วิธีการใช้งานตัวบ่งชี้ VWAP ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

2025.12.09 2024.11.11 วิธีการใช้งานตัวบ่งชี้ VWAP ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

ตัวบ่งชี้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาตรฐาน แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะได้รับความนิยมและหาได้ง่าย โดยเป็นพื้นฐานของแพลตฟอร์มการซื้อขายและตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น แถบ Bollinger Band แต่ตัวบ่งชี้เหล่านี้ก็มีข้อจำกัดบางประการ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณราคาเฉลี่ยโดยอิงตามกรอบเวลา แต่ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ซึ่งอาจทำให้ความแม่นยำลดลง

ความจำเป็นในการปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์ได้นำไปสู่การพัฒนาทางเลือกอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยแบบเลขชี้กำลังและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (LWMA, WMA) บทความนี้ทบทวนคำจำกัดความของ VWAP ข้อดีและข้อเสีย และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

• ตัวบ่งชี้ VWAP หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายใช้ในการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย
• ตัวบ่งชี้ช่วยกำหนดแนวโน้มและระบุระดับแนวรับและแนวต้าน
• ข้อดีของตัวบ่งชี้ ได้แก่ การพิจารณาปริมาณการซื้อขายและความเกี่ยวข้องของข้อมูลแบบเรียลไทม์
• ข้อเสียประการหนึ่งคือตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะล่าช้าและอาจให้สัญญาณเท็จระหว่างตลาดเคลื่อนไหวในแนวข้าง
• เพื่อทำความเข้าใจวิธีใช้ตัวบ่งชี้ VWAP นักเทรดอาจเน้นที่การเบี่ยงเบนราคาจากเส้นตัวบ่งชี้เพื่อเปิดและปิดการซื้อขาย

Volume weighted average price (vwap) คืออะไร: คำจำกัดความ

ก่อนที่จะอธิบายคำจำกัดความของอินดิเคเตอร์ volume weighted average price (vwap) เรามาทบทวนกันก่อนว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)คืออะไร

ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการวัดทางสถิติที่ได้รับค่า เฉลี่ยของ ราคาตลาดของวันที่กำหนดในช่วง เวลา ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการหาค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่สิบสองสัปดาห์สำหรับหุ้น พวกมันจะบวกราคาหลักทรัพย์สำหรับแต่ละวันทำการในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วหารค่านั้นด้วยสิบสอง ตัวเลขที่ได้จะเป็นค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่สิบสองสัปดาห์ของหุ้น ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์ในการทำให้จุดข้อมูลราบรื่นและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนว โน้มโดยรวมได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นอยู่เหนือค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ มันก็อาจอยู่ในแนว โน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาทั่วไปของหุ้นต่ำกว่าค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ มันก็อาจจะอยู่ในแนว โน้มขาลง ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถใช้เพื่อระบุระดับของแนวรับและแนวต้านได้ มีค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่หลายประเภท ในหมู่ที่พบมากที่สุด ได้แก่ Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence/Divergence (MACD)

คำจำกัดความของ vwap indicator

volume weighted average price (vwap) คือการ คำนวณที่แสดงต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วง เวลา ที่กำหนด โดยถ่วง น้ำ หนักตามปริมาณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมันจะบอกคุณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหากคุณซื้อมันเป็นชิ้นเล็กๆ ตลอดการ ซื้อ ขายรายวัน อินดิเคเตอร์การ ซื้อ ขาย vwap สามารถใช้กับทุกๆ กรอบเวลา แต่มันมักจะถูกใช้กับกราฟราคาการ ซื้อ ขายระหว่างวัน

การคำนวณและสูตรของ vwap indicator

ในการ คำนวณ vwap คุณเพียงแค่ต้องคูณราคาของการ ซื้อ ขายแต่ละครั้งด้วยปริมาณของมัน แล้วหารผลรวมนั้นด้วยปริมาณ การ ซื้อ ขายทั้งหมด และนี่คือสูตรของ vwap

เรามาดูองค์ประกอบแต่ละสูตรให้ละเอียดยิ่งขึ้นกัน

• ราคาหมายถึงราคา เฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วง เวลา ที่กำหนด ในการ คำนวณ เป็นไปได้ที่จะพบราคา เฉลี่ยที่แตกต่างกันสามประเภท ดังนี้

ราคากลาง - (จุดสูง + จุดต่ำ) / 2

ราคาปกติ - (จุดสูง + จุดต่ำ + จุดปิด) / 3

ราคาถ่วง น้ำ หนัก - (จุดสูง + จุดต่ำ + จุดเปิด + จุดปิด) / 4

• ปริมาณแสดงถึงจำนวนหน่วยที่ซื้อ ขาย ในช่วง เวลานั้น 
• ปริมาณรวมหรือปริมาณสะสมคือจำนวนรวมของหน่วยที่ซื้อ ขาย ในช่วง เวลาทั้งหมด

vwap เป็นอิน ดิเค เตอร์ที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่ามันจะอิงจากข้อมูลในอดีต ด้วยเหตุนี้ มันจึงสามารถใช้เป็นตัววัดสภาพคล่องหรือเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอิน ดิเค เตอร์ที่ล่าช้าอาจไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ราคาในอนาคตของสินทรัพย์ ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่จะนำไปใช้ร่วมกับเครื่อง มือทางเทคนิคอื่นๆ

เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการทำงานของ vwap เรามาลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้กัน 

สมมติว่าคุณต้องการ คำนวณ vwap สำหรับหุ้นในช่วง เวลาหนึ่งวัน ขั้นตอนแรกคือการ คำนวณราคากับ ปริมาณ การ ซื้อ ขายแต่ละครั้ง ตารางด้านล่างจะแสดงให้เห็นค่าต่างๆ เหล่านี้

ขั้นตอนต่อไปคือการรวมราคาและปริมาณถ่วง น้ำ หนักสำหรับการ เทรดทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้เรามีหุ้นทั้งหมด 1,500 หุ้นที่ซื้อ ขาย ในราคาถ่วง น้ำ หนักที่ $71,700 

สุดท้าย จำเป็นต้องหารราคาถ่วง น้ำ หนักทั้งหมดด้วยปริมาณ การ ซื้อ ขายทั้งหมดเพื่อรับ vwap:

vwap = 71700 / 1500 = $47.8 

อย่างไรก็ตาม การ คำนวณ vwap ด้วยตัวเองอาจค่อนข้างน่าเบื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพยายามคำนวณในสินทรัพย์จำนวนมาก โชคดีที่แพ็คเกจซอฟต์แวร์การสร้างกราฟส่วนใหญ่จะมีอิน ดิเค เตอร์ราคา เฉลี่ยถ่วง น้ำ หนักตามปริมาณอยู่ในตัว ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องคำนวณด้วยตัวเอง

วิธีการคำนวณ vwap บนไฟล์ Excel

จำเป็นต้องคำนวณ vwap ใน Excel เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าอิน ดิเค เตอร์บนกราฟ ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลดเวอร์ชันของ vwap จากแหล่งที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจโค้ด ให้ทำการ คำนวณใน Excel และเปรียบเทียบค่ากับค่าจริงดังนี้

•  ดาวน์โหลดใบเสนอราคาจาก MT4 "บริการ/ใบเสนอราคา" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกคู่สกุลเงินและกรอบเวลา ที่ต้องการ
•  คลิกที่ "ส่งออก (Export)" และบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ CSV
•  เปิดไฟล์ใน Excel แล้วแก้ไข ข้อมูลที่อัปโหลดคือคอลัมน์เดียวที่มีตัวเลขคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แต่ละบรรทัดจะตรงกับวันที่

ผมจะใช้ราคากลาง (Median Price) ในการ คำนวณ ดังนั้น ผมต้องการราคาสูง/ต่ำและปริมาณเพียงสองประเภทเท่านั้น มันเป็นไปได้ที่จะแปลงข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับโดยใช้ฟังก์ชันซ้าย (LEFT) และขวา (RIGHT) อย่าลืมแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขหากสามเหลี่ยมสีเขียวปรากฏขึ้นที่มุมของเซลล์ แทนที่ตัวคั่น "จุด" ด้วย "จุลภาค"

• คำนวณตัวเศษของเศษส่วนในคอลัมน์ F คูณราคาสูงและต่ำโดยเฉลี่ยด้วยปริมาณ และยืดเซลล์

F2: =(C2+D2)/2*E2

•  คำนวณ vwap ด้วยระยะเวลา 12:

G13=F13/E13

ระยะเวลา 12 หมายความว่าข้อมูลถูกคำนวณจาก 12 แท่งเทียนล่าสุด (เซลล์) ดังนั้น ให้ใส่สูตรเฉพาะในบรรทัดที่ 12 ของ G13

 คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตผ่านลิงก์นี้

วิธีการใช้ volume weighted average price

ตอนนี้เราก็ได้รู้วิธีการทั่วไปในการ คำนวณ vwap แล้ว ทีนี้ เรามาดูวิธีการนำไปใช้กัน

การวัดสภาพคล่อง

เนื่องจาก vwap พิจารณาทั้งราคาและปริมาณ การ ซื้อ ขายแต่ละครั้ง มันจึงมักใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพคล่องของสินทรัพย์ เมื่อ vwap ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน หมายความว่ามีสภาพคล่องสูง (เช่น มีกิจกรรมการ ซื้อ ขายจำนวนมาก) ในทางกลับกัน เมื่อ vwap อยู่ไกลจากราคาปัจจุบัน แสดงว่ามีสภาพคล่องต่ำ

ระดับแนวรับและแนวต้าน

การใช้งานทั่วไปอีกอย่างหนึ่งสำหรับ vwap คือการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ราคาเหล่านี้เป็นราคา ที่มีแนว โน้มว่าจะมีการไหลเข้าของกิจกรรมการซื้อหรือขาย ซึ่งอาจทำให้ราคากลับตัวได้ 

วิธีหนึ่งในการ ใช้ vwap เพื่อระบุระดับเหล่านี้คือการมองหาช่วง เวลา ที่ราคาซื้อขายสูงกว่าหรือต่ำกว่า vwap เมื่อราคาอยู่เหนือ vwap แสดงว่ามีแรงกดในการซื้อที่แข็งแกร่ง ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาต่ำกว่า vwap แสดงว่ามีแรงกดในการขายที่สำคัญ

อีกวิธีหนึ่งในการ ใช้ vwap เพื่อค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านคือการมองหาการเบี่ยงเบน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาเบี่ยงเบนไปจาก vwap อย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากหุ้นซื้อขายที่ vwap ที่ $50 เกือบทั้งวัน แต่จู่ๆ ก็พุ่งขึ้นไปถึง $60 นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีแรงกดในการซื้อเข้ามาและหุ้นมีแนว โน้มที่จะขยับสูงขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาลดลงจาก $50 เป็น $40 นี่อาจเป็นสัญญาณว่าหุ้นกำลังจะตกต่อไป

แม้ว่า vwap จะเป็นอิน ดิเค เตอร์ที่มีประโยชน์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามันอาจไม่สามารถคาดการณ์การ เคลื่อนไหว ของ ราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำเสมอไป ดังนั้น เพื่อให้มองเห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด แนะนำให้ใช้เครื่อง มือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Bollinger Band, ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และอื่นๆ

กลยุทธ์การซื้อขาย volume weighted average price

เราลองมาดูกลยุทธ์การ ซื้อ ขายบางส่วนที่ใช้ประโยชน์จากอิน ดิเค เตอร์ volume weighted average price vwap กัน

การซื้อขายระหว่างวัน

เราสามารถใช้อิน ดิเค เตอร์ vwap ในการ ซื้อ ขายระหว่างวันเพื่อระบุสัญญาณการซื้อและขายได้ หากมีการ ซื้อ ขายสินทรัพย์ผ่าน vwap นักเทรดบางรายอาจตีความว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการขาย ในทางกลับกัน หากราคาสินทรัพย์ซื้อขายต่ำกว่า vwap ก็อาจเป็นราคา ที่ดีในการซื้อ

การซื้อขายคู่

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งซื้อในหุ้นที่มีการ ซื้อ ขายต่ำกว่า vwap และรับตำแหน่งขายในหุ้นอื่นที่มีการ ซื้อ ขายเหนือ vwap ในเวลาเดียวกัน แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือในที่สุดหุ้นทั้งสองจะมาบรรจบกันที่ vwap ตามลำดับ

Trailing Stop

กลยุทธ์นี้หมายความว่านักเทรดจะซื้อหรือขายเมื่อราคาเคลื่อนไหวในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า vwap ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจกำหนดจุด Trailing Stop เป็นบวกหรือลบห้าเปอร์เซ็นต์

การดึงกลับของ vwap

เป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการ ซื้อ ขายโดยใช้อิน ดิเค เตอร์ vwap เทคนิคนี้อิงจากสมมติฐานที่ว่าหลังจากที่หุ้นมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ หุ้นมักจะย้อนกลับไปที่ vwap ก่อนที่จะกลับสู่แนว โน้มเดิม ในการ ซื้อ ขายกลยุทธ์ vwap นี้ นักเทรดจะต้องระบุหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ก่อน จากนั้นจึงจำเป็นต้องคำนวณ volume weighted average price และรอให้หุ้นดึงกลับมาที่ระดับนี้ นักเทรดจะเข้าสู่ตำแหน่งซื้อหรือขาย ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวเดิม จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) สำหรับกลยุทธ์ดึงกลับนี้ควรวางไว้ด้านล่างหรือเหนือ vwap ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

เส้นขอบ vwap

อีกวิธีในการ ซื้อ ขายด้วยอิน ดิเค เตอร์ volume weighted average price (vwap) คือการใช้เส้นขอบ vwap สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวาดเส้นขอบรอบอิน ดิเค เตอร์และรอให้ราคาเคลื่อนไปทางเส้นขอบบนหรือล่าง ความกว้างของเส้นขอบสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย แต่การ ตั้งค่าทั่วไปคือการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบวกหรือลบสองค่า สิ่งนี้จะสร้างเส้นขอบที่ค่อนข้างกว้างซึ่งจะจับการ เคลื่อนไหว ของ ราคาได้เกือบทั้งหมด เมื่อราคามาถึงเส้นขอบบนหรือล่าง นักเทรดจะเข้าสู่ตำแหน่งซื้อหรือขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหว จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) สำหรับกลยุทธ์นี้ควรอยู่นอกเส้นขอบ vwap

แนวรับและแนวต้านกับ vwap

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ อิน ดิเค เตอร์ volume weighted average price (vwap) สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้ เมื่อใช้ราคา เฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วง เวลาหนึ่ง เครื่อง มือนี้สามารถนำไปใช้เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาสินทรัพย์ซื้อขายต่ำกว่า vwap มันอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์นั้นต่ำกว่ามูลค่าและอาจพร้อมสำหรับการซื้อ ในทำนองเดียวกัน หากราคาสินทรัพย์ซื้อขายอยู่เหนือเส้น vwap อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงเกินไปและอาจพร้อมสำหรับการขาย ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์เข้าใกล้เส้น vwap ตลาดปัจจุบันมีแนว โน้มที่จะสมดุล นี่เป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าแนว โน้มมีแนว โน้มที่จะดำเนินต่อหรือย้อนกลับ

ยิ่งไปกว่านั้น vwap สามารถใช้ร่วมกับแนวรับและแนวต้านเพื่อช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันต่ำกว่า vwap และเข้าใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญ นั่นอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อได้ ในทางกลับกัน หากราคาปัจจุบันอยู่เหนือ vwap และเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญ นั่นก็อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายเช่นกัน

vwap vs. MVWAP

มีอิน ดิเค เตอร์ที่คล้ายกับ vwap ที่รู้จักกันในชื่อ Moving vwap (MVWAP) มันเป็นเพียง vwap ที่เคลื่อนไปข้างหน้าตามเวลา ซึ่งมักใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจซื้อขาย ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจซื้อหลักทรัพย์หากมันซื้อขายต่ำกว่า MVWAP และขายหากมันซื้อขายเหนือ MVWAP

มีความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างระหว่าง vwap และ MVWAP ที่เราต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

• vwap ขึ้นอยู่กับปริมาณสะสมในช่วง เวลา ที่กำหนด ในขณะที่ MVWAP ขึ้นอยู่กับชุดย่อยของปริมาณนั้น
• vwap เป็นแบบคงที่ ในขณะที่ MVWAP เป็นแบบไดนามิก 
• โดยทั่วไปจะใช้ vwap เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการ ซื้อ ขายระหว่างวัน ในขณะที่ MVWAP มักใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจในการ ซื้อ ขาย ในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์

Anchored vwap

อีกรูปแบบหนึ่งของ vwap คือ Anchored vwap นี่คือ vwap ที่คำนวณโดยใช้ช่วง เวลา ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณ Anchored vwap โดยใช้การ ซื้อ ขายสองชั่วโมงล่าสุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความคิดที่ดีว่าหุ้นมีแนว โน้มที่จะซื้อ ขาย ในช่วง เวลานี้ Anchored vwap สามารถเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดรายวันที่ต้องการทำความเข้าใจว่าหุ้นมีแนว โน้มที่จะซื้อ ขาย ในช่วง เวลาใดเวลาหนึ่ง

vwap indicator สำหรับ MT4

หากคุณใช้แพลตฟอร์ม MetaTrader ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่ม vwap ลงในกราฟการ ซื้อ ขายของคุณ หากต้องการดาวน์โหลดอิน ดิเค เตอร์นี้แบบฟรี ให้คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ (ตัวบ่งชี้ vwap สำหรับ MT4) เมื่อคุณดาวน์โหลดและติดตั้งอิน ดิเค เตอร์แล้ว คุณเพียงแค่ผูกมันเข้ากับกราฟของคุณ ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือไปที่แผงเมนู MT4 คลิกที่ “ไฟล์ (File)/ เปิดแค็ตตาล็อกข้อมูล (Open data catalog)” และไปที่โฟลเดอร์อิน ดิเค เตอร์ และวางไฟล์อิน ดิเค เตอร์ vwap ไว้ที่นั่น ทันทีที่คุณรีสตาร์ทแพลตฟอร์ม vwap จะปรากฏเป็น เครื่อง มืออื่นๆ ในส่วน “แทรก (Insert) / อิน ดิเค เตอร์ (Indicator)” บนกราฟ

ข้อจำกัดของการใช้ vwap

แม้ว่า vwap จะเป็น เครื่อง มือที่มีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องจำไว้ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป และนี่คือข้อเสียบางประการที่สำคัญที่สุด

• มันเป็นอิน ดิเค เตอร์ที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่า ขึ้นอยู่กับการ เคลื่อนไหว ของ ราคาในอดีตและอาจไม่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดปัจจุบันเสมอไป สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
• มันไม่คำนึงถึงขนาดของคำสั่ง ตัวอย่างเช่น หากมีคำสั่งสองรายการสำหรับแต่ละรายการ 100 หุ้น vwap จะเหมือนกับว่ามีเพียงหนึ่งคำสั่งสำหรับ 200 หุ้น บางครั้งสิ่งนี้อาจนำไปสู่สัญญาณเท็จ และคุณควรทราบสิ่งนี้ก่อนที่จะใช้ vwap
• vwap เหมาะกับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะกลางมากกว่า มันมีแนว โน้มที่จะเกิดสัญญาณเท็จในระยะยาว
• มี vwap หลายเวอร์ชันที่ใช้ข้อมูลอินพุตต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น ผลลัพธ์ของการ คำนวณอาจแตกต่างกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้เกิดความสับสนสำหรับนักเทรดได้

แม้ว่ามันจะมีข้อจำกัดเหล่านี้ แต่ vwap ก็เป็นอิน ดิเค เตอร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีประโยชน์ในการ ซื้อ ขาย อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรใช้ร่วมกับอิน ดิเค เตอร์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของ vwap

เรามาสรุปข้อดีและข้อเสียของการ ใช้ vwap ในตารางด้านล่างกัน

บทสรุป

อิน ดิเค เตอร์ vwap เป็น เครื่อง มือที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดทุกระดับประสบการณ์ ซึ่งสามารถใช้เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ เช่นเดียวกับการระบุระดับแนวรับและแนวต้าน นอกจากนี้ยังมีการ ตั้งค่าและช่วง เวลา ที่แตกต่างกันจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทุกๆ นักเทรด ลองดูว่ามันเหมาะกับคุณอย่างไร ทดลองด้วยการ ตั้งค่าต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสไตล์การ เทรดของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ขอแนะนำให้ใช้ vwap ร่วมกับเครื่อง มือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Bollinger Band, RSI, SMA และอื่นๆ