استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في تداول الفوركس

٢٠٢٥.٠٥.٠٩ ٢٠٢٥.٠٥.٠٩ استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في تداول الفوركس

أليكس روديونوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/alex-rodionov/

يعتمد مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) على الأنماط الإحصائية بحيث يمكن للمتداول زيادة ربحه المحتمل. ويعرض المؤشر مستويات جني الأرباح وفتح صفقات تداول جديدة على المخطط.

ويناقش هذا المقال معادلة حساب قيمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) لزوج EURUSD، بالإضافة إلى وصف استراتيجيات التداول الأكثر شيوعا وكذلك تحليل الاختلافات بينه وبين مؤشر متوسط التغير الفعلي أو (مؤشر متوسط المدى الحقيقي - ATR) ومؤشر متوسط التغير النهاري (IR)، وتوصيات لاستخدامها. وسوف تتعرف في هذا المقال على مميزات مؤشر متوسط التغير اليومي وكيفية تطبيقه في تحليل سوق الفوركس .

أهم النقاط الرئيسية

• يعرض مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) النطاق المتوسط لحركة السعر خلال يوم التداول.
• يتم استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) لتقدير التقلبات وتحديد المستويات المستهدفة.
• يساعد في تحديد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة.
• هو مناسب للتداول النهاري على أطر زمنية أقل.
• المؤشر متاح على منصتي MetaTrader 4 و MetaTrader 5.
• وهو يختلف عن مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) حيث أنه يأخذ في الاعتبار النطاق اليومي فقط بدون فجوات.
• وهو فعال عند استخدامه مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى.

ما هو مؤشر متوسط التغير اليومي  (ADR)؟

يندرج مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) تحت فئة مؤشرات متوسط التغير الفعلي (ATR)، وهو يعرض متوسط التقلب اليومي للأصل المالي. ومثل جميع المؤشرات الفنية من هذا النوع، فيستخدم مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) معادلة التوسيط في حساباته لتلبية احتياجات المتداول.

ولاتخاذ قرار مدروس بشأن صفقات الشراء أو البيع، فيجب عليك معرفة مقدار الحجم المتبقي من الأصل المتداول وهذا ينطبق بشكل خاص على المتداولين النهاريين لأنهم يحتاجون إلى فهم عدد النقاط التي يمكن أن يرتفع أو ينخفض بها سعر الأصل قبل فتح صفقة تداول.

ويمكنك معرفة هذه المعلومات باستخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)  حيث سيقوم بإجراء الحسابات اللازمة وإظهار المدة المتبقية ليوم التداول كجدول أو مخطط رسومي في حين تعرض بعض إصدارات المؤشر مستويات الدعم والمقاومة الأسبوعية والشهرية والتي يتم حسابها بطريقة مماثلة. ويمكن استخدام المؤشر لتحليل أي أدوات مالية .

ويظهر مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في أي أطر زمنية، ولكن الأطر الأفضل للتداول باستخدام هذا المؤشر هي M15 و M30 و H1. وفي الأطر الزمنية الأقصر، سيتم فقدان الصورة العامة للسوق خلال النهار وبالتالي سيكون من الصعب رؤية متوسط الحركة اليومية في أطر زمنية أطول.

وتكمن الفكرة الرئيسية وراء استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في تقييم الوضع الحالي للسوق أي تحديد ما إذا كان من المناسب الدخول في صفقة إذا كان الأصل قد تجاوز بالفعل عددا معينا من النقاط. ويمكن للمتداول أيضا استخدام هذا المؤشر لتحديد أهداف الربح.

ويتم تداول الأصول ضمن متوسط تغيرها اليومي بنسبة 80% تقريبا من الوقت. أما نسبة 20% المتبقية، فإن الأصل يتجاوز مستوى مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) وبالتالي يكون من المفيد للمتداول أن يحدد أهداف الربح اليومية ضمن متوسط الحركة اليومية للأصل وذلك من خلال الخروج من الصفقة عن طريق تعيين أمر جني الأرباح. ويقوم العديد من المتداولين بتحديد أهداف الربح بالقرب من مستويات مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) ويختارون عدم التداول عندما يقترب السعر من نسبة 20% المتبقية من مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR).

وفي الواقع، يوضح مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)عدد النقاط في المتوسط والتي يمكن أن يتغير سعر الأصل عندها يوميا من خلال تحليل الأداء السابق للأصل. وعادة ما يركز هذا المؤشر على آخر 20 يوم.

يقوم المؤشر بالمهام التالية:

• حساب النطاقات السعرية ليوم التداول،

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة (العرض والطلب في السوق)،

• تحديد قمم وقيعان الأسعار،

• رسم مستويات دعم ومقاومة إضافية بناء على أطر زمنية أطول عندما يحتاج المتداول ذلك (ليس كل إصدارات المؤشر)،

• يحدد المستويات المحتملة لجني الأرباح.

مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في مخطط التداول على منصة MetaTrader4:

كيفية حساب مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)

قبل حساب مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، فيجب تعريف بعض المصطلحات:

• النطاق السعري (النطاق اليومي) هو القيمة التي مر بها السعر من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى خلال يوم تداول واحد. لاحظ أن هذا النطاق لا يساوي المسافة بين سعري الافتتاح والإغلاق ليوم التداول،

• مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) هو متوسط قيمة النطاق السعري لعدد معين من الأيام والتي تم تحليلها في السابق  بمعنى أن مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) هو متوسط النطاق اليومي خلال الفترة التي يختارها المتداول لحساب المؤشر.

وكما ذكرنا سابقا، فغالبا ما تكون فترة حساب المؤشر هي 20. ولكن في بعض استراتيجيات تحليل الترندات قصيرة المدى في سوق الفوركس، فقد تكون هناك قيمة مختلفة مثل 5.

ولحساب مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) لمدة أسبوع واحد (5 أيام عمل) فسوف نحتاج إلى معرفة القمم والقيعان السعرية في كل يوم. فلنقم بحساب مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) لزوج EURUSD  اعتبارا من 26 أبريل.

نضع البيانات في المعادلة الحسابية:

ADR = ((DR1 + DR2 + … + DRn) / n)، حيث DR = |القمة-القاع|.

وفي المثال المذكور أعلاه، فتبدو المعادلة كما يلي:

1. ADR = (|1.10670-1.09641| + |1.10501-1.09657| + |1.09937-1.09377| + |1.09895-1.09332| + |1.09840-1.09172|) / 5;

2. للتبسيط: (1029 + 844 + 560 + 563 + 668) / 5

3. مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) = 732 نقطة.

ويمكن تطبيق نفس طريقة الحساب على أي فترة أخرى محددة.

ويقوم مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) بتقسيم المسافة الناتجة إلى النصف ويحدد كل نصف من قمم وقيعان سعر الافتتاح لليوم الحالي، وبالتالي يتم الحصول على قمة وقاع مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) والتي يمكن أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة خلال النهار:

وبالإضافة إلى حساب مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) المبسط، فيمكن لبعض إصدارات المؤشر أيضا حساب المستويات الأسبوعية، والتي يمكن أن تكون مفيدة لكل من التداول النهاري والتداول باستراتيجية التروي positional trading. وفي لقطة الشاشة التالية، تم وضع علامة عليها كمستويات إضافية:

لماذا يعتبر مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) مفيدا؟

هناك العديد من المزايا الرئيسية لمؤشر مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) كما يحددها الخبراء:

• يقوم تلقائيا بحساب احتمالية حركة السعر لكل يوم محدد،

• يقوم بتلخيص جميع الحسابات في جدول في زاوية الشاشة، ويتم رسم مستويات متوسط الحركة اليومية لأداة التداول في سوق الفوركس تلقائيا على مخطط السعر ويتم تمييزها بألوان مختلفة،

• بالإضافة إلى الحساب القياسي لمتوسط الحركة اليومية، فيمكن لبعض إصدارات المؤشر حساب متوسط الحركة الأسبوعية والشهرية. ويتم عرض المستويات الناتجة على المخطط والتي يمكن استخدامها كمستويات دعم ومقاومة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كمستويات لجني الأرباح للصفقات متوسطة الأجل،

• يمكن حتى للمتداول المبتدئ تطبيق المؤشر وتخصيصه،

• باستخدام الأدوات الأخرى التي تعتمد على مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، فيمكن للمتداول وضع استراتيجية تداول متكاملة تعتمد على الأداء السابق للأصل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) له أيضا عيوب حيث لا توجد في بعض إصداراته طريقة لجعل متوسط مستويات الحركة تعتمد على القمم أو القيعان اليومية وبالتالي يقوم برسم هذه المستويات بناء على سعر الافتتاح لهذا اليوم. أيضا، في حين أنه في بعض الإصدارات الأخرى يتم إعادة رسم المستويات الأسبوعية كل يوم مما يجعل التداول صعبا.

ولا يعتبر مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) وحده استراتيجية تداول حيث أنه يعرض فقط المعلومات المحسوبة بناء على بيانات الأسعار ولكن يمكنه أن يكون أداة مساعدة أكثر من كونه دليلا للدخول في الصفقات. ولفتح صفقة باستخدام هذا المؤشر، فيتعين عليك غالبا استخدام أدوات إضافية مثل مؤشر حركة السعر.

إعدادات وتخصيص مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)

يحتوي مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) على قائمة صغيرة من الإعدادات المتعلقة بالفترة الحالية وعرضها على المخطط والشاشة. فلنلقي نظرة على كل إعداد على حدة.

مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) مع الإعدادات الافتراضية على منصة MetaTrader4:

• «المعلومات » — نافذة معلومات تحتوي على بيانات،

• «المستويات الأسبوعية» — المستويات الأسبوعية التي يتم استخدامها كمستويات دعم ومقاومة،

• «مستويات مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)  » — يتم حساب قمم وقيعان مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) لليوم الحالي.

إشارات التداول لمؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)

في البداية، كان من المفترض أن يقوم مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) بالبحث في المستويات لتحديد جني الأرباح ووقف الخسارة بدلا من توليد إشارات تداول. ولكن بعد مراقبة طويلة لسلوك السعر عند مستويات المؤشر، فقد تعلم المتداولون استخدامه لتلقي إشارات التداول، والتي تعتمد على منطق بسيط حيث يتداول السعر في معظم الأوقات ضمن متوسط حركته اليومية. وإذا تجاوز ذلك المستوى، فإن الهدف التالي للحركة سيكون المستوى الأسبوعي. وعند تجاوز المستوى الأسبوعي، فسيكون المستوى التالي هو الهدف الجديد، وهكذا.

مستويات قمم وقيعان مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)

تعتبر مستويات قمم وقيعان مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) ممتازة لتحديد مستويات جني الأرباح ويمكن أن تكون نقاط تبديل . وكما هو موضح، فيتم التداول في نطاق مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في معظم الأوقات. وبعد الوصول إلى قمة أو قاع الحركة اليومية، فيمكن فتح الصفقات في الاتجاه المعاكس. ويمكنك فتح صفقة بيع عند قمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) وفتح صفقة شراء عند قاع مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR). وسيكون الهدف إما المستوى الأسبوعي الأقرب أو مستوى مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) المعاكس - بالنسبة لصفقات الشراء، تكون قمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، وبالنسبة لصفقات البيع، يكون قاع مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR).

القمم والقيعان الأسبوعية

تعد المستويات الأسبوعية التي يتم عرضها في بعض إصدارات المؤشر مفيدة أيضا لتحديد مستويات جني الأرباح في الصفقات متوسطة المدى حيث تعمل هذه المستويات كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. ونظرا لأنه يتم حسابها على أساس أسبوعي، فهي أقوى من المستويات اليومية لمؤشر متوسط التغير اليومي (ADR).

ويمكنك فتح صفقات شراء عند القيعان الأسبوعية وكذلك عند مستويات الدعم المعتادة. ويكون الهدف هو المستوى الأقرب المعاكس. وإذا كانت قمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) أقرب إلى السعر الحالي لأي مستوى أسبوعي، فمن الأفضل تعيين مستوى جني الأرباح عندها.

كما يمكنك فتح صفقات بيع عند القمم الأسبوعية وكذلك عند مستويات المقاومة المعتادة. وسيكون الهدف هو المستوى الأقرب المعاكس. إذا كان قاع مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) أقرب إلى السعر الحالي للمستوى الأسبوعي، فمن الأفضل تعيين مستوى جني الأرباح عنده.

لاحظ طريقة عمل المستويات الأسبوعية لمؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) عند استخدامه في تداول زوج EURUSD

في 9 مايو، تم تجاوز قاع منتصف الأسبوع، ثم لامس السعر هذا المستوى من الأسفل إلى الأعلى وشكل إشارة بيع وتم إغلاق صفقة البيع في 10 مايو بعد أن سجلت قاع جديد في 9 مايو ثم اخترق السعر قمة منتصف الأسبوع لكنه لم يعط إشارة شراء عند قمة منتصف الأسبوع.

ثم تشكلت موجة اندفاعية هبوطية حادة عند القمة الأسبوعية في 11 مايو، وبعد ذلك عند إعادة ملامسة المستوى، فقد تشكلت إشارة بيع. وفي 12 مايو، لامس السعر القاع الأسبوعي من الأسفل إلى الأعلى مرة أخرى، وتشكلت إشارة بيع مرة أخرى بهدف عند قاع يوم 11 مايو. وتم الوصول إلى الهدف بنجاح. وفي 12 مايو، بعد اختراق القاع الأسبوعي الإضافي 1، شكل السعر إشارة بيع، وتم الخروج من الصفقة المحتملة عند القاع الأسبوعي الإضافي 2.

انظر أدناه كيف تعمل المستويات لزوج GBPUSD.

وبعبارة أخرى، فيمكنك التداول باستخدام مستويات مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) كما هو الحال مع مستويات الدعم والمقاومة العادية. واختراق مستوى واحد والارتداد اللاحق إليه يوفر نقطة دخول، اعتمادا على اتجاه الاختراق. وستكون أهداف الصفقة هي المستويات الأقرب التالية. وكمرشح للإشارات، فيتم استخدام أنماط حركة السعر البسيطة والتي تعمل بشكل جيد مع مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR).

مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) على منصات MT4 و MT5

مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) هو غير مدمج في منصات MetaTrader4  و MetaTrader5  ولكن يمكن العثور على إصدارات مختلفة منه على شبكة الإنترنت:

• مؤشر متوسط التغير الأسبوعي لمنصاتMT4

•  مؤشر متوسط التغير اليومي البسيط لمنصاتMT4 

•  مؤشر متوسط التغير اليومي البسيط لمنصاتMT5.

وتكون عملية التثبيت هي نفسها بالنسبة لأي إصدار من إصدارات MetaTrader:

1. بعد تثبيت المؤشر وحفظه، افتح منصة MetaTrader.

2. انقر على "File"  ثم "Open Data Folder" داخل المنصة.

3. في النافذة التي تفتح، ابحث عن مجلد " MQL4" (لمنصات MT5 ابحث عن MQL5)، ثم انتقل إلى مجلد "Indicators" (بالنسبة لمنصات MT5 انتقل إلى " ‎ Indicators" ثم "Examples"  ) والصق ملف المؤشر الذي تم تنزيله هنا.

4. أعد تشغيل المنصة.

5. اضغط على CTRL+N  وابحث عن مؤشر متوسط التغير اليومي "Average Daily Range" في قائمة " Indicators" (بالنسبة لمنصات MT5 انتقل إلى " ‎ Indicators" ثم "Examples"  ).

6. اسحب المؤشر بزر الماوس الأيسر إلى مخطط السعر لأصل الفوركس.

كيفية استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في التداول

يتم استخدام مؤشرات متوسط التغير اليومي (ADR) بنفس الطريقة في أي إطار زمني أو أي أداة تداول:

• بمجرد أن يلامس السعر مستوى مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، قم بإغلاق الصفقة ومراقبة تحركات الأصل. وربما يخترق السعر المستوى، وبعد ذلك سيستمر السعر في التحرك. وبخلاف ذلك، ستظهر إشارة على انعكاس الترند، ويمكنك التداول خلال التصحيحات,

• ويتم إغلاق الصفقات متوسطة الأجل عند المستويات الأسبوعية (لا تدعمها كافة المؤشرات). وإذا اخترق السعر قاع منتصف الأسبوع التالي «‎Wk Mid Lo»، فإن الهدف التالي هو مستوى "القاع الأسبوعي" «‎Wk Lo». أما إذا اخترق السعر قمة منتصف الأسبوع التالية «‎Wk Mid Hi»، فإن الهدف التالي هو مستوى "القمة الأسبوعية" «‎Wk Hi». وتعمل المستويات الأسبوعية الأخرى بالمثل،

• إذا زادت التقلبات، تزيد قيمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)،

• إذا انخفضت التقلبات، تنخفض قيمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، 

• قد تشير الزيادة في التقلبات إلى أن السعر سوف يتجاوز الترند الجانبي. وعلى العكس من ذلك، فيشير انخفاض التقلبات إلى أن السعر قد يتداول بشكل فلات قريبا؛

• كلما اقترب السعر من مستوى مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، فإن الربح المحتمل الذي يمكننا تحقيقه يمكن أن يقل، لذلك لا ينصح بالدخول في صفقات بالقرب من مستويات المؤشر.

استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) في استراتيجيات التداول

في الوقت الحالي، لا يستخدم المتداولون مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) بشكل فعال في استراتيجيات التداول، بالرغم من أنه قد أثبت كفاءته. وتكون قوانين الإحصاء فعالة بغض النظر عن السوق أو أداة التداول.

ويعتبر مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) مناسبا تماما للتداول خلال النهار والغرض الرئيسي منه هو تحديد صفقة التداول عند أحد مستويات المؤشر: عند قمة أو قاع الحركة اليومية للسعر.

وباعتبارها استراتيجيات تهدف إلى فتح الصفقات بناء على المؤشر، فيمكنك استخدام المستويات الأسبوعية كمستويات دعم ومقاومة. قم باختبار بعض المستويات الأسبوعية ثم راقب السعر لفترة من الوقت. وإذا تلقيت إشارة حركة السعر للتداول عند هذا المستوى، فيجب عليك فتح صفقة شراء أو بيع اعتمادا على المستوى. ويتم تعيين مستوى جني الأرباح عند أقرب مستوى معاكس.

وهناك طريقة أخرى لاستخدام المؤشر في استراتيجيات التداول وهي التداول عند اختراق السعر لقاع أو قمة اليوم السابق حيث يتم تعيين مستوى جني الأرباح عند قيمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR). وللتداول بنجاح بهذه الطريقة، فمن الضروري تحديد الترند العام وفتح الصفقات في اتجاه الترند.

في المثال أعلاه، يتم الدخول في الصفقة الأولى عند الاختراق والخروج منها عند مستوى مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR). وفي الصفقة الثانية، أخفق السعر في الوصول إلى قيمة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) بنهاية يوم التداول حيث ينطوي التداول في نطاق مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) على فتح وإغلاق الصفقات خلال يوم تداول واحد. لذلك، يجب الخروج من الصفقة الثانية يدويا لجني الأرباح.

وفي حالة عدم فتح الصفقات بسبب التقلبات المنخفضة، فيتم إغلاق الصفقات في نهاية اليوم وفتحها في اليوم التالي، مع مراعاة المستويات الجديدة.

وبالتالي، يمكنك تحديد المستويات للدخول في الصفقات وجني الأرباح باستخدام متوسط الحركة اليومية. وبعد إجراء سلسلة من الملاحظات والعثور على أنماط معينة، فيمكن للمتداول استخدام مؤشر متوسط التغير اليومي لوضع استراتيجية تداول فعالة تعتمد على قوانين الإحصاء والتوقعات.

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) ومؤشر التأرجح RenkoSwing

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر التأرجح RenkoSwing هي استراتيجية سكالبينج تعتمد على العديد من المؤشرات المعيارية لمنصة MetaTrader. وتتضمن الاستراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR ، وهو شكل مختلف من مؤشرات متوسط التغير اليومي (ADR) ويتم استخدامه بشكل مختلف قليلا.

ولا توجد مشكلة في أن الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات بسيطة ومعيارية حيث تعتمد جميع المؤشرات المركبة الحديثة على أدوات كلاسيكية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة "ماكد" MACD ومؤشر التذبذب " ستوكاستيك Stochastic " وغيرها.

وميزة هذه الاستراتيجية هي استخدام مخططات رينكو "Renko charts" غير المعيارية لأنها لا تأخذ في الاعتبار ضجيج السوق بل تعرض حركة السعر بطريقة مفهومة أكثر.

تستخدم الاستراتيجية المرشحات التالية:

• مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA بفترة 50 والذي يحدد الترند العام، مما يشير إلى فرص الشراء أو البيع.

• مؤشر المتوسط المتحرك الأسي EMA بفترة 5 و مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA بفترة 8. وعندما يتقاطع هذان المؤشران، تظهر إشارات الدخول والخروج من الصفقات.

• يتم استخدام مؤشر التذبذب " ستوكاستيك Stochastic "بإعدادات 14,3,3 (أو 15,4,4 / 15,5,5) لتصفية الإشارات الكاذبة.

• مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR بفترة 60 هو مرشح للتقلبات ويساعد على تحديد فرص التداول في السوق النشطة.

ميزات الاستراتيجية

قم بتثبيت برنامج المستشار الخبير والقالب الخاص باستراتيجية التأرجح Renko Swing على منصة MT4:

• قم بتنزيل الأرشيف الذي يحتوي على ملفات الاستراتيجية ثم قم بفك الحزمة،

• قم بلصق المجلدين "MQL4" و"Templates "  في المجلد الذي يحتوي على ملفات منصة التداول،

• أعد تشغيل المنصة؛

• افتح مخطط جديد للأصل الذي تريد تداوله,

• بدل إلى الإطار الزمني M1 ،

• أضف برنامج المستشار الخبير إلى مخططات Renko 

• في المنصة، انقر على القائمة " File" ثم " ‎ Open Offline"،

• يجب أن يظهر رمز ذو إطار زمني M2  في قائمة عروض الأسعار في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح مخطط السعر لزوج EURUSD وأضفت برنامج المستشار الخبير، فسيظهر زوج " EURUSD, M2" في قائمة عروض الأسعار في وضع عدم الاتصال بالإنترنت،

• افتح مخططا غير متصل بالإنترنت للإطار الزمني M2 ،

• انقر بزر الماوس الأيمن على المخطط، ثم حدد " Template" ←" ‎ RenkoSwing ".

إشارة الشراء وفقا للاستراتيجية:

• يتداول السعر فوق الخط الأحمر للمتوسط المتحرك (50)،

• الخط الأرجواني للمتوسط المتحرك (5) يقطع الخط الأخضر للمتوسط المتحرك (8) من الأسفل إلى الأعلى،

• لا يقع مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR بالقرب من القمم والقيعان المحلية ولكنه يكون أقرب إلى منتصف النطاق،

• يخرج كلا خطي مؤشر ستوكاستيك Stochastic  من منطقة ذروة البيع.

إشارة البيع وفقا للاستراتيجية:

• يتداول السعر أسفل الخط الأحمر للمتوسط المتحرك (50)،

• الخط الأرجواني للمتوسط المتحرك (5) يقطع الخط الأخضر للمتوسط المتحرك (8) من الأعلى إلى الأسفل،

• لا يقع مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR بالقرب من القمم والقيعان المحلية ولكنه يكون أقرب إلى منتصف النطاق،

• يخرج كلا خطي مؤشر ستوكاستيك Stochastic  من منطقة ذروة الشراء.

يتم تعيين مستوى جني الأرباح عند القمة المحلية أو القاع المحلي اعتمادا على اتجاه الصفقة. ويجب تعيين مستوى وقف الخسارة أقل مرتين من مستوى جني الأرباح.

لماذا يتم استخدام مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR في هذه الاستراتيجية؟

كلما ارتفعت قيمة مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR ، كلما زاد احتمال انخفاض التقلبات لأنها دورية. وفترات التقلبات المرتفعة تتبعها دائما فترات منخفضة، والعكس صحيح. وبناء على ذلك، كلما انخفضت قيمة مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR ، كلما زاد احتمال ارتفاع التقلبات في المستقبل القريب.

ويعد التداول خلال تغير فترات التقلب أمرا خطيرا لسببين. أولا، هناك احتمال أن يتشكل ترند جانبي، ومن ثم ستفقد إشارات الترند أهميتها. ثانيا، هناك احتمال لارتفاع التقلبات بشكل حاد مثلا عند صدور أخبار مهمة وبالتالي يمكن إغلاق الصفقة عن طريق أمر وقف الخسارة. لماذا تدخل في هذه المخاطرة الكبيرة؟

استراتيجية التأرجح باستخدام مؤشر Renko Swing  هي استراتيجية سكالبينج، لذلك من المهم جدا أن تكون ظروف السوق "طبيعية"، أي تجنب الانحرافات الكبيرة. وللدخول في صفقة باستخدام هذه الاستراتيجية، فيجب عليك الانتظار حتى يصبح مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR في منتصف المخطط تماما مما يعني أن الظروف طبيعية في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تنجح إشارة التداول.

أما بالنسبة لعيوب هذه الاستراتيجية، فإن مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR لا يقتصر على القيم الثابتة للقمم والقيعان وبالتالي قد يكون من الصعب على المتداول المبتدئ تحديد "المستوى الصحيح" للمؤشر ولكنه سيفهم ذلك من تلقاء نفسه بعد بضعة أسابيع من التدريب.

ويفضل العديد من المتداولين استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط التغير اليومي ADR + مؤشر التأرجح Renko  لأنه يمكن تعديلها وفقا لاحتياجاتهم ووفقا لكل أداة تداول بعينها. على سبيل المثال، يمكن للمتداول إضافة أي مؤشرات يريدها كمرشحات إضافية كما يمكنه أيضا اختيار قيم مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR أكثر دقة لكل أداة تداول في سوق الفوركس كما يمكنه تحسين إعدادات مؤشر ستوكاستيك Stochastic  ومؤشر المتوسط المتحرك Moving Average، ولكن يجب أولا التداول  باستخدام القيم الموصى بها لمؤشر Renko Swing على أزواج العملات الشائعة.

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) وأنماط حركة السعر Price Action

هذه استراتيجية أخرى بسيطة ولكنها فعالة حيث أنها تعتمد على التداول على المستويات الأسبوعية لمؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) عندما يتشكل نمط حركة السعر .

ويكون المؤشر الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو مؤشر متوسط التغير اليومي الذي يقوم برسم مستويات أسبوعية (على منصة MT4). ولتحديد الإشارة لفتح صفقة، يتم استخدام أنماط حركة السعر البسيطة : شمعة شريط الدبوس  Pinbar، ونمط مسار السكك الحديدية Railway Track ، ونمط انعكاس نقطة البيفوت PPR، ونمط الشريط العمودي الخارجي الشرائي Bullish Outside Vertical Bar ، ونمط الشريط العمودي الخارجي البيعي Bearish Outside Vertical Bar ، ونمط الابتلاع الشرائي Bullish Engulfing Pattern ، ونمط الابتلاع البيعي Bearish Engulfing Pattern.

مميزات الاستراتيجية

إشارة شراء:

• السعر يلامس المستوى من الأعلى إلى الأسفل،

• لم يتم اختراق المستوى.

• يتشكل نمط حركة السعر .

مثال آخر:

تُظهر لقطة الشاشة الثانية وضعية أخرى حيث تشكلت الإشارة الأولى لفتح صفقة شراء بواسطة نمط انعكاس نقطة البيفوت PPR. ولكن بعد مرور بعض الوقت، يقوم السعر باختراق كاذب للمستوى، ويتم إغلاق الصفقات عن طريق أمر وقف الخسارة ثم يتشكل نمط آخر لحركة السعر ، وهو نمط شمعة الدبوس Pinbar. ونظرا لأن سعر إغلاق الشريط مرتفع جدا وقريب أيضا من مستوى جني الأرباح، فسيكون من الأفضل فتح صفقة شراء بعد تصحيح السعر بنسبة 50٪ من قاع إلى قمة شمعة شريط الدبوس. وكما نرى، استمر الترند وتم إغلاق الصفقة عن طريق أمر جني الأرباح.

إشارة بيع:

• السعر يلامس المستوى من الأسفل إلى الأعلى،

• لم يتم اختراق المستوى.

• يتشكل نمط حركة السعر .

مثال آخر:

يتم تعيين مستوى وقف الخسارة بعد قمة أو قاع نمط حركة السعر، اعتمادا على اتجاه الصفقة. ويتم تعيين مستوى جني الأرباح عند المستوى الأسبوعي المعاكس لمؤشر متوسط التغير اليومي ADR.

تعتبر استراتيجية التداول القائمة على استخدام المستويات الأسبوعية لمؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) وإشارات حركة السعر بسيطة وفعالة ولكن يوصى عند التداول بها بمراقبة الترند، والذي يمكن تحديده باستخدام مؤشرات الترند. ويمكن أيضا استخدام هذه الاستراتيجية للتداول عند التصحيحات من خلال تقليل حجم اللوت، وبالتالي تقليل مخاطر التداول والتحذيرات من المخاطر العالية.

ولا ينصح باستخدام استراتيجيات التداول القائمة على مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) إلا بعد فهم آلية عملها. ضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية إيجابية.

مقارنة بين مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) ومؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) ومؤشر متوسط التغير النهاري (AIR)

يعد مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR)، ومؤشر متوسط التغير اليومي  (ADR)، ومؤشر متوسط التغير النهاري (AIR) مجموعة من المؤشرات التي توضح متوسط تقلب الأداة المالية. وعلى الرغم من أنها جميعها مصممة لتحديد متوسط الحركة السعرية، إلا أنها تستخدم معادلات مختلفة وهناك حاجة إلى كل معادلة لأداء مهمة محددة.

يستخدم مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR للعثور على متوسط التقلبات لإظهار كيفية تحرك الأصل في الوقت الحالي، وما إذا كانت تقلباته تتزايد أم لا. وعلاوة على ذلك، فيمكن أن يتم تحديد التقلبات في أي إطار زمني. وإذا قمنا بتطبيق هذا المؤشر على المخطط الأسبوعي، فسنرى كيف يتغير تقلب الأصل من أسبوع لآخر. أما إذا قمنا بتطبيق هذا المؤشر على إطار زمني لكل ساعة، فسيتم تحليل الشموع لكل ساعة وبالتالي قد ينخفض أو يرتفع متوسط تقلب الأداة المالية مع كل ساعة. ويتم تمثيل مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR كخط منحني في أسفل مخطط السعر. وباستخدام هذا المؤشر، فيمكنك توقع لحظات ارتفاع وانخفاض حركة السعر.

ويستخدم المتداولون مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) عندما يحتاجون إلى تحديد متوسط الحركة اليومية. ويعد هذا المؤشر أكثر ملائمة لتحديد نقاط الخروج، وكذلك لتحديد فرص الدخول في الصفقات ومدى ارتفاع السعر في هذا اليوم قبل أن يتراجع. ويتم استخدام قيمة مؤشر متوسط التغير اليومي ADR بشكل أساسي من قبل المتداولين النهاريين. ويبين المؤشر مستويات (القمة والقاع) على مخطط السعر، والتي يتم تحديدها إحصائيا. وتشير هذه المستويات إلى أنه من المرجح أن يتم تداول الأصل ضمن هذه المستويات بنسبة 80% تقريبا.

فى حين يقيس مؤشر متوسط التغير النهاري  (AIR) الفرق بين قمة وقاع كل شريط سعري، ويتم التعبير عنه عادة كنسبة مئوية من سعر الافتتاح. وبالتالي بعد الاطلاع على قراءات المؤشر، فيمكن للمتداول العثور على أشرطة سعرية تتجاوز الحركة "العادية" للأصل وهذا مفيد للمتداولين الذين يبحثون عن تقلبات وانحرافات غير اعتيادية. كما يمكن باستخدام هذا المؤشر تحديد الأصول التي يحتمل أن تكون أكثر تقلبا في هذا اليوم والأصول ذات التقلبات المنخفضة ثم اختيار تلك التي تناسب استراتيجية التداول الخاصة بك.

ويمكن أن نستنتج أن مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR مناسب أكثر للمتداولين باستراتيجية التأرجح والذين يحتفظون بصفقاتهم مفتوحة لعدة أيام تداول لأن هذا المؤشر يأخذ في الاعتبار حساب الفجوات.

وبالنسبة للمتداولين النهاريين، فليس هناك حاجة إلى حساب الفجوة. ويعتبر مؤشر متوسط التغير اليومي ADR ومؤشر متوسط التغير النهاري AIR أكثر ملائمة لهم. وعلى عكس مؤشر متوسط التغير اليومي ADR، فإن مؤشر متوسط التغير النهاري AIR يقدم وصفا لكل شريط، والذي قد يحتوي على معلومات إضافية للتحليل.

يتم اختيار كل مؤشر من المؤشرات المعروضة لمعالجة أمور معينة واستراتيجية تداول محددة. وعلى الرغم من بعض الاختلافات، فإن جميع المؤشرات تؤدي نفس الغرض لتوصيف تقلب الأصل وعرض متوسط القيمة خلال فترة معينة.

الخلاصة

يعد مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) مفيدا لتحليل الأصول المالية خلال فترة النهار حيث أنه يوضح عدد البيبات الإضافية التي يمكن أن يتحركها السعر في هذا اليوم قبل أن يتوقف الترند أو ينعكس. ويتم إجراء الحسابات على أساس الأداء السابق للأصل.

فمثلا إذا كان المتداول يحتفظ بصفقة مفتوحة، ويقترب المخطط من مستوى مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)، فسيكون من المربح إغلاق الصفقة بالقرب من هذا المستوى لأن السعر يتداول ضمن مستويات مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) بحوالي 80٪ من الوقت. وغالبا ما يخسر المتداول الذي يتجاهل قراءات مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) أرباحه، حيث يضطر إلى إغلاق الصفقة بعد أن يتجاوز السعر متوسط حركته لهذا اليوم ويعكس اتجاهه.

وهناك حالات يمر فيها السعر عبر عدة نطاقات يومية متوسطة، ولكن مثل هذه الحالات نادرة، وتمثل حوالي 20٪ من الوقت في الأسواق المالية. لماذا تنكر الحقائق وتعتمد على الحظ إذا كان بإمكانك جني الأرباح باستمرار عند مستويات مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR)؟

ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول التي تستخدم مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) هي متنوعة جدا لدرجة أن هناك استراتيجيات تركز بشكل خاص على العثور على نقاط الدخول والخروج عندما يتجاوز المخطط مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) ويشكل زخما قويا للغاية. وتبحث مثل هذه الاستراتيجيات عن احتمالية 20 بالمائة التي تحدثنا عنها أعلاه.

وقد أدى تطوير سلسلة مؤشرات متوسط التغير الفعلي (ATR  ) إلى ظهور مؤشرات بديلة يمكنها عرض المستويات الأسبوعية. وتمثل هذه المستويات مستويات دعم ومقاومة قوية والتي يمكن التداول عندها.

ويسمح لك مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) ومؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) ومؤشر متوسط التغير النهاري (AIR) باستخدام الحسابات الإحصائية في التداول متوسط الأجل والمتأرجح، بالإضافة إلى التداول النهاري. ويؤدي كل مؤشر منها غرضا محددا ويتم اختياره من قبل المتداول اعتمادا على استراتيجية التداول الخاصة به.

ومن خلال تعلم كيفية قراءة إشارات التداول المرسلة بواسطة مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) وإصداراته، فيمكن للمتداول زيادة أرباحه، وكذلك تجنب دخول السوق عندما تنتهي حركة السعر النشطة قريبا.

استخدم مؤشر متوسط التغير اليومي (ADR) جنبا إلى جنب مع استراتيجية التداول الأساسية لديك واتبع قواعد إدارة المخاطر، وابحث عن الأنماط، وبذلك يمكنك ضمان تحقيق النجاح.