В этой статье вы познакомитесь с одним из самых популярных технических индикаторов — скользящей средней. Он был разработан давно, но до сих пор остается актуальным благодаря простоте и наглядности. Индикатор можно использовать на любых рынках и таймфреймах, что делает Moving Average универсальным инструментом анализа.
Мы рассмотрим формулу расчета обычной MA, познакомимся с экспоненциальной скользящей средней, разберем преимущества индикатора и несколько простых, но эффективных стратегий его применения.
В этой статье мы разберем:
Ключевые факты
Скользящая средняя — технический индикатор, который показывает среднее значение цены за выбранный период.
Существует несколько видов скользящих средних: простая (SMA), экспоненциальная (EMA), взвешенная (WMA), сглаженная (SMMA) и другие. Наиболее распространены SMA и EMA.
Moving Average — трендовый индикатор. Если цена находится выше MA, тренд восходящий; если ниже — нисходящий.
Наиболее популярные периоды MA: 20, 50 и 200. Чем больше период, тем более плавной будет линия; чем меньше — тем быстрее скользящая реагирует на изменения цены.
Скользящие средние используют для определения тренда, его силы, а также динамических уровней поддержки и сопротивления.
Популярные стратегии с MA — Золотой Крест и Крест Смерти. Золотой Крест возникает, когда быстрая MA пересекает медленную снизу вверх. Крест Смерти появляется, когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз.
Сигналы EMA рекомендуется подтверждать другими индикаторами: Price Action, MACD, RSI или полосами Боллинджера.
Что такое индикатор скользящей средней
Скользящая средняя — это линия на графике, которая показывает среднее значение цены за несколько предыдущих периодов. Этот индикатор есть в любом торговом терминале. Его значения рассчитываются автоматически в зависимости от заданных параметров.
Существует несколько разновидностей и модификаций скользящих средних. Основные из них:
SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя. Рассчитывается как среднее арифметическое цен за N периодов. Например, SMA за 5 дней равна сумме цен закрытия за эти 5 дней, деленной на 5.
EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная скользящая средняя. Придает больший вес последним ценам, поэтому быстрее реагирует на изменения рынка. Часто используется во внутридневной торговле.
WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная скользящая средняя. Также использует разные веса для цен, но распределяет их линейно, а не экспоненциально. Последние значения получают больший вес, однако формула отличается от EMA.
SMMA (Smoothed Moving Average) — сглаженная скользящая средняя. Учитывает более длинную историю цен, поэтому получается более плавной и медленной. Часто применяется в индикаторах вроде Alligator.
VWMA (Volume Weighted Moving Average) — скользящая средняя, взвешенная по объему. Цена учитывается вместе с объемом торгов: периоды с большим объемом сильнее влияют на значение индикатора.
Как работает EMA индикатор: экспоненциальная скользящая средняя простыми словами
Рассмотрим, что такое EMA индикатор подробнее, так как именно этот тип скользящей средней наиболее популярен среди трейдеров.
На рынке распространено мнение, что последние события важнее тех, что произошли давно. Не будем оценивать, насколько это верно — у каждого есть свое мнение. Однако именно на этом принципе основана EMA.
EMA постоянно пересчитывает среднюю цену, но сильнее реагирует на последние движения рынка. Если цена резко растет или падает, EMA разворачивается вслед за ценой быстрее, чем обычная скользящая средняя (SMA).
Например, EMA 20 показывает среднюю цену за последние 20 свечей. При этом цена текущей или вчерашней свечи влияет на значение сильнее, чем цены 15–20 свечей назад. Поэтому линия EMA быстрее сигнализирует о смене тренда или начале импульса, что особенно важно для краткосрочных трейдеров и тех, кто стремится войти в зарождающийся тренд.
Как пользоваться EMA? На практике трейдеры используют EMA, чтобы:
определять направление тренда;
находить динамические уровни поддержки и сопротивления;
фильтровать сделки (например, покупать только тогда, когда цена находится выше EMA).
Стоит учитывать, что скользящие средние SMA и EMA — относятся к запаздывающим индикаторам, поскольку рассчитываются на основе прошлых цен. Поэтому трейдер в любом случае пропускает часть движения и первые точки входа.
Формула расчета экспоненциальной скользящей средней
Расчет Exponential Moving Average состоит из двух частей: вычисления коэффициента сглаживания и применения основной формулы обновления средней.
Коэффициент сглаживания (Multiplier) EMA
где:
N — период скользящей средней (например, 20),
α — коэффициент веса для новой цены.
Основная формула расчета EMA
где:
Priceₜ — текущая цена (обычно цена закрытия),
EMAₜ — значение EMA на текущей свече,
EMAₜ₋₁ — значение EMA на предыдущей свече.
Новая экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается как сумма части текущей цены и части предыдущего значения EMA. Благодаря этому последние цены оказывают большее влияние, а более старые постепенно теряют вес.
Например, для EMA 20 коэффициент будет: α = 2 / (20 + 1) = 0,0952. То есть примерно 9,5% веса приходится на текущую цену, а 90,5% — на предыдущее значение EMA.
EMA и SMA: какую скользящую среднюю выбрать
Среди трейдеров нет единого мнения о том, какая скользящая средняя работает лучше — SMA или EMA. Каждая из них подходит для своих задач. Однако можно сделать несколько общих выводов.
SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя, в которой все значения цены имеют одинаковый вес. Она движется более плавно и медленнее реагирует на рыночные колебания. Поэтому SMA часто используют для определения долгосрочного тренда, свинг-трейдинга и фильтрации рыночного шума. SMA 200 на валютных и фондовых рынках считается одним из ключевых ориентиров глобального тренда.
EMA (Exponential Moving Average) придает больший вес последним ценам, поэтому быстрее реагирует на изменения рынка. Это делает ее более удобной для краткосрочной торговли, поиска импульсов и ранних сигналов разворота. По этой причине активные трейдеры часто используют EMA 9, EMA 20 или EMA 50.
Мои любимые периоды EMA — 20 и 50. Некоторые используют период 18, чтобы получать еще более быстрые сигналы.
Как читать EMA индикатор на графике
Существует несколько способов применения индикатора EMA в трейдинге. Поскольку это трендовый индикатор, чаще всего его используют для определения тренда.
Сначала нужно определить, какой именно тренд и на каком временном интервале вы хотите анализировать. Для простоты в примерах будем ориентироваться на дневной график.
Для определения краткосрочного тренда обычно используют EMA с периодом 20.
Для среднесрочного тренда подходит период 50.
Долгосрочный тренд чаще определяют с помощью периодов 190 или 200.
Следующее, на что стоит обратить внимание, — расположение текущей цены относительно скользящей средней:
Если цена находится выше EMA, действует восходящий тренд. В приоритете покупки.
Если цена находится ниже EMA, действует нисходящий тренд. В приоритете продажи.
Рассмотрим реальный пример в торговле.
В текущей ситуации по EURUSD видно, что цена находится ниже EMA 20 и EMA 50, но выше EMA 200. Это типичная ситуация, которая означает:
краткосрочный тренд — нисходящий;
среднесрочный тренд — нисходящий;
долгосрочный тренд — восходящий.
Трейдеры также используют EMA для поиска уровней поддержки и сопротивления. При правильно подобранных параметрах линия индикатора выступает динамическим уровнем. Если на рынке наблюдается восходящий тренд и развивается коррекция к скользящей средней, трейдер может искать точки для покупок рядом с ней, рассчитывая на продолжение трендового движения цены. Аналогичный подход применяется и для поиска продаж при нисходящем тренде.
Ниже обозначены моменты, когда цена отскакивала от EMA в качестве уровня.
Еще один из способов интерпретации индикатора — поиск сигналов на смену тренда. Для этого трейдер ждет, когда цена совершит движение против текущего тренда, затем пробьет EMA и закрепится за ней. Под закреплением обычно понимается закрытие торгового дня выше или ниже EMA.
Стратегии торговли по скользящим средним
Далее рассмотрим самые популярные стратегии торговли со скользящими средними. Чаще всего трейдеры используют их для торговли на отскок в направлении текущего тренда (как динамические уровни поддержки и сопротивления), а также на пересечениях скользящих средних.
Стратегия пересечения EMA: Золотой Крест и Крест Смерти
Стратегия пересечения EMA предполагает использование двух скользящих средних одновременно. Одна из них может быть короткой, другая — более длинной. Для применения стратегии на дневном графике обычно используют EMA с периодами 20 и 50.
Золотой Крест
Золотой Крест — это ситуация на графике, когда скользящая средняя с меньшим периодом (20) пересекает скользящую с большим периодом (50) снизу вверх. Появление Золотого Креста считается сигналом входа в покупку.
Сделку можно открыть по рынку, однако цена может начать расти не сразу: среднесрочным участникам рынка требуется время, чтобы перестроить позиции и сформировать движение цены.
Поэтому многие трейдеры ждут небольшой коррекции, например к зоне скопления EMA, и уже в этой области ищут паттерн для входа в покупку.
Крест Смерти
Крест Смерти — это ситуация на графике, когда EMA с меньшим периодом (20) пересекает EMA с большим периодом (50) сверху вниз. Это противоположный сигнал по отношению к Золотому Кресту, то есть сигнал на продажу.
Когда на графике формируется Крест Смерти, считается, что тренд сменился с восходящего на нисходящий. Как и в предыдущем примере, трейдер может открыть сделку сразу после появления сигнала, однако в этом случае он должен быть готов к длительному ожиданию. После формирования сигнала цена нередко возвращается, предоставляя более выгодные точки входа.
Как использовать скользящие средние в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления
Поскольку большинство трейдеров так или иначе используют скользящие средние в своих стратегиях, эти линии на графике часто превращаются в динамические уровни.
Их можно использовать как зоны для поиска точек входа. Сначала нужно определить тренд: если экспоненциальная скользящая средняя 20 и экспоненциальная скользящая средняя 50 направлены вниз — тренд нисходящий, если вверх — восходящий. Сделки следует искать только по направлению тренда.
Если вы хотите торговать в рамках краткосрочного тренда, стоит ждать коррекции цены к EMA 20 и искать сигнал на вход от этой линии. Если цель — работать в среднесрочном ценовом движении, лучше дождаться коррекции к EMA 50 после очередного импульса.
Часто трейдеры рассматривают область между EMA 20 и EMA 50 как единую зону. Универсального правила здесь нет: иногда цена касается конкретной EMA и разворачивается, а иногда заходит в область между средними и формирует точку входа. В приведенном примере розовый прямоугольник указывает на область между двумя EMA, а черный — тест только EMA 20.
Сигналы на вход и выход из сделки
При использовании скользящих средних в торговой системе трейдер должен заранее определить условия входа и выхода из сделки. Самый простой вариант — открывать позицию сразу после пересечения одной EMA другой или при касании цены скользящей средней. Однако такой подход часто дает ложные сигналы и обычно оказывается неэффективным.
Опытные трейдеры используют дополнительные подтверждения перед входом в позицию. Чаще всего торговая стратегия включает элементы свечного анализа, например Price Action. Если рядом с EMA также проходит значимый уровень поддержки или сопротивления, вероятность отскока от этой зоны возрастает.
В качестве паттернов Price Action можно использовать следующие модели:
пин-бар;
ложный пробой;
поглощение;
внутренний бар.
В примере выше черными прямоугольниками отмечены медвежьи поглощения, черными стрелками — ложные пробои, а розовым прямоугольником — внутренний бар.
При торговле по паттернам стоп-лосс обычно устанавливают за экстремумом паттерна. Тейк-профит рассчитывают так, чтобы он превышал стоп-лосс в 2–3 раза. Также можно размещать тейк-профит на значимом уровне на графике или удерживать сделку до пробоя EMA в противоположную сторону — это зависит от вашего торгового опыта. Лучше протестировать разные варианты.
Дополнительно можно использовать уровни поддержки и сопротивления, отмеченные на дневном графике, а также полосы Боллинджера. В этом случае также рекомендуется искать свечную комбинацию, подтверждающую сделку.
Обратите внимание на пример выше. На нем разными цветами показаны ситуации, когда уровень сначала выступал поддержкой, а затем становился сопротивлением. И помните: уровень — это не просто линия, а всегда ценовая зона.
Заключение
Скользящая средняя широко используется в техническом анализе. Трейдеры ценят этот индикатор за простоту и наглядность. EMA особенно популярна, поскольку придает больший вес недавним ценовым движениям. С ее помощью можно определять различные типы трендов, находить возможные точки их смены, а также выявлять уровни поддержки и сопротивления.
Однако скользящие средние без дополнительных подтверждений на вход и выход часто дают ложные сигналы и не всегда обеспечивают оптимальный момент для сделки. Поэтому рекомендуется подтверждать точки входа сетапами Price Action, горизонтальными уровнями, объемами и другими инструментами технического анализа.
Частые вопросы о скользящих средних
Нельзя однозначно сказать, что лучше — SMA или EMA. SMA более сглаженная и лучше показывает общий тренд, тогда как EMA быстрее реагирует на изменения цены и чаще используется для краткосрочной торговли и поиска точек входа.
Однозначного ответа нет. 20 EMA быстрее реагирует на изменения цены и подходит для краткосрочной торговли, тогда как 50 EMA лучше отражает среднесрочный тренд и дает более сглаженные сигналы.
Золотой Крест и Крест Смерти — это сигналы технического анализа, возникающие при пересечении скользящих средних. Золотой Крест формируется, когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, а Крест Смерти — при пересечении сверху вниз и может указывать на ослабление рынка.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
