Стокастик Оскиллятор: Бүрэн гарын авлага, хамгийн сайн тохиргоонууд болон арилжааны стратегиуд

2026.03.06 2025.08.14 Стокастик Оскиллятор: Бүрэн гарын авлага, хамгийн сайн тохиргоонууд болон арилжааны стратегиуд

Михаил Гипов (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/mikhail-hypov/

Зах зээлд орох цэгийг нарийвчлалтай тодорхойлохыг хүсэж байна уу? Stochastic Oscillator нь хөрөнгийн хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан үеийг тодорхойлдог хүчтэй моментум индикатор бөгөөд эргэлтийн цэгүүд болон трендийг олоход тусалдаг.

Энэ нийтлэлд stochastic oscillator хэрхэн ажилладгийг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, өөр өөр timeframe-д тохирох хамгийн сайн тохиргоонуудыг санал болгож, худалдан авах болон зарах дохионууд мөн бодит жишээ бүхий арилжааны стратегиудыг танилцуулна. Мөн уг индикаторыг RSI эсвэл Bollinger Bands-тай хослуулан ашиглах аргуудыг тайлбарлаж, илүү ашигтай арилжаа эхлүүлэх боломжийг олгоно!

Онцлон авч үзэх зүйлс

• Stochastic oscillator нь тодорхой хугацаанд хаалтын ханшийг ханшийн хязгаартай харьцуулж хэмждэг моментум индикатор бөгөөд хэт худалдан авагдсан (>80%) болон хэт зарагдсан (
• Үндсэн дохиунууд нь хэт худалдан авагдсан/хэт зарагдсан бүсүүд дэх %K болон %D шугамын огтлолцол, дивергэнц болон паттернүүдийг агуулна. Эдгээр дохио нь скалпинг (M5, 10.7.3), өдрийн доторх арилжаа (M30, 5.3.3/21.7.7) болон Star паттернтэй свинг арилжаанд үр дүнтэй байдаг.
• Өдрийн арилжаанд анхдагч тохиргоо нь 5.3.3 бөгөөд хэлбэлзэл ихтэй зах зээл эсвэл өндөр timeframe-д 14.3.3 эсвэл 21.3.3 тохиргоог ашигладаг. Хурдан stochastic нь мэдрэмж өндөртэй байдаг бол удаан хувилбар нь зах зээлийн шуугианыг шүүдэг. Аль тохиргоог сонгох нь актив болон арилжааны хэв маягаас хамаарна.
• Сигналын нарийвчлалыг сайжруулахын тулд stochastic индикаторыг ихэвчлэн трендийн индикаторууд (EMA, Bollinger Bands) болон дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшнүүдтэй хослуулдаг. RSI нь ижил төрлийн индикатор боловч stochastic oscillator-той хамт хэрэглэхэд тохиромжгүй, учир нь ижил төрлийн давхардсан дохио үүсгэдэг.
• Stochastic oscillator-ын давуу тал нь уян хатан байдал болон олон төрлийн арилжааны дохио үүсгэх боломж юм. Харин сул талд нь хоцрогдол, шүүлтүүргүй үед үүсэх худал дохио, тохиргоонд мэдрэмтгий байдал, суурь шинжилгээ хийх боломжгүй зэрэг орно. Мөн арилжаачид энэ индикаторыг бодит зах зээл дээр ашиглахаас өмнө демо дансанд туршиж үзэх шаардлагатай.

Стокастик Оскиллятор гэж юу вэ?

Эхлээд Стокастик Оскилляторын тодорхойлолтыг харцгаая.

Стокастик Оскиллятор нь тухайн хөрөнгийн одоогийн үнийг тодорхой хугацааны(period) ханшийн хүрээтэй харьцуулдаг техникийн импульсийн индикатор юм.

Энэхүү хэрэгсэл нь арилжааны хэв маягийг тодорхойлдог:

• савалгааны доод болон дээд цэгүүд;
• тренд хөдөлгөөний эхлэл ба төгсгөл;
• divergence болон convergence;
• хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан зах зээл.

Стокастик Оскиллятор тооцоололдоо эдгээр хэв маягуудыг тусгасан болно. Өсөх хандлагатай бол одоогийн хаалтын ханш хэсэг хугацаанд өмнөх хамгийн дээд цэгтээ хүрдэг. Нөгөө талаасаа, уналтын трендүүдийн үед үнэ нь өмнөх хамгийн доод түвшиндээ түр зуур үлддэг.

Тохиромжтой timeframe болон тохиргоог ашигласан үед индикаторыг аль ч зах зээлд ашиглаж болдог.

Стокастик Оскиллятор хэрхэн ажилладаг вэ?

Сонгодог байдлаар, техникийн шинжилгээний хэрэгсэл болох Стокастик Оскиллятор нь хоёр түвшний хооронд хөдөлдөг хоёр хөдөлгөөнт муруйгаар дүрслэгддэг. Ихэвчлэн эдгээр түвшнүүд нь 80% ба 20% байдаг.

Дээрх зурган дээрх улбар шар шугамыг %K гэж нэрлэх ба цэнхэр шугам нь %K муруйн 3 хугацааны хөдөлгөөнт дундаж юм.

Хоёр шугам нь дээд түвшин болох 80%-аас (дээд талд цэнхэр бүсээр тэмдэглэгдсэн) дээш байвал хэрэгслийг хэт их худалдан авагдсан байна гэж үздэг. Харин 20% (доор нь улаан бүсээр тэсдэглэсэн) хэвтээ шугамаас доош унах үед энэ нь хэт их зарагдсан байна гэж үзнэ. Ингэснээр хэрэглэгч зах зээлийн хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинг хялбархан анзаарч чадна.

Шугамын огтлолцол нь онцгой утгатай. Хэрэв энэ нь хэт их худалдан авагдсан бүсэд тохиолдвол энэ нь шорт позиц нээх дохио юм. Хэрэв энэ нь хэт их зарагдсан бүсэд байгаа бол та мөнгөө хурдан алдахгүйн тулд лонг арилжаа нээх хэрэгтэй.

Гэсэн хэдий ч Стокастик Оскилляторыг зөвхөн импульсийн индикатор болгон арилжаа хийхийг зөвлөдөггүй. Хамгийн энгийн Стокастик Оскиллятор стратегийн хувьд дохиог тренд чиглэлийн дагуу шүүдэг. Жишээлбэл, хэрэв буурах тренд давамгайлж байвал зөвхөн шорт позицуудыг нээнэ. Хэрэв өсөх тренд байгаа бол лонг арилжаа л хийнэ. Стокастик индикаторыг бусад арилжааны хэрэгсэлтэй хослуулах нь хэрэглэгчдэд хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан нөхцөлийг хялбархан олж тогтооход тусалдаг.

Тэгэхээр бид EURUSD чартын уналтын тренд дээрх хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинд дүн шинжилгээ хийх боломжтой байна. Ийм тохиолдолд бид хэт их худалдан авалтын бүсээс зөвхөн шорт арилжаа нээх цэгийг хайх болно. Стокастик Оскиллятор нь улаан зууван дүрсээр тэмдэглэсэн хэсэгт зах зээлд нэвтрэх боломжтой цэгийг харуулж байна. 80%-иас дээш индикаторын шугамууд огтлолцсон байгаа тул богино хугацааны залруулга хөдөлгөөн дуусах ёстой гэж үзэх бөгөөд буурах тренд нь үргэлжлэснээр хэт зарагдсан түвшингээс доош явна гэж таамаглах боломжтой.

Stochastic Momentum Index (SMI)-ийг тайлбарлах нь

Сонгодог Стокастик индикатороос гадна Стокастик Моментум Индекс индикатор буюу SMI хэмээх өөрчлөгдсөн хувилбар нь мөн өргөн хэрэглэгддэг. Энэ нь дээр дурдсан хэрэгслийг моментумтай хослуулсан маш үр дүнтэй техникийн шинжилгээний хэрэгсэл гэж тооцогддог бөгөөд энэ нь илүү жигд дохионууд өгдөг ба зах зээлийн шуугианаас бага хамааралтай байдаг.

SMI-д муруйнууд нь тэг шугамын эргэн тойронд баригдаж, эерэг эсвэл сөрөг чиглэлд хөдөлдөг. Муруйнуудын нэгийг нь тэгшитгэсэн эсвэл хурдан гэж нэрлэдэг бол нөгөө нэгийг нь богино хугацааны гэж нэрлэдэг. Таны таамаглаж байгаагаар эдгээр шугамууд нь нь хугацаагаараа(period) ялгаатай байдаг.

Стокастик моментум индикаторын давуу талуудын нэг нь зах зээл идэвхигүй үед найдвартай нэвтрэх, гарах дохио өгөх явдал юм. Гэхдээ ийм тохиолдолд ч гэсэн SMI-г бусад техникийн хэрэгсэлтэй хамт ашиглах нь зүйтэй. Чиглэлийн хөдөлгөөний хувьд SMI нь хамгийн сүүлийн хаалтын үнийг ашигладаг бөгөөд олон тооны хуурамч дохио өгдөг.

Та Стокастик Моментум индексийг эндээс татаж авах боломжтой.

Стандарт суулгах процесс нь MetaTrader 4-ээр дамждаг. Анхлан арилжаачдад зориулж Bollinger Bands индикаторын жишээг ашиглан алхам алхмаар хийсэн тайлбарыг эндээс үзээрэй.

Стокастик индикаторыг суулгаад ажиллуулаарай. "Input parameters" талбар дээрээс та параметрүүдийг өөрчлөх боломжтой.

• «Period_Q» – алгоритмын үндсэн муруйны хугацаа(period);
• «Period_R» – үндсэн шугамын анхдагч тэгшитгэгч;
• «Period_S» – үндсэн шугамын хоёрдогч тэгшитгэгч;
• «Signal» – хоёрдогч дохионы муруйг тэгшитгэх үүрэгтэй параметр.

Хэрэв үндсэн болон дохионы муруй хоёулаа (дээрх график дээрх ногоон, улаан шугамууд) тэг шугамаас (цэнхэр) дээш байвал зах зээл хэт их худалдан авагдсан байна гэж үзнэ; хэрэв доор байгаа бол зах зээл хэт зарагдсан байна гэж үздэг. Ингэснээр хэрэглэгч зах зээлийн хэт худалдан аагдсан болон хэт зарагдсан түвшинг илүү сайн ойлгох боломжтой.

Үндсэн моментумын индикатор шугам нь дохионы шугамыг дээрээс доош дайрах үед заарх сигнал үүсдэг.

Дээрх график дээр улаан сумаар энэ мөчийг тэмдэглэсэн байна. Хэрэв Стокастик индикатор дохионы шугамыг доороос дээш (ногоон сум) сэтэлж байвал лонг позиц нээнэ. Стоплоссыг орсон цэгээс хэд хэдэн лааны зайтай савлуураас байрлуулж болно. Стоплоссоос 2-3 дахин take profit түвшинг байрлуулна, эсвэл мөнгөө хурдан алдахгүйн тулд эргэлтийн дохио гарч ирмэгц позицыг хаах боломжтой.

Стокастик Оскилляторын шилдэг тохиргоо

Хамгийн сайн тохиргоог хийхийн тулд индикатор хэрхэн ажилладаг талаар илүү гүнзгий судалцгаая. Арилжаачид дараахь Стокатикын төрлүүдийг ашигладаг:

• хурдан Стокастик Оскиллятор нь хоёр шугамыг агуулдаг: хатуу үндсэн шугам %K ба шингэн дохионы шугам %D;
• удаан Стокастик Оскиллятор гэдэг нь бага хэлбэлзэл болон зах зээлийн шуугиантай байдаг. Энэ нь %K мөрийг %D шугамаар, %D мөрийг %D-тэй тэнцүү гурван өдрийн хөдөлгөөнт дундажаар солино. Хэрэв та тэгшитгэх хугацааг 1 болговол хурдан Стокастик Оскилляторыг зурах болно.

Стокастик Оскиллятор нь гурван параметрийг агуулдаг:

• %K хугацаа(period);
• %D хугацаа(period);
• тэгшитгэх хугацаа(period).

MetaTrader болон бусад ихэнх арилжааны платформуудын анхдагч тохиргоо нь 5.3.3 байдаг. Өдрийн арилжааны хувьд эдгээр нь хамгийн сайн индикаторын тохиргоо бөгөөд мэдрэмтгий байдал болон шуугианы түвшин нь оновчтой байдаг.

Дээрх график нь анхдагч тохиргоо буюу 5.3.3-тай индикаторыг харуулж байна. Графикаас харахад ийм параметр бүхий индикатор нь хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан дохиог үүсгэдэг бөгөөд түүний шугамууд хангалттай жигд биш байгаа нь хэт их хэлбэлзэлтэй байгааг харуулж байна.

Хэлбэлзэл өндөртэй графикт дүн шинжилгээ хийхийн тулд арилжаачид 8.3.3 эсвэл бүр 14.3.3 тохиргоотой Стокастик Оскилляторыг ашиглахыг илүүд үздэг бөгөөд ингэснээр цөөн худал сигнал илгээдэг байна.

14.3.3 тохиргоотой Стокастик Оскилляторыг EURUSD-ийн графикт нэмсэн байна. Өмнөх жишээнээс ялгаатай нь индикаторын шугамууд илүү жигд байна. Алгоритм нь цаг хугацааны явцад үнийн илүү өргөн хүрээг харгалзан үздэг ба энэ нь эргэлтийн дохио бага илгээдэг бөгөөд цөөн тооны худал дохио үүсгэдэг гэсэн үг юм.

Хэрэв бид индикаторын ерөнхий тохиргоог авч үзвэл энгийн дүгнэлт хийж болно: Илүү өндөр утгууд нь Стокастик Оскилляторыг зах зээлийн шуугианд бага мэдрэмтгий болгодог ба бага утга нь хэт мэдрэмтгий болгодог. Үүнтэй холбоотойгоор дохионы давтамж өөрчлөгддөг.

Дээрх зураг нь 3.3.1 тохиргоо бүхий тэгшитгэгчтэй Стокастик Оскилляторыг ашиглах жишээг харуулж байна. Ийм тохиргоотой бол индикаторын шугамууд нь үнийн дагуу чиглэлээ өөрчилж байна. Энэ нь ханшийн өчүүхэн өөрчлөлтөд ч хариу үйлдэл үзүүлж байна гэсэн үг юм.

Арилжаачид өөрсдийн Стокастик Оскиллятор тохиргоог арилжааны зах зээлд тохируулж time frame болон илүүд үздэг хэв маягаа харгалзан үзэх хэрэгтэй. Стокастик Оскилляторуудад хийсэн бэлэн арилжааны стратеги нь ихэвчлэн индикаторын тохиргооны зөвлөмжийг агуулдаг.

Энэ хэрэгслийг MACD, RSI эсвэл ADR зэрэг бусад техникийн индикаторуудтай хамт ашиглах боломжтой. Хамтдаа ашиглах үед ашиглагдсан индикаторуудын тохиргоог арилжаачид зорилго, сонгосон Стокастик Оскилляторын тохиргоо, арилжааны стратегиас хамааран тохируулж болно.

Стокастик индикатор тооцоолол & томъёо

Стокастик Оскилляторын томъёог авч үзэцгээе.

%K-ийг дараах байдлаар тооцоолдог:

Хаана:

• max (Hn) – n хугацааны(period) доторх дээд цэг;
• min (Ln) – a low within an n period; n хугацааны(period) доторх доод цэг;
• C0 – одоогийн лааны хаалтын үнэ..

Гурван хугацааг(period) ашигладаг Стокастикийн томъёоны жишээ энд байна.

График дээр бидний тооцоолсон Стокастик индикаторыг тооцоолох мөрийг ногооноор тэмдэглэсэн байна. Хаалтын ханш 1,17972 байна. Ногоон шугам нь сүүлийн гурван лааны хамгийн өндөр үнийг онцолжээ - 1,17994. Улаан шугам нь өмнөх гурван лааны хамгийн доод үнийг тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь 1,17948 байна.

Стокастик индикаторын томъёоны дагуу:

%K = 100 * ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 * (0,00024/0,00046) = 52,17%

Арилжаачид Стокастикийн уншилтыг ингэж тооцоолон, хамгийн дээд болон хамгийн бага үнийг тодорхойлдог байжээ. Өнөө үед энэ нь маш тохиромжгүй мэт санагдаж магадгүй юм..

Та автоматжуулсан Стокастик индикаторыг LiteFinance-ийн онлайн платформ болон MetaTrader 4 дээр ашиглаж болно эсвэл Стокастик индикаторын Excel тооцоолуурыг эндээс татаж авах боломжтой. Энэхүү тооцоолуурын хэрхэн ажилладаг зарчим нь маш энгийн. Энэ нь яг л Excel Bollinger Bands Table шиг (тайлбартай зааврын холбоос энд байна).

Стокастик индикаторын тайлбар: Графикийг унших нь

Форекс арилжаанд Стокастик индикаторыг ашиглах үед зах зээлийн хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан зэрэг олон сигналууд байдаг. Тийм ч учраас энэ моменумын индикаторыг илүү нарийвчлалтай дохио илгээдэг болгохын тулд бусад индикаторуудтай хамт ихэвчлэн ашигладаг. Дараах хэсгүүдэд бид Стокастик Оскилляторын дохионы төрлүүд, тайлбарлах арга, илрүүлэх онцлогийг тайлбарлах болно.

Хурдан, удаан & бүрэн индикаторууд

Стокастик индикаторыг хэрхэн тохируулах вэ? Ихэвчлэн параметрүүдийг гурван утгаар тодорхойлдог. % K, % D буюу тэгшлэх коэффициент тус бүрд нэг нэгийг. 5, 3, 3 бол сонгодог хослолуудын нэг юм.

Хаана:

• 5 нь %K-ийн тэргүүлэгч Стокастик муруйн үе юм. Та санаж байгаа байх, бид энэ параметрийг хэрхэн тооцоолох талаар аль хэдийн задалсан. Стокастийн томъёо дараах байдалтай харагддаг.

5 гэсэн утга нь сүүлийн таван лааны дээд болон доод хэмжээг тооцно гэсэн үг. Стокастик индикаторын томъёонд энэ параметрийг n-ээр харуулдаг.

• 3 нь дохионы шугам гэж нэрлэгддэг %D-ийн хугацааг(period) илэрхийлнэ. Энэ нь %K-ийн эцсийн параметрүүд дээр суурилсан энгийн хөдөлгөөнт дундаж(SMA) юм.

• 3 нь удаан Стокастик Оскилляторын сүүлчийн параметр юм. Энэ нь %K муруйг тэгшитгэхэд ашиглагддаг бөгөөд зах зээлийн шуугиангүйгээр илүү жигд хөдөлдөг. Өөрөөр хэлбэл, анхны %K-ийг дундаж коэффициентээр тооцдог.

Ийм тохиолдолд %K-ийн томъёо дараах байдалтай харагдана:

%D муруйг %K-ийн дундаж утга дээр байгуулна. Ингэснээр давхар тэгшитгэгддэг. Ийм нөлөө нь дуу шуугианыг шүүж, хуурамч дохионы тоог багасгах боломжийг олгодог боловч Стокастик Оскилляторын хоцролтыг нэмэгдүүлдэг. Тийм учраас удаан гэж нэрлэдэг.

Хэрэв та илүү жигд болгохыг хүсэхгүй байгаа бол 1-ийг сүүлчийн параметр болгон ашиглах хэрэгтэй. Ийм Стокастик индикаторуудыг хурдан гэж нэрлэдэг.

Стокастик Оскилляторын бүрэн хувилбар нь бүх гурван параметрийг өөрчлөх, тэр ч байтугай %D Стокастик хэрхэн тэгшитгэхийг өөрчлөх боломжийг олгодог.

LiteFinance нь танд үнэгүй демо данс ашиглах боломжийг олгохоос гадна индикаторын бүрэн хувилбарыг өгдөг. Гэхдээ хэрэв боломжтой бол би үүнийг цогц тохиргоогоор хангадаг Цогц сүпер платформ гэж нэрлэх болно.

LiteFinance нь Стокастик Оскилляторыг тэгшидгэдэг дөрвөн төрлийг дэмждэг:

• Энгийн(Simple) нь сонгодог тэгшитгэгч бөгөөд энгийн хөдөлгөөнт дунджыг (SMA) ашигладаг;
• Экспоненциал нь экспоненциал хөдөлгөөнт дунджаах (EMA) тэгшитгэдэг;
• Linear Weighted гэдэг нь Weighted Moving Average (LWMA) ашиглан тэгшитгэдэг;
• Smoothed гэдэг нь Smoothed MA (Smoothed MA)-ийн онцлогоос шалтгаалан давхар тэгшитгэдэг.

Ийм функцууд нь хэрэглэгчдэд CFD болон валютын хослол гэх мэт арилжааг хийхдээ зах зээлийн хамгийн өндөр, хамгийн бага үнийг хялбархан олж мэдэхийн тулд Стокастик Оскиллятор томъёог ямар ч арилжааны хэрэгсэл, зах зээлд ашиглах боломжийг олгодог. Энэ моментумын индикаторын тэгшитшэлийн тохиргоог хийх тухай ямар нэгэн дүрэм журам байдаггүй, гэхдээ амжилттай арилжааны туршилт хийхэд тэдгээрийн ялгааг анхаарч үзэх нь чухал юм.

Тэд ямар ялгаатай болохыг харагдах байдлаар нь харьцуулж үзэцгээе.

Дээрх чартаас хархад бидний Форекс арилжааны кэйс дээр Стокастик Оскилляторын таван сигнал байна.

Хоёр болон дөрөв дэх дохионууд нь хуурамч гэдэг нь тодорхой байна. Эхний болон тав дахь нь бүсийн засвар хөдөлгөөнийг тусгажээ. Хамгийн үнэ цэнэтэй сигнал нь гурав дахь дохио бөгөөд энэ нь трендийн эргэлтийг илтгэсэн ба зарим талаараа арилжаачинг хурдан мөнгө алдахаас хамгаалсан байна.

Анхаар! Энд дурдагдсан дохионууд нь 80% -иас дээш мөн 20% -иас доош %K болон %D шугамын огтлолцлууд юм. Дараа нь бид моментум индикаторын дохионы талаар дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Одоохондоо үүнийг туршилтын нөхцөл гэж санах хэрэгтэй.

Дээрх чарт дээр Стокастик Оскиллятор нь янз бүрийн хэлбэртэй байна, тухайлбал:

1. Хурдан(Fast);
2. SMA-тай удаан(slow);
3. EMA-тай удаан(slow);
4. LWMA-тай удаан(slow);
5. Smoothed MA-тай удаан(slow).

Бүх Стокастикуудын хугацаа(period) ижил буюу: %K - 5, %D - 3. Хурдан Стокастикаас бусад бүх төрлийн тэгшитгэх хугацаа(period) нь 3 байна.

Дүгнэлт:

1. Хурдан Стокастик Оскиллятор нь зах зээлийн хөдөлгөөнд бусад төрлийнхээс илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг моментум индикатор юм. Энэ нь бараг хоцролтгүйгээр ажилладаг боловч хуурамч дохионы тоо нь хөрөнгө оруулагчдыг хурдан мөнгөө алдахад хүргэдэг.
2. SMA болон LWMA-тай удаан Стокастик Оскилляторыг ашиглах нь хоцрогдол болон хуурамч дохионы тооны хувьд бараг адилхан.
3. Smoothed MA бүхий удаан Стокастик индикаторын шүүлтүүр нь хэтэрхий хүчтэй байсан бөгөөд бараг бүх дохиог дарсан байна. Энэ нь таваас зөвхөн сүүлчийн дохиог өгсөн байна.
4. Хамгийн үр дүнтэй удаан Стокастик нь тэгшитгэсэн(smoothed) EMA-тай нь байна. Энэхүү индикатор нь хуурамч дохиог амжилттай шүүж байсан ба бусадтай харьцуулахад арай хурдан байсан.

Бид EURUSD хослолын M30 график дээрх дохионууд дээр тест хийж үзсэн. Гэсэн хэдий ч үр дүн нь бусад timeframe болон арилжааны хэрэгслээс хамаарч өөр өөр байж болно. Та яг одоо LiteFinance дээр бүртгүүлэхгүйгээр хэдхэн товшилтоор үнэгүй демо данс нээж ашиглан бүх төрлийн Стокатик индикаторыг хооронд нь харьцуулах боломжтой.

Timeframe-үүд нь бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. М5, М15, М30, заримдаа H1 хугацааны хамгийн сайн Стокастик Оскилляторын тохиргоо нь (10,7,3), (7, 3, 3) эсвэл (5, 3, 3) байдаг. Өндөр timeframe-ийн хувьд ийм параметрүүд нь хуурамч дохиог үүсгэж болзошгүй. Тиймээс H4, D1, заримдаа H1 чартад Стокастик Оскилляторын тохиргоо нь (9, 3, 3), (14, 3, 3) эсвэл (21, 3, 3) байж болно.

Та өдөр тутмын(daily) болон долоо хоног тутмын(weekly) графикт (21, 7, 7) эсвэл (21, 14, 14) тохиргоотой удаан муруйг ашиглаж болно. Дээр дурдагдсан тохиргоонуудын хослолыг ихэвчлэн хүмүүс ашигладаг. Та дадлага хийж, өөрийн параметрүүдийг сонгож болно. Магадгүй та амжилтанд хүрч, Стокастик стратегийн төгс хослолыг олох боллмжтой.

Огтлолцолууд

%К ба %D зурвас хоорондын огтлолцол нь Стокастик Оскиллятор хэрэгслийн тэргүүлэх дохио юм. Үүнийг зөвхөн хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан бүсэд дүн шинжилгээ хийх мөн одоогийн хаалтын үнийг шинжилхэд ашигладаг. Бусад тохиолдолд ийм шинж тэмдэг нь ашиггүй байдаг.

Хоёр төрлийн огтлолцол байдаг:

• %K шугамын муруй %D шугамыг дээш нэвтлэх үед тренд өсөх хандлагатай байна гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд хүлээгдэж буй захиалгыг огтлолцсон цэгээс арай дээгүүр байрлуулах нь зүйтэй.
• %K шугам нь %D шугамыг дээрээс доош нэвтлэх нь хүчтэй зарах дохио болох бөгөөд энэ нь уналтын тренд эхэлнэ гэсэн үг юм. Шорт позицыг нэвтэлсэн цэгээс бага зэрэг доогуур байрлуулах хэрэгтэй.

Доор би Стокастик Оскилляторыг EURUSD график дээр хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан нөхцлүүдийг илрүүлж, хэрхэн ашиглахыг харуулах болно.

Дээрх зурган дээрх ногооноор дугуйлсан хэсгээс та %K ба %D шугамын дээш огтлолцлыг харж болно. Дохио 20%-иас доош үүссэн тул худал байх эрсдэл бага гэж үзнэ. Огтцлолсон лааны хамгийн дээд цэгийн ойролцоо лонг арилжаа нээх нь зүйтэй. Дээрх чарт дээр оролт хийсэн цэгийг би ногоон шугамаар тэмдэглэсэн байгаа.

Энд бидэнд эсрэг нөхцөл байдал ажиглагдаж байна. %K шугамын муруй нь 80%-иас бага зэрэг дээш үнийн мужид %D-г доошоо нэвтэлжээ. Тиймээс, Стокастик шугамуудын зан төлөвт дүн шинжилгээ хийгээд бид огтлолцол болсон лааны хаалтын ханшийн ойролцоо шорт позиц нээж болно.

Үүний зэрэгцээ бага зэрэг доош хөдөлгөөн хүлээж бас болно. Дээрх график дээр энэ нөхцөл байдлыг улаан зууван хэлбэрээр тэмдэглэсэн болно.

Хэт худалдан авагдсан & Хэт зарагдсан бүс

Стокастик Оскиллятор нь хэрэглэгчдэд зах зээлийн хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан нөхцөл байдлын талаар илүү сайн ойлголттой болоход тусалж чадна. Хэт худалдан авагдах явдал нь гол шугам нь 80%-ийн түвшинг дээшээ чиглэн давж ахин дээшлэх үед үүсдэг. Энэ нь өсөлт удааширч, ханшийн трэнд эргэх болж байгаагийн шинж юм. Ерөнхийдөө хамгийн сүүлийн хаалтын ханш байгаа дээд цэгт 80%-ийн түвшингээс доошилж ирвэл тухайн чиглэлийн дагуу шорт арилжаа нээх ёстой.

Шугам 20%-ийн түвшнээс доош унах үед хэт зарагдсан нөхцөл байдал үүсдэг. Адилхан загварын дагуу энэ нь үнийн бууралт удааширч, буцах хандлагатай байгааг илтгэнэ. Хэт зарагдсан талбайгаас зурвас гарч 20%-ийн шугамыг доороос дээш нэвтлэсэн тохиолдолд худалдаж авах арилжаанд орхыг зөвлөж байна.

Хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан бүс дэх индикаторын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийхдээ боломжит худалдан авах эсвэл зарах дохиог илрүүлэхийн тулд эргэлт үүсэж байгаа эсэхийг анхаарч үзэх нь зүйтэй. Хэрэв анхдагч муруй нь хурц өнцөг үүсгэвэл дараах үнийн хөдөлгөөн хүчтэй байх магадлалтай. Хавтгай хөдөлгөөний дараа давтан break гарвал хөдөлгөөн нь сул боловч тогтвортой байх боломжтой байдаг.

График дээр Стокастик Оскилляторыг ашигласан байгаа ба хөх дөрвөлжин нь хэт худалдан авагдсан хэсгийг заажээ; улаан нь хэт зарагдсан бүсүүдийг тэмдэглэсэн байна. Гурван тохиолдолд бүгдэд нь ханш эргэх хандлагатай байсныг харуулж байна. Баруун цэнхэр дөрвөлжин нь огцом эргэлтийг харуулсан байна. Энэ нь цэнхэр зууванаар тэмдэглэгдсэн график дээрх талбайтай тохирч байна. Эргэж дууссаны дараа борлуулалтын боломжит дохиог харуулсан эрчимтэй доош чиглэсэн хөдөлгөөн явагдаж, арилжаачинд бооцоо хэрхэн тархаж байгааг ойлгох боломжийг санал болгосон байна.

Өсөлт & Уналтын дивергэнц

Стокастик Оскилляторыг чартад хэрэглэх үед дивергэнц нь ховор тохиолддог боловч дохио нь өндөр нарийвчлалтай байдаг.

Жишээлбэл,

• Уналтын дивергэнц: Ханш шинэ дээд цэгтээ хүрсэн хэдий ч %K ба %D гэсэн Стокастик шугамууд хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан бүсэд өмнөх максимум утгаа (цэнхэр шугамаар тэмдэглэсэн) давж чадахгүй бол энэ нь эргэлт үүсэх магадлалтай гэсэн үг ба ханш удахгүй доошоо чиглэх бөгөөд, зарах арилжааны дохио болж байна гэсэн үг. Тиймээс индикаторын хөдөлж буй дундажууд огтлолцож сигналын лаа хаагдсаны дараа бид шорт позиц нээх боломжтой. Энэ бол уналтын дивергэцнийн тухай юм.
• Зах зээлийн ханш уналттай байгаа боловч %К ба %D зурвасууд өмнөх дээд цэгтээ хүрч чадаагүй (улаан зураасаар тэмдэглэгдсэн) бол энэ нь дээшээ эргэлт үүсэх шинж тэмдэг юм. Бид дохионы лаа хаагдаж, шугамууд огтлолцсоны дараа худалдан авах арилжааг нээх боломжтой. Энэ үзэгдэл үүсэх үеийг бид өсөлтийн дивергэнц гэж хэлдэг.

Хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан түвшний аль нэгэнд тохиолддог жирийн бус өөрчлөлтийг Стокастийн дивергэнц гэж нэрлэдэг. Арилжаанд орох дохионуудыг дээрх зурагт хар дугуйгаар тэмдэглэгдсэн байна.

Дээрх текст дээр үндэслэн та хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан бүс дэх өсөлт болон уналтын дивергэнцийг таньж болно. Хэрэв та эргэлзэж байгаа бол энэ асуудлыг нарийвчлан тайлбарласан "Форексийн дивергэнц юу вэ" гэсэн нийтлэлийг унших хэрэгтэй.

Нийтлэлд өөр индикаторын тухай байгааг битгий тоогоорой. Учир нь Стокастик Оскиллятор нь өсөлтийн болон бууралтын divergence болон convergence-ийн хувьд техникийн шинжилгээний сонгодог дүрмийг баримталдаг. Энэ нийтлэлээс унших бүх зүйлс Стокастикийн дээр ажиллах бөгөөд үүний тусламжтайгаар хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй хянах, мөн хэзээ өсөх эсвэл буурах дивергэнц гарахыг илүү сайн ойлгох болно.

Өсөлт болон уналтын тохиргоо

Өсөлт ба бууралтын паттерн нь бидний дээр дурдсан Стокастикийн дивергэнцтэй адил харагддаг боловч өөр өөр дохио өгдөг:

Ханшийн шинэ дээд цэг өмнөх дээд цэгээсээ доогуур байх боловч Стокастикийн утга өмнөх дээд цэгээсээ өндөр байх үед өсөлтийн паттерн үүсдэг. Ингэснээр ханшийн богино хугацааны уналт явагдаад дараа нь дээш эргэлт бий болдог. Тиймээс уг паттернийг удахгүй болох өсөлтөнд зориулж лонг арилжаанд ашиглах нь зүйтэй.

Уналтын паттерний хувьд ханшийн шинэ доод цэг нь өмнөх доод цэгээс өндөр байх бх оскилляторын утга өмнөх доод цэгээс доогуур байснаар хүчтэй зарах арилжааны сигнал болдог. Ийм сигналуудыг хуурамч сигнал гэж үзэх боломжтой учир нь ханш дараа нь ойж бас эргэлт хийдэг байна.

Дээрх зураг дээрх дугай дүрс болон нил ягаан шугамууд нь үнийн график болон Стокастик индикатор дээрх дээд цэгүүдийг тэмдэглэжээ. Энэ нь эргэлтийн дохиог давсан өсөлтийн паттернийг бий болгосон гэсэн үг юм. Богино хугацааны үнийн бууралт (улаан хэсэг) явагдах боломжтой бөгөөд энэ хэсэгт арилжаачин хэрхэн шинэ өсөлтийн трендийн(ногоон хэсэг) дагуу арилжаанд орохоо тооцоолох хэрэгтэй.

Стокастик Оскиллятор: Шилдэг арилжааны стратегиуд болон бодит жишээнүүд

Арилжааны стратеги хэрэглэх нь Форекс дээр арилжаа хийж ашиг олоход зайлшгүй шаардлагатай. Хэдийгээр та Стокастик Оскилляторын тусламжтайгаар үнийн графикийг төгс ойлгосон ч буруу сонгосон зах зээлд нэвтрэх цэг эсвэл эрсдэлийн менежмент муу мөн гүйлгээний хэмжээ буруу байснаас болж Форекс арилжаанаас алдагдал хүлээх боломжтой. Одоо ярих Стокастик Оскилляторуудын арилжааны стратегиуд нь арилжаачидад бодит арилжаа хийхэд тулгардаг бүх нарийн ширийн зүйлсийг харгалзан үзэх болно.

Стокастик индикатор нь олон төрлийн дохиог хүлээн авах боломжийг олгодог. Үүнийг скалпинг, өдрийн арилжаа, свинг арилжаа гэх мэт төрөл бүрийн арилжаанд ашиглаж болно. Стокастик Оскилляторыг өөр өөр timeframe-д ашиглах боломжтой онцлог шинж чанаруудын талаар олж мэдэхийн тулд үргэлжлүүлэн уншинаарай.

Скалпинг

Скалпинг бол өндөр давтамжийн арилжааны нэг төрөл юм. Энэ нь арилжааны роботуудыг ашигладаг алгоритмын арилжаачдын дунд түгээмэл байдаг.

Энэ стратеги нь ихэвчлэн M5 болон түүнээс доош timeframe дээр ашиглагддаг.

Скалпинг нь Стокастикын огтлолцох стратегитай төстэй. Ганц ялгаа нь индикаторыг илүү мэдрэмтгий, хурдан болгодог timeframe болон параметрийн тохиргоо байдаг.

Скалпинг стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд M5 timeframe болон дараах Стокастик параметрүүдийг ашиглацгаая:

• %K period 10;
• %D period 7;
• smoothing period 3.

Энэ стратегийг хэрэгжүүлэх гол түвшин нь 30 ба 70 байна.

Дараах нөхцлүүд хангагдсан тохиолдолд бид лонг арилжаа нээх боломжтой:

• Шугамууд 30% болон түүнээс доош байрлсан;
• %K шугам %D-ийг доороос дээш гарсан.

Шорт позиц нээх дохионууд:

• Шугамууд 70% болон түүнээс дээш байрлсан
• %K шугам %D-ийг дээрээс доош гарсан.

Stop Loss нь өмнөх 3-5 лааны зайд байршуулагдана. Take Profit нь таны орсон цэг болон Stop Loss-той ижил зайд тохируулагдана эсвэл тухайн зайнаас 5-10 пойнтоор илүү байж болно. Бага лотоор арилжаад орхыг зөвлөдөг байна.

Лонг/Шорт арилжааны жишээнүүд

Индикатор хэт худалдан авагдсан бүсэд байх ба үндсэн шугам нь дээрээс дохионы шугамыг нэвтлэсэн үед та шорт арилжаа хийх боломжтой. Ийм дохиог индикаторын график дээр цэнхэр дугуйгаар тэмдэглэв. Улаан лаа хаагдсаны дараа шорт арилжаанд орох боломжтой (цэнхэр хэвтээ шугам). Стоплоссыг өснөх дээд цэгээс бага зэрэг дээр (улаан хэвтээ шугам) байрлуулна. Хэт зарагдсан бүсэд (ногоон тойрог) цэнхэр гол шугам %D улаан дохионы шугамыг доороос гатлах үед эргэлтийн дохио гэж үзэн ашигаа аван арилжаанаас гарах боломжтой.

Индикаторын үндсэн шугам нь 30-аас доош бүсийн дохионы шугамыг дайрах үед та лонг арилжаанд оролцох боломжтой. Индикаторын график дээр худалдан авах дохиог цэнхэр тойрогоор тэмдэглэв. Зах зээлд нэвтрэх цэг нь цэнхэр хэвтээ шугамаар тэмдэглэгдсэн байна. Стоплоссыг өмнөх доод цэгийн ойролцоо (улаан хэвтээ шугам) тохируулах ёстой. Стокастик Оскиллятор эргэлтийн дохио (ногоон дугуй) үүсгэсний дараа та арилжааг хааж, ашигаа авах боломжтой.

Өдрийн арилжааны стратеги

Өдрийн арилжаа нь арилжаануудаа тухайн өдрийн дотор нээж, хааж арилжаа явуулхыг хэлдэг. H1 эсвэл түүнээс бага timeframe ашиглах нь дээр байдаг. Жишээлбэл, та M30-г сонгож болно. Энэ timeframe-ийн хувьд ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд 5.3.3 тохиргоотой мэдрэмтгий Стокастик индикатор болон 21.7.7 тохиргоотой удааныг хамт ашиглаарай.

Нэгдүгээрт, ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд удаан Стокастик Оскиллятор ашиглаарай. Хэрэв %K гол шугам дээд хэсгээс доош шилжвэл тренд бууралттай байна гэж үзнэ. Эсрэгээрээ, доороос дээшээ хөдөлж байвал тренд өсөх хандлагатай байна гэж үздэг. Шугам аль бүсэд шилжиж байгаагаас хамааран та трендийн мөчлөгийг ойлгож болно. Жишээлбэл, хэрэв индикаторын графикийн дээд хэсэгт шугам буурч эхэлбэл бууралтын тренд гарч ирж байна гэсэн үг юм.

Зах зээлд орох дүрмүүд:

• удаан индикатороор тодорхойлсон трендийн чиглэлийн дагуу арилжаа нээнэ;
• хурдан Стокастик хэт худалдан авагдсан бүсэд байрлах ба %K гол шугам нь дээрээс %D дохионы шугамыг дайран өнгөрөх үед шорт арилжаа нээнэ. Хэт зарагдсан бүсэд хурдан индикатор орж, %K гол шугам нь доороос %D дохионы шугамыг гатлах үед лонг арилжаанд орно.

Зах зээлээс гарах дүрмүүд:

• Өмнөх 3 эсвэл 4 лааны доор лонг арилжааны стоплоссыг байршуулна харин шорт арилжааны хувьд яг эсрэгээрээ буюу өмнөх 3-4 лааны дээр гэсэн үг.
• үнэ таасан чиглэлд хөдөлж байх үед стоплосс цэгийг breakeven болгох;
• бидний зах зээлд орсон дохионы эсрэг чиглэлийн дохио гарч ирэх үед ашгийг авна. Жишээлбэл, хэрэв лонг арилжаа нээсэн бол түүнийг хаах дохио нь хэт худалдан авагдсан бүс дэх индикаторын шугамуудын огтлолцол юм.

Лонг/Шорт арилжааны жишээнүүд

График дээр ерөнхий чиглэлийг тодорхойлохын тулд удаан Стокастик Оскилляторыг ашиглая. Индикатор хэт худалдан авагдсан бүс рүү дээш хөдөлж байна. Тиймээс тренд өсөх хандлагатай байна гэж үзнэ.

Хэт зарагдсан бүсэд индикатор нь огтлолцол үүсгэх үед энэ нь лонг арилжаа (цэнхэр дугуй) нээхэд тохиромжтой цаг юм. Цэнхэр хэвтээ шугам дээр бид зах зээлд орсон орсон ба доод цэгийн доор стоплоссыг тогтоосон. Эргэлтийн дохио (ногоон дугуй) гарч ирмэгц позицыг хаав.

Одоо шорт арилжааны тухай харцгаая.

График нь 21.7.7 дунд түвшний тохиргоотой Стокастик Оскиллятороор батлагдсан уналтын трендийг харуулж байна.

Энэ тренд дотор индикаторын шугамууд хэт худалдан авагдсан бүсэд огтлолцох үед өмнөх дээд цэгээс арай дээгүүр стоплосстой шорт арилжаа нээв. Мөн хуурамч огтлолцлууд үүсэн байна. Шугамын огтлолцол нь хэт зарагдсан бүс дотор биш учир бид үүнийг үл тоож хуурамч дохио гэж бодож болно. Ногооноор дугуйлса хэсэгт хаалтын дохио гарч ирэв. Харгалзах лаа хаагдах үед ашигаа аваад хаав.

50 түвшний огтлолцлын стратеги

Энэ стратеги нь арилжаачин 20 болон 80 түвшинг үл тоомсорлоно гэсэн үг юм. Үүний оронд тэд зөвхөн 50 түвшинд анхаарлаа хандуулдаг. Энэхүү арилжааны стратегийг хэрэгжүүлэхэд хялбар болгох үүднээс Стокастик Оскилляторыг дахин тохируулцгаая.

Энэ стратеги нь нэг шугам шаарддаг тул хэрэв хөдөлгөөнт дундаж %D-г унтраах боломж байгаа бол ерөнхий дүр зургад саад учруулахгүйн үүнийг арилгасан нь дээр. Үүнээс гадна бид 20, 80 түвшний оронд 50 түвшинг тэмдэглэнэ.

Дээрх зураг дээр дахин тохируулсан Стокастик Оскиллятор харагдаж байна.

Энэ стратегийг ашиглан хэрхэн арилжаа хийх вэ:

• Худалдан авах/зарах дарамт индикаторыг 50 түвшинг давуулах үед зах зээлд орно. Стокастик Оскиллятор шугам нь доороос 50 түвшинг давах үед лонг арилжаа нээнэ. Дээрээс 50 түвшнийг нэвтлэх нь шорт арилжаа нээх боломжийг танд олгоно;
• Стоплосс захиалгыг стандарт дүрмийн дагуу хамгийн ойрын максимум цэгтэй ойролцоо огох хэрэгэтй;
• тренд хүчээ алдаж, индикаторын график эсрэг чиглэлд 50 түвшнийг давах үед зах зээлээс гарна;
• Энэхүү арилжааны стратеги нь олон талт бөгөөд ямар ч timeframe болон арилжааны хэв маягт хэрэглэгдэх боломжтой.

GPBUSD-ийн график дээр шинээр гарч ирж буй өсөлтийн тренд нь индикаторыг 50 түвшинг доороос нь (цэнхэр дугуй) дээш нэвтлэхэд хүргэжээ. Дохио үүсгэх үед цэнхэр шугамаар тэмдэглэсэн хэсэгт лонг арилжаа нээнэ. Стоплоссыг нь улаан шугамаар тэмдэглэсэн байна. Дараагийн богино хугацааны буцаалт нь индикаторыг 50 түвшин хртэл буцаасан байна. Гэсэн хэдий ч эргэлтийн кроссовер байхгүй учир бид арилжааг нээлттэй үлдээх болно.

Хэсэг хугацааны дараа индикаторын шугам нь 50 түвшинг (ногоон дугуй) нэвтлэсэн байна. Энэ үед ханш аль хэдийн нэлээд өссөн байгаа бөгөөд бид ногоон шугамаах тэмдэглсэн хэсэгт ашиг авч гарна.

Свинг арилжаа

Энэхүү стратеги нь нэр өөрөө свинг(савлуур) арилжааны зарчмыг хамгийн сайн тодорхойлдог. Энэ стратегийн дагуу бол арилжаачид эхлээд урт хугацааны трендийг тодорхойлох ёстой. Свинг арилджаачид гол трендийг үргэлж дагадаг боловч трендийг өөрийг нь биш харин түүний доторх долгионуудыг арилжадаг.

Стокастикийн свинг стратегийг ойлгохын тулд бид одны(star) паттернийг сурах хэрэгтэй. Хоёр төрөл байдаг.

Өглөөний од нь дараалсан гурван лаанаас бүрддэг:

• Эхнийх нь урт биетэй уналттай лаа;
• Хоёр дахь нь доороо урт сүүдэртэй, богино биетэй (хамгийн тохиромжтой) үүсдэг;
• Гурав дахь нь өсөлттэй лаа байх бөгөөд эхний лааны биенээс илүү гарсан том биетэй байх ёсирй.

Үүний эсрэг нь үдшийн од юм. Мөн гурван лаанаас тогтдог:

• Эхнийх нь урт биетэй өсөлттэй лаа;
• Хоёр дахь нь жижг биетэй дээшээ урт утастай(хамгийн тохиромжтой);
• Гурав дахь нь урт улаан биетэй байх ба эхний лаанаас хэмжээгээр том байх ёстой:

Лонг арилжаа нээх нөхцлүүд:

• Стокастик 20 түвшнээс доош байх;
• Эргэлтийн хэсэг дээр өглөөний од паттерн үүссэн байх;
• Зах зээл дээг хөдлөж эхлэх.

Шорт арилжааны нөхцлүүд:

• Стокастик 80 түвшнээс дээш байх;
• Эргэлтийн хэсэг дээр үдшийн од үүссэн байх;
• Зах зээл доош хөдлөж эхлэх.

Паттерний дараах лаа паттерний экстрем цэгийг давах үед арилжаа нээх хэрэгтэй. Стоплоссыг одны паттерний экстрем цэгээс бага зэрэг зайд тогтооно. Стокастикийн шугамууд 80% -иас дээш эсвэл 20% -иас доош байвал бид позицоо хааж болно.

Дохионы нарийвчлалыг сайжруулахын тулд та нэмэлт индикатор ашиглаж болно. Жишээлбэл, RSI нь Стокастик Оскиллятор шиг хурдан биш боловч цөөн тооны худал сишнал өгдөг.

Лонг/Шорт арилжааны жишээнүүд

Свинг арилжааны бодит жишээг ашиглан зах зээл дээрх лонг ба шорт сетапуудыг авч үзэцгээе.

5.3.3-д тохиргоотоф хурдан Стокастикын хэт худалдан авагдсан бүсэд (цэнхэр дугуй) индикаторын шугамууд огтлолцсон ба үүнтэй хамт үдшийн од паттерн үүссэнийг график дээр дүрсэлсэн байна. Энэ нь шорт арилжаанд тохиромжтой нөхцөл юм.

Дараагийн лаа паттерний хамгийг доод цэгийг давах үед буюу 1.37637 цэг дээр бид арилжаа нээв. Арилжаанаас гарах сигнал нь улаанаас тэмдэглэсэн шугамуудын огтлолцол байв. Бид ашгаа 1.34695 цэг дээр лаа хаагдах үед авсан. Эцсийн ашиг нь 2942 пойнт байв (1.37637 – 1.34695 = .02942).

21.3.3 тохиргоотой Стокастикийг ашигласан EURUSD-ийн өдөр тутмын timeframe дээрх лонг позицын арилжааг харцгаая. Дээрх графикт хэт зарагдсан бүсэд индикаторын шугамууд огтлолцсон ба дохиог өглөөний од паттернаар балагаажуулав. Паттерн дээрээс арилжаанд орсон ба паттерний дод цэгт стоп захиалга байршуулсан. Хэт худалдан авагдсан бүсэд огтлолцол үүсэх үед ашгаа авч гарах болно.

S&P 500 болон Ам.Долларын арилжаанд Стокастик Оскилляторыг ашиглах нь

Хэрэгсэл тус бүр өөрийн зан төлөвийг харуулдаг. Арилжаа хийхдээ үүнийг анхаарч үзэх нь маш чухал юм. Доор бид S&P 500 фьючерс, алт болон ам.долларын Стокастик арилжааны онцлогуудыг авч үзэх болно.

S&P 500 Арилжаа

Энэ хэрэгслийн түүхэн үнийн хөдөлгөөнийг ажиглавал Стокастик хэт худалдан авагдсан хэсэгрүү шилжсэний дараа ханш үргэлж буураад байдаггүй нь харагдаж байна. Эсрэгээр, индикатор хэт зарагдсан бүсэд байвал зах зээл удахгүй өсөх магадлал өндөр байдаг.

Өсөлтийн эргэлтийн дохио зах зээл дээш трендтэй үед хэт зарагдсан бүсэд орох үед сайн ажилладаг. Хэрэв зах зээл уналтын трэндэд хэт худалдан авагдсан бүсэд орвол өсөлтийн засвар хөдөлгөөн хийх шинж тэмдэг ажиглагддаг.

Алтны арилжаа

Алт арилжаалахдаа хэт худалдан авагдсан/хэт зарагдсан бүсийн дохиог шугамууд огтлолцсон байсан ч ашиглахыг зөвлөдөггүй.

Зах зээл дээш трендтэй байгаа үед түр зүүр хэт зарагдсан байсан ч өсөлтийн эргэлтийн хөдөлгөөний дохио ихэвчлэн ажилдаггүй. Үүний зэрэгцээ, зах зээл доош трендтэй үед түр зүүр хэт худалдан авагдсан бүсэд байх үед доош эргэлтийн хөдөлгөөн үүсэх магадлалтай байдаг.

Ам.Долларын арилжаа

Хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан бүсэд шугам орох үед ам.доллар ихэвчлэн моментумыг дагаад үргэлжилдэг. Тиймээс үнийн эргэлт гарсан үед зах зээлд орох хэрэгтэй. Стокастик Форекс стратеги нь өсөлтийн үед хэт худалдан авагдсан нөхцөл, буурах трендийн үед хэтз арагдсан нөхцлүүдийг засахад үндэслэсэн бол ам.долларын хувьд ашиггүй.

Крипто Зах Зээл Дэх Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator индикатор нь криптовалютын арилжаанд өргөн хэрэглэгддэг хэрэгсэл бөгөөд зах зээлийн өндөр хэлбэлзэлтэй нөхцөлд зах зээлийн хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан нөхцлүүдийг хурдан тодорхойлоход арилжаачдад тусалдаг. Энэ нь үнэ огцом засвар хөдөлгөөн хийдэг мөн тренд хурдан эргэдэг дижитал хөрөнгүүдийн хувьд онцгой ач холбогдолтой.

Stochastic Oscillator ашиглахдаа тухайн хөрөнгийн онцлог болон анализ хийж буй timeframe-ийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Ethereum болон Ripple зэрэг өндөр хэлбэлзэлтэй криптовалютын хувьд %K ба %D хугацаа (period)-ийн тохиргоог өөрчилснөөр сигналыг илүү нарийвчлалтай болгох боломжтой.

Мөн Stochastic Oscillator-ыг бусад техник индикаторуудтай хамтад нь ашиглах нь зүйтэй, тухайлбал дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин, трендийн шугам эсвэл вольюмыг харуулдаг индикаторууд. Эдгээр нь хуурамч сигналыг шүүхэд тус болдог. Жишээлбэл, хэрэв oscillator нь хэт борлуулалтын нөхцөл байгааг баталж, тухайн түвшин нь дэмжлэгийн ойролцоо байвал энэ нь оролтын оновчтой цэг байх магадлалтай.

Bitcoin-ий Арилжаанд Stochastic Oscillator-ийг Хэрхэн Ашиглах вэ

Bitcoin арилжаанд Stochastic Oscillator-ийг ашиглах үед арилжаачид хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан сигналыг тодорхойлоход төвлөрдөг. Хэрэв oscillator 80-аас дээш утгатай байж, %K шугам нь %D шугамыг дээрээс огтолж байвал ханш унах магадлалтай гэж үзэж, шорт позиц нээх боломжтой. Харин oscillator-ийн утга 20-оос доош байж, %K нь %D-г доороос огтолж байвал худалдан авах дохио өгдөг.

Нэмж хэлэхэд, Bitcoin-ийн ханш болон oscillator-ийн утгуудын хооронд үүссэн дивергэнцэд анхаарах нь чухал. Жишээлбэл, ханш үргэлжлэн өсөж байхад oscillator буурч байвал трендийн эргэлтийн шинж тэмдэг байж болзошгүй. Ийм тохиолдолд зах зээлийн нөхцөл байдлыг сайтар ажиглан, позицоо цаг тухайд нь хааснаар алдагдлаас сэргийлэх боломжтой.

Стокастик Оскилляторыг бусад индикатортой хослуулах нь

Стокастик Оскиллятор нь өндөр давтамжийн индикатор бөгөөд ялангуяа хүчтэй чиглэлтэй хөдөлгөөнд хуурамч дохио үүсгэдэг. Оскилляторыг бусад тренд индикаторуудтай хамт ашиглах нь илүү дээр байдаг. Ямар ч төрлийн Стокастик Оскилляторыг, Stochastic RSI гэх мэт бусад хэрэгсэлтэй хослуулан хэрэглэдэг хамгийн алдартай жишээнүүдийг авч үзье.

Хөдөлгөөнт дундажууд(Moving Averages)

Энэ бол арилжаачдад сайн үр дүнд хүрэх боломжийг олгодог хамгийн энгийн тренд стратегиудын нэг юм. Урт хугацааны трендийг тодорхойлохын тулд бид өдөр тутмын timeframe-ийг ашигладаг бол орох, гарах цэгийг цаг тутмын timeframe дээр тодорхойлно.

Нэгдүгээрт, бид 50, 100, 200 баар(bar) бүхий гурван экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг нэмнэ.

Бид оролт хийх түвшинг олохын тулд Стокастик Оскилляторыг ашиглана. Санал болгож буй тохиргоонууд нь:

• Хугацаа(Periods): 14, 3, and 3;
• Түвшнүүд(Levels): 90% and 10%.

Лонг арилжааны нөхцлүүд:

• Өдөр тутмын чарт дээр урт хугацааны өсөлтийн трзнд байх ба ханш дээш хөдөлгөөнтэй EMA(50)-ийн дээр байх, харин EMA (50) нь EMA (100)-ийн дээр байх харин бүгд EMA (200)-ийн дээр шаардлагатай.
• Цаг тутмын чарт дээр оскиллятор 10%-т огтлолцох.

Шорт арилжааны нөхцлүүд:

• Өдөр тутмын чарт дээр урт хугацааны уналтын тренд байх ба ханш хөдөлгөөнтэй мөн EMA (50)-ийн доор байх харин EMA (50) нь EMA (100)-ийн доор байх. Мөн EMA (100) нь EMA (200)-ийн доор байх.
• Цаг тутмын чарт дээр оскиллятор 90%-д огтлолцох.

Стоплоссыг бүсийн экстремум цэгээс бага зэрэг доогуур байрлуулна. Ашиг нь стоплоссоос хоёр дахин их зайтай эсвэл EMA (50)-аар trailing stop хийж болно. Хэрэв хамгийн сүүлийн хаалтын ханш түүнээс доогуур байвал ашгаа авах хэрэгтэй.

Форекс дээрх Стокастик стратегийн өөр хувилбарт та ашгийг авхын тулд Стокастик хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан хэсгүүдэд орохыг хүлээх хэрэгтэй. Үүнийг тодорхой болгохын тулд доорх жишээг харна уу.

Бид өдөр тутмын график дээр урт хугацааны өсөлтийг харж байна. Тиймээс бид хамгийн сүүлийн хаалтын үнийг хянаж байх хооронд зөвхөн лонг арилжаа нээнэ.

Цаг тутмын timeframe-ийн дагуу бид зурвас 10%-ийг (цэнхэр дугуй) давтал хүлээнэ.

Бид зах зээлд breakout лаа хаагдахад орсон бөгөөд энэ үед ханш хамгийн бага (цэнхэр шугам) байв. Стоплоссыг нь доод цэгээс бага зэрэг доогуур (улаан шугам) байлуулна.

Үнийн хөдөлгөөний үед стоплоссыг нь эхлээд breakeven-рүү, дараа нь ашигтай бүс рүү шилжүүлнэ. Стокастик индикатор 90%-ийн шугамд ойртох үед бид арилжааг хаах бөгөөд үүнийг график дээр тэмдэглэсэн (ногоон шугам) байгаа.

Трендшугам(trendline)

Бүх тренд стратегийг одоогийн трендийн дагуу позиц нээх эсвэл тренд өөрчлөгдөх үед ашгийг авахад ашигладаг. Гэсэн хэдий ч нэвтрэх цэг нь сул тал гэж тооцогддог. Стокастик Оскиллятор энэ асуудлыг шийдэж чадна. Стокастик Оскилляторыг дурын тренд индикатортой хослуулах нь сайн үр дүнг өгдөг ба хуурамч дохионоос зайлсхийх боломжтой.

Үүнтэй холбоотой баримтлах хэд хэдэн чухад дүрэм байдаг:

1. Өндөр timeframe дээр трендийг тодорхойлох;
2. Трендийн эсрэг арилжаа нээхгүй байх;
3. Нэвтрэх цэгийг тодорхойлохын тулд хэт худалдан авагдсан/хэт зарагдсан бүсүүд дэх %K болон %D-ийн огтлолцлыг ашиглах.

Өөрийн дуртай тренд индикатортой Стокастик Оскилляторыг хослуулан ашиглаж үзээрэй. Эдгээр гурван энгийн дүрмийг дагаж мөрдвөл үр дүнд нь та алмайрах болно.

Bollinger Bands

Bollinger Bands индикатор нь энэ стратегийн тэргүүлэх хэрэгсэл бол Стокастик Оскиллятор нь дохионы шүүлтүүр болгон ашиглагдана. Та тэдний талаар илүү ихийг миний бичсэн "Форексын Bollinger Bands индикатор" нийтлэлээс уншиж болно.

Анхаарах! Энэ нь сувгийн доторх стратеги юм. Арилжаа Bollinger Bands дотор явагддаг. Индикаторын тохиргоо нь стандарт: хөдөлж буй дундажын хугацаа нь 20 лаа, стандарт хазайлтын(standard deviation) үржүүлэгч нь 2 байна.

Мөн бид 5, 3, 3 параметр бүхий Стокастик Оскилляторыг нэмэх хэрэгтэй.

Худалдан авалт хийх нөхцөл:

• Лаа Bollinger Bands-ийн доод зурвастай огтлолцох (ядаж шүргэсэн байх);
• 20%-ийн доор %K болон %D шугамууд огтлолцсон байх.

Сигналын лааны дараагийн лаа нээгдэх үед бид арилжаанд орох боломжтой.

Борлуулах арилжааны нөхцлүүд:

• Бар нь Bollinger Bands-ийн дээд хилтэй огтлолцох эсвэл дор хаяж шүргэх;
• 80%-ийн дээр %K болон %D шугамууд огтлолцсон байх.

Сигналын лааны дараагийн лаан дээрээс бид арилжаанд орох боломжтой.

Стоплоссын цэгийг breakout лааны экстремум цэгээс бага зэрэг зайтай тогтоодог. Тохиромжтой ашгийн түвшин нь Bollinger индикаторын эсрэг зурваст байрлана. Худалдан авах арилжаатай ажиллахдаа дээд хил дээр харин борлуулах арилжааны үед доод зурваст байрлуулах ёстой гэсэн үг.

Bollinger bands болон Стокастик Оскилляторын стратегийн жишээг харцгаая.

Цэнхэр дугуйгаар нь лааны доод зурваст хүрч буй мөчийг заажээ . Ижил хэсэгт %K нь доод талаас %D-г нэвтэлсэн ба энэ нь баталгаажуулах дохио болж байна.

Бид зах зээлд дараагийн лаа нээгдэхэд 1.17444 цэг дээр орсон (цэнхэр шугам). Стоплосс нь Bollinger-ийн доод зурваст хүрсэн лаанаас бага зэрэг доогуур байгаа бөгөөд ашиг авах цэг нь дээд хил дээр буюу 1.17808 дээр тогтоогдсон.

Хэсэг хугацааны дараа ханш буурч бараг стоп түвшинд хүрсэн ч эргэж сэргэсэн байна. Арилжаа маань ашиг авах цэг дээр хаагджээ(улаанаар дугуйлсан). Эцсийн ашиг нь 364 пойнт байв (1.17808 - 1.17444 = .00364)

Стокастик индикаторын Давуу тал & Сул тал

Техникийн шинжилгээний аливаа хэрэгслийн нэгэн адил Стокастик Оскиллятор нь хэд хэдэн давуу болон сул талуудтай байдаг

Стокастик Оскиллятор vs. RSI

Стокастик Оскиллятор болон харьцангуй хүч чадлын индексийг (RSI) ихэвчлэн хооронд нь харьцуулдаг. Учир нь тэдний нь аль аль нь хамгийн алдартай техникийн шинжилгээний хэрэгслүүд гэж тооцогддогтой холбоотой юм. Мэргэжлийн арилжаачид индикаторуудыг хоёуланг нь өргөн ашигладаг. Гэсэн хэдий ч алдартай байдлаас гадна тэдэнд өөр олон ижил төстэй талууд бий:

1. Хоёулаа оскиллятор.
2. Хоёулаа ханшийн хурдыг тусгадаг.
3. Хоёулаа ижил сигнал гаргадаг: хэт худалдан авагдсан/хэт зарагдсан бүсүүд, өсөлт болон уналтын divergence/convergence.
4. Хоёулаа уян хатан: бүх төрлийн timeframe болон зах зээлд ажилладаг.

Тэдэнд мөн ялгаатай зүйлс бий:

1. Тохиргоо. RSI нь зөвхөн нэг тохиргоотой ба энэ нь хөдөлнөөнт дундажын хугацаа(period) юм. Харин Стокастик нь дөрвөн параметртэй байдаг.
2. Онцгой сигналуудтай. Арилжаачид Стокастик Оскилляторын %K ба %D зурвасуудыг өргөнөөр ашигладаг. RSI-д тэгшитгэх хөдөлхөөнт дундаж байдаггүй. Гэсэн хэдий ч харьцангуй хүч чадлын индексийг дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг тогтооход ашигладаг. Бид энэ индикаторт график анализ хийж болно.
3. Стокастикийн стандарт хэт худалдан авагдсан/хэт зарагдсан түвшин нь 80/20; RSI-ийн хувьд 70/30 байдаг.

Би шинэ арилжаачдад RSI болон Стокастик Оскилляторыг хослуулахыг зөвлөхгүй. Хоёр хэрэгсэл хоёулаа үнийн динамикийн хэмжүүр дээр суурилдаг. Тийм ч учраас дохионууд нэг их өөрчлөгддөггүй. Хэрэв тэдгээрийг хамтад нь ашиглавал алерт болон хуурамч дохионы өндөр давтамжаас болж та төөрөгдөх магадлалтай.

Гэсэн хэдий ч бид Стокастик ба RSI-ийг харьцуулж чадахгүй. Тэд тус бүр нь арилжаачдын хувьд өвөрмөц бөгөөд үнэ цэнэтэй юм.

Хэрэв та харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) болон холбогдох арилжааны системийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл энэ нийтлэлийг уншихыг зөвлөж байна.

Дүгнэлт

Стокастик Оскиллятор нь өдрийн арилжаачид болон скалперуудын аль алинд нь ашиглахад найдвартай индикатор юм. Энэ нь олон тооны дохио өгдөг бөгөөд RSI-ээс хурдан байдаг. Гэсэн хэдий ч Стокастик нь олон тооны хуурамч дохиогоороо алдартай.

Timeframe, зах зээл мөн арилжааны хэв маяг тус бүрд бие даасан параметрүүдийг тохируулах замаар энэ асуудлыг хэсэгчлэн шийдэж болно. Гэхдээ энэ нь дадлага шаарддаг. Демо данс нь Стокастик Оскилляторыг эзэмшихэд тусална. Та үүн дээр алдагдал хүлээхээс айхгүйгээр арилжаа хийх боломжтой бөгөөд шаардлагатай туршлага хуримтлуулсны дараа та жинхэнэ арилжаа хийж болно.

Стокастик Оскиллятор Дүгнэлт

Техникийн шинжилгээний 100% үнэн зөв хэрэгсэл гэж байдаггүй. Стокастик индикатор үүнийг баталж байна. Энэ нь маш олон дохио өгдөг боловч зарим нь худал байдаг.

Та энэ сул талыг хоёр аргаар багасгах боломжтой:

• Арилжааны хэрэгсэл болон timeframe-д сайн зохицох тохиргоог олох;
• Стокастикын дохиог техникийн шинжилгээний бусад хэрэгслээр шүүх.

Гурвалжин болон "Мөр толгой мөр" зэрэг эргэлтийн лаан болон чартын паттерн нь дохиог баталгаажуулахад хамгийн тохиромжтой. Стокастик Оскилляторыг бусад тренд индикаторуудтай хамт хэрэглэхийг зөвлөж байна. Энэ нь олон тооны хуурамч дохионоос зайлсхийхэд тусалдаг. Bollinger Bands-тэй Стокатикийн арилжааны стратегийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд цаг гаргаарай.

Стокастик Оскиллятор нь тохируулж болох параметрүүдийн тоо, нийлүүлсэн дохионы энгийн байдлаас шалтгаалан маш сайн хэрэгсэл юм. Тиймээс, та өндөр чанартай арилжааны дохио авах мөн харьцуулахын тулд хамгийн өндөр, хамгийн бага үнийг олохын тулд үүн дээр сайн дадлага хийх хэрэгтэй. Хэдий олон жилийн өмнө зохион бүтээгдсэн ч Стокастик Оскиллятор нь өнөөгийн аливаа стратегийн төгс нэмэлт хэрэгсэл юм.

Терминалаар зочилж үзээд өөрөө хараарай!

Ингээд боллоо. LiteFinance дээрх манай блогт бүртгүүлээрэй! Илүү их хэрэгтэй мэдээллүүд танд очих болно!

Танд сайн сайхан болон ашигтай арлжааг хүсье!

Хүндэтгэсэн,

Michael @Hypov

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance