Apa itu CCI

2024.04.18 2024.04.18 Apa itu CCI

Alex Rodionovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/alex-rodionov/

Indikator CCI atau Commodity Channel Index merupakan indikator oscillator, alat analisis teknikal, yang pada asalnya dibangunkan oleh Donald Lambert pada 1980-an. Walaupun namanya begitu, indikator ini agak cekap bukan sahaja dalam pasaran komoditi tetapi juga dalam perdagangan saham, mata wang, dan instrumen kewangan lain.

Kesederhanaan interpretasi isyarat, pengiraan yang agak mudah dan keupayaan untuk menggunakan Commodity Channel Index dalam mana-mana pasaran dan platform perdagangan telah menjadikan indikator itu sangat popular di kalangan trader.

Malah trader baru pun boleh berjaya berdagang dengan CCI. Trader profesional menggunakan indikator ini sebagai tambahan bagi mengenal pasti titik entry dan menggunakannya sebagai oscillator untuk menjejaki zon overbought dan oversold di pasaran.

Artikel ini membentangkan panduan terbaik untuk berdagang dengan indikator CCI. Teruskan membaca, dan anda akan mempelajari sejarah Commodity Channel Index CCI, formula pengiraan utama dan strategi dagangan asas menggunakan CCI untuk membuat keuntungan.

Apa itu Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Indicator (CCI) adalah oscillator. Selalunya, carta indikator berada dalam zon neutral, menunjukkan bahawa pasaran agak tenang. Apabila carta indikator meninggalkan zon neutral, alat ini menunjukkan momentum harga. Selain itu, dengan bantuan CCI, trader boleh menentukan bila pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold, dan dengan itu meramalkan kelesuan trend dan pembalikan atau pembetulan pasaran.

Carta di bawah memaparkan indikator CCI dalam carta dagangan.

Anda melihat bahawa indikator CCI dipaparkan dalam tetingkap berasingan di bawah carta harga instrumen dagangan.

Indeks kelihatan seperti lengkungan yang terletak di atas atau di bawah sifar. Indikator ini juga mempunyai paras +100, +200, dan -100, -200, yang digunakan untuk menentukan momentum harga, serta keadaan overbought atau oversold pasaran.

Mengikut kaedah umum perdagangan CCI, semua isyarat boleh dikumpulkan kepada dua kategori: isyarat untuk berdagang dalam trend dan isyarat untuk berdagang dalam pembetulan.

Untuk berdagang dengan strategi CCI dalam trend menaik yang kukuh, anda patut menunggu sehingga garisan indikator menembusi sifar ke atas dan masuk dagangan belian. Apabila anda trading dalam trend menurun, tunggu sehingga garisan indikator menembusi paras sifar ke bawah dan masuk dagangan jualan.

Apabila anda ingin berdagang dalam pembetulan, adalah dinasihatkan untuk menunggu sehingga indeks melepasi paras +100 atau -100, dan kemudian mula kembali semula ke zon neutral. Zon neutral ialah kawasan dari +100 hingga -100, yang bermaksud bahawa trend telah habis dan perlu memulakan pembetulan.

Dalam sesetengah kes, pasaran boleh mencapai paras +200 atau -200, malah +300 atau -300. Apabila harga menembusi paras-paras ini dan kemudian kembali semula, ia adalah isyarat yang kuat untuk berdagang dalam pembetulan. Semakin jauh pasaran menyimpang daripada nilai normalnya, semakin tinggi peluang bahawa harga akan kembali ke nilai median tersebut.

Commodity Channel Index boleh digunakan sebagai sistem perdagangan yang bebas atau sebagai oscillator untuk melengkapi strategi dagangan. Semuanya bergantung kepada objektif pelaburan dan kemahiran perdagangan anda. Anda boleh menukar tetapan indikator, seperti tempoh, mengikut keperluan anda. Walau bagaimanapun, saya mengesyorkan untuk menguji alat ini dengan tempoh 20 terlebih dahulu untuk mencuba strategi asas CCI.

Sejarah penciptaan Commodity Channel Index

Pada masa kini, aset dagangan yang paling popular ialah Forex, saham dan mata wang kripto. Tetapi ia tidak selalu begitu. Anda mungkin terkejut, tetapi perdagangan pasaran kewangan bermula dengan komoditi, contohnya, bijirin, kapas, kopi, kekacang, dsb.

Selepas itu, niaga hadapan (futures) pertama untuk komoditi-komoditi ini muncul. Niaga hadapan diperlukan oleh pengeluar produk pertanian untuk melindungi (menginsuranskan) terhadap risiko sekiranya berlaku kegagalan tanaman dan bencana alam, dan pembeli sekuriti ini perlu memastikan bahawa mereka akan menerima produk pada harga yang telah dipersetujui dengan penjual dalam terlebih dahulu.

Sepanjang kewujudannya, pasaran komoditi telah melahirkan banyak indicators matematik yang popular dan termasuk dalam kumpulan yang dipanggil indicators teknikal klasik.

Commodity Channel Index telah diperkenalkan dalam majalah Commodities edisi Oktober 1980 (kini dikenali sebagai majalah Futures) oleh ahli matematik Donald Lambert. Indikator Commodity Channel Index telah direka untuk menganalisis harga untuk niaga hadapan komoditi dalam carta harian.

Sebagai idea utama indikator CCI, Donald Lambert menggunakan idea trend kitaran pasaran. Volatility yang rendah diselang-seli oleh perubahan harga yang mendadak; harga tertinggi diikuti oleh harga yang lebih rendah, dan sebaliknya. Pergerakan pasaran berulang dari semasa ke semasa, walaupun pengulangan mungkin tidak tepat.

Perlu diingatkan bahawa idea bahawa pasaran bergerak dalam kitaran bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah diambil oleh trader terkenal sebelum Lambert. Pengasas teori gelombang Ralph Nelson Elliott, pengasas analisis VSA Richard Wyckoff, pengasas bersama Dow Jones & Company, Charles Dow, dan yang lainnya telah membuat spekulasi mengenai sifat kitaran pasaran yang berbeza.

Jika seseorang menentukan kitaran pasaran dengan betul, mereka dapat  menentukan titik entry optimum dengan tepat apabila satu trend berakhir dan satu trend yang bertentangan pula bermula dengan menggunakan indikator CCI.

Dalam artikel-artikelnya, Lambert menggunakan tempoh 20 dan 60 hari. Interval pertama digunakan untuk dagangan jangka pendek. Tempoh kedua boleh digunakan dalam perdagangan jangka sederhana dan jangka panjang. Pada masa ini, trader juga menggunakan tempoh CCI yang lebih pendek untuk berdagang dengan aset yang lebih volatile daripada komoditi.

Lambert juga menggunakan timeframe harian sebagai yang utama untuk mengesan isyarat masuk indikator. Walau bagaimanapun, algoritma CCI agak efisien juga dalam timeframe yang lebih pendek.

Interpretasi: cara membaca CCI

Tetapan indikator CCI dan prinsip perdagangan adalah serupa dengan oscillator lain. Semua isyarat boleh dikumpulkan secara konvensional kepada dua jenis, isyarat untuk berdagang dalam trend dan isyarat untuk berdagang dalam pembetulan.

Untuk menentukan trend, seseorang itu harus dipandu oleh prinsip-prinsip analisis harga carta klasik atau menggunakan alatan tambahan. Ini adalah perlu untuk mengelakkan perangkap isyarat palsu yang dihantar oleh oscillator. Apabila seorang trader memahami tentang keutamaan arah trend pasaran, isyarat oscillator CCI akan memberi keuntungan.

Isyarat CCI untuk berdagang dengan trend

Isyarat CCI untuk perdagangan trend muncul apabila garisan indikator CCI melintasi paras 0. Berdasarkan arah trend, anda patut menunggu garisan indikator menembusi paras sifar, sama ada ke atas atau ke bawah.

Carta di bawah memaparkan isyarat CCI untuk berdagang dalam trend menurun EURUSD.

Garis menegak biru menandakan saat-saat garis indikator CCI melintasi bahagian bawah paras 0. Oleh itu, selepas pembentukan isyarat ini pada penutupan hari perdagangan, trader harus membuka posisi jualan.

Dalam carta di bawah, garis menegak merah menandakan hari-hari di mana isyarat untuk membeli dalam trend menaik USDCHF muncul.

Sebaik sahaja indeks melepasi garisan 0 dari bawah ke atas, dan hari dagangan ditutup dengan keuntungan, pasaran terus berkembang.

Saya ingin menekankan sekali lagi bahawa seorang trader harus mengenal pasti trend dalam timeframe yang lebih panjang (D1, W1) untuk berdagang berdasarkan isyarat yang diterangkan di atas. Trend boleh dikenal pasti menggunakan teknik umum, seperti titik tertinggi utama dan titik terendah utama dalam carta, atau menggunakan alat analisis teknikal yang lain.

Oscillator bukan untuk menentukan trend.

Jika anda berdagang dalam setiap situasi apabila CCI melintasi paras 0 ke atas atau ke bawah, anda akan menghadapi situasi di mana pergerakan pasaran agak terhad, atau stop loss berfungsi.

Dalam carta EURUSD, anda sudah biasa dengan garisan oren menandakan titik masuk (entry) yang salah, mengikut arah trend. Perhatikan bahawa titik entry 1,2, dan 4 mesti telah menamatkan dagangan dengan stop loss. Titik entry 3 akan menghasilkan keuntungan, tetapi pertumbuhan adalah terhad, dan hargaterus jatuh selepas itu.

Isyarat CCI untuk berdagang dalam pembetulan

Seseorang boleh berdagang melawan trend menggunakan indikator CCI. Ada kemungkinan apabila garis indikator melangkaui keadaan pasaran normal (di atas paras +100 atau di bawah paras -100), isyarat terbaik diberikan selepas ujian paras + 200 atau -200.

Ramai pakar mengesyorkan agar merujuk kepada paras +100 dan -100 untuk berdagang dalam pembetulan yang bertentangan dengan trend. Namun, saya lebih suka bekerja dengan paras +200 dan -200 yang lebih kukuh. Akan ada lebih banyak isyarat daripada paras 100, tetapi akan ada banyak isyarat palsu di antaranya. Pasaran tidak akan sentiasa mencapai paras kukuh 200, tetapi dalam kes ini, isyarat akan lebih tepat, terutamanya dalam Forex, di mana volatility adalah lebih tinggi daripada dalam pasaran lain.

Untuk membuka posisi dalam pembetulan, anda mesti menunggu garisan CCI melepasi paras yang kukuh, dan kemudian kembali ke paras tersebut. Selepas harga kembali ke paras +200 atau -200, anda boleh membuka posisi dagangan melawan trend yang sedang berjalan.

Di bawah, anda melihat contoh trend menurun GBPUSD.

Petak-petak hitam menyerlahkan titik entry perdagangan dalam pembetulan, berdasarkan isyarat CCI yang telah dibincangkan sebelum ini. Apabila CCI bergerak di bawah paras -200 dan kemudian kembali, posisi belian dibuka.

Titik entry 2,3, dan 4 memberikan peluang yang baik untuk membuat keuntungan. Titik entry 1 menghasilkan kerugian untuk posisi yang dibuka.

Anda harus ingat bahawa adalah lebih sukar untuk berdagang dalam pembetulan daripada trend. Selain itu, dalam pasaran yang lebih pantas dan lebih volatile, seperti Forex, adalahlebih baik merujuk kepada paras yang lebih kukuh (+200 dan -200). Dalam pasaran yang kurang volatile dan lebih perlahan, seperti komoditi, anda boleh mempertimbangkan paras +100 dan -100 untuk mengenal pasti titik entry dalam perdagangan pembetulan.

Formula untuk Commodity Channel Index (CCI)

Sama seperti kebanyakan oscillator, indikator CCI dibangunkan untuk menentukan paras overbought dan oversold. CCI mengesan zon ini dengan mengukur nisbah antara harga semasa dan moving average (MA), iaitu deviation normal paras harga semasa berbanding harga average (purata).

Proses pengiraan merangkumi beberapa peringkat:

1. Identifikasi Harga Biasa. Ia adalah nilai yang paling penting. Harga biasa dikira sebagai min aritmetik bagi tiga figura: Harga Tertinggi, Harga Terendah dan Harga Tutup.

   Disebabkan oleh harga tipikal, anda boleh memahami tentang trend pasaran. Jika ukuran CCI semasa lebih tinggi daripada yang sebelumnya, harga akan meningkat dan trend adalah menaik. Jika harga semasa lebih rendah daripada yang sebelumnya, pasaran jatuh, dan trend adalah menurun.

   Formula pengiraan harga tipikal adalah di bawah:

   Formula termasuk Harga Tipikal(t) atau p(t); harga Tertinggi (High(t)); harga Terendah (Low(t)), dan harga Tutup (Close(t)) untuk tempoh yang dipertimbangkan (t).

   Sebagai contoh, untuk hari trading, apabila harga tertinggi ialah 0.9869, harga terendah ialah 0.9704, dan harga tutup ialah 0.9861, harga tipikal ialah (0.9869 + 0.9704 + 0.9861) / 3 = 0.9811.

2. Pengiraan moving average harga tipikal.

   Dengan menghilangkan deviation rawak, pandangan yang lebih jelas tentang trend diperolehi. Simple moving average harga tipikal adalah average harga aritmetik selama n tempoh, dikira dengan formula:

3. Serakan (dispersion) dikira. Dengan kata lain, ini ialah mean absolute deviation, yang membolehkan anda mengenal pasti keadaan overbought atau oversold pasaran.

   Mean absolute deviation ialah average aritmetik bagi absolute deviation harga tipikal daripada moving average nya sepanjang n tempoh, dikira dengan formula:

4. Hasilnya diskalakan menggunakan faktor pengurangan (reduction) 0.015.

   Faktor pengurangan juga dipanggil "pemalar Lambert". Nilainya adalah malar dan direka bentuk untuk memuatkan 2/3 daripada nilai absolute deviation dalam julat [-100, 100].

   Akhirnya, formula CCI kelihatan seperti ini:

Pengiraan CCI Excel Sheet

Commodity Channel Index boleh dikira menggunakan perisian Microsoft Excel. Jenis pengiraan ini boleh berguna untuk trader yang berdagang pada platform yang tidak boleh menambah indikator CCI ke dalam carta.

Jenis pengiraan ini boleh berguna untuk mendapatkan nilai CCI digital untuk setiap hari perdagangan. Pada masa hadapan, nilai CCI digital sedemikian boleh dianalisis mengikut budi bicara anda sendiri dan digunakan dengan indikator teknikal lain yang mencerminkan keadaan pasaran.

Di bawah, anda boleh mendapatkan templat untuk pengiraan CCI dalam Microsoft Excel.

Muat turun templat CCI

Pada sheet pertama templat, dipanggil "Data", trader perlu menentukan harga Tertinggi, harga Terendah dan harga Tutup. Untuk keselesaan, saya mengesyorkan agar anda juga mengisi lajur "Tarikh/Date" dan "Buka/Open" dengan tarikh yang sepadan dengan hari dagangan dan harga pembukaan.

Seterusnya, program ini akan mengira Harga Tipikal, 20-day Simple Moving Average bagi Harga Tipikal, 20-day Mean Absolute Deviation dan indikator CCI itu sendiri menggunakan formula yang dinyatakan di atas.

Jika anda perlu mengira bacaan CCI untuk tempoh selain daripada 20 hari, maka anda boleh mengedit templat dengan mudah mengikut kehendak anda dengan mengurangkan atau menambah sendiri bilangan tempoh.

Sheet kedua templat, "Parameter", akan memaparkan CCI yang dikira sebagai carta. Selain itu, harga tutup bagi tempoh yang dinyatakan (hari) akan digambarkan pada carta.

Untuk keselesaan, anda boleh mengisi jadual "Parameter" dengan memasukkan nama instrumen yang dianalisis, tempoh analisis dan sela masa pengiraan CCI. Pada masa hadapan, sheet "Parameter" boleh dicetak.

Dengan cara ini, anda boleh mempunyai alatan yang sudah sedia untuk mengira CCI dalam Excel, yang tidak terikat pada terminal dagangan dan boleh digunakan bergantung pada objektif anda.

Mengira Commodity Channel Index

Mari kita cuba mengira Commodity Channel Index untuk instrumen EUR/USD secara manual pada penutupan hari dagangan pada 21 Oktober 2022.

Kita perlu tahu harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup 20 hari dagangan terakhir, termasuk 21 Oktober. Maksudnya, kita memerlukan data dari 26 September hingga 21 Oktober 2022, kerana dagangan Forex ditutup pada hujung minggu. Untuk mengetahui harga-harga ini, buka mana-mana terminal dagangan dan arahkan tetikus pada hari yang anda minati, dan platform dagangan akan menunjukkan semua maklumat yang diperlukan.

Seterusnya, kita harus mengira harga tipikal untuk setiap hari secara berasingan. Untuk melakukan ini, tambahkan harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup hari itu dan bahagikan jumlah yang diperolehl dengan 3.

• Sebagai contoh, untuk 30 Oktober, harga tipikal ialah (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962.
• Untuk 13 Oktober, harga tipikal ialah (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379.
• Hari-hari lain dikira dengan cara yang sama: (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3.

Selepas anda mengira harga tipikal untuk setiap hari, mari kita ketahui simple moving average bagi harga tipikal sepanjang 20 hari yang lalu. Untuk melakukan ini, kita perlu mengira min aritmetik bagi nilai harga tipikal dari 26 September hingga 21 Oktober secara inklusif:

• (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.

Langkah seterusnya ialah menentukan mean absolute deviation. Walau bagaimanapun, pertama sekali, anda perlu mengira absolute deviation bagi average harga tipikal untuk hari di mana kita mengira indikator CCI daripada harga tipikal untuk setiap hari yang digunakan untuk pengiraan.

Seperti yang anda sedia maklum, mean absolute deviation dikira mengikut formula:

Jadi, average harga tipikal pada 21 Oktober ialah 0.97681. Daripada nilai ini, anda perlu menolak harga tipikal pada 21 Oktober. 0.97681 - 0.98101 = -0.00420. Untuk mengira absolute deviation, kita perlu mengambil modulo nilai, iaitu, 0.00420.

Seterusnya, kita menolak nilai harga tipikal untuk 20 Oktober daripada average harga tipikal pada 21 Oktober, 0.97681 - 0.97938 = -0,00257. Kitamengambil nilai mutlak, dan di sini ialah 0.00257.

Seterusnya, kita menolak harga tipikal untuk 19 Oktober daripada average harga tipikal 21 Oktober, 0.97681 - 0.98009 = -0,00328. Kita mengambil nilai modulo, seperti biasa; iaitu 0.00328.

Kita melakukan prosedur yang sama untuk setiap hari dagangan, termasuk awal 26 September 2022.

Apabila kita telah mengira absolute deviation bagi average harga tipikal daripada harga tipikal untuk setiap hari, nilai yang diperoleh secara berasingan mesti ditambah dan dibahagikan dengan 20. Hasilnya ialah mean absolute deviation. Saya tidak akan memberikan keseluruhan pengiraan dan menghadkan diri saya hanya kepada nilai akhir - 0.00646.

Seterusnya, anda perlu menskalakan mean absolute deviation dengan mendarabkannya dengan pemalar Lambert sebanyak 0.015, 0.00646 * 0.015 = 0.0000969.

Kemudian anda perlu menolak daripada harga tipikal pada 21 Oktober dari nilai average harga tipikal pada 21 Oktober: 0.98101 - 0.97681 = 0.00420.

Dan pada peringkat terakhir, kita membahagikan nilai 0.00420 dengan min absolute deviation berskala: 0.00420 / 0.0000969 = 43.344.

Dengan itu, kita mendapat nilai CCI pada penutupan pada 21 Oktober 2022, untuk pasangan EUR/USD sebanyak 43.344. Untuk menyemak, anda boleh meletakkan CCI pada carta harga dalam platform dagangan dan melihat nilainya pada 21 Oktober.

Seperti yang dapat dilihat daripada contoh di atas, pengiraan CCI tidak rumit tetapi memerlukan banyak tindakan yang sebaiknya diserahkan kepada komputer, indicators dan perisian khusus untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan cepat.

Strategi Dagangan CCI

Strategi perdagangan CCI hampir sama dengan strategi berdasarkan oscillator lain. Apabila bekerja dengan CCI, perhatian seorang trader tertumpu terutamanya pada lokasi indikator berbanding paras 0, -100, +100, -200 dan +200.

Trader menyukai Commodity Channel Index CCI kerana ia adalah indikator serba boleh dan keserbabolehannya agak mudah untuk ditafsirkan. Sama ada trader baru atau trader profesional boleh menggunakan strategi perdagangan CCI yang menguntungkan, jadi saya amat mengesyorkan anda untuk memahami sekurang-kurangnya strategi asas di bawah, dan kemudian memutuskan sendiri sama ada gaya perdagangan ini sesuai atau tidak untuk anda .

Isyarat Belian & Jualan Berpotensi

Jika kita mempertimbangkan isyarat asas untuk membeli atau menjual yang dihantar oleh indikator CCI, pertama sekali, perlu diperhatikan bahawa indikator itu adalah oscillator. Oleh itu, alatan itu sendiri tidak memberikan sebarang maklumat tentang trend global. Jika anda berdagang pada setiap isyarat, anda tidak akan menambah nilai pelaburan asall anda dengan banyak.

Oleh itu timbullah idea berikut: alat tambahan diperlukan untuk menentukan trend global dalam pasaran untuk meminimumkan bilangan isyarat yang tidak menguntungkan.

Indicators lain, seperti Moving Average, boleh digunakan untuk menentukan trend. Walau bagaimanapun, saya percaya adalah lebih baik untuk berpegang kepada Dow Theory dan mengenal pasti trend menggunakan paras tertinggi dan terendah utama dalam carta harian.

Apabila anda mempunyai gambaran tentang trend utama, trading dengan indikator CCI tidak akan sukar. Seterusnya, anda perlu melihat isyarat belian dan jualan yang disediakan oleh indikator CCI, setelah mengenal pasti trend umum dalam pasaran menggunakan paras tertinggi dan terendah utama dalam carta harga.

Isyarat belian

Isyarat untuk membeli dihantar apabila garisan indikator melintasi paras 0 dari bawah ke atas. Pada masa yang sama, trend umum untuk instrumen tersebut sepatutnya menaik.

Sekarang, mari kita tambahkan carta harga minyak USCrude pada carta CCI.

Dalam contoh perdagangan profesional di atas, anda melihat bahawa trend minyak umum meningkat; ia bermula pada April 2020. Satu isyarat menaik (bullish) muncul pada 9 November 2020, apabila garis CCI melintasi paras 0 dari bawah ke atas. Seterusnya, harga mula meningkat, yang merupakan peluang untuk membeli yang baik.

Syarat-syarat utama untuk memasuki dagangan belian:

1. Tempoh indikator ialah 20 hari.
2. Garisan indikator melintasi paras sifar dari bawah ke atas.
3. Masukkan dagangan belian pada hari berikutnya selepas isyarat terbentuk.
4. Stop loss ditetapkan di bawah paras terendah candlestick harian apabila isyarat muncul jika julat candlestick adalah sama atau lebih besar sedikit daripada julat average harian instrumen (ATR). Jika candlestick mempunyai julat yang kecil, adalah wajar untuk mempertimbangkan hari sebelumnya dan menetapkan stop loss di bawah paras terendah harian sebelum hari isyarat. Jika candlestick melebihi ATR sebanyak dua kali atau lebih, stop loss ditetapkan pada paras tengah-tengah candlestick isyarat.
5. Take profit disyorkan untuk ditetapkan pada jarak 3 atau 4 kali lebih besar daripada stop loss. Anda juga boleh menetapkan take profit pada paras resistance yang kukuh pada hari itu atau paras tertinggi lokal yang penting.

Mari kita terokai satu lagi contoh.

Pasaran menyediakan dua isyarat dagangan untuk membeli minyak USCrude. Yang pertama muncul pada 14 April 2021; yang kedua pada 27 Mei 2021.

Apabila dagangan dimasukkan mengikut isyarat pertama, pasaran tidak mencapai take profit dan memulakan pembetulan. Indikator CCI menembusi paras sifar dari atas ke bawah (ditandakan dengan garis biru). Dalam situasi ini, saya mengesyorkan untuk keluar dari perdagangan, walaupun terdapat kerugian, kerana syarat untuk memegang posisi tidak dipenuhi, dan indikator memberikan isyarat yang bertentangan. Seseorang tidak seharusnya memasuki perdagangan jual pada penutup hari, ditandakan oleh garis biru, kerana trend keseluruhan meningkat.

Walau bagaimanapun, beberapa hari kemudian, pada 27 Mei, Commodity Channel Index menjana satu lagi isyarat untuk membeli; kali ini, ia menghasilkan keuntungan.

Isyarat jualan

Isyarat menurun (bearish) dihantar apabila garis indikator melintasi garisan sifar ke bawah. Pada masa yang sama, arah trend kukuh umum sepatutnya menurun.

Sekarang, mari kita tambahkan carta harga S&P 500 pada graf CCI.

Isyarat jualan muncul 4 kali: pada 10 Jun 2022, 14 Julai 2022, 23 Ogos 2022 dan 13 September 2022.

Dalam kes pertama, pergerakan menurun adalah terhad dan tidak akan menghasilkan nisbah ganjaran-kepada-risiko lebih daripada 3 untuk satu perdagangan.

Dalam kes kedua, isyarat jual terbentuk dalam pembetulan menaik. Seseorang tidak sepatutnya berdagang dengan isyarat tersebut jika dia memahami bahawa pembetulan menurun sedang berkembang. Walau bagaimanapun, bukanlah suatu yang teruk jika anda memasuki dagangan jualan dalam situasi sedemikian; anda hanya akan menghadapi kerugian kecil dalam sistem perdagangan CCI anda.

Selepas isyarat ketiga, indeks S&P 500 menurun dengan ketara, dan sasaran yang dirancang tercapai. Di sini, stop loss ditetapkan bukan di atas paras tertinggi candlestick isyarat, tetapi di atas paras tertinggi candle sebelumnya, kerana julat candle isyarat adalah lebih sempit daripada julat average harian untuk instrumen tersebut.

Posisi yang dibuka berdasarkan isyarat keempat juga menghasilkan keuntungan.

Syarat-syarat utama untuk dagangan jualan:

1. Tempoh indikator ialah 20 hari.
2. Garis CCI melintasi paras 0 dari atas ke bawah.
3. Dagangan dimasukkan keesokan harinya selepas isyarat muncul.
4. Stop loss diletakkan di atas paras tertinggi candle harian di mana isyarat terbentuk, dengan syarat julat candle adalah sama atau lebih besar sedikit daripada average pergerakan harian (ATR) bagi instrumen itu. Jika julat candlestick adalah sempit, maka wajar untuk mempertimbangkan hari sebelumnya dalam pengiraan dan menetapkan stop loss untuk hari tertinggi sebelum isyarat terbentuk. Kes ketiga ialah jika candle melebihi ATR dua kali atau lebih. Kemudian stop loss diletakkan di tengah-tengah candle isyarat.
5. Take profit ditetapkan pada jarak 3 atau 4 kali lebih panjang daripada stop loss. Anda juga boleh menetapkan take profit pada paras support harian atau paras terendah lokal yang ketara.

Paras overbought dan oversold

Trading berdasarkan zon overbought/oversold bermaksud defining apa yang dipanggil sempadan pasaran. Had atas atau had bawah pasaran mudah ditakrifkan oleh oscillator. Dalam perdagangan dengan indikator CCI, paras overbought dan oversold ialah +100 dan -100, serta +200 dan -200.

Paras +200 dan -200 dianggap lebih kuat. Saya cadangkan pemula menguasai perdagangan menggunakan paras ini dan kemudian mempertimbangkan yang lain.

Sesetengah trader juga menggunakan paras +300 dan -300, tetapi indikator hanya dapat mencapai paras ini jika tempoh dipendekkan, atau pasaran sangat volatile.

Apabila CCI bergerak naik ke zon overbought, trend menaik mungkin sedang mengalami keletihan, jadi perlu ada pembetulan, atau trend boleh berbalik ke bawah.

Mencapai had bahagian bawah zon oversold bermakna trend menurun semakin lemah, dan pembetulan menaik akan bermula, atau trend yang berterusan mungkin akan menaik tidak lama lagi.

Mari kita kaji contoh carta USDJPY untuk melihat bagaimana carta harga bergerak selepas CCI mencapai paras yang kukuh bagi overbought dan oversold, + 200 dan -200.

Anda boleh lihat dalam carta di atas bahawa sebaik sahaja indikator CCI mencapai paras overbought dan oversold utama, harga mula bergerak ke arah yang bertentangan tidak lama kemudian.

Anak panah dalam carta menunjukkan corak Price Action yang menyediakan titik entry dengan nisbah ganjaran/risiko yang baik.

Perlu diingatkan bahawa apabila CCI bergerak ke paras overbought dan oversold, ia bukanlah isyarat. Titik entry yang spesifik dikenal pasti menggunakan alatan tambahan, contohnya, corak Price Action.

Adalah penting untuk diingat bahawa indikator CCI adalah indikator utama, memberi petunjuk kepada trader bahawa tidak lama selepas mencapai paras overbought dan oversold, pasaran mungkin mula bergerak ke arah bertentangan, yang akan berkembang menjadi sama ada pembetulan atau trend baharu. Maklumat ini mungkin membolehkan anda membuat keuntungan tambahan.

Peraturan umum:

1. Tempoh indikator ialah 20.
2. Tandakan paras +200 dan -200.
3. Jangkakan harga untuk mencapai paras yang anda tanda.
4. Jangkakan corak Price Action atau sebarang corak lain akan muncul.
5. Masukkan perdagangan mengikut corak.
6. Take profit sepatutnya 3 kali ganda lebih besar daripada stop loss. Take profit boleh ditetapkan pada paras support atau resistance yang kukuh, masing-masing untuk dagangan jual atau beli.

Di bawah, terdapat contoh perdagangan USDCAD berdasarkan paras overbought dan oversold. Seperti dalam kes yang diterangkan di atas, isyarat beli dan jual Price Action muncul lewat sedikit daripada indeks mencapai +200 dan wilayah negatif -200.

Terdapat empat isyarat dalam tempoh dari September 2021 hingga Januari 2022. Isyarat ke-3 mengalami kerugian, isyarat-isyarat lain akan menghasilkan keuntungan.

CCI Bullish/Bearish Divergence

CCI bullish dan bearish divergence ialah isyarat pembalikan yang kukuh dalam analisis teknikal yang menunjukkan pembetulan atau pembalikan harga yang akan datang.

Isyarat divergence jarang muncul. Secara umum, divergence muncul pada penghujung trend harga yang panjang. Jika anda dapat mengesan divergence dalam carta, anda boleh membuat keuntungan yang cukup baik.

Divergence bermaksud situasi apabila indikator dan carta harga bergerak ke arah yang bertentangan.

Bearish divergence

Bearish divergence berlaku apabila carta harga mencapai puncak tertinggi yang lebih tinggi sementara CCI menurun, garisan membuat puncak yang lebih rendah atau sama.

Lihat carta harga AUDUSD di atas. Carta harga membuat puncak tertinggi baharu, lebih tinggi daripada yang sebelumnya, manakala CCI membuat puncak tertinggi yang lebih rendah. Bearish divergence adalah isyarat jual yang kuat.

Isyarat entry di sini ialah corak Price Action Pinbar yang muncul apabila puncak tertinggi kedua terbentuk. Selepas itu, anda boleh melihat nilai harga jatuh, dan pergerakan menurun (bearish) berterusan selama beberapa hari.

Bullish divergence 

Bullish divergence berlaku apabila underlying security membuat paras terendah yang lebih rendah manakala CCI membentuk paras terendah yang lebih tinggi, yang menunjukkan momentum penurunan yang kurang.

Anda lihat daripada carta AUDUSD di atas bahawa trend adalah menurun. Harga membuat paras terendah lokal (1), dan kemudian membuat paras terendah yang lebih rendah (2). Walau bagaimanapun, CCI membuat paras terendah (1), dan paras terendah seterusnya adalah lebih tinggi (2). Terdapat divergence antara carta harga dan indikator CC, jadi pasaran akan berubah ke arah menaik.

Bullish divergence ialah isyarat yang kuat untuk memasuki dagangan belian. Dagangan dibuka selepas corak Price Action Pinbar muncul, mengikuti paras terendah kedua dalam carta.

Terdapat satu lagi contoh divergence dalam carta yang sama. Carta harga membuat paras terendah (4), lebih rendah daripada yang sebelumnya (3), manakala CCI membuat paras terendah (4), yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya (3). Di sini muncul bullish divergence, isyarat yang kuat untuk membeli dalam analisis teknikal.

Syarat umum untuk memasuki dagangan berdasarkan isyarat divergence

Anda harus mengikuti dengan teliti pergerakan ekstrim dalam carta harga dan carta CCI. Jika carta indikator dan carta harga bergerak ke arah yang bertentangan, terdapat bullish atau bearish divergence. Pada masa ini, anda sepatutnya cuba mengesan corak untuk berdagang berdasarkan, contohnya Price Action.

Stop loss ditetapkan berdasarkan peraturan corak, mengikut posisi apa yang dibuka. Take profit ditetapkan pada jarak tiga kali lebih panjang daripada stop loss atau pada paras support atau resistance yang kukuh, bergantung kepada sama ada ia dagangan belian atau jualan.

Jika anda mahir dalam perdagangan bullish dan bearish divergence CCI, anda akan memasuki lebih banyak dagangan dan meningkatkan potensi keuntungan akaun dagangan anda. Isyarat divergence adalah antara yang paling kuat yang dihasilkan oleh indikator CCI.

Cara Menggunakan Indikator CCI untuk Dagangan Harian

Indikator Commodity Channel Index juga sesuai untuk dagangan harian, seperti kebanyakan alatan analisis teknikal. Dalam kes ini, trader harus bertukar kepada timeframe M5 atau M15. Lebih kecil timeframe, lebih banyak isyarat akan ada. Dalam timeframe yang lebih besar, isyarat akan berkurangan, tetapi isyarat tersebut akan lebih dipercayai.

Anda boleh menggunakan tempoh default indikator pada 20 atau memilih nilai anda sendiri. Jangan takut untuk bereksperimen. Untuk instrumen yang sangat volatile, tempoh dengan nilai yang lebih besar sepatutnya dipilih. Bagi volatility yang rendah adalah sebaliknya.

Untuk perdagangan intraday, peraturan dan strategi yang saya nyatakan sebelum ini berfungsi dengan cara yang sama. Perhatikan lokasi CCI berbanding paras 0, paras overbought dan oversold +200, -200, bullish dan bearish divergence. Perbezaan utama ialah masa memegang posisi tidak akan berlangsung beberapa hari, tetapi beberapa jam. Walau bagaimanapun, dalam dagangan harian, terdapat lebih banyak isyarat palsu. Dalam timeframe kecil M1 - M15, terdapat lebih banyak hingar pasaran yang disebut “market noise”, jadi bukannya selalu boleh menentukan trend umum untuk instrumen.

Mari kita teroka beberapa contoh perdagangan harian CCI.

Lihat carta harga EURUSD, timeframe ialah M5. Angka menandakan paras overbought dan oversold yang kukuh sebanyak +200 dan -200. Isyarat entry masih merupakan corak Price Action.

Dalam kes pertama, indikator CCI mencapai paras +200, dan terdapat Pinbar dalam carta harga. Dagangan jualan telah dimasukkan.

Dalam kes kedua, indikator CCI mencapai paras - 200, dan terdapat corak Bullish Engulfing dalam carta. Dagangan belian telah dimasukkan.

Dalam kes ketiga, CCI mencapai paras overbought +200 dan Pinbar muncul dalam carta harga. Posisi jualan dibuka.

Dalam kes keempat, CCI mencapai paras +200, dan corak penurunan harga muncul dalam carta harga. Sekali lagi, dagangan jualan dimasukkan.

Stop loss sentiasa ditetapkan mengikut peraturan corak Price Action. Take profit ditetapkan pada jarak tiga kali lebih panjang daripada stop loss. Anda juga boleh menetapkan take profit pada paras resistance yang kukuh (untuk pembelian) atau paras support (untuk jualan). Pilihan lain untuk keluar dari perdagangan ialah apabila indikator CCI mencapai paras +100 atau -100, bergantung pada arah perdagangan (beli atau jual).

Oleh itu, berdasarkan contoh di atas, seseorang boleh membuat keuntungan daripada empat dagangan yang dimasukkan berdasarkan isyarat CCI untuk mengenal pasti kawasan overbought dan oversold.

Contoh seterusnya memaparkan carta harga GBPUSD, timeframe ialah M5. Mari kita lihat bagaimana isyarat bullish dan bearish divergence berfungsi dalam dagangan sebenar.

Dalam dua kes pertama, bullish divergence dijelaskan. Carta harga membuat paras terendah baharu pada paras sebelumnya, dan carta CCI membuat paras terendah 2 lebih tinggi daripada paras terendah 1. Terdapat bullish divergence, isyarat yang kuat untuk membeli. Dagangan dimasukkan apabila corak PPR muncul.

Dalam kes ketiga dan keempat, terdapat bearish divergence. Carta harga mencecah puncak tertinggi, lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan CCI menjadikan puncak tertinggi (4) lebih rendah daripada yang sebelumnya (3). Divergence menurun ialah isyarat jualan yang kuat. Posisi dibuka berdasarkan corak candlestick Landasan Keretapi.

Oleh itu, dalam satu hari perdagangan, seseorang boleh membuat keuntungan 2 kali ganda pada isyarat divergence. Perkara utama ialah memantau dengan teliti isyarat masuk yang dihantar oleh indikator CCI dan mencari percanggahan antara carta harga dan carta indikator. Penting juga untuk tidak terlepas titik entry mengikut corak Price Action, kerana, dalam dagangan harian, pasaran mungkin bergerak jauh dari titik entry anda dalam 5 minit seterusnya.

Akhir sekali, mari kita lihat carta niaga hadapan emas GC, timeframe M5. Bagi menentukan trend global keseluruhan, anda boleh menggunakan simple moving average dengan tempoh 200. Tanda perubahan trend ialah penutupan hari dagangan di bawah/di atas moving average ini. Apabila berurusan dengan paras 0 indikator CCI, adalah penting untuk menentukan trend; jika tidak, perdagangan akan menjadi tidak menguntungkan.

Anda lihat daripada contoh di atas bahawa hari dagangan sebelumnya ditutup di bawah MA 200. Ini bermakna trend adalah menurun pada masa itu. Oleh itu, kita akan mempertimbangkan perdagangan jualan. Isyarat entry dihantar apabila CCI melintasi bahagian bawah paras sifar.

Pada separuh hari, empat isyarat telah terbentuk. Isyarat 1 dan 3 muncul apabila harga kembali turun di bawah moving average dengan tempoh 200, yang menguatkan isyarat.

Isyarat 2 dan 4 terbentuk di bawah MA 200. Isyarat tersebut adalah kekuatan biasa. Isyarat nombor 2 tidak berfungsi, harga tidak bergerak ke arah yang diperlukan, dan perdagangan ditutup dengan kerugian.

Stop loss ditetapkan mengikut peraturan berikut:

1. Stop loss ditetapkan di atas paras tertinggi atau di bawah paras terendah pada candlestick, di mana isyarat telah terbentuk, dengan syarat julat candlestick adalah sama atau lebih besar daripada julat harian average untuk instrumen. Jika candlestick bersaiz sederhana, stop loss ditetapkan di atas paras tertinggi atau di bawah paras terendahnya.
2. Jika candlestick isyarat mempunyai julat yang sempit, adalah wajar untuk menggunakan candlestick sebelumnya sebagai rujukan bagi paras tertinggi/terendah untuk menetapkan stop loss.
3. Jika candlestick isyarat adalah dua kali atau lebih besar daripada julat average, stop loss ditetapkan pada bahagian tengah candlestick ini.

Isyarat 1,2, dan 3 berjaya dan menghasilkan keuntungan, berdasarkan prinsip bahawa take profit adalah lebih besar daripada stop loss sebanyak tiga kali ganda.

Kesimpulannya, saya ingin mengingatkan bahawa perdagangan intraday sentiasa dikaitkan dengan tahap maksimum tumpuan seorang trader. Anda perlu menghabiskan banyak masa memantau carta dagangan, yang diimbangi oleh banyak peluang dagangan.

Isyarat muncul dengan kerap, frekuensi sedemikian boleh menyebabkan trader untuk overtrade (membuat perdagangan yang berlebihan). Ia juga perlu mengambil kira berita kewangan yang penting, yang boleh membawa perubahan harga yang ketara dan perubahan dalam gambaran analisis teknikal pasaran. Oleh itu, saya mengesyorkan untuk memulakan dagangan intraday hanya selepas kajian terperinci tentang indikator CCI dan memperoleh pengalaman dalam perdagangan pada timeframe yang lebih besar.

Berdagang dengan Indikator CCI: Ringkasan

Commodity Channel Index ialah alatan yang baik untuk mana-mana trader. Dalam banyak cara, prinsip operasinya adalah serupa dengan oscillator lain, tetapi ia juga mempunyai ciri uniknya sendiri.

Indikator ini membolehkan anda mencari paras overbought dan oversold pasaran dengan kekuatan yang berbeza: +100 dan -100, +200 dan -200, dsb. Menggunakan indikator, anda boleh mencari titik entry yang optimum untuk berdagang dalam trend global. Anda juga boleh berdagang dalam pembetulan (correction).

Isyarat paling kuat daripada indikator muncul apabila divergence terbentuk antara carta harga dan garisan isyarat indikator.

Indikator CCI tersedia dalam mana-mana platform dagangan yang popular, dan jika anda perlu mengira nilai indikator secara manual, anda boleh menggunakan Excel spreadsheet.

Timeframe terbaik untuk trading dengan indikator CCI Commodity Channel Index ialah D1, tetapi anda juga boleh berdagang dalam timeframe yang lebih kecil. Untuk melakukan ini, anda perlu menambah beberapa indicators trend pada sistem perdagangan untuk mengurangkan bilangan isyarat palsu.

Indikator CCI layak mendapat perhatian anda, dan saya berharap artikel ini berguna untuk anda. Setelah mempelajari teori tersebut, anda boleh beralih ke latihan dan mula berdagang dengan CCI di sini.