隨機震盪指標：完整指南、最佳設定和交易策略

2025.08.12 2025.08.06 隨機震盪指標：完整指南、最佳設定和交易策略

Mikhail Hypovhttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/mikhail-hypov/

想要精準判斷進場點？隨機震盪指標是一種強大的動量指標，能夠識別資產何時超買或超賣，幫助您找到反轉點和趨勢。

本文詳細說明了隨機振盪指標的運作方式，提供不同時間框架下的最佳設定，解析買入與賣出信號，並搭配實例介紹交易策略。一同來了解如何將此指標與 RSI 或布林通道結合使用，讓您在交易中更容易掌握獲利機會！

要點

• 隨機振盪指標是一種動量指標，用於衡量一段時間內收盤價相對於價格區間的走勢，識別超買（>80%）和超賣（
• 主要信號包括 %K 線和 %D 線在超買/超賣區域的交叉、背離和形態。這些信號對於剝頭皮交易（M5，10.7.3）、日內交易（M30，5.3.3/21.7.7）以及利用星形形態的波段交易非常有效。
• 日內交易的預設值為 5.3.3，對於波動性市場/較高時間框架的預設值為 14.3.3 或 21.3.3。快速隨機震盪指標較為敏感，而慢速隨機指標則可濾除市場噪音。具體設定取決於資產類型和交易風格。
• 為了提高信號的準確性，隨機震盪指標通常與趨勢指標（EMA、布林通道）以及支撐位/阻力位結合使用。雖然 RSI 指標是類似的指標，但不建議與隨機振盪指標一起使用，因為它們往往會產生重疊信號。
• 隨機震盪指標的優點在於其多功能性和多種交易信號。缺點包括信號滯後、缺乏過濾的虛假信號、對設定敏感以及缺乏基本面分析。此外，交易員應先在模擬帳戶上練習使用此指標，再在實際市場中應用它。

什麼是隨機振盪指標？

首先，讓我們來看看隨機振盪指標的定義。

隨機振盪指標是一種技術動量指標，它將資產的當前價格與其在特定時期內的一系列價格進行比較。

該工具的主要功能是確定市場模式，如：

• 局部極值；
• 一個趨勢的開始和結束；
• 收斂和背離；
• 超買和超賣市場。

隨機震盪指標在其計算中考慮到這些模式。在看漲趨勢中，目前收盤價在先前的局部高點停留一段時間。在看跌趨勢中，收盤價暫時停留在先前的局部低點。

若使用適當的時間框架和設定，該指標可應用於任何市場。

隨機振盪指標如何運作？

就典型而言，作為技術分析工具的隨機震盪指標由在兩個水平之間移動的兩條移動曲線表示。通常，這兩個水平是 80% 和 20%。

上圖中的橘色實線稱為 %K，藍色線是 %K 曲線的 3 週期移動平均線。

當兩條線高於 80% 的上水平線（頂部以藍色區域標記）時，該工具處於超買狀態。當它們低於 20% 的下水平線（底部的紅色區域）時，就處於超賣狀態。如此，用戶就可以輕鬆發現市場的超買和超賣水平。

兩條線交叉有特殊涵義。如果交叉發生在超買區，此為做空信號。如果交叉發生在超賣區，您應進行多頭交易以避免快速虧損。

然而，不建議只使用隨機振盪指標作為動量指標進行交易。在最簡單的隨機震盪指標策略當中， 是透過趨勢方向來過濾信號的。例如，如果下跌趨勢占主導地位，則僅開設空頭部位。如果有上升趨勢，則進行多頭交易。將隨機指標與其他交易工具結合使用，可以幫助用戶更輕易發現超買和超賣情況。

因此，如果我們分析 EURUSD 圖表的超買和超賣水平，我們可以發現看跌趨勢。因此我們要在超買區域尋找一個點來進行空頭交易。隨機震盪指標呈現了一個潛在進場點（紅色橢圓形所在的位置）。由於指標線在 80% 水平之上交叉，短期修正應該結束，而下跌趨勢將繼續推低超賣水平。

隨機動量指數 (SMI) 簡介

除了經典的隨機指標之外，還有一個改良版本：隨機動量指數指標（SMI），也獲得了廣泛使用。它也被認為是一種非常高效的技術分析工具，將上述工具與動量結合起來，提供更平滑的信號，並且較少受到市場噪音影響。

在 SMI 中，曲線是圍繞零線建立的，並向正方向或負方向移動。其中一條曲線被稱為平滑曲線或快速指標線； 另一條是短期指標線。正如您所料，這些指標線因週期不同而有所差異。

隨機動量指標的一些優點是在市場處於平坦期時能發出可靠的進場和退場信號。不過，即使在這種情況下，也需要將 SMI 與其他技術工具結合使用。至於方向性運動，SMI 在此期間會產生大量虛假信號。

您可以由此下載隨機動量指數。

安裝並運行隨機指標。 在「輸入參數」(Input parameters) 分頁中，您可以變更參數，例如：

• «Period_Q» – 演算法主曲線的週期；
• «Period_R» – 主線的初次平滑處理；
• «Period_S» – 主線的二次平滑處理；
• «Signal» – 負責平滑輔助信號線的參數。

若主線和信號線（上圖中的綠線和紅線）均位於零線（藍色）上方，則市場處於超買狀態；如果在零線下方，則市場為超賣。如此一來，用戶始終可以更清楚了解市場的超買和超賣水平。

當主要動量指標線自上而下跟信號線交叉時，就形成了賣出信號。

在上圖中，以紅色箭頭標示這個時刻。如果隨機指標自下而上突破信號線（綠色箭頭），則建立多頭部位。可以將止損位設定在距離進場點幾根蠟燭、略低於局部高點的位置。在止盈水平（比止損大 2 - 3 倍）或者出現反轉信號時平倉，來避免快速虧損。

隨機振盪指標的最佳設定

讓我們更深入地了解該指標的運作原理以獲得最佳設定。交易員使用以下隨機類型：

• 快速隨機振盪指標包括兩條線：實線主線 %K 和虛線信號線%D；
• 慢速隨機振盪指標的波動性較小，表示市場噪音較小。它以 %D 線取代 %K 線，並用等於 %D 的三天移動平均線取代 %D 線。如果將平滑週期設為 1，您將繪製出快速隨機振盪指標。

隨機振盪指標包括三個參數：

• %K 週期；
• %D 週期；
• 平滑週期。

MetaTrader 和大多數其他交易平台的預設設定是 5.3.3。對於日內交易，這些是最佳的指標設定，可提供最佳的靈敏度和噪音水平。

上圖顯示了預設設定為 5.3.3 的指標。誠如在圖表上可見的，具有此類參數的指標會產生大量超買和超賣信號，且其線條不夠平滑，表示波動性過大。

為了分析波動圖表，交易員更喜歡使用設定為 8.3.3 甚至 14.3.3 的隨機振盪指標，這樣可以減少虛假信號。

設定為 14.3.3 的隨機振盪指標已被添加至 EURUSD 圖表。與前面的範例不同，指標的線條更加平滑。此演算法考慮了特定時間內更廣泛的價格範圍，這意味著反轉信號出現的頻率較低，產生的虛假信號也比較少。

如果我們將指標的一般設定考量在內，可以得出一個簡單的結論：較高的數值使隨機振盪指標對市場噪音不太敏感，而較低的數值又使其過度敏感。相應地，信號出現的頻率會改變。

上圖顯示出使用週期為 3.3.1 （未進行平滑處理）的隨機振盪指標的範例。透過這樣的設置，指標線會隨著價格改變方向。這意味著它會對最微小的價格變動做出反應。

交易員應將時間框架和偏好的交易風格考量在內，並根據其進行交易的市場來調整隨機震盪指標。使用隨機震盪指標的現成交易策略通常包括指標設定建議。

隨機指標可以與其他其它技術指標（例如 MACD、RSI 或 ADR）一起使用。如果一起使用，所用指標的設定可以根據交易員的目標、所選隨機振盪指標的設定以及交易策略進行調整。

隨機震盪指標的計算及公式

讓我們一塊兒看看隨機震盪指標的公式。

%K 的計算方式如下：

在此：

• max (Hn) – n 週期內的最高價；
• min (Ln) – n 週期內的最低價；
• C0 – 當前蠟燭的收盤價。

下方是使用三個週期的隨機震盪指標公式範例。

在圖表上，我們用來計算隨機指標的長條標記為綠色。收盤價是 1,17972。綠色線突出顯示前三根蠟燭的最高價— 1,17994。紅線標記出前三根蠟燭的最低價，也就是 1,17948。

根據上述公式：

%K = 100 * ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 * (0,00024/0,00046) = 52,17%

這就是交易員用來計算隨機讀數並確定最高和最低價格的方式。如今看來，這是極不方便的。

或者，您可以使用已整合到 LiteFinance 線上平台 MetaTrader 4 中的自動指標，或者從這裡下載隨機震盪指標計算器（Excel 表格）。

隨機震盪指標解讀：閱讀圖表

在外匯交易中使用隨機指標時，會出現許多信號。因此該動量指標經常與其他指標一起使用以獲得更準確的信號。在以下章節中，我們將解釋隨機振盪指標訊號類型、解毒方法和偵測的細節。

快速指標、慢速指標 & 完整指標

如何設定隨機震盪指標？ 通常，以三種參數值來定義。% K、% D 和平滑係數各一個。 5、3、3是經典組合之一。

其中：

• 5 是隨機震盪指標主線 %K 的週期。您可能還記得，我們已經解說過如何計算此參數。該震盪指標公式如下所示：

數值 5 表示將計算前 5 根蠟燭的最大值和最小值。在隨機指標的公式中，此參數以 n 來表示。

• 3 是所謂的信號線 %D 的週期。它是基於 %K 最終參數構建的簡單移動平均線。

• 3 是慢速隨機振盪指標的最後一個參數。它用於平滑 %K 曲線，使其更加流暢，不受市場噪音影響。換句話說，初始 ％K 是用一個平均係數計算的。

在這種情形下，%K 的計算公式如下：

%D 線將以 %K 的平均值為基礎。事實上，它將經過雙重平滑。這種效果可以讓您過濾雜訊並減少虛假信號的數量，但它也會增加隨機振盪指標的落後性。因此它被稱為慢速指標。

如果不想使用平滑處理，則應將 1 作為最後一個參數。這類隨機震盪指標被稱為快速指標。

完整版的隨機振盪指標可讓您更改全部三個參數值，甚至可以更改 %D 震盪隨機指標線的平滑方式。

LiteFinance 向您提供嘗試免費模擬帳戶的機會，還提供了該指標的完整版本。如果可以，我會將它稱為超完整平台，因為它提供了如此全面的設定。

LiteFinance 為隨機震盪指標提供四種類型的平滑處理：

• 簡單型：這是經典的平滑處理，並使用簡單移動平均線 (SMA)；
• 指數型：使用指數移動平均線 (EMA) 進行平滑處理；
• 線性加權型：使用線性加權移動平均線 (LWMA) 進行平滑處理；
• 平滑型：根據平滑移動平均線 (Smoothed MA) 的特性，進行雙重平滑處理。

用戶可以利用這些功能為任何交易工具和市場設定隨機震盪指標，如此便能在交易差價合約、貨幣對等工具時輕鬆發現市場的最高和最低價格。對於動量指標使用哪種平滑設定沒有嚴格的規則，但要留意它們的差異，這對於成功交易來說至關重要。

讓我們直觀地比較它們的不同之處。

在我們交易外匯的情況下，請見上方的價格圖表，以數字標記隨機振盪指標的 5 個信號。

很明顯，第二個和第四個信號是虛假信號。第一個和第五個信號表明了局部修正。最有價值的信號是第三個，它顯示趨勢反轉，在某些方面可以保護交易員免於虧損過快。

請留意！在此，信號是 %K 線和 %D 線在 80% 以上和 20% 以下交叉。稍後，我們將詳細談論動量指標信號。現在，請記住這一點作為實驗的條件。

在上圖中，隨機震盪指標有多種形式，例如：

1. 快速指標；
2. 使用 SMA 的慢速指標；
3. 使用 EMA 的慢速指標；
4. 使用 LWMA 的慢速指標；
5. 使用 Smoothed MA 的慢速指標。

所有隨機震盪指標的週期都相似：%K - 5，%D - 3。除快速隨機震盪指標外，所有類型的平滑週期均為 3。

結論：

1. 快速隨機震盪指標是一種動量指標，它對市場運動的反應比其他類型更快。它的運作幾乎沒有延遲，但可能導致投資者迅速虧損的虛假信號很多。
2. 使用 SMA 和 LWMA 的慢速隨機振盪指標在落後和虛假信號數量方面幾乎相同。
3. Smoothed MA 的慢速隨機指標的過濾功能太強，幾乎抑制了所有信號。它只提供了五個信號中的最後一個。
4. 最有效的慢速隨機指標是使用平滑 EMA 的隨機震盪指標。此指標成功過濾了虛假信號，並且比同類指標速度略快些。

我們在EURUSD 貨幣對的 M30 圖表上測試了這些信號。儘管如此，結果可能會因時間框架和交易工具不同而有所差異。現在您只需點擊幾下，就可以使用 LiteFinance 提供的免費模擬帳戶來比較任何類型的隨機震盪指標，無需註冊。

時間框架也扮演了重要的角色。對於 М5、М15、 М30 以及偶爾 H1 時間框架來說，最佳的隨機震盪指標設定是 (10,7,3)、(7, 3, 3) 或 (5, 3, 3)。在高時間框架上，此類參數可能就會生成虛假信號。因此，對於 H4、D1 以及H1 圖表來說，最佳的隨機震盪指標設定參數是 (9, 3, 3)、(14, 3, 3) 或 (21, 3, 3)。

您可以在日線圖和週線圖中使用 (21, 7, 7) 或 (21, 14, 14) 設定的慢速指標線。所述的設定組合是最被使用的組合。您可以練習並選擇自己的參數。也許您會成功並為您的隨機策略找到完美的組合哦。

交叉

%К 和 %D 線之間的交叉是隨機振盪指標工具的主導信號。僅當交叉出現在超買和超賣區域時對當前收盤價進行分析。在其他情況下，這些信號是沒有用的。

交叉有兩種類型：

• 當 %K 線自下而上突破 %D 線時，趨勢為看漲。在此情況下，可以在略高於交叉點的位置下掛單。
• 當 %K 線自上而下突破 %D 線時，監測到的強烈賣出信號意味著看跌趨勢開始。此時應在略低於突破點的位置開立空頭部位。

我將於下方展示如何在 EURUSD 圖表上使用隨機震盪指標。

在綠色橢圓形上方，您可以看到 %K 線自下而與 %D 線交叉。由於此信號發生在 20% 以下，所以它是虛假信號的風險很低。在這裡，值得在交叉蠟燭的最高點附近建立多頭部位。在上圖中最低價格所在的位置，我用綠線標記了進場水平。

在這裡，我們觀察到相反的情況。%K 線在略高於 80% 的價格範圍內自上而下與 %D 線交叉。因此，透過分析隨機震盪指數線的行為，我們可以在發生交叉的蠟燭收盤價附近建立空頭部位。

與此同時，位置小幅下調也是可以接受的。在上圖中，以紅色橢圓標記這種情況。

超買和超賣

隨機振盪指標可以幫助使用者更了解市場的超買和超賣情況。當主線向上穿過 80% 水平時，超買問題發生在上升趨勢中。這個跡象表明上升速度放緩、價格趨勢反轉下跌。一般來說，當該線自上而下跌破 80% 水平（即最後收盤價）並沿著向下方向移動時，就應該建立賣出部位。

在下跌趨勢中，當該線跌破 20% 水平時，會出現超賣的情況。同樣，它標誌著價格下跌速度放緩並且即將出現逆轉。建議在該線退出超賣區並自下而上穿越 20% 線時買進。

當分析該指標在超買或超賣區的行為時，值得考慮反轉的形成，以便發現潛在的買入或賣出信號。如果主線形成一個銳角，則接下來的價格運動將會是劇烈的。如果在平坦期之後發生重複突破，則價格走勢可能會較弱但穩定。

使用圖表上的隨機震盪指標，藍色方塊代表超買區；紅色方塊代表超賣區。在這三種情況下，這些主要信號都表明價格最終傾向於反轉。右邊的藍色方塊顯示出一個急轉彎。它與圖表上標有藍色橢圓形的區域相對應。反轉後，出現強烈的下行走勢，顯示潛在的賣出信號，為交易員提供了了解如何進行點差交易的機會。

牛市和熊市背離

當在圖表上應用隨機振盪指標時，很少出現背離，但其信號非常準確。

例如，

• 看跌背離：當價格趨向最高點，但 %K 和 %D 的隨機指標線無法達到超買或超賣區域的先前最高價格（以藍線標示）時，這意味著可能很快會有一個向下的反轉，可作為賣出信號。因此，我們可以在指標的移動平均線交叉且信號蠟燭收盤後開立空頭部位。在這種情況下，就會出現看跌背離。
• 當市場價格下跌，但 %К 和 %D 線沒有觸及先前的最低價（以紅線標示）時，這是向上反轉的跡象。們可以在出現交叉和信號蠟燭收盤後買入。當這種現象發生時，看漲背離發生。

在超買或超賣水平上發生的粗略變化則稱為隨機背離。進場信號以黑色圓圈標記。

綜上所述，您可以在超買或超賣區識別出看跌背離和看漲背離。

請忽略文章中的其他指標。隨機震盪指標遵循技術分析中關於看漲和看跌背離及收斂的經典規則。您在本文中閱讀的所有內容都針對隨機指標，以便有效地監測我們資產的價格變動，並更了解何時會出現看漲或看跌背離。

看漲/看跌設置 (Bull & Bear Set-ups)

看漲和看跌形態看起來與我們上面介紹的隨機背離相同，但其實它們提供了不同的信號：

當新的最高價形成一個較低的高點，但隨機震盪指標的高點高於前一個收盤價時，看漲形態就會被調整。它導致短期價格下跌和反轉。因此，在即將到來的價格上漲之前，應將這種形態作為一個看漲進場點。

當新的最低價比先前的低點略高，但振盪指標形成較低的低點時，就會出現看跌形態，表明強烈的賣出信號。此類價格變動可被視為虛假信號，因為隨後價格將反彈並反轉。

圓圈和紫線標記圖表上和隨機震盪指標的擺盪高點。這意味著形成了超越反轉信號的看漲形態。存在短期價格下跌（紅色區域），交易員可以於此監控點差押注、價格反轉和新的看漲趨勢（綠色區域）。

隨機振盪指標：最佳交易策略與真實範例

要在外匯交易中獲利，應用交易策略必不可少。即使您在隨機震盪指標的幫助下完美理解了價格圖表，您仍可能因選擇錯誤的進場點、不良的風險管理及不正確的交易量而在外匯交易中蒙受損失。使用隨機震盪指標的特定交易策略考量到了交易員在實際交易中面臨的所有複雜情況

隨機震盪指標可讓您接收到許多不同的信號。它可用於不同類型的交易，例如剝頭皮、日內交易和波段交易。

剝頭皮交易

剝頭皮交易是高頻交易的一種。它很受到使用交易機器人的演算法交易員歡迎。

此策略通常用於從 M5 到刻度圖的較低時間框架。

剝頭皮類似於隨機交叉策略 (stochastic crossing strategy)。其少數的差異在於時間框架和能夠使指標更加靈敏和迅速的參數設定。

讓我們使用 M5 時間框架和以下隨機參數來實施剝頭皮策略：

• %K 週期 10；
• %D 週期 7；
• 平滑週期 3。

應用此策略的關鍵水平為 30 和 70。

如果滿足以下條件，我們可以建立多頭部位：

• 指標線在 30% 水平的邊界上或以下；
• %K 線自下而上穿過 %D 線。

開空頭部位的條件：

• 這些線位於 70% 邊界或更高位置；
• %K 線自上而下穿過 %D 線。

止損位設置在前 3 - 5 根蠟燭的擺盪低點 (swing low)。止盈位設定在您進場點和止損之間的相同距離或超出此距離 5 - 10 點的地方。建議以小額固定手數進行交易。

多頭/空頭交易範例

當指標位於超買區且主線從上而下穿過信號線時，您可以建立空頭部位。正確的信號在指標圖表上以藍色圓圈標示。在紅色蠟燭收盤後（藍色水平線）開設空頭部位。將止損位設定在下一個擺盪高點（紅色水平線）上方。當藍色主線 %K 在超賣區（綠色圓圈）中由下而上穿過紅色信號線 %D 時，您可以在收到反轉信號後止盈平倉。

當指標的主線穿過 30 以下區域的信號線時，您可以進行多頭交易。在指標圖表上，以藍色圓圈標示買入信號。進場點以藍色水平線標示。止損位應設定在前一個低點（紅色水平線）附近。您可以在隨機振盪指標產生反轉信號（綠色圓圈）後將交易平倉並獲利。

日內交易策略

日內交易假定開倉和平倉在同一個交易日內進行。最好使用 H1 或以下的時間框架。例如，您可以選擇 M30。對於此時間框架，可以使用設定為 5.3.3 的敏感隨機指標和設定為 21.7.7 的較慢隨機指標來識別整體趨勢。

首先，使用慢速隨機振盪指標來識別整體趨勢。如果主線 %K 從上方區域向下移動，則趨勢看跌。反之，如果它從下方向上移動，趨勢則看漲。根據線移動的區域，您可以了解趨勢的生命週期。例如，如果指標圖表上部區域的線開始下降，則表示看跌趨勢正在出現。

進場規則：

• 根據慢速指標確定的趨勢方向開倉交易；
• 當快速隨機指標位於超買區且主線 %K 從上而下穿過信號線 %D 時，建立空頭倉位。當快速隨機指標出現在超賣區並且主線 %K 由下而上穿過信號線 %D 時，建立多頭倉位。

離場規則：

• 將前 3 或 4 根蠟燭考量進去，為多頭交易將止損位定在擺盪低點之下，或為空頭交易將止損位設定在擺動高點之上；
• 當價格朝有利方向移動時，將您的止損更換為損益平衡點；
• 當與我們進場時相反的信號出現時，鎖定利潤。例如，如果建立了多頭部位，那麼該部位的平倉信號就是指標線在超買區交叉。

多頭/空頭交易範例

在圖表上，我們使用慢速隨機振盪指標來確定總體方向。此指標正在向超買區移動。因此，趨勢看漲。

當指標在超賣區形成黃金交叉時，這是建立多頭部位的最佳時機（藍色圓圈）。在藍色水平線區域進場，並將止損位設定在低點下方。一旦收到反轉信號（綠色圓圈），就平倉。

現在，讓我們看看做空交易時會發生什麼。

此圖表顯示了看跌趨勢，由調整至中間範圍 21.7.7 設定的隨機振盪指標確認。

在此趨勢中，當指標線在超買區交叉時，建立空頭倉位，將止損位設定在略高於前一個高點的位置。此外，還有一個虛假交叉。由於線條的交叉發生在超賣區的邊界上，而不是內部，因此我們可以忽略這種虛假交叉。平倉信號出現在綠色圓圈區域內。在相對應的蠟燭收盤時止盈獲利。

50 水平線交叉策略 (50-level crossing strategy)

此策略指示交易員忽略 20 和 80 水平線。他們只要關注 50 的水平線即可。讓我們重新調整隨機振盪指標，使之能在視覺上更輕鬆地應用此交易策略。

這個策略只需要一條線，因此如果有機會關掉移動平均線 %D，最好這樣做，以免妨礙整體畫面。另外，我們標記的是 50 水平，而不是 20 和 80水平。

上圖顯示了重新調整後的隨機振盪指標。

如何使用此策略進行交易：

• 當買/賣壓力導致指標突破 50 水平線時進入市場。當隨機震盪指標線由下至上穿過 50 水平線時，建立多頭部位。由上至下突破 50 水平線，則可以建立空頭部位；
• 根據標準規則在最接近的擺盪低點下方或擺動高點上方設定止損訂單；
• 當趨勢失去力量、指標圖反轉並再次反方向穿越 50 水平線時離場；
• 此交易策略用途廣泛，可應用於任何時間框架和交易風格。

在 GPBUSD 圖表中，新興的看漲趨勢推動該指標從下至上突破 50 水平線（藍色圓圈）。一旦信號生成，就在就在藍水平線建立多頭交易。止損以紅線標示。隨後的短期回調使該指標回到 50 水平。然而，由於不存在反向交叉，我們繼續持倉。

稍後，指標線突破 50 水平（綠色圓圈）。此時，資產價格已經大幅上漲，我們可以在綠水平線處獲利平倉。

波段交易

此策略的名稱已經很貼切地描述了波段交易的原理。根據此策略，交易員首先必須確定長期趨勢。波段交易員總是跟隨主要趨勢，但並非交易趨勢本身，而是交易其中的波浪。

要理解隨機波動策略，我們應該了解「星」形態。這裡有兩種類型。

晨星 (morning star) 由三個連續的 K 線組成：

• 第一根是看跌蠟燭，實體較長；
• 第二根蠟燭與前一根蠟燭有向下跳空（理想情況下），有下影線和短實體；
• 第三根是看漲蠟燭，其長綠色實體超出了第一根蠟燭實體的最重要部分。

與之相對應的是晚星 (evening star)，它也包括三根 K 線：

• 第一根是看漲蠟燭，有長綠色實體；
• 第二根蠟燭有一個短實體和向上跳空（理想情況下）；
• 第三根蠟燭是看跌的，有紅色的長主體，其燭身覆蓋了第一根蠟燭的最重要部分。

建立多頭部位的條件：

• 隨機震盪指標低於 20 水平；
• 反轉處有晨星型態；
• 市場開始出現上漲趨勢。

波段交易員建立空頭部位的條件：

• 隨機震盪指標超過 80 水平；
• 反轉時有晚星形態；
• 市場開始出現下跌趨勢。

當形態在趨勢方向上越過極值後，我們應該立即開始交易。將止損位設定在「星」形態的最高點。一旦在高於 80% 或低於 20% 的區域出現隨機震盪指標線交叉，我們將立即平倉。

要改善信號的準確度，您也可以使用附加指標。例如： RSI，雖然它不如隨機振盪指標快，但較少提供錯誤信號。

多頭/空頭交易範例

讓我們以波段交易的真實範例來考慮市場中的多頭和空頭設置。

我們為波段交易進行最佳隨機振盪指標設定。這些設定值為 5、3 和 3。這張圖表描繪了晚星形態的形成，同時指標線在超買區域（藍色圓圈）交叉。這些是短期設定的理想條件。

我們在柱線穿過該形態的最低點（藍線）時以 1.37637 的價格開倉。退出市場的信號是用紅色圓圈標示的指標線交叉。我們將止盈位設定在蠟燭收盤價 1.34695 處。最終獲利為 2942 點 (1.37637 – 1.34695 = .02942)。

讓我們使用 EURUSD 每日時間框架上的部位交易為例（使用設定為 21.3.3 的隨機指標）來看看多頭設定。上圖顯示了指標超賣區的黃金十字，它已獲得晨星形態證實。在其形成的水平上，大膽進場買入並在擺動低點下方設置止損位。當死亡交叉在超買區形成時，我們就獲利平倉。

在交易 S&P 500 和美元時使用隨機振盪指標

每種工具都有各自的特徵。交易時考慮到這一點是至關重要的。在以下部分中，我們將研究關於 S&P 500 期貨、黃金及美元的隨機震盪指標交易特徵。

S&P 500 指數交易

從該工具的歷史價格走勢來看，可以看出隨機指標移動至超買區後價格並不總是下跌。反之亦然，當指標位於超賣區時，市場更可能很快上漲。

當市場在上升趨勢中暫時超賣時，看漲反轉的信號就很有效。如果市場在下降趨勢中進入超買區，看漲修正信號很有效。

黃金交易

在交易黃金時，即使與指標線的交叉結合使用，也不建議使用超買/超賣信號。

當市場在上升趨勢中暫時超賣時，看漲反轉的信號通常不起作用。與此同時，當市場在下跌趨勢中暫時超買時，看跌反轉信號則可能會發揮作用。

美元交易

當指標線進入超買或超賣區時，美元通常會繼續跟隨勢頭移動。因此，您應該在價格反轉時進場。如果隨機外匯策略在上升趨勢期間是基於固定的超買條件、在下降趨勢期間是基於固定的超賣條件，則該策略對美元交易沒有幫助。

加密貨幣市場中的隨機振盪指標

鑑於加密貨幣市場波動性極高，隨機振盪指標在加密貨幣交易中被廣泛使用。作為交易員的重要工具，隨機震盪指標可協助使用者快速辨識市場超買和超賣狀況。在交易容易出現大幅價格回調和趨勢反轉的數位資產時，它尤其重要。

使用隨機振盪指標時，請務必考慮資產的特性及分析時使用的時間框架。對於市場波動性較大的加密貨幣，例如以太幣或瑞波幣，可能需要調整指標的相關設定，包括 %K 和 %D 週期，才能提高所生成信號的準確性。

此外，將隨機振盪指標與其他技術指標（例如支撐位和阻力位、趨勢線或成交量指標）結合使用至關重要。這些指標有助於過濾虛假信號。例如，如果振盪指標確認支撐位附近存在超賣情況，它通常預示著最佳入場點。

如何利用隨機震盪指標交易比特幣

在使用隨機振盪指標交易比特幣時，交易員通常專注於識別超買和超賣信號。如果振盪指標顯示高於 80 的數值，且 %K 線從上而下穿過 %D 線，則預示報價即將下跌，可以考慮做空。相反，如果振盪指標顯示低於 20 的數值，且 %K 線從下往上穿過 %D 線，則發出買入信號。

此外，交易員應密切注意比特幣價格與指標讀數之間的差異。例如，如果價格持續上漲而指標值下跌，則可能出現趨勢逆轉。在這種情況下，密切監測市場行情至關重要，以便及時平倉，從而避免遭受虧損。

將隨機振盪指標與其他指標結合使用

隨機震盪指標是一種高頻指標，可能生成虛假信號，尤其是在強方向性運動中更是如此。因此，將振盪指標與其他趨勢指標一起使用是有其意義的。我們一起來看任何類型的隨機振盪指標與其他工具（如隨機 RSI）的最熱門組合。

移動平均線

這是讓交易員可以獲得良好成果、最簡單的趨勢策略之一。要確定一個長期趨勢，我們將要使用每日時間框架，同時在小時時間框架上確定進場點和出場點。首先，我們新增三個週期分別為 50、100 和 200 根柱狀線的指數移動平均線。

我們使用隨機震盪指標來尋找進場水平。推薦設定為：

• 週期：14、3 和 3；
• 水平：90% 和 10%。

進行多頭交易的條件：

• 日線圖上有長期上漲趨勢；價格上漲並高於 EMA (50)，而 EMA (50) 高於 EMA (100)，而 EMA (100) 又高於 EMA (200)。
• 小時圖上，振盪指標突破 10%。

進行空頭交易的條件：

• 日線圖上有長期下跌趨勢；價格下跌並低於 EMA (50)，而 EMA (50) 低於 EMA (100)，EMA (100) 又低於 EMA (200)。
• 在小時圖上，震盪指標突破 90%。

將止損位設置在比局部極值略低的位置。可透過比止損大兩倍的止盈或 EMA (50) 的追蹤止損來固定利潤。如果最近的收盤價低於它，您應該固定利潤值。

在另一個版本的外匯隨機策略中，您應該等待隨機指標進入超買或超賣區來固定利潤值。為了更清楚說明，請看下方範例。

我們在日線圖上觀察到長期上升趨勢。 因此，我們只會在監控最近收盤價的同時建立多頭倉位。

在小時時間框架內，我們等待指標線穿過 10%（藍色圓圈）。

我們在最低價格所在的突破柱狀線收盤時進入市場（藍線）。止損設定在略低於最小值（紅線）的位置。

在價格運動期間，止損會先移動至損益平衡點，然後再移動至獲利區。當隨機震盪指標接近 90% 線（綠線）時，我們會將交易平倉。

趨勢線

所有趨勢策略都用於在當前趨勢中建倉或在趨勢變化時固定利潤。儘管如此，仍然很難確定進場點。隨機振盪指標可以解決這個問題。將隨機振盪指標與任何趨勢指標結合使用，可以提供良好的結果並避開虛假信號。

在這方面，必須遵循以下幾條規則：

1. 確定高時間框架內的趨勢；
2. 不要逆勢開倉；
3. 利用在超買/超賣區的 %K 線和 %D 線交叉來確定進場點。

試試看把隨機震盪指標和您最喜歡的趨勢指標結合在一起使用。遵循這三個簡單的規則，您會獲得驚喜的結果。

布林通道

布林通道指標是此策略的主要工具，而隨機震盪指標則將做為信號過濾器來用。

請注意！本策略為通道內策略。交易發生在布林通道內。指標採用標準設定：移動平均線為 20 根蠟燭，標準差乘數為 2。

我們還應該添加一個參數值為 5、3 和 3 的隨機振盪指標。

買入的條件：

• 一根柱線穿過（或至少觸及）布林通道的下軌線；
• 低於 20% 時，%K 線自下而上穿過 %D 線。

我們可以在信號蠟燭之後的蠟燭開盤時進入市場。

賣出的條件：

• 一根柱線穿過或至少觸及布林通道的上軌線；
• 高於 80% 時，%K 線自上而下穿過 %D 線。

我們可以在信號蠟燭之後的蠟燭開盤時進入市場。

止損位設定在略為偏移突破柱狀線極值點的位置。理想的止盈位設定在布林通道指標的相反區間。當進行買入交易時，應將其放置在上軌線，而在賣出交易期間，應該將它設置在下軌線。

我們透過一個例子來看看布林通道和隨機震盪指標的策略。

藍色圓圈指向柱狀線觸及下軌線的時刻。在同一區域，%K 自下而上穿過 %D，從而確認了主要信號。

我們在下一根蠟燭（藍線）開盤時以 1.17444 的價格點進場。止損位設定為略低於觸及蠟燭最小值的位置，止盈設定在上軌線 - 1.17808。

不久後價格下跌，幾乎觸及停損位，但又反轉飆漲。在止盈水平處（紅色圓圈）平倉。最終利潤為 364 點 (1.17808 - 1.17444 = .00364)。

隨機震盪指標的優缺點

與技術分析中的任何工具一樣，隨機振盪指標自然有利也有弊。