Penunjuk Kadar Perubahan Harga - Definisi, Formula dan Strategi Perdagangan ROC

2024.04.18 2024.04.18 Penunjuk Kadar Perubahan Harga - Definisi, Formula dan Strategi Perdagangan ROC

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Penunjuk ROC ialah salah satu indikator momentum yang sering digunakan dalam strategi intraday, yang membolehkan anda menilai kadar perubahan harga berbanding dengan tempoh sebelumnya. Ia boleh digunakan untuk menilai kekuatan trend dan mengenal pasti zon spot pivot. ROC ialah oscillator terkemuka yang isyaratnya digunakan sebagai isyarat pengesahan untuk meramalkan perubahan trend.

Artikel ini akan menerangkan apa itu indikator ROC, cara ia dikira, serta kelebihan dan kekurangannya. Anda juga akan memahami isyarat-isyarat indikator dan strategi perdagangan ROC.

Apa itu Penunjuk Kadar Perubahan Harga?

Penunjuk ROC (Kadar Perubahan) ialah alat yang menunjukkan dalam peratus perbezaan antara harga semasa dan harga beberapa tempoh yang lalu. Dalam pelbagai jenis analisis, ia berperanan sebagai oscillator yang mengesahkan pergerakan trend dan indikator mengikut trend. Interpretasi yang paling mudah bagi isyaratnya ialah jika lengkung indikator meningkat, ini bermakna harga semasa aset menjauhi dari nilai sebelumnya, sentimen trader adalah bullish, dan trend adalah menaik. Jika nilai ROC turun, penjual memimpin pasaran.

Kelebihan penunjuk/indikator ROC:

• Logik pengiraan yang jelas. Indikator membandingkan harga semasa dengan harga tempoh yang dinyatakan dalam tetapan dan memaparkan nilai peratusan sisihan melalui nisbah perbezaan kepada harga terkini dan tempoh terkini. Tahap sifar adalah median. Jika indikator bergerak mendatar disekitar paras sifar, ini bermakna pasaran berdagang dalam keadaan mendatar. Pergerakan mendatar di atas atau di bawah paras "0" menunjukkan trend yang lancar dan stabil.
• Kod sumber terbuka. Walaupun indikator ini bukan asas untuk sesetengah platform, kodnya adalah terbuka. Sebagai contoh, semakannya boleh ditempah di laman web MQL5 dalam bahagian "Freelance".
• Interpretasi isyarat yang jelas. Jika garis indikator meningkat dan telah melepasi paras sifar, terdapat pengesahan tentang momentum positif.
• Jika indikator bergerak secara luar biasa daripada paras sifar, ini ialah isyarat ROC untuk pembalikan tidak lama lagi. Indikator Kadar Perubahan adalah oscillator, jadi isyaratnya adalah mendahului.

Indikator Kadar Perubahan mempunyai beberapa tetapan. Ada yang berpendapat, ini menjadikan indikator ini mesra pengguna untuk trader baru. Sebaliknya ada juga pendapat, tidak banyak parameter yang boleh diubah, yang mengehadkan penggunaan indikator ini.

Kelemahan indikator ROC:

• Kepekaan yang tinggi terhadap perubahan harga. Nilai indikator tidak diambil purata, jadi tempoh memainkan peranan utama. Lonjakan harga yang mendadak disebabkan oleh volatility fundamental yang tidak normal boleh membawa kepada lonjakan mendadak dalam nilai indikator, yang akan hilang apabila tempoh berubah. Kelemahan ini sebahagiannya dapat diatasi dengan menetapkan timeframe yang lebih panjang, di mana pembalikan dan pergerakan yang mendadak diperlahankan dalam candlestick.
• Keperluan untuk pengoptimuman yang berterusan. Kadar Perubahan adalah sensitif kepada volatility. Jika volatility telah berubah, anda perlu mengkaji semula tempoh tersebut. Jika tidak, indikator akan bertukar menjadi “lagging” dan memberi isyarat palsu tentang perubahan arah trend.

Seperti alatan teknikal lain, indikator ROC boleh menghantar isyarat palsu. Anda boleh filter isyarat palsu dengan memilih tetapan optimum dalam penguji strategi pada akaun demo.

Formula Kadar Perubahan Harga

Fakta menarik ialah dalam sumber yang berbeza, termasuk teori analisis teknikal, tidak ada pendekatan tunggal untuk formula pengiraan indikator. Keadaan ini juga rumit oleh fakta bahawa salah satu formula ROC sepenuhnya bertindan dengan formula untuk mengira indikator Momentum. Walau bagaimanapun, Momentum juga mempunyai dua formula pengiraan. Perbezaan dalam formula-formula tersebut adalah disebabkan oleh tahap yang mana, "0" atau "100", sebagai median, nilai indikator ditentukan dalam peratusan atau dalam jumlah kuantitatif, dll. Tetapi dalam semua sumber, mereka berpendapat yang sama: perubahan kecil dalam formula tidak mengubah prinsip ROC, yang mengukur kadar perubahan harga.

Cara Mengira Penunjuk ROC

Terdapat beberapa kaedah untuk mengira kadar perubahan harga dalam analisis teknikal ROC:

1. Formula ini dicadangkan oleh Stephen Akelisin dalam buku “Technical Analysis from A to Z”. Kadar Perubahan dikira sebagai perbezaan antara harga semasa dan harga tempoh sebelumnya.

   ROC = P(i) – P(n)

   P(i) ialah harga semasa, dan P(n) ialah harga bagi n tempoh yang lalu. Pendekatan serupa pada mulanya digunakan untuk Momentum, dengan satu-satunya perbezaan ialah ROC menunjukkan nilai berangka (numerical), dan Momentum dikira sebagai peratusan. Oleh kerana nisbah peratusan adalah lebih mudah diterima dari segi perubahan harga, ia telah memutuskan untuk meninggalkan formula ini dari masa ke semasa. Tetapi dalam beberapa sumber, formula tersebut masih dijumpai.

2. Formula untuk mengira ROC ini dicadangkan dalam buku "Technical Analysis of the Futures Markets" oleh John J. Murphy. Bezanya, formula ini menggunakan nisbah harga semasa kepada harga untuk tempoh sebelumnya.

   ROC = P(i)/P(n) × 100%

   Di sini, tahap median adalah "100", yang merupakan kunci untuk mengenal pasti isyarat. Dalam perdagangan moden, formula inilah yang sepadan dengan indikator Momentum, yang memperkenalkan beberapa kekeliruan. Sebagai contoh, ia ditawarkan untuk pengiraan Momentum di laman web MetaQuotes MQL5. Dan ini boleh dilihat dalam kod indikator itu sendiri, yang merupakan indikator asas untuk platform tersebut.

3. Formula ROC ini dibentangkan dalam penerbitan baharu mengenai analisis teknikal dan turut disenaraikan di laman web MetaQuotes.

   ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%

   Formula persamaan ROC versi ini digunakan dalam pakej perisian Metastock dan CQG, serta dalam banyak platform dagangan broker forex, termasuk terminal LiteFinance.

Bagaimana cara untuk membezakan Momentum daripada ROC? Jika tahap median ialah "100", ini ialah Momentum, yang dikira menggunakan formula kedua. Jika tahap median ialah "0", ini ialah ROC, yang dikira menggunakan formula ketiga.

Cara untuk Mentafsir ROC

Isyarat utama penunjuk kadar perubahan harga:

1. Divergence. Ini adalah situasi di mana indikator Kadar Perubahan dan trend harga bergerak dalam arah yang bertentangan. Divergence adalah salah satu isyarat terkuat yang bermaksud bahawa pasaran akan segera beralih ke arah indikator. Bullish divergence dikesan menggunakan paras terendah. Paras terendah indikator sedang meningkat manakala paras terendah harga semakin rendah. Bearish divergence dibina oleh paras tertinggi. Paras tertinggi ROC semakin rendah, dan paras tertinggi harga semakin tinggi.

   Contoh.

   Dengan skala yang agak kecil, divergence dapat dilihat dalam carta harian (daily). Paras tertinggi harga meningkat manakala paras tertinggi indikator menurun. Ini diikuti dengan penurunan mendadak dalam Kadar Perubahan (ROC), garisan melintasi paras sifar, mengesahkan trend menurun. Harga juga turun. Memandangkan timeframe adalah harian, anda harus menunggu ROC melepasi paras "0" dan barulah memasuki perdagangan. Baki 4-5 candlestick pergerakan menurun sudah cukup untuk membuat keuntungan tanpa risiko.

2. Keadaan terlebih beli (overbought) dan terlebih jual (oversold). Jika garis indikator menembusi jauh dari paras sifar dan memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual, harga akan berbalik tidak lama lagi.

   Ini menunjukkan contoh yang mudah. Jika harga semasa ialah 50 USD, dan harga 10 hari yang lalu (10 candlestick yang lalu dalam carta harian) ialah 50 USD, pengangkanya (numerator) akan menjadi sifar. Jika pada candle seterusnya, harga secara luar biasa naik sehingga 60 USD, manakala 10 hari yang lalu, harga hanya naik sebanyak 1 USD, pengangka (numerator) akan serta-merta menunjukkan nilai yang akan menaikkan indikator secara mendadak juga. Punca pergerakan harga yang mendadak mungkin menjadi faktor fundamental. Dan selepas keadaan stabil, indikator ROC akan kembali kepada sifar.

   Isunya ialah ROC tidak menanda kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Mereka perlu dilukis secara manual. Bagi melakukannya, kita mengurangkan skala carta kepada minimum dan melukis garisan horizontal di sepanjang harga ekstrim yang terbesar.

   Contoh strategi perdagangan ROC jangka panjang

   Garisan horizontal dilukis secara visual, dan anak panah menunjukkan sisihan daripada julat biasa pergerakan indikator. Isyarat palsu ditandakan dengan nombor "3" dan "5".

   Dalam contoh strategi indikator ROC ini, perkara berikut mungkin kelihatan tidak sepenuhnya logik: hanya 8 isyarat untuk tempoh dari September 2017 hingga September 2020, di mana 2 daripadanya adalah palsu. Perhatikan bahawa:

   • Ini hanyalah satu contoh pembinaan paras/level. Anda boleh bereksperimen dengan penskalaan, paras dan timeframe mengikut kehendak anda. “Zoom in” dan bina julat yang lebih kecil, anda akan mendapat lebih banyak isyarat yang mungkin kurang tepat.
   • Ini adalah contoh strategi jangka panjang yang konservatif dalam timeframe harian. Sebagai contoh, pergerakan harga pada isyarat "1" ialah 430 pip dalam sebut harga 4 digit untuk 3 minggu kalendar. Keuntungan ialah 43 USD dengan volume posisi minimum 0.01 lot. Untuk membuka posisi GBPUSD dengan volume minimum 0.01 lot pada kadar pertukaran 1.2 tanpa leverage, anda memerlukan 1200 USD. Terdapat 52 minggu dalam setahun; oleh itu, pulangan pelaburan tanpa leverage (!) ialah 62% setahun. Pengiraan tidak mengambil kira swap, yang akan mengurangkan keuntungan.

   Anda juga boleh filter zon terlebih beli dan terlebih jual menggunakan indikator RSI.

3. Persilangan garisan sifar. Jika Kadar Perubahan bergerak menghampiri garis sifar, ini menunjukkan konsolidasi pasaran, trading flat. Momen ini boleh digunakan untuk melihat permulaan trend, yang akan ditunjukkan oleh sisihan indikator dari garis sifar. Isyarat pengesahan yang lebih kuat ialah persilangan paras sifar.

Jenis isyarat ini adalah pengesahan. Jika anda memasuki perdagangan berdasarkan persilangan sifar sebagai isyarat utama, anda akan masuk ke pasaran terlalu lewat.

Contoh:

Terdapat beberapa zon yang boleh dilihat dalam carta setiap jam EURUSD. Pergerakan menurun ROC mengesahkan pergerakan harga turun, dan indikator yang melintasi garisan sifar akan menjadi isyarat yang tepat untuk membuka posisi jualan.

Zon seterusnya memaparkan perdagangan flat, yang disahkan oleh badan kecil kebanyakan candlestick. Persoalannya ialah bahawa ini boleh dilihat dengan jelas dalam sejarah carta, tetapi pada masa semasa, persilangan ROC dengan paras sifar dari bawah ke atas boleh diambil sebagai isyarat untuk trend menaik. Contoh ini menunjukkan mengapa pergerakan Kadar Perubahan berbanding paras sifar hanyalah isyarat tambahan.

Isyarat yang kuat ialah apabila Kadar Perubahan melepasi paras sifar dan bergerak agak jauh daripadanya. Tangkapan skrin menunjukkan bahawa ROC telah memasuki zon terlebih beli dan memulakan pembalikan; ia adalah isyarat yang baik untuk membuka posisi jualan.

Carta yang sama 24 jam kemudian:

Carta menunjukkan bahawa harga terus naik untuk satu candlestick lagi selepas isyarat pembalikan, selepas itu ia berbalik. Dalam kes ini, isyarat untuk menutup posisi akan menjadi pembalikan ROC ke atas di bawah paras sifar.

Bagaimana cara menggunakan oscillator kadar perubahan dalam analisis teknikal?

Bagi trader baru, indikator teknikal ROC adalah mudah digunakan kerana ia hampir tiada tetapan yang perlu diubah. Parameter utamanya adalah tempoh. Ini bermakna candlestick yang mana yang digunakan dalam pengiraan. Parameter tambahan ialah jenis harga: harga tutup, harga buka, harga tertinggi, harga terendah atau harga purata. Tempoh default ialah 9. Ini ialah parameter optimum untuk pasangan mata wang utama dalam timeframe setiap jam. Dengan tempoh sedemikian, Kadar Perubahan memberikan isyarat satu atau dua candlestick lebih awal, yang lebih daripada 70% menguntungkan. Untuk scalping, tempoh boleh dikurangkan, dan untuk timeframe harian, ia boleh ditingkatkan.

Strategi perdagangan menggunakan Penunjuk ROC

Sekarang, saya akan menerangkan cara berdagang dengan indikator ROC. Mari kita lihat contoh strategi mudah yang menggunakan indikator ROC, yang tidak memerlukan indikator yang kompleks. Data input: timeframe harian, AUDUSD dan ROC (9). Timeframe harian diambil untuk menangkap pergerakan harga walaupun kecil, menghabiskan tidak lebih daripada 20-30 minit sehari untuk mengawal carta indikator dan harga.

1. Bina garisan trend pergerakan menurun di sepanjang dua paras tertinggi yang jelas. Nanti, pergerakan menurun akan berakhir, jadi matlamatnya adalah untuk mencari isyarat yang menunjukkan pembalikannya. Garisan trend ialah alat utama, oscillator ROC adalah alat tambahan untuk pengesahan.
2. Tentukan tahap zon terlebih beli dan terlebih jual. Ia berguna untuk menilai keadaan pasaran dan menentukan sasaran keuntungan.
3. Jangkakan isyarat pembalikan trend.

Isyarat muncul apabila garis trend ditembusi, dan harga melantun naik daripadanya. Tetapi penembusan (breakout) mungkin palsu, jadi kita mendapatkan isyarat pengesahan daripada ROC. Indikator tersebut, selepas bergerak ke bawah, berada berhampiran paras sifar, kemudian ia memulakan pergerakan menaik. Pada pembukaan candlestick yang seterusnya, anda boleh membuka posisi.

Terdapat beberapa pilihan untuk sasaran keuntungan dalam strategi indikator kadar perubahan. Sebagai contoh, apabila ROC memasuki zon terlebih beli, anda boleh menutup sebahagian daripada posisi. Pengambilan untung boleh ditetapkan pada tahap ekstrem kedua, mengikut garis trend itu dibina. Stop loss dikira bergantung pada volume posisi dan jumlah deposit mengikut peraturan pengurusan risiko.

Terlebih Beli dan Terlebih Jual

Zon terlebih beli dan terlebih jual, serta divergence, adalah isyarat paling kuat. Kelemahan Kadar Perubahan ialah ia tidak menentukan zon-zon ini. Anda menetapkan sendiri paras limit, jadi isyarat yang diterima adalah subjektif. Contoh di atas menunjukkan bahawa pembalikan indikator dalam zon terlebih beli dan terlebih jual tidak menjamin pembalikan harga yang cepat. ROC, selepas perubahan, terus bergerak menjauh dari tahap sifar. Perkara ini perlu diambil kira semasa menetapkan arahan stop loss.

Rekomendasi mengenai perdagangan berdasarkan zon terlebih beli dan terlebih jual menggunakan indikator ROC:

• Bina paras pada skala terkecil yang mungkin.
• Tetapkan stop loss pada jarak yang mencukupi atau pantau harga selepas dagangan dimasukkan. Pergerakan manual stop loss dibenarkan jika harga bergerak ke arah yang bertentangan dengan ramalan, dan meningkatkan panjang stop loss tidak bercanggah dengan pengurusan risiko.
• Menganalisis faktor-faktor fundamental. Sebagai contoh, jika ROC berbalik dalam zon terlebih beli, tetapi terdapat sebab-sebab fundamental untuk pertumbuhan harga selanjutnya, jangan tergesa-gesa untuk membuka posisi jualan.
• Bina beberapa garis yang serupa dengan Pivot point. Sebagai contoh, paras pertama ialah paras pembalikan yang paling kerap. Yang kedua adalah lebih jarang berlaku, yang ketiga ialah paras maksimum yang dicapai oleh oscillator kadar perubahan harga untuk tempoh yang dipilih.

Terdapat beberapa pilihan strategi. Anda boleh menetapkan zon terlebih beli dan terlebih jual yang sangat sempit. Ia akan memberikan isyarat yang jarang tetapi tepat. Atau anda boleh menetapkan zon yang luas. Isyarat akan menjadi kerap, tetapi anda perlu menggunakan filter tambahan.

Pasaran terbaik untuk menggunakan oscillator ROC

Kadar Perubahan tidak berfungsi dengan baik dalam perdagangan flat, jadi adalah lebih baik untuk menggunakannya dalam pasaran yang bergerak (trending market). Ia menunjukkan dengan baik pergerakan trend pasaran saham: saham, indeks dan blue chip. Ia juga boleh digunakan dalam perdagangan mata wang eksotik. Indikator saham ROC digunakan dengan cara yang sama seperti dalam pasaran pertukaran wang asing.

Petua menggunakan indikator ROC:

• Ubah tetapan dengan mengambil kira volatility aset. Kalkulator akan memberitahu anda purata volatility untuk tempoh tersebut. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai perkara ini dalam artikel Apa itu Volatility?
• Tambah filter. Indikator utama sistem perdagangan adalah trending, Kadar Perubahan adalah alat pengesahan untuk isyarat pembalikan yang lain.
• Menganalisis pelbagai timeframe. Pertama, kaji dinamik ROC dalam timeframe jangka panjang. Jika arah oscillator dalam timeframe yang lebih panjang dan lebih pendek adalah sama, ini adalah isyarat pengukuhan.

Kadar Perubahan ialah alatan serba boleh, tetapi tetapan harus diselaraskan kepada setiap pasaran.

Kadar perubahan saham

Indikator kadar perubahan saham adalah lebih berkesan kerana pasaran saham dicirikan oleh trend yang lebih panjang, drawdown yang mendalam, dan ketiadaan siling harga yang lebih tinggi berbanding dengan pasaran pertukaran wang asing. Kadar perubahan harga saham lebih stabil, tanpa pergerakan mendadak. Oleh itu, lebih mudah untuk menggunakannya bagi menentukan lokal pivot point semasa pembetulan.

Anda boleh melihat daripada tangkapan skrin bahawa, dalam kebanyakan kes, kadar perubahan saham jelas menunjukkan kekuatan pergerakan trend yang berbeza. Segi empat tepat mewakili divergence.

Indikator yang mana serupa dengan ROC?

Salah satu indikator asas yang serupa ialah Momentum. Ia adalah oscillator utama yang diletakkan di bawah carta harga dan bergerak relatif terhadap nilai median "100" tanpa sebarang sekatan pada julat pergerakan.

Formula pengiraan Momentum:

Momentum = Tutup(i)/Tutup(i-n) × 100%

• Tutup(i) — harga tutup semasa;
• Tutup(i-n) — harga tutup n tempoh yang lalu.

Ia berbeza daripada Kadar Perubahan mengikut formula pengiraan sisihan harga daripada nilainya n tempoh yang lalu (nilai n menyatakan tempoh). Isyarat-isyaratnya ditafsirkan dengan cara yang sama: divergence, pembalikan dalam zon terlebih beli dan terlebih jual, dan persilangan garisan sifar.

Dengan tempoh pengiraan yang sama, indikator kelihatan seperti ini:

Bacaan pada carta kadar perubahan harga adalah serupa.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang indikator, isyaratnya dan contoh penggunaannya dalam sistem perdagangan dalam ulasan yang dikhaskan untuk Indikator momentum.

Kekurangan ROC

1. Masalah pendekatan yang berbeza untuk formula pengiraan. Untuk platform MT4/MT5, Kadar Perubahan bukanlah alatan asas. Ia perlu ditambah melalui katalog data. Persoalannya ialah ia akan diambil dari sumber apa iaitu apakah formula pengiraan yang digunakan di dalamnya. Indikator dengan formula yang berbeza akan memberikan isyarat yang berbeza dan, oleh itu, ini akan menjadi sistem perdagangan yang berbeza secara fundamentalnya.
2. Timeframe yang pendek. Dalam timeframe M1-M5, indikator memberikan banyak isyarat palsu disebabkan oleh hingar harga dan perubahan mendadak dalam arah pergerakan harga masa hadapan. Sebahagian masalah boleh diselesaikan dengan menambahkan “smooting” menggunakan moving average pada formula ROC. Namun indikator ini lebih kerap digunakan dalam timeframe dari H1 dan ke atas.
3. Fundamental volatility. Penerbitan data ekonomi dan siaran berita boleh mempengaruhi harga dalam jangka pendek, dan Kadar Perubahan akan memberikan isyarat palsu pada ketika ini. Pada saat-saat berita penting, cuba untuk tidak memasuki dagangan dan abaikan isyarat indikator harga. Anda boleh mencari tarikh dan masa berita dalam kalendar ekonomi.

Kesimpulan

Perkara-perkara utama bagi Kadar Perubahan:

• Kadar Perubahan ialah oscillator utama yang membolehkan anda melihat zon terlebih beli dan terlebih jual secara indikatif. Ia digunakan untuk mencari isyarat yang menunjukkan perubahan yang akan berlaku dalam arah trend; ia menentukan pergerakan mendatar dengan agak baik.
• Isyarat utama: divergence dan pembalikan dalam zon terlebih beli dan terlebih jual ke arah tahap sifar. Isyarat tambahan yang mengesahkan pergerakan trend ialah persilangan indikator dengan garisan sifar ke atas atau ke bawah.
• Skop: ROC digunakan pada mana-mana aset dalam timeframe dari H1 dan ke atas. Ia berfungsi lebih baik pada pasaran saham yang sedang bergerak tetapi juga berkesan pada pasangan mata wang utama.
• Ia digunakan dalam strategi trend dan dagangan swing sebagai alat pengesahan. Corak tindakan harga dan oscillator tambahan digunakan sebagai filter.

Perhatian! Tidak seperti MT4/MT5, indikator ini telah pun dibina dalam platform LiteFinance. Anda boleh menguji strategi perdagangan indikator ROC harga pada akaun demo secara percuma tanpa pendaftaran.