مؤشر متوسط المدى الحقيقي: قم بتحسين تداولك بواسطة قياس التقلب

٢٠٢٥.١١.١٩ ٢٠٢٤.٠٣.٢٦ مؤشر متوسط المدى الحقيقي: قم بتحسين تداولك بواسطة قياس التقلب

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) أو متوسط التغير الفعلي هو أداة لقياس مستوى أو درجة التقلب النسبي. 

يخبرنا مؤشر ATR بمدى تغير السعر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة. يتم استخدامه في استراتيجيات الاتجاه لتقييم احتمال انعكاس الاتجاه وتحديد اللحظة التي يبدأ فيها السوق هذا الاتجاه. كما أنه يساعد على تحديد أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) وجني الأرباح (Take Profit) ويُستخدم لتقدير عرض نطاقات التداول عند استخدامه مع استراتيجيات القنوات السعرية. 

يتم تضمين المؤشر افتراضيًا في العديد من منصات التداول ويتم تطبيقه كمؤشر مساعد جنبًا إلى جنب مع أنماط السلوك السعري ومؤشرات التذبذب. 

ما هو ATR: التعريف الكامل لمؤشر متوسط المدى الحقيقي

يمكن تقسيم مؤشرات التحليل الفني إلى ثلاث مجموعات:

• مؤشرات الاتجاه التي تظهر قوة واتجاهه الترند
• مؤشرات التذبذب التي تشير إلى انعكاس محتمل وتشكل مناطق تشبع الشراء/البيع
• مؤشرات التنبؤ التي تتنبأ بحركات الأسعار بناءً على انتظام الحركة السابقة 

غالبًا ما يعتبر مؤشر الفوركس ATR مذبذبًا (ضمن مؤشرات التذبذب) لأنه يساعدنا على تحديد نقاط انعكاس الاتجاه. إذا كان المؤشر يغطي أكثر من 75٪ من متوسط المسافة في فترة زمنية محددة، يمكن أن يكون هناك انعكاس. على عكس مؤشرات التذبذب، فإنه لا يحتوي على حدود "0" و "100" التي تحدد مناطق ذروة الشراء والبيع. وبالتالي، فإن مؤشر ATR هو مؤشر تحليل فني خاص يجمع بين ميزات المجموعات الثلاث للمؤشرات. 

تم تطوير مؤشر متوسط المدى الحقيقي بواسطة جي ويليس وايلدر J. Welles Wilder وظهر لأول مرة في عام 1978. 

وقد قام ويليس وايلدر أيضاً بتطوير أدوات تداول شائعة حاليا مثل مؤشر الباربوليك سار "Parabolic SAR"، ومؤشر القوة النسبية "RSI". كان المؤشر مخصصًا في البداية لأسواق العقود الآجلة، والتي هي أكثر تقلبًا بكثير من أسواق الأسهم. ثم نمت شعبيته بحيث تم تضمينه في منصات التداول كأداة أساسية. 

صمم ويليس وايلدر مؤشر ATR لغرض واحد: وهو تحديد تقلب السوق. 

• معلومة

  التقلب هو متوسط نطاق سعر يتراوح من أعلى قيمة له إلى أدنى قيمة له خلال فترة زمنية محددة. إذا زاد النطاق خلال إطار زمني معين، ينمو تقلب الأصل.

نادرًا ما يتم تطبيق مؤشر متوسط التغير الفعلي على الاستراتيجيات اليدوية، ولكنه غالبًا ما يستخدم لتشكيل أنظمة إدارة المخاطر الآلية لمستشاري التداول (الاكسبيرتات). لا يقيس هذا المؤشر قوة الاتجاه ولا يمكنه التنبؤ بحركات الأسعار. فهو فقط يقدر تقلبات السوق. 

ومع ذلك، فإن مؤشر متوسط المدى الحقيقي هو الأداة التي لا غنى عنها لتحديد مستويات الربح المستهدفة، ووضع أوامر إيقاف الخسارة، وتحديد عرض قنوات الأسعار في استراتيجيات القنوات السعرية (الاستراتيجيات المستخدمة للتداول على الارتدادات والاختراقات).

لا يتم استخدام مؤشر ATR فى كلا مما يلى:

• تحديد اتجاه السعر
• اكتشاف التباعد
• يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى نقاط الانعكاس
• يتم استخدامه لقياس نطاقات الأسعار وطبيعة التغيرات فيها.

تتلخص الإشارة الرئيسية للمؤشر فيما يلي: عندما يزداد تقلب الأصل، ينمو المؤشر. والخطأ التقليدي الذى يقع فيه المتداولون هو ربط نمو المؤشر بنمو الأسعار. وأيضًا لا يُظهر مؤشر ATR اتجاه السعر. فعندما ينمو المؤشر، قد يرتفع السعر أو يهبط. إنه نطاق تقلب الأسعار الذي يزداد.

ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي؟

يقيس مؤشر التقلب هذا تقلبات الأسعار خلال فترة معينة. فهو يقارن

• قمم وقيعان الشمعة الحالية
• قمم وقيعان الشمعة الحالية، وإغلاق الشمعة السابقة.

ثم يأخذ أكبر هذه القيم ومتوسطها بناءً على المتوسط الحسابي.

يمكن قراءة القيمة المنخفضة نسبيًا للمؤشر على النحو التالي:

• السوق مسطحة (الاتجاه عرضى). يتحرك السعر في نفس النطاق، ولا يتغير متوسط الفرق بين القمم والقيعان. بيد أننا لا نستطيع أن نقدر عرض النطاق باستخدام مؤشر ATR؛
• اتجاه السوق بطيء. يصعد السعر أو يهبط، لكن الفرق بين الشموع المجاورة ليس كبيرًا.

تعتبر الإشارة الرئيسية للمؤشر هي زيادة حادة في قراءاته مما يشير إلى ارتفاع الفرق بين القيم المتطرفة (قمم وقيعان) للشمعة. تنمو أجسام الشموع وظلالها، وتصبح زاوية صعود السعر بالنسبة للمحور الأفقي أكبر. في الوقت نفسه، قد يظل النطاق السعري كما هو. فنمو التقلب يعني أن السعر يغطي نفس المسافة بشكل أسرع.

مثال على استخدام مؤشر ATR: 

يوجد اتجاه هبوطي طفيف في السوق؛ قيمة ATR صغيرة. 

بعد ذلك، يحدث تناثر حاد في التقلب: النطاق السعري ينمو أو يتسع بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة. يرتفع بقوة مؤشر متوسط المدى الحقيقي. ويبدأ بعد ذلك اتجاه صعودي بطيء. وعلى الرغم من أن المسافة بين بداية الاتجاه وقمته أكبر بكثير من نطاق الجزء المتقلب (أو الذى حدث به التقلب الشديد) ، فإن مؤشر ATR يتناقص، لأن الاتجاه كان يتطور خلال فترة زمنية معينة.

صيغة مؤشر ATR

يوجد ثلاث صيغ لحساب مؤشر atr:

• الفرق بين القيم المتطرفة للشمعة الحالية (قمة أو قاع). قمة الشمعة الحالية مطروحا منها القاع.
• القيمة المطلقة (للقمة) الحالية مطروحا منها سعر الإغلاق السابق. |القمة — (إغلاق 1) |
• القيمة المطلقة (للقاع) الحالي مطروحا منها سعر الإغلاق السابق. |القاع — (إغلاق 1) |

ثم نأخذ أكبر قيمة لتلك الصيغة ونحسب قراءات مؤشر ATR. إليك الصيغة:

ATR = المتوسط المتحرك (TR، m) 

حيث TR هي القيمة الأكبر للثلاثة معدلات السابقة و m هي متوسط الفترة. المتوسط المتحرك هو المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم.

كيفية حساب مؤشر متوسط المدى الحقيقي

الآن دعونا نتعرف على كيفية حساب قيمة ATR لفهم مبدأ عمله المؤشر بشكل أفضل. أذكركم أن متوسط المدى الحقيقي هو أكبر قيمة لما يلي: قمة الشمعة الحالية مطروحًا منها قاع الشمعة الحالية؛ القيمة المطلقة لقمة الشمعة الحالية مطروحًا منها الإغلاق السابق؛ القيمة المطلقة لقاع الشمعة الحالية مطروحًا منها الإغلاق السابق. يقارن المؤشر تلك القيم الثلاث لشمعتين مجاورتين. الفترة هي عدد الشموع التي سنقوم بتطبيق المؤشر عليها. 

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الفترة 1، فإن مؤشر ATR سيحسب فرق الأسعار لأحدث شمعة. سيقارن الفرق بين قمتها/قاعها، والفرق بين قمة/قاع الشمعة وإغلاق الشمعة السابقة. لذلك، مع الفترة «1»، سيتم إجراء الحسابات على شمعتين. على سبيل المثال: 

كان الفرق بين القمة والقاع: 1.2121 - 1.2117 = 0.0004، أو أربع نقاط لعروض الأسعار المكونة من 4 أرقام. وهذه هي القيمة الأكبر لثلاث قيم معادلة ممكنة. 

تُظهر الصورة أن القيمة متطابقة مع القيمة التي يحسبها مؤشر ATR. تعنى قيمة «0.0004» أن متوسط المدى الحقيقي هو أربع نقاط لفترة شمعة واحدة. 

وإذا أخذنا الفترة «2» ، سيتم إجراء الحسابات على ثلاثة شموع. يتم حساب متوسط القيمتين للشمعة الأخيرة وما قبل الأخيرة: يتم جمعهما وقسمتها على اثنين، وفقًا للمتوسط الحسابي.

كلما طالت الفترة، تم احتساب المزيد من الشموع، وكلما أصبح خط المؤشر أكثر سلاسة. ولكن تذكر أن مؤشر ATR يتفاعل بشكل أبطأ مع تحركات الأسعار عندما تصبح الفترة أطول.

كيف يساعد مؤشر التقلب خلال التداول؟

يحدد المؤشر اللحظة التي يبدأ فيها النطاق السعري في التوسع بشكل حاد. ويمكن استخدام هذه الميزة للأغراض التالية:

• لتشكيل استراتيجيات تداول قصيرة المدى. حيث أن الارتفاع الحاد في التقلبات هو لحظة مثالية لـ الاسكالبينج (المضاربة اللحظية). يمكنك مراجعة مقالتي عن الاسكالبينج فى الفوركس لمعرفة المزيد حول هذا النوع من الإستراتيجيات.
• لاتخاذ قرار بشأن اتجاه دخول الصفقة. إذا تجاوز مؤشر متوسط المدى الحقيقي نصف نطاقه، فربما يكون قد فات الأوان لفتح صفقة في هذا الاتجاه، ومن الأفضل أن تنتظر الانعكاس. 
• لتحديد أهداف الأسعار. يتم وضع جني الأرباح عند حدود نطاق التقلب أو داخله. فمثلا، إذا كانت قيمة مؤشر متوسط المدى الحقيقي 60 نقطة، يمكن تحديد جني الأرباح عند 45-50 نقطة من سعر الافتتاح.
• لتحديد مستويات وقف الخسارة. يتم وضع وقف الخسارة خارج نطاق تقلب الأسعار ويرتبط بمضاعف تصحيح ATR. يتم حساب مضاعفات تصحيح ATR بشكل منفصل لكل أصل محدد.

ماذا يمكن أن يخبرك مؤشر ATR؟

يقدم مؤشر ATR إشارة واحدة فقط: إما أنها تزيد أو تنقص. كلما ارتفعت قيمة ATR، كلما كان السوق أكثر تقلبًا، وأسرع خط الاتجاه يتحرك من حد نطاق إلى آخر. 

• في الجزء 1، يتحرك المؤشر أفقيًا. هذا يعني أن السوق مسطحة: اتساع تقلبات الأسعار وحجم الشموع صغير نسبيًا. 
• في الجزء 2، ترتفع قيمة ATR، ويبدأ المؤشر في النمو. هذا يعني أن التقلب آخذ في الازدياد، ويجب أن نبحث عن نقطة دخول. ونظرًا لأن ATR لا يشير إلى اتجاه السعر، فسنحدده بأنفسنا. على سبيل المثال، سنقوم برسم مستويات الدعم والمقاومة من خلال أقصى الحدود للنطاق المسطح (العرضي) ثم نقوم بفتح صفقة في اتجاه الاختراق أو الكسر.
• في الجزء 3، لا يزال هناك تقلب مرتفع، لكن الاتجاه يغير اتجاهه الحالي. تتمثل مهمة المتداول في التقاط انعكاس السعر في الوقت المحدد وعكس الصفقة عندما لا يزال التقلب مرتفعًا.
• في الجزء 4، يعود المؤشر مرة أخرى إلى أدنى قيمة للنطاق المسطح. وهذا يعني أن التقلب آخذ في الانخفاض؛ وتيرة تغيرات الأسعار تتباطأ؛ اتساع نطاق الأسعار آخذ في التناقص؛ أصبحت أجسام الشموع أقصر من الشموع في الجزأين 2 و 3. يشير ذلك غالبا إلى سوق مسطح أو تباطؤ في الاتجاه. في مثالنا، لدينا اتجاه هبوطي بطيء. بالنسبة للمتداولين، الذين يستخدمون استراتيجيات السوينغ (تداول الأرجوحة أو السوينغ هو إستراتيجية تداول مضاربة في الأسواق المالية حيث يتم الاحتفاظ بأصل قابل للتداول لمدة تتراوح بين يوم واحد وعدة أيام في محاولة للربح من تغيرات)، والمضاربين، تعتبر هذه إشارة للخروج من السوق.

فيما يلي كيفية استخدام إشارة ATR عند ارتفاع التقلبات:

1. بداية الاتجاه الجديد هي إشارة لفتح صفقة قصيرة الأجل لإلتقاط أسرع حركة سعر في أي من الاتجاهين على مدى فترة قصيرة. إنه أحد الخيارات المتاحة للسكالبرز (محبى المضاربة اللحظية).
2. الزيادة الحادة في سعة حركة السعر هي إشارة للخروج من السوق أو زيادة قيمة أوامر وقف الخسارة. لنفترض أن لدينا صفقة متوسطة أو طويلة الأجل، وتم تحديد قيمة أمر إيقاف الخسارة بناءً على أقصى تراجع محتمل، وفقًا لقواعد إدارة المخاطر لدينا. ونرى أن التقلب يزداد بشدة. سيكون لدينا خياران فى هذه الحالة: أما إغلاق الصفقة في وقت مبكر قبل أن يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة، أو عمل إيداع جديد زيادة رأس مال حسابنا، وزيادة قيمة وقف الخسارة، والانتظار حتى ينتهي التراجع المؤقت.

لا يشير مؤشر التقلب هذا إلى مناطق ذروة الشراء/البيع، لذا تقدير قيمة بالنسبة إلى قيم الفترات السابقة عن طريق تصغير الرسم البياني. لا يعتمد مستوى التقلب المقاس على اتجاه السعر. فقد يرتفع خط المؤشر، سواء كان السعر يرتفع أو يهبط.

التداول اليومي باستخدام مؤشر ATR

عادة ما تستخدم الأطر الزمنية الكبيرة للتحليل الأولي. فقد يكون الإطار الزمني المستهدف للصفقة هو فريم الساعة (H1)، ورغم ذلك يبدأ التحليل بالإطار الزمني اليومي (D1). 

مثال: دعنا نحدد متوسط التقلب اليومي لزوج الدولار كندى ـ USDCAD في الإطار الزمني "اليومي".

مع الفترة 14 (كما ذكرنا الفترة تشير لعدد الشموع التى سوف نقيس خلالها التقلب)، تكون القيمة 0.0077. وهذا يعني أن قيمة مؤشر متوسط المدى الحقيقي للسعر هو 77 نقطة خلال آخر 14 يوم تداول. قم بالتبديل إلى الإطار الزمني "الساعة" وتحقق من مدى تحرك السعر منذ الساعة 00:00 حتى هذه اللحظة:

سعر فتح الشمعة في الساعة 00:00 هو 1.26799 (سوف نقربه إلى 1.2680)؛ السعر الحالي هو 1.2661. هناك اتجاه هبوطي قوي يمكن أن تؤكده المؤشرات الأخرى أيضًا. انخفض السعر بنحو 20 نقطة، مع متوسط التقلب 77 نقطة. وفقًا للنظرية، إذا لم يتجاوز خط السعر 50٪ من مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي، فيمكننا فتح صفقة ضمن هذا الاتجاه. وستكون نقطة دخول السوق لصفقة بيع هي الشمعة الحالية.

