Average True Range Indicator (ATR): tingkatkan perdagangan anda dengan ukuran volatility

2025.11.19 2024.03.26 Average True Range Indicator (ATR): tingkatkan perdagangan anda dengan ukuran volatility

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Indikator ATR (Average True Range) ialah alatan untuk mengukur tahap "volatility".

Maksud ATR memberitahu kita berapa banyak harga telah berubah dalam tempoh semasa berbanding dengan tempoh sebelumnya. Ia digunakan dalam strategi trend untuk menilai kebarangkalian pembalikan trend dan menentukan saat pasaran memulakan trend yang baharu. Ia juga berfungsi untuk membuat pesanan Stop Loss dan Take Profit dan digunakan untuk menganggarkan lebar julat apabila hasil dagangan berdasarkan strategi channel.

Indikator teknikal disertakan secara “default” dalam banyak platform dagangan dan digunakan sebagai indikator tambahan digabungkan dengan Price Action dan oscillator.

Apa itu ATR Indicator: definisi Average True Range

Indikator analisis teknikal boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan:

• Indikator trend yang menunjukkan kekuatan dan arah trend;
• Oscillator yang menunjukkan potensi pembalikan dan membentuk kawasan terlebih beli/terlebih jual;
• Ramalan indikator teknikal yang meramalkan pergerakan harga berdasarkan ketetapan sebelumnya.

Indikator pasaran Forex ATR sering dianggap sebagai oscillator kerana ia membantu kita menentukan titik pembalikan trend yang baharu. Pembalikan boleh berlaku jika indikator meliputi lebih 75% daripada jarak puratanya dalam tempoh masa tetap. Tidak seperti oscillator, ia tidak mempunyai had "0" dan "100" yang mentakrifkan kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Oleh itu, indikator ATR ialah indikator teknikal khusus yang menggabungkan ciri tiga kumpulan.

Average True Range pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978.

J. Welles Wilder juga membangunkan alatan popular seperti Parabolic SAR dan RSI. Indikator teknikal ini pada asalnya adalah untuk pasaran niaga hadapan, yang jauh lebih “volatile” daripada pasaran saham. Kemudian ia menjadi begitu popular sehingga ia dimasukkan ke dalam platform trading (termasuk trading Forex, trading CFD dan bekerjasama dengan instrumen kompleks lain) sebagai satu alatan asas.

J. Welles Wilder mencipta indikator ATR untuk satu tujuan: menentukan high dan low "volatility" pasaran.

• Rujukan

  "Volatility" ialah julat harga purata dari harga tertinggi kepada harga terendah dalam tempoh masa yang spesifik. Jika julat meningkat dalam tempoh masa tertentu, "volatility" aset meningkat.

Dagangan Average True Range jarang digunakan untuk strategi manual, tetapi ia sering digunakan oleh penasihat pelaburan untuk membina sistem pengurusan risiko automatik. Indikator teknikal ini tidak mengukur kekuatan trend dan tidak boleh meramalkan pergerakan harga. Ia hanya menganggarkan tinggi dan rendah "volatility" pasaran.

Walau bagaimanapun, Average True Range ialah alatan yang sangat diperlukan untuk menetapkan paras keuntungan sasaran, meletakkan pesanan henti (stop order) dan menentukan kelebaran harga channel dalam strategi “channel and range” (strategi yang digunakan untuk trading retracement dan breakout).

Indikator ATR TIDAK digunakan untuk:

• menentukan arah harga pasaran;
• mencari divergence;
• ia kadangkala boleh menunjukkan titik pembalikan;
• ia digunakan untuk mengukur julat harga dan sifat perubahan trend mereka.

Isyarat utama indikator adalah seperti berikut: apabila indikator berkembang, "volatility" aset bertambah. Kesilapan klasik adalah untuk menghubungkan pertumbuhan indikator kepada pertumbuhan harga. Indikator ATR juga tidak menunjukkan arah harga. Apabila ia berkembang, garis harga mungkin naik atau turun. Ia adalah julat "volatility" harga yang meningkat.

Apa itu Average True Range?

ATR mengukur "volatility" dalam tempoh tertentu. Ia membandingkan:

• tempoh tertinggi dan terendah candle semasa;
• tempoh tertinggi dan terendah candle semasa, dan penutupan candle sebelumnya.

Kemudian ia mengambil nilai yang paling besar dan puratakannya berdasarkan min aritmetik.

Nilai indikator yang agak rendah boleh dibaca seperti berikut:

• Pasaran adalah mendatar. Harga bergerak dalam julat yang sama, dan purata perbezaan antara tertinggi dan terendah tidak berubah. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menganggarkan lebar julat di mana harga turun naik menggunakan indikator ATR.
• Trend pasaran adalah perlahan. Harga naik atau turun, tetapi perbezaan antara candle bersebelahan tidaklah ketara.

Isyarat utama indikator ialah peningkatan mendadak dalam bacaannya yang menunjukkan perbezaan yang semakin meningkat pada candlestick extremum. Body dan shadow candle menjadi lebih besar, dan sudut kenaikan harga berbanding paksi horizontal menjadi lebih besar. Pada masa yang sama, julat harga mungkin kekal sama. Peningkatan dalam "volatility" harga bermakna harga bergerak pada jarak yang sama dengan lebih cepat.

Contoh penggunaan indicator Average True Range:

Terdapat trend menurun kecil dalam pasaran; nilai Average True Range (ATR) adalah kecil.

Kemudian, terdapat lonjakan mendadak pada "volatility": julat harga meningkat dengan ketara dalam tempoh masa yang singkat. Average True Range meningkat dengan mendadak. Kemudian, trend mula menaik secara perlahan. Walaupun jarak antara permulaan trend dan bahagian atas adalah berkali-kali lebih besar daripada julat segmen yang volatile, ATR semakin berkurangan kerana trend tersebut telah berkembang dalam tempoh masa tertentu.

Formula indikator ATR

Terdapat tiga formula untuk mengira ATR:

• Perbezaan antara candle extremum semasa (high dan low). Candle semasa tertinggi tolak terendah.
• Nilai mutlak Max semasa (High) tolak nilai penutupan sebelumnya. |High — (Close-1)|.
• Nilai mutlak tempoh semasa Min (Low) tolak nilai penutupan sebelumnya. |Low — (Close-1)|.

Kemudian kita mengambil nilai terbesar dan mengira bacaan indikator ATR. Inilah formulanya:

ATR = Moving Average (TR, m)

di mana TR ialah nilai terbesar daripada tiga perbezaan dan m ialah tempoh purata. Moving Average ialah min aritmetik bagi set nilai tertentu.

Pengiraan Average True Range

Sekarang mari kita ketahui cara mengira nilai ATR untuk lebih memahami prinsip kerjanya. Perlu diingatkan bahawa Average True Range ialah nilai terbesar daripada nilai berikut: tempoh semasa tertinggi tolak semasa terendah; nilai mutlak semasa tertinggi tolak penutupan sebelumnya; nilai mutlak semasa terendah tolak penutupan sebelumnya. Indikator membandingkan tiga nilai tersebut untuk dua candle bersebelahan. Tempoh ialah bilangan candle yang dipertimbangkan.

Sebagai contoh, jika nilai tempoh ialah 1, indikator ATR akan mengira perbezaan harga untuk candle terkini. Ia akan membandingkan High/Low, dan perbezaan antara High/Low candle dan penutupan candle sebelumnya. Jadi, dengan tempoh "1", dua candle dipertimbangkan. Sebagai contoh:

Perbezaan antara high dan low: 1.2121 - 1.2117 = 0.0004, atau empat mata untuk sebut harga 4 digit. Itulah nilai terbesar daripada tiga baki yang mungkin.

Tangkap layar menunjukkan bahawa nilai adalah sama dengan pengiraan ATR. "0.0004" bermakna Average True Range ialah empat mata untuk satu tempoh candle.

Jika kita mengambil 2 tempoh, maka tiga candle terakhir akan dipertimbangkan. Dua nilai iaitu candle terakhir dan kedua terakhir dipuratakan: ia dijumlahkan dan dibahagikan dengan dua, mengikut min aritmetik.

Semakin lama tempoh, semakin banyak candle diambil kira, dan semakin licin garisan ATR. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa semakin lama tempoh tersebut, semakin perlahan ATR bertindak balas terhadap pergerakan harga.

Bagaimana indikator "volatility" boleh membantu semasa trading?

Indikator ini mengenal pasti saat julat harga mula membesar dengan mendadak. Ciri ini boleh digunakan untuk tujuan berikut:

• Untuk membentuk strategi jangka pendek. Lonjakan "volatility" yang mendadak adalah saat yang tepat untuk scalping. Anda boleh menyemak artikel saya Forex scalping untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis strategi pasaran Forex ini.
• Untuk memutuskan ke arah mana perdagangan harus dibuka. Jika Average True Range meliputi separuh julat puratanya, mungkin sudah terlambat untuk membuka dagangan dalam arah trend pasaran dan lebih baik anda menunggu pembalikan.
• Untuk menentukan sasaran harga. Take Profit diletakkan pada had julat "volatility" atau dalam julat. Jika Average True Range ialah 60 mata, Take Profit boleh ditetapkan pada 45-50 mata berbanding harga pembukaan.
• Untuk menentukan paras Stop Loss. Stop Loss diletakkan di luar julat "volatility" harga high dan low dan terikat dengan pengganda pembetulan ATR. Pengganda pembetulan ATR dikira secara berasingan untuk setiap aset tertentu.

Apakah Indikator ATR Beritahu Anda?

Indikator ATR hanya mendapat satu isyarat: ia naik atau turun. Semakin tinggi garisan ATR, semakin tinggi “volatility” pasaran, dan semakin pantaslah garisan trend bergerak dari satu had julat ke had yang lain.

• Dalam segmen 1, indikator bergerak secara mendatar. Ini bermakna pasaran adalah mendatar: amplitud turun naik harga dan saiz candlestick adalah kecil.
• Dalam segmen 2, nilai ATR melonjak, dan indikator mula berkembang. Ini bermakna "volatility" semakin meningkat, dan kita harus mencari titik entri. Memandangkan ATR tidak menunjukkan arah harga, maka kita akan menentukannya sendiri. Sebagai contoh, lukiskan paras support dan resistance melalui julat flat extremum dan buka dagangan ke arah penembusan.
• Dalam segmen 3, masih terdapat "volatility" yang tinggi, tetapi trend berubah arah. Tugas seorang trader adalah untuk mendapatkan pembalikan garis harga, tepat pada masanya dan membalikkan dagangan apabila "volatility" masih tinggi.
• Dalam segmen 4, indikator kembali ke nilai terendahnya dalam julat rata (flat). Ini bermakna "volatility" semakin berkurangan; kadar perubahan harga semakin perlahan; amplitud di mana harga turun naik semakin berkurangan; badan candle menjadi lebih pendek daripada candle dalam segmen 2 dan 3. Ini boleh menunjukkan pasaran yang mendatar atau trend adalah perlahan. Terdapat trend menurun yang perlahan di sini. Ia adalah isyarat bagi trader swing dan scalper untuk keluar dari pasaran.

Begini caranya untuk kita menggunakan isyarat ATR bagi kenaikan "volatility":

1. Permulaan trend baharu ialah isyarat untuk membuka dagangan jangka pendek bagi mendapatkan pergerakan harga terpantas dalam mana-mana arah dalam tempoh yang singkat. Ia adalah salah satu pilihan untuk scalper.
2. Peningkatan mendadak dalam amplitud pergerakan harga adalah isyarat untuk keluar dari pasaran atau meningkatkan nilai penempatan pesanan henti (stop order). Katakan kita mempunyai dagangan jangka sederhana atau jangka panjang, dan nilai stop order telah dikira berdasarkan “drawdown” maksimum yang mungkin, mengikut peraturan pengurusan risiko kita sendiri. kita melihat bahawa “volatility” berkembang dengan mendadak. Kita mempunyai dua pilihan: untuk menutup dagangan lebih awal sebelum harga mencapai paras hentian atau menambah nilai akaun pelaburan kita, meningkatkan nilai hentian dan tunggu “temporary drawdown” berakhir. Tanpa strategi perdagangan yang mantap, terdapat risiko tinggi untuk kehilangan wang dengan cepat.

Indikator “volatility” ini tidak menunjukkan kawasan terlebih beli/terlebih jual, jadi bacaannya dianggar berdasarkan bacaan sepanjang tempoh ATR sebelumnya dengan “zooming out” carta. Tahap “volatility” tidak bergantung pada arah harga. Garis ATR mungkin boleh meningkat, manakala harga boleh bergerak naik atau turun.

Dagangan harian ATR

Timeframe yang besar biasanya digunakan untuk analisis awal. Timeframe utama boleh menjadi H1, dan timeframe yang dianalisis boleh menjadi D1.

Contoh: mari gunakan ATR dan lihat cara ia mengukur “volatility” untuk USDCAD pada timeframe harian.

Dengan tempoh 14, nilainya ialah 0.0077. Ini bermakna harga Average True Range ialah 77 mata sepanjang 14 hari dagangan yang lalu. Beralih kepada timeframe H1 dan semak sejauh mana harga bergerak sejak 00:00 hingga saat ini:

Harga buka julat harian pada 00:00 ialah 1.26799 (dibundarkan kepada 1.2680); harga tempoh semasa ialah 1.2661. Terdapat trend menurun yang kuat yang boleh disahkan oleh indikator lain juga. Harga turun naik hampir 20 mata, dengan purata “volatility” ialah 77 mata. Secara teorinya, jika garis harga belum meliputi 50% daripada Average True Range, kita boleh membuka dagangan dalam arah trend. Titik entri pasaran untuk posisi jualan ialah candle semasa.

Jika harga telah meliputi lebih 50% daripada ATR, tunggu sebentar. Fikirkan untuk membuka dagangan dalam arah yang bertentangan dengan trend jika harga meliputi 70%-80% daripada ATR harian. Kaedah ini tidak sempurna, tetapi ia boleh menjadi salah satu pilihan apabila menentukan titik entri pasaran dan arah harga.

Indikator ATR dalam MT4

Indikator Average True Range adalah salah satu indikator yang asas dalam MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Anda boleh menemuinya dalam menu "Indicators/Oscillators".

Tetapan ATR untuk MT4

Dalam tetapan ATR, Tempoh (Period) adalah parameter utama. Menggunakan tetingkap yang sama, anda boleh menetapkan paras Maksimum dan Minimum. Ia mudah untuk membandingkan secara visual tempoh “volatility” yang sebelumnya dengan tempoh semasa. Menghafal nilai tidak mudah: adalah lebih mudah untuk menetapkan paras dan menyemak sisihan daripada nilai semasa dengan menatal (scrolling) carta. Carta akan memaparkan hanya had masa yang dinyatakan dalam tetapan ATR.

Anda boleh menetapkan nilai tahap dalam tab "Levels" dan ia akan dipaparkan sebagai garisan horizontal dalam carta. Sebagai contoh, seperti garisan merah dalam “print screen” di bawah.

Salah satu kelemahan memaparkan indikator dalam MT4 ialah hanya nilai semasa yang ditunjukkan di sebelah namanya (segi empat tepat biru), dan ia tidak akan mengalami perubahan ketara apabila anda “scrolling”. Anda boleh meletakkan kursor pada satu titik dan menunggu tetingkap “pop-up” atau mengaktifkan "Data Window" (Ctrl+D). Kedua-dua pilihan tidak sesuai untuk saya.

Tab Visualization menunjukkan cara indikator akan dipaparkan pada timeframe yang dipilih. Contohnya, anda sedang menganalisis carta pada beberapa timeframe dan anda memerlukan ATR pada timeframe harian. Anda menanda D1, dan indikator akan hilang apabila anda beralih ke timeframe lain.

Terdapat pelbagai pengubahsuaian indikator di Internet. Anda boleh memuat turun ATR Ratio di tapak MQL5 (Short-term ATR / Long-term ATR ratio).

Templat boleh ditambah ke platform. Sila beritahu saya jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengubahsuaian dan strategi kerja berdasarkan pengubahsuaian tersebut.

Tetapan ATR pada platform dalam talian LiteFinance

Bagaimana anda boleh mencari cara mengurus tetapan ATR pada platform LiteFinance:

1. Pergi ke "Pedagang Baru/Buka akaun demo" dalam menu atas halaman utama. Anda akan diubah hala secara automatik ke akaun demo percuma pada platform dalam talian LiteFinance. Pendaftaran tidak perlu.
2. Klik "Perdagangan" dalam menu kiri. Pilih instrumen kewangan dagangan anda. Katakan pasangan EURUSD dalam tab "Mata Wang".
3. Pada carta harga yang dipaparkan, klik pada "Indikator" dan pilih "Average True Range".

Tetapan ATR pada platform dalam talian LiteFinance

Terdapat beberapa tetapan ATR:

1. Kedalaman (tempoh)

Nilai “default” ialah 14, yang bermaksud indikator menggunakan 14 candlestick terakhir. Untuk tempoh yang singkat sehingga M15, adalah disyorkan untuk meningkatkan tempoh tersebut. Untuk timeframe yang lebih panjang daripada H4 - kurangkan tempoh itu. Sebagai contoh, ramai trader memilih tempoh 7 untuk timeframe D1.

Keunikan aset juga harus dipertimbangkan: sesetengah pasangan lebih “volatile” daripada yang lain. Oleh itu, adalah bijak untuk memendekkan tempoh bagi nilai “volatility” aset yang rendah untuk meningkatkan sensitiviti indikator kepada perubahan harga.

2. Melancarkan

Ia mengenai jenis MA yang menjadi asas indikator. Terdapat empat pilihan. Parameter ini tidak mempengaruhi perancangan garisan ATR dengan ketara, tetapi nilainya boleh berbeza-beza dan itu boleh menjadi detik penentu untuk strategi berketepatan tinggi.

3. Ketepatan

Parameter berbeza dari 0 hingga 8 dan menetapkan bilangan digit selepas titik perpuluhan.

Anda boleh menukar warna garisan dalam tab "Cara".

Berbeza dengan MT4, anda boleh melihat nilai indikator dengan meletakkan “pointer” tetikus kepadanya.

Cara menggunakan indikator ATR

Average True Range adalah yang paling kerap digunakan dalam kes berikut:

1. Untuk menentukan paras Stop Loss. Tahap “volatility” menggariskan julat pergerakan harga. Had julat itu boleh menjadi titik rujukan.
2. Untuk menentukan tempoh mendatar. Jika nilai ATR rendah berbanding “volatility” purata, pasaran adalah mendatar.
3. Untuk mengenal pasti penghujung trend. Semakin jauh garis harga melepasi had ATR, semakin besar kemungkinan ia berhenti.

Membuat pesanan Stop Loss

Stop order biasanya dibuat di kawasan ekstrem lokal dengan sedikit inden. Persoalannya ialah bagaimana untuk mengenal pasti ekstrem lokal dengan betul dan tidak membiarkan hingar harga (price noise) mencetuskan stop order.

Untuk meletakkan stop order menggunakan ATR, kita perlu melakukan perkara berikut:

• Lukis paras support dan resistance melalui ekstrem yang paling jelas pada timeframe yang singkat (M5-M15).
• Tambah/tolak 2*ATR kepada/daripada nilai harga candle ekstrem utama. Nilai yang anda dapat ialah paras Stop Loss. Pengganda "2" hendaklah dilaraskan kepada setiap pasangan tertentu. Sekurang-kurangnya 1.5 ATR disyorkan. Pengganda Stop Loss ATR terbaik untuk timeframe bermula dari H1 ialah "3".

Terdapat kaedah berbeza: letakkan stop order pada paras tersebut semasa membuka dagangan. Tolak atau tambah beberapa mata daripada nilai itu untuk penapisan. Bagi meletakkan Take Profit, tukar kepada timeframe yang lebih besar dan semak tahap instrumen kewangan di situ.

Kaedah ini berfungsi paling baik pada timeframe yang singkat dengan hingar harga — pergerakan harga yang huru-hara dan tidak menentu dalam mana-mana arah. Menggunakan indikator membolehkan kita meletakkan stop order pada paras yang selamat, penyediaan kepada hingar harga.

Contoh:

Semasa trend menurun, lukis paras resistance yang disahkan oleh corak untuk membuka dagangan selepas penembusannya. Buka posisi belian pada “pullback”. Harga minimum — 1.19588, ATR — 0.0005 atau lima mata. Darab 0.0005 dengan dua dan tolak nilai daripada harga minimum. Anda akan mendapat paras Stop Loss 1.19488. Seperti yang ditunjukkan oleh “print screen”, garisan harga tidak sampai ke paras itu. Ia menguji paras 1.19516 dan kemudian berbalik ke atas.

Penapis Flat

Anda memperoleh pendapatan daripada pasangan mata wang yang sedang trend dengan “volatility” harian sederhana sebanyak 80 mata. Saya mendapat nombor ini menggunakan kalkulator “volatility”. Jika “volatility” tempoh semasa kurang daripada 50% daripada julat itu, pasaran boleh dianggap mendatar. Oleh itu, jika nilainya kurang daripada 40 mata, kita tidak mencari titik entri menggunakan strategi trend kerana mana-mana arah sebut harga tidak akan bertahan lama.

Sukar untuk mengatakan sama ada munasabah untuk mengikuti skim itu. Pertama, nilai 50% adalah konvensional dan harus dilaraskan semula kepada setiap pasangan tertentu. Kedua, pasaran boleh mengikut arah trend pada timeframe yang lebih kecil.

Kelemahan instrumen ialah “lag”, yang berlaku untuk semua Moving Average. Semakin lama tempoh, semakin kurang sensitif instrumen terhadap perubahan harga semasa. Sebagai contoh, jika anda menetapkan tempoh pada 50, indikator akan mempertimbangkan 50 candlestick terakhir. Jika harga berubah secara mendadak pada dua atau tiga candle terakhir, perubahan trend tersebut akan diserap oleh nilai candle sebelumnya. Sebaliknya, timeframe yang singkat boleh menghasilkan banyak isyarat dagangan palsu. Jadi, semua kekurangan Moving Average adalah tipikal di sini juga.

Contoh:

Purata “volatility” EURUSD sepanjang prestasi lepas pada minggu ini ialah 44.25 mata.

Nilai semasa ATR pada petikan 4 digit ialah 61 mata pada carta harian. Memandangkan “volatility” semasa adalah lebih tinggi daripada purata, pasaran tidak mendatar, dan trend semasa adalah lebih kukuh sedikit daripada trend mingguan.

Menentukan potensi titik pembalikan trend

Lebih besar amplitud gelombang indikator berbanding dengan nilai sebelumnya, lebih besar kemungkinan garis harga akan berbalik.

Contoh:

Nilai ATR yang agak rendah tidak dapat menyatakan sama ada terdapat trend pada carta harian. Terdapat tend menaik, tetapi rentaknya sangat perlahan sehingga Average True Range tidak dapat mengenal pastinya.

Kenaikan pesat indikator menunjukkan bahawa “volatility” pasaran meningkat: sudut kenaikan harga meningkat, dan harga berubah lebih cepat. Trader hanya perlu meramalkan arah trend.

ATR mencapai maksimum dan berbalik, ini bermakna “volatility” telah mula jatuh. Ambil perhatian bahawa trend berubah arah semasa garisan indikator berkembang. Biar saya ingatkan anda bahawa Average True Range tidak menunjukkan arah harga; ia hanya menunjukkan relatif kelajuan perubahan harga. Apabila indikator kembali ke paras terendah semasa, ini bermakna kelajuan perubahan harga sedang menurun: pasaran menjadi mendatar atau trend bergerak lebih perlahan.

Terdapat cara lain untuk mengenal pasti titik pivot. Nilai Average True Range dibandingkan dengan jarak yang telah ditempuhi oleh harga dari permulaan timeframe hingga sekarang. Timeframe yang lebih singkat digunakan untuk perbandingan.

Contoh. Mari kita ambil sebagai 100% nilai H1 ATR, yang menunjukkan Average True Range pergerakan harga sepanjang sejam yang lalu. Kemudian beralih kepada timeframe satu minit dan cari di mana timeframe H1 semasa bermula. Anggarkan jarak harga yang dilalui setakat ini.

• Jika garis harga pergi lebih jauh daripada 70%, pembalikan berkemungkinan besar akan berlaku. Pertimbangkan untuk membuka posisi dalam arah yang bertentangan.
• Jika garis harga meliputi kurang daripada 30% jarak, pertimbangkan untuk membuka dagangan dalam arah trend.
• Jika jarak berbeza dari 30% hingga 70% daripada julat, jangan tergesa-gesa.

Nilai tersebut hanyalah titik rujukan. Ia khusus untuk setiap aset tertentu.

ATR Indicator Strategi

Trading pada beberapa timeframe menggunakan level dan ATR. Kebanyakan strategi telah diterangkan di atas. Saya akan menunjukkan kepada anda cara menggunakannya.

Langkah 1. Analisis timeframe harian

Buka carta harian GBPUSD dan semak trend.

Carta menunjukkan trend yang kukuh dan stabil yang bermula selepas “drawdown” yang dramatik. Perhatikan lonjakan ATR yang mendadak semasa trend menurun: seseorang boleh mendapat keuntungan daripada posisi jualan di sana. Trend terus menaik dengan lancar; terdapat beberapa candle tumbuh berturut-turut dengan badan kecil. ATR menunjukkan tiada “volatility” yang kuat. Ini bermakna harga dijangka terus meningkat dengan lancar. Nilai ATR ialah 92 mata.

Langkah 2. Analisis timeframe jangka pendek

Kemudian beralih kepada carta M15 dan semak berapa banyak mata yang telah ditanggung oleh harga sejak pembukaan harian.

Harga pembukaan ialah 1.38988 pada 00:00. Menjelang pagi, harga naik hampir 55 mata dan kemudian kembali semula. ATR menunjukkan “volatility” yang tinggi. Oleh kerana julat harian ialah 92 mata dan harganya tidak jauh dari permulaan, kita boleh mengandaikan bahawa trend menaik akan berterusan.

Langkah 3. Membuka dagangan

Mari kita ringkaskan: kita memutuskan untuk membuka posisi belian kerana:

• Terdapat trend menaik yang perlahan dengan “volatility” yang rendah pada timeframe harian.
• Timeframe M15 menunjukkan paras resistance dari mana harga baru sahaja ditarik semula ke atas.
• Harga telah meliputi hampir 50% daripada “volatility” hariannya dan sebahagiannya diperbetulkan kembali ke titik permulaan julat harian.

Jadi, saya membuka dagangan pada 1.39236 (hampir 25% daripada julat harian bersamaan dengan 92 mata). Stop Loss: ATR*2 semasa, yang bersamaan dengan 14 mata. Pengganda 3 mungkin lebih baik: Stop Loss akan terletak sedikit di bawah harga pembukaan 1.38988. Take Profit: 75% daripada ATR harian.

Jumlah posisi harus ditentukan secara individu dan bergantung pada matlamat dan deposit anda.

Tutup dagangan berdasarkan Take Profit atau apabila corak pembalikan yang jelas muncul. Namun, saya tidak fikir ia akan muncul sebelum ATR harian mencapai 50%. Sasaran keuntungan ialah 5 USD.

Langkah 4. Menutup dagangan

4.1. Senario konservatif

Setiap orang mempunyai sasaran keuntungan mereka sendiri, tetapi saya akan mengesyorkan agar trader pemula tidak menunggu Take Profit untuk mencetuskan dan menetapkan sasaran keuntungan semasa pada pembalikan pertama.

Jika anda melihat bahawa harga tidak dapat menentukan arahnya semasa tempoh “volatility” yang tinggi, seperti dalam keadaan di pasaran ini, tutup dagangan. Harga penutupan: 1.39385. Keuntungan dalam 2.5 jam: sekitar 15 mata tolak spread.

4.2. Senario agresif

Sasarannya adalah untuk membuat keuntungan paling banyak berdasarkan teori ATR. Saya tidak tergesa-gesa untuk menutup dagangan, dan saya memegangnya (hold). Akibatnya, ia ditutup pada Stop Loss pada - 1.51 USD. Analisis pasaran mendedahkan kesilapan. “Volatility” pasaran masih tinggi, tetapi terdapat peralihan trend yang jelas. Anak panah dalam “print screen” di bawah menandakan titik pembukaan.

Candlestick harian adalah ke bawah. Jadi, saya membuka dagangan balas (counter trade) menggunakan prinsip yang sama: harga pembukaan pada 00:00 (1.38988) menandakan permulaan julat “volatility”, tetapi trend menurun sekarang. Volume boleh digandakan.

Saya mengambil masa 30 minit untuk memulihkan kerugian daripada perdagangan sebelumnya dan memperoleh 0.5 USD. Saya menetapkan keuntungan daripada perdagangan kedua atas sebab psikologi: untuk menampung kerugian sebelumnya.

Perkara utama:

• Indikator ATR menunjukkan peralihan “volatility” semasa. Walau bagaimanapun, contoh membuktikan bahawa harga boleh berubah arah dalam beberapa jam. Itu boleh digunakan dalam strategi perdagangan Swing.
• Untuk mengira Stop Loss untuk timeframe yang singkat, lebih baik kita menggunakan pengganda bersamaan atau kurang daripada 2. Namun, saya terbuka kepada perbincangan lanjut mengenai isu ini.
• Terdapat dua strategi keluar pasaran. Yang pertama mencadangkan untuk keluar pada pembalikan trend yang pertama. Yang satu lagi menggunakan Take Profit yang dikira berdasarkan ATR. Jika perdagangan belum ditutup menjelang penghujung hari, tutupnya adalah secara manual. Jika perdagangan ditutup pada Stop Loss, cuba buka posisi balas (counter position).

Anda boleh menggunakan hedging atau Trailing Stop.

ATR Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss ialah pesanan Stop Loss yang mengikut harga ke arah perdagangan dan kekal pada paras yang diambil jika harga berbalik.

“Volatility” diukur hanya dengan julat harga dalam timeframe tetap. Harga boleh bergerak ke mana-mana arah. Jika kita membuka dagangan dan membuat pesanan Stop Loss biasa ketika harga berada di luar julat rata, kita boleh mempunyai senario berikut: harga mencapai dengan pantas had bertentangan bagi julat “volatility” dan kembali semula. Berikut ialah contoh dalam “print screen” di bawah.

Average True Range mula meningkat, dan kita boleh membuka posisi belian di titik 1. Jika seorang trader memperhatikan carta sepanjang masa, dia akan menutup dagangan berdasarkan corak di titik 2. Jika dia terlepas detik itu, dia akan kehilangan keuntungan dan membuat kerugian di titik 3. Harga akan melalui keseluruhan julat “volatility” dan mundur dalam masa beberapa jam.

Menggunakan ATR Trailing Stop membolehkan kita menetapkan sekurang-kurangnya beberapa bahagian keuntungan dan mengelak daripada menutup dagangan pada kerugian semasa “volatility” yang tinggi. Secara teorinya, nilai Trailing Stop ialah ATR*k, dengan "k" ialah pengganda turun naik yang ditetapkan secara manual. Selalunya, ia adalah "2", "2.5" atau "3": semakin tinggi timeframe, semakin besar pengganda.

Contoh yang sama: posisi belian dibuka pada 1.26776 di titik 1 dan dijamin dengan Trailing Stop ditetapkan pada 2*0.0006, iaitu, 12 mata, yang sama dengan nilai ATR yang didaftarkan pada pembukaan dagangan. Jika dagangan dijamin dengan Trailing Stop, ia akan ditutup secara automatik pada titik 2. Jika kita tolak dengan spread, keuntungan akan menjadi sekitar 15-17 mata pada sebut harga 4 digit dalam masa dua jam. Tanpa Trailing Stop, dagangan akan ditutup pada kerugian 12 mata ditambah spread.

Cara menetapkan Trailing Stop pada platform LiteFinance:

• Tetapkan saiz posisi perdagangan dan bukanya dalam satu klik.
• Buka menu "Portfolio" di bahagian bawah platform anda dan klik "Edit".
• Tetapkan Trailing Stop dalam tetingkap yang terbuka.

ATR trading saham

Aplikasi instrumen dalam pasaran saham adalah sama. Average True Range menganggarkan aktiviti perdagangan dan minat kebanyakan trader terhadap sesuatu saham. Jika nilai indikator berkembang, “volatility” dan volum dagangan juga turut berkembang. Jika nilainya rendah, pasaran adalah mendatar. Selain ATR, anda boleh menggunakan indikator volume atau kedalaman pasaran (DOM) dalam MT5 untuk menyemak paras support dan resistance yang kukuh.

Indikator ini lebih berguna apabila laporan kewangan, siaran akhbar atau statistik lain diterbitkan. Ia membantu kita melihat:

• Reaksi pasaran - seberapa cepat dan ganas pasaran bertindak balas terhadap berita.
• Tahap “volatility” pasaran yang dikaitkan dengan kejadian khusus yang patut diberitakan; jenis berita yang menimbulkan reaksi pasaran yang lebih kuat.
• Darjah “volatility”: berapa lama tempoh “volatility” yang tinggi bertahan selepas statistik dikeluarkan.
• Korelasi: keluaran manakah yang saling berkaitan? Sebagai contoh, adakah laporan kewangan Apple akan menjejaskan sebut harga syarikat teknologi lain?

Satu lagi isu penting ialah kalendar Ekonomi dan kalendar kewangan. Sebagai contoh, cuba gunakan ATR pada carta Tesla (TSLA).

Kekurangan ATR

Average True Range juga mempunyai beberapa kekurangan:

• Kawasan aplikasi yang terhad. Ia tidak menunjukkan arah harga aset atau memberikan ramalan. Ia hanya menganggarkan tahap “volatility” secara umum berbanding dengan tempoh sebelumnya.
• “Lag”. Formula Average True Range yang specifik. “Volatility” boleh mula berkembang, tetapi nilai indikator masih rendah. Lagging boleh bertahan merentasi 1-2 candlestick.

Walaupun ATR tergolong dalam kumpulan oscillator, ia paling baik digunakan dengan kombinasi bersama Stochastic, MACD dan oscillator lain. Selain itu, tempoh singkat akan berfungsi dengan lebih baik: tempoh 12-14 adalah optimum pada timeframe H1.

Perkara utama

Indikator “volatility” adalah perlu untuk perdagangan profesional. Ia tidak cukup bermaklumat bagi trader pemula untuk menghargainya lebih daripada alatan lain. Namun begitu, ia patut disebut kerana sesetengah individu mungkin memerlukannya untuk membangunkan strategi dagangan mereka.

Adakah anda ingin memuat turun indikator ATR secara percuma? Jangan risau. Ia adalah indikator asas pada platform MT4 dan MT5, dan anda boleh membiasakannya pada akaun demo. Jika ATR tiada atas sebab tertentu, anda boleh memasang semula platform atau menyalin fail persediaan daripada folder MQL/Indicators daripada platform yang dipasang pada komputer lain. Anda juga boleh mendapatkan ATR pada platform LiteFinance yang disepadukan ke dalam Kawasan Pelanggan. Anda tidak perlu memasangnya.

Saya harap artikel ini berguna untuk anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan yang tinggal, tanya mereka di bahagian komen. Semoga berjaya dalam perdagangan!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia