CCI Indicator คืออะไร

2024.04.18 2024.04.18 CCI Indicator คืออะไร

Alex Rodionovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/alex-rodionov/

CCI Indicator หรือ CCI Commodity Channel Index เป็น Oscillator Indicator ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 2523 แม้จะมีชื่อ แต่ Indicator นี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้อขายหุ้น สกุลเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ อีกด้วย 

ความเรียบง่ายของการตีความสัญญาณ การคำนวณที่ค่อนข้างง่าย และความ สามารถ ใน การใช้ Commodity Channel Index ในตลาดและแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ ทำให้ Indicator ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรด

แม้แต่มือใหม่ก็สามารถซื้อขายกับ CCI ได้สำเร็จ นักเทรดมืออาชีพใช้ Indicator เพื่อระบุจุดเข้าเพิ่มเติมและใช้เป็น Oscillator เพื่อติดตามโซน Overbought และ Oversold ในตลาด 

บทความนี้จะนำเสนอแนวทางขั้นสูงสุดในการเทรดด้วย CCI Indicator อ่านต่อแล้วคุณจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ CCI Commodity Channel Index สูตรการคำนวณที่สำคัญ และกลยุทธ์การเทรดและการ ทดสอบ แบบขั้นพื้นฐานโดยการใช้ CCI เพื่อทำกำไร

Commodity channel index cci คืออะไร

Commodity Channel Indicator (CCI) เป็น Oscillator โดยส่วนใหญ่แล้ว กราฟ Indicator จะอยู่ในโซนเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดค่อนข้างสงบ เมื่อกราฟ Indicator ออกจากโซนเป็นกลาง เครื่องมือจะระบุ Momentum ราคา นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของ CCI นักเทรดสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่ตลาดอยู่ในสภาวะ Overbought หรือ Oversold และคาดการณ์การอ่อนตัวของแนวโน้ม และการกลับตัวของตลาดหรือการปรับฐาน 

รูปด้านล่างจะแสดง CCI Indicator ในกราฟการซื้อขาย

คุณจะเห็นว่า CCI Indicator จะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากใต้กราฟราคาของตราสารการซื้อขาย 

ดัชนีดูเหมือนเส้นโค้งที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างศูนย์ Indicator ยังมีระดับ +100, +200 และ -100, -200 ซึ่งใช้เพื่อกำหนด Momentum ราคา รวมถึงสภาวะ Overbought หรือ Oversold ของตลาด 

ตามกฎทั่วไปของการซื้อขาย CCI สัญญาณทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ: สัญญาณสำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม และสัญญาณสำหรับการซื้อขายในการปรับฐาน

หากต้องการซื้อขายกลยุทธ์ CCI ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คุณควรคาดหวังว่าเส้น Indicator จะทะลุเส้นศูนย์ด้านบนและเข้าสู่การเทรดซื้อ เมื่อคุณซื้อขายในแนวโน้มขาลง ให้รอจนกว่าเส้น Indicator จะหลุดระดับศูนย์และเข้าสู่การเทรดขาย 

เมื่อคุณต้องการเทรดโดยมีการปรับฐาน ขอแนะนำให้คาดหวังเมื่อดัชนีไปเกินระดับ +100 หรือ -100 จากนั้นจะเริ่มกลับสู่โซนกลาง โซนกลางคือพื้นที่ตั้งแต่ +100 ถึง -100 ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มได้หมดลงแล้วและควรเริ่มมีการปรับฐาน

ในบางกรณี ตลาดอาจไปถึงระดับ +200 หรือ -200 หรือแม้กระทั่ง +300 หรือ -300 เมื่อราคาทะลุระดับเหล่านี้แล้วกลับมา จะถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งให้เทรดในช่วงการปรับฐาน ยิ่งตลาดเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติมากเท่าไร โอกาสที่ราคาจะกลับไปเป็นค่ามัธยฐานเหล่านี้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

Commodity Channel Index สามารถใช้เป็นระบบการเทรดอิสระหรือเป็น Oscillator เพื่อเสริมกลยุทธ์การเทรด ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การลงทุนและทักษะการเทรดของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Indicator เช่น Periods ตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม ผมขอแนะนำให้ testing เครื่องมือด้วย Periods 20 ก่อนเพื่อลองใช้กลยุทธ์ CCI พื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาของการสร้าง commodity channel index

ในปัจจุบัน สินทรัพย์การเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ฟอเร็กซ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล แต่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป คุณอาจแปลกใจ แต่การเทรดในตลาดทางการเงินเริ่มต้นด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ธัญพืช ฝ้าย กาแฟ ถั่ว ฯลฯ

ต่อไป ฟิวเจอร์สแรกสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ก็ปรากฏขึ้น ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจำเป็นต้องมีฟิวเจอร์สเพื่อป้องกัน (ประกัน) ความเสี่ยงในกรณีที่พืชผลล้มเหลวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผู้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้จำเป็นต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าในราคาที่ตกลงกับผู้ขายในข้างหน้า

ในระหว่างที่มันดำรงอยู่ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ก่อให้เกิด Indicator ทางคณิตศาสตร์จำนวนมากที่ได้รับความนิยมและรวมอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม Indicator ทางเทคนิคแบบคลาสสิก

Commodity Channel Index ได้รับการแนะนำในนิตยสาร Commodities ฉบับเดือนตุลาคม 2523 (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อนิตยสาร Futures) โดยนักคณิตศาสตร์ Donald Lambert ซึ่ง Commodity Channel Index Indicator ได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ราคาสำหรับฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ในกราฟรายวัน 

เนื่องจากแนวคิดหลักของ CCI Indicator นั้น Donald Lambert ใช้แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มของวัฏจักรของตลาด ความผันผวนต่ำสลับกับการสวิงตัวของราคาอย่างรวดเร็ว ราคาที่สูงจะตามมาด้วยราคาที่ต่ำกว่า และในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวของตลาดเกิดซ้ำเป็นครั้งคราว แม้ว่าการเกิดขึ้นซ้ำอาจไม่แน่นอนก็ตาม

ควรสังเกตว่าแนวคิดที่ว่าตลาดเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรไม่ใช่เรื่องใหม่ มันได้รับการติดต่อจากนักเทรดที่มีชื่อเสียงก่อน Lambert ผู้ก่อตั้งทฤษฎีคลื่น Ralph Nelson Elliott ผู้ก่อตั้งการวิเคราะห์ VSA Richard Wyckoff ผู้ร่วมก่อตั้ง Dow Jones & Company, Charles Dow และอื่นๆ คาดเดาตามลักษณะของวัฏจักรของตลาดต่างๆ

หากกำหนดวัฏจักรของตลาดได้อย่างถูกต้อง พวกเขาสามารถกำหนดจุดเข้าที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำเมื่อเทรนด์หนึ่งสิ้นสุดลงและอีกเทรนด์หนึ่งเริ่มใช้ CCI Indicator 

ในบทความของเขา Lambert ได้ใช้ Periods 20 และ 60 วัน ช่วงแรกใช้สำหรับการเทรดระยะสั้น ช่วงที่สองอาจใช้ในการเทรดระยะกลางและระยะยาว ในปัจจุบัน นักเทรดยังใช้ CCI Periods ที่สั้นกว่าในการเทรดสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ 

Lambert ยังใช้กรอบเวลารายวันเป็นกรอบเวลาหลักในการตรวจจับสัญญาณเข้าของ Indicator อย่างไรก็ตาม CCI algorithm ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในกรอบเวลาที่สั้นกว่าเช่นกัน

การตีความ: วิธีการการใช้ cci forex

การตั้งค่า CCI Indicator และหลักการเทรดนั้นคล้ายคลึงกับ Oscillator อื่นๆ สัญญาณทั้งหมดสามารถแบ่งตามอัตภาพออกเป็นสองประเภท สัญญาณสำหรับการเทรดตามแนวโน้ม และสัญญาณสำหรับการเทรดในการปรับฐาน 

ในการกำหนดแนวโน้ม ควรปฏิบัติตามหลักการวิเคราะห์ราคาบนกราฟแบบคลาสสิกหรือใช้เครื่องมือเสริม นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักสัญญาณเท็จที่ส่งมาจาก Oscillator เมื่อนักเทรดมีความเข้าใจในทิศทางลำดับความสำคัญของแนวโน้มตลาด สัญญาณของ CCI Oscillator ก็จะทำกำไรได้

CCI indicator ส่งสัญญาณการเทรดตามแนวโน้ม

สัญญาณ CCI สำหรับการเทรดตามแนวโน้มจะปรากฏขึ้นเมื่อเส้น CCI Indicator ข้ามระดับ 0 ขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้ม คุณควรคาดหวังว่าเส้น Indicator จะทะลุผ่านระดับศูนย์ ไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่าง 

กราฟด้านล่างแสดงสัญญาณ CCI เพื่อเทรดในแนวโน้มขาลงของ EURUSD

เส้นแนวตั้งสีน้ำเงินแสดงถึงช่วงเวลาที่เส้น CCI Indicator ข้ามระดับ 0 ด้านล่างดังนั้น หลังจากการก่อตัวของสัญญาณนี้เมื่อสิ้นสุดวันเทรด นักเทรดควรเปิดตำแหน่งขาย 

ในกราฟด้านล่าง เส้นแนวตั้งสีแดงหมายถึงวันที่สัญญาณซื้อในแนวโน้มขาขึ้นของ USDCHF ปรากฏ

ทันทีที่ดัชนีข้ามเส้น 0 จากล่างขึ้นบน และวันเทรดปิดราคาโดยมีกำไร ตลาดก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผมต้องการย้ำอีกครั้งว่านักเทรดควรระบุแนวโน้มในกรอบเวลาที่ยาวขึ้น (D1, W1) เพื่อเทรดตามสัญญาณที่อธิบายไว้ข้างต้น แนวโน้มสามารถระบุได้โดยใช้เทคนิคทั่วไป เช่น จุดสูงและต่ำหลักในกราฟ หรือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ 

Oscillator ไม่ได้มีไว้เพื่อกำหนดแนวโน้ม  

หากคุณเทรดแต่ละสถานการณ์เมื่อ CCI ข้ามระดับ 0 ด้านบนหรือด้านล่าง คุณจะเผชิญกับสถานการณ์ที่การเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างจำกัด หรือ Stop Loss ได้ผล

ในกราฟ EURUSD คุณคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเส้นสีส้มทำเครื่องหมายผิดตามทิศทางของแนวโน้มจุดเข้า โปรดทราบว่าจุดเข้า 1,2 และ 4 ได้ยุติการเทรดด้วย Stop Loss จุดเข้า 3 จะให้ผลกำไร แต่การเติบโตมีจำกัด และราคาก็จะตกลงต่อไปหลังจากนั้น

CCI indicator ส่งสัญญาณการเทรดในการปรับฐาน

คุณสามารถเทรดแบบสวนเทรนด์โดยใช้ CCI Indicator มันเป็นไปได้เมื่อเส้น Indicator อยู่เลยสภาวะตลาดปกติ (เหนือกว่าระดับ +100 หรือต่ำกว่าระดับ -100) สัญญาณที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นหลังจากการทดสอบระดับ + 200 หรือ -200 

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำให้อ้างอิงถึงระดับ +100 และ -100 เพื่อเทรดในการปรับฐานตรงข้ามกับแนวโน้ม ถึงกระนั้น ผมชอบที่จะทำงานกับระดับ +200 และ -200 ที่แข็งแกร่งกว่า มันจะมีสัญญาณเพิ่มเติมจากระดับ 100 แต่มันก็จะมีสัญญาณปลอมอยู่มากมาย ตลาดจะไปถึงระดับที่แข็งแกร่งที่ 200 บ่อยครั้งน้อยกว่า แต่สัญญาณในกรณีนี้จะมีความแม่นยำมากกว่า โดยเฉพาะในฟอเร็กซ์ ซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าในตลาดอื่นๆ

หากต้องการเปิดตำแหน่งในการปรับฐาน คุณต้องรอให้เส้น CCI เกินระดับที่แข็งแกร่งก่อน จากนั้นจึงกลับมาที่ระดับเหล่านั้น หลังจากที่ราคากลับสู่ระดับ +200 หรือ -200 คุณสามารถเปิดตำแหน่งการเทรดเพื่อตอบโต้แนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่

ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นตัวอย่างแนวโน้มขาลงของ GBPUSD

กล่องสีดำจะไฮไลท์จุดเพื่อเข้าสู่การเทรดในการปรับฐาน โดยอิงจากสัญญาณ CCI ที่กล่าวถึงข้างต้น เมื่อ CCI เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ -200 แล้วย้อนกลับ ตำแหน่งซื้อจะถูกเปิดขึ้น 

จุดเข้า 2,3 และ 4 มอบโอกาสที่ดีในการทำกำไร จุดเข้า 1 ทำให้เกิดการสูญเสียสำหรับตำแหน่งที่เปิด 

คุณควรจำไว้ว่าการเทรดในการปรับฐานนั้นยากกว่าในแนวโน้ม นอกจากนี้ ในตลาดที่รวดเร็วและผันผวนมากขึ้น เช่นฟอเร็กซ์จะต้องอ้างอิงถึงระดับที่แข็งแกร่งกว่า (+200 และ -200) ได้ดีกว่า ในตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่าและช้ากว่า เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถพิจารณาระดับ +100 และ -100 เพื่อระบุจุดเข้าในการเทรดที่มีการปรับฐาน

สูตรสำหรับ commodity channel index (CCI)

เช่นเดียวกับ Oscillator ส่วนใหญ่ CCI Indicator ได้รับการพัฒนาเพื่อกำหนดระดับ Overbought และ Oversold ซึ่ง CCI จะตรวจพบโซนเหล่านี้โดยการวัดอัตราส่วนระหว่างราคาปัจจุบันและ Moving Average (MA) ซึ่งก็คือค่าเบี่ยงเบนปกติของระดับราคาปัจจุบันสัมพันธ์กับราคาเฉลี่ย 

กระบวนการคำนวณครอบคลุมหลายขั้นตอน ดังนี้:

1. การระบุ Typical Price มันเป็นค่าที่สำคัญที่สุด Typical Price จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวเลขสามตัว ได้แก่ ราคาสูง ต่ำ และปิด  

   เนื่องจาก Typical Price คุณจึงสามารถมีแนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้ หากมาตรการ CCI ในปัจจุบันสูงกว่าครั้งก่อน ราคาก็จะเพิ่มขึ้น และแนวโน้มก็จะสูงขึ้น หากราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาก่อนหน้า ตลาดก็จะตกลง และแนวโน้มจะลดลง 

   สูตรการคำนวณ Typical Price จะอยู่ด้านล่างนี้:

   สูตรนี้ประกอบด้วย Typical Price(t) หรือ p(t) ราคาสูง ต่ำและปิด (ปิด (t)) สำหรับ Periods ที่พิจารณา (t) 

   ตัวอย่างเช่น สำหรับวันซื้อขาย เมื่อราคาสูงสุดคือ 0.9869 ราคาต่ำสุดคือ 0.9704 และราคาปิดคือ 0.9861, Typical Price จะเป็น (0.9869 + 0.9704 + 0.9861) / 3 = 0.9811

2. การคำนวณ Moving Average ของ Typical Price 

   การกำจัดการเบี่ยงเบนแบบสุ่มจะทำให้มองเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Moving Average อย่างง่ายของ Typical Price คือราคาเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ใน n Periods ซึ่งคำนวณโดยสูตรดังนี้:

3. คำนวณการกระจายตัว พูดให้แตกต่างออกไป นี่คือ Mean Absolute Deviation ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุสภาวะ Overbought หรือ Oversold ของตลาดได้

   Mean Absolute Deviation คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของ Typical Price จาก Moving Average ใน n Periods ซึ่งคำนวณโดยสูตรดังนี้:

4. ผลลัพธ์จะถูกปรับขนาดโดยใช้ตัวประกอบรีดิวซ์ 0.015

   ตัวประกอบรีดิวซ์เรียกอีกอย่างว่า "Lambert Constant" ค่านี้เป็นค่าคงที่และได้รับการออกแบบให้พอดีกับ 2/3 ของค่า Absolute Deviation ในช่วง [-100, 100]

   สุดท้าย สูตร CCI จะมีลักษณะดังนี้:

ชีต Excel กับการคำนวณ cci indicator คืออะไร

สามารถคำนวณ Commodity Channel Index ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel การคำนวณประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับนักเทรดที่เทรดบนแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ CCI ลงในกราฟได้

การคำนวณประเภทนี้มีประโยชน์ในการรับค่า CCI ดิจิทัลในแต่ละวันซื้อขาย ในอนาคต มาตรการ CCI ดิจิทัลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ตามดุลยพินิจของคุณเอง และใช้กับ Indicator ทางเทคนิคอื่นๆ ที่สะท้อนถึงสถานะของตลาด

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเทมเพลตสำหรับการคำนวณ CCI ใน Microsoft Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลต CCI

ในชีตแรกของเทมเพลตที่เรียกว่า "ข้อมูล" นักเทรดจำเป็นต้องระบุราคาสูง ต่ำ และปิด เพื่อความสะดวก ผมขอแนะนำให้คุณกรอกคอลัมน์ "วันที่" และ "เปิด" ด้วยวันที่ที่สอดคล้องกันของวันที่ซื้อขายและราคาเปิด

ต่อมา โปรแกรมจะคำนวณ Typical Price, Moving Average อย่างง่าย 20 วันของ Typical Price, Mean Absolute Deviation 20 วัน และ CCI Indicator โดยใช้สูตรที่กล่าวมาข้างต้น

หากคุณต้องการคำนวณการอ่าน CCI ใน Periods อื่นที่ไม่ใช่ 20 วัน คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตตามที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายโดยการลดหรือเพิ่มจำนวน Periods ด้วยตัวเอง

ชีตที่สองของเทมเพลต "พารามิเตอร์" จะแสดง CCI ที่คำนวณแล้วเป็นกราฟ นอกจากนี้ ราคาปิดของ Periods ที่กำหนด (วัน) จะถูกกำหนดบนกราฟ

เพื่อความสะดวก คุณสามารถกรอกตาราง "พารามิเตอร์" ได้โดยป้อนชื่อของเครื่องมือที่วิเคราะห์ Periods การวิเคราะห์ และช่วงเวลาการคำนวณ CCI ในอนาคตสามารถพิมพ์ชีต "พารามิเตอร์" ได้

ดังนั้น คุณจึงสามารถมีเครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ CCI ใน Excel ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับเทอร์มินัลการซื้อขายและสามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ

การคำนวณ commodity channel index

เรามาลองคำนวณ Commodity Channel Index สำหรับตราสาร EUR/USD ด้วยตัวเอง ณ วันซื้อขายปิดในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กัน

เราจำเป็นต้องรู้ราคาสูง ต่ำ และปิดของ 20 วันทำการซื้อขายล่าสุด รวมถึงวันที่ 21 ตุลาคมด้วย นั่นคือเราต้องการข้อมูลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 21 ตุลาคม 2565 เนื่องจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ หากต้องการทราบราคาเหล่านี้ ให้เปิดเทอร์มินัลการซื้อขายและวางเมาส์เหนือวันที่คุณสนใจ จากนั้นแพลตฟอร์มการซื้อขายจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

ต่อมา เราควรคำนวณ Typical Price ในแต่ละวันแยกกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้บวกราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิดของวัน แล้วหารจำนวนผลลัพธ์ด้วย 3

• ตัวอย่างเช่น สำหรับวันที่ 30 ตุลาคม Typical Price จะเป็น (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962
• สำหรับวันที่ 13 ตุลาคม Typical Price จะเป็น (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379
• วันอื่นๆ คำนวณในลักษณะเดียวกัน: (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3

หลังจากที่คุณคำนวณ Typical Price ในแต่ละวันแล้ว เราจะหา Moving Average อย่างง่ายของ Typical Price ในช่วง 20 วันที่ผ่านมา ในการดำเนินการนี้ เราจำเป็นต้องคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่า Typical Price ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 21 ตุลาคม ดังนี้

• (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681

ขั้นตอนต่อไปคือการหา Mean Absolute Deviation อย่างไรก็ตาม ขั้นแรก คุณต้องคำนวณ Absolute Deviation ของ Typical Price โดยเฉลี่ยสำหรับวันที่เราคำนวณ CCI Indicator จาก Typical Price ในแต่ละวันที่ใช้ในการคำนวณ

ดังที่คุณทราบแล้ว Mean Absolute Deviation คำนวณตามสูตรดังนี้:

ดังนั้น Typical Price เฉลี่ยของวันที่ 21 ตุลาคม คือ 0.97681 จากค่านี้ คุณต้องลบ Typical Price ในวันที่ 21 ตุลาคม 0.97681 - 0.98101 = -0.00420 ในการคำนวณ Absolute Deviation เราจำเป็นต้องใช้ค่าโมดูโล เช่น 0.00420

ต่อไป เราจะลบค่า Typical Price ของวันที่ 20 ตุลาคม จาก Typical Price เฉลี่ยของวันที่ 21 ตุลาคม 0.97681 - 0.97938 = -0,00257 เราหาค่าสัมบูรณ์ นั่นก็คือ 0.00257

ต่อไป เราจะลบ Typical Price ของวันที่ 19 ตุลาคม จาก Typical Price เฉลี่ยของวันที่ 21 ตุลาคม 0.97681 - 0.98009 = -0,00328 เราจะใช้ค่าโมดูโลตามปกติ ก็จะได้ 0.00328

เราทำขั้นตอนเดียวกันทุกวันที่ซื้อขาย รวมถึงเริ่มวันที่ 26 กันยายน 2565 

เมื่อเราคำนวณ Absolute Deviation ของ Typical Price โดยเฉลี่ยจาก Typical Price ในแต่ละวันแล้ว ค่าที่ได้รับแยกกันจะต้องบวกและหารด้วย 20 ผลลัพธ์ที่ได้คือ Mean Absolute Deviation ผมจะไม่ให้การคำนวณทั้งหมดและจำกัดตัวเองเพียงค่าสุดท้าย - 0.00646

ต่อมา คุณต้องปรับขนาด Mean Absolute Deviation โดยการคูณด้วย Lambert Constant 0.015, 0.00646 * 0.015 = 0.0000969

จากนั้นคุณต้องลบค่าของ Typical Price เฉลี่ยสำหรับวันที่ 21 ตุลาคมออกจาก Typical Price ของวันที่ 21 ตุลาคม: 0.98101 - 0.97681 = 0.00420

และในขั้นตอนสุดท้าย เราจะหารค่า 0.00420 ด้วย Mean Absolute Deviation ที่ปรับขนาดได้: 0.00420 / 0.0000969 = 43.344

ดังนั้นเราจึงได้ค่า CCI ที่การปิดในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำหรับคู่ EURUSD เท่ากับ 43.344 หากต้องการตรวจสอบ คุณสามารถกำหนด CCI บนกราฟราคาได้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายและดูค่าได้ในวันที่ 21 ตุลาคม

ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น การคำนวณ CCI นั้นไม่ได้ซับซ้อน แต่ต้องมีการดำเนินการหลายอย่างที่ดีที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ Indicator และซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์การเทรด cci indicator

กลยุทธ์การเทรด CCI มีความคล้ายคลึงกับกลยุทธ์ที่ใช้ Oscillator อื่นๆ ในหลายๆ ด้าน เมื่อทำงานร่วมกับ CCI ความสนใจของนักเทรดจะมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งของ Indicator ที่สัมพันธ์กับระดับ 0, -100, +100, -200 และ +200 เป็นหลัก

นักเทรดชอบ CCI Commodity Channel Index เพราะเป็น Indicator อเนกประสงค์ที่ตีความได้ง่าย ทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดมืออาชีพสามารถใช้กลยุทธ์การเทรด CCI ได้อย่างมีกำไร ดังนั้น ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทำความคุ้นเคยกับกลยุทธ์พื้นฐานด้านล่างเป็นอย่างน้อย จากนั้นตัดสินใจด้วยตัวเองว่ารูปแบบการเทรดนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

สัญญาณการซื้อและขายที่เป็นไปได้

หากเราพิจารณาสัญญาณพื้นฐานในการซื้อหรือขายที่ส่งโดย CCI Indicator ก่อนอื่น ควรสังเกตว่า Indicator นั้นเป็น Oscillator ดังนั้นตัวเครื่องมือจึงไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับแนวโน้มทั่วโลก หากคุณซื้อขายแต่ละสัญญาณ คุณจะไม่เพิ่มเงินลงทุนเริ่มแรกมากนัก 

แนวคิดต่อไปนี้จึงเกิดขึ้น: จำเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวโน้มทั่วโลกในตลาด เพื่อลดจำนวนสัญญาณที่ไม่ได้ผลกำไร

Indicator อื่นๆ เช่น Moving Average สามารถใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มได้ อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าเป็นการดีที่สุดที่จะยึดถือทฤษฎี Dow และระบุแนวโน้มโดยใช้จุดสูงและต่ำหลักในกราฟรายวัน

เมื่อคุณทราบแนวโน้มหลักแล้ว การเทรดด้วย CCI Indicator จะไม่ใช่เรื่องยาก ต่อมา คุณควรดูสัญญาณซื้อและขายที่ได้รับจาก CCI Indicator โดยระบุแนวโน้มทั่วไปในตลาดโดยใช้จุดสูงและต่ำหลักในกราฟราคา

สัญญาณการซื้อ

สัญญาณให้ซื้อจะถูกส่งเมื่อเส้น Indicator ข้ามระดับ 0 จากล่างขึ้นบน ในขณะเดียวกัน แนวโน้มทั่วไปของตราสารก็ควรจะเป็นขาขึ้น

ทีนี้เรามาเพิ่มกราฟราคาน้ำมัน USCrude ลงในกราฟ CCI กัน

ในตัวอย่างข้างต้นของการเทรดของมืออาชีพ คุณจะเห็นว่าแนวโน้มน้ำมันโดยทั่วไปเป็นขาขึ้น เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2563 สัญญาณภาวะกระทิงปรากฏขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเส้น CCI ตัดผ่านระดับ 0 ด้านบน ต่อมาราคาเริ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อ

เงื่อนไขหลักในการเข้าสู่การเทรดซื้อ:

1. Indicator Periods คือ 20 วัน
2. เส้น Indicator ข้ามระดับศูนย์ด้านบน
3. เข้าสู่การเทรดซื้อในวันถัดไปหลังจากสัญญาณเกิดขึ้น 
4. Stop Loss จะถูกตั้งค่าไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนรายวัน เมื่อมีสัญญาณปรากฏขึ้นหากช่วงของแท่งเทียนเท่ากับหรือใหญ่กว่าช่วงค่าเฉลี่ยรายวันของตราสาร (ATR) เล็กน้อย หากแท่งเทียนมีช่วงน้อย มันก็สมเหตุสมผลที่จะพิจารณาวันก่อนหน้าและตั้งค่า Stop Loss ให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดรายวันก่อนวันที่มีสัญญาณ หากแท่งเทียนเกิน ATR สองครั้งขึ้นไป Stop Loss จะถูกตั้งค่าที่ระดับกลางของแท่งเทียนสัญญาณ
5. แนะนำให้ตั้งจุด Take Profit ที่ระยะมากกว่าจุด Stop Loss 3 หรือ 4 เท่า คุณยังสามารถตั้งค่าจุด Take Profit ที่ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งของวันหรือจุดสูงที่สำคัญในท้องถิ่นได้

เรามาสำรวจอีกหนึ่งตัวอย่างกัน

ตลาดให้สัญญาณการเทรดสองสัญญาณเพื่อซื้อน้ำมัน USCrude ตัวแรกจะปรากฏในวันที่ 14 เมษายน 2564 ครั้งที่สองคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

เมื่อเข้าสู่การเทรดตามสัญญาณแรก ตลาดไปไม่ถึงจุด Take Profit และเริ่มการปรับฐาน CCI Indicator หลุดระดับศูนย์จากบนลงล่าง (ทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีน้ำเงิน) ในสถานการณ์นี้ ผมแนะนำให้ออกจากการเทรดแม้ว่าจะมีการขาดทุน เนื่องจากมันไม่ตรงตามเงื่อนไขในการถือครองตำแหน่ง และ Indicator จะสร้างสัญญาณที่ตรงกันข้าม เราไม่ควรเข้าสู่การเทรดขาย ณ เวลาปิดของวัน โดยมีเส้นสีน้ำเงินทำเครื่องหมายไว้ เนื่องจากแนวโน้มโดยรวมเป็นขาขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันต่อมา ในวันที่ 27 พฤษภาคม Commodity Channel Index ก็สร้างสัญญาณให้ซื้ออีกครั้ง คราวนี้เราก็ทำกำไรได้

สัญญาณการขาย

สัญญาณตลาด ขา ลงจะถูกส่งเมื่อเส้น Indicator ข้ามเส้นศูนย์ด้านล่าง ในขณะเดียวกัน แนวโน้มที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปควรจะเป็นขาลง

ทีนี้เรามาเพิ่มกราฟราคา S&P 500 ลงในกราฟ CCI กัน

สัญญาณการขายปรากฏ 4 ครั้ง: ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565, 14 กรกฎาคม 2565, 23 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565 

ในกรณีแรก การเคลื่อนไหวขาลงมีจำกัด และจะไม่ให้ Reward-to-risk Ratio มากกว่า 3 สำหรับการเทรด 

ในกรณีที่สอง สัญญาณการขายจะเกิดขึ้นภายในการปรับฐานขาขึ้น เราไม่ควรเทรดสัญญาณดังกล่าวหากเข้าใจว่ามีการปรับฐานที่ตรงกันข้าม อย่างไรก็ตาม จะไม่เกิดหายนะหากคุณเข้าสู่การเทรดขายในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะเผชิญกับการสูญเสียเล็กน้อยภายในระบบการเทรด CCI ของคุณ 

หลังจากสัญญาณที่สาม ดัชนี S&P 500 ลดลงอย่างมาก และการ วาง แผน ในที่นี้บรรลุเป้าหมาย ในที่นี้ Stop Loss จะไม่ได้ถูกกำหนดไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนสัญญาณ แต่จะอยู่เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า เนื่องจากช่วงของแท่งเทียนสัญญาณแคบกว่าช่วงเฉลี่ยรายวันสำหรับตราสาร 

ตำแหน่งที่เปิดตามสัญญาณที่สี่ยังให้ผลกำไรอีกด้วย 

เงื่อนไขหลักสำหรับการเทรดขาย:

1. Indicator Periods คือ 20 วัน 
2. เส้น CCI ข้ามระดับ 0 จากบนลงล่าง
3. การเทรดจะถูกป้อนในวันถัดไปหลังจากที่สัญญาณปรากฏขึ้น
4. Stop Loss จะถูกวางไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนรายวันซึ่งมีสัญญาณเกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าช่วงของแท่งเทียนจะเท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวรายวัน (ATR) ของตราสารเล็กน้อย หากช่วงของแท่งเทียนแคบ มันก็สมเหตุสมผลที่จะพิจารณาวันก่อนหน้าในการคำนวณและตั้งจุด Stop Loss สำหรับจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าสัญญาณ และกรณีที่สามคือหากแท่งเทียนเกิน ATR สองครั้งขึ้นไป จากนั้นจุด Stop Loss จะถูกวางไว้ตรงกลางแท่งเทียนสัญญาณ
5. จุด Take Profit ถูกกำหนดไว้ที่ระยะทางที่ยาวกว่าจุด Stop Loss 3 หรือ 4 เท่า คุณยังสามารถตั้งค่าจุด Take Profit ที่ระดับแนวรับรายวันหรือจุดต่ำสุดในท้องถิ่นที่สำคัญได้

ระดับ Overbought และ Oversold

การเทรดตามโซน Overbought/Oversold หมายถึงการกำหนดขอบเขตที่เรียกว่าเส้นกรอบตลาด ขีดจำกัดขาขึ้นหรือขาลงของตลาดถูกกำหนดอย่างง่ายดายโดย Oscillator ในการเทรดด้วย CCI Indicator ระดับ Overbought และ Oversold คือ +100 และ -100 รวมถึง +200 และ -200 

ระดับ +200 และ -200 ถือว่าแข็งแกร่งขึ้น ผมขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นการเทรดโดยใช้ระดับเหล่านี้แล้วพิจารณาระดับอื่นๆ 

นักเทรดบางคนก็ยังใช้ระดับ +300 และ -300 เช่นกัน แต่ Indicator สามารถเข้าถึงระดับเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อ Periods สั้นลง หรือตลาดมีความผันผวนสูง 

เมื่อ CCI ขยับขึ้นไปยังโซน Overbought แนวโน้มขาขึ้นอาจจะอ่อนกำลังลง ดังนั้นควรมีการปรับฐาน หรือแนวโน้มอาจกลับตัวลง 

การไปถึงขีดจำกัดด้านล่างของโซน Oversold หมายความว่าแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนตัวลง และการปรับฐานขาขึ้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น หรือแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่อาจกลับมาในไม่ช้า 

เรามาสำรวจตัวอย่างกราฟ USDJPY เพื่อดูว่ากราฟราคาเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากที่ CCI ไปถึงระดับที่แข็งแกร่งของ Overbought และ Oversold + 200 และ -200

คุณจะเห็นในกราฟด้านบนว่าเมื่อ CCI Indicator ไปถึงระดับ Overbought และ Oversold หลัก ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามหลังจากนั้นไม่นาน 

ลูกศรในกราฟชี้ไปที่รูปแบบ Price Action ที่ให้จุดเข้าที่มี Reward/Risk Ratio ที่ดี 

ต้องสังเกตว่าเมื่อ CCI เคลื่อนเข้าสู่ระดับ Overbought และ Oversold นั่นไม่ใช่สัญญาณในตัวเอง จุดเข้าที่เฉพาะเจาะจงจะถูกระบุโดยใช้เครื่องมือเสริม เช่น รูปแบบ Price Action

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า CCI Indicator กำลังนำทาง โดยแนะนำนักเทรดว่าไม่นานหลังจากถึงระดับ Overbought และ Oversold ตลาดอาจเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การปรับฐานหรือแนวโน้มใหม่ ข้อมูลนี้อาจช่วยให้คุณทำกำไรเพิ่มเติมได้

กฎ ใน การใช้ทั่วไป:

1. Indicator Periods คือ 20
2. ทำเครื่องหมายระดับ +200 และ -200
3. คาดว่าราคาจะถึงระดับที่คุณได้ทำเครื่องหมายไว้
4. คาดว่ารูปแบบ Price Action หรือรูปแบบอื่นๆ จะเกิดขึ้น
5. เข้าสู่การเทรดตามรูปแบบ
6. จุด Take Profit ควรมากกว่าจุด Stop Loss 3 เท่า จุด Take Profit สามารถตั้งค่าได้ที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง สำหรับการขายหรือการซื้อตามลำดับ

ด้านล่างจะเป็นตัวอย่างการเทรด USDCAD ตามระดับ Overbought และ Oversold เช่นเดียวกับในกรณีที่อธิบายไว้ข้างต้น สัญญาณการซื้อและขายของ Price Action จะเกิดขึ้นช้ากว่าดัชนีถึง +200 เล็กน้อย และเกิดแดนลบที่ -200

มีสัญญาณสี่สัญญาณในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงมกราคม 2565 สัญญาณที่ 3 กำลังสูญเสีย สัญญาณอื่นๆ จะให้ผลกำไร

Divergences ตลาดขาขึ้น/ตลาดขาลง CCI

Divergences ตลาดขาขึ้น และ ตลาด ขา ลงของ CCI เป็นสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แนะนำให้มีการปรับฐานหรือการกลับตัวของราคาในไม่ช้า 

สัญญาณ Divergences ปรากฏค่อนข้างน้อย โดยทั่วไป Divergences จะปรากฏขึ้นที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มราคาซื้อ หากคุณมองเห็น Divergences ในกราฟ คุณจะสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดี 

Divergences หมายถึงสถานการณ์ที่ Indicator และกราฟราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม 

Divergences ตลาด ขา ลง

Divergences ตลาด ขา ลงเกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาแตะระดับสูงสุดที่สูงกว่า ในขณะที่ CCI จมลง เส้นดังกล่าวทำให้ระดับสูงลดลงหรือทำซ้ำจุดเดิม

ดูกราฟราคา AUDUSD ด้านบน กราฟราคาสร้างจุดสูงใหม่ ซึ่งสูงกว่าจุดก่อนหน้า ในขณะที่ CCI สร้างจุดสูงที่ต่ำกว่า Divergences ตลาด ขา ลงถือเป็นสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง 

สัญญาณจุดเข้าที่นี่คือรูปแบบ Pinbar Price Action ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเกิดจุดสูงที่สอง ต่อมา คุณจะเห็นว่าค่าราคาลดลง และการเคลื่อนไหวตลาด ขา ลงจะดำเนินต่อไปอีกสองสามวัน

Divergences ตลาดขาขึ้น

Divergences ตลาดขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์พื้นฐานสร้างจุดต่ำที่ต่ำกว่า ในขณะที่ CCI สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งแสดง Momentum ขาลงที่น้อยลง

คุณจะเห็นจากกราฟ AUDUSD ด้านบนว่าแนวโน้มลดลง ราคาทำจุดต่ำในท้องถิ่น (1) จากนั้นจึงทำจุดต่ำที่ต่ำกว่า (2) อย่างไรก็ตาม CCI สร้างจุดต่ำ (1) และจุดต่ำถัดไปจะสูงขึ้น มี Divergences ระหว่างกราฟราคาและ CC Indicator ดังนั้นตลาดจึงกำลังจะกลับตัวขึ้น 

Divergences ตลาดขาขึ้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเข้าสู่การเทรดซื้อ การเทรดจะเปิดขึ้นหลังจากรูปแบบ Pinbar Price Action ปรากฏขึ้น ตามจุดต่ำที่สองในกราฟ 

มีอีกตัวอย่างหนึ่งของ Divergences ในกราฟเดียวกัน กราฟราคาทำจุดต่ำ (4) ต่ำกว่ากราฟก่อนหน้า (3) ในขณะที่ CCI ทำจุดต่ำ (4) ซึ่งสูงกว่ากราฟก่อนหน้า (3) นี่คือ Divergences ตลาดขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เงื่อนไขทั่วไปในการเข้าสู่การเทรดตามสัญญาณ Divergences

คุณควรติดตามจุดสุดขั้วในกราฟราคาและกราฟ CCI อย่างตั้งใจ หากกราฟ Indicator และราคาไปในทิศทางตรงกันข้าม จะเกิด Divergences ตลาดขาขึ้นหรือตลาด ขา ลง ในขณะนี้ คุณควรพยายามมองหารูปแบบในการเทรด เช่น Price Action 

Stop Loss จะถูกตั้งค่าตามกฎของรูปแบบ ตามเวลาที่เปิดตำแหน่ง จุด Take Profit ถูกกำหนดไว้ที่ระยะสามเท่าของ Stop Loss หรือที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านหลัก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเทรดซื้อหรือขาย 

หากคุณเชี่ยวชาญในการเทรด Divergences CCI แบบตลาดขาขึ้นและตลาด ขา ลง คุณจะเข้าสู่การเทรดมากขึ้น และเพิ่มความ สามารถ ใน การทำกำไรของบัญชีซื้อขายของคุณ สัญญาณ Divergences เป็นหนึ่งในสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดที่สร้างโดย CCI Indicator

วิธีการใช้ cci forex สำหรับการซื้อขายรายวัน

Commodity Channel Index Indicator ยังเหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ ในกรณีนี้ นักเทรดควรเปลี่ยนไปใช้กรอบเวลา M5 หรือ M15 ยิ่งกรอบเวลาสั้นลงเท่าไหร่ สัญญาณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในกรอบเวลาที่นานขึ้น จะมีสัญญาณน้อยลงแต่จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

คุณสามารถปล่อยให้ Periods เริ่มต้นของ Indicator อยู่ที่ 20 หรือเลือกค่าของคุณเอง อย่ากลัวที่จะทดลอง สำหรับตราสารที่มีความผันผวนสูง ควรเลือกช่วงเวลาที่มีค่ามากกว่า สำหรับความผันผวนต่ำ สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นจริง

สำหรับการซื้อขายระหว่างวัน กฎ ใน การใช้และกลยุทธ์เดียวกันกับที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้นใช้ได้ผล ดูตำแหน่ง CCI ที่สัมพันธ์กับระดับ 0 ระดับ Overbought และ Oversold +200, -200 Divergences ตลาดขาขึ้นและตลาด ขา ลง ข้อแตกต่างที่สำคัญคือระยะเวลาการถือครองตำแหน่งจะไม่ใช่หลายวัน แต่หลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายรายวัน มีสัญญาณเท็จมากกว่า ในกรอบเวลาสั้น M1 - M15 จะมีสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณรบกวนจากตลาดมากกว่า ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุแนวโน้มทั่วไปของตราสารได้เสมอไป

เรามาสำรวจตัวอย่างบางส่วนของการซื้อขายรายวันของ CCI กัน

ดูกราฟราคา EURUSD กรอบเวลาคือ M5 ตัวเลขทำเครื่องหมายระดับ Overbought และ Oversold ที่แข็งแกร่งที่ +200 และ -200 สัญญาณจุดเข้ายังคงเป็นรูปแบบ Price Action 

ในกรณีแรก CCI Indicator ไปถึงระดับ +200 และมี Pinbar ในกราฟราคา มีการเข้าสู่การเทรดขาย 

ในกรณีที่สอง CCI Indicator ไปถึงระดับ - 200 และมีรูปแบบที่ถูกกลืนกินขาขึ้นในกราฟ มีการเข้าสู่การเทรดซื้อ 

ในกรณีที่สาม CCI ไปถึงระดับก Overbought ที่ +200 และ Pinbar ปรากฏในกราฟราคา มีการเปิดตำแหน่งการขาย 

ในกรณีที่สี่ CCI ไปถึงระดับ +200 และรูปแบบที่ถูกกลืนกินขาลงปรากฏในกราฟราคา และมีการเข้าสู่การเทรดขาย 

Stop Loss จะถูกตั้งค่าตามกฎของรูปแบบ Price Action เสมอ จุด Take Profit ถูกกำหนดไว้ที่ระยะทางนานกว่าจุด Stop Loss สามเท่า คุณยังสามารถตั้งค่าจุด Take Profit ได้ที่ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง (สำหรับการซื้อ) หรือแนวรับ (สำหรับการขาย) อีกทางเลือกหนึ่งในการออกจากการเทรดคือเมื่อ CCI Indicator ถึงระดับ +100 หรือ -100 ขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรด (ซื้อหรือขาย) 

ดังนั้น ตามตัวอย่างข้างต้น เราสามารถทำกำไรได้จากการเทรดสี่รายการที่ป้อนตามสัญญาณ CCI เพื่อระบุพื้นที่ Overbought และ Oversold

ตัวอย่างถัดไปจะแสดงกราฟราคา GBPUSD กรอบเวลาคือ M5 เรามาดูกันว่าสัญญาณ Divergences ตลาดขาขึ้นและตลาด ขา ลงทำงานอย่างไรในการซื้อขายจริง 

ในสองกรณีแรก มีการกำหนด Divergences ตลาดขาขึ้น กราฟราคาสร้างจุดต่ำใหม่ที่ระดับก่อนหน้า และกราฟ CCI ส้รางจุดต่ำ 2 สูงกว่าจุดต่ำ 1 มี Divergences ตลาดขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการซื้อ การเทรดจะถูกป้อนเมื่อมีรูปแบบ PPR ปรากฏขึ้น 

ในกรณีที่สามและสี่ มี Divergences ตลาด ขา ลง กราฟราคาแตะระดับสูง สูงกว่ากราฟก่อนหน้า และ CCI สร้างระดับสูง (4) ต่ำกว่ากราฟก่อนหน้า (3) Divergences ตลาด ขา ลงถือเป็นสัญญาณการขายที่แข็งแกร่ง ตำแหน่งจะเปิดตามรูปแบบแท่งเทียน Railway Track

ดังนั้นในหนึ่งวันซื้อขาย เราสามารถทำกำไรได้ 2 เท่าจากสัญญาณ Divergences สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบสัญญาณขาเข้าที่ส่งโดย CCI Indicator อย่างระมัดระวัง และค้นหา Divergences ระหว่างกราฟราคาและกราฟ Indicator สิ่งสำคัญคือต้องไม่พลาดจุดเข้าตามรูปแบบ Price Action เนื่องจากในการซื้อขายรายวัน ตลาดอาจเคลื่อนตัวไปไกลจากจุดเข้าของคุณใน 5 นาทีข้างหน้า

สุดท้ายนี้ เรามาดูกราฟทองคำฟิวเจอร์ส GC กรอบเวลา M5 กัน ในการกำหนดแนวโน้มทั่วโลกโดยรวม คุณสามารถใช้ Moving Average อย่างง่ายที่มี Periods 200 สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มคือการปิดของวันซื้อขายที่ต่ำกว่า/สูงกว่า Moving Average นี้ เมื่อทำงานกับ CCI Indicator ระดับ 0 การกำหนดแนวโน้มจึงเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นการเทรดจะไม่สามารถทำกำไรได้

จากตัวอย่างข้างต้น คุณจะเห็นได้ว่าวันซื้อขายก่อนหน้าปิดต่ำกว่า MA 200 หมายความว่าแนวโน้มลดลงในขณะนี้ ดังนั้นเราจะพิจารณาขายการเทรดขาย สัญญาณเข้าจะถูกส่งเมื่อ CCI ข้ามจุดขาลงระดับศูนย์ 

ในช่วงครึ่งวัน มีสัญญาณเกิดขึ้น 4 สัญญาณ สัญญาณที่ 1 และ 3 ปรากฏขึ้นเมื่อราคาย้อนกลับต่ำกว่า Moving Average ที่ Periods 200 ซึ่งทำให้สัญญาณแข็งแกร่งขึ้น 

สัญญาณ 2 และ 4 เกิดขึ้นภายใต้ MA 200 สัญญาณมีความแข็งแรงตามปกติ สัญญาณ 2 ใช้งานไม่ได้ ราคาไม่ไปในทิศทางที่ต้องการ และออกจากการเทรดพร้อมกับการขาดทุน 

Stop Loss จะถูกตั้งค่าตามกฎดังต่อไปนี้:

1. Stop Loss ถูกกำหนดไว้เหนือระดับสูงหรือต่ำกว่าระดับต่ำของแท่งเทียน ซึ่งเป็นจุดที่สัญญาณได้ก่อตัวขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าช่วงของแท่งเทียนเท่ากับหรือกว้างกว่าช่วงเฉลี่ยรายวันของตราสาร หากแท่งเทียนมีขนาดกลาง Stop Loss จะถูกตั้งค่าไว้เหนือจุดสูงหรือต่ำกว่าจุดต่ำ 
2. หากแท่งเทียนสัญญาณอยู่ในช่วงแคบ มันก็สมเหตุสมผลที่จะพิจารณาแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับระดับสูง/ต่ำเพื่อตั้งค่า Stop Loss 
3. หากแท่งเทียนสัญญาณมีค่ามากกว่าช่วงเฉลี่ยสองเท่าหรือมากกว่า Stop Loss จะถูกตั้งค่าไว้ที่ตรงกลางของแท่งเทียนนี้

สัญญาณที่ 1,2 และ 3 ได้ผลและให้ผลกำไร โดยยึดหลักการที่ว่า Take Profit นั้นมากกว่า Stop Loss สามครั้ง 

โดยสรุป ผมทราบได้ว่าการซื้อขายระหว่างวันมักจะเชื่อมโยงกับความสนใจของนักเทรดในระดับสูงสุดเสมอ คุณควรใช้เวลาให้มากใน การ ทดสอบและตรวจสอบกราฟการซื้อขาย ซึ่งจะได้รับการชดเชยด้วยโอกาสในการเทรดมากมาย 

สัญญาณได้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ความถี่ดังกล่าวอาจทำให้นักเทรดมีการซื้อขายมากเกินไป นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงข่าวทางการเงินที่สำคัญด้วย เนื่องจากมันอาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด ดังนั้น ผมขอแนะนำให้เริ่มการเทรดระหว่างวันหลังจากการศึกษา CCI Indicator โดยละเอียดและได้รับประสบการณ์ในการเทรดในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นเท่านั้น

การเทรดด้วย cci indicator: บทสรุป

คล้ายคลึงกับ Oscillator อื่นๆ ในหลายๆ ด้าน แต่มันก็มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกัน

Indicator จะช่วยให้คุณค้นหาระดับ Overbought และ Oversold ของตลาดที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน: +100 และ -100, +200 และ -200 เป็นต้น เมื่อใช้ Indicator คุณจะพบจุดเข้าที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดภายในแนวโน้มโลก และคุณก็ยังสามารถเทรดในการปรับฐานได้

สัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดจาก Indicator จะปรากฏขึ้นเมื่อ Divergences เกิดขึ้นระหว่างกราฟราคาและเส้นสัญญาณของ Indicator

CCI Indicator มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยมต่างๆ และหากคุณต้องการคำนวณค่า Indicator ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้สเปรดชีต Excel ได้

กรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดด้วย Commodity Channel Index CCI Indicator คือ D1 แต่คุณสามารถเทรดในกรอบเวลาที่สั้นกว่าได้เช่นกัน ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องเพิ่ม Indicator แนวโน้มลงในระบบการซื้อขายเพื่อลดจำนวนของสัญญาณเท็จ

CCI Indicator คุ้มค่าแก่ความสนใจของคุณ และผมหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณ เมื่อศึกษาทฤษฎีแล้ว คุณสามารถฝึกฝนและเริ่มการเทรดด้วย CCI ได้ที่นี่