مذبذب ستوكاستيك: الدليل الكامل، وأفضل إعدادات واستراتيجيات التداول

٢٠٢٦.٠٣.٠٤ ٢٠٢٥.٠٨.٠٦ مذبذب ستوكاستيك: الدليل الكامل، وأفضل إعدادات واستراتيجيات التداول

ميخائيل هيبوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/mikhail-hypov/

هل ترغب في تحديد نقاط الدخول إلى السوق بدقَّة؟ يُعَدُّ مؤشِّر العشوائية (أو مذبذب ستوكاستيك - Stochastic Oscillator) من مؤشِّرات الزخم الفعَّالة، والذي يُساعدك في التعرُّف على فترات وصول الأصل إلى ظروف التشبُّع الشرائي أو التشبُّع البيعي، ممَّا يُساعدك في رصد نقاط الانعكاس والاتجاهات السائدة.

يتناول هذا المقال شرحًا تفصيليًا حول طريقة عمل مؤشِّر العشوائية، مع تقديم أفضل الإعدادات المُقترحة له بحسب الإطار الزمني المُستخدَم، واستعراض إشارات الشراء والبيع، إلى جانب استراتيجيات للتداوُل مدعومة بأمثلة واقعية. تعرَّف على كيفيَّة دمج هذا المؤشِّر مع مؤشِّر القوة النسبية (RSI) أو مؤشِّر حدود بولنجر (Bollinger Bands) وابدأ في تحسين نتائجك التداوُلية بربحية أعلى!

النقاط الرئيسية

• يُعَدُّ مؤشِّر العشوائية أحد مؤشِّرات الزخم، والذي يقيس موقع سعر الإغلاق مقارنةً بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية معيَّنة، بهدف تحديد ما إذا كانت السوق تمرُّ بظروف تشبُّع شرائي (إذا كانت قيمة المؤشِّر تزيد عن 80%) أو تشبُّع بيعي (إذا كانت قيمة المؤشِّر تقلُّ عن 20%). ويُمكن استخدامه على جميع الأُطر الزمنية وفي مختلف الأسواق.
• تشمل الإشارات الرئيسيَّة الصادرة عن المؤشِّر، تقاطُع خطَّي %K و%D ضمن مناطق التشبُّع، وحالات التباعُد، وظهور أنماط مُخطَّطات مُحدَّدة. وتُعدُّ هذه الإشارات فعَّالة في استراتيجيات المُضاربة السريعة (السكالبينج) (على إطار الخمس دقائق الزمني M5، والإعداد 10.7.3)، أو التداوُل اليومي (على إطار 30 دقيقة الزمني M30، الإعداد 5.3.3 أو 21.7.7)، وكذلك التداوُل المُتأرجح (السوينج/التداوُل على المدى المتوسِّط) مع أنماط النجمة.
• وتشمل الإعدادات الافتراضية 5.3.3 للتداوُل اليومي، و14.3.3 أو 21.3.3 للأسواق عالية التقلُّب أو الأطر الزمنية الأطول. ويُعَدُّ الإصدار السريع من مؤشِّر العشوائية (Fast Stochastic) أكثر حساسية، في حين يعمل الإصدار البطيء منه (Slow Stochastic) على تصفية الإشارات من ضجيج السوق. ويعتمد اختيار النسخة على نوع الأصل وأسلوب التداوُل المُفضَّل.
• ولتحسين دقّة الإشارات، غالبًا ما يُستخدَم مؤشِّر العشوائية بالتكامُل مع مؤشِّرات الاتجاه مثل المتوسِّط المُتحرِّك الأسي (EMA) وحدود بولنجر (Bollinger Bands)، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة. وبالرغم من تشابه مؤشِّر العشوائية مع مؤشِّر القوة النسبية (RSI)، إلَّا أنَّه لا يُنصَح باستخدامهما بالتزامن، لأنَّ كليهما يُصدر إشارات متكرِّرة ومُتشابهة غالبًا.
• ومن أبرز مزايا مؤشِّر العشوائية مرونته من حيث طيف استخدامه الواسع، وتوفيره لعدَّة إشارات تداوُلية. أما عيوبه فتشمل: تأخُّر بعض الإشارات زمنيًا، واحتمالية ظهور إشارات زائفة في حال غياب أدوات التصفية المناسبة، وحساسيته للإعدادات المُستخدَمة، بالإضافة إلى عدم احتوائه على أي عنصر من عناصر التحليل الأساسي. ويُنصَح المتداولون بالتدرُّب على استخدام هذا المؤشِّر ضمن حساب تجريبي قبل تطبيقه في الأسواق الفعلية.

ما هو مذبذب الاستوكاستك ؟

أولاً، دعنا نلقي نظرة على تعريف مذبذب ستوكاستيك.

مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر زخم فني يقارن الأسعار الحالية للأصل مع نطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة.

تحدد هذه الأداة أنماط التداول:

• القيعان والقمم المتأرجحة
• بداية ونهاية حركة الاتجاه;
• التباعد والتقارب
• ذروة الشراء وذروة البيع في السوق.

يحسب مؤشر ستوكاستيك هذه الأنماط في حساباته. في الاتجاهات الصاعدة، يحوم سعر الإغلاق الحالي عند قمم التأرجح السابقة لبعض الوقت. وعلى الجانب الآخر، يظل السعر مؤقتًا عند قيعان التأرجح السابقة أثناء الاتجاهات الهبوطية.

يمكن تطبيق المؤشر على أي سوق عند استخدام الإطار الزمني والإعدادات المناسبة.

كيف يعمل مؤشر الاستوكاستك؟

من الناحية الكلاسيكية، يتم تمثيل مذبذب ستوكاستيك كأداة للتحليل الفني بمنحنيين متحركين يتحركان بين مستويين. عادةً ما تكون قيم المستويين 80% و 20%.

الخط البرتقالي المتصل في الصورة أعلاه يسمى %K، والخط الأزرق هو المتوسط المتحرك لمنحنى %K لمدة 3 فترات.

عندما يكون الخطان أعلى من المستوى العلوي 80% (المحدد بالمناطق الزرقاء في الأعلى)، تكون الأداة في ذروة الشراء. عندما ينخفض الخطان تحت الخط الأفقي السفلي بنسبة 20% (المناطق الحمراء في الأسفل)، فإن الأداة تكون في ذروة البيع. هكذا يمكن للمستخدم تحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق بسهولة.

تقاطعات الخطوط لها معنى خاص. إذا حدث ذلك في منطقة ذروة الشراء، فهي إشارة إلى دخول صفقة بيع. أما إذا كانت في منطقة ذروة البيع، فيجب عليك فتح صفقة شراء لتجنب خسارة الأموال بسرعة.

ومع ذلك، لا يوصى بالتداول باستخدام مذبذب ستوكاستيك فقط كمؤشر زخم. وفي أبسط استراتيجية لمؤشر الاستوكاستك، يتم تصفية الإشارات حسب حركة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه الهبوطي هو السائد، افتح صفقات بيع فقط. أما إذا كان هناك اتجاه صعودي، فافتح صفقات شراء. يمكن أن يساعد الجمع بين مؤشر ستوكاستيك وأدوات التداول الأخرى المستخدم على اكتشاف ظروف ذروة الشراء والبيع بسهولة.

وبالتالي، إذا قمنا بتحليل مستويات ذروة الشراء وذروة البيع على الرسم البياني لزوج اليورو/دولار (EURUSD)، يمكننا تحديد اتجاه هابط. ولهذا السبب نبحث عن نقطة لفتح صفقة بيع في مناطق ذروة الشراء. يقدم مذبذب الاستوكاستك نقطة دخول محتملة حيث يوجد الشكل البيضاوي الأحمر. ونظرًا لأن هناك تقاطعًا لخطوط المؤشر فوق 80%، فمن المفترض أن ينتهي التصحيح قصير المدى، وسيستمر الاتجاه الهبوطي في دفع مستويات ذروة البيع إلى الأسفل.

شرح مؤشر ستوكاستيك للزخم (SMI)

وبالإضافة إلى مؤشر ستوكاستيك الكلاسيكي، هناك نسخة معدلة تسمى مؤشر ستوكاستيك للزخم ، أو SMI ، يستخدم على نطاق واسع. كما أنه يعتبر أيضًا أداة تحليل فني فعالة للغاية تجمع بين الأداة المذكورة أعلاه والزخم، مما يوفر إشارات أكثر سلاسة وأقل تأثرًا بضوضاء السوق.

في SMI، يتم بناء المنحنيات حول خط الصفر وتتحرك في اتجاه موجب أو سالب. يُطلق على أحد المنحنيات اسم المنحنيات الملساء أو السريعة؛ والمنحنى الآخر قصير المدى. وكما يمكنك أن تخمن، تختلف هذه الخطوط حسب الفترة.

تتمثل بعض إيجابيات مؤشر ستوكاستيك للزخم في إشارات الدخول والخروج الموثوق بها عندما يكون السوق مستقرًا. ومع ذلك، حتى في مثل هذه الحالة، من المفيد استخدام مؤشر ستوكاستيك للزخم مع الأدوات الفنية الأخرى. أما بالنسبة للحركة الاتجاهية، فيستخدم مؤشر SMI آخر سعر إغلاق ويوفر الكثير من الإشارات الوهمية.

يمكنك تنزيل مؤشر ستوكاستيك للزخم من هنا.

تتم عملية التثبيت القياسية عبر ميتاتريدر 4. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، راجع الشرح التفصيلي خطوة بخطوة باستخدام مثال مؤشر بولينجر باند هنا.

قم بتثبيت المؤشر العشوائي وتشغيله. في علامة التبويب ”معلمات الإدخال“، يمكنك تغيير معلمات مثل:

• «Period_Q» - فترة المنحنى الأساسي للخوارزمية؛
• «Period_R» - تنعيم أولي للخط الرئيسي؛
• «Period_S» - تنعيم ثانوي للخط الرئيسي
• «Signal» - المتغير المسؤول عن تنعيم منحنى الإشارة الثانوية

إذا كان كلا المنحنيين الرئيسي ومنحنى الإشارة (الخطان الأخضر والأحمر على الرسم البياني أعلاه) فوق خط الصفر (الأزرق)، فإن السوق في ذروة الشراء؛ وإذا كانا تحته، فإن السوق في ذروة البيع. وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم أن يكون لديه دائمًا فهم أفضل لمستويات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق.

تتشكل إشارة البيع عندما يتقاطع خط مؤشر الزخم الرئيسي مع خط الإشارة من أعلى لأسفل.

على الرسم البياني أعلاه، يشير السهم الأحمر إلى هذه اللحظة. إذا اخترق مؤشر ستوكاستيك خط الإشارة من أسفل لأعلى (السهم الأخضر)، افتح صفقة شراء. يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل قمم التأرجح بقليل خلال عدة شموع من نقطة الدخول. قم بإغلاق الصفقة إما عند مستوى جني الأرباح، والذي يكون أكبر من مستوى وقف الخسارة بمقدار 2-3 مرات، أو عند ظهور إشارة انعكاس من أجل تجنب خسارة الأموال بسرعة.

أفضل الإعدادات لمذبذب الاستوكاستك

دعنا نتعمق أكثر في كيفية عمل المؤشر للحصول على أفضل الإعدادات له. يستخدم المتداولون أنواع مؤشر ستوكاستيك التالية:

• يتضمن مذبذب الاستوكاستك السريع خطين: الخط الرئيسي المتصل %K وخط الإشارة المتقطع %D ؛
• مذبذب الاستوكاستك البطيء أقل تقلبًا، ويظهر ضوضاء أقل في السوق. يستبدل خط %K بخط %D ، بينما يستبدل خط %D بخط متوسط متحرك لثلاثة أيام يساوي %D .إذا قمت بتعيين فترة التنعيم على 1، فسوف ترسم مذبذب ستوكاستيك السريع.

يتضمن مذبذب ستوكاستيك ثلاثة متغيرات:

• الفترة %K ؛
• الفترة %D ؛
• فترة التنعيم

الإعدادات الافتراضية في ميتاتريدر ومعظم منصات التداول الأخرى هي 3.3.5. بالنسبة للتداول اليومي، فإن هذه الإعدادات هي أفضل إعدادات المؤشر، حيث توفر الحساسية المثلى ومستوى الضوضاء الأمثل.

يوضح الرسم البياني أعلاه المؤشر بالإعدادات الافتراضية 3.3.5. كما هو واضح على الرسم البياني، يولد المؤشر بهذه الإعدادات الكثير من إشارات ذروة الشراء والبيع، وخطوطه ليست سلسة بما فيه الكفاية، مما يشير إلى التقلبات المفرطة.

ولتحليل المخططات البيانية المتقلبة، يفضل المتداولون استخدام مؤشرات ستوكاستيك ذات الإعدادات 3.3.8 أو حتى 3.3.14، والتي تعطي إشارات خاطئة أقل.

تمت إضافة مذبذب ستوكاستيك بالإعدادات 3.3.14 إلى مخطط اليورو/دولار EURUSD. وعلى عكس المثال السابق، تصبح خطوط المؤشر أكثر سلاسة. تأخذ الخوارزمية في الحسبان نطاقًا سعريًا أوسع بمرور الوقت، مما يعني أن إشارات الانعكاس تظهر بشكل أقل، مما يؤدي إلى توليد إشارات خاطئة أقل.

إذا نظرنا إلى الإعدادات العامة للمؤشر، يمكننا استخلاص استنتاج بسيط: القيم الأعلى تجعل مذبذب الاستوكاستك أقل حساسية لضوضاء السوق، والقيم المنخفضة تجعله مفرط الحساسية. وفي هذا الصدد، يتغير تواتر حدوث الإشارة.

تُظهر الصورة أعلاه مثالاً على استخدام مذبذب ستوكاستيك مع الفترات 1.3.3، والتي تستبعد التنعيم. مع هذه الإعدادات، يغير خط المؤشر اتجاهه مع السعر. وهذا يعني أنه يتفاعل مع أقل حركة للسعر.

يجب أن يضبط المتداولون مذبذب الاستوكاستك بما يتناسب مع الأسواق التي يتداولون فيها، مع مراعاة الأطر الزمنية وأساليب التداول المفضلة. وعادةً ما تتضمن استراتيجيات التداول الجاهزة مع مذبذبات ستوكاستيك توصيات لإعدادات المؤشر.

من الممكن استخدام الأداة مع مؤشرات فنية أخرى مثل الماكدأو القوة النسبية RSI أو متوسط المدى اليومي ADR. وعند استخدامهما معًا، يمكن ضبط إعدادات المؤشرات المستخدمة وفقًا لأهداف المتداول، وإعدادات مؤشر ستوكاستيك المختار، واستراتيجية التداول.

حساب مؤشر ستوكاستيك ومعادلته

لننظر إلى معادلة مؤشر ستوكاستيك.

يتم حساب %K على النحو التالي:

حيث:

• max (Hn) – أعلى سعر خلال الفترة n
• min (Ln) – أدنى سعر خلال الفترة n
• C0 – سعر إغلاق الشمعة الحالية.

على معادلة ستوكاستيك التي تستخدم ثلاث فترات.

على الرسم البياني، العمود الذي نحسب به مؤشر ستوكاستيك مميز باللون الأخضر. سعر الإغلاق هو 1,17972. يوضح الخط الأخضر أعلى سعر لآخر ثلاث شموع - 1,17994. يشير الخط الأحمر إلى أدنى سعر للشموع الثلاث السابقة، وهو 1,17948.

وفقًا لمعادلة مؤشر ستوكاستيك:

%K = 100 * ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 * (0,00024/0,00046) = 52,17%

هذه هي الطريقة التي اعتاد المتداولون على استخدامها لحساب قراءات مؤشر ستوكاستيك والتي كانت تحدد أعلى وأقل سعر. في الوقت الحاضر، يبدو الأمر غير مريح للغاية.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام مؤشر ستوكاستيك الآلي، المدمج في منصة LiteFinance على الإنترنت، وعلى ميتاتريدر 4، أو يمكنك تنزيل مذبذب ستوكاستيك كآلة حاسبة في برنامج الإكسيل من هنا. مبدأ كيفية عمل هذه الآلة الحاسبة واضح ومباشر. فهي تشبه جدول بولينجر باند في برنامج Excel (يوجد رابط التعليمات المشروحة هنا).

تفسير مؤشر ستوكاستيك: قراءة الرسوم البيانية

عند استخدام مؤشر ستوكاستيك في تداول الفوركس، هناك العديد من الإشارات، بما في ذلك مستويات ذروة الشراء والبيع في السوق. ولهذا السبب غالبًا ما يُستخدم مؤشر الزخم هذا مع مؤشرات أخرى للحصول على إشارات أكثر دقة. في الأقسام التالية، سنشرح تفاصيل أنواع إشارات مؤشر ستوكاستيك للمذبذب العشوائي، وطرق اكتشافها وتفسيرها.

المؤشرات السريعة والبطيئة والكاملة

كيف تضبط مؤشر ستوكاستيك؟ عادة، يتم تعريف المعلمات بثلاثة قيم. لكل من % K، % D، ومعامل التنعيم. 5، 3، 3 وهي إحدى التركيبات الكلاسيكية.

أين:

• 5 هي فترة %K- المنحنى ستوكاستيك الرئيسي. كما قد تتذكر، لقد قمنا بالفعل بتفصيل كيفية حساب هذا المتغير. تبدو معادلة ستوكاستيك هكذا

تعني القيمة 5 أنه سيتم حساب القيم العظمى والصغرى لآخر خمس شموع. في معادلة مؤشر ستوكاستيك، يتم تمثيل القيمة بواسطة n .

• 3 هي فترة %D، وهو ما يسمى بخط الإشارة. إنه متوسط متحرك بسيط مبني على المتغيرات النهائية لـ %K .

• 3 هي المتغير الأخير للمذبذب ستوكاستيك البطيء. يتم استخدامه لتنعيم المنحنى %K، مما يجعله أكثر انسيابية دون التأثر بضوضاء السوق. بعبارة أخرى، يتم حساب %K الأولي بمعامل متوسط.

في مثل هذه الحالة، تكون معادلة %K كما يلي:

سيتم بناء منحنى %D على القيمة المتوسط لـ %K .في الواقع، سيتم تنعيمه بشكل مضاعف. يتيح لك هذا التأثير تصفية الضوضاء وتقليل عدد الإشارات الخاطئة، ولكنه يزيد أيضًا من تأخر المذبذب. ولهذا السبب يطلق عليه ستوكاستيك البطيء.

إذا كنت لا تريد استخدام التنعيم، يجب عليك استخدام 1 للمتغير الأخير. ويسمى هذه المؤشر بـ استوكاستيك السريع.

يتيح لك الإصدار الكامل من مذبذب ستوكاستيك تغيير جميع المتغيرات الثلاثة وحتى كيفية تنعيم مؤشر ستوكاستيك %D .

تمنحك LiteFinance الفرصة لتجربة التداول على حساب تجريبي مجاني، وتوفر لك أيضًا النسخة الكاملة من المؤشر. يمكنني القول إنها المنصة الكاملة الفائقة التي توفر هذه الإعدادات الشاملة.

تدعم LiteFinance أربعة أنواع من تنعيم مذبذب ستوكاستيك:

• التنعيم البسيط هو تجانس كلاسيكي ويستخدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؛
• التنعيم الأسي باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA);
• التنعيم الخطي المرجح باستخدام المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA);
• تنعيمات مزدوجة باستخدام المتوسط المتحرك المتحرك البسيط المنعّم (Smoothed MA)؛

تتيح هذه الوظائف للمستخدم الاستفادة من معادلة مذبذب ستوكاستيك في أي أداة تداول وسوق، من أجل تحديد أعلى وأدنى الأسعار في السوق بسهولة عند التداول على عقود الفروقات وأزواج العملات وغيرها. لا توجد قواعد صارمة بشأن إعدادات التنعيم التي يجب استخدامها مع مؤشر الزخم هذا، ولكن من الضروري مراعاة الاختلافات بينها من أجل تداول ناجح.

دعونا نقارن بصرياً كيف تختلف الإعدادات.

في حالة تداولنا للفوركس، مثل الرسم البياني للسعر أعلاه، يمكن أن تتوافق الأرقام مع خمس إشارات لمؤشر ستوكاستيك.

من الواضح أن الإشارتين الثانية والرابعة خاطئتان. تعكس الإشارتان الأولى والخامسة التصحيح المحلي. والإشارة الأكثر قيمة هي الإشارة الثالثة، والتي تشير إلى انعكاس الاتجاه، وعند بعض النقاط تحمي المتداول من خسارة الأموال بسرعة.

ملاحظة! الإشارات هنا عبارة عن تقاطع بين خطي %K و %D أعلى من 80% وأقل من 20%. سنتحدث لاحقًا عن إشارات مؤشر ستوكاستيك بالتفصيل. والآن، يجب أن نتذكرها كشرط للتجربة.

على الرسم البياني أعلاه، يتخذ مؤشر ستوكاستيك أشكالاً مختلفة مثل

1. سريع;
2. بطيء مع SMA؛
3. بطيء مع EMA؛
4. بطيء مع LWMA؛
5. بطيء مع المتوسط المتحرك المتحرك المنعّم.

تتشابه الفترات الزمنية لجميع أنواع مؤشر ستوكاستك: %K - 5، %D - 3 .فترة التنعيم لجميع الأنواع باستثناء ستوكاستك السريع هي 3.

الاستنتاجات:

1. المذبذب العشوائي السريع هو مؤشر زخم يتفاعل مع تحركات السوق بشكل أسرع من الأنواع الأخرى. وهو يعمل دون تأخير تقريبًا، ولكن عدد الإشارات الخاطئة كبير مما يؤدي بالمستثمرين إلى خسارة الأموال بسرعة.
2. استخدام مذبذب ستوكاستيك البطيء مع SMA و LWMA متطابق تقريبًا فيما يتعلق بالتأخر وعدد الإشارات الخاطئة.
3. كان فلتر مؤشر ستوكاستيك البطيء مع المتوسط المتحرك البسيط السلس قويًا للغاية وقمع جميع الإشارات تقريبًا. ولم يقدم سوى التنبيه الأخير من أصل خمسة.
4. كان مؤشر ستوكاستيك البطيء الأكثر فعالية هو المؤشر المزود بمتوسط متحرك منعّم. قام هذا المؤشر بتصفية الإشارات الخاطئة بنجاح وكان أسرع قليلاً مقارنة بنظرائه.

اختبرنا الإشارات على الرسم البياني M30 لزوج اليورو/دولار EURUSD. ومع ذلك، قد تختلف النتائج على الأطر الزمنية وأدوات التداول الأخرى. يمكنك مقارنة أي نوع من مؤشرات ستوكاستك باستخدام حساب تجريبي مجاني الآن على LiteFinance، فقط بضعة نقرات دون تسجيل.

تلعب الأطر الزمنية أيضًا دورًا مهمًا. أفضل إعدادات مذبذب ستوكاستيك للأطر الزمنية M5 و M15 و M30، وأحيانًا الأطر الزمنية H1 هي (10،7،3)، (7، 3، 3)، (5، 3، 3). في الأطر الزمنية العالية، قد تولد هذه المعلمات إشارات خاطئة. لذلك، تكون إعدادات مذبذب الاستوكاستك للأطر الزمنية H4 و D1 وأحيانًا H1 هي (9، 3، 3)، (14، 3، 3) ، (21، 3، 3).

يمكنك استخدام منحنيات أبطأ بإعدادات (21، 7، 7، 7) أو (21، 14، 14) للمخططات اليومية والأسبوعية. يتم استخدام مجموعات الإعدادات الموصوفة في أغلب الأحيان. يمكنك التدرب واختيار المعلمات الخاصة بك. ربما تنجح وتجد مجموعة مثالية لاستراتيجيتك العشوائية.

التقاطعات

التقاطع بين المنحنى %K والمنحنى %D هو الإشارة الرئيسية لأداة مؤشر ستوكاستيك. يتم تحليلها فقط في مناطق ذروة الشراء والبيع لتحليل سعر الإغلاق الحالي. في الحالات الأخرى، تكون هذه الإشارات عديمة الفائدة.

هناك نوعان من عمليات التقاطع:

• عندما يقطع خط %K الخط %Dلأعلى، يكون الاتجاه صعوديًا. في هذه الحالة، نضع أمر معلق أعلى قليلاً من نقطة التقاطع.
• عندما يقطع الخط %K الخط %D لأسفل، يتم رصد إشارات بيع قوية مما يعني أن الاتجاه الهبوطي يبدأ. يجب فتح صفقة بيع أسفل نقطة الاختراق بقليل.

سأوضح أدناه كيفية استخدام مؤشر ستوكاستيك من خلال تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع على الرسم البياني لزوج اليورو/دولار EURUSD.

فوق الشكل البيضاوي الأخضر، يمكنك رؤية تقاطع صاعد لخطي %K و %D .ونظرًا لأن الإشارة وقعت تحت 20%، فإن خطر أن تكون الإشارة كاذبة يكون منخفضًا. هنا، من المفيد فتح صفقة شراء بالقرب من أعلى نقطة على شمعة التقاطع. على الرسم البياني أعلاه حيث توجد أدنى الأسعار، قمت بتمييز مستوى الدخول بخط أخضر.

هنا، نلاحظ الوضع المعاكس. يقطع الخط %K الخط %D لأسفل عند نطاق سعري أعلى قليلاً من 80%. لذلك، بتحليل سلوك خطوط ستوكاستيك، يمكننا فتح صفقة بيع بالقرب من سعر إغلاق الشمعة حيث حدث التقاطع.

وفي الوقت نفسه، يكون الترحيل البسيط لأسفل مقبولاً. في الرسم البياني أعلاه، تم وضع علامة بيضاوية حمراء لتوضيح هذا الوضع.

ذروة الشراء وذروة البيع

يمكن لمؤشر ستوكاستيك أن يساعد المستخدم على فهم أفضل لظروف ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. تحدث مشكلة ذروة الشراء في الاتجاه الصعودي عندما يتجاوز الخط الرئيسي مستوى 80% في الاتجاه الصعودي. وهي إشارة إلى أن الارتفاع يتباطأ، وأن اتجاه السعر ينعكس لأسفل. بشكل عام، يجب فتح مركز بيع عندما يقطع الخط المستوى 80% مرتدًا من القمة، من سعر الإغلاق الأخير، ويتبع الاتجاه الهابط.

تحدث ظروف ذروة البيع في الاتجاه الهبوطي عندما ينخفض الخط إلى ما دون مستوى 20%. وبالمثل، يشير ذلك إلى تباطؤ انخفاض السعر وأن هناك انعكاسًا على وشك الحدوث. يوصى بالشراء عندما يخرج المنحنى من منطقة ذروة البيع متجاوزًا خط 20% من أسفل إلى أعلى.

عند تحليل سلوك المؤشر في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع، يجدر النظر في تشكيل الانعكاس من أجل تحديد إشارة شراء أو بيع محتملة. إذا شكل المنحنى الأساسي زاوية حادة، فستكون حركة السعر التالية شديدة. أما إذا حدث الكسر المتكرر بعد ظروف مسطحة، فمن المحتمل أن تكون الحركة أضعف ولكنها تكون مستقرة.

باستخدام مذبذب الاستوكاستك على الرسم البياني، تشير المربعات الزرقاء إلى مناطق ذروة الشراء؛ بينما تشير المربعات الحمراء إلى مناطق ذروة البيع. في جميع الحالات الثلاث، تظهر هذه الإشارات الرئيسية أن السعر يميل أخيرًا إلى الانعكاس. يعرض المربع الأزرق الأيمن انعكاسًا حادًا. وهو يتوافق مع المنطقة الموجودة على الرسم البياني المميزة بعلامة بيضاوية زرقاء. بعد الانعكاس، هناك حركة هبوطية مكثفة تظهر إشارة بيع محتملة، مما يوفر للمتداول فرصة لفهم كيفية المراهنة على فروق الأسعار.

اختلافات الثيران والدببة

عند تطبيق مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني، نادرًا ما يحدث التباعد، ولكن إشاراته تكون دقيقة للغاية.

على سبيل المثال

• التباعد الهبوطي: عندما يصل السعر إلى الحد الأقصى، ولكن خطوط مؤشر ستوكاستيك %K و %D لا تستطيع تجاوز أعلى الأسعار السابقة (المميزة بالخط الأزرق) في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك انعكاس هبوطي قريبًا ويعمل كإشارة بيع. وبالتالي، يمكننا فتح صفقة بيع بعد تقاطع المتوسطات المتحركة للمؤشر وإغلاق شمعة الإشارة. في هذه الحالة يحدث تباعد هبوطي.
• عندما ينخفض سعر السوق، ولكن منحنيات %K و %D لا تصل إلى أدنى الأسعار السابقة (المميزة بخطوط حمراء)، فهذه إشارة على الانعكاس الصعودي. يمكننا فتح صفقة شراء بعد التقاطع وإغلاق شمعة الإشارة. عندما تحدث هذه الظاهرة نقول أن هناك تباعدًا صعوديًا.

يُعرف التغير التقريبي الذي يحدث إما على مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع باسم تباعد مؤشر ستوكاستيك. تم تمييز إشارات الدخول بدوائر سوداء.

استنادًا إلى النص أعلاه، يمكنك التعرف على التباعد الهبوطي من التباعد الصعودي، في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا لم تكن متأكدًا بعد، يجب عليك قراءة مقال ”ما هو التباعد في الفوركس؟“ حيث يتم شرح المسألة بالتفصيل.

تجاهل حقيقة وجود مؤشر مختلف في المقالة. يتبع مذبذب ستوكاستيك القواعد الكلاسيكية للتحليل الفني للتباعد والتقارب الصعودي والهبوطي. كل ما تقرأه في هذه المقالة سيعمل مع مؤشر ستوكاستيك من أجل مراقبة حركة سعر الأصل بكفاءة وكذلك لفهم أفضل لتوقيت حدوث تباعد صعودي أو هبوطي.

إعدادات الثيران والدببة

تبدو الأنماط الصعودية والهبوطية مماثلة لأنماط تباعد ستوكاستيك التي تناولناها أعلاه، ولكنها تقدم إشارات مختلفة:

يتم تعديل النمط الصعودي عندما يشكل أعلى سعر جديد قمة أقل من القمة السابقة، ولكن مؤشر ستوكاستيك يكون أعلى من سعر الإغلاق الأخير. ويؤدي ذلك إلى انخفاض اتجاه السعر على المدى القصير وانعكاسه. لذلك، يجب استخدام هذا النمط كنقطة دخول صعودية قبل الارتفاع التالي.

يحدث النمط الهبوطي عندما يكون أدنى سعر جديد له قيعان أعلى، ولكن المذبذب يشكل حدًا أدنى منخفضًا، مما يشير إلى إشارات بيع قوية. يمكن اعتبار مثل هذه الأنواع من حركة السعر إشارات خاطئة لأن السعر سيرتد وينعكس لاحقًا.

تشير الدوائر والخطوط البنفسجية إلى قمم التأرجح على الرسم البياني للسعر ومؤشر ستوكاستيك. وهذا يعني تشكيل نمط صعودي يتجاوز إشارة الانعكاس. هناك انخفاض قصير الأجل للسعر (المنطقة الحمراء) حيث يمكن للمتداول مراقبة التباعد، وانعكاس السعر، واتجاه صعودي جديد (المنطقة الخضراء).

مذبذب ستوكاستيك: أفضل استراتيجيات التداول وأمثلة من الواقع

تطبيق استراتيجية تداول أمر ضروري لتحقيق الربح من التداول في الفوركس. حتى إذا كنت تفهم الرسم البياني للسعر بشكل مثالي بمساعدة مذبذب ستوكاستيك، فقد تظل تتكبد خسائر من تداول الفوركس بسبب نقطة دخول السوق المختارة بشكل خاطئ أو بسبب سوء إدارة المخاطروحجم الصفقات غير الصحيح. تأخذ استراتيجيات التداول المحددة باستخدام مذبذبات ستوكاستيك في الاعتبار جميع التعقيدات التي يواجهها المتداولون في التداول الحقيقي.

يتيح لك مؤشر ستوكاستيك تلقي العديد من الإشارات المختلفة. ويمكن استخدامه في أنواع مختلفة من التداول مثل المضاربة والتداول اليومي والتداول المتأرجح. تابع القراءة لمعرفة خصائص استخدام مذبذب ستوكاستيك على أطر زمنية مختلفة.

المضاربة

المضاربة هي نوع من أنواع التداول عالي التردد. وهو شائع بين المتداولين الخوارزميين الذين يستخدمون روبوتات التداول.

تُستخدم هذه الاستراتيجية عادةً مع الأطر الزمنية الأقل من M5 وصولًا إلى المخططات البيانية بالنقطة.

المضاربة (سكالبينج) تشبه استراتيجية التقاطع في مؤشر ستوكاستيك. الاختلافات الوحيدة هي الإطار الزمني وإعدادات المتغيرات التي تجعل المؤشر أكثر حساسية وأسرع.

دعنا نستخدم إطارًا زمنيًا M5 ومعلمات ستوكاستيك التالية لتنفيذ استراتيجية السكالبينج:

• %K الفترة 10
• %D الفترة 7
• فترة التنعيم 3

المستويات الرئيسية لتطبيق هذه الاستراتيجية هي 30 و70.

يمكننا فتح صفقة شراء إذا تم استيفاء الشروط التالية:

• تقع الخطوط على عتبة 30% أو أقل
• يتقاطع %K مع %D من الأسفل.

شروط فتح مركز بيع على المكشوف:

• تقع الخطوط على حدود 70% أو أعلى;
• يتقاطع K% مع D% من أعلى.

يتم وضع أمر إيقاف الخسارة عند أدنى مستوى تأرجح للشمعة السابقة عند 3-5 نقاط. يتم تعيين جني الأرباح عند نفس المسافة بين نقطة الدخول وإيقاف الخسارة أو يتجاوز هذه المسافة بمقدار 5-10 نقاط. يوصى بالتداول بعقود ثابتة صغيرة.

أمثلة على صفقات شراء/بيع

يمكنك الدخول في صفقات بيع عندما يكون المؤشر في منطقة ذروة الشراء ويتقاطع الخط الرئيسي مع خط الإشارة من أعلى. يتم تمييز الإشارة الصحيحة بدائرة زرقاء على الرسم البياني للمؤشر. افتح صفقة بيع بعد إغلاق الشمعة الحمراء (الخط الأفقي الأزرق). ضع أمر إيقاف الخسارة فوق قمة التأرجح التالية مباشرة (الخط الأفقي الأحمر). يمكنك جني الأرباح عند تلقي إشارة انعكاس عندما يعبر الخط الرئيسي الأزرق %K الخط الأحمر %D من الأسفل في منطقة ذروة البيع (الدائرة الخضراء).

عندما يعبر الخط الرئيسي للمؤشر خط الإشارة في المنطقة تحت 30، يمكنك الدخول في صفقات شراء. على الرسم البياني للمؤشر، يتم تمييز إشارة الشراء بدائرة زرقاء. يتم تمييز نقطة دخول السوق بخط أفقي أزرق. يجب تعيين وقف الخسارة بالقرب من القاع السابق (الخط الأفقي الأحمر). يمكنك إغلاق الصفقة وجني الأرباح بعد أن يولد مؤشر ستوكاستيك إشارة انعكاس (دائرة خضراء).

استراتيجية التداول اليومي

يفترض التداول اليومي فتح وإغلاق الصفقات خلال يوم تداول واحد. من الأفضل استخدام H1 أو الأطر الزمنية الأقل. على سبيل المثال، يمكنك اختيار M30 .بالنسبة لهذا الإطار الزمني، استخدم مؤشر ستوكاستيك بإعدادات 3.3.5 ومؤشر أبطأ بإعدادات 21.7.7 لتحديد الاتجاه العام.

أولاً، استخدم مؤشر ستوكاستيك البطيء لتحديد الاتجاه العام. إذا تحرك الخط الرئيسي %K من المنطقة العلوية إلى الأسفل، يكون الاتجاه هبوطيًا. وعلى العكس من ذلك، إذا تحرك الخط من الأسفل إلى الأعلى، يكون الاتجاه صعوديًا. اعتمادًا على المنطقة التي يتحرك فيها الخط، يمكنك فهم دورة حياة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا بدأ الخط في الانخفاض في المنطقة العلوية من الرسم البياني للمؤشر، فهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي آخذ في الظهور.

قواعد دخول السوق:

• فتح الصفقات مع الاتجاه، الذي يحدده المؤشر البطيء
• فتح صفقات بيع عندما يقع مؤشر ستوكاستيك السريع في منطقة ذروة الشراء ويتقاطع الخط الرئيسي K% مع خط الإشارة D% من أعلى لأسفل.
• الدخول في صفقات شراء عندما يقع مؤشر ستوكاستيك السريع في منطقة ذروة البيع ويقطع الخط الرئيسي K% خط الإشارة %D من أسفل لأعلى.

قواعد الخروج من السوق:

• تعيين وقف الخسارة أسفل قاع التأرجح لصفقة الشراء أو أعلى قمة التأرجح لصفقة البيع، مع الأخذ في الاعتبار الشموع الثلاث أو الأربع السابقة؛
• بينما يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب، قم بتعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل؛
• تأمين الربح عندما تظهر الإشارة المعاكسة للإشارة التي دخلنا بها السوق. على سبيل المثال، إذا تم فتح صفقة شراء، فإن إشارة إغلاقها ستكون تقاطع خطوط المؤشر في منطقة ذروة الشراء.

أمثلة على الصفقات شراء/بيع

على الرسم البياني، دعونا نستخدم مؤشر ستوكاستيك البطيء لتحديد الاتجاه العام. يتحرك المؤشر لأعلى نحو منطقة ذروة الشراء. ولذلك، فإن الاتجاه يكون صعوديًا.

عندما يشكل المؤشر تقاطعًا ذهبيًا في منطقة ذروة البيع، فهذا هو الوقت المثالي لفتح صفقة شراء (الدائرة الزرقاء). ادخل السوق في منطقة الخط الأفقي الأزرق وحدد وقف الخسارة أسفل القاع مباشرة. أغلق صفقتك بمجرد حصولك على إشارة انعكاس (الدائرة الخضراء).

والآن، دعونا نرى ما يحدث عندما يتعلق الأمر بصفقات البيع.

يُظهر الرسم البياني اتجاهًا هابطًا يؤكده مؤشر ستوكاستيك الذي تم ضبطه على إعدادات 7.7.21 متوسطة المدى.

وضمن هذا الاتجاه، عندما تتقاطع خطوط المؤشر في منطقة ذروة الشراء، افتح صفقة بيع مع إيقاف الخسارة فوق القمة السابقة مباشرة. هناك أيضًا تقاطع كاذب. ونظرًا لأن تقاطع الخطوط يحدث على حدود منطقة ذروة البيع، وليس داخلها، يمكننا تجاهل هذا التقاطع الكاذب. تظهر إشارة الإغلاق في منطقة الدائرة الخضراء. قم بجني الأرباح عند إغلاق الشمعة المقابلة.

استراتيجية تجاوز المستوى - 50

تعني هذه الاستراتيجية أن المتداول يتجاهل المستويين 20 و80. بدلاً من ذلك، ينتبه فقط إلى المستوى 50. دعونا نعيد ضبط مؤشر ستوكاستيك لتسهيل تطبيق استراتيجية التداول هذه بصريًا.

تتطلب هذه الاستراتيجية خطًا واحدًا، لذلك إذا كانت هناك فرصة لإيقاف تشغيل المتوسط المتحرك %D، فمن الأفضل القيام بذلك حتى لا يعيق الصورة العامة. بالإضافة إلى ذلك، نحدد المستوى 50 بدلاً من المستويين 20 و 80.

تُظهر الصورة أعلاه مذبذب ستوكاستيك المعاد ضبطه.

كيفية التداول باستخدام هذه الاستراتيجية:

• ادخل السوق عندما يؤدي ضغط الشراء/البيع إلى اختراق المؤشر للمستوى 50. افتح صفقة شراء عندما يتجاوز خط مذبذب الاستوكاستك مستوى 50 من الأسفل. يسمح لك اختراق مستوى 50 من أعلى بفتح صفقات بيع؛
• ضع أوامر إيقاف الخسارة وفقًا للقاعدة القياسية أسفل أقرب قاع تأرجح أو أعلى قمة تأرجح؛
• اخرج من السوق عندما يفقد الاتجاه قوته، وينعكس الرسم البياني للمؤشر ويتجاوز عتبة المستوى 50 في الاتجاه المعاكس؛
• استراتيجية التداول هذه متعددة الاستخدامات ويمكن تطبيقها على أي إطار زمني وأسلوب تداول.

على مخطط الجنيه الاسترليني/الدولار GPBUSD ، يدفع الاتجاه الصعودي الناشئ المؤشر لكسر مستوى 50 من الأسفل (الدائرة الزرقاء). بمجرد أن يولد إشارة، افتح صفقة شراء عند مستوى الخط الأزرق. يتم تحديد وقف الخسارة بالخط الأحمر. التراجع اللاحق قصير المدى يعيد المؤشر إلى مستوى 50. ومع ذلك، لا يوجد تقاطع عكسي لذلك نبقي الصفقة مفتوحة.

بعد ذلك بقليل، يخترق خط المؤشر مستوى 50 (الدائرة الخضراء). عند هذه النقطة، يكون السعر قد ارتفع بالفعل بشكل كبير ويمكننا جني الأرباح عند مستوى الخط الأخضر.

التداول المتأرجح

اسم الاستراتيجية هو أفضل وصف لمبدأ التداول المتأرجح. وفقًا لهذه الاستراتيجية، يجب على المتداولين أولاً تحديد الاتجاه طويل الأجل. ويتبع المتداولون المتأرجحون دائمًا الاتجاه الرئيسي ولكنهم لا يتداولون الاتجاه نفسه ولكن يتداولون على الموجات داخله.

لفهم استراتيجية التأرجح مع استوكاستيك، يجب أن نتعلم نمط النجمة. وهناك نوعان منه

تتكون نجمة الصباح من ثلاثة شمعات متتالية:

• الأولى هابطة بجسم طويل
• الثانية تتشكل بفجوة (مثالية) مع ظل سفلي وجسم قصير
• الثالثة صاعدة بجسم أخضر طويل الجزء الأكبر الشمعة الأولى.

والعكس هو نجم المساء. ويشمل ثلاثة شمعات:

• الأولى صاعدة بجسم أخضر طويل
• الثانية لها جسم قصير وفجوة لأعلى (من الناحية المثالية);
• والثالثة هابطة، بجسم أحمر طويل يتجاوز الجزء الأكبر من الشمعة الأولى.

شروط فتح صفقة شراء:

• مؤشر ستوكاستيك تحت مستوى 20؛
• يوجد نمط نجمة الصباح عند الانعكاس؛
• يبدأ السوق في التحرك لأعلى.

شروط فتح صفقة بيع من قبل متداول متأرجح:

• مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 80
• يوجد نمط نجمة المسائ عند الانعكاس
• يبدأ السوق في التحرك لأسفل.

يجب أن نفتح صفقة بمجرد أن تتجاوز الشمعة التي تلي النمط الحد الأقصى للنمط مع الاتجاه. يتم تعيين وقف الخسارة عند أقصى نقطة للنجمة. سنغلق الصفقة بمجرد أن يكون هناك تقاطع لخطوط ستوكاستيك، إما فوق 80% أو تحت 20%.

لتحسين دقة الإشارات، يمكنك أيضًا استخدام مؤشرات إضافية. على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية RSI، وهو ليس بنفس سرعة مؤشر ستوكاستيك، ولكنه يوفر إشارات خاطئة أقل.

أمثلة على صفقات الشراء/البيع

لننظر في إعدادات الشراء والبيع في السوق باستخدام مثال حقيقي للتداول المتأرجح.

يصور الرسم البياني تشكيل نمط نجمة مسائية مع تقاطع متزامن لخطوط المؤشر في منطقة ذروة الشراء (الدائرة الزرقاء) لمؤشر ستوكاستيك السريع 5.3.3. هذه هي الظروف المثالية لإعدادات صفقة بيع.

لقد فتحنا صفقة عند مستوى 1.37637، عندما تجاوزت الشمعة نقطة الحد الأدنى للنمط (الخط الأزرق). وكانت إشارة الخروج من السوق هي تقاطع المنحنى المميز بالدائرة الحمراء. وقد حددنا الربح عند مستوى 1.34695، وهو مستوى إغلاق الشمعة. وكان الربح النهائي 2942 نقطة (1.37637 - 1.34695 = .02942) .

دعونا ننظر في إعدادات الشراء باستخدام مثال لصفقة شراء على الإطار الزمني اليومي لزوج اليورو/دولار EURUSD باستخدام مؤشر ستوكاستيك مع الإعدادات 3.3.21. يظهر الرسم البياني أعلاه تقاطعًا ذهبيًا في منطقة ذروة البيع للمؤشر، وهو ما يؤكده نمط نجمة الصباح. عند مستوى تشكيله، افتح صفقات شراء مع وقف الخسارة تحت قاع التأرجح. قم بجني الأرباح عندما يتشكل تقاطع الموت في منطقة ذروة الشراء.

استخدام مذبذب ستوكاستيك عند التداول على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والدولار الأمريكي

تُظهر كل أداة سلوكها الخاص بها. ومن الضروري أخذها في الاعتبار عند التداول. فيما يلي، سنلقي نظرة على ميزات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك على العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والذهب والدولار الأمريكي.

تداول ستاندرد آند بورز 500

بالنظر إلى تحركات الأسعار التاريخية لهذه الأداة المالية، من الواضح أن انخفاض السعر لا يتبع دائمًا تحرك مؤشر ستوكاستيك إلى منطقة ذروة الشراء. والعكس صحيح، عندما يكون المؤشر في منطقة ذروة البيع، فمن المرجح أن يرتفع السوق قريبًا.

تعمل إشارات الانعكاس الصعودي بشكل جيد عندما يكون السوق في منطقة ذروة البيع المؤقت في الاتجاه الصعودي. من المحتمل أن تعمل إشارات التصحيح الصعودي إذا دخل السوق في منطقة ذروة الشراء في الاتجاه الهبوطي.

تداول الذهب

عند التداول على الذهب، لا يُنصح باستخدام إشارات ذروة الشراء/ البيع حتى مع تقاطع الخط.

عندما يكون السوق في ذروة بيع مؤقتة في الاتجاه الصعودي، لا تعمل إشارات الانعكاس الصعودي عادةً. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يعمل الانعكاس الهبوطي عندما يكون السوق في ذروة الشراء مؤقتًا في الاتجاه الهبوطي.

تداول الدولار الأمريكي

غالبًا ما يستمر الدولار الأمريكي في التحرك وفقًا للزخم عندما تدخل المنحنيات في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. لذلك، يجب عليك دخول السوق عندما يكون هناك انعكاس في السعر. استراتيجية ستوكاستيك للفوركس لا تكون مفيدة للدولار الأمريكي إذا كانت تعتمد على تحديد ظروف ذروة الشراء خلال الاتجاه الصعودي وظروف ذروة البيع خلال الاتجاه الهبوطي.

مؤشِّر العشوائية (Stochastic Oscillator) في أسواق العملات الرقمية

يُعدُّ مؤشِّر العشوائية من الأدوات واسعة الاستخدام في تداوُل العملات الرقمية، نظرًا إلى التقلُّب العالي الذي تتَّسم به أسواق هذه العملات. ويُشكِّل مؤشِّر العشوائية أداةً بالغة الأهمية للمتداولين، إذ يُمكِّنهم من تحديد ظروف بلوغ مستويات التشبُّع الشرائي والتشبُّع البيعي في السوق بسرعة (إذ يعتمد هذا المُؤشِّر على مقارنة سعر الإغلاق الحالي للأصل مع نطاق أسعاره خلال فترة زمنية مُحدَّدة). وتكتسب هذه الخاصية أهمية استثنائية عند تداوُل الأصول الرقمية، نظرًا لكونها مُعرَّضة بطبيعتها لتصحيحات سعرية حادَّة وانعكاسات مُتكرَّرة في الاتجاه السائد.

وعند استخدام مؤشِّر العشوائية، من الضروري أخذ خصائص الأصل في الحسبان إلى جانب الإطار الزمني الذي يجري تحليل الأصل ضمنه. فبالنسبة للعملات الرقمية التي تتّسم بتقلُّب أكبر في السوق مثل عملة الإيثيريوم (Ethereum) أو الريبل (Ripple)، قد يكون من اللازم تعديل إعدادات المؤشِّر، بما في ذلك فترتَي %K (الخط الرئيسي) و%D (الخط البطيء)، بهدف تعزيز دقَّة الإشارات المُستخلَصة من المؤشِّر.

فضلًا عن ذلك، من المهم استخدام مؤشِّر العشوائية بالتكامُل مع مُؤشِّرات فنية أخرى، مثل مستويات الدعم والمقاومة، أو خطوط الاتجاه، أو مؤشِّرات حجم التداول. إذ تُساعد هذه المؤشِّرات على تصفية الإشارات الوهمية الزائفة. فعلى سبيل المثال، إذا أكَّد المؤشِّر حالة التشبُّع البيعي بالقرب من مستوى دعم، فعادةً ما تُعدُّ تلك إشارة مثالية للدخول في الصفقة.

كيفية تداوُل عملة البيتكوين باستخدام مؤشِّر العشوائية

عند تداوُل عملة البيتكوين باستخدام مؤشِّر العشوائية، يُركّز المتداولون عادةً على تحديد إشارات التشبُّع الشرائي والبيعي. فإذا أظهر المؤشِّر قيمةً تفوق 80، واخترق خط %K خط %D من الأعلى هبوطًا، فهذه إشارة على تراجُع وشيك في السعر، ومن الممكن عندها التفكير حينها بفتح صفقات بيع. وعلى النقيض، عندما تكون القيمة دون 20 ويخترق خط %K خط %D من الأسفل صعودًا، فإنَّها تُعدُّ إشارة شراء.

كما ينبغي للمتداولين إيلاء اهتمام خاص لظهور حالات التباعُد بين سعر البيتكوين وقراءات المؤشِّر. فعلى سبيل المثال، إذا واصل السعر ارتفاعه في حين تتراجع قيم المؤشِّر، فقد يكون انعكاس الاتجاه السائد وشيكًا. وفي هذه الحالة، من الضروري مراقبة ظروف السوق عن كثب من أجل إغلاق الصفقات في الوقت المناسب، وبالتالي تفادي الخسائر.

الجمع بين مذبذب ستوكاستيك مع المؤشرات أخرى

مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر عالي التردد ويمكن أن يولد إشارات خاطئة، خاصة في الحركات الاتجاهية القوية. من المنطقي استخدام المذبذب مع مؤشرات الاتجاه الأخرى. دعونا ننظر في التركيبات الأكثر شيوعًا باستخدام أي نوع من أنواع مذبذب ستوكاستيك مع أدوات أخرى، مثل مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية RSI.

المتوسطات المتحركة

هذه واحدة من أبسط استراتيجيات الاتجاه التي تعطي نتائج جيدة للمتداولين . ولتحديد الاتجاه طويل الأجل، سنستخدم الإطار الزمني اليومي، بينما سيتم تحديد نقاط الدخول والخروج على الإطار الزمني للساعة.

أولاً، نقوم بإضافة ثلاثة متوسطات متحركة أسية بفترات 50 ،100 ،200 شمعة.

نستخدم مذبذب ستوكاستيك للعثور على مستويات الدخول. الإعدادات الموصى بها هي

• الفترات: 14 ، 3، 3
• المستويات: 90% و 10% .

شروط فتح صفقة شراء:

• وجود اتجاه صعودي طويل الأجل على الرسم البياني اليومي؛ السعر يتحرك لأعلى ويقع منحنى السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي (50)، بينما يقع المتوسط المتحرك الأسي (50) فوق المتوسط المتحرك الأسي (100)، والذي يقع بدوره فوق المتوسط المتحرك الأسي (200) .
• على الرسم البياني لكل ساعة، يتجاوز المذبذب المستوى 10%.

شروط فتح صفقة بيع:

• وجود اتجاه هبوطي طويل الأجل على الرسم البياني اليومي؛ السعر يتحرك لأسفل ويقع منحنى السعر أسفل المتوسط المتحرك الأسي (50)، بينما يقع المتوسط المتحرك الأسي (50) أسفل المتوسط المتحرك الأسي (100). ويقع المتوسط المتحرك الأسي (100) أسفل المتوسط المتحرك الأسي (200).
• على الرسم البياني لكل ساعة، يتجاوز المذبذب مستوى 90%.

ضع وقف الخسارة أدنى قليلاً من الحد الأقصى المحلي. يمكن تثبيت الربح بوضع أمر جني أرباح على مسافة أكبر بمرتين من وقف الخسارة أو بإيقاف متحرك عند المتوسط المتحرك الأسي (50). إذا كان سعر الإغلاق الأخير أقل منه، فيجب عليك تثبيت الربح.

في نسخة أخرى من استراتيجية مؤشر ستوكاستيك في الفوركس، يجب أن تنتظر دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع لتثبيت الربح. لتوضيح الأمر، انظر إلى المثال أدناه.

نلاحظ اتجاه صعودي طويل الأجل على الرسم البياني اليومي. لذلك، سنقوم بفتح صفقات شراء فقط بينما نراقب سعر الإغلاق الأخير.

مع الإطار الزمني لكل ساعة، ننتظر حتى تتجاوز المنحنيات مستوى 10% (الدائرة الزرقاء).

ندخل السوق عند إغلاق شمعة الاختراق حيث يقع أدنى سعر (الخط الأزرق). ويتم وضع وقف الخسارة أسفل الحد الأدنى بقليل (الخط الأحمر).

أثناء حركة السعر، نحرك وقف الخسارة أولاً إلى منطقة التعادل ثم إلى منطقة الربح. نقوم بإغلاق الصفقة عندما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 90% حيث نقارنه مع سعر الإغلاق الأخير (الخط الأخضر).

خطوط الاتجاه

تُستخدم جميع استراتيجيات الاتجاه لفتح الصفقات في الاتجاه الحالي أو تحديد الربح عندما يتغير الاتجاه. ومع ذلك، فإن نقطة الدخول تعتبر نقطة ضعف. يمكن لمذبذب ستوكاستيك أن يحل هذه المشكلة. يمكن أن يوفر الجمع بين مذبذب ستوكاستيك مع أي مؤشر اتجاه نتائج جيدة ويساعد في تجنب الإشارات الخاطئة.

