用。它能讓您在形態完全形成之前就將之識別出來，這意味著您可在其中一個高點建倉，從而增加交易的最終利潤。

同時，從頭部之後的右側傾角開始，該構造呈向下傾斜。這意味著可以用 W 形來分析。反轉通常形成 W1 或 W2 形狀。

在分析過程中，您可以透過在更低水平識別 M 和 W 的各個組成部分來深入了解細節。總共應該有五個組成部分。但在傳統分析中，無需分析所有組成部分，只需找到其中幾個就足夠了。此外，從視覺上容易識別該形態，也易於理解它與布林通道的相互作用以及對交易量的影響。

三次推高

除了經典的頭肩形態外，您還會經常看到這種形態的變體，Bollinger 稱之為「三次推高」。它通常會形成更大的形狀。使用布林通道分析此結構時，您可以看到以下形態：

• 第一次向上推高突破了布林線的上軌線。
• 第二次向上推高創造新高點並觸及布林線的上軌線。
• 第三次推高可能會也可能不會形成新高點。如果創造了一個新高點，它不會比前一個高點高很多。在此情況下，第三次推高不會觸及布林通道的上軌線。

在三次上漲的初始階段，交易量達到最高。隨後，交易量逐漸降低，並在最後階段達到最低點。我們來看一個例子。

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在這張 EURUSD 圖表中，我用綠線標記了價格移動的方向。三次上漲的峰值用數字標示。我們將使用它們作為序號。第一次上漲自然穿過布林通道上軌線。第二次上漲創造了一個新的高點。然而，它僅比前一個頂部略高一些。由於這一點以及先前快速上行，第二個形​​態沒有實現。

第三次推高的強度也不比之前的強多少。其最高點觸及布林通道軌線，但柱線的末端位於布林通道下方。從形態形成階段開始到結束，成交量逐漸減少，證實了早期反轉。我在圖表中用一條藍線標記了這個現象。

布林通道策略

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在本節中，我收集了最受歡迎的布林通道策略。我們將在日內時間康框架（最短的時間框架）上研究各種方法，學習如何擠壓通道並將其信號與其他指標結合使用。我將單獨討論布林通道策略，這涉及在突破重要水平和出現其他反轉信號時進行趨勢追蹤。

使用雙布林通道 (DBB) 進行日內交易

Kathy Lien

​這種方法是交易所分析師 Kathy Lien 努力的成果。在她的著作《一口氣搞懂外匯市場：無所不在的貨幣，是你非懂不可的金融商品》中，她描述了一種不同尋常的技術，即在同一張圖表中使用兩條相同類型的布林通道。

為了理解這項技術，讓我們將它們添加到圖表中。第一個指標是採用 20 條柱線的週期和兩個標準差的布林通道。

對於第二個指標，我們使用略有不同的布林通道策略設定： 20 條柱線的週期和一個標準差。

我還建議為每個指標指定各自的配色方案，以便更容易在圖表中比較它們的讀數。

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最終的布林通道指標由五條線組成：

• 採用兩個標準差的上軌線（紅色）；
• 採用一個標準差的上軌線（綠色）；
• 移動平均線（藍色）；
• 採用一個標準差的下軌線（綠色）；
• 採用兩個標準差的下軌線（紅色）。

除移動平均線的中間帶外，所有軌線均形成我們將用於開倉的交易區：

• 買入區 – 在紅色布林通道上軌線和綠色上軌線之間；
• 中性區 – 在綠色上軌線和綠色下軌線之間；
• 賣出區 – 在綠色下軌線和紅色下軌線之間。

價格處於買入區域表示當前趨勢強勁。這意味著價格在一段時間內上漲的可能性很高。對於趨勢交易，Ketty 建議在蠟燭收盤觸及雙布林指標的上四分之一時建倉做多。在這種情況下，它前面兩條蠟燭應該收在中性區的一半。只要蠟燭收盤於中性區內，就保持多頭部位。

另一方面，如果價格處於賣出區，則表示看跌趨勢強勁。以此類推，此時您應該做空（前提是前兩根蠟燭的收盤點位於中性區域的一半），並持有部位直到蠟燭收盤點回到中性區域。

對於上升趨勢，我們應該確定 m 頂，並在突破中性區上軌線的第一根柱線的最低價處設定止損單。對於下跌趨勢，止損單的位置由突破中性區下軌線的第一根柱線高點決定。初始目標設定在兩個停損位的距離。當超過一個停損位的距離時，Kathy建議將其移至損益兩平點。然後，應隨著價格走勢逐漸將止損單移動到潛在目標位，並在最後一根蠟燭在中性區收盤時手動平倉。

價格進入中性區後，我們可以考慮兩種可能的情況：

1. 價格會移動到某個交易區間 – 通常當趨勢逆轉時就會發生這種情況。
2. 價格將在中性區域盤整 – 這將是「暴風雨前的寧靜」。您可以為任何方向的強勁走勢做好準備。

價格處於中性區表示存在不確定性。價格處於中立區表示存在不確定性。您應該避免進場，等待價格在某個區間中收盤。或者，您可以選擇更短的時間週期，或在通道內進行短期交易。

現在讓我們透過一個例子來了解經典的雙布林通道策略。

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在上圖當中，以藍色橢圓形標記的柱線在上四分之一區域收盤。出現買進訊號。在蠟燭收盤價 1.17873 點（圖表中藍線）處建倉做多。將停損位設定在突破第一條上軌線的蠟燭低點。在圖表中以紅線標示之。我用綠線標記目標位，它位於兩個停損距離。

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未來，您可以在目標價位止損。但更好的做法是，當價格上漲時，將止損位移至損益平衡點，並在此位置等待平倉信號，或根據目標價位動態調整止損位。

只要價格維持在上四分之一區域，我們就保留部位。在上圖中，這個時期的邊界位於藍色和橙色橢圓形之間。然後一條下行趨勢線形成－見橙色橢圓形內部。它收於中立區，這是一個獲利信號。收盤價以黑線標示出，為 1.18755 點。最終獲利等於 1.18755 - 1.17873 = 0.00882 點（不含點差）。

假設我們堅持選擇調整止損位和目標價，收盤價將在用紅線標記的 1.18877 水平自動發升。在這種情況下，扣除點差後的淨利為 0.00886 點。

建議在趨勢工具上使用雙布林通道策略。您可以使用幾乎任何時間框架 – 從 M15 到 D1。

以下是經驗豐富的交易員對策略的看法：

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布林通道剝頭皮策略

本策略 適用於任何交易工具。建議圖表時間框架為 M1 至 M15。

我們將接收來自布林通道的主要信號。我們將利用它們來識別開倉和平倉的機會。

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上圖展示如何設定布林通道交易策略。參數採用標準值 – 週期為 20 根柱線的移動平均線和兩個標準差。

RSI 指標用作信號濾波器。

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我建議使用 8 根柱線的週期。前往指標設定，開啟「參數」選項卡，在「長度」部分輸入 8。

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我們保留上限和下限不變 – 30 和 70。

要開立多頭部位，必須符合以下條件：

1. 蠟燭價格觸及或突破布林通道下軌線；
2. RSI 水平低於 30；
3. 後面的一根蠟燭將在通道內收盤。

止損位設在突破蠟燭低點的略下方。差值不得小於 10 點。使用此策略時，止盈與止損的最佳比率為0.6。因此，最低目標價應至少比買入價高 6 點。

要開立空頭部位，必須符合以下條件：

1. 蠟燭觸及或突破上軌線；
2. RSI 水平高於 70；
3. 當後面的一根蠟燭在通道內收盤時入場。

設定停損位和止盈位，類似於建立多頭部位時的方法。

讓我們透過一個例子來學習應用該策略。

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在 5 分鐘 EURUSD 圖表中，藍色圓圈標記了其中一根蠟燭觸及下軌線的區域。同時，RSI 低於30%，確認為買進信號。我們在通道內的下一個根上行蠟燭收盤後立即建倉做多。開盤價為 1.18805 點（綠線）。止損位設定在突破蠟燭的低點之下。由於連續出現多條這樣的柱線，因此我們選擇最小的低點，並將止損設定在略低於該最低價的位置。將止盈位設定在略高於買入價的位置，使其約為停損距離的 60%。

開盤後，下一根蠟燭橫穿止盈位。因此，多頭部位以 1.18868 點的價格自動平倉。本交易獲利為 1.18868 - 1.18805 = 0.00063 點。

布林通道與隨機策略

使用隨機指標進行布林通道交易與先前使用 RSI 的策略類似。我們將使用這些軌線來偵測潛在的入場點，並使用振盪指標讀數來過濾信號。與之前不同的是，這種交易方法更像是一種通道策略，唯一的區別在於將使用布林線通道進行交易決策。因此，特別注意設定指標軌線是非常重要的。例如，我們將使用標準參數 – 20 根柱線的移動平均線和係數為 2 的乘數。您輸入的資料可能會有所不同。根據交易工具、時間框架和市場特點來選擇週期和乘數，使指標的移動平均線顯示正確的趨勢方向。與此同時， 不應有多根燭台的價格突破通道軌線。

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若要新增隨機指標，請點選線上終端視窗上方的「指標」按鈕。從下拉列表中選擇「隨機震盪指標」(Stochastic Oscillator)。

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我們將使用下列預設參數來設定隨機指標：週期 5 用於 K 線，週期 3 用於 D 線，長度為 3。您可以為 K 和 D 這兩條線更改顏色，也可以更改「樣式」標籤頁中的上限和下限。預設情況下，K 為橘色而 D 為藍色。

開設買單的條件：

• 蠟燭穿過或至少觸及下軌線；
• 震盪指標顯示超賣（低於20%）；
• K 線自下而上穿過 D 線；
• 信號蠟燭收盤後買進。

開立賣單的條件：

• 蠟燭穿過或至少觸及布林通道上軌線；
• 震盪指標顯示超買（超過80%）；
• K 線從上向下穿過 D 線；
• 信號蠟燭收盤時賣出。

停損位設定為：多頭部位時，距離突破蠟燭圖最低價至少 10 - 20 點；空頭部位時，距離突破蠟燭圖最高價至少 10-20 點。止盈位設置在布林通道的反方向。買進時，止盈位位於布林通道上軌；賣出時，止盈位位於布林通道下軌。

讓我們一起看看例子，學習如何應用該策略。

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在圖表中以藍色橢圓形標示的區域，蠟燭穿過下軌線。此處 K 線穿過 D 線，隨機指標本身顯示在20%水平以下處於超賣狀態。

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在下一根蠟燭的開盤價附近，，我們以 1.08752 點（綠線）進場建倉。止損單設定在略低於此的位置（紅​​線）。

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將止盈點設在上軌線。我們在圖表中以藍線標示它。一段時間後，其中一根蠟燭觸及該水平線，訂單自動以 1.09100 點的價格成交。因此，交易盈利為 1.09100 - 1.08752 = 0.00348 點。

如果您打算在小一點的時間框架上運用此策略，我建議您額外觀察更穩定的趨勢。這樣，您就可以避免在逆勢而行的情況下進場。

使用 EMA 和 WMA 代替簡單移動平均線

許多交易員常有此疑問：「我可以使用加權平均線或是指數平均線代替移動平均線嗎？理論上來說，任何平均線都適合繪製布林通道。為了回答這個問題，John Bollinger 本人對各種平均線進行了比較分析，並得出結論：經典移動平均線是建立參考點最簡單、最準確的工具。

讓我們透過一個例子來比較移動平均線的指示。

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在圖表裡面，藍色中間波段通道代表基於 20 週期移動平均線的標準軌線。而橘色通道則是以 20 週期 EMA 為基礎建立的。正如您所看到的，在波動性高的時期，這兩種方法給出不同的結果。

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而在這張圖中，紅色通道標示出以 WMA 繪製的軌線，藍色通道則標示出由移動平均線繪製的軌線。誠如您所見，在本例中差異明顯，尤其是在極值點。

這兩個例子都表明，使用 WMA 和 EMA 代替移動平均線可能會產生意想不到的結果。因此，不建議使用這些平均線進行布林通道交易。

布林通道擠壓

布林通道策略受波動性驅動。受波動性影響，布林通道會擴張或收縮。

為了確定壓縮程度，John 創造了 BandWidth 指標 （帶寬指標）。此指標以平均值函數的形式決定波動率，適用於任何時間框架。BandWidth 的計算公式如下：

BandWidth = (UB - LB) / μ

UB – 布林通道上軌線

LB – 布林通道下軌線

μ – 移動平均線值

您可以由此下載 MetaTrader 4 版的布林通道 Bandwidth 指標

我們來看看安裝和設定指標的過程：

由上方連結下載壓縮檔並解壓縮。我們需要 dinapoli-BandsBandwidth.mq4 檔案。

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在 MetaTrader 4 頂部選單中開啟「檔案」(File)。接下來，選擇「開啟數據資料夾」(Open Data Folder)。

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檔案總管將開啟目標資料夾。在其中，選擇「MQL4」資料夾。

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然後選擇「指標」資料夾。將解壓縮後的 BandsBandwidth.mq4 檔案複製到此目錄。重啟終端。開啟要新增指標的圖表。在本例中，是 EURUSD。

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在終端頂部，開啟「插入」(Insert) 頁籤，然後前往「指標」(Indicators) 選項。點選「自訂」選項，並選擇新安裝的指標名稱。在本例中，選擇「BandWidth」。

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之後，指標視窗將會出現。點選「確定」按鈕，即可以預設設定啟動指標。

布林通道最佳設定

您也可以變更指標設定。最佳布林通道策略設定如下：

• Common（通用）– 這些都是指標的技術設定。最好保留預設設定。
• Inputs（輸入）– 您可以在此處設定週期和標準差。對於大多數時間框架，最好保留其原有設定。
• Colors（顏色）– 您可以在此處設定指標線的顏色、粗細和外觀。
• Levels（水平）– 此項目讓您設定水平。比方說，一旦被突破即要下達買入指令的水平等等。

現在我們來看一下該如何應用此指標。

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布林通道指標在圖表中以紅線顯示。圖表底部藍線表示 BandWidth。原理很簡單：指標線越高，擴張幅度越大；指標線越低，收窄幅度越大。我用藍色箭頭標記了收窄區域，這些區域與 BandWidth 圖中的最小值對應。

布林通道擠壓策略在通道收窄和擴張過程中清楚地展示結果。這是一種通道交易方法。這個思路是在價格從某一水平反彈時建倉。此策略適用於任何時間週期為 M30 及以上的外匯工具。

我們需要：

1. 布林通道指標有以下設定：20 個週期和兩個標準差。
2. BandWidth 指標。

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若要將布林通道指標新增至圖表中，請開啟主選單中的「Insert」（插入）標籤頁，然後開啟「Indicators」（指標）、「Trend」（趨勢），並在開啟的子選單中選擇布林通道。

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這將打開設定視窗。在這裡，我們將週期設定為 20 個柱線，將標準差設為 2。

正如 John Bollinger 所言，市場低迷的時期會週期性地被高波動週期所取代，而波動區間則會擴大。這句話正是布林通道擠壓策略的精髓。

布林通道收窄是提前進場的信號。我們將使用 BandWidth 來識別它，在此期間 BandWidth 的值最低。

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在 EURUSD 圖表，藍色箭頭表示通道在變窄。請注意，此期間 BandWidth 處於最低值。

下一個目標是確定收窄何時結束。收窄運動開始的標誌是突破其中一條布林通道軌線。對於看跌趨勢，這將是穿過布林通道下軌線；對於看漲趨勢，這將是穿越布林通道上軌線。

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在圖表中，我用紅色箭頭標記了突破下軌線的時刻。這個信號預示著看跌趨勢的開始。

您可以像在之前的交易方法中那樣，在突破蠟燭的高點或低點設定止損單。初始止盈位必須至少為止損長度的兩倍。由於我們討論的是趨勢交易決策，因此使用追蹤止損並等待趨勢結束的信號是有意義的。此信號可以是分析師書中所描述的形態之一，也可以是通道收窄的另一次收窄。

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在圖表中以綠色箭頭標示出通道的下一個收窄點。這是反轉的信號，意味著是時候平掉空頭部位了。

重要提醒！在擠壓過程中，經常會發生一種不尋常的現象，新手可能會對此感到困惑。那就是預期擠壓結束而出現的假突破。此時，圖表出現劇烈但短暫的波動。在那之後，圖表出現急劇反轉，並開始朝著新興趨勢的方向移動。這種現象也可以視作是市場盤整結束的信號。

為了避免被假突破所迷惑，切勿妄下結論。等待一段時間，直到走勢發展起來，確定新趨勢正在形成。經驗豐富的交易員通常會從假突破中獲得額外利潤。為此，他們會在走勢剛開始時就建倉。在此之後，設定追蹤止損，使其盡快落入損益平衡區域。如果止損單進一步沿著蠟燭形成的方向移動，則會在觸發時產生利潤。

布林反彈

此策略適用於 M30 至 H4 時間框架內的交易機會。它基於兩種常用工具：布林通道指標和相對強弱指標 (RSI)。此交易系統的本質在於尋找趨勢發展過程中形成的價格反彈。

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首先讓我們將布林通道和 RSI 添加到 LiteFinance 線上終端的 EURUSD 圖表中。為此，請點擊圖表頂部的「指標」按鈕。然後在開啟的選單中，點選「布林通道 (BB)」和「RSI」連結。

接著我們來繼續設定工具。

對於布林通道交易策略，我們將使用標準參數：20根柱線的週期和 2 個標準差。

至於 RSI，我們也將保留原有設定。

• 長度 – 14；
• 限值 – 30 和 70。

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讓我們透過在 50 水平新增一條水平線來稍微修改 RSI。

布林通道反彈策略就是根據發展趨勢進行交易。價格運動的方向並不重要。在上升趨勢中，我們會尋找價格回落、觸及或幾乎觸及下軌線的時機。相反，在下降趨勢中，我們需要的是找到多根蠟燭向上運動並停在上軌線邊界並確定 M頂形態的時機。

接下來是 RSI 指標。我們將用它來了解該工具的值是如何增強或減弱的。在上升趨勢和下跌回落中，當指標線位於 30-50之間時確認信號。理想情況下，指標線上升。因此，在下降趨勢和上升反轉中，RSI指標應位於 50-70 之間，然後下降。

如果主要趨勢向上，我們在後面的一根看漲（白色）蠟燭收盤時進場。如果趨勢向下，則在一根看跌柱線收盤後進場。如果移動過於強勁，而您擔心錯過走勢的重要部分，您可以轉到下一個較小的時間框架，等待柱線收盤。

將止損位設定在布林通道指標觸及點後面一點的位置。建議將止盈設定在對面的軌線上。

讓我們透過一個範例來了解該策略的運作方式。

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此 EURUSD 圖表顯示上升趨勢。在預期反彈的位置，其中一根蠟燭觸及下軌線（綠色橢圓區域）。在此區域，RSI 指標順勢移動，位於 30% 至 50% 的最佳區間。因此，我們可以將其視為即將出現反彈的信號。

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在觸及下軌線的蠟燭之後，形成了一根看漲蠟燭，意味著反彈開始。在其收盤時，建議於 1.09042 點（綠色水平線）建倉做多。將止損位（紅色線）設在稍微向後一點的位置。將止盈位設在上軌線（藍線）。

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當達到 1.10031 點時，透過止盈位（藍線）平倉。交易獲利為 1.10031 - 1.09042 = 0.00989 點。

布林通道突破策略

許多專家一致認為，基於突破信號的策略最為有效。布林通道指標是追蹤和預測未來波動的最佳指標之一。擁有十年經驗的技術分析師和交易員 D. Rooney 指出了這一點，他曾因開發交易系統而獲獎。

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布林通道突破策略就是這樣一種交易系統。它在 5 分鐘和週線時間框架下同樣有效。此策略與布林通道反彈策略完全相反。突破交易的創始人是直覺交易理論的創始人 Bruce Babcock。John Bollinger 喜歡他的交易波動突破策略，並決定將其應用於自己的指標中。

成功的關鍵是正確選擇入場的時機，即波動率最低的時刻。為了確定通道收窄程度，我們將使用已經熟悉的 BandWidth 指標。我已經在通道寬度一節中詳細討論了這個工具，它的安裝和設定等。

如果布林通道寬度收窄，交易員應做好布林通道被突破的準備。一旦其中一根蠟燭收在布林通道上方或下方，我們就進場。持倉方向與突破方向一致。這意味著，如果布林通道上軌線被穿過，我們就建立多頭部位；如果布林通道下軌線被穿過，我們就建空頭部位。

止損單設置在突破蠟燭的正下方。然後，每隔一段時間，止損位會被價格變動距離拉高。每個時間框架的移動間隔會有所不同。在日線圖中，最佳微調時間是當天交易開始時的開倉時間。您也可以使用追蹤止損，它會在每根蠟燭收盤時更改止損值。

突破策略與布林通道擠壓策略幾乎完全相同。但兩者之間也存在顯著差異。突破策略採取另一種拋物線式的離場方式。在這種情況下，止損設定在上漲過程中的損益平衡區域。當觸及對面的軌線時，我們離場：對於看漲走勢 – 觸及下軌線；對於看跌走勢 – 觸及上軌線。讓我們透過一個範例來了解這個策略。

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對於突破策略，我採用了與演示擠壓交易時相同的圖表。藍色箭頭表示收窄區域，紅色箭頭表示穿過較低水平的蠟燭。當它收盤時，我們建倉做空。我用藍線標記了 1.00002 點的進場價格。紅線是初始止損位。

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在看跌趨勢發展過程中，我們將止損點移至開盤價（實際上，您需要將它移動得更低一點來彌補價差）。新的止損位用紅線標示。為了清晰起見，我保留了原來的止損點。現在用半透明的紅線標示它。

在蠟燭觸及布林通道上軌線時平倉。此事件在圖表中以紅色叉叉標示。收盤價以綠線標記，為1.09410 點。這筆交易應為我們帶來 1.09410 - 1.00002 = 0.09408 點的利潤。

趨勢交易指標策略

這種方法的本質在於利用價格強度分析來預測趨勢的誕生。分析師認為，價格在上漲過程中接近上軌線，在下跌過程中接近下軌線的能力，是價格強度的標誌。此外，MFI 讀數也確認了這種強度。

為了衡量價格走勢與其中一條軌線的接近程度，我們將使用 Bollinger Bands %b 指標。我在「布林通道波浪指標的運作原理」部分詳細討論過該它。

讓我們來看看安裝和設定指標的過程：

1. 這裡下載 Bollinger Bands %b 指標。

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2. 開啟 MetaTrader4 頂部選單中的「檔案」(File) 標籤頁，選擇「開啟數據資料夾」(Open Data Folder) 項目。

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3. 檔案總管將開啟目標資料夾。在其中，選擇「MQL4」資料夾。

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4. 選擇「指標」資料夾。將解壓縮後的 Bollinger_Bands_3b.mq4 檔案複製到此目錄，然後重新啟動終端。開啟您想要新增指標的圖表。在本例中，此圖表為 EURUSD。

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5. 在終端的頂部，開啟「插入」(Insert) 頁籤，然後選擇「指標」(Indicators) 項目。接下來，點選「自訂」(Custom) 項，選擇新安裝指標的名稱 Bollinger_Bands_3b。.

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6. 指標視窗隨即出現。點擊「確定」按鈕，您將以預設設定啟動指標。

此工具的可編輯參數位於下列標籤頁中：

• Common（通用）– 這些都是指標的技術設定。最好保留預設設定。
• Inputs（輸入）– 您可以在此處設定週期和標準差。對於大多數時間框架，最好保留其原有設定。
• Colors（顏色）– 您可以在此處設定指標線的顏色、粗細和外觀。預設情況下是亮黃色， 因此最好立即將其更改為更鮮豔的顏色。
• Levels（水平）– 此項目讓您設定水平。比方說，例如，一旦被突破您就會買入的水平等等。在我們的策略中，可以加入 0.8 和 0.2 水平。
• 視覺化 – 您可以在此處選擇顯示指標的時間框架。

您可經由此處下載 MFI。

此工具的安裝原理與 Bollinger Bands %b 相同。大多數設定也相同。

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唯一的區別在於「輸入」(Inputs) 標籤頁，在其中您只能更改週期。對於使用 MFI 進行的趨勢交易，建議將週期設定為 Bollinger Bands %b 週期的一半，對我們來說就是 10 根柱線。

該工具本身旨在衡量將資金投入一種證券或從證券撤出的強度。其全名為資金流量指數 (Money Flow Index)。在所描述的交易系統中，我們只關注高於 80 和低於 20 的水平，這些水平表明有可能達到市場價格的最高點和最低點。

我們還需要採用標準設定的經典布林通道交易策略：20 個週期和 2 個標準差。

開多頭倉位的條件：

• Bollinger Bands %b 指標在 0.8 到 1 的範圍內。
• MFI 高於 80。

我們在上升柱線收盤後進入交易。止損單設置在蠟燭的低點，離建倉位置有兩根蠟燭的偏移。

開空頭倉位的條件：

• Bollinger Bands %b 指標在 0 到 0.2 的範圍內。.
• MFI 低於 20。

我們在下降柱線收盤後進場。停損單設定在蠟燭最高點，離建倉位置有兩根蠟燭的偏移。

在市場順勢波動的過程中，止損單應被移至損益平衡點。當其中一根柱線以與趨勢相反的方向穿過布林通道時，我們獲利。對於上行走勢，須穿過布林通道下軌線；對於下行走勢，則要穿過布林通道上軌線。

我們來看一下例子。

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EURUSD 圖表顯示趨勢向下。藍色箭頭標示的 K 線圖顯示Bollinger Bands %b 指標數值介於 0 至 0.2 之間，且 MFI 圖表略低於 20。要開倉做空的兩個條件都符合了。

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在該柱線以 1.09731點（藍線）收盤時入場。停損設於蠟燭低點，離建倉位置（紅色線）有兩個柱線的偏移。

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當趨勢發展時，我們將止損位移至損益平衡點（紅線）。為了清晰起見，我用透明紅線標記了初始止損位。

然後價格觸及綠色十字線對面的上軌線。此時，我們以1.09402（綠線）平倉。總獲利為1.09731 - 1.09402 = 0.00329點。

有些交易者更喜歡使用趨勢策略的替代版本，即使用 MACD 而非MFI。此指標在某些工具上時效果極佳。因此，如果您想為幾種最常用貨幣對找到理想的交易方法，那麼可以測試一下使用 MFI 和 MACD 的策略。

布林通道反轉策略

此策略目的在於透過將布林通道的觸及點位與指標行為進行比較，以預測趨勢反轉。

首先，我們需要一個具有標準設定的布林通道指標。我之前已經介紹過如何將其新增至 MT4/MT5 圖表中。

我們還需要 MACD 震盪指標。預設情況下 MetaTrader 中有提供此工具。

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若要將此工具新增至圖表中，請按一下「插入」(Insert) 按鈕，然後按一下「振盪指標」(Oscillators)，並從下拉列表中選擇 MACD。

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將出現一個包含設定的新視窗。應將快速 EMA 的週期設定為 21 根蠟燭，將慢速 EMA 的週期設定為 100 根蠟燭，信號線設定為 9。您可以在「參數應標籤頁中執行此操作。

在「顏色」標籤頁中，您可以變更直方圖和信號線的顏色。

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為求方便，在「水平」(Levels) 分頁中添加新數值「 0」。第三個指標將是 Bollinger Bands %b 指標， 我們在先前的策略中已經熟悉該指標。我已經描述過如何安裝和設定。它是標準設置。

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在交易過程中，我們需要確定 0.95 和 0.05 的水平。因此，我們將它們添加到指標圖表中。

當滿足以下條件時開立多頭部位：

1. 蠟燭觸及布林通道下軌線
2. Bollinger Bands %b 指標在 0 到 0.05 的範圍內
3. MACD 在 0 以上

當滿足以下條件時開立空頭部位：

1. 蠟燭觸及布林通道上軌線
2. Bollinger Bands %b 指標在 0.95 到 1 的範圍內
3. MACD 在 0 以下

將止損設在極值反轉點，並在新趨勢發展過程中將其移至損益平衡區域。平倉訊號可以是：收窄、出現下一次反轉的條件，或觸及與主要走勢方向相反的布林通道。

我們來看一下說明範例。

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在圖表中，藍色箭頭標示了其中一根蠟燭觸及上軌線的時刻，Bollinger Bands %b 指標在 0.95 到 1 的範圍內，而 MACD 小於 0。這是進入市場的明確信號。

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在蠟燭收盤時，於價位 1.10447 點（綠線）處建空頭倉位。在蠟燭附近等待價格出現高位反轉，並在此水平設定止損（紅線）。

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將止損單移至損益平衡區（紅線）。我用半透明的紅線標記了先前的止損值。

下降趨勢結束。標有紅色十字的蠟燭穿過通道上軌線。偵測到信號後，以 1.09831 點（綠線）的價格平倉。交易獲利為1.10447 - 1.09831 = 0.00616點。

布林通道篩選器

如要有效地進行獲利交易，需要時時保持警覺並注意市場狀況。雖然現在使用智慧型手機操作很容易，但新手交易員在選擇交易工具時往往會遇到問題。

篩選器可以幫助您解決這個問題 – 這些是根據使用者指定的標準追蹤交易工具的服務。在它們的幫助下，您不僅可以節省市場分析的時間，還可以選擇在最佳的時刻來進場和退場。

品質最好的篩選器之一是由 tradingview.com 提供的。

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在這裡，您可以根據技術參數和基本參數來設定篩選器。

為方便您操作，視窗上方有一個按名稱查找的參數搜尋欄。可將所有篩選器分為三類：

• 常見型
• 基礎型
• 技術型

在布林交易中，我們對技術篩選器很感興趣。

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具體來說，您可以在此處選擇價格走勢位於布林帶上軌線或下軌線特定水平附近的資產，例如某證券的價格。在這種情況下，您可以設定標準參數（更高或更低），也可以設定更複雜的參數：例如，更高或相等、向上穿過和向下穿過。您甚至可以配置布林指標，使其與提醒配合使用，並在滿足指定條件時發送交易信號。

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您可以使用我們在所述策略中使用的其他工具來改善您的搜尋結果。例如，您可以使用 RSI 讀數來選擇交易工具立即入場。

布林通道指標須知與規則

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無論使用哪一種策略，運用布林通道時都應遵循一些基本規則。這些規則由布林線指標的作者 John Bollinger 推導並收錄在他的著作中。我選取了其中最相關的一些規則，並用更通俗易懂的語言進行了闡述：

• 布林通道應與其他技術分析工具結合使用。
• 您可以將多種指標與布林通道結合使用，這些指標可以確定動量、市場情緒、活動、市場間數據等。所使用的指標不應相互關聯。例如，趨勢指標和價格波動率都用於計算軌線。使用它們來額外確認價格行為是沒有意義的。
• 預設指標參數適用於大多數工具、時間框架和交易方法。但這並不意味著您不能使用其他設定。重要的是，移動平均線始終能夠很好地描述中期趨勢。如果它變長或變短，標準差的數量也應相應增加或減少。例如，對於 50 個週期，最好使用 2.1 的比率；對於 10 個週期，最好使用 1.9 的比率。
• 布林通道對於確認圖表形態很有幫助，例如三角形、雙重頂（底）和三重頂（底）、頭肩以及其他W 底和 M 頂等形態很有幫助。
• 對於方向性的價格運動，它通常可以沿著上軌線移動，在看跌趨勢下，它沿著下軌線移動。
• 從統計學角度來看，收盤價超出布林通道的柱線更有可能表示趨勢延續，而非結束。
• 價格觸及軌線本身並不是買進或賣出信號。應結合其他指標的讀數來確認信號。
• 布林通道中的移動平均線不能取代使用 SMA、EMA 和其他類型平均線的策略。
• Bollinger Bands %b 指標有助於確定價格相對於布林通道的位置。
• 建議將 BandWidth 指標與布林通道指標結合使用。它有助於識別「暴風雨前的寧靜」和趨勢變化的跡象。
• 布林線適用於任何時間框架和任何市場。正確使用此指標的一個重要前提是價格活動充足，並根據其走勢歷史校準參數設定。
• 布林通道本身並不能提供明確的建議。這個指標應會幫助您避免交易失敗。

布林通道 PDF

您可以從這裡下載布林通道快速指南 PDF 及其使用秘訣。

如果您在交易方法中使用布林通道，請記住這些規則並始終遵守它們。