أما إذا كان السعر قد تجاوز أكثر من 50٪ من مؤشر ATR، فسوف ننتظر لبعض الوقت. وفي حال كان السعر قد تجاوز من 70-80٪ من مؤشر ATR اليومي ، فمن المنطقي فتح صفقة بالاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي. بالتأكيد هذه الطريقة ليست خالية من العيوب، ولكنها يمكن أن تكون أحد الخيارات المناسبة عند تحديد نقاط دخول السوق واتجاه الأسعار.

مؤشر ATR في منصة MT4

يعد مؤشر متوسط المدى الحقيقي أحد المؤشرات الأساسية في منصات MetaTrader 4 و MetaTrader 5. يمكنك العثور عليه في قائمة إدراج - المؤشرات - المذبذبات أو «Insert» ثم «Indicators» ثم «Oscillators». 

إعدادات مؤشر ATR لمنصة MT4

المعلمة الرئيسية فى هذا المؤشر هى الفترة «Period». باستخدام نفس النافذة، يمكنك تعيين مستويات الحد الأقصى «Maximum» والحد الأدنى «Minimum». وهذا مناسب للمقارنة البصرية بين تقلب الفترات السابقة وتقلب الفترة الحالية. من غير الملائم حفظ القيم الرقمية: بل من الأسهل تعيين المستويات والتحقق من الانحرافات عن القيمة الحالية عن طريق التمرير في المخطط. سيعرض المخطط الحدود الزمنية المحددة في الاعدادات فقط.

يمكنك تحديد قيمة مستوى ثابت في علامة التبويب المستويات «Levels»، وسيتم عرضه كخط أفقي على المخطط. على سبيل المثال، كخط أحمر في الصورة أدناه. 

أحد عيوب المؤشر في منصة MT4 هو أن القيمة الحالية فقط هى التى ستظهر بجوار اسم المؤشر (المستطيل الأزرق)، ولن تتغير عند التمرير. يجب عليك تحريك المؤشر فوق النقطة المطلوبة وانتظار النافذة المنبثقة لتظهر، او أن تقوم بتنشيط نافذة البيانات «Data Window» باستخدام الاختصار (Ctrl+D). كلا الخيارين لا يناسبني.

توضح علامة التبويب التمثيل المرئي «Visualization» كيفية عرض المؤشر على إطار زمني محدد. على سبيل المثال، تقوم بتحليل مخطط السعر على عدة أطر زمنية، وتحتاج أن يظهر مؤشر ATR فقط على الإطار الزمني "اليومي". ضع علامة على D1، وسيختفي المؤشر عند التبديل إلى الأطر الزمنية الأخرى بخلاف الإطار الزمني اليومي.

يوجد تعديلات مختلفة للمؤشر على الإنترنت. يمكنك تنزيل مؤشر ATR Ratio على موقع MQL5 (نسبة مؤشر ATR القصيرة الأجل/نسبة ATR الطويلة الأجل).

كما يمكنك إضافة القالب إلى المنصة. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذه التعديلات واستراتيجيات التداول القائمة عليها، اكتب لى في التعليقات.

إعدادات مؤشر ATR على منصة LiteFinance عبر الإنترنت

كيفية إعداد مؤشر ATR على منصة LiteFinance:

1. انتقل إلى «للمبتدئين» ثم «فتح حساب تجريبي» في القائمة العلوية للصفحة الرئيسية. ستتم إعادة توجيهك تلقائيًا إلى حساب تجريبي مجاني على منصة LiteFinance عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل.
2. انقر فوق «التداول» في القائمة اليسرى. اختر أداة التداول. لنفترض أنك ستختار زوجEURUSD في علامة التبويب «العملات».
3. على الرسم البياني للسعر الذي يظهر، انقر فوق «المؤشرات» وحدد «متوسط المدى الحقيقي (ATR)» 

إعدادات مؤشر ATR على منصة LiteFinance عبر الإنترنت

يوجد عدد قليل من الإعدادات بخلاف منصة ميتاتريدر: 

1. العمق (الفترة)

القيمة الافتراضية هي 14، مما يعني أن المؤشر يستخدم آخر 14 شمعة. للفترات القصيرة التى تصل إلى 15 دقيقة (M15)، يوصى بزيادة تلك الفترة. بالنسبة للأطر الزمنية أطول من أربع ساعات (H4) - يفضل تقليل تلك الفترة. على سبيل المثال، يفضل المتداولون الفترة 7 للإطار الزمني اليومي (D1). 

يجب أيضًا مراعاة الخصائص المميزة للأصل أو الزوج الذي سنحلله: بعض الأزواج أكثر تقلبًا من غيرها. لذلك، سيكون من الحكمة تقليل الفترة للأصول ذات التقلبات المنخفضة لزيادة حساسية المؤشر لتغيرات الأسعار.

2. التنعيم

يتعلق هذا الخيار بنوع المتوسط المتحرك (MA) الذي سيستند إليه المؤشر. هناك أربعة خيارات. لا تؤثر هذه المعلمة على رسم خط المؤشر بشكل كبير، ولكن يمكن أن تختلف القيم قليلاً، وبالنسبة لبعض الاستراتيجيات عالية الدقة، قد تكون هذه التغيرات الطفيفة هامة جدا.

3. الدقة

تختلف المعلمة من 0 إلى 8 وهى تحدد عدد الأرقام بعد الفاصلة العشرية.

يمكنك تغيير لون الخط في علامة التبويب «التنسيق». 

على عكس منصة MT4، يمكنك رؤية قيمة المؤشر مباشرة عن طريق وضع مؤشر الماوس على نقطة السعر. 

كيف نستخدم مؤشر ATR

غالبًا ما يُستخدم مؤشر متوسط المدى الحقيقي في الحالات التالية:

1. لتحديد مستويات وقف الخسارة. تحدد مستويات التقلب نطاق تحركات الأسعار. وقد تكون هذه الحدود بمثابة نقاط مرجعية لوضع وقف الخسارة.
2. لتحديد فترات السوق المسطحة. إذا كانت قيمة ATR منخفضة عند مقارنتها بمتوسط التقلب، فإن ذلك يعنى أن السوق لمسطحة (مستقرة) أو تتحرك فى اتجاه عرضى.
3. لتحديد نهاية الاتجاه. كلما تجاوز خط السعر حدود ATR، زادت احتمالية انتهاء الحركة.

وضع أوامر وقف الخسارة

عادة ما يتم وضع أوامر إيقاف الخسارة في منطقة القيم المتطرفة (القمم أو القيعان) المحلية مع إزاحة صغيرة عنها. والسؤال هو كيفية تحديد القيم المتطرفة المحلية بشكل صحيح وعدم السماح لضوضاء السعر بتفعيل أوامر إيقاف الخسارة.

لوضع أوامر الإيقاف باستخدام مؤشر ATR، نحتاج إلى القيام بما يلي:

• رسم مستويات الدعم والمقاومة من خلال القيمة المتطرفة (سواء قمة أو قاع) الأكثر وضوحًا فى إطار زمني قصير (M5 - M15). 
• نقوم بإضافة/طرح 2 × قيمة «ATR» إلى/من سعر القمة أو القاع. القيمة التي تحصل عليها هي مستوى إيقاف الخسائر. يتم تحديد المضاعف «2» لكل زوج على حدة. يوصي بتعيين قيمة ATR واحدة ونصف على الأقل. أفضل مضاعف لمؤشر ATR لوضع إيقاف الخسارة للأطر الزمنية التي تبدأ من ساعة H1 هو «3».

ويوجد طريقة أخرى: ضع أمر إيقاف الخسارة على مستوى المؤشر عند فتح الصفقة. اطرح أو أضف بضع نقاط من هذه القيمة كنوع من الفلترة. لوضع جني الأرباح Profit، قم بالتبديل إلى إطار زمني أكبر وتحقق من مستوى المؤشر لهذه الأداة هناك.

تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل على الأطر الزمنية القصيرة مع ضوضاء السعر - الحركات الفوضوية للسعر والتي لا يمكن التنبؤ بها في أي من الاتجاهين. يتيح لنا استخدام المؤشر وضع أوامر الإيقاف على مستوى آمن، مما يجعلها لا تتأثر بضوضاء السعر.

مثال

خلال الاتجاه الهبوطي، ارسم مستوى مقاومة لفتح صفقة بعد الاختراق، بعد أن يؤكدها نمط حركة السعر. افتح صفقة شراء عند ارتداد السعر من المقاومة بعد أن يخترقها. أدنى سعر هو 1.19588، قيمة ATR هى 0.0005 أو خمس نقاط. اضرب 0.0005 في اثنين ثم قم بطرح النتائج من أدنى سعر. ستحصل على مستوى وقف الخسارة 1.19488. كما تظهر الصورة، لم يصل خط السعر إلى هذا المستوى. بل اختبر مستوى 1.19516 ثم انعكس للأعلى واستمر فى الصعود.

استخدام «ATR» كفلتر للسوق المسطحة

يمكنك الربح من زوج عملات بمتوسط ​​تقلب يومي يبلغ 80 نقطة. حصلت على هذا الرقم باستخدام آلة حاسبة التقلب. إذا كان التقلب الحالي أقل من 50٪ من هذا النطاق، فمن الممكن اعتبار السوق مسطحة. لذلك، إذا كانت قيمة المؤشر أقل من 40 نقطة، فلن نبحث عن نقاط الدخول باستخدام استراتيجيات الاتجاه لأن أي اتجاه للأسعار لن يستمر لفترة طويلة.

من الصعب تحديد ما إذا كان من المناسب اتباع هذا الإعداد. فأولاً، قيمة 50٪ يجب إعادة تعديلها لكل زوج. ثانيًا، لا يعني التسطح على إطار زمني أكبر أنه لا يوجد اتجاه في إطار زمني أصغر. 

ومن عيوب هذه الأداة أنها "متأخرة" وهذا ينطبق على جميع المتوسطات المتحركة. فكلما طالت الفترة، كانت الأداة أقل حساسية لتغيرات الأسعار الحالية. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين الفترة عند 50، فسوف يستخدم المؤشر البيانات من آخر 50 شمعة. وإذا تغير السعر بشكل قوى خلال الشمعتين أو الثلاثة الأخيرة، فسيتم امتصاص هذه التغييرات بقيم الشموع السابقة. من ناحية أخرى، يمكن أن ينتج الإطار الزمني القصير الكثير من الإشارات الخاطئة. لذا يمكن القول أن لهذا المؤشر تقريبا جميع السلبيات الخاصة بالمتوسطات المتحركة. 

مثال.

بلغ متوسط تقلبات زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال الأسبوع الماضي 44.25 نقطة.

وكانت القيمة الحالية لمؤشر ATR على عروض الأسعار المكونة من 4 أرقام 61 نقطة على المخطط "اليومي". نظرًا لأن التقلبات الحالية أعلى من متوسط الأسبوع ، فإن السوق ليس عرضيا، والاتجاه الحالي أقوى قليلاً من الاتجاه الأسبوعي.

تحديد نقاط انعكاس الاتجاه المحتملة

كلما زادت سعة موجة المؤشر مقارنة بقيمها السابقة، زاد احتمال انعكاس اتجاه السعر.

مثال

لا يمكن أن تؤكد قيمة ATR المنخفضة نسبيًا ما إذا كان هناك اتجاه على المخطط اليومي أم لا. كان هناك اتجاه صعودي، لكن سرعته كانت بطيئة جدًا لدرجة أن متوسط المدى الحقيقي لم يتمكن من تحديده.

يشير النمو الحاد للمؤشر إلى أن تقلبات السوق آخذة في الارتفاع: زاوية صعود السعر آخذة في الازدياد، والسعر يتغير بشكل أسرع. يحتاج المتداول فقط إلى توقع اتجاه هذا الاتجاه (صاعد أم هابط). 

وصول ATR إلى الحد الأقصى والانعكاس يعني أن التقلب قد بدأ في التراجع. لاحظ أن الاتجاه غير اتجاهه بينما كان خط المؤشر ينمو. اسمحوا لي أن أذكركم بأن متوسط المدى الحقيقي لا يُظهر اتجاه السعر؛ بل يُظهر فقط السرعة النسبية لتغير هذا الاتجاه. تعني عودة المؤشر إلى أدنى مستوياته الحالية أن سرعة تغير السعر آخذة في الانخفاض: فالسوق أصبح مسطحا أو أن الاتجاه يتباطأ.

هناك طريقة أخرى لتحديد النقاط المحورية. تتم مقارنة قيمة متوسط المدى الحقيقي بالمسافة التي غطاها السعر من بداية الإطار الزمني إلى اللحظة الحالية. يتم استخدام إطار زمني أقصر للمقارنة.

مثال على ذلك. لنأخذ قيمة ATR على الإطار الزمني الساعة H1 بنسبة 100٪، وهى تشير إلى متوسط المدى الحقيقي لحركة السعر خلال الساعة الماضية. ثم قم بالتبديل إلى الإطار الزمني "دقيقة واحدة"وابحث عن مكان بدء الإطار الزمني الحالي "الساعة". قم بتقدير المسافة التى غطاها السعر حتى اللحظة الحالية.

• إذا كان خط السعر يغطى أكثر من 70٪، فمن المرجح أن يحدث انعكاس. وبالتالى سنفكر بفتح صفقة فى الاتجاه المعاكس.
• إذا كان خط السعر يغطي أقل من 30٪ من المسافة، سنفكر بفتح صفقة ضمن الاتجاه الحالى.
• وإذا تفاوتت المسافة التي قطعها السعر بين 30٪ إلى 70٪ من النطاق، هذا يعنى أننا سوف ننتظر بعض الوقت ولن نتسرع في فتح صفقة.

تلك القيم هي مجرد نقطة مرجعية. يتم تحديدها لكل أصل على حدة.

استراتيجيات تداول باستخدام مؤشر ATR 

التداول على عدة أطر زمنية باستخدام المستويات ومؤشر ATR. وقد تم بالفعل شرح معظم الاستراتيجيات أعلاه. سأوضح لك كيفية تطبيقها عمليًا.

الخطوة 1. تحليل الإطار الزمني اليومي

افتح المخطط اليومي لزوج GBPUSD وحاول تحديد الاتجاه العام.

يُظهر المخطط اتجاهًا قويًا وثابتًا بدأ بعد تراجع قوى فى السعر. لاحظ ارتفاعًا حادًا في قيمة مؤشر ATR خلال الاتجاه الهبوطي: يمكن للمرء أن يربح من صفقات البيع هناك. يستمر بعد ذلك الاتجاه الصعودي بشكل مستقر؛ حيث ظهرت العديد من الشموع الصاعدة المتتالية بأجسام صغيرة. يشير ATR إلى عدم وجود تقلب قوي. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع بسلاسة، أى أن الاتجاه الصاعد مستقر. عند هذه اللحظة كانت قيمة مؤشر ATR تبلغ 92 نقطة.

الخطوة 2. تحليل الإطار الزمني الأصغر

سوف ننتقل إلى مخطط 15 دقيقة (M15) ونحدد عدد النقاط التي تحركها السعر منذ الافتتاح اليومي. 

سعر الافتتاح كان 1.38988 في الساعة 00:00. بحلول الصباح، ارتفع السعر ما يقرب من 55 نقطة ثم عاد لنقطة البداية تقريبا. يشير ATR إلى تقلب عالي. نظرًا لأن النطاق اليومي هو 92 نقطة والسعر ليس بعيدًا عن نقطة البداية، سنفترض أن الاتجاه الصعودي سيستمر.

الخطوة 3. فتح الصفقة

دعونا نلخص ما سبق: قررنا فتح مركز شراء بسبب:

• هناك اتجاه صعودي بطيء مع تقلب منخفض على الإطار الزمني "اليومي".
• يُظهر الإطار الزمني M15 مستوى دعم ارتد منه السعر صعودا.
• غطى السعر ما يقرب من 50٪ من تقلباته اليومية وتم تصحيحه جزئيًا مرة أخرى إلى نقطة بداية النطاق اليومي.

لذلك، قم بفتح صفقة عند 1.39236 (ما يقرب من 25٪ من النطاق اليومي الذي يساوي 92 نقطة). وقف الخسارة: 2*القيمة الحالية لمؤشر ATR، والذي يساوي 14 نقطة. على الرغم من أنه قد يكون من الأفضل استخدام مضاعف 3: سيكون وقف الخسارة أدنى قليلاً من سعر الافتتاح 1.38988. جني الأرباح: 75٪ من قيمة مؤشر ATR على الإطار الزمني اليومي. 

يجب تحديد حجم المركز بناءا على أهدافك وحجم الإيداع الخاص بك.

أغلق الصفقة بوضع أمر جني الأرباح أو عند ظهور نمط انعكاس واضح. ولكن لا أعتقد أنه سيظهر قبل أن يصل ATR اليومي إلى 50٪. الربح المستهدف لهذه الصفقة هو 5 دولار أمريكى.

الخطوة 4. إغلاق الصفقة

4.1. السيناريو المتحفظ 

كل شخص لديه أهداف ربح خاصة به، لكنني أوصي بأن لا ينتظر المتداولون المبتدئين حتى يتم جني الأرباح ويجب عليهم جنى الأرباح الحالية عند أول إنعكاس يحدث.

إذا رأيت أن السعر لا يمكنه تحديد اتجاهه خلال فترة تقلب عالية، كما هو الحال في هذه الحالة، أغلق الصفقة. سعر الإغلاق: 1.39385. الربح المحصل في 2.5 ساعة هو حوالي 15 نقطة ناقص السبريد.

4.2. السيناريو ذو المخاطرة

الهدف هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح بناءً على طريقة التداول باستخدام مؤشر ATR. لست في عجلة من أمري لإغلاق الصفقة، بل سوف أبقى عليها. ونتيجة لذلك، تم إغلاق الصفقة بأمر إيقاف الخسارة وخسرت حوالي 1.51 دولارًا أمريكيًا. كشف تحليل السوق عن خطأ. لا يزال التقلب مرتفعًا، ولكن كان هناك تغيير واضح في الاتجاه. يشير السهم الموجود في الصورة أدناه إلى نقطة فتح الصفقة.

بما أن الشمعة اليومية هابطة. سوف أفتح صفقة معاكسة باستخدام نفس المبدأ: سعر الافتتاح في الساعة 00:00 كان (1.38988) يمثل بداية نطاق التقلب، لكن الاتجاه هبوطي الآن. يمكن مضاعفة حجم المركز.

استغرق الأمر مني 30 دقيقة لاستعادة الخسارة من الصفقة السابقة وربح 0.5 دولار أمريكي. لقد قمت بجني الربح من الصفقة الثانية لأسباب نفسية: وهى تعويض الخسارة السابقة.

النقاط الرئيسية:

• يوضح مؤشر ATR التغيير في التقلبات الحالية. ومع ذلك، أثبتت الأمثلة السابقة أن السعر يمكن أن يغير اتجاهه خلال ساعات قليلة. ويمكن الاستفادة من ذلك في استراتيجيات التداول المتأرجح (متاجرة السونج).
• لحساب وقف الخسارة لإطار زمني قصير، من الأفضل استخدام مُضاعِف لا يزيد عن "2". ولكنى أعتقد أن هذا الموضوع يستحق المناقشة في التعليقات.
• هناك استراتيجيتين للخروج من السوق. تقترح الأولى الخروج بشكل يدوى من الصفقة عند أول انعكاس للاتجاه. وتعتمد الآخرى استخدام جني الأرباح المحسوب على أساس مؤشر ATR. إذا لم يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية اليوم، فأغلقها يدويًا. إذا تم إغلاق الصفقة بإيقاف الخسارة، فحاول فتح صفقة فى الاتجاه المعاكس للصفقة الأولى.

يمكنك استخدام التحوط أو إيقاف الخسارة المتحرك.

وقف الخسارة المتحرك باستخدام مؤشر ATR 

الوقف المتحرك هو أمر وقف الخسارة الذي يتبع السعر في اتجاه الصفقة المفتوحة ويبقى عند المستوى الذي تم تحديده إذا عكس السعر، وهو فرع من أمر وقف الخسارة الأصلي، الفرق هو أنه بدلاً من استخدام سعر وقف ثابت، فإن الوقف المتحرك يتبع سعر السوق على مسافة محددة مسبقًا أثناء الاتجاه. بهذه الطريقة يمكنك زيادة ربحك وتقليل احتمالية الخسارة.

يتم قياس التقلب فقط من خلال النطاق السعري على إطار زمني محدد. يمكن أن يتحرك السعر في أي اتجاه. إذا فتحنا صفقة وقمنا بوضع أمر إيقاف الخسارة العادي عندما خرج السعر خارج النطاق المسطح، فيمكننا الحصول على السيناريو التالي: يصل السعر بسرعة إلى الجانب المقابل لنطاق التقلب ويعود مرة أخرى. في ما يلي مثال لذلك فى الصور أدناه.

بدأ مؤشر متوسط المدى الحقيقي في النمو، ويمكننا فتح مركز شراء عند النقطة 1. إذا كان المتداول يراقب مخطط السعر طوال الوقت، فسوف يغلق الصفقة بناءً على الأنماط التي ظهرت عند النقطة 2. ولكن إذا فاتته هذه اللحظة، فسوف يخسر الأرباح بل ويتكبد خسائر عند النقطة 3. سيكون السعر قد مر عبر نطاق التقلب بأكمله لأعلى وأسفل في غضون ساعات قليلة.

يتيح لنا استخدام وقف الخسارة المتحرك باستخدام مؤشر ATR  جني جزء على الأقل من الربح، وتجنب إغلاق الصفقة على خسارة أثناء التقلبات العالية. من الناحية النظرية، قيمة وقف الخسارة المتحرك هي ATR* k، حيث «k» عبارة عن مضاعف تقلب يتم تعيينه يدويًا. في معظم الأحيان، يكون «2» أو «2.5» أو «3»: كلما كبر الإطار الزمني، كلما زاد المضاعف.

سوف نستخدم إيقاف الخسارة المتحرك على نفس المثال السابق: سيتم فتح مركز شراء عند 1.26776 في النقطة 1 ويتم تأمينه عن طريق وضع أمر إيقاف خسارة متحرك عند 2* 0.0006، أي 12 نقطة، وهو ما يعادل قيمة مؤشر ATR فى لحظة فتح الصفقة. إذا تم تأمين الصفقة باستخدام الإيقاف المتحرك، فسيتم إغلاقها تلقائيًا عند النقطة 2. إذا قمنا بطرح السبريد، فسيكون الربح حوالي 15-17 نقطة على عروض أسعار مكونة من 4 أرقام، خلال ساعتين. بدون وقف الخسارة المتحرك، كان سيتم إغلاق الصفقة عند خسارة 12 نقطة بالإضافة إلى السبريد.

كيفية تعيين أمر الإيقاف المتحرك على منصة LiteFinance:

• حدد حجم الصفقة وافتحها بنقرة واحدة. 
• افتح قائمة «المحفظة» في الجزء السفلي من صفحة ملف العميل الخاصة بك وانقر فوق «تحرير».
• في النافذة التي ستفتح قم بتحديد أمر الوقف المتحرك.

تداول الأسهم مع مؤشر ATR/ مؤشر atr لسوق الأسهم

يتم تطبيق الأداة على سوق الأسهم بنفس الطريقة السابقة. يقدر مؤشر متوسط المدى الحقيقي نشاط التداول واهتمام المستثمرين بالأسهم. إذا كانت قيمة المؤشر تنمو، فهذا يعنى أن التقلبات وأحجام التداول تنمو أيضًا. إذا كانت القيمة منخفضة، يعنى أن السوق ثابتًا أو مسطحًا. إلى جانب مؤشر ATR، يمكنك استخدام مؤشر الحجم أو عمق السوق (DOM) على مخطط MT5 للتحقق من مستويات الدعم والمقاومة القوية.

يصبح هذا المؤشر ذو فائدة كبيرة عند نشر التقارير المالية أو البيانات الصحفية أو الإحصائيات الأخرى. فهو يساعدنا على رؤية:

• رد فعل السوق - ما مدى حدة وقوة استجابة السوق للأخبار.
• مستويات تقلب السوق فيما يتعلق بأحداث معينة؛ ما الأخبار التي يتفاعل معها السوق بشكل أقوى.
• درجة التقلب: المدة التي تستغرقها فترة التقلبات العالية بعد إصدار الإحصائيات.
• الترابط: ما هي الأخبار أو الإصدارات المترابطة أو التى لها علاقة ببعضها البعض؟ على سبيل المثال، هل ستؤثر التقارير المالية لشركة أبل على أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى؟

وهناك أدوات مهمة أخرى ستكون مفيدة لك خلال تداول الأسهم مثل الأجندة الإقتصادية والتقويم المالي. جرب استخدام مؤشر ATR، على سبيل المثال، على مخطط سهم تيسلا (TSLA).

عيوب مؤشر ATR

يشتمل مؤشر متوسط المدى الحقيقي على بعض الجوانب السلبية أيضًا:

• مساحة محدودة للتطبيق. لا يُظهر هذا المؤشر اتجاهات الأسعار أو يتوقعها حتى. إنه يعطي فكرة فقط عن مستوى التقلبات الحالية مقارنة بالفترات السابقة.
• التأخر (فهو مؤشر متأخر يتبع السعر). صيغة متوسط المدى الحقيقي محددة. قد يبدأ التقلب في النمو، لكن قيمة المؤشر ستظل منخفضة. وقت التأخير هو 1-2 شمعة. 

على الرغم من أن ATR ينتمي إلى مجموعة مؤشرات التذبذب، ولكن يُفضل استخدامه مع مؤشر ستوكاستيك، والماكد، ومؤشرات التذبذب الأخرى. أيضًا، ستعمل الفترات القصيرة بشكل أفضل: الفترة 12-14 هي الأمثل في الإطار الزمني الساعة أو H1.

النقاط الرئيسية

مؤشر التقلب ضروري للتداول الاحترافي. ولكنه ليس مفيدا بما يكفي للمتداولين المبتدئين فهم سيفضلون الأدوات الأخرى. وبشكل عام يعتبر هذا المؤشر ممتاز جدا عند تطوير نظام تداول. 

هل ترغب في تنزيل مؤشر ATR مجانًا؟ لا تتسرع. فهو مؤشر أساسي يتم تضمينه بشكل إفتراضي على منصات MT4 و MT5، ويمكنك التمرس على استخدامه على حساب تجريبي. إذا لم يكن مؤشر ATR موجودًا لسبب ما، فيمكنك إعادة تثبيت المنصة أو نسخ ملف الإعداد من مجلد MQL/Indicators الخاص بمنصة مثبتة على جهاز كمبيوتر آخر. ستجد أيضًا مؤشر ATR على منصة LiteFinance المدمجة بمنطقة العميل (صفحة مكتب العميل). لا تحتاج إلى تثبيته.

آمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك. إذا كان لا يزال لديك أسئلة، قم بطرحها رجاءا في قسم التعليقات أدنى هذه المقالة. أتمنى لك حظا سعيدا في تداولك!

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian