Түүхий эдийн сувгийн индекс (CCI) Индикатор

2024.04.18 2024.04.18 Түүхий эдийн сувгийн индекс (CCI) Индикатор

Алекс Родионов https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/alex-rodionov/

CCI индикатор буюу CCI Commodity Channel Index нь 1980-аад онд Дональд Ламбертийн(Donald Lambert) анх боловсруулсан техникийн шинжилгээний хэрэгсэл болох оскиллятор индикатор юм. Нэр ийм нь хэдий ч уг индикатор нь зөвхөн түүхий эдийн зах зээл дээр төдийгүй хувьцаа, валют болон бусад санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд ч нэлээд үр дүнтэй байдаг.

Сигналын тайлбарын энгийн байдал мөн тооцоолол нь харьцангуй хялбар, Түүхий эдийн сувгийн индексийг ямар ч зах зээл болон арилжааны платформд ашиглах чадвар нь энэ индикаторыг арилжаачдын дунд маш их алдартай болгосон.

Шинэ арилжаачид ч гэсэн CCI ашиглан амжилттай арилжаа хийх боломжтой. Мэргэжлийн худалдаачид нэмэлт нэвтрэх цэгүүдийг илрүүлэхийн тулд уг индикаторыг ашигладаг бөгөөд зах зээл дээр хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан бүсүүдийг хянахын тулд оскиллятор болгон ашигладаг.

Уг нийтлэл нь CCI индикатортой арилжаа хийх эцсийн гарын авлага юм. Дуустал нь, та CCI-ийн түүхий эдийн сувгийн индекс, тооцооллын үндсэн томъёо, болон ашиг олохын тулд CCI-ийг ашигладаг арилжааны үндсэн стратегитай танилцах болно.

Түүхий эдийн сувгийн индекс(CCI) гэж юу вэ?

Түүхий эдийн сувгийн индикатор (CCI) нь оскиллятор юм. Ихэнх тохиолдолд индикаторын график төвийг сахисан бүсэд байгаа нь зах зээл харьцангуй тайван байгааг харуулдаг байна. Заагч диаграм нь төвийг сахисан бүсээс гарахад уг хэрэгсэл нь ханшийн моментумыг  илтгэнэ. Түүнчлэн, CCI-ийн тусламжтайгаар арилжаачин зах зээлийг хэт их худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан хоёрын аль нөхцөлд нь байгааг тодорхойлж, улмаар трендийн  удаашрал, зах зээлийн эргэлт болон залруулга зэргийг урьдчилан таамаглах боломжтой.

Доорх зураг нь арилжааны чарт дахь CCI индикаторыг харуулж байна

Арилжааны хэрэгслийн үнийн чартын доор CCI индикатор нь тусдаа цонхонд харагдаж байгааг та харж байна.

Индекс нь тэгээс дээш эсвэл доош байрлах муруй шиг харагдаж байна. Индикатор нь +100, +200, -100, -200 гэсэн түвшинтэй бөгөөд тэдгээрийг ханшийн эрчийш болон түүнчлэн зах зээлийн хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан нөхцөл байдлыг тодорхойлоход ашиглагддаг.

CCI арилжааны ерөнхий дүрмийн дагуу бүх сигналыг  хоёр төрөлд хуваадаг: трендээр арилжаалах сигнал мөн залруулгаар арилжих сигнал гэж ангилдаг.

CCI стратегийг хүчтэй өсөлтийн трендэд арилжаалахын тулд та индикаторын шугам тэг шугамыг дээш эвдсэнээр худалдан авах арилжаанд орно гэж хүлээх хэрэгтэй. Хэрэв та уналтын трэндээр арилжаа хийж байгаа бол индикаторын шугам тэг түвшнийг доош эвдсэнээр, зарах арилжаанд орох хэрэгтэй.

Хэрэв та залруулга буюу correction дээр арилжаа хийх гэж байгаа бол индекс +100 эсвэл -100-аас давж, дараа нь саармаг бүс рүү буцаж эхлэхийг хүлээхийг зөвлөж байна. Төвийг сахисан бүс нь +100-аас -100 хүртэлх талбай бөгөөд энэ нь чиг хандлага дууссан бөгөөд залруулга эхлэх ёстой гэсэн үг юм.

Зарим тохиолдолд зах зээл +200 эсвэл -200, бүр +300 эсвэл -300 түвшинд хүрч болно. Үнэ эдгээр түвшнүүдийг эвдэж, дараа нь буцаж ирэхэд энэ нь залруулга дээр арилжаа хийх хүчтэй дохио юм. Зах зээл хэвийн хэмжээнээсээ хэдий чинээ их хазайх тусам үнэ эдгээр дундаж утгууд руу буцах магадлал өндөр болно.

Түүхий эдийн сувгийн индексийг арилжааны стратегийн нэмэлт хэрэгсэл эсвэл бие даасан арилжааны систем оскиллятор болгон ашиглаж болно. Бүх зүйл таны хөрөнгө оруулалтын зорилго, арилжааны ур чадвараас хамаарна. Та өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хугацаа(period) гэх мэт индикаторын тохиргоог өөрчилж болно. Гэсэн хэдий ч би CCI-ийн үндсэн стратегийг туршиж үзэхийн тулд эхлээд 20-ийн хугацаатайгаар(period) хэрэгслийг туршиж үзэхийг зөвлөж байна.

Сommodity Сhannel Index-ийн үүссэн түүх 

Nowadays, the most popular trading assets are Forex, stocks, and cryptocurrencies. But this was not always so. You might be surprised, but financial market trading started with commodities, for example, grains, cotton, coffee, beans, etc.

Өнөө үед хамгийн алдартай арилжааны хөрөнгүүд бол Форекс, хувьцаа болон криптовалют юм. Гэхдээ энэ нь үргэлж тийм байгаагүй. Та гайхаж магадгүй, гэхдээ санхүүгийн зах зээлийн арилжаа нь үр тариа, хөвөн, кофе, шош гэх мэт түүхий эдээс эхэлсэн юм.

Дараа нь эдгээр түүхий эдийн анхны фьючерсүүд гарч ирэв. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд ургац алдах, байгалийн гамшгаас хамгаалахын тулд фьючерс шаардлагатай байсан бөгөөд эдгээр үнэт цаасыг худалдан авагчид бүтээгдэхүүнээ худалдагчтай тохиролцсон үнээр авах болно гэдэгт итгэлтэй байх шаардлагатай байв.

Түүхий эдийн зах зээл оршин тогтнох хугацаандаа түгээмэл болж, сонгодог техникийн индикаторууд гэж нэрлэгддэг бүлэгт багтсан математикийн олон индткаторуудыг бий болгосон.

Түүхий эдийн сувгийн индексийг 1980 оны 10-р сарын Commodities сэтгүүлийн (одоо Фьючерс сэтгүүл гэж нэрлэдэг) дугаарт математикч Дональд Ламберт(Donald Lambert) танилцуулсан. Түүхий эдийн сувгийн индексийн индикатор нь өдөр тутмын график дахь түүхий эдийн фьючерсийн үнийг шинжлэхэд зориулагдсан байна.

CCI индикаторын гол санааны хувьд Дональд Ламберт зах зээлийн мөчлөгийн чиг хандлагын санааг ашигласан. Бага хэлбэлзэл нь үнийн огцом өөрчлөлтөөр солигддог; өндөр үнийг дагаж хямд үнэ, мөн эсрэгээрээ. Зах зээлийн хөдөлгөөн үе үе давтагддаг боловч давталт нь яг таг биш байж магадгүй юм.

Зах зээл нь мөчлөгөөр хөдөлдөг гэсэн санаа нь шинэ зүйл биш гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Ламбертээс өмнө алдартай арилжаачид ч энэ тухай дурьдсан. Долгионы онолыг үндэслэгч Ральф Нелсон Эллиотт(Nelson Elliott), VSA анализыг үндэслэгч Ричард Уикофф(Richard Wyckoff), Dow Jones & Company-ийн үүсгэн байгуулагч Чарльз Доу(Charles Dow) болон бусад хүмүүс янз бүрийн зах зээлийн мөчлөгийн шинж чанарын талаар таамаг дэвшүүлсэн байдаг.

Хэрэв зах зээлийн мөчлөгийг зөв тодорхойлсон бол нэг чиг хандлага дуусч, эсрэг талын хөдөлгөөн эхэх үед CCI индикаторыг ашиглаж тухайн үед оновчтой нэвтрэх цэгүүдийг зөв тодорхойлж чадна.

Ламберт нийтлэлдээ 20 ба 60 хоногийн хугацааг(periods) ашигласан байдаг. Эхний интервалыг харьцангуй богино хугацааны арилжаанд ашигласан. Хоёр дахь хугацааг дунд болон урт хугацааны арилжаанд ашиглаж болно. Одоогийн байдлаар арилжаачид түүхий эдүүдээс илүү тогтворгүй хөрөнгийн арилжаандCCI-ийн богино хугацаагхэрэглэж байна.

Ламберт мөн индикаторын орох дохиог илрүүлэхийн тулд өдөр тутмын timeframe-ийг  ашигласан. Гэсэн хэдий ч CCI алгоритм нь богино timeframes-д илүү үр дүнтэй байдаг.

Тайлбарлал: CCI-ийг хэрхэн унших вэ

CCI индикаторын тохиргоо болон арилжааны зарчим нь бусад оскиллятортой төстэй. Бүх дохиог трендээр  арилжаалах дохио болон залруулгаар арилжаалах дохио гэсэн хоёр төрөлд хувааж болно.

Тренд буюу чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд сонгодог график ханшийн шинжилгээний зарчмуудыг баримтлах эсвэл нэмэлт хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ нь оскилляторын илгээсэн хуурамч дохионы урхинаас зайлсхийхэд шаардлагатай. Арилжаачин зах зээлийн трендийн тэргүүлэх чиглэлийн талаар ойлголттой бол CCI оскилляторын дохио нь ашигтай байх болно.

Трендтэй арилжих CCI-ийн дохионууд

Трендийн арилжаанд зориулсан CCI дохио нь CCI индикаторын шугам 0-р түвшинг давах үед гарч ирдэг. Трендийн чиглэл дээр үндэслэн индикаторын шугамыг дээшээ эсвэл доошилсон тэг түвшинг даван гарахыг хүлээх хэрэгтэй.

Доорх графикт EURUSD-ийн уналтын хандлагыг арилжаалах CCI дохиог харуулж байна.

Цэнхэр босоо шугамууд нь CCI-ийн заагч шугам доошоо 0 түвшнийг давсан мөчүүдийг тэмдэглэжээ. Тиймээс арилжааны өдөр дуусахад энэ дохио үүссэний дараа арилжаачин зарах арилжаа нээх ёстой.

Доорх график дээрх улаан босоо шугамууд нь USDCHF-ийн өсөлтийн трэнд дээрх худалдан авах дохио гарч ирсэн өдрүүдийг тэмдэглэж байна.

Индекс доороос дээш 0 шугамыг давж, арилжааны өдөр ханшийг өсөлттэй хаасан ба зах зээлийн өсөлт үргэлжилжээ.

Арилжаачин дээр дурдсан дохион дээр үндэслэн арилжаа хийх илүү урт хугацааны (D1, W1) чиг хандлагыг тодорхойлох ёстой гэдгийг би дахин онцлон хэлмээр байна. График дээрх гол дээд, доод цэгүүд гэх мэт ерөнхий арга техник, эсвэл бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслийг ашиглан чиг хандлагыг тодорхойлж болно.

Оскиллятор нь чиг хандлагыг тодорхойлох зорилготой биш юм.

Хэрэв та CCI 0 түвшинг дээшээ эсвэл доошилсон нөхцөл байдал бүрийг арилжаалбал зах зээлийн хөдөлгөөн нэлээд хязгаарлагдмал, эсвэл стоплоссоор гарах нөхцөл байдалтай тулгарах болно.

EURUSD график дээр та аль хэдийн танил болсон улбар шар шугамууд нь чиг хандлагын чиглэлийн дагуу орох цэгүүдийг буруу тэмдэглэгдсэн байна. Оролтын 1,2,4-р цэгүүд арилжааг стоплоссоор дуусгасан байх ёстойг анхаарна уу. Оролтын 3-р цэг нь ашиг авчрах боловч өсөлт нь хязгаарлагдмал бөгөөд түүний дараа үнийн уналт үргэлжилсэн байгааг харж байна.

Залруулгаар арилжих CCI дохионууд

CCI индикаторыг ашиглан трендийн эсрэг арилжаа хийж болно. Заагч шугам нь зах зээлийн ердийн төлөвөөс хэтэрсэн тохиолдолд (+100-аас дээш эсвэл -100-аас доош) түвшин + 200 эсвэл -200-ийн тестийн дараа хамгийн сайн дохиог өгдөг.

Олон мэргэжилтнүүд трендийн эсрэг залруулгаар арилжаа хийхдээ +100 ба -100 түвшинг харахыг зөвлөдөг байна. Гэсэн хэдий ч би илүү хүчтэй +200 ба -200 түвшинтэй ажиллахыг илүүд үздэг. 100-р түвшинд илүү олон дохио байх болно, гэхдээ тэдний дунд худал дохио олон байдаг. Зах зээл нь 200-ийн хүчтэй түвшинд хүрэх нь бага байдаг, гэхдээ энэ тохиолдолд дохио нь илүү нарийвчлалтай байх болно, ялангуяа хэлбэлзэл их байдаг Форексын хувьд.

Залруулгад арилжаа нээхийн тулд эхлээд CCI шугам хүчтэй түвшнээс дээш гарахыг хүлээх хэрэгтэй бөгөөд дараа нь тэдгээрт буцаж ирэх хэрэгтэй. Үнэ +200 эсвэл -200 түвшинд буцаж ирсний дараа та арилжааг одоо байгаа чиг хандлагын эсрэг нээх боломжтой болно.

Доор GPBUSD-ийн уналтын трендийн дохиог харуулав

Хар хайрцгууд нь дээр дурдсан CCI дохион дээр тулгуурлан залруулгаар арилжаа хийх цэгүүдийг тодруулсан болно. CCI -200-аас доошилж, дараа нь буцах үед худалдан авах арилжаа нээх хэрэгтэй.

Оролтын 2,3, 4-р цэгүүд нь ашиг олох сайхан боломжийг олгожээ. Нэвтрэх 1-р цэгт нээгдсэн арилжааны хувьд алдагдал хүлээсэн байна.

Залруулгаар арилжаалах нь трендээс илүү хэцүү гэдгийг та санаж байх хэрэгтэй. Мөн Forex гэх мэт илүү хурдан бөгөөд тогтворгүй зах зээл дээр илүү хүчтэй (+200 ба -200) түвшнийг ашиглах нь дээр байх болно. Түүхий эдүүд гэх мэт тогтворгүй, удаашралтай зах зээл дээр та залруулгаар арилжаа хийх цэгүүдийг тодорхойлохын тулд +100 ба -100 түвшинг авч үзэх боломжтой болно.

Түүхий эдийн сувгийн индекс (CCI)-ийн томъёо

Ихэнх оскилляторуудын нэгэн адил CCI индикатор нь хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинг тодорхойлох зорилготой юм. CCI нь эдгээр бүсүүдийг одоогийн үнэ ба хөдөлж буй дундаж (MA) хоорондын харьцааг хэмжиж, өөрөөр хэлбэл тухайн үеийн үнийн түвшний дундаж үнэтэй харьцуулан хэвийн хазайлтыг хэмждэг.

Тооцооллын үйл явц нь хэд хэдэн үе шатыг хамардаг:

1. Ердийн үнийг тодорхойлох. Энэ бол хамгийн чухал үнэлгээ юм. Ердийн үнийг High, Low болон хаалтын үнэ гэсэн гурван тооны арифметик дундажаар тооцдог.

   Ердийн үнийн улмаас та зах зээлийн чиг хандлагын талаар ойлголттой болно. Хэрэв CCI-ийн одоогийн хэмжээ өмнөх хэмжээнээсээ өндөр байвал үнэ өсөх хандлагатай байна. Хэрэв одоогийн үнэ өмнөхөөсөө доогуур байвал зах зээл буурч, тренд буурах хандлагатай байна гэж үздэг.

   Ханшийн тооцооллын ердийн томъёо нь дараах байдалтай байна:

   Томъёо нь Ердийн үнэ(t) эсвэл p(t); High; Low, мөн тооцоолж буй хугацааны хаалтын үнэ (Close (t)) (t).

   Жишээлбэл, арилжааны өдрийн хувьд хамгийн дээд үнэ 0.9869, доод ханш 0.9704, хаалтын ханш 0.9861 байх үед ердийн үнэ (0.9869 + 0.9704 + 0.9861) / 3 = 0.9811 байна.

2. Ердийн үнийн хөдөлгөөнт дундажийн тооцоо.

   Рандом хазайлтыг арилгаснаар чиг хандлагын талаар илүү тодорхой ойлголттой болно. Ердийн үнийн энгийн хөдөлгөөнт дундаж нь дараах томъёогоор тооцоолсон n хугацааны арифметик дундаж үнэ юм:

3. Тархалтын тооцоолол. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь зах зээлийн хэт их худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан нөхцөл байдлыг тодорхойлох боломжийг олгодог дундаж үнэмлэхүй хазайлт юм.

   Дундаж үнэмлэхүй хазайлт нь ердийн үнийн n хугацааны дундаж үнэлгээнээс үнэмлэхүй хазайлтын арифметик дундаж бөгөөд дараах томъёогоор тооцоолно:

4. Үр дүнг 0.015 бууруулах коэффициент ашиглан хэмждэг.

   Бууруулах хүчин зүйлийг мөн "Ламбертын тогтмол" гэж нэрлэдэг. Түүний утга нь тогтмол бөгөөд [-100, 100] интервал дахь үнэмлэхүй хазайлтын утгын 2/3-тай тэнцэх зориулалттай.

   Эцэст нь CCI томъёо дараах байдалтай байна:

CCI тооцооллын Excel Sheet 

Түүхий эдийн сувгийн индексийг Microsoft Excel программ ашиглан тооцоолж болно. Энэ төрлийн тооцоолол нь графикт CCI индикаторыг нэмж чадахгүй платформ дээр арилжаа хийдэг арилжаачдад ашигтай байж болно.

Энэ төрлийн тооцоолол нь арилжааны өдөр бүрийн дижитал CCI утгыг авахад ашигтай байж болно. Ирээдүйд ийм дижитал CCI арга хэмжээг өөрийн үзэмжээр шинжилж, зах зээлийн төлөв байдлыг харуулсан өөр техникийн индикатор ашиглах боломжтой.

Доороос та Microsoft Excel-ийн CCI тооцооллын загварыг олох боломжтой.

CCI-ийн загварыг татаж авах

Загварын эхний хуудсан дээр арилжаачин нь "Дата" гэж нэрлэгддэг High, Low, болон хаалтын үнийг зааж өгөх шаардлагатай. Тохиромжтой болгох үүднээс "Огноо" болон "Нээлттэй" баганыг арилжааны өдрийн харгалзах огноо болон нээлтийн үнийг бөглөхийг зөвлөж байна.

Дараа нь програм дээр дурдсан томъёог ашиглан ердийн үнэ, ердийн үнийн 20 хоногийн энгийн хөдөлгөөнт дундаж, 20 хоногийн дундаж үнэмлэхүй хазайлт зэргийг ашиглан CCI индикаторыг тооцоолох болно.

Хэрэв та CCI-ийн заалтыг 20 хоногоос өөр хугацаанд тооцоолох шаардлагатай бол тухайн үеийнхээ тоог багасгах эсвэл нэмэх замаар загвараа өөрийн хүссэнээр хялбархан засах боломжтой.

Загварын хоёр дахь хуудас болох "Параметрүүд" нь тооцоолсон CCI-ийг график хэлбэрээр харуулах болно. Мөн график дээр заасан хугацааны (өдрийн) хаалтын үнийг тогтооно.

Тохиромжтой болгохын тулд та "Параметрүүд" хүснэгтэд дүн шинжилгээ хийсэн хэрэгслийн нэр, шинжилгээний хугацаа, CCI тооцооны хугацааны интервалыг оруулан бөглөж болно. Ирээдүйд "Параметрүүд" хуудсыг хэвлэх боломжтой.

Тиймээс та Excel-д CCI-ийг тооцоолох бэлэн хэрэгсэлтэй байх боломжтой бөгөөд энэ нь арилжааны терминалтай холбоогүй бөгөөд зорилгоосоо хамааран ашиглаж болно.

Түүхий эдийн сувгийн индексийг тооцоолох нь

2022 оны 10-р сарын 21-ний арилжааны өдрөөр EUR/USD хэрэгслийн түүхий эдийн сувгийн индексийг гар аргаар тооцоолохыг оролдъё.

Бид 10-р сарын 21-ийг оруулаад сүүлийн 20 арилжааны өдрийн high, low, болон хаалтыг мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, 2022 оны 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 21-ний хооронд Форекс арилжаа амралтын өдрүүдэд хаалттай тул бидэнд мэдээлэл хэрэгтэй байна. Эдгээр үнийг мэдэхийн тулд дурын арилжааны терминалыг нээгээд сонирхож буй өдрүүдрүүгээ хулганаа гүйлгэснээр арилжааны платформ шаардлагатай бүх мэдээллийг харуулах болно.

Дараа нь бид өдөр бүрийн ердийн үнийг тусад нь тооцоолох хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд тухайн өдрийн дээд үнэ, доод үнэ, болон хаалтын үнийг нэмээд гарсан дүнг 3-т хуваана.

• Жишээлбэл, 10-р сарын 30-ны өдрийн ердийн үнэ (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962 байна.
• 10-р сарын 13-ны өдрийн ердийн үнэ (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379 байна.
• Бусад өдрүүдийг ижил аргаар тооцдог: (High + Low + Close) / 3.

Өдөр бүрийн ердийн үнийг тооцоолсны дараа бид сүүлийн 20 хоногийн ердийн үнийн энгийн хөдөлгөөнт дундажийг олж мэдье. Үүнийг хийхийн тулд бид 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 21 хүртэлх ердийн үнийн утгын арифметик дундажийг тооцоолох хэрэгтэй:

• (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.

Дараагийн алхам бол дундаж үнэмлэхүй хазайлтыг тодорхойлох явдал юм. Гэсэн хэдий ч эхлээд та CCI индикаторыг тооцоололд ашигласан өдөр бүрийн ердийн үнээс тооцоолсон өдрийн дундаж үнийн үнэмлэхүй хазайлтыг тооцоолох хэрэгтэй.

Та аль хэдийн мэдэж байгаагаар дундаж үнэмлэхүй хазайлтыг дараах томъёогоор тооцоолно:

Тиймээс 10-р сарын 21-ний дундаж үнэ 0.97681 байна. Энэ утгаас 10-р сарын 21-ний ердийн үнийг хасах хэрэгтэй. 0.97681 - 0.98101 = -0.00420. Үнэмлэхүй хазайлтыг тооцоолохын тулд бид модулийн утгыг авах хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл 0.00420.

Дараа нь бид 10-р сарын 21-ний дундаж үнээс 10-р сарын 20-ны ердийн үнийн утгыг хасч, 0.97681 - 0.97938 = -0.00257. Бид үнэмлэхүй утгуудыг авдаг бөгөөд энэ нь 0.00257 байна.

Дараа нь бид 10-р сарын 21-ний ердийн үнээс 10-р сарын 19-ний дундаж ердийн үнийг хасна, 0.97681 - 0.98009 = -0.00328. Ингэснээр бид ердийнх шиг модулийн утгыг авдаг; Энэ нь 0.00328 байна.

Бид 2022 оны 9-р сарын 26-ны эхэн үеийг оролцуулан арилжааны өдөр болгонд ижил журмыг хэрэгжүүлдэг.

Бид өдөр бүрийн ердийн үнээс дундаж үнийн үнэмлэхүй хазайлтыг тооцоолсны дараа тус тусад нь олж авсан утгыг нэмж 20-д хуваах ёстой. Үр дүн нь дундаж үнэмлэхүй хазайлт юм. Би бүх тооцоог өгөхгүй бөгөөд зөвхөн эцсийн утгыг хязгаарлах болно - 0.00646.

Дараа нь та дундаж үнэмлэхүй хазайлтыг 0.015, 0.00646 * 0.015 = 0.0000969 гэсэн Ламбертын тогтмолоор үржүүлэх замаар масштаблах хэрэгтэй.

Тэгээд та 10-р сарын 21-ний ердийн үнээс 10-р сарын 21-ний дундаж үнийн утгыг хасах хэрэгтэй: 0.98101 - 0.97681 = 0.00420.

Эцсийн шатанд бид 0.00420 утгыг дундаж үнэмлэхүй хазайлтаар хуваана: 0.00420 / 0.0000969 = 43.344.

Ийнхүү бид 2022 оны 10-р сарын 21-ний өдрийн хаалтын үеэр EUR/USD хослолынын 43.344-тэй тэнцэх CCI утгыг олж авлаа. Үүнийг шалгахын тулд та арилжааны платформ дээрх үнийн график дээр CCI-ийг ногдуулж, түүний үнэ цэнийг 10-р сарын 21-нд харах боломжтой.

Дээрх жишээнээс харахад CCI-ийн тооцоолол нь төвөгтэй биш боловч шаардлагатай мэдээллийг хурдан олж авахын тулд компьютер, индикаторууд болон тусгай программ хангамжид үлдээсэн олон тооны үйлдлүүдийг шаарддаг байх нь.

CCI арилжааны стратеги

CCI арилжааны стратеги нь бусад оскиллятор дээр суурилсан стратегитай олон талаараа төстэй юм. CCI-тэй ажиллахдаа арилжаачны анхаарал 0, -100, +100, -200, +200 түвшинтэй харьцуулагдах индикаторын байршилд төвлөрдөг.

Арилжаачид CCI түүхий эдийн сувгийн индекст дуртай байдаг, учир нь энэ нь тайлбарлахад харьцангуй хялбар олон талт индикатор юм. Анхлан болон мэргэжлийн арилжаачин аль аль нь CCI-ийн арилжааны стратегийг ашигтайгаар хэрэгжүүлэх боломжтой тул дор хаяж үндсэн стратегиудтай танилцаж, энэ арилжааны хэв маяг танд тохирох эсэхийг өөрөө шийдэхийг зөвлөж байна.

Боломжит худалдан авах & зарах сигналууд

Хэрэв бид CCI индикаторын илгээсэн зарах эсвэл худалдан авах үндсэн дохиог авч үзвэл юуны түрүүнд индикатор нь оскиллятор гэдгийг санах нь зүйтэй. Тиймээс уг хэрэгсэл нь өөрөө дэлхийн чиг хандлагын талаар ямар ч мэдээлэл өгдөггүй. Хэрэв та дохио тус бүрээр арилжаа хийвэл анхны хөрөнгө оруулалтаа нэмэхгүй л болов уу. 

Эндээс дараахь санаа гарч ирнэ: ашиггүй дохионы тоог багасгахын тулд зах зээл дээрх дэлхийн чиг хандлагыг тодорхойлох нэмэлт хэрэгсэл хэрэгтэй.

Хөдөлгөөнт дундаж зэрэг бусад индикаторуудыг трендийг тодорхойлоход ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч, Dow-ийн онолыг баримталж, өдөр тутмын график дахь гол дээд ба доод цэгүүдийг ашиглан чиг хандлагыг тодорхойлох нь хамгийн зөв гэдэгт би итгэдэг.

Хэрэв та үндсэн чиг хандлагын талаар ойлголттой бол CCI индикатортой арилжаа хийхэд хэцүү биш байх болно. Дараа нь та CCI индикаторын өгсөн зарах болон худалдан авах сигналыг харах хэрэгтэй

Худалдан авах дохио

Заагч шугам нь доороос дээш 0 түвшинг давах үед худалдан авах сигнал илгээгдэнэ. Үүний зэрэгцээ хэрэгслийн ерөнхий тренд дээшлэх ёстой.

Одоо USCrude газрын тосны үнийн графикийг CCI графикт нэмье.

Мэргэжлийн хүмүүсийн арилжааны дээрх жишээн дээр газрын тосны ерөнхий хандлага дээшилсэн байгааг та харж байна; Энэ нь 2020 оны 4-р сард эхэлсэн. 2020 оны 11-р сарын 9-нд CCI шугам 0 түвшинг давахад өсөлтийн дохио гарч иржээ. Дараа нь үнэ өсч эхэлсэн бөгөөд энэ нь худалдан авах сайхан боломж юм.

Худалдан авах арилжаа хийх үндсэн нөхцөлүүд:

1. Индикаторын хугацаа(period) 20 хоног байна.
2. Индикаторын шугам нь тэг түвшинг дээшээ давсан байх.
3. Сигнал үүссэний дараа өдөр нь худалдан авах арилжаанд орох.
4. Хэрэв лаа нь тухайн хэрэгслийн өдрийн дундаж хүрээтэй (ATR) тэнцүү эсвэл түүнээс бага зэрэг том байвал сигнал гарч ирэх үед стоплоссыг нь daily лааны доод цэгээс доогуур тогтоох хэрэгтэй. Хэрэв лаа нь жижиг биетэй бол өмнөх өдрийг авч үзээд дохионы өдрийн өмнөх өдрийн доод цэгээс доогуур стоплосс тавих нь зүйтэй. Хэрэв лаа нь ATR-ийг хоёр ба түүнээс дээш давсан бол стоплоссыг дохионы лааны дундаж түвшинд тогтооно.
5. Take profit-оо стоплоссоос 3 эсвэл 4 дахин урт тогтоохыг зөвлөж байна. Та мөн авах ашгийг тухайн өдрийн хүчтэй эсэргүүцлийн түвшинд эсвэл бүсийн чухал дээд түвшинд тохируулж болно.

Өөр нэг жишээг авч үзье.

Зах зээл USCrude газрын тос худалдаж авах хоёр арилжааны дохио өгжээ Эхнийх нь 2021 оны 4-р сарын 14-нд гарч ирсэн; хоёр дахь нь 2021 оны тавдугаар сарын 27-нд байна.

Эхний дохионы дагуу арилжаанд ороход зах зээл нь take profit-д хүрээгүй бөгөөд залруулга хөдөлгөөн хийж эхэлсэн харагдаж байна. CCI индикатор нь тэг түвшинг дээрээс доошоо (цэнхэр шугамаар тэмдэглэсэн) эвдсэн байна. Ийм нөхцөлд арилжааг хадгалах нөхцөл хангагдаагүй, индикатор нь эсрэг дохио үүсгэдэг тул алдагдалтай байсан ч арилжаанаас гарахыг зөвлөж байна. Ерөнхий тренд дээшээ байгаа үед цэнхэрээр тэмдэглэсэн хэсэгт зарах арилжаа нээх ёсгүй юм.

Гэсэн хэдий ч, хэд хоногийн дараа буюу 5-р сарын 27-нд Түүхий эдийн сувгийн индекс нь худалдан авах ахин нэг дохиог бий болгосон ба; энэ удаад ашигтай байжээ.

Зарах сигнал

Заагч шугам нь тэг шугамыг доошоо чиглэлтэй давах үед уналтын сигнал илгээгдэнэ. Үүний зэрэгцээ ерөнхий хүчтэй буурах трендтэй байх ёстой.

Одоо S&P 500 үнийн графикийг CCI график дээр нэмье.

Зарах дохио 4 удаа гарч иржээ: 2022 оны 6-р сарын 10, 2022 оны 7-р сарын 14, 2022 оны 8-р сарын 23, болон 2022 оны 9-р сарын 13 өдрүүдэд тус тус байна.

Эхний тохиолдолд, доошоо чиглэсэн хөдөлгөөн хязгаарлагдмал бөгөөд ийм арилжаанд 3-аас дээш ашиг, эрсдэлийн харьцааг өгөх шаардлагагүй.

Хоёрдахь тохиолдолд зарах дохио нь өсөлтийн залруулга дотор үүссэн байна. Эсрэг залруулга хийгдэж байгааг ойлгож байгаа бол ийм сигнал дээр арилжаалах ёсгүй. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та ийм нөхцөл байдалд зарах арилжаанд орвол аймар юм болохгүй; Та CCI арилжааны системдээ бага зэргийн л алдагдал хүлээх болно.

Гурав дахь сигналын дараа S&P 500 индекс мэдэгдэхүйц буурсан ба төлөвлөсөн зорилтод хүрсэн байна. Энд дохионы лаа нь тухайн хэрэгслийн өдрийн дундаж хүрээнээс нарийссан тул стоплосс нь дохионы лааны дээд цэгээс биш, харин өмнөх лааны дээд цэгээс дээгүүр байх хэрэгтэй.

Дөрөв дэх дохион дээр үндэслэн нээсэн арилжаа ч мөн ашиг өгжээ.

Зарах арилжаа хийх үндсэн нөхцөлүүд:

1. Индикаторын хугацаа(period) 20 хоног байна.
2. CCI-ийн шугам нь дээрээс доошоо 0-р түвшинг давсан байх.
3. Дохио гарсны дараагийн өдөр нь арилжаанд орох.
4. Лаа нь хэрэгслийн өдрийн дундаж хөдөлгөөнтэй (ATR) тэнцүү буюу түүнээс бага зэрэг их байх тохиолдолд стрплоссыг дохио үүссэн daily лааны дээд цэгээс дээгүүр байрлуулна. Хэрэв лаа нь жижиг биетэй бол тооцоололд өмнөх өдрийг авч үзээд сигналын өмнөх өдрийн хамгийн дээд цэгт стоплоссыг тохируулах нь зүйтэй. Гурав дахь тохиолдол бол лаа нь ATR-ээс хоёр дахин их болон түүнээс дээш байвал стоплоссыг нь дохионы лааны дунд хэсэгт байрлуулж болно.
5. Take profit-ийг стоплосоос 3 эсвэл 4 дахин урт зайд тогтоох хэрэгтэй. Та мөн take profit-ийг өдөр тутмын дэмжлэгийн түвшинд эсвэл бүсийн мэдэгдэхүйц доод түвшинд тохируулж болно.

Хэт их худалдан авагдсан  болон хэт их зарагдсан түвшинүүд

Хэт зарагдсан/худалдан авагдсан бүсүүд дээр тулгуурлан арилжаа хийх нь зах зээлийн хил хязгаарыг тодорхойлох гэсэн үг юм. Зах зээлийн өсөх эсвэл буурах хязгаарыг оскиллятороор хялбархан тодорхойлдог. CCI индикатортой арилжаа хийх үед хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшин нь +100 ба -100, болон +200 ба -200 байдаг.

+200 ба -200 түвшинг илүү хүчтэй гэж үздэг. Би анхлан суралцагчдад эдгээр түвшинг ашиглан арилжаа хийж, дараа нь бусад түвшинг авч үзэхийг санал болгож байна.

Зарим арилжаачид +300 ба -300 түвшинг ашигладаг боловч хугацаа богиноссон эсвэл зах зээл маш тогтворгүй байгаа тохиолдолд  индикатор эдгээр түвшинд хүрч чаддаг.

CCI хэт их худалдан авалтын бүс рүү шилжих үед өсөлтийн тренд цуцсан байх боломжтой тул залруулга хөдөлөгөөн хийх ёстой, эсвэл чиг хандлага буурч эхлэж магадгүй гэж үздэг.

Хэт зарагдсан бүсийг уналт хязгаартаа хүрсэн буурах хандлага суларч, өсөх залруулга эхлэх гэж байна, эсвэл одоо байгаа хандлага удахгүй дээшилж эхлэж магадгүй гэсэн үг гэж үздэг.

USDJPY графикийн жишээг авч үзэцгээе, CCI хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан + 200 ба -200 түвшинд хүрсний дараа үнийн график хэрхэн хөдөлж байгааг харцгаая.

Та дээрх графикаас CCI индикатор хэт худалдан авалтын болон хэт зарагдсан гол түвшинд хүрмэгц үнэ удалгүй эсрэг чиглэлд хөдөлж байгааг харж болно.

График дахь сумнууд нь сайн reward/risk харьцаатай нэвтрэх цэгүүдийг хангадаг Price Action паттернүүдийг заажээ.

CCI хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинд шилжих нь өөрөө дохио биш гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Нэмэлт хэрэгслүүд, жишээлбэл, Price Action паттернийг ашиглан тодорхой нэвтрэх цэгүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй.

CCI индикатор нь урьдчилан зааж байгааг санах нь зүйтэй бөгөөд энэ нь хэт их худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинд хүрсний дараа зах зээл эсрэг чиглэлд хөдөлж эхлэх бөгөөд энэ нь залруулга хөдөлгөөн эсвэл шинэ чиг хандлага болж хөгжинө гэсэн санааг арилжаачинд харуулж байдаг. Энэ мэдээлэл нь танд нэмэлт ашиг олох боломжийг олгоно.

Ерөнхий дүрмүүд:

1. Индикаторын хугацаа(period) 20 байна.
2. Mark levels +200 and -200. +200 ба -200 түвшинүүдийг тэмдэглэх.
3. Expect the price to reach the levels you marked. Үнэ таны тэмдэглэсэн түвшинд хүрхийг хүлээх.
4. Price Action паттерн эсвэл өөр ямар нэгэн паттерн гарч ирэхийг хүлээх.
5. Паттерний дагуу арилжаанд орох
6. Авах ашиг нь стоплоссоос 3 дахин их байх ёстой. Зарах эсвэл худалдан авах арилжааны хувьд take profit-ийг хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд тогтоож болно.

Доор USDCAD-ийн хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинд үндэслэн арилжаалах жишээг харуулав. Дээр дурдсан тохиолдлын нэгэн адил Price Action-ий зарах болон худалдан авах дохио нь индексийн +200, болон сөрөг бүс болох -200-д хүрсэнээс арай хожуу гарч ирсэн байна.

2021 оны 9-р сараас 2022 оны 1-р сар хүртэлх хугацаанд дөрвөн сигнал байна. 3-р дохио алдагдал хүлээсэн байна,харин  бусад сигнал нь нь ашигтай байжээ.

CCI Bullish/Bearish Divergence буюу өсөлт/уналтын зөрчил

CCI-ийн өсөлт ба бууралтын зөрөлт нь техникийн шинжилгээнд удалгүй залруулга хийх эсвэл үнийн өөрчлөлтийг санал болгодог хүчтэй эргэлтийн дохио юм.

Зөрчлийн дохио нь маш ховор тохиолддог. Ерөнхийдөө урт хугацааны үнийн чиг хандлагын төгсгөлд зөрчил гарч ирдэг. Хэрэв та графикаас зөрчилийг анзаарч чадвал нэлээд сайн ашиг олох боломжтой.

Дивергенц буюу зөрчил гэдэг нь индикатор болон үнийн график эсрэг чиглэлд шилжих нөхцөл байдлыг хэлнэ.

Bearish divergence буюу уналтын зөрчилдөөн

Үнийн график higher high цэгт хүрэх үед CCI буурч, шугам нь доод түвшинд хүрэх эсвэл ижил түвшинд давтагдах үед уналтьн зөрчил гарч ирсэн байна.

Үнийн график нь өмнөхөөсөө өндөр, шинэ дээд цэгийг бий болгосон бол CCI нь хамгийн lower high цэгийг бий болгожээ. Bearish divergence нь зарах арилжааны хүчтэй дохио юм.

Оролт хийх дохио нь хоёр дахь дээд цэг үүсэх үед гарч ирсэн Pinbar price action-ий паттерн байна. Дараа нь та үнийн үнэ цэнэ буурч, уналтын хөдөлгөөн хэдэн өдрийн турш үргэлжилсэн байгааг харж болно.

Bullish divergence буюу өсөлтийн зөрчилдөөн

Суурь үнэт цаас нь доод цэгтээ хүрч, CCI илүү доод цэгийг бүрдүүлэх үед өсөлтийн зөрчил үүссэн байгаа бөгөөд энэ нь уналтын эрч багасч байгааг харуулж байна.

Дээрх AUDUSD-ийн графикаас та уналтын трендийг харж байна. Үнэ нь бүсийн доод цэгийг (1)-ийг үүсгэж, дараа нь lower low (2)-ийг үүсгэжээ. Харин CCI нь доод цэгийг (1)-ийг бий болгосон ч дараагийн доод цэг нь илүү өндөрт байна. Үнийн график болон CC индикаторын хооронд зөрүү байгаа тул зах зээл өсөх гэж байна гэж үзэж.

Bullish divergence нь худалдан авах арилжаанд орох хүчтэй дохио юм. Графикийн хоёр дахь доод цэгийг дагаж Pinbar Price Action паттерн гарч ирсний дараа арилжаа нээх хэрэгтэй.

Үүнтэй ижил диаграммд divergence-ийн өөр нэг жишээ бий. Ханшийн график нь доод цэг (3)-ийг үүсгэж мөн илүү доор доод цэг болох (4)-ийг үүсгэжээ, харин CCI нь доод цэг (3)-ийг үүсгэсэн ч доод цэг (4) нь илүү өндөрт байна. Техникийн шинжилгээнд энэ нь худалдан авах хүчтэй дохио болох өсөлтийн зөрүү буюу bullish divergence-ийг харуулж байна.

Divergence-ийн дохион дээр үндэслэн арилжаанд орох ерөнхий нөхцөлүүд

Та үнийн график болон CCi график дахь экстремуудыг анхааралтай ажиглах ёстой. Хэрэв индикаторын график болон ханшийн график эсрэг чиглэлд явж байвал өсөлт эсвэл бууралтын divergence гарч ирдэг. Энэ мөчид та жишээлбэл Price Action-ий дагуу арилжаалах боломжтой паттерн зэргийг хайх хэрэгтэй.

Паттерний дүрмийн дагуу ямар арилжаа нээгдсэнээс хамааран стоплоссыг тогтоох хэрэгтэй. Авах ашгийг стоплоссоос гурав дахин урт зайд эсвэл худалдан авах эсвэл зарах арилжаанаас хамааран хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд тогтоодог.

Хэрэв та CCI-ийн өсөлт болон бууралтын divergence-ийг эзэмшвэл илүү олон арилжаанд оролцож, арилжааны дансныхаа ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх боломжтой. Зөрчлийн буюу divergence-ийн дохио нь CCI индикатороор үүсгэгддэг хамгийн хүчтэй сигнал юм.

Өдрийн арилжаанд CCI индикаторыг хэрхэн ашиглах вэ

Түүхий эдийн сувгийн индекс индикатор нь ихэнх техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн нэгэн адил өдрийн арилжаанд тохиромжтой. Энэ тохиолдолд арилжаачин M5 эсвэл M15 timeframe-т шилжих ёстой. Хугацаа богино байх тусам сигнал их байх болно. Илүү урт timeframe-д дохио бага байх боловч тэдгээр нь илүү найдвартай байдаг.

Та индикаторын анхдагч хугацааг(period) 20-д үлдээх эсвэл өөрийн тохиромжтой гэж үзсэн утгыг сонгох боломжтой. Туршилт хийхээс бүү ай. Өндөр хэлбэлзэлтэй хэрэгслүүдийн хувьд илүү их утгатай хугацааг сонгох хэрэгтэй. Бага хэлбэлзлийн хувьд эсрэгээр нь хийвэл сайн байдаг.

Өдрийн арилжааны хувьд миний дээр дурдсан дүрэм болон стратеги ажилладаг. 0-р түвшин болон хэт зарагдсан мөн хэт худалдан авагдсан түвшин буюу +200, -200-ийг бас өсөлт болон бууралтын divergence-ийг CCI байршилаас ажиглаарай. Гол ялгаа нь арилжааг барих хугацаа хэдэн өдөр биш, хэдэн цаг байх болно. Гэсэн хэдий ч өдрийн арилжаанд хуурамч дохио илүү их байдаг. M1 - M15 богино хугацаанд зах зээлийн шуугиан их байдаг тул тухайн хэрэгслийн ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлох боломжгүй байдаг.

CCI өдрийн арилжааны цөөн хэдэн жишээг авч үзье.

EURUSD-ийн үнийн графикийг харцгаая, timeframe нь M5 байна. Тоонууд нь +200 ба -200 гэсэн хэт их худалдан авалт болон хэт борлуулалтын түвшинг тэмдэглэж байна. Оролтын дохио нь Price Action-ий паттерн байна.

Эхний тохиолдолд CCI индикатор +200 түвшинд хүрсэн бөгөөд үнийн графикт Pinbar харагдаж байна. Зарах арилжаа хийх хэрэгтэй.

Хоёрдахь тохиолдолд CCI индикатор 200 түвшинд хүрч, график дээр Bullish Engulfing паттерн үүсжээ. Худалдан авах арилжаа нээх хэрэгтэй.

Гурав дахь тохиолдолд, CCI нь хэт худалдан авагдсан буюу +200 түвшинд хүрч, үнийн график дээр Pinbar гарч иржээ. Зарах арилжаа нээх хэрэгтэй.

Дөрөв дэх тохиолдолд, CCI нь +200 түвшинд хүрч, үнийн график дээр engulfing паттерн гарч ирсэн байна. Дахин хэлэхэд зарах арилжаа нээх хэрэгтэй.

Стоплосс нь үргэлж Price Action паттерний дүрмийн дагуу тогтоогддог. Авах ашгийг стоплоссоос гурав дахин урт зайд тогтоох хэрэгтэй. Та мөн авах ашгийг хүчтэй эсэргүүцэл (худалдан авах арилжаа) эсвэл дэмжлэгийн (зарах арилжаа) түвшинд тохируулж болно. Арилжаанаас гарах өөр нэг сонголт бол арилжааны чиглэлээс (худалдан авах эсвэл зарах) хамааран CCI индикатор +100 эсвэл -100 түвшинд хүрэх үед гарах явдал юм.

Тэгэхээр, дээрх жишээн дээр үндэслэвэл, хэт худалдаж авагдсан болон хэт зарагдсан хэсгүүдийн тодорхойлсон CCI-ийн сигналаар орсон дөрвөн арилжаанаас ашиг олох боломжтой байжээ.

Дараагийн жишээ нь GBPUSD үнийн графикийг харуулж байна, timeframe нь M5 байна. Бодит арилжаанд өсөлтийн болон бууралтын divergence-ийн дохио хэрхэн ажилладагийг харцгаая.

Эхний хоёр тохиолдолд өсөлтийн зөрчил үүсжээ. Үнийн график өмнөх түвшинээс доош шинэ доод цэгийг бий болгож, харин CCI график нь доод цэг 1-ээс дээш 2-р дээд цэгийг үүсгэсэн байна. Bullish divergence бөгөөд худалдан авах хүчтэй сигнал гэж үзнэ. PPR паттерн гарч ирэх үед арилжаа нээх хэрэгтэй.

Гурав болон дөрөв дэх тохиолдолд бууралтын зөрчил үүсжээ. Үнийн график нь өмнөхөөсөө өндөр дээд цэгт үүсгэсэн бол, CCI нь өмнөхөөсөө буюу (3)-аас доор дээд цэг (4)-ийг үүсгэсэнбайна. Bearish divergence нь хүчтэй зарах арилжааны дохио юм. Railway Track candlestick  паттерн дээр тулгуурлан арилжа нээх боломжтой байжээ.

Тэгэхээр нэг арилжааны өдөрт нэг хүн divergence-ийн дохиогоор 2 удаа ашиг олох боломжтой. Хамгийн гол нь CCI индикаторын илгээж буй дохиог сайтар хянаж, үнийн график болон индикаторын график хоорондын зөрчилийг олох явдал юм. Өдрийн арилжааны хувьд зах зээл таны орсон цэгээс дараагийн 5 минутын дотор нэлээд зайтай хөдөлж болзошгүй тул Price Action паттерний дагуу оролтынцэгийг алдахгүй байх нь чухал юм.

Эцэст нь, алтны фьючерс чарт GC-ий M5 timeframe-тэй графикийг харцгаая. Дэлхийн ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд та 200-ийн хугацаатай энгийн хөдөлгөөнт дундажийг ашиглаж болно. Трендийн өөрчлөлтийн шинж тэмдэг нь арилжааны өдрийн хаалт нь уг хөдөлгөөнт дунджаас доогуур/дээгүүр хаагдах явдал юм. CCI индикаторын 0 түвшинтэй ажиллахдаа чиг хандлагыг тодорхойлох нь чухал; эс бөгөөс арилжаа нь ашиггүй байх болно.

Дээрх жишээнээс харахад өмнөх арилжааны өдөр MA 200-аас доош хаагджээ. Энэ нь одоогийн байдлаар трэнд буурч байна гэсэн үг юм. Тиймээс бид зарах арилжааны талаар авч үзэх болно. CCI тэг түвшнийг доош давах үед нэвтрэх дохио илгээгдэнэ.

Өдрийн хагаст дөрвөн дохио бий болсон байна. Үнэ 200-ийн хугацаатай хөдөлж буй дунджаас доош буухад 1 ба 3-р дохио гарч ирсэн нь дохиог баталгаажуулжээ.

2 ба 4-р дохио нь MA 200-ийн доор үүсжээ. Сигнал нь тийм ч хүчтэй биш байна. 2-р сигнал ажиллаагүй, үнэ хүссэн чиглэлд яваагүй мөн арилжаа алдагдалтай хаагдсан байна. 

Стоплоссыг дараах дүрмүүдийн дагуу тогтооно:

1. Стоплоссыг дохио бий болсон лааны дээд болон доод цэгийн дээд эсвэл доод цэгээс зайтай тохируулах мөн, лаа нь тухайн хэрэгслийн өдөр тутмын дундаж хүрээтэй тэнцүү буюу түүнээс өргөн байх ёстой. Хэрэв лаа нь дунд зэргийн хэмжээтэй бол стоплоссыг дээд цэгээс дээш эсвэл доод цэгээс доогуур тогтооно.
2. Хэрэв дохионы лаа нь жижг биетэй бол стоплоссыг өмнөх лааны high/low цэгүүд дээр байрлуулах гэсэн утгыг авч үзэх нь зүйтэй юм.
3. Хэрэв дохионы лаа нь дунджаас хоёр буюу түүнээс дээш хэмжээтэй байвал стоплоссыг тухайн лааны дунд хэсэгт тогтоож болно. 

1, 2, 3-р дохионууд нь авах ашиг нь стоплоссоос 3 дахин их байх зарчимд тулгуурлан ажиллаж, ашиг авчирсан байна.

Дүгнэж хэлэхэд, өдрийн арилжаа нь арилжаачнаас хамгийн их анхаарал шаарддаг гэдгийг би хэлмээр байна. Та арилжааны графикийг хянахад их цаг зарцуулах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь арилжааны боломж бүрийг хайх хэрэгтэй.

Сигнал байнга гарч ирдэг ч ийм давтамж нь арилжаачинг хэтрүүлэн арилжаа хийхэд хүргэдэг. Санхүүгийн чухал мэдээнүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай бөгөөд тэдгээр нь ханшийн томоохон хэлбэлзэл болон зах зээлийн техникийн шинжилгээний дүр төрхийг өөрчлөхөд хүргэдэг. Тиймээс би CCI индикаторыг нарийвчлан судалж, илүү урт хугацаанд арилжаа хийх туршлага хуримтлуулсны дараа л өдрийн арилжааг эхлүүлэхийг зөвлөж байна.

CCI индикатороор арилжих нь: Дүгнэлт

Түүхий эдийн сувгийн индекс нь аливаа арилжаачдад зориулсан сайн хэрэгсэл юм. Олон талаараа түүний ажиллах зарчим нь бусад оскилляторуудтай төстэй боловч өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогтой байдаг.

Индикатор нь нь өөр өөр шинж чанартай зах зээлүүдийн хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинүүдийг олох боломжийг олгодог: +100 ба -100, +200 ба -200 гэх мэт. Индикаторыг ашигласнаар та дэлхийн чиг хандлагын хүрээнд арилжаа хийх оновчтой цэгүүдийг олох боломжтой. Та мөн залруулга хөдөлгөөнөөр арилжаа хийх боломжтой.

Үнийн график болон индикаторын дохионы шугамын хооронд зөрчил(divergence) үүсэх үед индикаторын хамгийн хүчтэй дохио гарч ирдэг.

CCI индикатор нь ямар ч алдартай арилжааны платформ дээр байдаг бөгөөд хэрэв та индикаторын утгыг гараар тооцоолох шаардлагатай бол Excel хүснэгтийг ашиглаж болно.

Түүхий эдийн сувгийн индекс CCI индикатороор арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой хугацаа нь D1 боловч та богино хугацаанд арилжаа хийх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та худал сигналын тоог багасгах үүднээс арилжааны системд зарим тренд индикаторуудыг нэмэх хэрэгтэй.

CCI индикатор нь таны анхаарлыг татахуйц үнэ цэнэтэй бөгөөд энэ нийтлэл танд хэрэгтэй байсан гэж найдаж байна. Та онолыг судалсны дараа практикт шилжиж, эндээс CCI-тэй арилжаа хийж эхлэх боломжтой.