Indikator Volume-Weighted Average Price (VWAP) merupakan alternatif yang bagus kepada standard moving averages. Walaupun moving averages adalah popular dan digunakan secara meluas, serta menjadi asas kepada banyak platform dagangan dan indikator seperti Bollinger Bands, ia mempunyai beberapa kekurangan. Moving averages mengira harga purata berdasarkan timeframe tetapi tidak mengambil kira volume dagangan, yang boleh mengurangkan ketepatannya.
Keperluan untuk meningkatkan ketepatan analisis telah membawa kepada pembangunan alternatif seperti exponential dan weighted averages (LWMA, WMA). Artikel ini mengkaji definisi VWAP, kelebihan dan kekurangannya, serta aplikasinya dalam perdagangan.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
Isi penting
- Indikator VWAP atau Volume-Weighted Average Price digunakan untuk mengira harga purata wajaran aset, dengan mengambil kira volume dagangan.
- Indikator ini membantu menentukan trend dan mengenal pasti paras support dan resistance.
- Kelebihan indikator ini termasuk pertimbangan volume dagangan dan kaitannya dengan data "real-time".
- Antara kelemahan penunjuk ini adalah kecenderungannya untuk "lag" dan mungkin memberikan isyarat palsu semasa pasaran mendatar.
- Untuk memahami cara menggunakan indikator VWAP, trader boleh memberi tumpuan kepada sisihan harga daripada garisan indikator untuk membuka dan menutup dagangan.
Apakah VWAP, Volume Weighted Average Price: Definisi
Sebelum menerangkan definisi indikator Volume Weighted Average Price (VWAP), mari kita lihat kembali apa itu Moving Average.
Moving average ialah ukuran statistik yang memperoleh nilai purata harga pasaran hari tertentu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mencari purata harga dua belas minggu untuk saham, mereka akan menambah harga saham untuk setiap hari perdagangan sepanjang dua belas minggu lalu dan kemudian membahagikan angka itu dengan dua belas. Nombor yang terhasil ialah purata dua belas minggu saham. Ia berguna untuk melicinkan titik data dan boleh memberikan cerapan tentang aliran keseluruhan. Sebagai contoh, jika harga saham secara konsisten melebihi purata harganya, ia mungkin berada dalam aliran menaik. Sebaliknya, jika harga biasa saham secara konsisten di bawah purata pergerakannya, ia mungkin berada dalam aliran menurun. Ia juga boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan. Terdapat pelbagai jenis moving average, salah satu indicator yang paling biasa ialah Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Moving Average Convergence/Divergence (MACD).
Definisi Indicator VWAP
Volume-weighted average price (VWAP) ialah pengiraan yang menunjukkan purata kos saham dalam tempoh tertentu, diukur dengan jumlahnya. Dalam erti kata lain, ia memberitahu anda berapa kos untuk membeli keseluruhan aset jika anda membelinya dalam kepingan kecil sepanjang hari perdagangan. Indikator perdagangan VWAP boleh digunakan pada sebarang jangka masa (timeframes), tetapi ia paling biasa digunakan pada carta harga urusniaga harian.
Pengiraan Indikator VWAP & Formula
Untuk mengira VWAP, anda hanya perlu mendarabkan harga setiap perdagangan dengan jumlahnya, dan kemudian membahagikan jumlah itu dengan jumlah perdagangan. Berikut ialah formula VWAP:
Mari kita lihat dengan lebih dekat setiap komponen formula.
- Harga bermaksud harga purata aset dalam tempoh tertentu. Dalam pengiraan, anda boleh menemui tiga jenis harga purata yang berbeza:
Harga Median - (Tinggi + Rendah) / 2
Harga Typical - (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3
Harga berwajaran - (Tinggi + Rendah + Buka + Tutup) / 4
- Jumlah perdagangan mewakili bilangan unit yang didagangkan dalam tempoh tersebut.
- Jumlah atau Jumlah Kumulatif ialah jumlah bilangan unit yang didagangkan sepanjang tempoh.
VWAP ialah indikator yang sedikit lambat memberi isyarat, yang bermaksud ia berdasarkan data masa lalu. Oleh itu, ia boleh digunakan sebagai ukuran likuiditi atau untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. Lebih-lebih lagi, adalah penting untuk diingatkan bahawa indikator yang lambat ini mungkin tidak memberikan maklumat yang sangat tepat tentang prestasi harga masa hadapan sesuatu aset. Oleh itu, adalah sesuai untuk menggunakannya bersama dengan alat teknikal lain.
Untuk menggambarkan cara VWAP berfungsi, mari kita pertimbangkan contoh berikut.
Contoh anda ingin membuat pengiraan VWAP untuk saham dalam tempoh sehari. Langkah pertama ialah mengira harga dan jumlah bagi setiap trading. Jadual di bawah menunjukkan nilai ini:
| Masa | Jumlah (saham) | Harga Typical | Harga Berwajaran |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 100 | $50 | $5000 |
| 09:45 | 200 | $49 | $9800 |
| 11:00 | 300 | $48.50 | $14,550 |
| 12:30 | 400 | $47.75 | $19,100 |
| 14:15 | 500 | $46.50 | $23,250 |
Langkah seterusnya ialah jumlahkan harga wajaran dan jumlah untuk semua perdagangan. Ini memberikan kita 1500 saham yang diperdagangkan pada harga wajaran $71,700.
Akhir sekali, perlu untuk membahagikan jumlah harga wajaran dengan jumlah perdagangan untuk mendapatkan VWAP:
VWAP = 71700 / 1500 = $47.8
Walau bagaimanapun, mengira VWAP secara manual boleh menjadi agak membosankan, terutamanya jika anda cuba melakukannya pada sejumlah besar aset. Nasib baik, kebanyakan pakej perisian carta akan mempunyai indikator VWAP terbina di dalam, jadi anda tidak perlu mengiranya sendiri
Cara mengira VWAP indicator dalam Excel
Pengiraan VWAP dalam Excel adalah perlu untuk menyemak ketepatan nilai indikator pada carta. Contohnya, jika anda memuat turun versi VWAP dari sumber yang tidak diketahui dan tidak memahami kod tersebut. Buat pengiraan dalam Excel dan bandingkan nilainya dengan nilai sebenar:
- Muat turun harga daripada MT4. "Perkhidmatan/Arkib Sebut harga". Dalam tetingkap yang terbuka, pilih pasangan mata wang dan jangka masa yang diperlukan.
- Klik "Eksport" dan simpan fail dalam format CSV.
- Buka fail dalam Excel dan ubah. Data yang dimuat naik ialah satu lajur nombor yang dipisahkan dengan koma. Setiap baris sepadan dengan tarikh.
Saya akan menggunakan Harga Median untuk pengiraan, jadi saya hanya memerlukan dua jenis harga Tinggi/Rendah dan jumlah. Ianya boleh untuk menukar data dalam fail sumber menggunakan fungsi KIRI dan KANAN. Jangan lupa untuk menukar data kepada nombor jika segitiga hijau muncul di sudut sel. Gantikan juga pemisah "titik" dengan "koma".
Kira pengangka bagi pecahan dalam lajur F. Darab purata harga tinggi dan rendah dengan jumlah. Regangkan sel.
F2: =(C2+D2)/2*E2
Kira VWAP dengan tempoh 12:
G13=F13/E13
Tempoh 12 bermakna data dikira berdasarkan candlestick 12 terakhir (sel). Oleh itu, masukkan formula hanya dalam baris ke-12 G13.
Anda boleh memuat turun templat melalui pautan ini.
Bagaimanakah cara menggunakan VWAP
Sekarang setelah kita mengetahui kaedah biasa untuk mengira VWAP, mari kita lihat beberapa cara ia boleh digunakan.
Mengira likuiditi
Memandangkan VWAP mengambil kira kedua-dua harga dan jumlah setiap perdagangan, ia biasanya digunakan sebagai ukuran likuiditi aset. Apabila VWAP hampir dengan harga semasa, ini bermakna terdapat likuiditi yang tinggi (iaitu, banyak aktiviti perdagangan). Sebaliknya, apabila VWAP jauh daripada harga semasa, ia menunjukkan likuiditi yang rendah.
Tahap sokongan dan rintangan
Satu lagi kegunaan biasa untuk VWAP adalah untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. Ini ialah harga yang berkemungkinan terdapat kemasukan aktiviti membeli atau menjual, yang boleh menyebabkan harga bertukar arah.
Satu cara untuk menggunakan VWAP untuk mengenal pasti tahap ini adalah dengan mencari tempoh di mana harga didagangkan di atas atau di bawah VWAP. Apabila harga berada di atas VWAP, ia menunjukkan bahawa terdapat tekanan beli yang kuat. Begitu juga, apabila harga di bawah VWAP, ia menunjukkan bahawa terdapat tekanan jual yang ketara.
Satu lagi cara untuk menggunakan VWAP untuk mencari tahap sokongan dan rintangan adalah dengan mencari deviation. Ini berlaku apabila harga menyimpang dengan ketara daripada VWAP. Sebagai contoh, jika saham telah didagangkan pada VWAP sebanyak $50 untuk kebanyakan hari tetapi tiba-tiba melonjak sehingga $60, ini boleh menjadi petunjuk bahawa terdapat tekanan beli yang kuat dan saham mungkin akan terus bergerak lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga menjunam daripada $50 kepada $40, ini boleh menjadi petanda bahawa saham akan terus jatuh.
Walaupun VWAP boleh menjadi penunjuk yang berguna, adalah penting untuk diingat bahawa ia tidak sentiasa meramalkan pergerakan harga masa hadapan dengan tepat. Oleh itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perkara yang berlaku di pasaran adalah dicadangkan untuk menggunakannya dengan alat teknikal lain, seperti Bollinger bands, Relative Strength Index (RSI), dan lain - lain.
Strategi Perdagangan VWAP
Mari kita lihat beberapa strategi perdagangan yang menggunakan indikator Volume Weighted Average Price.
Perdagangan harian
Indikator VWAP boleh digunakan dalam perdagangan harian untuk mengenal pasti isyarat beli dan jual. Jika aset itu didagangkan melalui VWAP, sesetengah pedagang mungkin mentafsirkannya sebagai petanda baik untuk menjual. Sebaliknya, jika harga aset didagangkan di bawah VWAP, ia boleh menjadi harga yang baik untuk dibeli.
Perdagangan berpasangan
Ini melibatkan mengambil posisi beli dalam saham yang berdagang di bawah VWAP dan pada masa yang sama mengambil posisi jual dalam saham lain yang berdagang di atas VWAP. Idea di sebalik strategi ini ialah kedua-dua saham itu akhirnya akan menumpu ke arah VWAP masing-masing.
Trailing stop
Strategi ini bermakna bahawa pedagang akan membeli atau menjual apabila harga bergerak peratusan tertentu di atas atau di bawah VWAP. Sebagai contoh, pelabur mungkin menetapkan trailing stop tambah atau tolak lima peratus.
Pembetulan VWAP
Ia adalah cara yang mudah tetapi berkesan untuk berdagang menggunakan indikator VWAP. Teknik ini adalah berdasarkan selepas saham telah membuat pergerakan yang besar, ia selalunya akan mencapai semula ke VWAP sebelum meneruskan aliran asalnya. Untuk berdagang strategi VWAP ini, trader perlu mengenal pasti saham yang telah membuat pergerakan besar terlebih dahulu. Kemudian perlu untuk mengira harga purata wajaran jumlah dan tunggu sehingga saham kembali ke tahap ini. Sebaik sahaja ia berlaku, seorang pedagang akan memasuki posisi beli atau jual, bergantung pada arah pergerakan asal. Tahap kerugian untuk strategi pembetulan ini harus diletakkan tepat di bawah atau di atas VWAP, bergantung pada kedudukan.
Jalur VWAP
Satu lagi cara untuk berdagang dengan indikator Volume Weighted Average Price (VWAP) adalah dengan menggunakan jalur VWAP. Ini melibatkan lukisan jalur di sekeliling indikator dan menunggu harga bergerak ke arah jalur atas atau bawah. Lebar jalur boleh berdasarkan beberapa faktor berbeza, tetapi tetapan biasa ialah menggunakan tambah atau tolak dua sisihan piawai (standard deviation). Ini akan mewujudkan jalur yang agak lebar yang akan menangkap kebanyakan tindakan harga. Sebaik sahaja harga mencapai jalur atas atau bawah, pedagang kemudian akan memasuki posisi beli atau jual, bergantung pada arah pergerakan. Tahap kerugian untuk strategi ini harus diletakkan di luar jalur VWAP
Tahap Sokongan dan Rintangan dengan VWAP
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, indikator Volume Weighted Average Price (VWAP) boleh digunakan sebagai tahap sokongan dan rintangan. Dengan mengambil harga purata saham dalam satu tempoh masa, alat ini boleh dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kemasukan dan keluar yang berpotensi. Sebagai contoh, jika harga aset didagangkan di bawah VWAP, ini mungkin menunjukkan bahawa ia dinilai rendah dan mungkin sudah matang untuk dibeli. Begitu juga, jika harga aset didagangkan di atas garisan VWAP, ini mungkin merupakan petunjuk bahawa saham itu dinilai terlalu tinggi dan mungkin sudah matang untuk dijual. Sekiranya harga aset menghampiri barisan VWAP, pasaran semasa cenderung seimbang. Ini ialah isyarat berpotensi di mana arah aliran berkemungkinan akan berterusan atau bertukar arah.
Lebih-lebih lagi, VWAP boleh digunakan dengan tahap sokongan dan rintangan untuk membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih terperinci. Sebagai contoh, jika harga semasa berada di bawah VWAP dan menghampiri tahap sokongan yang ketara, itu mungkin dilihat sebagai peluang membeli. Sebaliknya, jika harga semasa berada di atas VWAP dan menghampiri tahap rintangan yang ketara, itu mungkin dilihat sebagai peluang menjual.
VWAP vs. MVWAP
Terdapat indikator yang sama dengan VWAP yang dikenali sebagai Moving VWAP (MVWAP). Ia hanyalah VWAP yang telah dianjak ke hadapan dalam masa. Ia sering digunakan sebagai titik rujukan untuk membuat keputusan perdagangan. Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin membeli saham jika ia didagang di bawah MVWAP dan menjualnya jika ia didagang di atas MVWAP.
Terdapat beberapa perbezaan utama antara VWAP dan MVWAP yang perlu difahami.
- VWAP adalah berdasarkan jumlah terkumpul sepanjang tempoh tertentu, manakala MVWAP adalah berdasarkan subset jumlah tersebut.
- VWAP adalah statik, manakala MVWAP adalah dinamik.
- VWAP biasanya digunakan sebagai penanda aras untuk perdagangan harian, manakala MVWAP sering digunakan sebagai titik rujukan untuk membuat keputusan perdagangan selama beberapa hari atau minggu.
Anchored VWAP
Satu lagi variasi VWAP ialah anchored VWAP. Ini ialah VWAP yang dikira menggunakan tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, anda boleh mengira anchored VWAP menggunakan dua jam terakhir perdagangan. Ini akan memberi anda idea yang baik tentang di mana saham itu berkemungkinan berdagang dalam tempoh ini. Anchored VWAPS boleh berguna untuk pedagang harian yang ingin merasakan di mana saham mungkin boleh berdagang dalam tempoh masa tertentu.
Indikator VWAP untuk MT4 Forex
Jika anda menggunakan platform MetaTrader, terdapat juga kemungkinan untuk menambah VWAP pada carta perdagangan anda. Untuk memuat turun versi percuma indikator ini, klik pada pautan berikut (Indikator VWAP untuk MT4). Setelah anda memuat turun dan memasang indikator, anda hanya perlu melampirkannya pada carta anda. Semua yang perlu dilakukan ialah pergi ke panel menu MT4, klik pada "File / Open Data Catalog," teruskan ke folder Indicator, dan letakkan fail indikator VWAP di sana. Sebaik sahaja anda memulakan semula platform, VWAP akan muncul sebagai alat lain dalam bahagian "Insert / Indicator" pada carta.
Had penggunaan VWAP
Walaupun VWAP ialah alat yang cekap, namun ia bukanlah sempurna. Berikut adalah beberapa kelemahan yang paling ketara.
- Ia adalah indikator yang sedikit ketinggalan. Ini bermakna ia berdasarkan tindakan harga yang lalu dan mungkin tidak selalu menggambarkan perkara yang berlaku dalam pasaran semasa. Ini tidak semestinya sesuatu yang buruk, tetapi ia adalah sesuatu yang perlu diingat.
- Ia tidak mengambil kira saiz pesanan. Sebagai contoh, jika terdapat dua pesanan dibuat untuk 100 saham setiap satu, VWAP akan sama seperti jika terdapat hanya satu pesanan untuk 200 saham. Ini kadangkala boleh membawa kepada isyarat palsu dan anda harus sedar tentang perkara ini sebelum menggunakan VWAP.
- VWAP lebih sesuai untuk strategi jangka pendek dan pertengahan. Ia terdedah kepada isyarat palsu dalam jangka masa panjang.
- Terdapat banyak versi VWAP yang mengambil data input yang sedikit berbeza. Oleh itu, keputusan pengiraan mungkin berbeza, cara ini menyebabkan kekeliruan kepada pedagang.
Walaupun terdapat had ini, VWAP tetap indikator yang boleh membantu dalam perdagangan. Walau bagaimanapun, pedagang disyorkan untuk menggunakannya dengan indikator lain untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Kelebihan dan Kekurangan
Mari kita rumuskan kelebihan dan kekurangan menggunakan VWAP dalam jadual di bawah.
| Kelebihan | Cons |
|---|---|
| Membantu mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan | Indikator yang lambat menghantar isyarat |
| Indikator mengikut aliran tren | Tidak tepat untuk pesanan besar |
| Mudah untuk dikira | Tidak mengambil kira saiz pesanan |
| Tepat untuk strategi jangka pendek (M1-M5-M15) | Mempunyai banyak versi yang menyebabkan kekeliruan di kalangan pedagang |
| Versi penuh perlu dibayar |
Kesimpulan
Indikator VWAP ialah alat yang berguna untuk pedagang dari semua peringkat pengalaman. Ia boleh digunakan untuk mencari titik kemasukan dan keluar yang berpotensi, serta mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan. Terdapat juga beberapa tetapan dan tempoh masa yang berbeza yang boleh dilaksanakan untuk memenuhi keperluan mana-mana pedagang. Cuba dan lihat cara ia berfungsi untuk anda. Eksperimen dengan tetapan yang berbeza untuk mencari perkara yang paling sesuai untuk gaya perdagangan anda. Walau bagaimanapun, untuk mengurangkan potensi risiko dan mendapatkan hasil yang lebih baik, anda dinasihatkan untuk menggunakan VWAP dalam kombinasi dengan alat analisis teknikal lain, seperti Bollinger bands, RSI, SMA dan lain-lain.
SOALAN LAZIM VWAP
Indikator VWAP adalah ukuran jumlah harga purata wajaran bagi saham dalam tempoh masa tertentu. Indikator dikira dengan jumlah semua harga di mana urus niaga berlaku dalam tempoh tersebut dan kemudian membahagikan dengan jumlah urus niaga. Indikator VWAP boleh digunakan oleh pedagang untuk mengenal pasti tahap beli dan jual yang berpotensi, serta untuk menilai arah pasaran keseluruhan.
Terdapat beberapa cara berbeza pedagang boleh menggunakan VWAP, tetapi beberapa pendekatan biasa termasuk menggunakannya sebagai sasaran untuk mengambil keuntungan atau sebagai tahap sokongan/rintangan. VWAP juga boleh digunakan sebagai pesanan trailing stop, yang akan menjual saham secara automatik jika ia jatuh di bawah VWAP. Secara keseluruhan, VWAP ialah alat serba boleh yang boleh digunakan dalam pelbagai cara berbeza untuk membantu pedagang membuat keputusan yang lebih bermaklumat.
VWAP digunakan terutamanya oleh pedagang sebagai penanda aras atau alat untuk membuat keputusan perdagangan, sesetengah pelabur juga menggunakannya sebagai ukuran nilai. Sebagai contoh, jika saham telah didagangkan secara konsisten di bawah VWAP dalam jangka masa yang panjang, pelabur mungkin melihatnya sebagai nilai rendah dan berkemungkinan besar untuk membelinya. Sebaliknya, jika saham telah didagangkan secara konsisten di atas VWAP dalam jangka masa yang panjang, pelabur mungkin melihatnya sebagai nilai tinggi dan berkemungkinan kecil untuk membelinya.
Untuk mengira VWAP, anda perlu terlebih dahulu menentukan jumlah nilai aset bagi semua perdagangan yang dibuat dalam tempoh berkenaan. Ini boleh dilakukan dengan darab bilangan saham yang didagangkan dengan harga setiap trading. Sebaik sahaja anda telah menentukan jumlah nilai, adalah perlu untuk membahagikannya dengan jumlah bilangan aset yang didagangkan.
Untuk menetapkan VWAP pada Thinkorswim, pergi ke tab "Carta" dahulu. Kemudian, klik pada menu "Style" dan pilih "Area." Seterusnya, pilih "Studies" dalam menu dan klik "Edit Studies". Dalam tetingkap Edit Studies, klik pada butang "Add Studies". Tetingkap baharu akan muncul. Dalam tetingkap ini, pilih "Volume Weighted Average Price" daripada senarai kajian. Kemudian, klik pada butang "OK". VWAP kini akan dilihat pada carta anda.
VWAP ialah metrik yang berguna untuk pedagang kerana ia mengambil kira kedua-dua harga dan jumlah, memberikan gambaran yang lebih tepat tentang aktiviti pasaran Forex daripada mana-mana ukuran sahaja. Terdapat pelbagai cara untuk menggunakan indikator VWAP. Selalunya pedagang melaksanakannya sebagai tahap sokongan dan rintangan/resistance. Dalam kes ini, jika harga aset terletak di bawah VWAP, pelabur menganggapnya sebagai petunjuk bahawa pasaran dinilai rendah supaya ia boleh menjadi peluang yang baik untuk membuka posisi beli. Sebaliknya, jika harga aset didagangkan di atas VWAP, ini mungkin petunjuk bahawa ia terlebih nilai supaya ia boleh menguntungkan untuk membuka posisi jual.
Volume-weighted average price sering digunakan sebagai penanda aras oleh pedagang dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, sesetengah pelabur mungkin melaksanakan VWAP sebagai isyarat beli atau jual - jika harga saham jatuh di bawah VWAP, mereka mungkin membelinya dan jika ia meningkat melebihi VWAP, mereka mungkin menjualnya. Pedagang lain boleh menggunakan VWAP sebagai panduan untuk meletakkan had kerugian mereka.
Untuk mengira indikator VWAP pada Exel, pertama sekali, anda perlu membuka platform perdagangan MT4, pergi ke menu 'Tools' dan cari tab 'History Centre'. Di sana anda perlu memilih aset yang sesuai dan menetapkan jangka masa. Kemudian, eksport data dalam format csv. Sebaik sahaja anda membuka fail yang dimuat turun dalam Excel, buat perubahan dan hitung VWAP mengikut formula: VWAP = Jumlah (Harga * Jumlah) / Jumlah.
Strategi VWAP ialah pendekatan perdagangan yang bertujuan untuk minimumkan kos transaksi dengan berdagang pada atau hampir dengan jumlah harga purata wajaran bagi saham. Untuk melakukan ini, pelabur sering menetapkan tanda aras VWAP pada permulaan hari dan kemudian melihat untuk berdagang di sekitar harga tersebut. Sesetengah pedagang mungkin menggunakan VWAP sebagai sasaran harian, manakala yang lain mungkin menggunakannya sebagai had kerugian. Walau apa pun, matlamat strategi VWAP adalah untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah semasa jumlah tinggi dan harga lebih baik semasa jumlah rendah.
VWAP ialah indikator popular yang digunakan oleh pedagang untuk melihat nilai pasaran sesuatu saham. Sama seperti mana-mana indikator, ia datang dengan kelebihan dan kelemahannya. VWAP ialah indikator mengikut arah aliran yang membantu pedagang untuk mengesan tahap masuk dan keluar yang sesuai serta menetapkan tahap sokongan dan rintangan. Ia telah terbukti tepat untuk strategi perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa ia adalah alat yang lambat memberi isyarat, oleh itu ia tidak begitu cekap dalam meramalkan tindakan harga masa hadapan. Selain itu, ia menunjukkan banyak gangguan dan boleh memberikan isyarat palsu untuk pesanan besar.
VWAP (volume-weighted average price) dan VWMA (volume-weighted moving average) ialah indikator teknikal yang menggunakan data jumlah untuk mengukur harga purata sahan dalam tempoh masa tertentu. Walaupun kedua-dua indikator memberikan maklumat yang sama, terdapat beberapa perbezaan utama antara mereka. VWAP ialah indikator statik yang dikira menggunakan harga penutup, manakala VWMA ialah indikator dinamik yang sentiasa dikemas kini apabila maklumat baharu tersedia. VWAP juga biasanya dikira menggunakan jangka masa yang lebih pendek daripada VWMA, menjadikannya lebih sesuai untuk perdagangan harian.
Terdapat beberapa cara berbeza untuk anda menetapkan VWAP anda, bergantung pada gaya perdagangan anda dan jenis maklumat yang anda mahu dipaparkan. Langkah pertama ialah mencari indikator VWAP untuk platform perdagangan pilihan anda - kebanyakan platform akan mempunyai sekurang-kurangnya satu alat VWAP tersedia. Setelah anda menemui indikator, anda perlu menambahkannya pada carta anda. Untuk melakukan ini, hanya klik pada tab "Indikator" dalam bar alat dan pilih indikator VWAP daripada senarai. Setelah indikator ditambahkan pada carta anda, anda boleh menyesuaikan parameter untuk memenuhi keperluan anda.
Indikator VWAP telah dicipta oleh Peter Steidlmayer, perintis dalam analisis pasaran dan pengasas teori Market Profile. Steidlmayer mereka bentuk VWAP sebagai cara untuk mengukur aktiviti institusi dan mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. Walaupun ia digunakan terutamanya oleh pedagang, VWAP juga merupakan alat yang popular di kalangan pelabur dan pengurus portfolio.
Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi broker LiteFinance.
Bahan yang diterbitkan di halaman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan Arahan 2014/65/EU.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai harta intelek, termasuk larangan menyalin dan mengedarkannya tanpa kebenaran.
