Индикатор CCI (индекс товарного канала)

2026.04.22 2024.04.18 Индикатор CCI (индекс товарного канала)

Александр Родионовhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/alex-rodionov/

Индикатор CCI, или Индекс товарного канала, — классический индикатор технического анализа, разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Несмотря на свое название, индикатор показывает хорошие результаты анализа не только на товарно-сырьевых рынках, но и при работе с другими финансовыми инструментами.

Простота интерпретации сигналов, относительно легкий расчет и возможность использовать Индекс товарного канала на любых рынках и торговых платформах сделали индикатор очень популярным среди трейдеров.

Работу с данным индикатором может освоить даже новичок. Профессионалы используют этот инструмент для поиска дополнительных точек входа, а также прибегают к Commodity channel index в качестве осциллятора: определяют моменты перепроданности и перекупленности рынка.

В этой статье рассмотрена история создания индикатора, описаны формула расчета и базовые торговые стратегии. Искренне надеюсь, что изучение индикатора CCI поможет вам стать по-настоящему успешным трейдером.

Что такое индикатор товарного канала (CCI)

Индикатор товарного канала (CCI) относится к осцилляторам. Большую часть времени график индикатора находится в нейтральной зоне, указывая на то, что рынок относительно спокоен. В момент выхода графика индикатора из нейтральной зоны индикатор указывает на зарождение импульса. Также с помощью CCI трейдер может определить когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности и таким образом спрогнозировать возможное завершение тренда и переход к торговле в коррекцию.

Ниже рассмотрим, как данный индикатор выглядит на графике торгового инструмента.

На рисунке видно: индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены инструмента.

Индекс показан в виде кривой линии, которая находится либо выше уровня 0, либо ниже. Также в окне индикатора можно заметить уровни +100, +200 и -100, -200, они пригодятся для определения импульса, а также зон перекупленности и перепроданности.

Согласно общепринятым правилам торговли по индикатору CCI, все сигналы можно разделить на две группы: сигналы по тренду и сигналы для работы в коррекцию.

Для работы по восходящему тренду необходимо дождаться пробития уровня 0 снизу вверх и открыть позицию на покупку. Для работы по нисходящему тренду — дождаться пробития уровня 0 сверху вниз и открыть сделку на продажу.

Для работы в коррекцию трейдеры ждут, когда индекс выйдет за пределы уровней +100 и -100, а затем начнет возвращаться обратно в нейтральную зону. Нейтральной зоной считается область от +100 до -100, это означает, что тренд себя исчерпал и возможно развитие коррекционной модели.

В некоторых случаях бывает, что рынок доходит до уровней +200 и -200, или +300 и -300. Пробитие ценой этих уровней, а затем возврат за их пределы является усиленным сигналом для работы в коррекцию. Чем сильнее рынок отклонится от своих “нормальных” значений, тем выше вероятность его возврата к этим значениям.

Commodity channel index cci можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы или в роли осциллятора в качестве дополнения к уже имеющейся торговой системе трейдера. Все зависит конкретно от ваших целей и уровня понимания рынка. Трейдер может менять настройки индикатора, например, период, в зависимости от своих потребностей, но я рекомендую сначала протестировать инструмент с периодом 20.

История создания индикатора Сommodity Сhannel Index

На сегодняшний день самыми популярными рынками для торговли являются Forex, фондовый и криптовалютный рынки. Но так было не всегда. Возможно, вы удивитесь, но торговля на финансовых рынках началась с товаров: зерна, хлопка, кофе, бобов и др.

Затем появились первые фьючерсы на эти товары. Фьючерсы нужны были производителям сельскохозяйственной продукции для того, чтобы хеджировать (страховать) риски на случай неурожая и природных бедствий, а покупателям этих ценных бумаг — для уверенности в получении продукта по заранее оговоренной с продавцом цене.

За время своего существования товарно-сырьевые рынки породили множество математических индикаторов, которые обрели популярность и вошли в так называемую группу классических индикаторов.

Индикатор CCI — не исключение. В октябре 1980 года в журнале Commodities (ранее Futures) появилась статья от аналитика-торговца Дональда Ламберта. Автор представил широкой публике свое изобретение — индикатор commodity channel index. Индикатор предназначался для анализа цен на товарные фьючерсы на дневном графике.

В качестве основной идеи индикатора Дональд Ламберт использовал гипотезу о том, что любой рынок цикличен. За периодом низкой волатильности всегда следуют резкие колебания цен, а за периодом высоких цен — низкие цены и наоборот. История на рынке всегда повторяется, пусть и не всегда в том же виде, как было до этого.

Следует отметить, что идея цикличности рынка не нова. К ней обращались известные трейдеры и до Ламберта: основатель теории волн Ральф Эллиот, основоположник VSA-анализа Ричард Вайкофф, сооснователь Dow Jones & Company Чарльз Доу и другие.

Если научиться правильно определять рыночные циклы, то можно очень точно находить оптимальные точки входа в моменты окончания одного тренда и начала другого с помощью индикатора CCI.

В своих публикациях автор рекомендовал использовать периоды в 20 и 60 дней. Первый интервал используется для относительно краткосрочной торговли. Второй интервал можно использовать для среднесрочной или долгосрочной работы. В настоящее время трейдеры используют и меньшие периоды на более волатильных рынках, чем товарный.

Также Ламберт использовал дневной таймфрейм в качестве основного для поиска сигналов по индикатору. Однако алгоритм неплохо работает и на младших таймфреймах.

Интерпретация: как читать CCI

Правила работы по индикатору CCI мало чем отличаются от торговли по другим осцилляторам. Все сигналы условно можно разделить на две группы: сигналы для работы по тренду и сигналы для работы в коррекцию.

Для определения тренда, трейдер должен руководствоваться принципами классического графического анализа, либо применять вспомогательные инструменты. Это необходимо, чтобы избежать ловушек ложных сигналов от осциллятора. Когда у трейдера будет понимание приоритетного направления движения рынка, сигналы от осциллятора CCI будут приносить прибыль.

Сигналы для работы по тренду

Сигналы для работы по тренду появляются когда линия индикатора CCI пересекает линию 0. В зависимости от направления тренда мы будем ждать пересечения линии 0 сверху вниз, либо снизу вверх.

На скриншоте ниже рассмотрим сигналы индикатора для работы в рамках нисходящего тренда EURUSD.

Синими вертикальными линиями отмечены моменты, когда линия индикатора CCI пересекала уровень 0 сверху вниз. Следовательно, после формирования данного сигнала на закрытии торгового дня трейдер должен открыть продажу по инструменту.

На скриншоте ниже красными вертикальными линиями отмечены дни, когда формировались сигналы для работы по восходящему тренду USDCHF.

Как только индекс пересекал линию 0 снизу вверх, а торговый день подтверждал это пересечение своим закрытием, то рынок в дальнейшем рос.

Здесь следует еще раз прописать важное замечание: трейдер должен уметь определять тренд на графиках крупных периодов (D1, W1) для того, чтобы получать вышерассмотренные сигналы. Тренд можно определять классическим способом, по ключевым максимумам и минимумам на графике, либо с помощью других технических инструментов. Индикатор-осциллятор не предназначен для определения тренда.

Если мы будем торговать каждую ситуацию, когда линия 0 будет пересечена индикатором снизу вверх или сверху вниз, то в итоге получим сигналы, при которых рынок будет давать ограниченное движение, либо будет срабатывать стоп лосс. Скриншот ниже детально иллюстрирует эту ситуацию.

На том же графике EURUSD оранжевыми линиями отмечены неправильные, с точки зрения тренда, точки входа по инструменту. Обратите внимание: точки входа 1, 2 и 4, вероятнее всего, привели бы к закрытию по стоп лоссу. Точка входа 3 позволила заработать, но рост был ограниченным, после чего падение котировок продолжилось.

Сигналы для работы в коррекцию

Торговать против тренда с помощью индикатора CCI можно. Но делать это нужно, когда линия индикатора выходит за пределы нормального состояния рынка (за пределы зоны +100 и -100). Лучшие сигналы появляются после теста уровней +200 и -200.

Многие эксперты рекомендуют рассматривать уровни +100 и -100 для работы в коррекцию, но я предпочитаю работать с более сильными уровнями +200 и -200. Сигналов от уровней 100 будет больше, но среди них будет немало ложных. Сильные уровни 200 рынок будет достигать реже, но сигналы в таком случае будут более точными, особенно на Forex, где волатильность выше, чем на других рынках.

Для открытия позиции в коррекцию сначала необходимо дождаться выхода линии CCI за пределы сильных уровней, а затем возврата к ним. После того, как цена вернется на уровень +200 или -200 можно открывать торговую позицию против тренда.

Ниже — пример нисходящего тренда GBPUSD.

Черными квадратами отмечены места для открытия сделки в коррекцию, согласно описанным выше сигналам CCI. После того, как линия CCI выходит за пределы уровня -200, а затем возвращается, трейдер открывает покупку.

Точки входа 2, 3 и 4 предоставили хорошую возможность заработать. Точка входа 1 привела к закрытию сделки с отрицательным результатом.

Трейдерам следует учитывать: торговать коррекцию сложнее, чем торговать тренд. Также стоить иметь в виду, что на быстрых рынках, например, Forex, лучше использовать более сильные уровни (+200 и -200). На медленных рынках, например, товарных, можно рассматривать уровни +100 и -100 в качестве точки входа для работы в коррекцию.

Формула индекса товарного канала (CCI)

Как и большинство осцилляторов, CCI индикатор был разработан для определения уровней перекупленности и перепроданности. CCI определяет эти уровни, измеряя соотношение между ценой и скользящей средней (MA), то есть нормальные отклонения от этой средней.

Расчет производится в несколько основных этапов:

1. Определение “типичной цены”. Наиболее важный показатель. Вычисляется как среднее арифметическое трех элементов: максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия (High, Low, Close)

   Благодаря “типичной цене” можно формировать представление о рыночном тренде. Если текущее значение показателя выше предыдущего, то предполагается, что рынок растет и тренд восходящий. Если текущее значение показателя ниже предыдущего — рынок падает и тренд нисходящий.

   Формула расчета типичной цены представлена ниже:

   Где Typical Price(t) или p(t) — типичная цена, high(t) — максимальная цена, low(t) — минимальная цена, close(t) — цена закрытия рассматриваемого периода t.

   Например, для торгового дня, где максимальная цена была 0.9869, минимальная 0.9704, а цена закрытия находилась на уровне 0.9861, типичная цена составит (0.9869 + 0.9704 + 0.9861) / 3 = 0.9811.

2. Расчет скользящей средней от типичной цены. Путем исключения случайных отклонений получают более четкий вид тенденции. Простое скользящее среднее типичной цены — это среднее арифметическое этой цены за n периодов, рассчитывается по формуле:

3. Производится расчет дисперсии. Другими словами, это среднее абсолютное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность.

   Среднее абсолютное отклонение — это среднее арифметическое абсолютного отклонения типичной цены от её скользящей средней за n периодов, рассчитывается по формуле:

4. Производится масштабирование полученного результата путем применения коэффициента приведения, который равен 0,015.

   Коэффициент приведения еще называют “константой Ламберта”. Её значение постоянно и призвано уложить 2/3 значений абсолютного отклонения в промежуток [-100, 100].

   В итоге, формула CCI выглядит так:

   Где Typical Price — это типичная цена, Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее от типичной цены, Mean Deviation — среднее абсолютное отклонение, 0.015 — это “константа Ламберта”.

Расчет CCI в Excel

Индикатор Commodity Channel Index можно рассчитать с помощью ПО Microsoft Excel. Данный вид расчета может пригодиться тем трейдерам, которые торгуют на платформе, в которой нет возможности добавить индикатор CCI на график.

Такой вид расчета может пригодиться для получения значений CCI в цифровом формате на каждый торговый день. В дальнейшем такие цифровые значения можно будет анализировать по своему усмотрению и использовать в других технических индикаторах состояния рынка.

Ниже предлагается шаблон с формулами для расчета CCI в Microsoft Excel.

Скачать шаблон CCI

На первом листе шаблона под названием “Data” трейдеру необходимо указать значения цен High, Low и Close. Для удобства рекомендую заполнить также столбцы “Date” и “Open” соответствующей датой торгового дня и ценой открытия.

Далее программа рассчитает по описанным выше формулам Типичную цену, Простую 20-дневную скользящую среднюю от типичной цены, 20-дневное среднее абсолютное отклонение и сам показатель CCI индикатора.

Если вам необходим расчет показаний CCI за другой период, а не за 20 дней, то вы без труда сможете отредактировать шаблон по своему усмотрению, сократив или добавив число периодов самостоятельно.

На втором листе шаблона “Parameters” появится отображение рассчитанного CCI в виде графика. Также на график будет наложена цена закрытия введенных периодов (дней).

Для удобства можно заполнить таблицу “Parameters” путем ввода данных названия анализируемого инструмента, периода анализа и временного интервала расчета CCI. В дальнейшем лист “Parameters” можно выводить на печать.

Таким образом, трейдер получает готовый инструмент для расчета CCI в Excel, который не привязан к торговому терминалу и может использоваться в зависимости от поставленных целей.

Расчет индекса товарного канала

Давайте попробуем рассчитать индекс товарного канала commodity channel index для инструмента EURUSD вручную на закрытие торгового дня 21 октября 2022 года.

Нам потребуется знать цену максимума, минимума и закрытия последних 20 торговых дней, включая 21 октября. Т.е. нужны данные с 26 сентября по 21 октября 2022 года, так как в выходные дни торговля на Forex закрыта. Чтобы узнать эти цены, достаточно открыть любой торговый терминал и навести указатель мыши на интересующий нас день — торговая платформа покажет всю необходимую информацию.

Далее мы должны посчитать типичную цену для каждого дня в отдельности. Для этого складываем цену максимума, цену минимума и цену закрытия дня и делим полученную сумму на 3.

• Например, для 30 октября типичная цена будет: (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962.
• Для 13 октября типичная цена составит: (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379.
• Другие дни рассчитываются аналогичным образом: (Цена High + Цена Low + Цена Close) / 3.

После того, как вы рассчитали типичную цену на каждый день, приступим к расчету простой скользящей средней от типичной цены за последние 20 дней. Для этого нам потребуется посчитать среднее арифметическое значений типичной цены с 26 сентября по 21 октября включительно:

• (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.

Далее нужно определить среднее абсолютное отклонение. Однако сначала необходимо посчитать абсолютное отклонение средней типичной цены за тот день, для которого мы считаем CCI индикатор, от типичных цен за каждый день, используемый для расчета.

Напоминаю формулу для расчета среднего абсолютного отклонения:

Итак, средняя типичная цена на 21 октября = 0.97681. Из этого значения нужно вычесть типичную цену на 21 октября. 0.97681 - 0.98101 = -0,00420. Для расчета абсолютного отклонения нам нужно взять значение по модулю, т.е. 0,00420.

Затем из средней типичной цены на 21 октября вычтем значение типичной цены за 20 октября. 0.97681 - 0.97938 = -0,00257. Берем значение по модулю: 0,00257.

Затем из средней типичной цены на 21 октября вычтем значение типичной цены за 19 октября. 0.97681 - 0.98009 = -0,00328. Берем значение по модулю: 0,00328.

И так далее, для каждого торгового дня, включая самое начало 26 сентября 2022 года.

Когда мы посчитали абсолютное отклонение средней типичной цены от типичных цен за каждый день, полученные в отдельности значения нужно сложить и поделить на 20. В результате получится среднее абсолютное отклонение. Весь расчет приводить не буду, ограничусь лишь итоговым значением — 0,00646.

Следом нужно масштабировать среднее абсолютное отклонение, умножив его на константу Ламберта 0,015. 0,00646 * 0,015 = 0,0000969.

Затем нужно вычесть из типичной цены 21 октября значение средней типичной цены за 21 октября: 0.98101 - 0.97681 = 0.00420.

И на последнем этапе делим значение 0,00420 на масштабированное среднее абсолютное отклонение: 0,00420 / 0,0000969 = 43,344.

Таким образом, мы получили значение CCI на закрытие 21 октября 2022 года в паре EURUSD равное 43,344. Для проверки можно наложить CCI на график инструмента в торговой платформе и посмотреть его значение на 21 октября.

Как видно из приведенного примера, расчет CCI не сложен, но требует большого количества действий, которые лучше доверить компьютеру, индикаторам и специализированным программам для быстрого получения нужной информации.

Стратегии торговли на основе CCI

Стратегии торговли по CCI во многом похожи на стратегии, в основе которых используются другие индикаторы-осцилляторы. При работе с CCI внимание трейдера в основном сосредоточено на взаимодействии графика индикатора с уровнями 0, -100, +100, -200, +200.

Трейдерам нравится индикатор CCI — он универсален, его сигналы относительно просто интерпретировать. Торговать с его помощью может как новичок, так профессионал, поэтому я настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы с основными стратегиями ниже, а потом уже решить для себя, подходит вам такой стиль торговли или нет.

Потенциальные сигналы на покупку и продажу

Если рассматривать базовые сигналы на покупку или продажу по индикатору CCI, то в первую очередь нужно отметить то, что индикатор является осциллятором. Следовательно, сам по себе инструмент не учитывает глобальный тренд. Если торговать каждый сигнал, то особого прироста депозита в процентах получить не удастся.

Отсюда возникает следующая мысль: нужен дополнительный инструмент, позволяющий определять глобальный тренд на рынке, чтобы минимизировать число убыточных сигналов.

Для определения тренда можно использовать другие индикаторы, например Moving Average, но лучше всего придерживаться теории Доу и определять тренд с помощью ключевых максимумов и минимумов на дневном графике.

Когда у трейдера будет понимание основного тренда, то торговать по индикатору CCI будет легко. Далее мы рассмотрим сигналы на покупку и продажу по индикатору, определяя общий тренд на рынке с помощью ключевых максимумов и минимумов на графике.

Сигналы на покупку

Сигналом на покупку будет пересечение сигнальной линией индикатора уровня 0 снизу вверх. При этом общий тренд по инструменту должен быть восходящим.

Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента USCrude.

На примере выше в рамках общего восходящего тренда по нефти, который начался в апреле 2020 года, сформировался сигнал на покупку 9 ноября 2020 года путем пересечения линией CCI уровня 0 снизу вверх. Затем пошел рост — хорошая возможность заработать.

Основные условия для открытия сделки на покупку:

1. Период индикатора = 20 дней.
2. Линия индикатора пересекает уровень 0 снизу вверх.
3. Вход осуществляется на следующий день после формирования сигнала.
4. Стоп лосс располагается за минимум дневной свечи, на которой сформировался сигнал при условии, что диапазон свечи равен или немного больше среднего дневного хода (ATR) инструмента.

   Если свеча небольшого диапазона, то разумно будет взять в расчет предыдущий день и установить стоп лосс за минимум дня, предшествующего сигнальному.

   И третий случай, если свеча превышает ATR в два раза и более. Тогда стоп лосс выставляется на середине сигнальной свечи.

5. Тейк профит рекомендую ставить на уровне, который будет больше потенциального стопа в 3 или 4 раза. Также можно выставлять тейк профит на сильный дневной уровень сопротивления или значимый локальный максимум.

Рассмотрим еще один пример, чтобы закрепить материал.

Рынок предоставил два торговых сигнала на покупку USCrude. Первый сформировался 14 апреля 2021 года, второй 27 мая 2021 года. Общий тренд на тот момент был восходящим.

После открытия сделки в первом случае, рынок, не достигнув тейк профита, пошел в коррекцию, а индикатор CCI пересек уровень 0 сверху вниз — отмечено синей вертикальной линией. При таком развитии событий я рекомендую закрыть сделку, пусть даже с небольшим убытком, так как нарушаются условия удержания позиции: индикатор генерирует противоположный сигнал. Продажу на закрытии дня, который отмечен синей линией, открывать нельзя, так как торговая ситуация подразумевает общий восходящий тренд.

Однако спустя всего несколько дней, 27 мая индекс товарного канала commodity channel index сгенерировал еще один сигнал на покупку, который на этот раз принес трейдеру желаемую прибыль.

Сигналы на продажу

Сигналом на продажу будет пересечение линией индикатора уровня 0 сверху вниз. При этом общий тренд по инструменту должен быть нисходящим.

Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента S&P 500.

Сигнал на продажу возникал 4 раза: 10 июня 2022 года, 14 июля 2022 года, 23 августа 2022 года и 13 сентября 2022 года.

В первом случае падение актива было ограниченным и не дало отношения прибыли к риску больше трех по сделке.

Во втором случае сигнал на продажу сформировался в рамках восходящей коррекции. Такой сигнал торговать не следует, если вы понимаете, что развивается коррекция. Однако если открыть сделку на продажу, то это не приведет к катастрофе: будет небольшой убыток в рамках торговой системы.

Третий сигнал привел к значительному снижению индекса S&P 500 и достижению планируемого результата. Здесь защитный стоп ордер был установлен не за максимумом сигнальной свечи, а за максимумом предыдущей — диапазон сигнальной свечи в пунктах меньше, чем средний дневной ход по инструменту.

Четвертый сигнал тоже привел к ожидаемому результату.

Основные условия для открытия сделки на продажу:

1. Период индикатора = 20 дней.
2. Линия индикатора пересекает уровень 0 сверху вниз.
3. Вход осуществляется на следующий день после формирования сигнала.
4. Стоп лосс располагается за максимум дневной свечи, на которой сформировался сигнал, при условии, что диапазон свечи равен или немного больше среднего дневного хода (ATR) инструмента.

   Если свеча небольшого диапазона, то разумно учесть в расчетах предыдущий день и установить стоп лосс за максимум дня, предшествующего сигнальному.

   И третий случай, если свеча превышает ATR в два раза или больше. Тогда стоп лосс выставляется на середине сигнальной свечи.

5. Тейк профит рекомендую ставить на уровне, при котором он будет больше потенциального стопа в 3 или 4 раза. Также можно выставлять тейк профит на сильный дневной уровень поддержки или значимый локальный минимум.

Уровни перекупленности и перепроданности

Торговля от уровней перекупленности и перепроданности предполагает нахождение так называемых границ рынка. Границы рынка хорошо определяются с помощью индикаторов-осцилляторов. В качестве уровней перекупленности и перепроданности в индикаторе CCI используются значения: +100 и -100, а также +200 и -200.

Уровни +200 и -200 считаются более сильными. Новичкам рекомендую освоить работу сначала с этими уровнями, а потом подключать дополнительные.

Некоторые трейдеры используют еще уровни +300 и -300, но достижение этих уровней индикатором возможно только при уменьшении его периода, либо при торговле высоковолатильными инструментами.

Достижение уровней перекупленности сигнализирует трейдеру, что восходящий тренд скоро может ослабеть, это приведет к развитию коррекции или смене тренда.

Достижение уровней перепроданности означает, что нисходящий тренд скоро потеряет свою силу и может начаться коррекция, которая приведет к некоторому восходящему движению.

На примере инструмента USD/JPY рассмотрим, как ведет себя цена после достижения сильных уровней перекупленности и перепроданности +200 и -200.

На представленном графике можно заметить: как только индикатор CCI достигает ключевых уровней перекупленности и перепроданности, то спустя некоторое время идет движение в обратном направлении.

Стрелками на графике указаны паттерны Price Action, которые предоставляют трейдеру точку входа с выгодным соотношением прибыль/риск.

Следует отметить, что само по себе достижение уровней перекупленности и перепроданности индикатором CCI не генерирует торговый сигнал. Конкретный момент входа определяется с помощью вспомогательных инструментов, например, методики Price Action.

Важно помнить: индикатор CCI работает на опережение, подсказывая трейдеру, что вскоре после достижения уровней перекупленности и перепроданности рынок может начать двигаться в обратном направлении, которое перерастет или в коррекцию, или в новый тренд. Эта информация может позволить трейдеру получить дополнительную прибыль.

Основные правила работы:

1. Период индикатора = 20.
2. Отмечаем уровни +200 и -200.
3. Ждем, когда цена достигнет этих уровней.
4. Ожидаем появления паттерна прайс-экшн или другого сигнала.
5. Открываем сделку в соответствии с паттерном.
6. Уровень тейк-профит выставляем в таком размере, чтобы он был больше уровня стоп лосс в 3 раза. Также тейк-профит можно ставить на сильные уровни поддержки или сопротивления в зависимости от типа сделки, продажа или покупка.

Ниже еще один пример работы с уровнями перекупленности и перепроданности по инструменту USDCAD. Как и в предыдущем случае, сигналы на покупку и продажу по методике Price Action формировались с некоторым запозданием после того, как индекс достигал уровней +200 и -200.

На промежутке с сентября 2021 по январь 2022 было 4 сигнала. Сигнал 3 привел к отрицательному результату, остальные сделки должны были закрыться в плюс.

Бычьи/медвежьи дивергенции CCI

Бычьи и медвежьи дивергенции CCI — это сильные сигналы разворота на рынке, которые могут отправить цену в коррекцию или привести к смене тренда.

Данные сигналы появляются нечасто. В основном, их можно заметить в конце затяжных трендов. Если трейдер сможет их идентифицировать на графике, то сможет получить неплохую прибыль.

Понятие “дивергенция” подразумевает расхождение графика цены и графика индикатора.

Медвежьи дивергенции

Медвежья дивергенция появляется когда график цены актива устанавливает очередной локальный максимум, а сигнальная линия CCI предыдущий максимум не обновляет, а ставит новый ниже или на прежнем уровне.

Выше представлен график валютной пары AUDUSD. График цены инструмента устанавливает очередной максимум выше предыдущего, а график CCI устанавливает новый максимум ниже предшествующего. Расхождение графиков — сильный сигнал на продажу.

Сигналом на открытие сделки является паттерн Price Action “Pinbar”, он появился при формировании второго максимума. После этого можно было наблюдать сильное падение цены, которое продолжалось несколько дней.

Бычьи дивергенции

Бычья дивергенция появляется когда график цены актива устанавливает очередной локальный минимум, а сигнальная линия CCI свой предыдущий минимум не обновляет, а устанавливает новый выше или на прежнем уровне.

На графике AUDUSD развивается нисходящий тренд, в рамках которого цена устанавливает локальный минимум (1), а затем обновляет его (2). График CCI, в свою очередь, устанавливает минимум (1), но не может обновить его (2) — уровень выше предыдущего. Возникает расхождение графика цены и индикатора — рынок в скором времени может развернуться.

Это сильный сигнал на открытие длинной позиции. Вход в сделку осуществляется после формирования паттерна Price Action “Pinbar”, который появился при формировании второго минимума на графике.

На том же примере представлена еще одна дивергенция. График цены в рамках нисходящего тренда устанавливает минимум (4) ниже предыдущего (3), а график CCI не может обновить предыдущий минимум(3) и устанавливает последний выше (4). В этот момент возникает бычья дивергенция — сильный сигнал на покупку.

Основные условия открытия сделки по сигналам дивергенции

Трейдер должен внимательно наблюдать за формированием экстремумов на графиках цен и индикатора CCI. Если появляется расхождение, то возникает бычья или медвежья дивергенция. В этот момент трейдер должен сосредоточиться на поиске паттерна на открытие сделки, например, по методике Price Action.

Стоп лосс устанавливается согласно правилам паттерна, по которому открывается позиция. Тейк профит выставляется на уровне в три раза больше стоп лосса, либо на сильный уровень поддержки или сопротивления, в зависимости от направления сделки.

Научившись торговать бычьи и медвежьи дивергенции CCI, трейдер увеличивает количество сделок и потенциальную доходность счета — сигналы дивергенции являются одними из самых сильных, которые генерирует данный индикатор.

Как использовать индикатор CCI для внутридневной торговли

Индикатор Commodity Channel Index подходит и для внутридневной торговли. В этом случае трейдер должен переключиться на таймфрейм М5 или М15. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. На более крупном таймфрейме сигналов будет меньше, но они будут более надежные.

Период индикатора можно оставить 20 или подобрать свое значение. Не бойтесь экспериментировать. Для высоковолатильных инструментов следует подбирать период с большим значением. Для низковолатильных — наоборот.

При внутридневной торговле работают те же правила и стратегии, которые мы рассмотрели выше: работа через уровень 0; уровни перекупленности и перепроданности +200, -200; бычьи и медвежьи дивергенции. Главное отличие — период закрытия сделки будет не несколько дней, а несколько часов. Однако при внутридневной торговле возникает больше ложных сигналов, так как при маленьких таймфреймах М1-М15 больше “рыночного шума”, не всегда получается определить общий тренд по инструменту.

Рассмотрим несколько примеров работы по индикатору CCI внутри дня.

Выше показан график EURUSD, таймфрейм М5. Цифрами отмечены сильные уровни перекупленности и перепроданности +200 и -200. Сигналом на открытие позиции по-прежнему является паттерн Price Action.

В первом случае индикатор CCI достиг уровня +200, а на графике цены был сформирован Pinbar. Это позволило открыть сделку на продажу.

Во втором случае индикатор CCI достиг уровня -200, а на графике цены образовался паттерн “бычье поглощение”. Открыта сделка на покупку.

В третьем случае индикатор CCI достиг уровня +200, а на графике цены был сформирован Pinbar. Трейдер открыл сделку на продажу.

В четвертом случае индикатор CCI достиг уровня +200, а на графике цены сформировался паттерн “медвежье поглощение”. Это позволило открыть сделку на продажу.

Стоп лосс устанавливается всегда согласно правилам паттернов Price Action. Тейк профит ставится на уровне в 3 раза больше стоп лосса. Также можно установить Тейк профит на противоположном уровне поддержки или сопротивления. Еще вариант закрытия позиции — это достижение графиком CCI уровня +100 или -100, в зависимости от направления сделки.

Таким образом, за 1 торговый день трейдер мог заработать четыре раза с помощью сигналов перекупленности и перепроданности рынка, которые генерирует CCI индикатор.

На очередном примере показан график GBPUSD, таймфрейм М5. Рассмотрим отработку сигналов медвежьей и бычьей дивергенции.

В первых двух случаях показана бычья дивергенция. График цены устанавливает очередной минимум на уровне предыдущего, а график CCI устанавливает минимум под цифрой 2 выше минимума 1. Возникает бычья дивергенция — сильный сигнал на покупку, сделка открывается при появлении паттерна PPR.

В третьем и четвертом случаях медвежья дивергенция. График цены устанавливает очередной максимум выше предыдущего, а график CCI устанавливает максимум под цифрой 4 ниже максимума 3. Возникает медвежья дивергенция — сильный сигнал на продажу, позиция открывается при появлении паттерна “рельсы”.

Таким образом, за один торговый день на сигналах дивергенции трейдер мог заработать 2 раза. Главное — внимательно следить за поступающими сигналами от индикатора CCI и находить расхождения графика цены и графика индикатора. Также важно не пропустить открытие сделки по паттерну Price Action, так как через следующие 5 минут рынок может уйти от вашей точки входа на значительное расстояние.

В завершение рассмотрим график фьючерса на золото GC, таймфрейм М5. Для определения общего глобального тренда можно использовать простую скользящую среднюю с периодом 200. Признаком смены тренда будет закрытие торгового дня ниже/выше этой скользящей средней. При работе с уровнем 0 индикатора CCI важно определить тренд, иначе сделки будут убыточными.

На примере выше мы видим: предыдущий торговый день закрылся ниже 200 MA. Это значит, что тренд на сегодняшний день нисходящий. Следовательно, будем рассматривать сделки на продажу, сигнал на вход — пересечение сигнальной линией индикатора CCI уровня 0 сверху вниз.

За полдня сформировалось 4 сигнала. Сигналы 1 и 3 появились в моментах возврата цены под скользящую среднюю с периодом 200, что дает им дополнительную силу.

Сигналы 2 и 4 формировались уже под линией 200 MA. Сила сигналов обычная. Сигнал под цифрой 2 не отработал — цена не пошла в нужном направлении, и в результате роста цены сделка была закрыта с убытком.

Стоп лосс при такой торговле устанавливается по правилам:

1. Стоп лосс располагается за максимум/минимум свечи, на которой сформировался сигнал, при условии, что диапазон свечи равен среднему диапазону свечей за текущий день. Если тело свечи среднего размера, то стоп лосс ставится за её максимум/минимум.
2. Если сигнальная свечка небольшого диапазона, то разумно будет взять в расчет предыдущую свечу и установить стоп лосс за её максимум/минимум.
3. Если свеча превышает средний размер за день в два раза и больше, то стоп лосс выставляется на середине сигнальной свечи.

Сигналы 1, 3 и 4 отработали и позволили взять прибыль из расчета, что тейк профит больше стоп лосса в 3 раза.

В заключение можно отметить, что торговля внутри дня связана с максимальной концентрацией внимания трейдера на рынке. Она требует большого времени ожидания сигнала перед терминалом, но компенсирует это большими возможностями заработать.

Сигналы появляются часто, такая частота способна вызвать переторговку у трейдера. Также необходимо учитывать важные финансовые новости, они могут внести существенные колебания цен и изменения в техническую картину рынка. Поэтому к внутридневной торговле я рекомендую приступать только после детального изучения индикатора CCI и приобретения опыта торговли на более крупных таймфреймах.

Заключение по использованию индикатора CCI

Commodity Channel Index — хороший инструмент для любого трейдера. Во многом принцип его работы похож на другие осцилляторы, но есть и свои уникальные особенности.

Индикатор позволяет находить уровни перекупленности и перепроданности рынка разной силы: +100 и -100, +200 и -200 и т.д. С помощью индикатора можно находить оптимальные точки входа для работы в рамках глобального тренда. Также можно торговать коррекцию.

Самые сильные сигналы от индикатора появляются при формировании дивергенций между графиками цен и сигнальной линией индикатора.

Индикатор CCI есть в любой популярной торговой платформе, а если необходимо посчитать значение индикатора вручную, то это можно воспользоваться Excel-таблицей.

Лучшим таймфреймом для торговли по индикатору является D1, но можно работать и на меньших временных интервалах. Для этого потребуется добавить в торговую систему какой-либо трендовый индикатор, чтобы сократить количество ложных сигналов.

Индикатор CCI достоин внимания, поэтому я надеюсь, что статья была для вас полезной. Начать торговлю с помощью этого индикатора вы можете здесь.