Moving Averages: Хэрхэн EMA индикаторыг ашиглах талаар

2022.10.19 2022.10.19 Moving Averages: Хэрхэн EMA индикаторыг ашиглах талаар

Артем Шашков (Artem Shashkov)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/artem-shashkov/

Хэрвээ та шинэхэн арилжаачин бол та бүхний хэд нь moving average-н томъёоны талаар мэддэг бол? Гэсэн ч ихэнхи нь MA индикаторыг арилжаандаа ашигладаг бас зарим нь яагаад moving average надад тохирохгүй байна? Гэсэн асуулттай байдаг. Гэхдээ юу түрүүнд индикатор маань хэрхэн ажилладаг, түүний үндсэн зарчмыг олж мэдсэнээр танд илүү утга учиртай санагдах болно.

Хөөе та техник индикаторуудад сэтгэл дундуур байдаг уу! Та exponential moving average-н талаар судлаж үзээгүй юу? Энэ нь яг л SMA шиг гэхдээ өөр байна уу?

За яахав. Энэхүү нийтлэл нь EMA индикаторын арилжааны мөн чанарыг ойлгохыг хүсч байгаа хүмүүст зориулагдсан бөгөөд ema moving average-г ашиглах дүрмүүдийн талаар юм. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь EMA ашиглан арилжаа хийж үзээгүй хүмүүст маш их хэрэгтэй.

Moving Average гэж юу вэ?

Moving average (товчоор MA) гэдэг нь тодорхой хугацааны дундаж үнийн утгыг харуулдаг индикатор юм. Жишээлбэл, сүүлийн 8 цаг, сүүлийн 5 өдөр гэх мэт.

Энгийн MA нь арилжаачдад хангалтгүй байсан тул үнийн өөрчлөлтөд аль болох хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой Moving average-н хувилбаруудыг зохион бүтээсэн байдаг.

Exponential moving average (EMA) нь одоогийн үнийн өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийж, хамгийн сүүлийн үеийн үнийн өөрчлөлтийг харуулдаг moving average юм.

Moving Averages-ын төрлүүд

Хэдэн зуун эсвэл мянган MA хувилбарууд байдаг ч гол ялгаа нь зөвхөн одоогийн ханштай харьцах харьцаагаар ялгаа нь гарч ирдэг. Тооцооллын хувьд энэ нь өмнөх өгөгдөлтэй харьцуулахад их эсвэл бага утгатай байдаг.

Moving average тус бүрийг техник шинжилгээнд тренд-н индикатор болгон ашигладаг. 

Exponential Moving Average индикатор (EMA)

Exponential moving average гэж юу вэ? EMA нь бусад MA-нуудаас ямар нэг байдлаар илүү алдартай байдаг. Магадгүй энэ нь илүү өөгүй харагддаг учраас байх. Форексийн хувьд тааламжтай харагдах байдал чухал, тийм үү?

Бүгдээрээ exponential moving average гэж юу болох талаар илүү дэлгэрэнгүй судалцгаая.

Одоогийн индикаторын утга нь одоогийн ханш, өмнөх үнэ, ач холбогдлын коэффициентийг аль хэдийн оруулсан байдаг.

Тооцооллын томъёонд одоогийн өгөгдөл илүү чухал байдаг тул EMA (18) илүү олон давтамжтай дохио илгээдэг

Хэрэв одоогийн ханш нь илүү жинтэй бол индикатор нь шинэ мэдээлэлд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлж, зигзаг шиг харагддаг.

Өөрөөр хэлбэл ханшын хөдөлгөөн илүү хүчтэй эсвэл урт байх үед индикатор нь чиглэлээ өөрчилдөг.

Simple Moving Average индикатор (SMA) 

Одоо бүгдээрээ simple moving average болон exponential moving average нарыг харьцуулцгаая. Одоогийн индикаторын утга нь тодорхой хугацааны дундаж үнэ юм.

Жишээ нь, хэрвээ хугацааг 8 гэж өгвөл, одоогийн индикаторын утга маань сүүлийн 8 лааны утгыг тооцож гаргана гэсэн үг.

Энэ тохиолдолд SMA нь үнэ нь өөрчлөгдөж байдаг нэг төрлийн цөм гэж ойлгож болно. Одоогийн үнэ нь SMA-аас хол байх тусам түүнд ойртох хандлагатай байх болно. Хувьцааны exponential moving average нь үнэ яг одоо хаана хөдөлж байгааг харуулдаг.

Weighted Moving Average Indicator (WMA)

Мөн WMA гэж байдаг. Тооцооллын томъёо нь юуны түрүүнд одоогийн үнийг харгалзан үздэг. Өмнөх хугацаа бүрийн үнэ бага, илүү бага жинтэй байх болно.

Үүнтэй холбоотойгоор энэ нь SMA-тай төстэй боловч яг одоо байгаа мөчид төвлөрч байдаг. Тиймээс WMA-г ханш сэтлэх үед үүнийг трендийн эргэлт гэж үзэх нь тийм ч сайхан санаа биш юм.

Яагаад? Энэ нь хамгийн сүүлийн үеийн ханшуудад хэт төвлөрч байдаг учраас энэхүү индикатор маань үргэлж яг одоогийн ханштай маш ойрхон байдаг. Ингэснээр маш олон найдваргүй сигналууд илгээдэг.

Хэрвээ та Weighted Moving Average-г ашиглаж байгаа бол, би танд counter-trend арилжааг санал болгоно, энэ нь дундаж стратеги руу буцах гэх мэт.

Exponential Moving Average индикатор хэрхэн ажилладаг вэ?

За тэгэхээр үүнийг онол болон практикийн хувьд авч үзэцгээе. Мөн  exponential moving average болон simple moving average нарыг харьцуулж харцгаая.

SMA болон EMA гэх мэт moving average-үүд нь арилжааг илүү хялбар болгодоггүй гэдэгийг анхааруулъя. Бас эдгээр нь ирээдүйн трендийн чиглэлийг хэлдэггүй болн

Яагаад?

Аливаа инкикаторын утга нь ханшаас үүдэлтэй байдаг. Үүн дээр үндэслэгдэн зурагддаг. Ба энэ нь өөр байдлаар харагдаж буй ханшын чарт гэж ойлгож болно. Би үүнийг X-ray-тэй харьцуулж боддог.

Ханш e moving average-г сэтлэх үед ихэнхи арилжаачид ухаанаа алдаж аль болох хурдан арилжаанд орохыг хичээдэг. Тэд үүнийг reversal сигнал гэж боддог. Гэсэн хэдий ч ханш маань эргэлт хийхгүй байх боломжтой.

Эхэндээ арилжаачид маань чарт дээрээ нэмсэн тухайн индикатороо ямар зарчмаар ажилладаг болохыг ойлгодоггүй. Би та бүхэнд estimated moving average-н  параметр бүрийг судлахыг санал болгож байна.

Хүмүүс индикаторыг чартруугаа нэмэхийг ихэнхидээ маш сайн хийж чаддаг. Та EMA-г өөрийн ашиглаж буй MT4 болон MT5-руугаа дараах зааврын дагуу нэмэх боломжтой: Insert → Indicators → Trend→ Moving average.-г

EMA арга нь экспоненциал юм.

Дараагийн чухал параметр нь EMA-ны хугацааг тооцоолох явдал юм. Энэ нь индикаторын маань дүн шинжилгээ хийж буй лааны тооноос хамаардаг. 

Timeframe дээр үндэслэн лаа бүр нь тодорхой хугацааны үнийн өөрчлөлтийн явцыг харуулдаг.

Жишээлбэл, M1 цагийн timeframe-н хувьд лаа бүр нэг минутын хугацааны үнийн өөрчлөлтийг заадаг. M15 хугацааны хувьд индикатор нь арван таван минутын хугацааг анализ хийдэг. D1 хугацаа нь өдөр тутмын өөрчлөлт гэх мэт.  

Хугацаа нь зөвхөн хэмжээ гэдэгийн та санаж байх хэрэгтэй. Тиймээс хэтэрхий их болон бага утгуудын хоорондох балансыг олох гэж хичээх хэрэггүй.

Хэрвээ та 200 гэж тааруулвал, та глобал трендийг харна.

Харин 5 гэж тааруулвал, та тухайн үеийн трендийг харна.

Apply to хэсэг нь ханшын аль төрөлийг EMA томъёо тооцоолохдоо авч үзэх талаар харуулдаг.

Одоо бүгдээрэй гол зүйлсийн талаар үзэцгээе:  

Close гэдэг нь лаа хаагдах үеийн ханшыг илтгэнэ. Энэ нь сонгосон хугацааны хамгийн сүүлийн ханшын утга гэсэн үг. Жишээ нь, таван минутын хугацааны төгсгөл, нэг цагийн хугацааны төгсгөл гэж мэт.

Open гэдэг нь лаа нээгдэх үеийн ханш. Бөгөөд энэ нь сонгосон хугацааны хамгийн эхний үнэ юм— таван минут, нэг цагийн интервалын эхлэл гэх мэт.

High гэдэг нь тухайн хугацааны турших хамгийн өндөр ханш.

Low гэдэг нь эсрэгээрээ хамгийн бага нь.

Үлдсэн бусад зүйлс нь дээрх параметрүүдийн тодорхой тохиолдол юм. 

Миний хувьд close нь хамгийн тохиромжтой байдаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр үзүүлэлт бүр нь хянан үзэж буй хугацааны олон үнийн зөвхөн нэг нь юм. Тэдний дунд аль нэг нь илүү чухал гэсэн юм байхгүй.

Ерөнхий EMA-ны арилжааны стратеги иймэрхүү байдаг:

1. Moving Average аль зүгрүү чиглэж байгааг харах;
2. MA-ны чиглэлийн дагуу(олохыг хичээх хэрэггүй)  арилжаанд орох;
3. Эсрэг зүгт гарсан сигналуудыг тоохгүй байх. 

Хэрвээ индикатор сигнал илгээвэл, чартан дээрх арилжаа иймэрхүү харагддаг: 

Хөндлөн ногоон шугам нь бидний арилжаанд орсон цэг.

Хөндлөн улаан нь стоплосс юм. Үүнийг өмнөх дээшээ хаагдсан лааны дээр тавина.

Тиймээ, MA нь заримдаа иймэрхүү ааш зан гаргадаг: 

Эдгээр учир нь олдохгүй зүйлс нь арилжааны л нэг хэсэг. Ямар ч MA стратеги байлаа гэсэн индикаторын амжилттай харуулж буй хугацаанд тултал ашиг хийх зорилготой харин бүх үед амжилттай байлгах гэсний хэрэггүй.

АМА болон ЕМА нарын ялгаа

Та стандарт техник хэрэгслүүдээс залхаж байна уу? Та SMA болон EMA нараас өөр индикатор ТАТАХЫГ эсвэл бүр худалдаж авмаар байна уу? Тэгээд бас илүү нарийвчлалтай томъёотой байлгамаар байгаа байх.

Гэхдээ нэгэн сүпер хэрэгсэл байдагт өөрийгөө азтайд тооцоорой. Нэгэн нарийвчлал сайтай MA байдаг ба энгийн арилжаачдыг сүпер болгохоос гадна хавтгай болон трендын үед өөрийгөө тохируулдаг. 

Энэ бол Kaufman-ны Adaptive Moving Average ба өөрөөр AMA (KAMA) гэдэг.

Би үүний томъёоны тооцооллын талаар энд дурьдахгүй; та бүхэн намайг уучилна гэж найдаж байна. Гэхдээ хэрвээ та хүсвэл үүнийг интернэтээс 7 секундын дотор л олох боломжтой.

Би үүний үндсэн параметрүүдын талаар товчхон дурьдая: 

1. Үр ашгийн коэффициент. Энэ нь эцсийн AMA утгын ханшын савалгааны нөлөөллийг авч үздэг. Практикт энэ нь хуурамч сигнал ирэх тоог бууруулдаг. 

2. Тогтмол жигдрүүлэлт. Энэ нь хурдан болон урт байдаг. Тэдгээр нь тренд болон хавтгай үед ч индикаторын зан байдлыг тодорхойлдог. Трендийн үед илүү мэдрэг байдаг бол хавтгай үед мэдрэг чанар нь буурдаг. 

   Хөдөлгөөн багатай бараг мөлхөж байгаа юм шиг үед; AMA нь бараг хариу үйлдэл үзүүлээгүй байна. Харин V хэлбэрийн эргэлт үүсэх үед бага зэрэг хоцорч харуулжээ.

AMA болон EMA нарын ялгаа юу вэ?

Ерөнхийдөө бол тийм ч аймар ялгаа байдаггүй. 

Харагдах байдлаасаа ялгаатай зүйл нь AMA нь ханшын чиглэлийг илүү цэвэрхэн харуулдаг. Налуу өнцгүүд нь бас илүү тод харагдаж байна. Өнцөг нь 45 градус эсвэл 0 ч байж болно. Ингэснээр та хөдөлгөөний хүчийг шууд харах боломжтой байдаг.

Ханшын хөдөлгөөнийг хавтгай үед Exponential Moving Average шиг харуулдаггүй. Гэхдээ энэ нь бас давуу талтай.

KAMA нь бусад MA-нуудын дутагдалтай талуудыг арилгах оролдлого гэдэгт би итгэдэг. Үүний үр дүнд зарим дутагдалтай талууд нь арилсан боловч бас гарч ирсэн байдаг. :)

Moving Average томъёо болон тооцоолол

Стандарт moving averages нарыг шинэ арилжаачид хэдэн сарын дараа “ашиглахаа больдог”. Дараа нь тэд moving average exponential дээр суурилсан илүү цогц индикатор эсвэл бусад хэрэгслүүдийг хайж хуурамч сигналуудыг багасгахыг хүсдэг. Ингэснээр тэд бас л бүтэлгүйтдэг. 

Энэ нь ихэнхи арилжаачид өөрсдийн ашиглаж буй хэрэгслээ судалж нарийн таньж мэдэхийг хүсдэггүйтэй холбоотой. Хэрвээ та тэднийг хэрхэн ажилладаг гэдгийг мэдэх юм бол хэрхэн илүү үр дүнтэй тохируулахаа мэднэ шүү дээ. 

Exponential Moving Average-н томъёо

Танд үндсэн зүйлүүдээс эхлэхийг санал болгож байна, EMA exponential moving average-н тооцооллын томъёо:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

α – жингийн коэффициент. Энэ нь өндөр байх тусам одоогийн өгөгдөл илүү жинтэй, хуучин өгөгдөл бага жинтэй байдаг.

Pt нь t үеийн үнийн утга,

EMAt-1 өмнөх үеийн индикаторын утга юм.

Жингийн коэффициентийг дараах байдлаар тооцоолно:

α = 2 / (N+1) 

N — жигдрүүлэх үе.

Exponential moving average-н хугацааг ихээр өгөх тусам өнгөрсөн датан дээр илүү анхаарч ажилладаг. Харин богино хугацаа өгсөн EMA нь илүү одоогийн нөхцөл байдал дээр ажилладаг.

Жишээ нь exponential moving average-н хугацааг 3-р өгсөн гэж тооцоолъё:

Эхлээд, бид жингийн коэффициентыг тооцоолно:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Тооцооллыг хялбар болгохын тулд өмнөх үзүүлэлтийн утга 1, t хугацааны үнэ 1.10 байна гэж үзье.

Тэгснээр EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

Жишээн дээр индикатор нь дээш чиглэсэн, учир нь одоогийн утга нь 1.05 байгаа нь өмнөх үеийн 1-ээс их байна. Тиймээс индикатор нь өсөлтийн тренд-г харуулж байна.

Та өөрөө датануудыг ашиглан тооцоолол хийх боломжтой. Би Excel дээр EMA-ны тооцооллыг загварыг бэлдсэн байгаа, та энд дарж татаж аваарай.

Simple Moving Average-ын томъёо

SMA томъёоны тооцооллыг дараах байдлаар хийдэг:

SMA = Sum(Pi)/n

Pi нь анализ хийгдсэн хугацааны ханшын утгууд юм. Эдгээр удгуудын тоо нь хэр их хугацаанд шинжилгээ хийгдсэнээс хамаардаг. 

Sum(Pi) - энэ нь авч үзэж буй хугацааны үнийн дүнгийн нийлбэр юм.

N – хугацааны тоо

Би SMA тооцооллыг энгийн жишээн дээр тайлбарлая, талхны үнийг өөрчилцгөөе:

2 цагийн өмнө (P2) - $1

1 цагийн өмнө (P1) - $1.2

Одоогийн ханш (P0) - $1.4

SMA тооцооллын томъёо нь гурван цагийн турш: 

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Тиймээс одоогийн үнэ ($1.4) нь SMA үзүүлэлтийн одоогийн үнэ цэнээс ($1.2) ДЭЭШ байна. Баяр хүргэе, талхны үнэ маань өсөх трендтэй байна =)

Та EMA болон SMA нарын тооцооллыг өөрөө хийж өсөх эсвэл буурах трендийг илрүүлж өөрийгөө зугаацуулж болно. Би  EMA болон SMA нарын тооцооллыг олох Excel загвар бэлдсэн байгаа.

Weighted Moving Average-ын томъёо

(3) хугацаатай Weighted Moving Average-ын томъёо:

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 эдгээр нь одоогийн хугацааны ханш, өнгөрсөн үнэ, өнгөрсөний өнгөрсөн гэж мэт.

WMA-ны тооцоолол нь SMA-тай төстэй байдаг. Эдгээрийн ялгаа нь өгөгдлийн багц дахь тоо бүрийг урьдчилан тодорхойлсон жингээр үржүүлж, үр дүнгийн утгыг нэгтгэн дүгнэх замаар WMA-г гаргаж ирдэг.

Илүү их утгыг одоогийн үнэ гэж тооцно. Энэ нь хугацаануудын(periods) тоотой тэнцүү байна (манай нөхцөл байдалд 3). Өмнөх үнэ нь арай бол бага (2) илүү бага бол (1) жинтэй гэж мэт. Өнгөрсөн хугацаа хэдий чинээ хол байна жин болон ханшын утга багасна.

Бидэнд байгаа: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Дараа нь бид үр дүнг ашигласан бүх хүчин зүйлүүдийн нийлбэрийг хуваана. Эдгээр нь 3, 2, 1 байсан: 

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

Миний энд байгаа WMA тооцооны аргыг харуулах жишээ нь мөн өсөх трендийг харуулж байна. Одоогийн үнэ нь WMA-аас их байна.

Moving Average тайлбарлах нь: Чартыг унших

Та moving averages-г арилжаандаа ашигласан ч бүх арилжаачдын тулгардаг асуудлуудтай тугарах л болно. Сөрөг шинж чанарууд нь хоёрдмол утгатай сигналууд илгээнэ бас савлагаа өөрчлөгдөх үеийн тааруулалт, индикаторын хугацааг сонгох асуудлууд гэх мэт. Гэхдээ та энэ бүхнийг давж өөрийн гэсэн ашигтай MA арилжааны стратеги гаргаж чадвал та ямар ч үед ямар ч маркет дээр арилжаа хийж чадна.

Хоцрох хүчин зүйл

ЯМАР ч индикатор байлаа гэсэн хоцрох тохиолдол бий. Яагаад? Учир нь индикатор нь аль хэдийн үүссэн үнийн хөдөлгөөнийг тусгаж харуулдаг.

Сонгосон хугацаа урт байх тусам индикаторын хоцрох магадлал төдий чинээ их байна. 

Хугацаа богино үед, индикаторын  хоцрол бага байх боловч давтамж нь их байна.

Ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан мэдэхийг хүссэн үед л хоцрогдол нь асуудал болдог. MA индикаторуудын давуу тал нь үнийн мэдээллийг жигд болгодог. MA-ны хугацаа хэдий чинээ их байна тэр чинээгээр залруулга хөдөлгөөнүүд орхигддог.

Урт болон Timeframe-үүд

Нийтлэг талуудыг авч үзье: 

• MA хугацаа урт байх тусам энэ нь дэлхийн чиг хандлагыг илтгэж, үнийн өсөлтөд үзүүлэх хариу үйлдэл төдий чинээ удаан байна. Энэ нь трендтэй арилжаа хийхэд тохиромжтой.

5 минутын timeframe-тэй AUDUSD чарт дээрх EMA (30)

• Индикаторын хугацаа бага байх тусам ханшын чартны аль аль талруу нь огтлолцох нь их байна. Бага хугацаатай MA-г трендийн эсрэг арилжаанд тохиромжтой, ханш Moving average дээрээс буцна гэсэн мөрий тавина гэсэн үг.

Сумнуудаар арилжааны чиглэлийг харуулжээ.  Иксүүд нь индикаторын шугамаас үнийн хамгийн их хазайлттай цэгүүдийг тэмдэглэжээ.

Ханш MA-ны зүгээс аль болох хазайсны дараа арилжаанд орно.

Timeframe-с хамааран, MA нь адил хугацаатай байсан ч гэсэн өөр өөр зүгт хөдөлнө. Бага timeframe дээр илүү зигзаг маягийн байдаг бол урт timeframe дээр илүү тогтвортой байна.

EMA (10)-тайг M5 болон D1 дээр хэрхэн хөдөлж байгааг харцгаая. 

Day trading хийж байгаа үед хугацааг уртаар өгөөд MA-ныхаа чиглэлд арилжаанд орсон нь дээр байдаг. 

Дундаж хугацаатай арилжааны хувьд та богино хугацаатай moving average ашиглаж болно, ингэснээр танд долоо хоногт 1.5-с их сигнал ирэх боломжтой. 

Эдгээр сонголтууд нь хангалттай сайн арилжааны сигналаар хангадаг. Хэрвээ та сүпэр арилжааг хүлээж байгаа бол урт хугацаатай Moving average-г том timeframe дээр ашиглах хэрэгтэй. Тренд дагаж MA-ны зүгт арилжаанд орох= сайн арилжаа = эерэг санхүүгийн үр дүн :) Магадгүй та эхний оролдлогоороо амжилт гаргахгүй ч байж болно.

Бас нэг чухал зүйл бол Forex-н бүх exponential moving averages-үүдийг зөвхөн мэдээллийг унших замаар бүрэн эзэмшинэ гэж байхгүй; гэхдээ практик төгс болгодог. 

Трендийг тодорхойлох

Хэрвээ ханш маань exponential moving average-тай ижил зүгт явж байгаа бас огтолцоогүй байвал та энийг трендийн чиглэл гэж үзэж болно.

Хэрвээ чарт нь MA-тай ойр ойрхон давхцаад байвал тренд нь тийм ч цэвэр биш гэсэн үг. 

Олон хүмүүс трендийг эргэлтийг үеийг олохын тулд EMA ашигладаг гэдгийг бид мэднэ. Тэгэхээр хоёр нийтлэг аргыг авч үзье: 

1. Индикаторын чиглэлийг харах
2. Ханш индикатортой огтлолцсон хэсгийг олох (эсвэл ядаж нэг лаа индикаторын нөгөө талд хаагдсан байх). 

Бүгдээрэй exponential moving average хэрхэн тооцоологддог талаар санацгаая: EMA томъёоны дагуу, өнгөрсөн дата нь нийт үр дүндээ үргэлж одоогийн ханшаас илүү их жинтэй байна.

Тиймээс үнэ эсрэг чиглэлд огцом хөдлөх, нэлээд урт хөдөлгөөн хийх үед индикатор чиглэлээ өөрчлөх болно. Энэ нь дараах зүйлсийг илтгэнэ: 

• Тренд чиглэл үүсгэн ханшыг хөдөлгөж байгаа арилжаачдын хүч сулрах
• Эсрэг чигт арилжаалж буй хүмүүсийн хүч нэмэгдэх

Эдгээр хүчин зүйлүүдээс трендийн эргэлт үүсэж болдог.

Ханш индикатортой огтлолцох үед энэ нь ямар нэг сигнал хэмээн хүлээж авах гэсний хэрэггүй.

Жишээ нь, индикатор дээшээ хазайж, ханш түүний доор орлоо гэхэд энэ нь уналтын тренд эхэлж байна гэсэн үг биш. Харин нөгөө талаараа buy арилжаа хийж ч болно. Хэрвээ MA чиглэлээ өөрчлөөгүй бол энэ нь ханш дэлхийн трендийг эргүүлж чадахгүй гэсэн үг. 

EMA (20) чигэлэлээ өөрчилсөн хэсгүүдийг хайрцаглаж үзүүлэв. 

Сумнуудаар ЕМА (20) ханштай огтлолцсон хэсгүүдийг заасан. Тэдний ихэнхи нь хуурамч байна.

Ханш огтлолцох

Ханш EMA-тай огтлолцох дээр суурилсан стратегиуд байдаг. Тэднийг демо хаяг дээр туршиж үзвэл сайн. Би тэднээс логикын бүрэлдэхүүн хардаггүй.

Тийм ээ, хэрвээ ханш индикаторыг сэтэлвэл энэ нь тухайн трендээс эсрэг талруу ямар нэг юм байна гэж үзэж болно. Тиймээс, үнийн хөдөлгөөн тодорхой мөч хүртэл үргэлжлэх боломжтой гэж бид үзэж болно.

Иймэрхүү сигналуудын талаар дурдвал, би та бүхэнд хуурамч сигналуудаас зайлсхийхийн тулд 40 болон түүнээс өндөр хугацааг сонгохыг санал болгоно. 

Дээрх чарт дээр, би EMA (40) дээрх индикаторыг сэтлэж гарсан лаанууд ба бүх боломжит  одоогийн трендийн эргэлтийн цэгүүдийг сумаар зааж харуулсан байна. 

40 хугацаатай ийм хуурамч сигналууд ирж байхад, 25-тай ашиглавал хэр их хуурамч сигнал гарч болохыг төсөөлөөд үз.

Moving average-с дээр/доор хаагдах эсвэл индикаторын шугамыг зүгээр л давж гарах үнийг бас хэлж болно. Энэ нь тренд өөрчлөгдөхийг илтгэж байна уу? Өөрөө та энэ бүхнийг туршиж үзээд дүгнэлт хийхийг би санал болгож байна.

Давхар огтлолцол

Үнийн саналыг бүхэлд нь үл тоомсорлодог нийтлэг MA арилжааны стратеги байдаг. Энэ нь хурдан, удаан гэсэн хоёр moving average ашигладаг. Энэхүү арилжааны аргыг Жон Мерфигийн хэлснээр давхар огтлолцол гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл, EMA + EMA-г нэгэн зэрэг ашигладаг, эсвэл SMA + SMA.

Хурдан MA нь богино хугацаа ашигладаг. харин удаан нь урт MA хугацаатай.

Хэрвээ хурдан MA нь удааныгаа дээрээс нь сэтэлвэл, тренд нь доошоо.

Хэрвээ доороос сэтэлвэл, тренд дээшээ гэж үзнэ. 

Практик туршлага хуримтлуулахад энэ арга бас тустай байдаг. Сигнал нь хоёрдмол утгагүй, энгийн бөгөөд ойлгомжтой байдаг. Гэсэн хэдий ч бид үүнийг илүү нарийвчлан шинжлэх болно.

Нэг нь нөгөө MA-гаа сэтлэх хүртэл хугацаа шаардана. Эхлээд эргэлт хийж дараагаар нь огтлолцол үүснэ.

Иймэрхүү сигнал хүлээснээр, арилжаачид ихэнхи трендийн хөдөлгөөнийг алддаг. 

Support болон Resistance

Exponential moving average нь хүчтэй support бүс байж чадах уу? Чарт дээр энэ шугам огт байхгүй юм шиг санагдаж байна, тийм ээ? Гэхдээ таамаглаж үзэцгээе.

Үнэ огцом өсөөд дараа нь тодорхой хугацаанд дундаж үнэ хүртлээ буурдаг гэж төсөөлье. Энэ нь ханш индикаторын шугамруу дөхөж байгаа мэт харагдана.

Баримтуудыг авч үзье:

• Хэрвээ хөдөлгөөн нь трендийн ЭСРЭГ бол индикаторыг чиглэх ханш нь боломжит correction байж болно.
• Хэрвээ ханш EMA дээрээс ойвол, энэ нь ТРЕНДЫН АХИН ЧИГЛҮҮЛЭЛТ.
• Хэрвээ индикатор чиглэлээ өөрчлөхгүй бол эсрэг трендийн хөдөлгөөн тийм ч хүчтэй гэсэн үг биш. 

Дараах зүйлс үндэслэн, индикаторын шугам дээрээс ойсны дараа оролт хийнэ: 

• Одоогийн трендийн ЧИГЛЭЛИЙН ДАГУУ, ямар нэг эргэлтийг шинж тэмдэг байхгүй байх.
• Шинэ трендийн ЭХЛЭЛД., өөрөөр хэлбэл их ашиг хийх боломжтой. 
• Хүлээгдэж буй ашигтай харьцуулахад харьцангуй богино стоплосстой арилжаа хийх. 

Сумнууд нь индикатороос үнийн өсөлтийн дараа трендийн чиглэлд үүссэн лаануудыг заажээ. MA-тай ойрхон үүссэнийг харгалзан үзвэл тэдгээр нь correction-ны төгсгөлийг харуулах магадлал өндөр байдаг. Эдгээр лаа хаагдсаны дараа трендийн чиглэлд арилжаа хийх талаар бодож болно.

Дээр дурдсан бүх зүйлийг нэгтгэн дүгнэхэд ийм арилжааны арга нь боломжтой. Гэсэн хэдий ч, ханш нь графикийн moving average индикаторын үзүүлсэн динамик support эсвэл resistance-н түвшингээс илүү объектив хүчин зүйлүүдийн нөлөөгөөр хөдөлдөг гэдгийг санах хэрэгтэй.

Exponential moving average-г шүүх нь

Та доорх зүйлсийг ашиглан EMA-н сигналыг шүүх боломжтой:

• Оскилляторууд. Би та бүхэнд хугацааг ихээр өгөхийг санал болгоно; үгүй бол, осциллятор нь үнийн графикийг зүгээр л хуулбарлах болно.

• Лааны паттернүүд. Та 100,500 ширхэг паттернүүдийн тухай хэтэрхий гүнзгий харах хэрэггүй – зүгээр л pin bar болон engulfing хайхад болно.

Тэдний аль аль нь одоогийн тренд дуусаж эсрэг тренд эхлэх магадлал өгдөг. Бас ханшын ойлттой тааруулж болно. Эдгээр лааны паттернүүдийг хүлээж ашигтай арилжаанд орох боломжтой.

Урт timeframe. Арилжааны timeframe болон урт timeframe аль алин дээр нь ижил тохиргоотой MA оруулж өгөөрэй. 

Илүү том timeframe дээрх MA-г  ашиглан өөрийн арилжааны timeframe дээр арилжаанд ороорой. Та exponential moving average нь трендийн чиглэлийг заадгийг санаж байгаа биздээ? :)

Сигналуудыг шүүх бусад аргууд ч байдаг, гэхдээ хэдэн сая аргуудыг судлах нь утгагүй шүү дээ, учир нь: 

арилжаачин та buy эсвэл sell дохиог шүүж юунд хүрэхийг хүсч байна вэ? Та хуурамч дохионы тоог багасгахыг зорьж байгаа байх. Та тэдгээрийг 0 болгон бууруулж чадах уу? Үгүй.

Сигналыг шүүх санаа нь юун дээр тулгуурладаг вэ? Та ханшын ирээдүйн хөдөлгөөнийг одоогийн чартын бүтэц дээр тулгуурлан таах боломжтой. Энэ нь бодит уу? Үгүй.

Overbought бүсэд орсны дараа ханш эргэх боломжтой. Үүний зэрэгцээ, урт хугацааны хөдөлгөөн нь бага зэргийн эргэлтийн дараа гарч ирж болох бөгөөд үүнийг бүрэн "шүүж"  чадахгүй.

Үүний зэрэгцээ, зарим хүмүүс нь шүүх нь арилжааны “чанарыг сайжруулж” чадахгүй зөвхөн тоог нь багасгадаг гэж боддог. Ойролцоогоор ижил тооны шүүгдсэн “сайн” арилжаанууд нь хэд хэдэн шүүгдсэн “муу” арилжаанаас гардаг. Эдгээр аргууд нь туршлага хуримтлуулахад хангалттай ба ингэснээр та өөрийн арилжааны аргыг олж чадна. 

Moving Average стратегиуд

Та exp moving averages-г ямар ч хослол дээр ашиглах боломжтой; ямар нэг хязгаарлалт гэж байдаггүй. Би та бүхэнд Japanese yen-тэй хослолуудад илүү анхаарал хандуулахыг санал болгоно – тэдгээрийн тренд илүү жигд байдаг.

Дараа нь, Би хамгийн энгийн бөгөөд ил тод, хамгийн сайн EMA арилжааны стратегиудыг хуваалцах болно. Эдгээр арилжааны аргууд нь танд практик туршлага олж авах, өөрийн арилжааны хэв маягийг хөгжүүлэхэд тусална.

200 өдрийн exponential moving average

EMA (200)-тай нь дэлхий нийтийн трендийг харуулдаг. Та EMA (200)-ны дээр байхад нь buy доор байхад нь sell хийх хэрэгтэй. 

Хэрвээ та EMA (200) зөвхөн огтлолцох үед нь арилжаа хийнэ гэвэл, жилд ердөө 4-6 арилжаа хийнэ.

Яах хэрэгтэй вэ? 

1. Индикатор дээр ойх үед нь арилжаанд орно (жишээ).
2. EMA (200)-тай нэг чигт байгаа техник паттернүүд дээр оролт хийнэ. Хамгийн тохиромжтой нь Туг болон Гурвалжин паттернүүд; трендийн эсрэг сигналуудыг тоолгүй орхино.

Зүүнээс баруунруу:

Ханш индикатор дээр ойх үед орсон, гурвалжин паттерны дагуу орсон, туг паттерны дагуу орсон.

3 сарын moving average

Хэрвээ та урт хугацааны арилжаанаас дундаж хугацаалуу шилжих гэж байгаа бол, та- 3 сарын moving average стратегийг талаар бодож үзээрэй

Ажиллах timeframe нь, D1. Гурван сарын EM-ийн аналог нь 100-ийн хугацаатай EMA байх болно.

Өмнөх стратегитэй адилхан аргуудаар арилжаанд орно:

• EMA (100) нь доороос ойх үед – buy
• (100) нь дээрээс ойх үед – sell

Би EMA (100) дээр ойсны дараа оролт хийсэн цэгүүдийг тэмдэглэсэн, ойсон оролт sell (улаан) бас buy (green). Би бас Туг паттерны дагуу орсныг тэмдэглэх гэж оролдсон гэхдээ хөдөлгөөн нь хэдэрхий богино.

Бид яагаад үлдсэн хоёр оролтыг авч үзэхгүй байна вэ?

1. Ханш EMA (100)-тай огтлолцох нь EMA (200)-гаас хамаагүй их байдаг. Үүний дараах хөдөлгөөн нь богино байдаг. Хэрвээ та 100 хугацаатай индикатор дээрээ огтлолцох бүрд нь оролт хийнэ гэвэл хэтэрхий олон стоптойгоо адил хэмжээтэй богино хөдөлгөөнтэй сигналууд байх болно. Иймэрхүү арилжаанууд нь ихэхидээ алдагдалтай байдаг.
2. Ханш нь EMA (100) дээр EMA (200)-гаас илүү ойрхон байдаг. Хэрвээ та 100 хугацаатай идикатор дээрээ чиглэлийх нь дагуу техник паттерн ашиглан орвол ихэнхи тохиолдолд оролт хийх сигналууд нь ханшын эргэлтийг өмнө очдог, өөрөөр хэлбэл стоплоссруу очно гэсэн үг. 

8 EMA стратеги

Хамгийн түгээмэл нэгэн стратегийн арга нь  8-өдөр болон 5-өдрийн EMA-нууд юм..

Энэ стратенийг үндсэн арга нь хурдан болон удаан moving average-үүд огтлолцох үед арилжаанд орох юм. Үүнийг мөн daily timeframe дээр ашиглаж болдог , ингэснээр энэ нь intraday арилжаачдад тохиромжтой байдаг. Жилд хийгдэх арилжааны тоо нь өмнөх exponential moving average стратегиудтай харьцуулхад хамаагүй их байдаг.

• Buy сигнал нь EMA (5) дээшээгээ EMA (8)-тай огтлолцох үед үүснэ.
• Sell сигнал нь EMA (5) доошоогоо EMA (8)-тай огтлолцох үед үүснэ.

Чарт дээр биbuy сигналуудыг (ногоон) болон sell сигналуудыг (улаан) тэмдэглэсэн. Эдгээр нь үргэлж хүчтэй трендийг дагуулдаггүй. Гэхдээ заримдаа трендийн эхлэл байж болохуйц боломжыг дагуулдаг.

Та buy эсвэл sell арилжаагаа хоёр EMA огтлолцон хэсгийн лаа хаагдсаны дараа орно. Стоплосс нь тухайн лааны дээр эсвэл доор байрлана. 

34 EMA долгион стратеги

Та чартруугаа гурван өөр тохиргоотой EMA-нууд оруулах шаардлагатай. 

• 34 хугацаатай “Close” (лааны хаагдсан ханш) тохиргоотой EMA 
• 34 хугацаатай “High” (лааны хамгийн өндөр ханш) тохиргоотой EMA 
• 34 хугацаатай “Low” (лааны хамгийн доод ханш) тохиргоотой EMA 

Ингэснээр гурвсан exponential moving averages-с бүрдсэн channel үүсэх болно. Энэ нь үнэ "тэнцвэрт" байгаа хэсгийг харуулдаг. Үнэ нь channel-ын гадна талд өсөх эсвэл буурах үед ханшын хүч нь тренд үүсгэж магадгүй гэж үзнэ.

Энэхүү стратегиэр оролт хийх хоёр арга бий. 

1. Ханш channel-ын дээр эсвэл доор хаагдах үед арилжаанд орно.
   • Лаа нь зурвасуудын дээр хаагдвал, энэ нь buy сигнал.
   • Лаа нь зурвасуудын доор хаагдвал, энэ нь sell сигнал. 

   Анхаарах зүйл нь та ханш заавал channel-н эсрэг талд гарсан үед арилжаанд орох хэрэгтэй.

   Ханш дээд channel-н зурвас дээр байж байгаад доод зурвасаас илүү гарах үед Sell орно.

   Ханш нь доод зурвасаас өсөж дээд зурвасыг нэвтлэх үед Buy орно. 

2. Channel-н гаднах зурвас дээр ханш ойх үед оролт хийнэ: 
   • Ханш нь channel-н дээд зурвас дээр ойх үед энэ нь buy сигнал гэсэн үг;
   • Ханш нь channel-н доод зурвасаас доошоо ойх үед энэ нь sell сигнал юм;

Би channel-н гаднах зурвасуудаас ойж оролт хийсэн хэсгүүдийг тэмдэглэсэн байгаа.

Улаан хайрцгаар доод channel дээрээс ойсон sell арилжаануудыг. Ногоон хайрцгаар дээд channel-с ойсон buy арилжаануудыг харуулсан.

Сигнал нь үргэлж ашигтай байдаггүй ч, тренд стратегийн хувьд энгийн зүйл юм. Сайн ашигтай гарах арилжаанууд байхад амжилт багатай хэд хэдэн оролт байж л байдаг.

Энэхүү стратегийг H1 болон үүнээс дээш timeframe дээр ашиглахыг санал болгож байна.

Илүү сайн шинжилгээ хийхийн тулд арилжаанд орох timeframe-с ядаж 2 дахин урт timeframe дээр хараарай.

Хэрвээ та H1 дээр арилждаг бол, D1 timeframe дээр харж ерөнхий трендийг хараарай.

Хэрвээ та H4 дээр арилждаг бол, W1 timeframe дээр харж нийт трендийн чиг хандлагыг ажиглаарай, гэх мэт.

5-хугацаатай simple moving average

5 өдрийн moving average ашиглах ерөнхий санаа нь та долоо хоногийн дундаж ханшын датаг харах боломжтой юм. 

Энэхүү стратеги нь D1 timeframe дээр зориулагдсан байдаг.

EMA (200) болон EMA(100) стратегиудтэй харьцуулахад, оролт хийх арай олон шаардлагууд байдаг. Дараах шаардлагууд хангагдсан байх ёстой: 

1. Ханш moving average-с сэтэлж гарсан, лаа нь түүнийг давж хаагдсан байх (дээд хэсэгт – buy арилжааны хувьд, доод хэсэгт – sell арилжааны хувьд);
2. Ханш нь breakout хийлгүйгээр moving average-руу ойртсон байх .
3. Ханш moving average дээрээс pullback хийх. 

Стоплоссоо ханш SMA (5) дээрээс ойсон цэгээс зайтай тааруулж тавина. 

Энэхүү стратеги дээр takeprofit тавихгүй байхыг санал болгодог. Ашигаа тааруулхын тулд trailing stop ашиглана, энэ нь SMA (5)-ыг дагасан трендийг дагуулж стопоо зөөнө гэсэн үг. 

Хэрвээ ханш сүүлийн 5 хонгийн хугацаанд SMA (5) дээрх дундаж утга дээрээ очоогүй ба breakout хийж эхлэвэл энэ нь “countertrend” арилжаачдыг илтгэнэ. Үүний зэрэгцээ энэ нь үргэлжлэх трендийн дагуу арилжаанд орох боломжтой гэсэн сигнал болно. 

Чухал: Баасан гарагт арилжаанд орохгүй байх хэрэгтэй учир нь Даваа гарагт “gap” үүссэн байх боломжтой бөгөөд үүнээс сайн тавигдсан стоплосс ч хамгаалж чадахгүй.

Форекс дээрх Exponential Moving Average: Бодит жишээнүүд

Сайн зах зээлд ямар ч арилжааны стратеги сайн байдаг гэсэн үг байдаг. Худалдаачид зах зээлийн САЙХАН БАЙДЛЫГ ХҮЛЭЭЖ, хамгийн энгийн системээр арилжаа хийхээс илүүтэйгээр ямар ч зах зээлд үр дүнтэй байх стратегийг эрэлхийлдэг.

Exponential moving average-р арилжаа хийхдээ би арилжааны стратегийг дараах байдлаар хардаг: 

1. Хүлээх: Бид ханш индикатортой огтлолцож давж явах цэгийг хүлээдэг – дээшээ эсвэл доошоо. Индикаторын шугам нь ханштай нийцсэн байх ёстой.
2. Ажиглалт: Ханш MA-руу буцаж эхлэх үед, үүнийг EMA line дээрээс трендийн дагуу “ойх” үгүйг ажиглаарай. Тэд хоорондоо тийм ч ойрхон биш байж болно гол нь трендийн чиглэл дагуу ойх нь чухал.
3. Үйлдэл: Хэрвээ бид хүлээж байсан “confirmation” сигналаа харвал ойлт хийсэн зүгийн дагуу арилжаанд ороорой. 

Ногоон шугамаар sell арилжаа хийсэн хэсгийг харуулсан. Улаан нь стоплосс тавьсан хэсэг. Би арилжаанд орохдоо engulfing лааны паттернаар баталгаажуулсан. 

EMA-г арилжаанд хэрхэн ашиглах вэ?

Metatrader 4 болон Metatrader 5 терминалууд дээр арилжиж байгаа тохиолдолд, EMA-г Insert цэснээс оруулах боломжтой.

Би индикаторын зурвасыг илүү бүдүүн болгохыг санал болгож байна; ингэснээр чиглэлийг нь дагахад амар болдог.

Миний хувьд,MT4 / MT5-н EMA-г хоёр аргаар ашиглаж болдог:

1. 1. Трендийг чиглэлийг харуулдаг. 
   • Хэрвээ moving average нь дээшээ бол, зөвхөн buy сигналууд харна.
   • хэрвээ moving average нь доошоо бол - зөвхөн sell сигналууд.

   Илүү өндөр timeframe дээрх оруулсан индикатор нь таны оролт хийх сигналыг шүүх үйлчилгээтэй байдаг.

2. 2. Exponential moving average нь correction-ны дуусах цэгийг олоход тусладаг.
   • Хэрвээ ханш индикаторлуу ойртож байвал энэхүү хөдөлгөөн нь трендийг үргэлжлүүлэх correction байж болно.

   Энэ нөхцөл байдалт, та хугацааг уртаар тохируулах хэрэгтэй. Ингэснээр correction дуусаагүй байхад ирэх сигналуудыг хаяж байж чадна. 

Moving Average индикаторын давуу болон сул талууд

Би бүх moving averages-ын давуу болон сул талуудыг тодорхойлж чадахгүй. Учир нь энэ бол зүгээр л тодорхой зорилготой тодорхой онцлогуудтай хэрэгсэл билээ.

MA индикаторын давуу болон сул талуудыг авч үзэцгээе: 

MA давуу талууд

Юун түрүүнд маш олон ханшын савлагаанууд байдаг. Эдгээр маш их хэмжээний мэдээллүүдийг тархи боловсруулахад хэцүү. Тиймээс MA индикатор нь танд зарим нэг хэрэгцээгүй хөдөлгөөнийг тоолгүй орхиход тусладаг. 

Өөрийн хэрэгцээн дээр тулгуурлан та өөрт тохирсон логиктой бас ойлгомжтой MA аргыг сонгох боломжтой. Энэ нь алдагдалтай байсан ч арилжааны системийг хадгалахад тусалдаг

Moving averages нь хэд хэдэн төрлийн энгийн болон шулуухан трендийн эргэлт болон үргэлжлэлийг заасан сигналууд илгээдэг.

MA индикаторыг та тренд болон трендийн эсрэг арилжаанд ч ашиглах боломжтой. Энэ нь бүтээлч байх олон боломжийг олгодог бөгөөд та өөрийн арилжааны хэв маягт тохирсон MA арилжааны стратегийг хялбархан тохируулах боломжтой.

MA сул талууд

Аль ч moving average-ын тооцооллын томъёо нь өнгөрсөн датан дээр тулгуурладаг. Эцсийн үр дүн нь өнгөрсөн динамикийг нэг хэмжээгээр тусгах болно. MA бол зөвхөн тодорхой зорилготой хэрэгсэл бөгөөд Forex-ыг таамаглах ид шидийн индикатор биш юм.

Янз бүрийн төрөл, параметрийн MA-нууд нь зарим тохиолдолд хоорондоо харшилж, зөрчилдөөн үүсгэдэг. Та яагаад moving averages-г тодорхой тохиргоотой ашиглаж байгаагаа эхлээд ойлгох хэрэгтэй.

Анхлан арилжаачид тренд эргэх боломжтой гэсэн сигналыг ихэнхидээ 100%-тай байх магадлалтай гэж боддог. Харагдах байдлаасаа индикатор нь ханшын хувьд хаалт болж байгаа юм шиг харагддаг ба үүнийг сэтэлсний дараа тренд эргэхэд ямар ч саадгүй гэж боддог байна.

Маркетэд тренд үүсээгүй үед ханш нь ихэхидээ MA-ны алт аль талруу нь огтлолцдог.энэ үед MA-ны ямар ч стратеги байсан маш олон хуурамч сигналууд илгээдэг байна. 

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance