O indicador ROC - um indicador do impulso que é mais encontrados em estratégias intra-diárias e que permite avaliar rapidez de alteração do preço em comparação com os períodos anteriores. O mesmo pode ser usado para avaliar a força duma tendência e procurar áreas de reversão. ROC é o oscilador adiantado, cujos sinais são usados como confirmação.
Hoje, contarei o que é o indicador ROC, como é calculado, quais são suas vantagens e desvantagens. Também, você conhecerá os sinais do indicador e aprenderá a elaborar os sistemas de trading com base no mesmo.
Neste artigo analisaremos:
- O que é o indicador de rapidez de alteração dos preços ROC?
- A fórmula de cálculo do indicador ROC
- Como calcular o indicador ROC?
- Como interpretar corretamente os sinais do indicador?
- Como usar o oscilador de rapidez de alteração do preço na análise técnica?
- As estratégias de trading usando indicador ROC
- A sobrevalorização e desvalorização
- Para quais mercados é mais adequado o oscilador ROC?
- Quais são os indicadores semelhantes ao oscilador da rapidez de alteração do preço?
- As limitações de uso do ROC
- Conclusão
- As perguntas frequentes sobre o indicador ROC
O que é o indicador de rapidez de alteração dos preços ROC?
O indicador ROC (Rate of Change) é um instrumento que mostra em termos percentuais a diferença entre o preço atual e o preço de alguns períodos anteriores. Em diferentes tipos de análise, o mesmo atua tanto o oscilador que confirma o movimento tendencial, como também um indicador de tendência. A interpretação mais simples de seus sinais: se a curva do indicador está crescendo, isto significa que atual preço do ativo está afastando de valores anteriores, os dispostos dos compradores são otimistas, a tendência está subindo. Se o valor do ROC está descendo, os vendedores lideram no mercado.
As vantagens do indicador ROC são:
- Lógica clara de cálculo. O indicador compara o preço atual com o preço do período indicado nas configurações e através de proporção da diferença do preço anterior calcula um valor percentual do desvio O nível zero é mediano. O movimento lateral em nível zero significa "flat". O movimento lateral acima ou abaixo de nível "0" significa uma tendência estável e firme.
- Código aberto. O indicador, embora não é básico para algumas plataformas, o seu código é aberto. A sua modificação pode ser solicitada, por exemplo, no site MQL5 na seção "Freelance".
- Interpretação clara de sinais. Se a linha do indicador está crescendo e passou o nível zero, há confirmação para a tendência crescente. Se o indicador se afastou anormalmente de nível zero, isto é um sinal para uma próxima reversão. Rare of Change é um oscilador, por isso, os seus sinais são adiantados.
Rate of Change quase não tem configurações. Isto simplifica a tarefa de otimização para os traders principiantes, mas, ao mesmo tempo, estabelece os limites rigorosos para sua aplicação.
As desvantagens do indicador ROC são:
- Alta sensibilidade à mudança de preço. Os valores dos indicadores não são igualados, por isso, o período desempenha um papel principal. Um aumento brusco de preços devido à volatilidade fundamental anómala pode levar ao salto brusco dos valores do indicador que desaparecerá quando o período mudar. A desvantagem é parcialmente eliminada por aumento do intervalo de tempo, em que as reversões e movimentos bruscos são aplanados em velas.
- Necessidade de otimização permanente. Rate of Change é sensível à volatilidade. Se mudou, é necessário revisar o período. Em caso contrário, o indicador se tornará atrasado e mostrará falsos sinais de mudança de direção de tendência.
Também como outros indicadores, mostra os sinais falsos. Mas podem ser filtrados selecionando previamente os valores ótimos de configurações no ensaiador numa conta demo.
A fórmula de cálculo do indicador ROC
Um fato interessante: em diferentes fontes, incluindo a teoria de análise técnica, não há uma abordagem única para a fórmula de cálculo do indicador. A situação também é complicada pelo fato de que uma das fórmulas coincide completamente com a fórmula de cálculo doutro indicador – Momentum. Na realidade, Momentum possui duas fórmulas de cálculo. A diferença nas fórmulas é estipulada de que qual nível, “0” ou “100”, é o mediano, o valor do indicador é determinado em percentagem ou em termos quantitativos, etc. Mas em todas as fontes, a opinião é a mesma: mudanças insignificativas na fórmula não alteram a essência do ROC que mede a rapidez de alteração do preço.
Como calcular o indicador ROC?
As opções de cálculo do indicador ROC:
1. Esta fórmula é proposta no livro do Stephen Akelis "Análise Técnica de A a Z" (Technical Analysis from A to Z). Rate of Change é calculado como a diferença entre o preço atual e preço do período anterior.
ROC = P(i) – P(n)
P(i) – preço atual, P(n) – preço n dos períodos anteriores. Uma abordagem semelhante também foi inicialmente aplicada ao Momentum, com a única diferença de que ROC mostrou um valor numérico e Momentum foi calculado em percentagem. Já que a proporção percentual é mais conveniente do ponto de vista de perceção das mudanças de preços, foi decidido abandonar esta fórmula com o tempo. Mas em algumas fontes ainda é encontrado.
2. Esta fórmula para calcular a rapidez de alteração do preço é proposta no livro do Murphy "Análise Técnica de Mercados Futuros" (Technical Analysis of the Futures Markets). Aqui, em vez de diferença, é usada a relação entre o preço atual e preço do período anterior.
ROC = P(i)/P(n) × 100%
Aqui, como o nível mediano atua a referência "100" que é o principal para identificar os sinais. Em trading moderno, mesmo esta fórmula corresponde ao indicador Momentum que introduz alguma confusão. Por exemplo, é oferecida para cálculo no site MetaQuotes MQL5. E isto pode ser visto no próprio código do indicador que é o indicador básico da plataforma.
3. Esta fórmula ROC é apresentada em novas publicações sobre análise técnica e também, está indicada no site MetaQuotes.
ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%
Esta versão da equação ROC é usada nos paquetes de software Metastock e CQG, bem como em muitas plataformas de trading de corretoras Forex. Também, incluindo no terminal LiteFinance.
Como distinguir Momentum de ROC? Se o nível mediano é "100", isto é, Momentum que se calcula usando a segunda fórmula. Se o nível mediano é "0", isto é, ROC que s calcula usando terceira fórmula.
Como interpretar corretamente os sinais do indicador?
Os sinais principais do indicador de rapidez de alteração do preço?
1. A divergência. Uma situação em que Rate of Change e o preço estão direcionados em direções diferentes na mesma área. Um dos sinais mais fortes que significa que o preço se reverterá em direção de movimento do indicador em breve. A divergência taurina é construída pelos mínimos: mínimos do indicador estão crescendo, os mínimos do preço estão descendo. A divergência ursina é formada pelos máximos. Os máximos do indicador estão descendo, os preços estão crescendo.
Um exemplo.
Com uma escala relativamente pequena, no gráfico diário é visível a formação duma divergência: máximos do preço estão crescendo, os máximos do indicador estão descendo. Depois ocorre uma cedência brusca do Rate of Change para baixo com cruzamento do nível zero - confirmação da tendência descendente. O preço também se move para baixo. Já que o intervalo de tempo é diário, é possível esperar que o ROC cruzar o nível “0” e só depois abrir uma operação. As restantes 4-5 velas dum movimento descendente são suficientes para ganhar com quase sem risco.
2. Sobrevalorização e desvalorização. Se a linha do indicador se abre longe de nível zero e entra em área de sobrevalorização ou desvalorização, então ocorrerá uma reversão de preço em breve.
Isto é mostrado por um exemplo simples. Se o preço atual – 50 USD, o preço 10 dias atrás (10 velas em intervalo diário) – 50 USD, o numerador será zero. Se na próxima vela, o preço subir anormalmente para 60 USD, enquanto há 10 dias o preço subiu apenas 1 USD, o numerador mostrará imediatamente um valor que também aumentará bruscamente o indicador. A causa dum movimento anómalo pode ser um fator fundamental. E depois que a situação se estabilizar, ROC voltará à referência zero.
O assunto consiste em que ROC não possui áreas dedicadas de sobrevalorização e desvalorização. Estas precisam ser desenhados visualmente. Para isto, reduzimos a escala do gráfico para o mínimo e traçamos linhas horizontais pelo maior número de extremos.
O exemplo de trading de longo prazo com ROC
As linhas horizontais são traçadas visualmente, com as setas são mostradas saídas fora de intervalo habitual do movimento do indicador. Falsos sinais são "3" e "5".
Neste exemplo, o seguinte momento pode parecer não totalmente lógico: apenas 8 sinais para o período de setembro de 2017 até setembro de 2020, dos quais 2 são falsos? Preste atenção que:
- Isto é apenas um dos exemplos de construção de níveis. Você pode experimentar com escalabilidade, níveis, intervalos de tempo a critério próprio. Aumente a escala, construa um intervalo mais estreito - você obterá mais sinais que serão menos exatos.
- Isto é um exemplo duma estratégia conservadora de longo prazo em intervalo de tempo diário. Por exemplo, o movimento do preço pelo sinal "1" constitui 430 pontos em cotações de 4 casas decimais em 3 semanas. O valor do lucro é 43 USD com um volume mínimo de posição em 0,01 lotes. Para abrir uma operação com o volume mínimo em 0,01 lote a cotação 1,2 do par de moedas no exemplo GBPUSD sem alavancagem, é necessário 1200 USD. Há 52 semanas num ano, portanto, a rentabilidade dum investimento sem alavancagem (!) seria 62% anuais. Os cálculos não consideram swap que reduzirá a rentabilidade.
Além disso, as áreas de sobrevalorização e desvalorização podem ser filtradas usando RSI.
3. Cruzamento de linha zero. Se Rate of Change move-se cerca de linha zero, isto sinaliza sobre consolidação do mercado - o estado de "flat". Este momento pode ser utilizado para buscar o início duma tendência que será indicada pelo afastamento do indicador de linha zero. Um sinal de confirmação mais forte será um cruzamento de nível zero.
O mesmo é um sinal de confirmação, já que usá-lo como principal levará à abertura tardia duma operação.
Um exemplo.
No diagrama de uma hora do par EURUSD são vistas várias áreas. O movimento descendente do ROC confirma o movimento do preço para baixo e o cruzamento de linha zero pelo indicador seria um sinal oportuno para abrir uma posição curta.
A trecho seguinte, "flat" que é confirmado pelo pequeno corpo da maioria de velas. O assunto consiste em que isto é claramente visível na história, mas no momento atual, o cruzamento de ROC do nível zero de baixo para cima pode ser tomado como um sinal de tendência ascendente. Este exemplo mostra porque o movimento do Rate of Change em relação ao nível zero é apenas um sinal auxiliar.
Um sinal forte é quando Rate of Change recua uma longa distância depois de cruzar o nível zero. Na captura de ecrã podemos ver que ROC entrou em área de sobrevalorização e iniciou uma reversão, isto é um bom sinal para abrir uma posição curta.
Aqui está o mesmo gráfico após 24 horas:
O gráfico mostra que após o sinal de reversão, o preço percorreu mais uma vela para cima, após o que se reverteu. Neste caso, o sinal para encerrar a operação será uma reversão do ROC para cima abaixo de nível zero.
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Como usar o oscilador de rapidez de alteração do preço na análise técnica?
Para traders principiantes, o indicador técnico ROC é conveniente porque quase não possui configurações. O parâmetro principal é período. Isto significa que número de vela em ordem decrescente desde atual é usada no cálculo. Um parâmetro adicional é o tipo de preço: preço de encerramento, preço de abertura, preços máximo, mínimo ou médio. Por defeito, o período estabelecido é "9". Isto é o parâmetro perfeito para os pares de "maioristas" em intervalo de uma hora. Com este período, Rate of Change emite os sinais adiantados a 1-2 velas que são eficazes mais de 70%. Para o escalpamento, o período pode ser reduzido, para os intervalos diários - aumentado.
As estratégias de trading usando indicador ROC
Um exemplo duma estratégia simples com o indicador de rapidez de alteração do preço, mostrando que não é necessário utilizar os indicadores complexos com ROC. Os dados de entrada: intervalo de tempo diário, o par AUDUSD e ROC (9). O intervalo de tempo diário é tomado para apanhar mesmo pequenos movimentos de preços, dedicando o máximo de 20-30 minutos por dia para controlar o gráfico do indicador e o preço.
- Traçamos uma linha tendencial dum movimento descendente por dois máximos claros. O movimento descendente termina mais cedo ou mais tarde, por isso, o objetivo é buscar um sinal que sinaliza sobre a sua reversão. A linha tendencial é principal ferramenta, o oscilador ROC é ferramenta de confirmação.
- Construímos os níveis de áreas de sobrevalorização e desvalorização. Os mesmos são úteis para avaliar o estado do mercado e estabelecer objetivos.
- Aguardamos um sinal para a reversão da tendência.
O sinal aparece no momento de quebra da linha tendencial e de repercussão da vela desde mesma para cima. Mas a quebra pode ser falsa, por isso, recebemos um sinal de confirmação de ROC. O indicador depois de movimento descendente estava perto do nível zero, depois iniciou o movimento ascendente. É possível abrir uma operação na abertura de vela seguinte.
Várias opções podem ser selecionadas como objetivos de lucro. Por exemplo, quando ROC entra em área de sobrevalorização, é possível encerrar uma parte de operação. Take Profit pode ser colocado em nível do segundo extremo, conforme qual a linha tendencial foi construída. Stop Loss é calculado dependendo de volume da posição e de valor do depósito em conformidade com gestão de riscos.
A sobrevalorização e desvalorização
As áreas de sobrevalorização e desvalorização, bem como divergência, é o sinal mais forte. A desvantagem do Rate of Change consiste em que não marca estas áreas. Você mesmo coloca os níveis que limitam esta área, por isso, os sinais recebidos são subjetivos. O exemplo acima mostrou que a reversão do indicador em área de sobrevalorização e desvalorização não garante uma rápida reversão de preço. ROC após o redesenho continua a mover-se em direção oposta ao nível zero. Este momento deve ser considerado ao colocar Stops.
Como operar com o indicador ROC conforme os níveis de sobrevalorização e desvalorização.
- Construa níveis com menor escalabilidade possível.
- Coloque Stops com grande reserva ou monitorize o preço após a abertura de operação. O movimento manual do Stop é permitido, se o preço ir em direção oposta à previsão e aumentar a distância do Stop não contradiz à gestão de riscos.
- Analise os fatores fundamentais. Por exemplo, ROC está a reverter-se em área de sobrevalorização, mas existem premissas fundamentais para crescimento posterior do preço - não se apresse em abrir uma operação.
- Construa várias linhas por analogia com os pontos de Pivô. Por exemplo, primeiro nível é o nível de reversões mais frequentes. O segundo é mais raro, o terceiro é o nível máximo que foi alcançado pelo oscilador de rapidez de alteração do preço para o período selecionado.
As opções de estratégia: estabelecer as áreas de sobrevalorização e desvalorização muito estreitas. Emite os sinais raros, mas precisos. Ou estabelecer áreas amplas, mas filtragem adicional de sinais mais frequentes.
Para quais mercados é mais adequado o oscilador ROC?
Rate of Change funciona mal em "flat", por isso, é melhor aplicá-lo em ativos de tendência. Mostra bem os movimentos tendenciais do mercado de valores: índices, "blue chips". Também, pode ser usado em pares "exóticos". O indicador ROC para as ações é aplicado da mesma forma como no mercado monetário.
Os conselhos para configurar e aplicar o indicador:
- Selecione as configurações considerando a volatilidade do ativo. As calculadoras informarão sobre a volatilidade média do período. Leia mais sobre isto na revista "Volatilidade - em palavras simples com exemplos".
- Adicione filtros. O principal indicador do sistema de trading é tendencial, Rate of Change, ou seja, o indicador de confirmação.
- Analise vários intervalos de tempo. A prévia análise de rapidez de alteração dos preços - pelo intervalo superior. Se as direções do oscilador em intervalos de tempo superiores e inferiores coincidem, isto é um sinal amplificador.
Rate of Change é universal, mas cada ativo precisa de suas próprias configurações.
A rapidez de alteração do preço das ações
No mercado de valores, ROC é mais eficaz, já que o mercado de ações é caracterizado por tendências mais longas, cedência profunda e ausência de limite superior de preço em comparação com o mercado monetário. A rapidez de alteração do preço das ações é mais estável, sem movimentos bruscos. Portanto, é mais fácil usá-lo para determinar os pontos de pivô locais durante as correções.
Na captura de ecrã é visto que, na maioria dos casos, o indicador mostra claramente o movimento tendencial de diferentes forças. Com o retângulo está marcada a divergência.
Quais são os indicadores semelhantes ao oscilador da rapidez de alteração do preço?
Um dos indicadores básicos semelhantes é Momentum. É um oscilador adiantado que é colocado abaixo de gráfico de preços e se move em relação ao valor mediano "100" sem restrições pelo intervalo de movimento.
A fórmula de cálculo do Momentum:
Momentum = Close(i)/Close(i-n) × 100%
- Close(i) — o preço de encerramento de vela atual.
- Close (i-n) — o preço de encerramento n velas atrás.
A diferença entre Rate of Change e o mesmo consiste em fórmula para calcular o desvio de preço de seu valor n períodos atrás. Os seus sinais são interpretados de forma semelhante: divergência, reversão em área de sobrevalorização e desvalorização, cruzamento de linha zero.
Visualmente, ambos indicadores com o mesmo período de cálculo parecem assim:
O gráfico de rapidez de alteração do preço é quase igual.
As limitações de uso do ROC
O problema de diferentes abordagens para a fórmula de cálculo. Para as plataformas MT4/MT5, Rate of Change não é básico. O mesmo precisa ser adicionado utilizando o catálogo de dados e problema consiste em que de qual fonte será tomado. Mais precisamente, qual fórmula de cálculo é usada no mesmo. Os indicadores com fórmulas diferentes vão a emitir os sinais diferentes e, portanto, serão sistemas de trading fundamentalmente diferentes.
Pequeno intervalo te tempo Em intervalos de tempo M1-M5, o indicador emite muitos sinais falsos, devido ao ruído de preço e a mudança bruscas de direção de movimento do preço. Parcialmente, o problema pode ser resolvido adicionando aplanamento à fórmula ROC com ajuda de linhas médias deslizantes. Mas o indicador é usado com mais frequência em intervalos desde H1 e superiores.
- Volatilidade fundamental. A publicação de estatísticas, os lançamentos podem afetar bastante o preço em perspetiva de curto prazo e Rate of Change emitirá os sinais falsos nestes momentos. Nos momentos de notícias importantes, tente não abrir operações e ignore os sinais do indicador de preço. As datas e horário de publicação de notícias podem ser encontradas em agenda económica.
Conclusão
Um resumo sobre o indicador Rate of Change:
- Isto é um oscilador adiantado que permite ver as áreas aproximadas de sobrevalorização e desvalorização. É usado para buscar sinais que sinalizam sobre próxima mudança de direção da tendência, bem como determina os movimentos laterais relativamente bem.
- Principais sinais: divergência, reversão em área de sobrevalorização e desvalorização em direção de nível zero. Um sinal adicional que confirma o movimento tendencial é o cruzamento de linha zero pelo indicador.
- A área de aplicação: em quaisquer ativos em intervalos de tempo desde H1. Funciona melhor em mercado de valores tendencial, mas também é eficaz em pares de moedas "maioristas".
- É usado em estratégias tendenciais e swing trading como uma ferramenta de confirmação. Os padrões e osciladores adicionais são usados como filtro.
Preste atenção! Diferentemente de MT4/MT5, este indicador já é incluído em número de básicos da plataforma LiteFinance. Você pode examiná-lo na conta demo sem registo.
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As perguntas frequentes sobre o indicador ROC
Não existem indicadores que emitiriam os sinais 100% eficazes. O êxito de sistemas de trading depende de seguintes fatores:
- A capacidade de analisar todos os fatores que afetam o preço atual, incluindo análise fundamental.
- A capacidade de combinar ROC com outros indicadores, ver padrões, construir linhas e níveis tendenciais.
- A capacidade de selecionar parâmetros de Rate of Change e otimizar estratégias no ensaiador, considerando o nível de risco selecionado.
ROC, como um análogo do Momentum, é considerado uma boa ferramenta que confirma os sinais dos indicadores tendenciais. Mas não é perfeito e requer o uso de filtros. Por exemplo, é possível adicionar ao ROC outro oscilador semelhante de seu funcionamento, ou seja, RSI.
O algoritmo de cálculo:
- O preço da vela n períodos atrás é subtraído do preço atual. Por exemplo, se o período é "1", o preço da vela anterior é subtraído, o período é "5" - o preço de 5 velas atrás. O preço de encerramento, preço de abertura, preços máximo ou mínimo, preço médio da vela podem ser considerados como o preço de cálculo.
- A diferença resultante é dividida pelo preço n períodos atrás.
- O resultado é multiplicado por 100%.
O indicador mostra a alteração percentual da vela atual em relação ao preço n períodos atrás. O nível central é o nível "0".
O indicador permite determinar as áreas de zonas de sobrevalorização e desvalorização dum ativo. Quanto mais o preço atual se desviar de seus valores anteriores, mais provável é que em breve ocorrerá uma reversão em direção de seu valor mediano. Também, o indicador é usado para confirmar o movimento existente.
ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%, onde P(i) – preço atual, P(n) – preço n períodos atrás. São possíveis outras variações, mas atualmente, esta fórmula é a principal.
ROC é um oscilador adiantado que mostra os ritmos de alteração do preço. É usado para analisar previamente o mercado e para buscar sinais que alertam sobre eventual reversão de tendência. Os sinais do indicador são: divergência, reversão nos extremos, movimento ascendente acima de nível zero ou movimento descendente abaixo de nível zero.
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