MACD Индикатор: Энэ нь Юу Болох мөн Форекс Арилжаанд Хэрхэн Ашиглах Вэ

2025.10.10 2025.10.10 MACD Индикатор: Энэ нь Юу Болох мөн Форекс Арилжаанд Хэрхэн Ашиглах Вэ

Михаил Гипов (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/mikhail-hypov/

Хүндэт найзууд аа! Өнөөдөр бид хамгийн түгээмэл индикаторуудын нэг болох MACD-г авч үзэх болно. Энэ хэрэгсэл нь ашиглахад хялбар бөгөөд ихэвчлэн амжилттай арилжааны системийн нэг хэсэг байдаг билээ. Өнөөдөр би та бүхэнд MACD-г хэрхэн ашиглах, MACD хэрхэн тооцоологдож, тайлбарлагддаг, мөн ямар төрлийн дохио өгдөг талаар хэлж өгөх болно. Та мөн MACD техникийн индикаторыг хэрхэн тохируулж, ашиглахыг мэдэх болно. Мөн бид форекс, хувьцаа болон үнэт металлын зах зээл дээрх бодит арилжааны жишээнүүдийг авч үзэх болно.

Гол Авч Үзэх Зүйлс

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) нь Жералд Апел (Gerald Appel)-ийн 1979 онд хувьцааны зах зээлд зориулан бүтээсэн индикатор юм. Энэ индикатор нь форекс, криптовалют болон бусад зах зээл дээр ашиглахад тохиромжтой. MACD нь хоёр EMA шугамын зөрүүг хэмжиж, тэдгээрийн ойртолт болон холдолтыг илтгэдэг.
• MACD Шугам= EMA(хурдан, 12-период) - EMA(удаан, 26-период); Сигналын Шугам = SMA(MACD Шугам, 9-период). Гистограмм нь эдгээр хоёр шугамын зөрүүг харуулдаг.
• Шугамуудын огтлолцол нь трендийн эргэлт гарах боломж байгааг илтгэнэ. MACD шугам сигналын шугамаас дээш гарвал өсөлтийн, доош гарвал уналтын дохио өгдөг. Үнэ болон MACD-ийн хоорондох дивергэнц нь тренд өөрчлөгдөх боломжийг илтгэдэг. Тэг шугамыг нэвтрэх нь импульсийн чиглэлийг баталгаажуулдаг.
• Санал болгож буй тохиргоо: H1 болон түүнээс дээш timeframe-д 12,26,9; M1–M15 timeframe-д зах зээлийн шуугианыг багасгахын тулд 21,31,1 (эсвэл ойролцоо) тохиргоо ашигладаг.
• MACD-г ихэвчлэн RSI, Stochastic, Bollinger Bands зэрэг индикаторуудтай хамт хэрэглэж шуугианыг шүүдэг. Энэ нь тренд дагасан стратегид илүү тохиромжтой ч нарийвчлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд бусад индикатороос баталгаажуулалт шаарддаг.
• M1–M15 timeframe дээр индикатор хоцрогдолтой байх хандлагатай тул зах зээл тогтвортой үед хуурамч дохио өгөх магадлал өндөр байдаг. Энэ нь скалпингт төдийлөн тохиромжгүй бөгөөд бусад хэрэгслээс баталгаажуулалт шаарддаг.

MACD Индикатор гэж юу вэ: Тодорхойлолт &Түүх

MACD нь Жералд Апел (Gerald Appel)-ийн 1979 онд хувьцааны шинжилгээнд зориулан боловсруулсан хөдөлгөөнт дундажийн конвергэнц/дивергэнцийг хэмждэг юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь форекс болон бусад зах зээлд өргөн хэрэглэгддэг.

MACD нь түргэн ба удаан EMA-гийн зөрүүгээр тооцогдож, сигналын шугамаар (SMA) өөлөгддөг. Энэ нь огтлолцол, хэт худалдан авагдсан/хэт зарагдсан нөхцөл байдал болон дивергэнцийг харуулж, тренд болон эргэлтийг тодорхойлоход тусалдаг. Энэ индикатор нь бүх активт тохиромжтой ч дохио нь бага timeframe дээр зах зээлийн дуу чимээнд өртөх боломжтой тул H1 болон түүнээс дээш timeframe-д хамгийн үр дүнтэй байдаг.

MACD Томъёо & Тооцоолол​

Индикаторын MACD шугам нь хурдан болон удаан EMA-ийн зөрүүг тооцоолсон график үр дүн юм. Анхны хувилбарт энэ нь муруй хэлбэрээр дүрслэгддэг байсан. Орчин үеийн хувилбар нь мөн муруй хэлбэрээр дүрсэлж, MACD шугамуудын зөрүүг диаграммаар харуулдаг.

MACD-ийн томъёо нь дараах байдалтай байдаг:

• MACD Шугам = EMA(ХААЛТ, FP) - EMA(ХААЛТ, SP).

Үүнд:

• SP нь удаан EMA-ийн period буюу хугацаа, FP нь хурдан EMA-ийн хугацаа.

Сигнал (удаан) шугам нь MACD шугамын энгийн MA юм. Түүний томъёо нь:

• Сигнал = SMA (MACD Шугам , SLP).
• SLP нь сигналын шугамын хугацаа.

MACD Индикаторын Excel Хүснэгт

Утгуудыг гараар тооцоолох нь удаан, төвөгтэй ажил бөгөөд ялангуяа экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг гараар тооцоолох үед бүр ч хэцүү байдаг. Харин MACD индикаторыг татаж аваад шууд техникийн шинжилгээ хийх нь хамаагүй илүү хялбар.

Нэмж хэлхэд энэ техникийн шинжилгээний хэрэгсэл нь LiteFinance-ийн онлайн терминал болон MT4 дээр анхнаасаа бэлэн байдлаар байдаг.

Өөр нэг хувилбар бол Excel хүснэгтэд автомат тооцоолол хийх явдал юм. Эндээс та MACD техникийн индикаторыг загвар хэлбэрээр татаж авах эсвэл хүснэгтийг онлайнаар ашиглаж болно. Хэрэв та өмнө нь Google spreadsheet дээр ажиллаж үзээгүй бол Bollinger Bands тооцоолуурыг жишээ болгон ашигласан богино зааврыг эндээс олж болно.

Би тооцоолуурыг ашиглахад аль болох хялбар байлгахаар хичээсэн байгаа.

​

Тооцоолол хийхийн тулд “B” баганад (цэнхэрээр тэмдэглэсэн) хаалтын ханшийн утгуудыг оруулж, сигналын шугам болон Moving Average Convergence Divergence-ийн хөдөлгөөнт дундажийг тооцоолох хугацааг (улаанаар тэмдэглэсэн) бичнэ. Ягаанаар тэмдэглэсэн бүх нүдийг гараар бөглөж болно. Харин цэнхэр нүднүүд нь автоматаар тооцогддог тул өөрчлөх хэрэггүй. Лавлагааны мэдээлэл бүхий текстийн талбаруудыг шар өнгөөр тэмдэглэсэн байгаа.

B багана нь аль хэдийн санамсаргүй тоонуудаар бөглөгдсөн байгаа. Тооцоолуурыг ашиглахын тулд эдгээр утгуудыг өөрийнхөө ханшийн мэдээллээр солино.

Би үнэ оруулахад зориулж ойролцоогоор 70 мөр үлдээсэн, гэхдээ хүснэгтийн хамгийн сүүлийн мөрний томъёог хуулж доош нь сунгаснаар хүснэгтийг үргэлжлүүлэн ашиглаж болно.

Чухал! “B” баганыг бүрэн бөглөх шаардлагагүй. Гэхдээ зөв тооцоолол хийхийн тулд хамгийн их утгатай хөдөлгөөнт дундажийн хугацаанаас дор хаяж хоёр дахин олон нүдийг бөглөх хэрэгтэй. Жишээлбэл, дээрх зурагт хамгийн удаан EMA-ийн хугацаа 24 байгаа тул зөв тооцоолол хийхийн тулд 50 нүдийг бөглөх шаардлагатай. Мөн ханшийн утгуудыг дээрээс доош — хамгийн эртний мэдээллээс хамгийн сүүлийн мэдээлэл хүртэл дарааллаар нь бөглөхийг санаарай.

​

Индикатор нь таны оруулсан утгууд дээр үндэслэн үр дүнг автоматаар тооцоолдог. Энэ нь хүснэгтийн баруун талд үнийн чарттай хамт байрладаг. Диаграм нь сүүлд бөглөсөн 30 нүдний мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд арилжааны терминал дээр хийдэгтэй төстэй шинжилгээ хийх боломжийг олгодог.

MACD-г хэрхэн ашиглах вэ: Онол

Одоо Moving Average Convergence Divergence индикаторын өргөтгөсөн тайлбар, хэрэглээг авч үзэж, конвергэнц хэзээ үүсдэгийг олж мэдье. Энэ хэрэгсэл нь нэгэн зэрэг хэд хэдэн төрлийн арилжааны дохио авах боломжийг олгодог: шугамуудын дивергэнц болон огтлолцол, MACD гистограмын байрлал, дивергэнц. Би танд худалдаж авах болон зарах дохиог хэрхэн илрүүлэх, тэдгээрийг хэрхэн тайлбарлах талаар дэлгэрэнгүй хэлж өгөх болно.

MACD-ийн Тайлбар

Чарт болон MACD-ийн дохиог хэрхэн уншихыг авч үзье. Хоёр хөдөлгөөнт дундажийн системийн ихэнх хувилбар нь хоёр муруйг харуулдаг ба тэдгээр нь урт болон богино хөдөлгөөнт дундаж юм. Нэг нь зах зээлийн урт хугацааны трендийг, нөгөө нь зах зээлд яг одоо юу болж байгааг харуулдаг.

Гол дохионы нэг нь муруйнуудын хоорондын хүчтэй өсөлтийн эсвэл уналтын дивергэнц — хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан нөхцөл юм. Энэ нь тренд эргэхийн дохио болдог. Харин хөдөлгөөнт дундажууд конвергэнц болох үед, эсрэгээрээ, үнийн тэнцвэр тогтож байгааг илтгэнэ, энэ нь тогтвортой трендийн үед түгээмэл тохиолддог.

​

Чарт дээр ногоон бүс нь хөдөлгөөнт дундажууд конвергэнц болж буй хэсгийг тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь одоогийн трендийн хүчийг илтгэнэ.

Харин цэнхэр бүс нь муруйнуудын дивергэнцийн хэсгийг тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь хэт зарагдсан нөхцлийн бүс гэсэн үг. Богино хугацааны засвар хөдөлгөөний дараа зах зээлд огцом өсөх моментумын эргэлт гарч, манай таамаглалыг баталсан байна.

MACD Хөдөлгөөнт Дундажийн Огтлолцол

Хурдан MACD шугам нь үнийн хөдөлгөөний хэлбэлзэлд илүү мэдрэмтгий байдаг. Тренд дуусах үед энэ нь сигналын шугамыг огтолж гардаг. Доор бид хоёр хөдөлгөөнт дундажийн систем дэх огтлолцлын дохиог хэрхэн илрүүлэх, тайлбарлах талаар авч үзнэ.

​

Чарт дээрх цэнхэр дугуй нь өсөлтийн эргэлтийн Moving Average Convergence Divergence дохиог тэмдэглэж байна. Иймд хурдан цэнхэр шугам нь улаан сигналын шугамыг дээш нь огтлох үед MACD өсдөг. Эргэлтийн дохио бага зэрэг хоцорч гарсныг анхаарах хэрэгтэй.

Улаан дугуй нь зарах дохио болон уналтын эргэлтийн эхлэлийг тэмдэглэж байна. Хурдан MACD шугам нь сигналын муруйг дээрээс доош нь огтолж гаржээ. Уналтын хөдөлгөөн аль хэдийн эхэлсэн бөгөөд индикаторууд тэгийн шугам руу чиглэж байна.

Сигналын Шугамын Огтлолцол

Сигналын шугамын огтлолцол нь MACD-ийн түгээмэл дохиод тооцогддог. MACD огтлолцлын хоёр хувилбар байдаг:

• Хурдан шугам нь удаан шугамыг доороос дээш огтолж, сөрөг бүсэд байвал энэ тохиолдолд бид зах зээлийн эргэлт болон цаашид үүсэх өсөлтийн трендийн талаар ярьж байгаа хэрэг бөгөөд энэ үед MACD өсдөг.
• Хурдан шугам нь удаан шугамыг дээрээс доош огтолж, эерэг бүсэд байвал MACD сөрөг чиглэлд эргэхэд хүргэнэ. Энэ үед зарах дохио зах зээлд давамгайлж эхэлдэг бөгөөд энэ нь ойртож буй уналтын эргэлтийн шинж тэмдэг юм.

Форекс, хувьцаа болон криптовалютын зах зээл дээрх жишээнүүдээр огтлолцлын янз бүрийн хувилбаруудыг авч үзэцгээе.

​

Дээрх EURUSD чарт дээрх цэнхэр дугуй нь хурдан цэнхэр MACD шугам сигналын шугамыг доороос дээш огтолж буй мөчийг тэмдэглэсэн байна. Хүлээгдэж байсанчлан, энэ дохио гарсны дараа үнийн хөдөлгөөн дээш чиглэлд эргэсэн байна.

​

S&P 500-ийн долоо хоногийн чарт дээр өсөлтийн өөр нэг эргэлтийн хувилбарыг харж болно. Үүнээс өмнө сөрөг бүсэд хөдөлгөөнт дундажийн шугамууд огтлолцсон байна (цэнхэр дугуй).

​

MACD шугам сигналын шугамыг аль ч чиглэлд огтолж буй нөхцөл байдлыг хэрхэн тайлбарлахыг илүү сайн ойлгохын тулд BTCUSD-ийг жишээ болгон ашиглая. Өсөлтийн эргэлтийн урьдал дохиотой төстэй арилжааны дохиог авч үзье. Цэнхэр дугуйгаар тэмдэглэсэн бүсэд хурдан болон удаан шугамын огтлолцол тодорхой харагдаж байна. Тэр мөчид чарт дээр үнийн хөдөлгөөн аль хэдийн буурч эхэлсэн байсан. MACD нь сигналын шугамыг огтолж, эргэлт эхэлж буйг баталж байна.

Төв Шугамын Огтлолцол

MACD шугамын төв шугамын огтлолцол нь хоёр шугам эерэг эсвэл сөрөг бүс рүү шилжих үед тохиолддог. Хэрэв огтлолцлын дохио нь дээрээс доош чиглэсэн хөдөлгөөнийг зааж байвал энэ нь уналтын огтлолцлыг илтгэх хүчтэй доошлох импульс юм. Харин үнийн хөдөлгөөн эсрэгээрээ доороос дээш чиглэлд шилжвэл өсөлтийн огтлолцлыг үүсгэх дээшлэх импульс болно.

​

EURUSD чарт дээрх цэнхэр дугуй нь MACD төв шугамыг хэрхэн огтолж буйг тэмдэглэж байна. Энэ үзэгдэл нь тогтвортой чиглэлийн хөдөлгөөн хөгжиж байх үед тохиолддог бөгөөд трендийн дохио болдог.

MACD Гистограмм

MACD гистограмм нь EMA-гийн харьцангуй байрлалыг харуулдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь ханшийн утгын хэлбэлзлийн дундажийг графикаар дүрсэлсэн хэлбэр юм.

Moving Average Convergence Divergence индикатороор арилжаа хийх үед эхлээд багануудын тэг шугамтай харьцах байрлалыг тооцох хэрэгтэй. Хэрэв 0-ээс дээш байвал тренд өсөлтийн, харин 0-ээс доош байвал уналтын тренд гэж үзнэ. Багануудын өндөр нь муруйнуудын хоорондын зайтай пропорциональ бөгөөд энэ нь бүсийн хэт худалдан авагдсан эсвэл хэт зарагдсан байдлыг тодорхойлох өөр нэг боломжийг бидэнд олгодог.

Мөн хүчний тэнцвэр хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулдаг налууг тооцох хэрэгтэй:

• Дээш хандлагатай налуу — худалдан авагчдын байр суурь бэхжиж байгааг илтгэнэ.
• Доош хандлагатай налуу — борлуулагчдын байр суурь бэхжиж байгааг илтгэнэ.

​

Дээрх чарт дээр өнгөөр тэмдэглэсэн бүсүүд нь MACD гистограммын өөр өөр зан төлөвийн хэв маягийг илэрхийлж байна. Ногоон бүсэд Moving Average Convergence Divergence гистограмм болон үнийн чарт хоёуланд нь өсөлтийн тренд ажиглагдаж байна. Цэнхэр бүс нь харагдах байдлаасаа хажуугийн хөдөлгөөн (flat) шиг харагдаж байгаа ч энэ үед үнийн хэлбэлзэл гарч байдаг. Гэвч эдгээр хэлбэлзэл нь утга учиртай хөдөлгөөн үүсгэхүйц хангалттай хүчтэй биш байна. Эцэст нь, MACD гистограм дахь улаан бүс нь уналтын тренд бэхжиж буйг илтгэнэ. Үүнд хүчтэй доош чиглэсэн импульс таарсан байна.

Дивергэнцүүд

Дивергэнц нь голлох дохио гэж тооцогддог. Энэ нь үнийн чарт болон индикаторын утгуудын экстремумуудыг холбосон шугамуудын өсөлтийн эсвэл уналтын дивергэнцийг харуулдаг. MACD-ийн хувьд дивергэнцийг хөдөлгөөнт дундажууд болон индикаторын гистограммын уншилтаар хоёулангаас нь хянах боломжтой.

Дивергэнцийн гурван төрөл бий:

1. Классик (энгийн) — ойртож буй трендийн эргэлтийг илтгэнэ
2. Нуугдмал — одоогийн тренд үргэлжлэхийг илтгэнэ
3. Өргөтгөсөн — хажуугийн хөдөлгөөнд илүү түгээмэл тохиолддог бөгөөд сүүлийн тренд үргэлжлэхийг илтгэнэ

​

Дээрх зурагт гурван төрлийг бүгдийг нь харуулсан байна. Та тус бүрийн дохиог санаарай. Би энэ дохионы талаар, MACD-ийн хөдөлгөөн болон бусад индикаторуудын хувьд дохионы төрлүүдийг нарийвчлан тайлбарласан томоохон тойм нийтлэлдээ илүү дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа.Тухайн нийтлэлийг эндээс уншиж болно.

Хэрэв та гурван төрлийг бүгдийг нь судлахдаа будилж, хүндрэлтэй байвал зөвхөн нэг төрлийн шинж тэмдгийг — классик дивергэнцийг санаж явахыг зөвлөж байна. Классик дивергэнц бол трендийн эргэлтийн дохио юм! Хэрэв та дивергэнц харсан ч арилжааны дохио өөр байвал ийм дохио нь тренд үргэлжлэхийг илтгэж байх магадлал өндөр байдаг.

Дивергэнцийн бүх төрлийн шинж тэмдгийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг миний “Форекс дээрх дивергэнц ба конвергэнц. Энэ юу болох мөн хэрхэн зөв ашиглах вэ” нийтлэлээс олж уншиж боломжтой.

Энд би зөвхөн жишээ болгон энгийн дивергэнцийг ашиглаж MACD дивергэнцийн индикаторыг хэрхэн хэрэглэхийг товчхон сануулъя.

​

Дээрх үнийн чарт дээрх цэнхэр шугам нь өмнөхөөсөө доогуур байрласан бүсийн ёроолуудыг тэмдэглэж байна. Үүнтэй адил, MACD-ийн чарт дээр би доод хязгааруудыг цэнхэр шугамаар холбосон байна. Ханшийн чарт дээр шугам доош чиглэж байгаа боловч MACD дээш хөдөлж байгаа бөгөөд дохио өөрөө уналтын трендийн дотор гарч байгаа тул бид үүнийг өсөлтийн дивергэнц гэж хэлж болно, өөрөөр хэлбэл уналтын трендээс өсөлтийн тренд рүү шилжиж буйг илтгэнэ.

Ижил зарчим нь классик уналтын дивергэнцэд ч үйлчилдэг, гэхдээ энэ үед бид оргил хэсгүүд дээрх дивергэнцийг хайж, дохио өөрөө өсөлтийн трендийн дотор байх ёстой.

Форекс Арилжаан дахь MACD Индикаторын Стратегиуд

Арилжаачид MACD-ийн олон төрлийн стратегиудыг ашигладаг. Эдгээрийн заримаас нь дурдвал:

1. MACD огтлолцолд худалдаж авах болон зарах. Энэ нь тренд дагах стратеги юм. Хурдан индикаторын муруй нь сигналын шугамыг огтлох нь шинэ тренд эхэлж байгааг илтгэнэ. Энэ мөчид зах зээлд амжилттай нэвтрэх боломж бидэнд олддог.
2. MACD дивергэнцийн индикатор нь зах зээлийн эргэлтийн цэгүүдийг өндөр нарийвчлалтай таамаглаж чадна. Ханшийн чартын болон MACD гистограммын экстремумуудын дивергэнц дээр үндэслэн арилжаа хийх нь хуурамч дохионы хувь бага байдгаараа онцлогтой байдаг.
3. Зах зээлийн эргэлтийг хүлээн MACD-ийн эктремуудыг хайх. Энэ аргын цаад логик нь трендүүд MACD гистограммын хамгийн өндөр болон хамгийн доод утгууд дээр эргэдэгт оршино. Эргэлтийн мөчийг позиц нээх хамгийн тохиромжтой боломж гэж үздэг.
4. MACD-г зах зээлд нэвтрэх цэгүүдийг хайх үед трендийн шүүлтүүр болгон ашиглах. Хэрэв та бусад индикаторын дохиог ашиглаж байгаа бол хөдөлгөөнт дундажийн шугамууд нь таамаглалыг нэмэлтээр баталгаажуулах боломжтой.

Анхан сурагчдад зориулсан MACD стратеги

MACD-ийн огтлолцол дээр худалдаж авах болон зарах

Форекс дээр MACD-г ашиглах хамгийн хялбар арга бол тренд дагах юм. Энэ аргыг арилжаанд анхны алхмаа хийж буй шинэ хүмүүс ч ашиглаж болно.

• Хурдан MACD шугам сигналын шугамыг доороос дээш огтолж, MACD гистограмм 0-ээс дээш гарч эерэг болох үед худалдаж авна.
• Хурдан MACD шугам сигналын шугамыг дээрээс доош огтолж, индикаторын гистограмм 0-ээс доош орж сөрөг утгатай болох үед зарна.

Стоп лоссыг хамгийн ойрын орон нутгийн экстремумын доор байрлуулна. Позицоо индикаторын дохиогоор хаах эсвэл нэг эсвэл хоёр стоп лосстой тэнцэх зайд тейк профит тавьж хааж болно.

Энэхүү стратегийг XAUUSD-ийн жишээн дээр авч үзье.

​

Цэнхэр дугуйгаар тэмдэглэсэн хэсэгт хурдан улаан муруй нь ягаан өнгийн удаан шугамыг дээш нь огтолж байгааг харж болно. Үүний дараа MACD гистограмм эерэг бүс рүү шилжинэ. Стратегийн аль аль дохио бүрдсэн тул лааны хаалтан дээр (цэнхэр шугам) лонг позиц нээж болно. Стоп лоссыг өмнөх бүсийн хамгийн доод цэгийн доор байрлуулна.

MACD гистограмм өсөж байгаа үед өсөлтийн трендийн хүчтэй байгаа гэдэгт итгэлтэй байж болно. Удалгүй улаан дугуйгаар тэмдэглэсэн лаа үүссэн байна. Энэ нь өмнөхөөсөө нам бөгөөд худалдан авагчдын идэвх буурч байгааг илтгэнэ.

Мөн миний өмнө нь дурдсан MACD индикаторын өөр нэг дохиог та анзаарсан байх — хоёр хөдөлгөөнт дундажийн мэдэгдэхүйц дивергэнц. Энэ нь хэт худалдан авагдсан бүс болон тренд эргэх магадлалтайг илтгэнэ. Тиймээс лааны хаалт ногоон шугамын түвшинд хаагдахад, өөрөөр хэлбэл MACD шугамуудын хоорондын зөрүү их байгаа ба багана буурч байгаа үед ашиг авна, учир нь тренд сөрөг чиглэлд эргэж болзошгүй.

Өөр хувилбар нь арилжааг тейк профитоор хаалгах явдал юм. Энэ нь эрсдэлийн менежментээс хамааран, позиц нээсэн түвшнээс стоп лосс хүртэлх зайг нэг эсвэл хоёр дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү байж болно.

Зах Зээлийн Эргэлтийн Цэгүүдийг Таамаглах

Энэ бол MACD индикаторын илүү нарийн стратеги юм. Энэ нь классик дивергэнцийн дохионд тулгуурладаг бөгөөд дараах тохиолдолд илэрнэ:

• Үнийн чарт өсөлтийн трендтэй бөгөөд бүсийн дээд цэгүүд байнга шинэчлэгдэж байна. Гэвч энэ үед MACD шугам өсөхгүй байх эсвэл MACD гистограммыг харахад өсөлт ажиглагдахгүй байх нь бий. Энэ нь үнэ инерцээрээ дээшилсээр байгаа боловч өсөлтийн тренд үнэндээ аль хэдийн хүчээ алдсан гэсэн үг юм.
• Үнэ бүсийн доод цэгүүдийг шинэчилж байгаа ч MACD шугам (эсвэл MACD гистограмм) нь илүү доод хязгаарыг бүрдүүлэхгүй байх. Энэ нь уналтын тренд дуусах дөхөж байгааг илтгэнэ.

Эхний тохиолдолд зах зээл эргэхийн өмнө уналтын дивергэнц үүснэ. MACD шугам тэг шугамыг огтолж өнгөрсний дараа зах зээлд шорт позицоор орох боломж нээгдэнэ. Харин хоёр дахь тохиолдолд өсөлтийн дивергэнц үүснэ. Ийм хөдөлгөөн нь худалдан авах дохио болж, лонг позиц нээх боломж олгодог.

​

Дээрх BTCUSD чарт дээр цэнхэр диагональ шугамуудаар тэмдэглэсэн уналтын дивергэнц харагдаж байна.

Чухал! Уналтын трендэд бид ёроолуудыг, өсөлтийн трендэд харин оргилуудыг харьцуулдаг.

Нэвтрэх цэг нь диаграм дээрх эхний ногоон багана гарч ирсэн мөч юм. Лааны хаалтын үед лонг позиц нээж (цэнхэр хэвтээ шугам), стоп лоссыг өмнөх ёроолын яг доор байрлуулжээ. Захиалгыг хоёр стоп лоссийн хэмжээнд тэнцэх тейк профитоор хаалгах ёстой (ногоон шугам).

​

АНУ-ын хувьцааны биржийн S&P 500 индексийн жишээгээр өөр нэгэн хувилбарын арилжааг танд үзүүлье. Бид ханшийн оргилууд болон хурдан MACD шугамаар уналтын дивергэнцийг тодорхойлно. Харахад үнэ дээд цэгүүдээ шинэчилсээр байгаа боловч MACD-ийн чарт доош чиглэж, өсөлтийн хөдөлгөөн дуусах дөхөж буйг илтгэж байна.

Чарт сөрөг бүсэд ормогц захиалга нээнэ (цэнхэр хэвтээ шугам). Стоп захиалгыг оргилын яг дээр байрлуулна. Дараагийн улаан багана өмнөхөөсөө арай доогуур үүсэх үед (ногоон шугам) зах зээлээс гарна.

Зах Зээлийн Эргэлтийг Таамаглах

MACD-г хэт утгуудаар арилжаа хийх оскиллятор болгон ашиглах нь арилжаачдын дунд түгээмэл практик юм. Энэ стратеги нь дараах дүрмүүдэд үндэслэнэ:

• Гистограмм дээр хоёр хөдөлгөөнт дундаж эерэг утгатай болж өндөр түвшинд хүрээд, өмнөхөөсөө нам багана үүсэх үед зарна.
• MACD гистограмм өндөр сөрөг утгад хүрч, өмнөхөөсөө богино багана үүсэх үед худалдаж авна.

Стоп лосс тавих дүрмүүд нь өмнөх жишээнүүдтэй адил байна. MACD гистограмм эсрэг чиглэлд хөдөлж эхэлмэгц зах зээлээс гарна.

​

EURJPY чарт дээрх цэнхэр дугуй нь гистограмм хамгийн өндөр утгад хүрсэн мөчийг тэмдэглэж байна. Үүний дараа уналт эхэлжээ. Өмнөхөөсөө нам багана үүсэх эхний мөчид (цэнхэр шугам) шорт позиц нээнэ. Стоп лоссыг өмнөх оргилын яг дээр (улаан шугам) байрлуулна.

Дараа нь бид MACD гистограммын үйл хөдлөлийг анхааралтай ажиглана. Үнэ буурах үед гистограмм сөрөг утгын бүсэд орж, шинэ ёроол (улаан дугуй) үүсгэв. Доод улаан багана (ногоон шугам) үүссэний дараа зах зээлээс гарна.

MACD-г арилжаа хайх үедээ трендийн шүүлтүүр болгон ашиглах

Үндсэн дүрмүүдийн нэг бол зах зээлийн чиглэлд нийцүүлэн арилжаа хийх юм. MACD нь тогтвортой, хүчтэй трендийг тодорхойлоход маш сайн. Зах зээлийн зөв чиглэлийг сонгох нь амархан:

1. Та арилжаа хийх timeframe-ээ сонгоно.
2. Нэг эсвэл хоёр шат өндөр timeframe-ийн чарт нээнэ. Жишээ нь, хэрэв та дөрвөн цагийн чарт дээр арилжаа хийж байгаа бол өдөр тутмын чартыг нээнэ.
3. Хэрэв индикаторын MACD гистограмм эерэг утгууд дээр хөгжиж байвал чиглэл эерэг болж болох тул зөвхөн лонг позиц нээнэ; харин сөрөг чиглэлд байвал шорт позицын арилжаа нээнэ.

​

Өдөр тутмын EURUSD чарт дээр урт хугацааны хүчтэй трендүүдийг тодорхойлоод үзье. Цэнхэр бүсийн дотор MACD гистограмм эерэг өсөлттэй байна. Тиймээс эдгээр өдрүүдэд та лонг позицод илүү ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Дараа нь улаан бүсэд уналт ажиглагдана. MACD гистограмм бага timeframe-үүд дээр сөрөг тал руу эргэх үед зөвхөн шорт позиц нээхийг зөвлөж байна.

Хамгийн шилдэг MACD стратеги

MACD Индикаторуудыг Бодит Арилжаанд Ашиглах нь: Жишээнүүд

MACD-ийн нэг давуу тал нь түүний олон талт хэрэглээ юм. Анх хувьцааны зах зээлийн шинжилгээнд зориулж бүтээгдсэн боловч бусад зах зээл дээр ч үр дүнтэй болох нь батлагдсан. Орчин үеийн арилжаачид MACD-г валютын хослол, үнэт металл, эрчим хүч, хувьцаа, фьючерс болон криптовалютын арилжаанд идэвхтэй ашигладаг. Доор би S&P 500, алт, болон EURUSD дээрх арилжааны талаар өгүүлэх болно.

S&P 500

S&P 500 индексийн хувьд хамгийн ашигтай стратеги нь гистограммын байрлалыг харгалзан огтлолцлын үед арилжаа хийх юм. Хурдан MACD шугам доороос дээш огтлогдож, MACD гистограмм эерэг бүсэд шилжсэн үед худалдан авч, позицоо хадгална. Сигналын шугамын муруй дээрээс доош огтлогдож, MACD гистограмм сөрөг бүсэд шилжсэн үед зарна.

​

S&P 500-ийн дөрвөн цагийн чарт дээрх цэнхэр дугуй нь сигналын муруй MACD шугамыг доороос дээш огтолж, MACD гистограмм эерэг бүсэд шилжсэн мөчийг тэмдэглэж байна. Энэ нь лонг позиц нээх дохио юм. Бид MACD гистограммын эхний эерэг багана дээр (цэнхэр шугам) зах зээлд орно. Стоп лоссыг өмнөх ёроолын доор байрлуулна.

Өмнөх жишээнүүдийн адил зах зээлээс гарах мөч нь дараагийн багана өмнөхөөсөө доогуур үүсэх үед (ногоон дугуй) байх ёстой. Гэвч энэ тохиолдолд ашиг бага байсан байна (ногоон шугам).

Өөр нэг хувилбар нь нэмэлт нөхцөлийг ашиглах явдал бөгөөд энэ нь хурдан MACD шугамын налуу өөрчлөгдөх үед үйлчилнэ. Чарт дээр энэ дохио арай хожуу, ягаан дугуйгаар тэмдэглэсэн бүсэд гарч иржээ. Энэ мөчид бид позицоо хаах бөгөөд ингэснээр ашиг илүү их байх боломжтой болно.

Алт

Та алтыг S&P 500-ийн адил системээр арилжаалж болох ч нэг нөхцөлтэй. Ерөнхийдөө лонг позицууд нээх. Арилжааны түүхээс харахад огтлолцлын үед зарах нь үр ашиг багатай байдаг.

​

Цэнхэр зууван нь чарт дээрх хурдан улаан MACD шугам удаан шугамыг доороос дээш огтолж буй хэсгийг тэмдэглэсэн байна. MACD гистограмм эерэг бүс рүү шилжих мөчид (цэнхэр шугам) позицоо нээнэ. Улаан шугам нь хамгийн ойрын ёроолын доор байрлах стоп лоссын түвшинг тэмдэглэж байна.

Тренд хөгжиж байх үед MACD гистограммын үзүүлэлтүүд буурч байгаа боловч MACD муруй дээш чиглэлд хөдөлсөөр байна. Өмнөх жишээтэй адил бид хоёр дохиог зэрэг хүлээнэ. Энэ нь арай хожуу (ногоон зууван) тохиолдох бөгөөд муруй доош эргэж, өмнөхөөсөө нам багана үүсэх үед илэрчээ. Энэ мөчид бид зах зээлээс гарна (ногоон шугам).

Ам.Доллар

Ам.долларын хувьд MACD арилжааны стратегийн үр ашиг дунд зэрэг байдаг. Энэ нь ерөнхийдөө ашигтай байж чаддаг, гэхдээ тогтмол өндөр ашигт найдах хэрэггүй.

​

Өмнөх жишээнүүдийн адил бид шугамууд огтлолцож, MACD гистограмм эерэг бүс рүү шилжих үед (цэнхэр зууван) лонг позиц нээж (цэнхэр шугам), стоп захиалгыг ёроолын доор (улаан шугам) байрлуулна. Дараа нь гистограммын зэрэг бууралт болон MACD шугамын эргэлтийн шинж тэмдгийг илтгэх дохиог хүлээнэ. Энэ нь ногоон зууванд тохиолджээ Ногоон шугамын түвшинд ашиг авна.

Хамгийн Шилдэг MACD Тохиргоо

Ерөнхийд нь авч үзвэл хамгийн тохиромжтой MACD тохиргоо нь 12, 26, 9 байдаг. Эдгээр нь цагийн чартуудад хамгийн тохиромжтой. Гэхдээ ийм тохиргоо нь H1-д ойролцоо аливаа timeframe дээр сайн ажилладаг. Тийм учраас эдгээрийг бараг бүх терминал дээр анхдагчаар тохируулсан байдаг.

​

Эдгээр параметрүүдийн утга нь дараах байдалтай:

• 12 — хурдан EMA-ийн хугацаа;
• 26 — удаан EMA-ийн хугацаа;
• 9 — сигналын MA-ийн хугацаа.

Өдрийн Доторх MACD Тохиргоо

Өдрийн доторх арилжаанд M1-ээс H1 хүртэлх янз бүрийн чартуудыг ашиглаж болно. Бид дээр H1 болон түүнтэй төстэй timeframe-үүдийг авч үзсэн тул одоо скалпингийн тохиргоог авч үзье.

MACD индикаторын 1 минутын тохиргоо:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

M1 timeframe-д зориулсан эдгээр MACD индикаторын тохиргоог тусад нь эсвэл зэрэгцүүлэн ашиглаж болно, хэрэв таны арилжааны стратеги нэгэн зэрэг хэд хэдэн чарт ашиглахыг шаарддаг бол боломжтой. Эхний параметрийн хувилбар нь үнийн хэлбэлзэлд хамгийн мэдрэмтгий, харин сүүлийнх нь хамгийн бага мэдрэмтгий байдаг. Бүх гурван төрлийн тохиргоонд сигналын шугамыг тэгшлэх тохиргоо ордоггүйг анхаарна уу.

5 болон 15 минутын хувьд 21, 31, 1 гэсэн параметрүүдийг ашиглана. Харин хагас цагийн чарт дээр арилжаа хийхдээ стандарт 12, 26, 9 тохиргоог сонгох нь илүү тохиромжтой.

MT4 ба MT5-д зориулсан Хамгийн Шилдэг MACD Индикатор

MACD Color нь хамгийн шилдэг хувилбар гэж тооцогддог. Түүний гол давуу тал нь уншихад хялбар гистограммтай байх явдал юм. Анхдагчаар, баганууд эерэг бүсэд байх үед ногоон, сөрөг утгын бүсэд байх үед улаанаар өнгөлөгддөг.

MT4-т зориулсан MACD Color индикаторыг эндээс татах болдомжтой. MT5-д зоруилсан хувилбарыг энэ хуудсаас татаж аваарай.

Харин та автомат горимд арилжаа хийхийг туршиж үзэхийг хүсвэл MT4-д суурилагдсан MACD Sample Expert Advisor-ыг ашиглаж үзэхийг зөвлөж байна. Анхдагчаар энэ нь нэг болон дөрвөн цагийн timeframe дээр арилжаа хийхэд тохиромжтой параметрүүдийг агуулсан байдаг. Хэрэв та үүнийг өөр чартуудад (жишээ нь, долоо хоногийн чарт) тохируулахыг хүсвэл өөрчилж болно, анхан сурагчид ч гэсэн тохиргоог нь ойлгох боломжтой байдаг.

MACD Скринер

MACD моментум индикаторыг зөвхөн уламжлалт техникийн шинжилгээнд төдийгүй хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг сонгох хэрэгслийн нэг болгон ашиглаж болно. Тэгвэл арилжааны хэв маягаа сайжруулахын тулд зөв арилжааны хэрэгслийг хэрхэн олох вэ?

Та хувьцааны скринерүүдийг ашиглаж болно эдгээр нь үнэт цаасны талаарх мэдээллийг нэгтгэсэн аналитикийн платформууд юм. Тэдгээр нь хөрөнгийг олон арван параметрээр шүүх боломжийг олгодог. Ийм төрлийн хөтөлбөрүүдийн сайн жишээг “Хувьцааны Скринер — Дэлхийн Хувьцааны Зах Зээлийн Таны Хөтөч” нийтлэлээс олж болно.

Тэндээс та дараах түгээмэл мониторингийн платформуудыг олж харах болно:

1. Google Finance Stock Screener;
2. Finviz.com;
3. Screener.finance.yahoo.com;
4. Stock-Watcher.

Гэсэн хэдий ч эдгээр бүх үйлчилгээ нь нэг сул талтай бөгөөд энэ нь техникийн индикатораар шүүх боломжгүйд байдаг. Үүнийг хийж чаддаг хамгийн түгээмэл скринер бол tradingview.com юм. Түүний хамгийн том давуу тал нь зөвхөн хувьцаа төдийгүй криптовалют болон гадаад валютын зах зээл дээр ажиллах боломжтой явдал юм.

​

MACD индикатороор шүүхийн тулд шаардлагатай скринерыг сонгоод, хамгийн баруун талд байрлах гурван цэгтэй товчийг дарна.

​

Хайлтын талбарт MACD гэж бичээд гарч ирсэн нүднүүдийг чагтлана. Ингэснээр хүснэгтэд MACD-ийн параметрийн утга болон эдгээр индикаторын худалдах эсвэл худалдаж авах дохиог харуулсан хоёр шинэ багана нэмэгдэнэ. Tradingview скринерийн өөр нэг давуу тал нь дохиолол тохируулах боломж, шүүлтүүрийн урьдчилан тохируулсан загваруудын багц болон өөрийн гэсэн шүүлтүүр үүсгэх боломжууд юм.

www.investing.com портал дээр бас нэг сайн скринер байдаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн хувьцааны зах зээлд л ажилладаг.

​

Та үүнийг вэбсайтын үндсэн цэснээс олж болно. Үүний тулд “Tools” табыг хайж олоод “Stock Screener” холбоос дээр дарна.

​

Дараа нь нээгдэх цонхонд зүүн дээд буланд байгаа цэс рүү анхаарлаа хандуулаарай. “Technical indicators” хэсгийг сонгоод, дараа нь “MACD”-г дарж, баруун талын цонхонд байгаа анхдагч тохиргоог өөрийн параметрүүдээр солино. Жишээлбэл, би слайдеруудыг ашиглан үнэт цаасны үнийн саналын шүүлтүүрийн утгын хүрээг зааж өгсөн. Доорх цонхонд үйлчилгээ нь тухайн параметрүүдэд тохирсон хувьцаануудын жагсаалтыг харуулсан байдаг.

MACD vs. бусад Индикаторууд

Бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн нэгэн адил MACD нь өөрийн давуу болон сул талуудтай байдаг. Доор би үүнийг түгээмэл техникийн индикаторуудтай харьцуулж, давуу болон сул талыг нь тайлбарлаад, мөн индикаторуудыг хослуулах сэдвийг хөндөнө.

MACD vs. RSI

​

MACD нь хөдөлгөөнт дундажуудын зөрүүг харуулдаг бол RSI нь арай өөр зарчмаар ажилладаг. Энэ нь өнгөрсөн болон одоогийн үнийн хэлбэлзлийн тэгшлэсэн зөрүүг, өөрөөр хэлбэл хэт худалдан авагдсан болон хэт зарагдсан түвшинг харуулдаг. MACD нь урт хугацааны timeframe дээр сайн ажилладаг бол RSI нь богино хугацаанд илүү тохиромжтой байдаг.

Эдгээр хоёр хэрэгсэл нь ихэвчлэн бие биеэ нөхсөн мэдээлэл өгдөг тул зарим MACD арилжааны стратегид хамтад нь ашиглагддаг. MACD RSI моментум индикатор гэж хүртэл байдаг ба энэ нь миний таарч байсан хамгийн нарийвчлалтай скалпингийн хэрэгсэл юм. Үүнийг эндээс татаж авч болно.

Хэрэв та RSI-ийн талаар илүү ихийг мэдэж, MACD-тай хамтад нь хэрэглэхийг хүсвэл “RSI Relative Strength Index Indicator” нийтлэлийг уншихыг зөвлөж байна.

MACD vs. Stochastic

​

Stochastic индикатортой харьцуулахад MACD нь трендтэй санхүүгийн зах зээл дээр илүү хэрэгтэй гэж тооцогддог. Үүний зэрэгцээ оскиллятор нь зах зээл хажуугийн хөдөлгөөнтэй үед хамгийн сайн үр дүн үзүүлдэг. Үнэ ханшийн хөдөлгөөнөөс үл хамаарах илүү универсал арилжааны систем бий болгохын тулд MACD-г бусад техникийн индикаторуудтай, жишээлбэл Stochastic-тай, нэгэн зэрэг өөр өөр хугацаанд нэг timeframe дээр хослуулж ашиглаж болно, ингэснээр нэг хэрэгсэл нь нөгөөгийнхөө уншилтыг шүүдэг байна.

Stochastic-ийн талаар илүү ихийг “Stochastic Oscillator: Форекс Арилжаан Stochastic Индикаторыг Хэрхэн Ашиглах Вэ” өгүүллээс уншиж болно.

MACD-ийн Сул талууд & Шүүмжлэл

MACD-г төгс моментум индикатор гэж бодох нь гэнэн хэрэг юм. Бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн нэгэн адил үүнд хэд хэдэн сул талууд бий:

• Гүйцэтгэл нь хөрөнгийн төрлөөс болон зах зээлээс шалтгаалан өөр өөр байдаг. Үүнийг бид S&P 500, алт болон Ам.долларын жишээн дээрээс харсан.
• Хуурамч дохио бидний хүссэнээс илүү олон тохиолддог. Иймд MACD-г бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулан ашиглах нь хамгийн зөв.
• MACD нь дохио хоцрох шалтгаанаар бага timeframe дээр ашиглахад үр дүн муутай байдаг. Тиймээс скалпинг стратегид нэмэлт оскиллятор индикаторуудыг ашигладаг.
• MACD нь тренд дагагч моментум индикатор юм. Үүний хэт өндөр эсвэл хэт бага уншилт нь үргэлж ойрын эргэлтийг илтгэнэ гэсэн үг биш. Ийм дохиог авахын тулд оскилляторуудыг ашиглах нь дээр.

Мөн MACD-ийн сул талуудын талаар арилжаачид ингэж үздэг.

​

Дүгнэлт

MACD нь хэдэн арван жилийн өмнө бүтээгдсэн ч өнөөдөр ч тренд дагах стратегид ашиглах үед хангалттай найдвартай арилжааны дохио өгч чаддаг индикатор хэвээр байна. MACD нь урт хугацааны төлөвлөгөөнд, том timeframe дээр арилжаа хийх үед онцгой үр дүнтэй байдаг. Харин богино хугацааны арилжаагаар ашиг олдог арилжаачдын хувьд дохионы чанарт асуудал үүсэж болзошгүй байдаг.

Мөн MACD нь өөрийн индикатор (жишээ нь: MACD-RSI) болон MACD арилжааны стратеги боловсруулах түгээмэл үндэс болдог нь чухал. Би ийм стратегийн нэг болох SK-FX гэх өндөр нарийвчлалтай стратегийн талаар хоёр жилийн өмнө би бичиж байсан юм.

Ийм түгээмэл байдал нь MACD индикатор нь техникийн шинжилгээнд чухал үүрэгтэйг баталж, арилжааны урлагийг шинээр сурч байгаа хүн бүрийн заавал судлах ёстой хэрэгсэл болгодог. Хамгийн сайн үр дүнтэй суралцахын тулд би танд яг одоо терминал руу орж MACD-г өөрөө туршиж үзэхийг зөвлөж байна. Хэрэв та арилжааны замналаа дөнгөж эхэлж байгаа бол бүртгэлгүй демо дансанд арилжаа хийх нь алдагдлаас зайлсхийхэд тусална.

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance

GOOG бодит цагийн үнийн график