MACD 지표 가이드: 설명 및 최적 설정

2025.10.15 2025.08.22 MACD 지표란 무엇이고, 외환 트레이딩에서 어떻게 활용할 수 있나요?

미하일 히포프 (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/mikhail-hypov/

안녕하세요! 오늘은 주요 지표 중 하나인 MACD에 대해 알아볼 예정입니다. MACD 지표는 사용하기 간편하며, 성공적인 트레이딩 전략 중에는 MACD를 활용하는 경우가 많습니다. 이제 MACD를 활용하는 방법, MACD를 계산하고 해석하는 방법, MACD가 제공하는 시그널의 유형에 대해 살펴볼 것입니다. 글에서는 MACD 지표를 설정하고 활용하는 구체적인 방법을 확인할 수 있으며, 주식과 금속 시장에서의 실제 트레이딩 예시도 확인할 수 있습니다.

이 글은 다음 주제를 다룹니다.

주요 포인트
MACD 지표의 정의와 역사
MACD 공식 및 계산
MACD 활용 방법에 대한 이론
외환 트레이딩에서의 MACD 지표 전략
실제 트레이딩에서의 MACD 지표 활용 예시
최적의 MACD 설정
최고의 MT4/MT5용 MACD 지표
MACD 스크리너
MACD 및 다른 지표 비교
MACD의 한계와 비판
MACD 관련 자주 묻는 질문
요약

주요 포인트

MACD(이동평균 수렴/발산)는 제랄드 아펠(Gerald Appel)이 주식 시장에 사용할 목적으로 1979년에 개발한 지표입니다. MACD는 외환, 암호화폐 및 기타 시장에도 적합한 지표입니다. MACD는 2개의 지수이동평균 라인 간의 차이를 측정하여 컨버전스와 다이버전스가 발생하는 시점을 나타냅니다.
MACD 라인 = 지수이동평균(단기, 기간 12) - 지수이동평균(장기, 기간 26), 시그널 라인 = 단순이동평균(MACD 라인, 기간 9). 히스토그램이 라인 간의 차이를 보여 줍니다.
라인 크로스오버는 잠재적 반전에 대한 시그널입니다. MACD 라인이 시그널 라인을 상방으로 교차하면 강세 시그널이고, 하방으로 교차하면 약세 시그널입니다. 가격과 MACD 사이의 다이버전스는 추세 변화의 가능성을 시사합니다. 0 라인 크로스오버는 모멘텀 방향을 확인시켜 줍니다.
권장 설정: 마켓 노이즈를 줄이기 위해 1시간봉 이상은 12 ,26, 9로 설정, 1~15분봉은 21, 31, 1(또는 이와 비슷한 값)로 설정
MACD는 일반적으로 노이즈를 필터링하기 위해 RSI 및 볼린저 밴드 지표와 함께 사용됩니다. MACD는 정확도를 높이기 위해 다른 지표의 확인이 필요하지만, 추세 전략에 더 적합합니다.
MACD는 1~15분봉 차트에서 지연이 발생하여 시장이 보합세일 때 허위 시그널이 더 많이 발생합니다. 스캘핑에서는 덜 효과적이며 다른 지표의 확인이 필요합니다.

MACD 지표의 정의와 역사

MACD는 제랄드 아펠(Gerald Appel)이 주식 시장에 사용할 목적으로 1979년에 개발한 이동평균 수렴/발산 지표입니다. 하지만, 외환 및 기타 시장에서도 널리 사용됩니다.

MACD는 단기 및 장기 지수이동평균의 차이로 계산되며, 시그널 라인(단순이동평균)으로 평활화됩니다. MACD는 크로스오버, 과매수/과매도 상태, 다이버전스 등을 보여주며 추세와 반전을 포착하는 데 도움이 됩니다. MACD는 모든 자산에 적합하지만, 낮은 차트 주기에서는 시그널이 마켓 노이즈의 영향을 받을 수 있기 때문에 1시간봉 이상의 차트 주기에서 가장 효과적입니다.

MACD 공식 및 계산

MACD 라인은 단기 지수이동평균과 장기 지수이동평균의 차이를 계산해 시각적으로 표시합니다. 원래 버전에서는 하나의 곡선으로 표시되었지만, 최신 버전에서는 MACD 라인의 차이를 다이어그램으로 표시합니다.

MACD의 공식은 다음과 같습니다.

MACD 라인 = 지수이동평균(종가, FP) − 지수이동평균(종가, SP).

이때 각 항목은 다음을 의미합니다:

SP는 장기(슬로우) 지수이동평균 기간, FP는 단기(패스트) 지수이동평균 기간입니다.

시그널(슬로우) 라인은 MACD 라인의 단순이동평균입니다. 공식은 다음과 같습니다.

시그널 = 단순이동평균(MACD 라인, SLP)
SLP는 시그널 라인 기간입니다.

MACD 지표 엑셀 시트

수동으로 계산하기보다는 MACD 지표를 다운로드하고 즉시 기술적 분석을 수행하는 것이 훨씬 간편합니다.

또한 MACD 지표는 LiteFinance 온라인 터미널과 MT4에서 기본으로 제공됩니다.

다른 방법으로는 엑셀 표의 자동 계산 기능을 이용하는 것이 있습니다. 여기에서 MACD 템플릿을 다운로드하거나 온라인의 표를 사용하면 됩니다. 이전에 구글 스프레드시트를 사용해 본 적이 없다면 여기에서 볼린저 밴드 계산기를 예시로 사용 방법을 확인해 볼 수 있습니다.

계산기는 최대한 사용하기 편리하도록 준비했습니다.

계산을 위해서는 "B" 열(파란색 강조 표시)에 종가를 입력하고 기간(빨간색 강조 표시)을 입력해야 합니다. 분홍색 셀은 직접 입력해야 하며, 파란색 셀은 자동으로 입력되며 직접 수정해서는 안 됩니다. 정보를 제공하는 텍스트 셀은 노란색으로 표시되어 있습니다.

B 열은 임의의 숫자가 입력되어 있으며, 계산을 위해서는 직접 값을 변경해야 합니다.

가격 데이터 입력 필드는 70행이며, 더 필요하다면 마지막 행을 복사해 사용할 수 있습니다.

주의: "B" 열을 모두 입력할 필요는 없습니다. 하지만 정확한 계산을 위해서는 이동평균 기간의 최대치보다 최소 두 배 많은 셀을 입력해야 합니다. 예를 들어 장기 지수이동평균의 최대 기간이 24라면 정확한 계산을 위해 50셀 정도를 입력해야 합니다. 가격 값은 위에서부터 아래로 최신순으로 입력한다는 점에 유의해 주시기 바랍니다.

결과는 입력한 값에 따라 자동으로 계산되며 표의 오른쪽에 가격 차트와 함께 표시됩니다. 다이어그램은 입력한 마지막 30개 셀을 기준으로 하며, 다이어그램을 통해 트레이딩 터미널과 유사한 방식으로 분석을 수행할 수 있습니다.

MACD 활용 방법에 대한 이론

이제 MACD 지표에 대한 자세한 설명을 살펴보고 언제 컨버전스가 발생하는지를 알아보겠습니다. MACD는 라인의 다이버전스 및 교차, MACD 히스토그램의 위치 등 다양한 유형의 거래 시그널을 제공합니다. 이제 매매 시그널을 탐지하고 해석하는 방법에 대해 자세히 설명하도록 하겠습니다.

MACD 해석

먼저 차트와 차트의 MACD 시그널을 해석하는 방법을 확인해 보겠습니다. 대부분의 버전에서는 긴 이동평균과 짧은 이동평균 등 두 개의 곡선이 표시됩니다. 하나는 장기적인 시장 추세를 보여주고, 다른 하나는 시장의 현황을 보여주는 역할을 합니다.

과매수 및 과매도 상태인 두 곡선 사이에 약세 다이버전스가 발생하거나 강한 강세를 보이는 모습은 추세 반전 시그널입니다. 반대로 이동평균이 수렴하는 모습을 보이는 것은 가격이 균형을 이루고 있음을 의미하며, 이는 추세가 안정적일 때 흔히 확인할 수 있는 현상입니다.

차트에서 초록색 영역은 이동평균이 수렴하는 영역으로, 현재 추세의 강도를 보여주는 역할을 합니다.

파란색 영역은 곡선들이 발산하는 구간으로, 이는 과매도 상태를 의미합니다. 이러한 예측은 단기 조정 후의 급격한 상승 모멘텀으로 확인할 수 있습니다.

MACD 이동평균 크로스오버

패스트 MACD 라인은 가격 변동에 더 민감하며, 추세가 종료되면 시그널 라인과 교차합니다. 아래는 두 이동평균의 크로스오버 시그널을 확인하고 해석하는 방법입니다.

차트의 파란색 원은 MACD의 상승 반전 시그널입니다. 따라서 파란색 패스트 라인이 빨간색 시그널 라인을 상방 교차할 때 MACD는 상승하게 됩니다. 이때 반전 시그널은 약간의 시간이 지난 후에 나타납니다.

빨간색 원은 매도 시그널과 약세 반전의 시작을 나타내며, 패스트 MACD 라인은 시그널 곡선을 하방 교차하고 있습니다. 하락세는 이미 시작되었으며 지표는 0 라인을 향하고 있습니다.

시그널 라인 크로스오버

시그널 라인 크로스오버는 자주 발생하는 MACD 시그널로, MACD 크로스오버에는 두 가지 유형이 있습니다.

마이너스 영역에서 패스트 라인이 슬로우 라인을 상방 교차하는 것은 시장이 반전되고 MACD가 상승하면서 상승 추세가 시작될 가능성이 있음을 의미합니다.
패스트 곡선이 플러스 영역에서 슬로우 라인을 하방 교차하고 MACD가 마이너스로 향하는 경우에는 시장에서 매도 시그널이 우세해지기 시작하며, 이는 하락 반전이 가까워졌음을 알리는 신호가 됩니다.

이제 외환, 주식, 암호화폐 시장의 예시를 통해 다양한 크로스오버 유형을 살펴보겠습니다.

EURUSD 차트의 파란색 원은 파란색 패스트 MACD가 시그널 라인을 상방 돌파하는 순간을 표시한 것입니다. 예상대로 시그널이 발생하고 가격이 상승세로 전환된 것을 확인할 수 있습니다.

S&P 500 주봉 차트에서도 다른 강세 반전 시나리오를 확인할 수 있습니다. 파란색 원은 마이너스 영역에서 이동평균 라인이 교차하는 것을 표시한 것입니다.

MACD 라인이 시그널 라인과 교차할 때 상황을 적절히 해석하는 방법을 이해하기 위해 BTCUSD를 예시로 상승 반전의 초기 시그널과 유사한 트레이딩 시그널을 살펴보겠습니다. 파란색 원으로 표시된 영역에서는 패스트 라인과 슬로우 라인이 교차하는 모습을 명확하게 관찰할 수 있습니다. 해당 시점에 차트의 가격은 이미 하락하기 시작했습니다. MACD가 시그널 라인을 교차하는 것은 반전의 시작을 확인하는 역할을 합니다.

센터라인 크로스오버

센터라인 크로스오버는 두 라인이 플러스 또는 마이너스 영역으로 이동할 때 발생합니다. 패스트 라인이 슬로우 라인을 하방 교차하는 경우에는 강한 하락 움직임을 나타내는 신호이며, 이를 약세 크로스오버라고 합니다. 반대로 가격이 위로 움직이고 패스트 라인이 슬로우 라인을 상방 교차하는 경우에는 강한 상승 움직임을 나타내는 신호이며, 이를 강세 크로스오버라고 합니다.

EURUSD 차트의 파란색 원은 MACD가 센터라인을 교차하는 모습을 표시한 것입니다. 이러한 현상은 안정적인 추세 움직임이 전개되는 동안 발생하며 추세 시그널이 됩니다.

MACD 히스토그램

MACD 히스토그램은 지수이동평균의 상대적인 위치를 보여줍니다. 다시 말해 가격 값의 평균 변동치를 시각적으로 표현한 것입니다.

MACD 지표로 거래를 진행할 때는 0 라인 기준 막대의 위치를 고려해야 합니다. 막대가 0 위에 있는 경우에는 강세 추세를, 0 아래에 있는 경우에는 약세 추세를 의미합니다. 막대의 높이는 곡선 사이의 거래에 비례하며, 해당 영역의 과매도 또는 과매수 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

또한 힘의 균형이 어떻게 변화하고 있는지를 보여주는 기울기도 고려할 필요가 있습니다.

기울기가 플러스(상승): 매수세 강화
기울기가 마이너스(하강): 매도세 강화

위의 차트에서 색상이 지정된 영역은 MACD 히스토그램의 다양한 행동 패턴을 표시한 것입니다. 초록색 영역에서는 MACD 히스토그램과 가격 차트 모두에서 상승 추세를 관찰할 수 있습니다. 파란색 영역은 보합세처럼 보이지만 가격은 변동하고 있습니다. 다만 의미 있는 움직임으로 이어지기에는 강도가 충분하지 않습니다. 마지막으로 MACD 히스토그램의 빨간색 영역은 약세 추세가 강화되고 있음을 나타내며, 강한 하향 움직임을 확인할 수 있습니다.

다이버전스

다이버전스는 선행 시그널로 간주되며, 가격 차트와 지표 값의 극점을 연결하는 라인들의 강세 또는 약세 다이버전스를 보여줍니다. MACD의 경우에는 이동평균과 지표 히스토그램의 수치를 통해 다이버전스를 추적할 수 있습니다.

다이버전스에는 세 가지 유형이 있습니다.

일반(클래식): 다가오는 추세 반전을 나타냅니다.
히든: 현재 추세의 지속을 나타냅니다.
확장: 횡보세에서 일반적으로 발생하며 마지막 추세의 지속을 나타냅니다.

위의 그림에서는 세 가지 유형을 모두 확인할 수 있으며, 각 유형의 시그널을 기억하는 것이 중요합니다. 해당 시그널에 대한 자세한 내용은 MACD의 움직임과 기타 지표의 각 시그널 유형에 대한 상세 리뷰에 포함되어 있으며, 기사는 여기에서 기사를 확인할 수 있습니다.

모든 세 유형을 기억하기가 어렵다면 일반 다이버전스만이라도 기억할 것을 권장합니다. 일반 다이버전스만이 추세 반전 시그널이기 때문입니다! 다이버전스를 확인했지만 거래 시그널이 다른 경우에는 추세 지속을 나타내는 시그널일 가능성이 높습니다.

모든 유형의 다이버전스의 시그널에 대한 상세 설명은 “외환에서의 다이버전스 및 컨버전스: 의미와 적절한 사용 방법(Divergence and convergence on Forex: What it is and how to use it correctly)”에서 확인할 수 있습니다.

여기에서는 일반 다이버전스의 예시를 사용해 MACD 다이버전스 지표를 활용하는 방법을 간략하게 알려드리도록 하겠습니다.

위의 가격 차트에서 파란색 라인은 국지적 저점을 나타내며, 각 국지적 저점은 이전보다 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. MACD 차트에서는 파란색 라인으로 하단을 이어 보았습니다. 가격 차트에서 라인이 아래를 향하고 있고, MACD가 위로 이동하며, 시그널이 하락 추세 내에서 발생하고 있기에 약세 추세에서 강세 추세로 전환되는 강세 다이버전스라고 할 수 있습니다.

일반 약세 다이버전스에도 동일한 원리가 적용되기는 하지만, 고점에서 다이버전스가 발생해야 하며 강세 추세 내에서 시그널이 발생해야 합니다.

외환 트레이딩에서의 MACD 지표 전략

트레이더들은 다양한 MACD 전략을 활용합니다. 다음은 MACD 전략의 예시입니다.

MACD 크로스오버 시 매매: 이러한 전략은 추세 추종 전략으로, 패스트 지표 곡선이 시그널 라인을 교차하는 것은 새로운 추세가 시작되었음을 나타냅니다. 이는 성공적으로 시장에 진입할 수 있는 기회가 됩니다.
MACD 다이버전스 지표는 시장의 반전 지점을 높은 정확도로 예측할 수 있습니다. 가격 차트와 MACD 히스토그램의 극점의 다이버전스가 발생할 때 거래를 진행하면 거짓 시그널이 발생할 가능성이 적다는 장점이 있습니다.
시장 반전에 대비해 MACD의 극점을 확인: 이러한 전략은 MACD 히스토그램의 고점과 저점에서 추세가 반전된다는 사실에 기반한 것입니다. 추세가 반전되는 순간이 포지션을 개설하기에 가장 좋은 시점이라고 할 수 있습니다.
시장 진입 지점을 찾을 때 MACD를 추세 필터로 활용: 다른 지표의 시그널을 사용하고 있다면 이동평균 라인은 예측을 추가적으로 확인하는 역할을 할 수 있습니다.

초보자를 위한 MACD 전략

MACD 크로스오버 시 매매

외환에서 MACD를 활용하는 가장 간단한 방법은 추세를 추종하는 것으로, 추세 추종 전략은 트레이딩에 첫 발을 내딛는 초보자도 사용할 수 있습니다.

패스트 MACD 라인이 시그널 라인을 상방 돌파하고 MACD 히스토그램이 0 이상으로 상승해 플러스가 되는 경우 매수합니다.
패스트 MACD 라인이 시그널 라인을 하방 교차하고 지표 히스토그램이 0 이하로 하락해 마이너스가 되는 경우 매도합니다.

손절매는 가장 가까운 국지적 극점 바로 아래에 설정하도록 하겠습니다. 포지션은 지표 시그널에 따라 청산하거나 손절매 거리의 1~2배 지점에 익절매를 설정함으로써 청산할 수 있습니다.

이제 XAUUSD를 예시로 해당 전략을 살펴보겠습니다.

파란색 원에서는 빨간색 패스트 곡선이 보라색 슬로우 라인을 상방 교차하는 것을 확인할 수 있으며, MACD 히스토그램은 교차 직후 플러스 영역으로 이동했습니다. 두 시그널이 모두 발생하는 경우에는 캔들의 종가(파란색 라인)에 매수 포지션을 개설해 볼 수 있습니다. 손절매는 이전의 국지적 저점 바로 아래에 설정합니다.

MACD 히스토그램이 상승하는 한 강세 추세의 강도를 확신할 수 있습니다. 빨간색 원에서는 막대의 높이가 이전보다 낮아진 것을 확인할 수 있습니다. 이는 매수 활동이 감소했음을 나타냅니다.

또한 앞서 언급했던 MACD의 또 다른 시그널, 두 이동평균의 다이버전스를 확인할 수 있습니다. 이는 과매수 상태와 잠재적인 추세 반전을 나타냅니다. 따라서 캔들이 초록색 라인 수준에서 마감되는 경우에는 추세가 하락 반전될 가능성이 있으므로 이익을 실현하는 것이 좋습니다.

리스크 관리 규칙에 따라 포지션 개설 가격에서 손절매 지점까지의 거리의 1~2배 지점에 익절매를 설정함으로써 포지션을 청산하는 방법도 있습니다.

시장의 전환점 예측

이는 상대적으로 복잡한 MACD 지표 전략으로, 일반 다이버전스 시그널을 기반으로 합니다.

가격 차트에 상승 추세가 존재하며 국지적 고점이 계속해서 높아지는 경우: 이 경우에는 MACD 라인이 상승하지 않으며, 대신 MACD 히스토그램을 확인해 볼 수 있습니다. 이는 가격이 관성에 의해 계속 상승하고 있기는 하지만, 강세 추세는 이미 힘을 잃었다는 것을 의미합니다.
국지적 저점이 계속해서 하락하지만 MACD 곡선(또는 MACD 히스토그램)이 더 이상 낮아지지 않는 경우: 이는 약세 추세가 거의 종료되었음을 의미합니다.

첫 번째 경우에는 시장 반전 전에 약세 다이버전스가 발생하게 됩니다. MACD 라인이 0 라인을 넘어서는 경우에는 매도 포지션으로 시장에 진입해 볼 수 있습니다. 한편 두 번째 경우에는 강세 다이버전스가 발생하게 되며, 이 경우에는 매수 포지션을 개설해 볼 수 있습니다.

위의 BTCUSD 차트에서는 파란색 라인으로 약세 다이버전스를 확인할 수 있습니다.

주의: 하락세에서는 저점을 비교해야 하며, 상승세에서는 고점을 비교해야 합니다.

다이어그램에 초록색 막대가 처음으로 나타나는 순간이 진입 시점이 됩니다. 캔들 종가에 매수 포지션을 개설합니다(파란색 수평선). 손절매는 이전 저점 바로 아래에 설정합니다. 포지션은 손절매 거리의 2배 지점에 익절매를 설정해 청산할 수 있습니다(초록색 라인).

S&P 500 지수를 예시로 다른 거래 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 약세 다이버전스는 패스트 MACD 라인과 가격 고점을 기준으로 판단합니다. 그림에서 확인할 수 있듯이 가격의 고점은 계속해서 상승하는 반면 MACD 차트는 하락하고 있으며, 이는 상승 움직임이 거의 종료되었음을 나타냅니다.

차트가 마이너스 영역에 진입하면 포지션을 개설합니다(파란색 수평선). 손절매는 고점 바로 위에 설정합니다. 이후 다음 빨간색 막대가 이전보다 약간 낮아질 때 포지션을 청산합니다(초록색 라인).

시장 반전 예측

극값을 통해 거래를 진행할 때 MACD를 오실레이터로 활용하는 것은 트레이더 사이에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다. 이러한 전략은 다음과 같은 규칙을 기반으로 합니다.

히스토그램에서 두 이동평균이 플러스로 바뀌면서 높은 값을 기록하고 이전보다 막대의 높이가 낮아지는 경우 매도합니다.
MACD 히스토그램이 높은 마이너스 값을 기록하고 이전보다 막대 높이가 낮아지는 경우 매수합니다.

손절매 설정 규칙은 이전의 예시들과 동일합니다. MACD 히스토그램이 반대 방향으로 움직이기 시작하면 포지션을 청산하세요.

EURJPY 차트의 파란색 원은 히스토그램이 최고치에 도달하는 순간을 표시한 것이며, 이후 히스토그램은 하락하기 시작합니다. 처음으로 이전보다 높이가 낮은 막대가 형성되는 경우 매도 포지션을 개설하세요(파란색 라인). 손절매는 이전 고점 바로 위에 설정하세요(빨간색 라인).

다음으로는 MACD 히스토그램의 움직임을 면밀히 모니터링해야 하며, 가격이 하락함에 따라 MACD 히스토그램이 마이너스 영역으로 이동하고 새로운 저점이 형성되었습니다(빨간색 원). 포지션은 빨간색 막대가 더 낮아지는 경우 청산해야 합니다(초록색 라인).

거래 탐색 시 MACD를 추세 필터로서 활용

기본 규칙 중 하나는 시장 추세에 따라 거래하는 것입니다. MACD는 안정적이고 강한 추세를 파악하는 데 유용하며, 다음과 같이 시장 추세를 쉽게 파악할 수 있습니다.

거래하려는 차트 주기를 선택합니다.
거래하려는 차트 주기보다 1~2단계 높은 주기의 차트를 엽니다. 예를 들어 4시간봉 차트에서 거래를 진행하려는 경우 일봉 차트를 엽니다.
MACD 히스토그램이 플러스 영역에 있는 경우에는 상승 추세를 보일 수 있으며, 이때는 매수 포지션만 개설해야 합니다. 반대로 히스토그램이 마이너스 방향으로 움직이는 경우에는 매도 포지션을 개설하세요.

이제 EURUSD 일봉 차트에서 강한 장기 추세를 식별해 보겠습니다. 파란색 영역에서는 MACD 히스토그램이 상승하는 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 해당 기간 동안에는 매수 포지션을 우선으로 해야 합니다. 한편 빨간색 영역에서는 MACD 히스토그램이 하락하는 것을 확인할 수 있습니다. 더 짧은 차트 주기에서 MACD 히스토그램이 마이너스 방향으로 전환되는 경우에는 매도 포지션만 개설하는 것이 좋습니다.

최선의 MACD 전략

실제 트레이딩에서의 MACD 지표 활용 예시

MACD의 장점 중 하나는 유연성입니다. MACD는 원래 주식 시장 분석을 위해 개발된 지표이지만, 다른 시장에서도 효과적이라는 사실이 증명되었습니다. 현재 트레이더들은 통화쌍, 귀금속, 에너지, 주식, 선물, 암호화폐를 거래하는 데 MACD를 사용하고 있습니다. 아래는 S&P 500, 금, EURUSD 거래 시의 MACD 지표 활용 예시입니다.

S&P 500

S&P 500 지수에서 가장 수익성이 높은 전략은 히스토그램의 위치를 고려하면서 라인 교차 시 거래를 진행하는 것입니다. 패스트 MACD 라인이 슬로우 MACD 라인을 상방 교차하고 MACD 히스토그램이 플러스 영역으로 이동하면 포지션을 개설하고 유지하세요. 반대로 MACD 라인이 시그널 라인을 하방 교차하고 MACD 히스토그램이 마이너스 영역으로 이동하면 매도하세요.

S&P 500 4시간봉 차트의 파란색 원은 시그널 곡선이 MACD 라인을 상방 교차하고 MACD 히스토그램이 플러스 영역으로 이동하는 순간을 나타낸 것입니다. 이는 매수 포지션을 개설하라는 시그널입니다. MACD 히스토그램에 첫 번째 플러스 막대에서 시장에 진입하세요(파란색 라인). 손절매는 이전 저점 아래에 설정해야 합니다.

이전의 예시들과 유사하게 다음 막대가 이전 막대보다 낮아지는 순간에 포지션을 청산해야 합니다(초록색 원). 다만 이 경우에는 높은 수익을 올리지 못할 것입니다(초록색 라인).

다른 방법으로는 패스트 MACD 라인의 기울기를 고려하는 방법이 있습니다. 차트의 보라색 원 영역에서는 시그널이 약간 늦게 나타난 것을 확인할 수 있습니다. 이때 포지션을 청산한다면 훨씬 더 높은 수익을 올릴 수 있습니다.

금

금도 S&P 500과 동일한 전략으로 거래가 가능하지만, 금의 경우에는 포지션 유지 기간이 매우 길다는 차이가 있습니다. 금의 경우에는 크로스오버 시 매도 전략이 효과적이지 않기 때문입니다.

차트의 파란색 타원은 빨간색 MACD 라인이 슬로우 라인을 상방 교차하는 영역을 나타냅니다. MACD 히스토그램이 플러스 영역으로 이동하는 경우 포지션을 개설하세요(파란색 라인). 빨간색 라인은 가장 가까운 저점 바로 아래에 설정한 손절매 지점을 나타냅니다.

추세가 전개되는 동안 MACD 히스토그램은 하락하지만, MACD 곡선은 계속해서 상승하고 있습니다. 이전의 예시들과 마찬가지로 두 개의 시그널이 나타날 때까지 대기해야 합니다. 시간이 지난 후 초록색 타원에서 곡선이 하향 반전되고 이전보다 낮은 막대가 형성되면서 시그널이 발생한 것을 확인할 수 있습니다. 이 경우 포지션을 청산하세요(초록색 라인).

미국 달러

미국 달러의 경우 MACD 트레이딩 전략의 효과성은 중간 정도입니다. 수익성이 없는 전략은 아니지만 지속적으로 높은 수익을 기대하기는 어렵습니다.

이전의 예시들과 마찬가지로 곡선이 교차하고 MACD 히스토그램이 플러스 영역으로 이동(파란색 타원)하는 경우 매수 포지션을 개설(파란색 라인)하고 저점 아래에 손절매를 설정하세요(빨간색 라인). 그다음에는 히스토그램이 하락하고 MACD 라인의 반전 신호가 나타날 때까지 대기하세요. 초록색 타원에서 이러한 시그널이 발생한 것을 확인할 수 있으며, 이 경우에는 초록색 라인에서 이익을 실현해야 합니다.

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최적의 MACD 설정

일반적으로 간주되는 최적의 MACD 설정은 12, 26, 9입니다. 해당 설정은 시간봉 차트에 적합하며, 1시간봉에 근접한 차트 주기라면 어느 차트 주기든 효과적입니다. 거의 모든 터미널에서는 해당 설정이 기본값으로 설정되어 있습니다.

이때 각 파라미터가 의미하는 것은 다음과 같습니다.

12: 단기(패스트) 지수이동평균 기간
26: 장기(슬로우) 지수이동평균 기간
9: 시그널 이동평균 기간

장중 전략을 위한 MACD 설정

데이 트레이딩에는 1분봉부터 1시간봉까지 다양한 차트 주기를 사용할 수 있습니다. 1시간봉과 1시간봉에 가까운 차트 주기에 대해서는 위에서 다루었으므로 이제 스캘핑을 위한 설정을 확인해 보겠습니다.

1분봉 차트를 위한 MACD 지표 설정:

13, 21, 1
21, 34, 1
31, 144, 1

해당 설정은 별도로 적용하거나, 트레이딩 전략에서 여러 차트를 동시에 사용하는 경우에는 함께 적용이 가능합니다. 첫 번째 설정은 가격 변동에 대한 민감도가 가장 높으며, 마지막 설정은 민감도가 가장 낮습니다. 다만 세 설정 모두 시그널 라인 평탄화 기능은 포함되어 있지 않다는 점에 유의해 주시기 바랍니다.

5분봉과 15분봉에는 21, 31, 1을 사용하세요. 30분봉에는 12, 26, 9의 표준 설정을 선택하는 것이 좋습니다.

최고의 MT4/MT5용 MACD 지표

가장 효과적이라고 간주되는 지표는 MACD Color입니다. MACD Color의 주요 장점은 히스토그램을 확인하기가 쉽다는 것입니다. 기본적으로 막대는 플러스 영역에 있는 경우 초록색으로, 마이너스 영역에 있는 경우 빨간색으로 표시됩니다.

MT4용 MACD Color 지표는 여기에서 다운로드할 수 있으며, MT5용 버전은 이 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

자동 모드로 거래를 진행하고 싶은 경우에는 MT4에서 기본으로 제공하는 MACD 샘플 전문 어드바이저를 확인해 볼 것을 권장합니다. 해당 전문 어드바이저는 기본적으로 1시간봉과 4시간봉에 파라미터가 최적화되어 있으며, 주봉 차트 등 다른 차트 주기를 위해 설정을 변경하고 싶은 경우에는 초보자도 쉽게 설정을 변경할 수 있습니다.

MACD 스크리너

MACD 모멘텀 지표는 일반적인 기술적 분석뿐만 아니라 투자 자산을 선정하기 위한 도구로도 활용할 수 있습니다. 여러분의 거래 스타일에 맞는 거래 상품을 찾는 방법이 궁금하신가요?

거래 상품을 찾을 때는 자산에 대한 정보를 수집하는 분석 플랫폼인 주식 스크리너를 활용해 볼 수 있습니다.

다음은 주요 모니터링 플랫폼입니다.

하지만 이러한 서비스는 한 가지 단점이 있습니다. 바로 기술적 지표로는 필터링이 불가능하다는 것입니다. 기술적 지표로 필터링이 가능한 주요 스크리너로는 트레이딩뷰가 있습니다. 트레이딩뷰의 장점은 주식뿐만 아니라 암호화폐와 외환시장도 지원한다는 것입니다.

MACD 지표로 자산을 필터링하기 위해서는 필요한 스크리너를 선택하고 가장 오른쪽의 점 3개 버튼을 클릭하세요.

검색 창에 "MACD"를 입력하고 표시되는 박스를 체크하면 표에 MACD 파라미터 값과 매수 또는 매도 시그널을 표시하는 두 개의 열이 추가됩니다. 알람을 설정할 수 있고, 필터링을 위한 사전 구성 템플릿 세트가 제공되며, 직접 필터를 생성할 수 있다는 것도 트레이딩뷰 스크리너의 장점입니다.

인베스팅닷컴도 성능이 좋은 스크리너를 제공하고 있지만, 인베스팅닷컴의 스크리너는 주식 시장에서만 사용할 수 있습니다.

스크리너는 웹사이트의 메인 메뉴에서 찾을 수 있습니다. 스크리너를 사용하려면 "도구(Tools)" 탭에서 "주식 스크리너(Stock Screener)" 링크를 클릭하면 됩니다.

링크를 클릭해 창이 열리면 왼쪽 위 코너의 메뉴에서 "기술적 지표(Technical indicators)" > "MACD"를 선택한 후 오른쪽 창에서 원하는 파라미터로 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 슬라이더를 사용해 주가 범위를 지정할 수 있습니다. 파라미터와 일치하는 주식은 아래쪽 창에 표시됩니다.

MACD 및 다른 지표 비교

다른 기술적 분석 도구와 마찬가지로 MACD에도 장단점이 존재합니다. 아래에서는 MACD를 다른 주요 기술적 지표와 비교하고, 장단점을 설명한 후, 지표를 결합하는 방법에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다.

MACD 및 RSI 비교

RSI는 이동평균의 차이를 보여주는 MACD와 약간 원리가 다릅니다. RSI는 과거와 현재의 가격 변동치의 차이를 평탄화한 결과를 보여주거나, 단순히 과매수 및 과매도 수준을 나타냅니다. MACD는 장기 차트 주기에 적합한 반면, RSI는 단기 차트 주기에 적합합니다.

MACD와 RSI는 상호 보완적인 정보를 제공하는 경우가 많으므로 일부 MACD 트레이딩 전략에서는 함께 사용합니다. 특히 MACD RSI 모멘텀 지표라는 것도 존재하며, 해당 지표는 개인적으로 가장 정확도가 높은 스캘핑 지표라고 생각합니다. MACD RSI 모멘텀 지표는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

RSI 지표와 RSI를 MACD와 함께 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보고 싶다면 "RSI 상대 강도 지수 지표(RSI Relative Strength Index Indicator)"를 확인해 볼 것을 권장합니다.

MACD 및 스토캐스틱 비교

추세장에서는 스토캐스틱보다 MACD가 효과적인 반면, 스토캐스틱은 시장이 횡보할 때 가장 뛰어난 성능을 발휘합니다. 가격 움직임에 대한 의존도가 높지 않은 범용적인 트레이딩 전략을 위해서는 동일한 차트 주기에서 서로 다른 기간에 MACD와 스토캐스틱 등의 기술적 지표를 결합해 볼 수 있으며, 두 지표는 서로의 시그널을 검증하는 역할을 할 수 있습니다.

스토캐스틱에 대해서는 "스토캐스틱 오실레이터: 종합 가이드, 최적 설정, 트레이딩 전략"에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

MACD의 한계와 비판

MACD는 완벽한 모멘텀 지표가 아니며, 다른 기술적 분석 도구와 마찬가지로 여러 한계가 존재합니다.

자산과 시장에 따른 성능 차이: S&P 500, 금, 미국 달러의 예시에서 성능 차이를 확인할 수 있었습니다.
허위 시그널이 자주 발생: 따라서 MACD는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
시그널 후행으로 인해 단기 차트 주기에서 비효율적: 따라서 스캘핑 전략에는 추가적인 오실레이터 지표를 사용하는 것이 좋습니다.
추세 추종 모멘텀 지표: MACD가 극단적인 수치를 보인다고 해서 반드시 반전이 임박했다는 의미는 아닙니다. 반전 시그널을 확인하려면 오실레이터를 사용하는 것이 낫습니다.

다음은 트레이더들이 생각하는 MACD의 한계입니다.

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요약

MACD는 수십 년 전에 개발된 지표이지만, 추세 전략에서는 여전히 신뢰도가 높은 거래 시그널을 제공할 수 있습니다. 특히 장기 차트 주기에서 장기간 거래를 진행하는 경우에는 MACD가 매우 효과적입니다. 한편 단기 포지션을 통해 수익을 창출하려는 경우에는 허위 시그널로 인한 문제를 겪게 될 수 있습니다.

MACD는 기술적 분석에서 중요한 역할을 하며, 트레이딩을 마스터하려는 사람이라면 누구나 MACD에 대해 공부할 필요가 있습니다. 최고의 학습 효율을 위해서는 지금 터미널에서 MACD를 직접 테스트해 볼 것을 추천합니다. 이제 막 트레이딩을 시작했다면 회원가입 없이도 데모 계좌로 손실 위험 없이 거래를 진행해 볼 수 있습니다!

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