Moyenne mobile : comment utiliser l’indicateur EMA

2026.02.17 2026.02.17 Moyenne mobile : comment utiliser l’indicateur EMA

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/fr/blog/authors/artem-shashkov/

Cet article est pour ceux qui veulent comprendre les outils qu'ils utilisent dans le trading et comment utiliser correctement l'indicateur EMA. Il s'adresse également à ceux qui n'ont jamais utilisé d'indicateurs de moyenne mobile.

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

Une moyenne mobile (ou Moving Average, MA) est un indicateur qui représente la valeur moyenne du prix sur une période indiquée, par exemple les 8 dernières heures, les 5 derniers jours, etc.

Une moyenne mobile standard s'étant révélée insuffisante, alors des millions d'autres moyennes mobiles ont été créées afin de réagir le plus rapidement possible aux variations de prix.

Une moyenne mobile exponentielle (ou EMA) est une moyenne mobile qui se concentre sur la dynamique actuelle. Elle est plus sensible aux récents changements de prix.

Types de moyennes mobiles

Les centaines de milliers de moyennes mobiles ne diffèrent que par rapport au prix actuel. Dans les calculs, leur valeur est soit supérieure, soit inférieure par rapport aux données passées.

Chacune de ces moyennes mobiles est utilisée comme indicateur de tendance en analyse technique.

Indicateur de moyenne mobile exponentielle (EMA)

Pour une raison ou une autre, l'EMA est plus populaire que d'autres indicateurs. Probablement, grâce à sa lisibilité. Le Forex reste le Forex, mais il est important que ce soit esthétique, n'est-ce pas ?

Examinons cela de plus près.

La valeur actuelle de cet indicateur est calculée à partir du cours actuel, de sa valeur précédente et du coefficient de leur importance.

Si le prix actuel est plus significatif, l'indicateur réagira plus rapidement aux nouvelles informations et affichera un zigzag plus marqué.

Dans le cas contraire, l'indicateur ne changera de direction que lors de mouvements de prix importants et/ou prolongés.

Indicateur de moyenne mobile simple (SMA)

Comparons une moyenne mobile exponentielle (EMA) à une moyenne mobile simple (SMA).

Une moyenne mobile simple (SMA ou MMS) traite tous les prix de la même manière. Sa valeur actuelle correspond au prix moyen sur une période indiquée.

Par exemple, pour une période 8, la valeur actuelle sera égale au prix moyen des 8 dernières périodes.

Il s'avère que la SMA constitue un point central autour duquel le cours fluctue. Plus un prix s'éloigne de la SMA, plus il cherche à se rapprocher vers celle-ci. La EMA, quant à elle, donne une représentation visuelle de l'évolution actuelle du prix.

Indicateur de moyenne mobile pondérée (WMA)

Il y a aussi la WMA. L'essentiel est que les cours actuels ont la valeur la plus élevée, tandis que le prix de chaque période précédente diminue.

Son fonctionnement est similaire à celui d'une moyenne mobile simple, mais avec une priorité donnée au moment actuel. Par conséquent, utiliser le croisement de la WMA avec le cours pour confirmer un changement de tendance n'est pas optimal. Pourquoi ? Une trop grande importance accordée aux prix récents signifie que l'indicateur sera toujours très proche des cours actuels, ce qui générera de nombreux faux signaux.

Dans le cas de la moyenne mobile pondérée, je recommande d'examiner en détail toute stratégie de contre-tendance comme "retour à la moyenne".

Comment fonctionne l'indicateur EMA ?

Après que nous avons abordé la théorie, passons à la pratique.

Passons immédiatement à l'important : ajouter une moyenne mobile comme une SMA ou une EMA à un graphique ne simplifiera pas le trading et n’éclaircira pas la direction future des mouvements de prix.

Pourquoi ?

Parce que tout indicateur est un dérivé du prix, c'est-à-dire une représentation visuelle de son évolution. C’est la même chose, mais sous une forme différente. C'est comme regarder une personne avec ses yeux et voir sa radiographie.

Si le prix franchit la moyenne mobile, de nombreux traders paniquent : leurs mains tremblent nerveusement, ils cherchent désespérément un point d’entrée. Après tout, pour eux, c’est le signe d’un changement de tendance. Et la plupart de traders ne réalisent pas que la tendance peut s’inverser ou non. Comme à n’importe quel point sur le graphique.

Au début, aucun trader ne comprend vraiment l’essence des indicateurs qu’il ajoute au graphique. Je vous suggère d’analyser chaque paramètre.

L'ajout ne pose généralement aucun problème : dans le terminal MetaTrader, l'EMA se sélectionne via l'onglet Insertion -> Indicateurs -> Tendance -> Moyenne mobile.

Sélectionnez "Exponential" comme méthode de moyenne mobile.

Ensuite, la période de calcul est importante. Il s'agit du nombre de bougies utilisées pour calculer la valeur de l'indicateur.

Selon l'intervalle, chaque bougie affichera la variation de prix sur une période indiquée.

Par exemple, avec l'intervalle M1, chaque bougie montre la variation de prix pendant une minute. Avec l'intervalle M15, il affiche la variation de prix pendant 15 minutes. Avec l'intervalle J1, il affiche la variation de prix perndant une journée, etc.

Il est important de se rappeler qu'un intervalle n'est qu'une "échelle de visualisation". Par conséquent, il est inutile de chercher un compromis entre une valeur trop grande et une valeur trop petite.

Saisissez 200 pour visualiser la tendance globale ;

Saisissez 5 pour visualiser clairement la tendance locale ;

Le paramètre "Appliquer à" spécifie la valeur de cours qui sera prise en compte dans les calculs. Examinons les valeurs principales :

Close — prix de clôture. Il s'agit de la dernière valeur de prix pour la période sélectionnée. Par exemple, à la fin de cinq minutes, à la fin d'une heure, etc.

Open — prix d'ouverture. Il s'agit, à l'inverse, de la toute première valeur du prix au début d'un nouveau intervalle de cinq minutes, d'une nouvelle heure, etc.

High — prix maximum pour une période.

Low — prix minimum pour une période.

Nous ne considérerons pas tous les autres options, car il s'agit de cas particuliers des précédentes.

À mon avis, Close ​​est le meilleur choix. Cependant, chacun de ces paramètres n'est qu'un des nombreux prix de la période considérée. Aucun n'est plus ou moins important qu'un autre.

La stratégie de trading générale est la suivante :

1. Examinons dans quelle direction évolue la moyenne mobile ;
2. Nous attendons (et ne cherchons pas) un signal pour ouvrir une transaction dans cette direction ;
3. Nous ignorons les signaux dans la direction opposée.

Si les signaux de l'indicateur apparaissent sur le graphique, les transactions ressembleront à ceci :

Oui, il arrive que la moyenne mobile se comportera comme ça :

Ces aspects désagréables font partie intégrante du trading. L'objectif d'une stratégie de trading utilisant une moyenne mobile est d'apprendre à tirer le meilleur parti des périodes favorables à l'indicateur, plutôt que de faire une période réussie pour l'indicateur.

Différences entre l'AMA et l'EMA

Les outils standards ne nous suffisent pas, n'est-ce pas ? Nous aimerions télécharger un indicateur autre que la SMA et l'EMA, ou mieux encore, en acheter un avec une formule plus complexe.

Notre rêve est devenu réalité ! Il existe une moyenne mobile révolutionnaire qui transforme les gens ordinaires en experts professionnels et s'adapte aussi bien aux tendances qu'aux phases de consolidation.

Il s'agit de la moyenne mobile arithmétique de Kaufman, ou AMA.

Vous trouverez sa formule en ligne en un clin d'œil – les personnes plus intéressées peuvent le faire.

Voici un bref aperçu. Les principaux indicateurs de l'AMA sont :

Coefficient d'efficacité. Il prend en compte l'impact du bruit de prix sur la valeur finale de l'AMA. En pratique, il réduit le nombre de faux signaux. Pour qu'un signal apparaisse, le prix doit parcourir une distance considérable. Après tout, seulement dans ce cas, il deviendra clair que ce n'est pas un "bruit", mais un véritable mouvement. Malheureusement, le signal apparaît après que le mouvement est déjà produit.

Les constantes de lissage (rapide et lente) déterminent le comportement de l'indicateur en période de tendance et de consolidation. Il est plus sensible en période de tendance et moins sensible en période de consolidation. Il est très performant lorsque le prix évolue très peu dans une direction : l'AMA ne réagit presque pas. En revanche, lors de retournements en forme de V, elle est en retard considérable.

En quoi diffère-t-elle d'une moyenne mobile exponentielle ?

En bref : aucune différence significative.

La direction semble plus clairement visible. Les angles d'inclinaison sont également plus nets : autour de 45 degrés ou légèrement supérieurs à 0. La force du mouvement est immédiatement claire.

En cas de consolidation, elle ne suit pas le prix aussi fidèlement qu'une moyenne mobile exponentielle. C'est aussi un avantage.

Je pense que la moyenne mobile arithmétique (AMA) est une nouvelle tentative pour contourner les faiblesses des autres moyennes mobiles. En conséquence, elle a surmonté certaines faiblesses, mais en a créé d'autres.

Formule et calculs de l'EMA

Les moyennes mobiles classiques deviennent inefficaces pour les traders débutants après quelques mois de pratique. Ils se tournent alors vers divers indicateurs basés sur les moyennes mobiles pour tenter d'éliminer les faux signaux. Finalement, cette approche s'avère également inefficace.

Mais il n'y a pas de volonté de comprendre les outils utilisés. Il est important de les étudier afin de savoir comment les appliquer.

Formule EMA

Je vous encourage à commencer par les bases — avec la formule de la moyenne mobile exponentielle (EMA) :

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

α – coefficient de pondération. Plus il est élevé, plus les données de prix actuelles ont d'impact et moins les données anciennes en ont.

Pt – valeur du prix dans la période t,

EMAt-1 – valeur de l'indicateur pour la période précédente.

Calcul du facteur de pondération :

α = 2 / (N+1)

N – période de lissage. 

Par conséquent, une moyenne mobile exponentielle sur une période plus longue sera davantage axée sur les anciennes données des prix, tandis qu'une moyenne mobile exponentielle sur une période plus courte – sur la situation actuelle.

Par exemple, calculons une moyenne mobile exponentielle sur une période de 3 :

Tout d'abord, le facteur de pondération sera appliqué :

Α = 2 / (3 + 1) = 2 / 4 = 0,

Pour simplifier les calculs, supposons que l'indicateur précédent soit égal à 1 et que le prix dans la période t soit égal à 1.10.

Alors EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0,5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

Dans cet exemple, l'indicateur est dirigé vers le haut car la valeur actuelle (1.05) est supérieure à la valeur précédente (1). Cela signifie que l'indicateur signale une tendance haussière.

Formule SMA

La formule SMA ressemble à ceci :

SMA = Sum(Pi)/n

Pi – valeurs de prix pour les périodes considérées. Leur nombre dépend du nombre de périodes considérées.

Sum(Pi) – somme des valeurs de prix pour les périodes considérées.

N – nombre de périodes.

Pour comprendre les calculs de la SMA, examinons la dynamique des prix du pain :

Il y a deux heures (P2) - 1 $

Il y a une heure (P1) - 1.2 $

Maintenant (P0) - 1.4 $

Formule de la SMA calculée sur 3 heures :

SMA (3) = (1.4 $ + 1.2 $ + 1 $) / 3 = 1.2 $

Par conséquent, le prix actuel (1.4 $) est supérieur à la valeur actuelle de l'indicateur SMA (1.2 $). Nous observons une tendance haussière pour le pain.

Formule WMA

Formule pour une moyenne mobile pondérée avec une période 3 :

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 sont les prix des périodes actuelle, passée et précédente.

Le calcul de la WMA est similaire à celui de la SMA, mais un multiplicateur est ajouté pour indiquer l'importance de chaque période.

Le cours actuel possède le multiplicateur le plus élevé. Il est égal au nombre de périodes (dans notre cas, il y en a trois). Chaque prix précédent est multiplié par des multiplicateurs de plus en plus petits (2, puis 1). Plus le prix est élevé, moins sa valeur est importante.

Par consèquent : 3 х 1.4 $ + 2 x 1.2 $ + 1 x 1 $

Ensuite, nous divisons le résultat obtenu par la somme de tous les multiplicateurs utilisés (3, 2 et 1).

(3 х 1.4 $ + 2 x 1.2 $ + 1 x 1 $) / (3+2+1) = 1.27 $

L'exemple donné pour le calcul de la méthode de la moyenne mobile pondérée indique également une tendance haussière, car la valeur actuelle du cours est supérieure à la valeur de la moyenne mobile pondérée.

Interprétation de la moyenne mobile : lecture des graphiques

Lors de la négociation avec l'assistance de toutes les moyennes mobiles, les difficultés habituelles des traders apparaissent immédiatement : signaux ambigus, incapacité à s'adapter à la volatilité, choix complexe de la période de l'indicateur, etc. Cependant, si un trader peut surmonter ces obstacles et développer une stratégie solide basée sur les moyennes mobiles, il pourra trader à tout moment et sur n'importe quel marché.

Facteur de retard (Lag Factor)

Tout indicateur est en retard, car il est dérivé à partir du prix.

Plus la période de calcul est longue, plus ce décalage est important.

Lors du choix d’une période courte, le retard sera moindre, mais le nombre de faux signaux augmentera.

Le retard ne pose problème que lorsqu'il s'agit de prédire l'évolution future des prix. Au contraire, le principal avantage des indicateurs de type moyenne mobile est le lissage des données de prix. Plus la période de la moyenne mobile est longue, plus les corrections importantes seront ignorées.

Période et intervalle

Points clés :

• Plus la période de la moyenne mobile est longue, plus la tendance qu'elle représente est à long terme et plus lentement elle réagit aux changements de prix. Convient au trading de tendance.

EMA (30) sur AUD/USD, intervalle M5.

• Plus la période de l'indicateur est courte, plus le prix la franchira fréquemment dans les deux directions. Pour les périodes courtes, le trading à contre-tendance convient, en prévoyant  un retour du prix vers la moyenne mobile.

Les flèches indiquent la direction d'entrée. Les croix affichent les points où le prix s'écarte le plus de l'indicateur.

L'entrée dans une position se produit dans la direction de la moyenne mobile après que le prix s'en est écarté autant que possible.

Selon l’intervalle considéré, les moyennes mobiles, même avec la même période de calcul, se comportent différemment : plus brusquement sur les intervalles courts et plus doucement sur les intervalles longs.

Faites attention au comportement de l'EMA (10) sur les intervalles M5 et J1.

Lors du trading intrajournalier, il est préférable de choisir une période plus longue et d'entrer dans la direction de l'une des moyennes mobiles utilisées.

Lors du trading à moyen terme, vous pouvez utiliser des périodes de moyenne mobile courtes et entrer dans une contre-tendance afin d’éviter de se décourager avec seulement deux transactions par semaine.

Ces options vous fourniront des signaux assez fréquents de bonne qualité. Si vous êtes prêt à patienter pour réaliser des transactions exceptionnelles, n'hésitez pas à essayer des intervalles plus longs avec des périodes de calcul de moyenne mobile plus importantes. Entrer sur le marché dans la direction de la tendance = excellentes transactions = résultats financiers positifs. Mais, bien sûr, il arrive que cela ne fonctionne pas pour la première fois.

Deuxième point important : on ne peut pas maîtriser toutes types de moyennes mobiles Forex en lisant simplement – ​​seule la pratique est nécessaire.

Identification et confirmation de la tendance

Si le prix ne franchit pas la moyenne mobile exponentielle, évoluant dans la même direction, on peut parler de mouvement directionnel des prix.

Si l'indicateur franchit le prix trop souvent, cela signifie qu'il n'y a pas de direction prononcée sur le marché.

Je sais que plusieurs traders utilisent les moyennes mobiles exponentielles pour identifier les retournements de tendance. Voyons donc deux méthodes courantes :

1. Suivre la direction de l'indicateur.

2. Suivre le passage de l'indicateur au-dessus du prix (ou bien, attendez que le prix clôture derrière l'indicateur).

La formule de moyenne mobile exponentielle est telle que les données passées ont généralement une plus grande influence sur le calcul final que les données actuelles.

Par conséquent, le prix doit évoluer brusquement et significativement dans la direction opposée pour que l'indicateur change de direction. Cela indiquera :

• la faiblesse de ceux qui poussent le prix dans la direction de la tendance ;

• le pouvoir de ceux qui poussent le prix dans la direction opposée.

Ces facteurs peuvent indiquer une inversion de tendance.

Concernant le franchissement de l'indicateur par le prix, je pense qu'il est inutile de l'utiliser comme signal pour quoi que ce soit.

Par exemple, si l'indicateur est dirigé vers le haut et que le prix passe en dessous, cela ne signifie pas nécessairement une tendance à la baisse. Au contraire, un achat pourrait être envisagé : si la direction de la moyenne mobile reste inchangée, cela signifie que ce mouvement de prix n'a pas inversé la tendance générale.

Les rectangles indiquent les endroits où l'EMA (20) a changé de direction.

Les flèches indiquent les endroits où le prix a simplement franchi l’EMA (20). La plupart de ces franchissements étaient faux.

Franchissement de prix

Il existe des stratégies basées sur le franchissement de la moyenne mobile exponentielle par le prix. Elles sont parfaitement adaptées pour s'entraîner sur un compte démo. Mais personnellement, je n'y vois aucune logique.

Oui, si le prix franchit l'indicateur, le marché connaît une forte hausse de la tendance dans la direction opposée. Oui, on peut raisonnablement supposer que ce mouvement pourrait se poursuivre jusqu'à un certain moment.

Pour ce type de signaux, je recommande de choisir une période de 40 ou plus afin d'éviter un grand nombre de faux signaux.

Sur le graphique, j'ai indiqué par des flèches tous les signaux d'inversion de tendance possibles par rapport à l'EMA (40). Un signal était considéré comme la clôture d'une bougie du côté opposé à la tendance actuelle de l'indicateur.

Compte tenu du nombre important de faux signaux générés lors de l'utilisation de la période 40, comparez la fréquence de ces faux signaux avec celle d'un indicateur de la période 20 (ligne bleue).

Vous pouvez utiliser un prix de clôture au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, ou simplement un prix la franchissant. Un tel signal doit-il être considéré comme un changement de tendance ? Je laisse cette question pour votre recherche personnelle.

Franchissement du prix par deux moyennes mobiles

Une méthode largement utilisée consiste à ignorer les cours et à analyser deux moyennes mobiles : une rapide et une lente. C'est aussi la méthode du double franchissement de John Murphy. On utilise par exemple deux EMA ou deux SMA.

La moyenne mobile rapide a une période plus courte, la lente — une période plus longue.

Si la moyenne mobile courte franchit la moyenne mobile longue de haut en bas, alors la tendance est à la baisse. Et si elle la croise de bas en haut — à la hausse.

C'est une excellente méthode pour s'entraîner. Il s'agit d'un signal simple et clair, sans ambiguïté. Analysons-le.

Le retournement d'une seule moyenne mobile prend un temps considérable. On attend donc d'abord un retournement, puis un franchissement.

En suivant un tel signal, le trader montera à bord d'un train déjà arrivé à destination.

Niveaux de support et de résistance

Peut-on utiliser une moyenne mobile exponentielle comme ligne de support dynamique ? Sur le graphique, cette ligne semble complètement invisible, n'est-ce pas ? Cependant, réfléchissons-y.

Imaginez que le prix a augmenté puis commence soudainement à baisser pour se rapprocher de sa valeur moyenne sur une certaine période. Visuellement, cela donnera l'impression que le prix se rapproche de l'indicateur.

Passons aux faits :

• Il existe un mouvement contre la tendance, c'est-à-dire que le mouvement vers l'indicateur est potentiellement correctif.

• si le prix commence à rebondir de l'EMA, alors ce rebond se produit dans la direction de la tendance.

• si la direction de l'indicateur reste la même, alors la force du mouvement de contre-tendance n'est pas suffisamment significative.

Sur cette base, le point d'entrée sur le rebond de l'indicateur est :

• dans la direction de la tendance actuelle, car il n'y a aucun signal indiquant un changement de tendance.

• vraisemblablement au début d'une nouvelle impulsion dans le sens de la tendance, c'est-à-dire avec un bon potentiel de profit.

• transaction avec un stop loss faible par rapport au potentiel de profit.

Les flèches indiquent les bougies qui se sont formées dans la direction de la tendance après un rebond de l'indicateur. Compte tenu de leur formation près de la moyenne mobile, ils signalaient très probablement la fin de la correction. Après leur clôture, les points d'entrée pouvaient être envisagés pour suivre la tendance.

En résumé, cette tactique d'entrée est pertinente. Cependant, il est important de se rappeler que le prix est influencé par des facteurs objectifs, et non par la présence d'un "obstacle dynamique" sous forme de moyenne mobile sur le graphique.

Filtres pour EMA

Les éléments suivants peuvent être utilisés comme filtres pour l'EMA :

• Oscillateurs. Je recommande de choisir une période plus longue, sinon l'oscillateur suivra simplement les mouvements du graphique des prix.

• Modèles en chandeliers japonais. Il est inutile de chercher longtemps pour trouver plusieurs formations existantes, car il suffit d’étudier les modèles Pin bar et Absorption. Ils signalent toutes deux l’essoufflement du modèle précédent et le début d’une contre-tendance, ou le rebond. Vous attendez leur apparition près de l’indicateur. Lorsqu’ils se produisent, vous pouvez profiter des opportunités de trading liées au rebond.

Intervalle supérieur : appliquez une moyenne mobile avec les mêmes paramètres à l’intervalle supérieur et à l’intervalle de trading. Placez vos ordres sur l’interrvalle de trading en fonction de la direction de la moyenne mobile sur l’intervalle supérieur. Vous vous souvenez que la moyenne mobile exponentielle indique la direction de la tendance, n’est-ce pas ?

Il existe bien sûr d'autres options de filtrage. Cependant, je ne vois pas l'intérêt d'examiner des millions de méthodes, et voici pourquoi :

Quel est l'objectif d'un trader en filtrant les signaux ? Réduire le nombre de faux signaux. Est-il possible de les éliminer complètement ? Non.

Sur quoi repose le filtrage des signaux ? Sur l'idée que le prix évoluera à l'avenir en fonction du modèle graphique actuel. Est-ce réaliste ? Non.

Après avoir quitté la zone de surachat, le prix peut se retourner. Parallèlement, un mouvement de long terme peut se former après un léger retournement, mouvement qui peut être "filtré" et ignoré.

Compte tenu de ce qui précède, le filtrage ne fera que réduire le nombre de transactions, et non améliorer leur qualité comme certains le pensent. Pour chaque petit nombre de "mauvaises" transactions filtrées, un nombre approximativement équivalent de "bonnes" transactions seront éliminées. Pour acquérir de l'expérience et développer progressivement sa propre stratégie de trading, ces trois méthodes sont suffisantes.

Stratégies Forex basées sur les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées sur n'importe quel instrument financier, il n'y a pas de restrictions. Je recommande de s'intéresser aux paires de devises incluant le yen japonais, car leurs tendances sont plus régulières.

Ci-dessous, je vous présente les stratégies les plus simples et les plus directes, et donc les plus efficaces, basées sur l'indicateur de moyenne mobile. Leur utilisation vous permettra d'acquérir rapidement une expérience pratique et de développer votre propre style de trading.

Moyenne mobile exponentielle de 200 jours

L'EMA (200) sert d'indicateur de tendance mondiale. Il est recommandé d'acheter lorsque le prix est supérieur à l'EMA (200) et de vendre lorsqu'il est inférieur.

En effectuant des transactions uniquement au moment du franchissement de l'EMA (200), un trader effectuera d'environ 4 à 6 transactions par an.

Que peut-on faire ?

1. Ajouter une entrée sur le rebond de l'indicateur (exemple).

2. Ajoutez une position en utilisant des modèles d'analyse technique dans le direction de l'EMA (200). Les modèles Triangle et Drapeau sont les plus appropriées. Ignorez les signaux de contre-tendance.

De gauche à droite :

Entrée sur rebond de l'indicateur, entrée sur le modèle Triangle, entrée sur le modèle Drapeau.

Moyenne mobile exponentielle de 3 mois

Si vous avez décidé de passer d'un investisseur à long terme à un investisseur à moyen terme, vous pourriez envisager une stratégie basée sur une moyenne mobile de 3 mois.

L'intervalle utilisé est J1. L'équivalent d'une moyenne mobile de 3 mois serait l'EMA (100).

L'entrée sera effectuée de la même manière que l'une des variantes de la stratégie de trading précédente :

• sur le rebond de l'EMA (100) de bas en haut — achat ;

• sur le rebond de l'EMA (100) de haut en bas — vente.

Les points d'entrée sur le rebond de l'EMA (100) sont indiqués en rouge pour la vente et en vert pour l'achat. Une tentative d'entrée basée sur le modèle Drapeau est également indiquée — le mouvement était trop court.

Pourquoi ne pas prendre en compte les deux autres entrées ?

1. Le prix franchit l'EMA (100) beaucoup plus souvent que l'EMA (200). Le mouvement de prix après le franchissement sera plus court. L'ouverture d'une position lorsque l'indicateur franchit l'EMA (100) générera trop de signaux avec un faible potentiel de mouvement par rapport au niveau de stop loss. Le résultat de ce type de trading sera très probablement négative.

2. Le prix est beaucoup plus proche de l'EMA (100) que de l'EMA (200). Si vous ouvrez une position dans la direction de l'indicateur avec une période de 100 en utilisant des modèles d'analyse technique, le signal d'entrée apparaîtra généralement avant que le prix ne s'inverse dans la direction de l'indicateur, c'est-à-dire dans la direction de votre stop loss (exemple).

Moyenne mobile exponentielle de 200 jours

L'option la plus populaire de cette stratégie utilise l'EMA (8) et l'EMA (5).

L'objectif est d'obtenir les signaux d'entrée lors de l'intersection des moyennes mobiles lentes et rapides. Les transactions sont effectuées sur un intervalle journalier. Le nombre de transactions par an sera beaucoup plus élevé que dans les stratégies précédentes basées sur une moyenne mobile exponentielle.

• Un signal d'achat apparaît lorsque l'EMA (5) franchit l'EMA (8) de bas en haut.

• Un signal de vente apparaît lorsque l'EMA (5) franchit l'EMA (8) de haut en bas.

Le graphique montre des signaux d'achat (vert) et de vente (rouge). Ces signaux ne sont pas toujours suivis d'une tendance significative. C'est le prix à payer pour avoir la possibilité d'entrer parfois en position dès le début d'un mouvement directionnel.

Les signaux d'achat et de vente doivent être appliqués uniquement après la clôture de la bougie qui a formé l'intersection des deux EMA. Un stop loss est placé juste après la bougie de signal.

Moyenne mobile exponentielle de 34 jours

Pour trader, vous devez appliquer vous devez tracer trois lignes EMA avec des paramètres différents :

• EMA avec une période de 34 appliquée à Close (au prix de clôture des bougies) ;

• EMA avec une période de 34 appliquée à High (aux prix maximums des bougies) ;

• EMA avec une période de 34 appliquée à Low (aux prix minimums des bougies).

Le résultat sera un canal composé de trois EMA. Il montre la zone à l'intérieur de laquelle le prix est "en équilibre". Une sortie de ce canal à la hausse ou à la baisse indique une impulsion de prix susceptible de se transformer en un long mouvement directionnel.

La stratégie propose deux options d'entrée :

1. Entrée après la clôture du prix au-delà des limites supérieure ou inférieure du canal.

• Une bougie qui clôture au-dessus de la limite supérieure est un signal d'achat ;

• Une bougie qui clôture en dessous de la limite inférieure est un signal de vente.

Remarque : les entrées ne sont effectuées que si le prix provient de la limite opposée du canal.

Vente – si le prix était au-dessus de la limite supérieure du canal, puis est tombé en dessous de la limite inférieure.

Achat – si le prix était en dessous de la limite inférieure du canal, puis est passé au-dessus de la limite supérieure.

2. Entrée sur le rebond de la limite extérieure du canal :

• Un rebond à la hausse de la limite supérieure donne un signal d'achat ;

• Un rebond à la baisse de la limite inférieure donne un signal de vente ;

Les entrées sur le rebond de la limite extérieure du canal sont marquées.

Le rouge indique un ordre de vente sur le rebond de la limite inférieure. Le vert indique un ordre d'achat sur le rebond de la limite supérieure.

Les signaux ne seront pas toujours rentables, ce qui est normal pour les stratégies de tendance. Pour chaque signal profitable, il y aura plusieurs entrées moins réussies.

Cette stratégie est recommandée pour les intervalles H1 et supérieurs.

Pour une analyse plus complète, vous pouvez envisager un intervalle deux ordres de grandeur plus long que celui utilisé pour vos transactions.

Si vous tradez sur H1, analysez la situation globale sur J1.

Si vous tradez sur H4, analysez la situation globale sur S1, etc.

Moyenne mobile exponentielle de 5 jours

L'idée de base de l'utilisation de l'EMA (5) est d'obtenir des données de prix moyennes sur une période hebdomadaire.

Cette stratégie de trading est conçue pour l'intervalle J1.

Par rapport aux stratégies basées sur les EMA (200) et EMA (100), il y a plus d'exigences de signal d'entrée. Les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Percée de la moyenne mobile et clôture de la bougie qui la suit (au-dessus — pour les achats, en dessous — pour les ventes) ;

2. Retour à la moyenne mobile sans sa percée ;

3. Rebond de la moyenne mobile après le retracement.

Un ordre stop loss est placé derrière le point de retournement formé après un rebond près de la EMA (5).

Cette stratégie n'implique pas de take profit. Un stop suiveur est utilisé pour sécuriser les bénéfices : le stop loss est déplacé au-delà de la EMA (5) le long du mouvement de tendance.

Si le prix n'atteint pas la moyenne des 5 derniers jours jusqu'à l'EMA (5) et s'inverse dans la direction de la percée, cela indique une faiblesse du côté de contre-tendance. Dans la même temps, un signal d'entrée apparaît dans la direction de la force.

Important : il n'est pas recommandé d'ouvrir une position le vendredi, car un gap baissier pourrait se produire le lundi, et même un stop loss bien placé ne vous sauvera pas.

Stratégie de trading Trois moyennes mobiles

La stratégie de trading est basée sur des moyennes mobiles de différentes périodes et s'applique à l'intervalle H1. Trois indicateurs de moyenne mobile doivent être ajoutés au graphique :

• Moyenne mobile 1 – période 85, méthode Linear Weighted, appliquer à Low, couleur rouge ;

• Moyenne mobile 2 – période 75, méthode Linear Weighted, appliquer à Low, couleur rouge ;

• Moyenne mobile 3 – période 5, méthode Exponential, appliquer à Low, couleur bleue.

Les positions d'achat doivent être ouvertes lorsque la ligne bleue franchit les deux lignes rouges de bas en haut.

Les positions de vente doivent être ouvertes lorsque la ligne bleue franchit les deux lignes rouges de haut en bas.

Moyenne mobile exponentielle sur le Forex : exemples réels

Les traders recherchent des stratégies performantes et adaptables sur tous les marchés, plutôt que d'attendre une conjoncture favorable et d'utiliser les stratégies les plus simples. 

Dans le cas de la moyenne mobile exponentielle, voici comment j'envisage le travail d'un trader :

1. Attendre : nous attendons que le prix franchise l'indicateur et le dépasse significativement, à la hausse ou à la baisse. La ligne de l’indicateur doit coïncider avec le prix.

2. Observer : lorsque le prix revient vers la moyenne mobile, suivez un rebond dans la direction de l'EMA. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient extrêmement proches, un rebond dans la direction de la tendance suffit.

3. Agir : si vous voyez un signal de confirmation qui vous convient, entrez dans la direction du rebond.

Comment utiliser l'EMA pour le trading ?

Lors de l'utilisation des terminaux Metatrader 4 et Metatrader 5, l'EMA est ajoutée via le menu "insertion".

Je recommande d'augmenter l'épaisseur de l'indicateur, car cela facilite le suivi de sa direction.

À mon avis, l'EMA dans MT4/MT5 peut être utilisée de deux manières :

1. Visualisation de la direction de la tendance.

• Si la moyenne mobile est ascendante, seuls les signaux d'achat sont pris en compte.

• Si la moyenne mobile est à la baisse, il n'y a que des signaux de vente.

Cet indicateur est utilisé comme un filtre pour les points d'entrée sur le marché et se situe sur un intervalle supérieur à celui utilisé pour les transactions. Seule la direction du mouvement des cours est prise en compte.

2. Utiliser l'EMA pour détecter la fin d'une correction.

• Si le prix se rapproche de l'indicateur, cela signifie que le mouvement est une correction par rapport à la tendance dominante.

Dans ce cas, il est important de définir une période plus longue – cela vous permettra de ne pas entrer sur le marché avec une faible probabilité de fin de la correction.

Moyenne mobile exponentielle triple (TEMA)

Puisqu'il existe une moyenne mobile exponentielle triple (TEMA), il serait logique de supposer l'existence de moyennes mobiles exponentielles simples et doubles… Or, ce n'est pas tout à fait exact. La moyenne mobile exponentielle double existe en effet et est appelée DEMA (Double Exponential Moving Average). La moyenne mobile exponentielle simple, quant à elle, n'existe pas. En revanche, il existe une moyenne mobile exponentielle classique (EMA), que nous avons détaillée précédemment. Ainsi, une EMA triple comprend une EMA classique, une DEMA et une TEMA. Par conséquent, la valeur de chaque indicateur successif lisse la valeur du précédent.

Comment calculer et construire l'indicateur TEMA ?

Commençons donc par l'essentiel :

Voici la formule de calcul de l'indicateur TEMA. L'EMA(i) est une moyenne mobile exponentielle classique, l'EMA de l'EMA(i) est une moyenne mobile exponentielle lissée de l'EMA(i), et l'EMA de l'EMA de l'EMA(i) est une moyenne mobile exponentielle lissée de l'EMA précédente de l'EMA(i). Pour calculer la valeur de la TEMA, seul le prix de clôture de la bougie est utilisé. C'est simple, car le trader n'a pas à effectuer ces calculs : le programme effectue les calculs pour vous. Cependant, il est utile de comprendre son fonctionnement.

TEMA vs. EMA

Pour commencer, téléchargez l'indicateur TEMA sur votre ordinateur et installez-le dans MT4. Faites attention à l'image ci-dessous : un seul paramètre peut être modifié. Le trader peut uniquement changer l'intervalle.

À titre de comparaison, nous considérerons trois valeurs : EMA, DEMA et TEMA.

Nous allons comparer trois indicateurs : l’EMA, la DEMA et la TEMA. Il est important de noter que l’EMA est une version exponentielle de la moyenne mobile (MA).

Je vous recommande de vous familiariser avec cet indicateur. L’EMA et les autres moyennes mobiles sont des variantes de la moyenne mobile. À des fins de comparaison, nous examinerons trois valeurs : l’EMA, la DEMA et la TEMA.

Sur le graphique, vous pouvez observer la ligne de changement de prix, ainsi que les lignes des trois indicateurs. Quel est l’avantage de la TEMA ? Sa réaction est supérieure à celle des autres, car elle anticipe la variation de prix. Le principe d’une moyenne mobile est basée sur un décalage par rapport au prix. Plus ce décalage est court, alors mieux c’est.

Avantages et inconvénients des indicateurs de moyenne mobile

Il est impossible de définir définitivement les avantages et les inconvénients des moyennes mobiles. Cet indicateur est simplement un outil avec certaines caractéristiques et à certaines fins.

Examinons les avantages et les inconvénients des indicateurs de moyennes mobiles :

Avantages des moyennes mobiles

Au début, il est difficile de ne pas se perdre dans le chaos des fluctuations de prix, car il y a trop d'informations que le cerveau est incapable de simplifier et de structurer.  Une moyenne mobile permet d'éliminer certaines fluctuations de prix avec un impact mineur sur la tendance générale.

Selon ses besoins, un trader peut choisir la méthode de moyenne mobile la plus compréhensible et la plus logique. Cela contribue à maintenir une approche systématique, même pendant les périodes de séries de transactions infructueuses.

L'utilisation d'une moyenne mobile fournit plusieurs types de signaux simples et clairs, indiquant la poursuite ou l'inversion de la tendance.

Cet indicateur peut être utilisé aussi bien pour les stratégies de suivi de tendance que pour les stratégies de contre-tendance. Il offre ainsi une grande liberté de choix et permet de s'adapter aux préférences de chaque trader.

Inconvénients des moyennes mobiles

Tout calcul de moyenne mobile utilise les données de prix passées. Le résultat final reflétera dans une certaine mesure la dynamique passée. Une moyenne mobile est un outil destiné à un usage précis, et non un indicateur prédictif magique.

Les moyennes mobiles de types et de paramètres différents peuvent parfois se contredire. Un trader doit comprendre pourquoi il utilise exactement des paramètres spécifiques de moyenne mobile.

Les traders débutants perçoivent souvent les signaux d'un possible retournement de tendance, provenant de la moyenne mobile, comme non équivoques. L'indicateur, en raison de son affichage visuel, apparaît comme une barrière pour le prix : une fois franchie, rien ne peut empêcher la formation d'une nouvelle tendance dans la direction opposée.

Lors des périodes de mouvements non directionnels, le prix franchit très fréquemment la moyenne mobile dans les deux directions. Par conséquent, toute stratégie basée sur cet indicateur est susceptible de générer de nombreux faux signaux durant ces périodes.

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