وفي هذا الصدد، من الضروري اتباع عدة قواعد:

1. تحديد الاتجاه على الأطر الزمنية العالية
2. لا تفتح صفقات ضد الاتجاه
3. استخدم تقاطع K% و %D في مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع لتحديد نقطة الدخول.

حاول استخدام مذبذب ستوكاستيك مع مؤشر الاتجاه المفضل لديك. اتبع هذه القواعد الثلاث البسيطة، وسوف تفاجأ بالنتيجة.

البولنجر باند

مؤشر بولينجر باندز هو الأداة الرئيسية في هذه الاستراتيجية، في حين أن مؤشر ستوكاستيك سيُستخدم كمرشح للإشارة. يمكنك قراءة المزيد عنها في مقالتي ”مؤشر بولينجر باند في الفوركس“.

ملاحظة! هذه الاستراتيجية داخل القناة. يتم التداول داخل البولنجر باند. إعدادات المؤشر قياسية: فترة المتوسط المتحرك هي 20 شمعة، ومضاعف الانحراف المعياري هو 2.

يجب أن نضيف أيضًا مذبذب ستوكاستيك بمتغيرات 5 ،3 ،3.

شروط فتح صفقة الشراء

• تتجاوز الشمعة (أو على الأقل تلامس) الحد السفلي من نطاق البولنجر باند
• يقطع خط %K خط %D من أسفل إلى الأعلى تحت 20% .

يمكننا دخول السوق عند افتتاح الشمعة التي تلي شمعة الإشارة.

شروط فتح صفقة البيع

• تتجاوز الشمعة (أو على الأقل تلامس) الحد العلوي لنطاق بولينجر باند;
• يقطع الخط K% الخط D% من أعلى لأسفل فوق 80%.

ادخل السوق عند افتتاح الشمعة التي تلي شمعة الإشارة.

يتم تعيين وقف الخسارة بإزاحة صغيرة من النقطة القصوى لشريط الاختراق. يقع مستوى جني الأرباح المثالي عند الحد المقابل لمؤشر بولينجر. عند التعامل مع صفقة شراء، يجب أن يتم وضعه عند الحد العلوي ، وفي صفقة البيع يوضع عند الحد السفلي.

دعونا نلقي نظرة على استخدام استراتيجية البولنجر باند ومؤشرات ستوكاستيك من خلال مثال.

تشير الدائرة الزرقاء إلى اللحظة التي تلامس فيها الشمعة الخط السفلي. في نفس المنطقة، يتقاطع K% مع %D من الأسفل، مما يؤكد الإشارة الأولية.

ندخل السوق عند افتتاح الشمعة التالية (الخط الأزرق) عند مستوى 1.17444. ويتم تعيين وقف الخسارة أقل قليلاً من الحد الأدنى لشمعة التماس، ويكون جني الأرباح عند الحد العلوي - 1.17808.

بعد فترة، ينخفض السعر، ويكاد يلامس مستوى وقف الخسارة، ولكنه يستدير ويرتفع. يتم إغلاق الصفقة عند مستوى جني الأرباح (الدائرة الحمراء). الربح النهائي يساوي 364 نقطة (1.17808 - 1.17444 = .00364).

مزايا وعيوب مؤشر ستوكاستيك

مثل أي أداة في التحليل الفني، فإن مذبذب ستوكاستيك لديه العديد من المزايا والعيوب.

مذبذب ستوكاستيك مقابل مؤشر القوة النسبية RSI

غالبًا ما تتم المقارنة بين مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية (RSI) .ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن كلاهما من أكثر أدوات التحليل الفني شيوعًا. يستخدم المتداولون المحترفون كلا المؤشرين على نطاق واسع. ومع ذلك، فإلى جانب شعبيتهما، هناك العديد من أوجه التشابه الأخرى بينهما:

1. كلاهما من نوع المذبذبات.
2. يعكسان سرعة تغير السعر.
3. يقدمان نفس الإشارات: مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع، والتباعد/التقارب الهبوطي والصعودي.
4. يتسمان بالمرونة: وهما مفيدان في أي إطار زمني ولأي سوق.

وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الاختلافات بينهما:

1. الإعدادات. مؤشر القوة النسبية له إعداد واحد فقط؛ وهو فترة المتوسط المتحرك. مؤشر ستوكاستيك له أربعة إعدادات.
2. لكل منهما إشارات فريدة من نوعها. يستخدم المتداولون على نطاق واسع تقاطع K% و D% لمؤشر ستوكاستيك. لوا يحتوي مؤشر القوة النسبية RSI على متوسط متحرك متجانس. ومع ذلك، يستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكننا تطبيق التحليل البياني لهذا المؤشر.
3. مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع القياسية لمؤشر ستوكاستيك هي 80/20؛ أما بالنسبة لمؤشر القوة النسبية فهي 70/30.

لا أنصح المتداولين المبتدئين بالجمع بين مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك. تعتمد كلتا الأداتين على قياس ديناميكيات الأسعار. ولهذا السبب لن تختلف الإشارات كثيرًا. إذا تم استخدامهما معًا، فمن المحتمل أن يربكك استخدامهما معًا بسبب كثرة التنبيهات والإشارات الخاطئة.

ومع ذلك، لا يمكننا المقارنة بين مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية. فكل منهما فريد من نوعه وذو قيمة للمتداولين.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن مؤشر القوة النسبية (RSI) وأنظمة التداول ذات الصلة، أنصحك بقراءة هذه المقالة.

الخلاصة

يعد مذبذب ستوكاستيك مؤشرًا موثوقًا للاستخدام من قبل المتداولين اليوميين والمضاربين على حد سواء. فهو يوفر عددًا كبيرًا من الإشارات وهو أسرع من مؤشر القوة النسبية RSI .ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك معروف أيضًا بالعدد الكبير من الإشارات الخاطئة.

يمكن حل هذه المشكلة جزئيًا من خلال تحديد معلمات فردية لكل إطار زمني وسوق وأسلوب تداول. ولكن هذا يتطلب ممارسة. سيساعدك الحساب التجريبي على إتقان مذبذب ستوكاستيك. يمكنك التداول عليه دون خوف من الخسائر، وبعد أن تكتسب الخبرة اللازمة، يمكنك بدء التداول الحقيقي.

الاستنتاجات فيما يتعلقق بمذبذب استوكاستك

لا توجد أدوات دقيقة بنسبة 100% للتحليل الفني. وهذا ما يؤكده مؤشر ستوكاستيك. فهو يوفر الكثير من الإشارات، ولكن بعضها خاطئ.

يمكنك التغلب على ذلك باستخدام طريقتين:

• البحث عن إعدادات عملية لأداة التداول والإطار الزمني؛
• تصفية إشارات الاستوكاستك باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى.

أنماط الشموع الانعكاسية وأنماط الرسم البياني، مثل المثلثات و”الرأس والكتفين“، هي الأفضل لتأكيد الإشارة. يوصى بشدة باستخدام مؤشر ستوكاستيك مع مؤشرات الاتجاه الأخرى. فهذا يساعد على تجنب العديد من الإشارات الوهمية. خذ وقتك في معرفة المزيد عن استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك مع البولنجر باند.

يعتبر مذبذب ستوكاستيك أداة ممتازة نظرًا لعدد المتغيرات التي يمكن تعديلها وبساطة الإشارات المقدمة. لذا، يجب عليك التدرب عليه للحصول على تنبيهات تداول عالية الجودة وتحديد أعلى وأدنى سعر من أجل المقارنة. على الرغم من مرور وقت طويل على اختراعه، إلا أن مذبذب الاستوكاستك هو مكمل مثالي لأي استراتيجية اليوم.

قم بزيارة المنصة وشاهد بنفسك!

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال. اشترك في مدونتنا على LiteFinance! المزيد من المعلومات المفيدة في طريقها إليك!

تمنياتي لكم بالتوفيق والتداول المربح!

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

Michael @Hypov

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian