Volatilidade — em palavras simples com exemplos

2025.12.08 2025.01.29 Volatilidade — em palavras simples com exemplos

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Como obter maior lucro nos prazos mais curto possíveis? Uma das opções é escolher um ativo, cujo o preço muda no intervalo maximamente possível. Por exemplo, as criptomoedas que podem encarecer ou desvalorizar de 5-7% ou mais em um dia. Por outro lado, uma rápida mudança de preço pode levar aos prejuízos não menores. A propriedade do preço de mudar durante um período fixo é chamada de volatilidade. E embora os mercados voláteis sejam considerados de alto risco, estes riscos podem ser aproveitados a seu favor.

O que é volatilidade?

A volatilidade é um parâmetro que caracteriza a dinâmica de mudança do preço, a largura do intervalo de movimento para um período fixo. O valor do parâmetro ajuda avaliar a rapidez com que o preço muda para o período atual em relação aos anteriores. Ou quanto o preço dum ativo muda em relação a outros ativos.

Exemplo 1.

Em dia 3 de fevereiro de 2023, as ações da Meta (Facebook) desceram 26%. Isto é maior queda corporativa nos EUA em últimos tempos.

O motivo do brusco aumento da volatilidade foi os relatórios financeiros que não justificaram às expectativas dos investidores. Anteriormente, a companhia do Mark Zuckerberg também está no centro de escândalos relacionados com fuga repetida de dados pessoais de usuários. Portanto, os prejuízos de subdivisões individuais da Facebook e pior dinâmica prognosticada de receita de toda a história levaram ao fato de que o trading com ações da companhia deixou de ser lucrativa.

Importante! O parâmetro de volatilidade é relativo. É sempre avaliado em relação a outros períodos de tempo ou outros ativos.

Exemplo 2.

O Intervalo médio diário de movimento dos ativos — 0,5%. Mas nos últimos 5 dias constitui 1,5-2%. Sobre estes ativos dizem que os mesmos têm a volatilidade elevada nos últimos 5 dias.

Exemplo 3.

A dinâmica de alteração dos preços do índice de valores S&P500 é cerca de 0,1-0,2% por dia. A dinâmica média diária de alteração do preço do BTC — 2-3%. Neste caso, dizem que a volatilidade do Bitcoin é maior do que a volatilidade do S&P500.

Quais são os tipos de volatilidade?

Começamos com que os traders distinguem os níveis baixo, médio e alto de volatilidade:

• Menos de 20% — baixo nível. Sinaliza sobre disposição otimista dos participantes do mercado. Quanto menor o valor do indicador cair, maior a probabilidade de próxima reversão de tendência e o seu movimento em direção oposta. Frequentemente, isto é um sinal para o investidor vender ativos e encerrar posições. Com baixa volatilidade, é importante afixar lucros antes que ocorra uma reversão.
• 20-30% — médio nível de volatilidade. A flutuação dos valores do indicador neste intervalo não é capaz de fornecer ao investidor nenhum sinal para atuar.
• 40% ou mais — o sinal de pânico no mercado (ou alta volatilidade). Este estado normalmente é acompanhado por brusca queda de preços dos ativos. Isto é um sinal para o investidor procurar um ponto de entrada no mercado. Assim que a febre diminuir e o valor da volatilidade começar a descer, o preço das ações começa a subir novamente. Isto é o melhor momento para comprar valores mobiliários e outros ativos.

Preste atenção que estes níveis de volatilidade se aplicam principalmente às ações e opções tradicionais. Por exemplo, as criptomoedas são os ativos com alta volatilidade, por isso, uma alteração diária de 20-40% é normal para as mesmas.

Em relação aos tipos de volatilidade, se distinguem por dois — histórica e estimada. A histórica pressupõe atual desvio padronizado do preço em relação ao seu valor médio para um período. A estimada é chamada de volatilidade futura, considerando a histórica e possível influência sobre a mesma de eventos posteriores.

Volatilidade histórica

A volatilidade histórica é um valor igual ao desvio padronizado de rentabilidade dum ativo em período definido calculado com base em dados históricos sobre o seu valor. Por exemplo, é tomada a história de cotações do último ano e o valor médio é calculado a partir de mesmas. Em seguida, é calculado o desvio padronizado. E quanto mais neste momento o preço se desviar de seu valor médio, maior a volatilidade.

O que dá ao investidor um valor de volatilidade histórica:

• Entender a largura do intervalo de volatilidade. Um investidor pode prever o quanto a volatilidade aumentará após a publicação de informações, baseando em reação do mercado quando as notícias semelhantes foram divulgadas no passado. Por exemplo, um investidor entende que após a publicação de relatórios trimestrais, a volatilidade duma ação nos últimos 5 anos nunca superou 5%. Isto é o que ele considera no sistema de trading.
• Entender a frequência de saltos de volatilidade. Com que frequência o preço reage fortemente a aquilo ou outro evento, por quais fases o mesmo passa e com que rapidez regressa ao valor médio.
• Entender a duração dos saltos de volatilidade. Por exemplo, um ativo por 1 dia mostra um aumento de 10% do preço, mas depois de um dia volta ao valor médio. Outro ativo passa 10% em semana, embora estes saltos de preço não são típicos para o mesmo. Em ambos casos, trata-se de alta volatilidade, mas os sistemas de trading com estes ativos serão diferentes.

Com base nas informações de volatilidade histórica, é formado o parâmetro de volatilidade esperada.

Volatilidade estimada

A volatilidade estimada é um indicador prognosticado da dinâmica de alteração do preço que considera o valor histórico e os riscos potenciais. O termo encontra-se na teoria económica, mas na prática os investidores não separam as volatilidades histórica e esperada. Eles observam a dinâmica da alteração de preço no passado, avaliam o intervalo no período atual e preveem o futuro.

O que determina a volatilidade do mercado?

Os motivos para a volatilidade podem ser fatores objetivos e subjetivos. Os fatores objetivos — a reação da maioria de traders a um evento. Por exemplo, a publicação de relatórios financeiros ou força maior. Os subjetivos - a perturbação artificial do mercado por grandes volumes de operações com fim de mover o preço em direção necessária.

Demanda e oferta

Um mercado estável é aquele em que o número de vendedores e volumes de trading correspondem aproximadamente ao número e volumes de compradores. Se houver um comprador imediatamente ao preço oferecido pelo vendedor, o mesmo praticamente não muda. Mas se por algum motivo ocorre um desequilíbrio, o preço começa a mover-se. Por exemplo, com um crescimento brusco da demanda, os vendedores não são capazes de satisfazê-la totalmente e aumentam o preço. Sobre este mercado dizem: "A volatilidade está crescendo".

Um exemplo.

Há 10 vendedores prontos para vender uma maçã ao preço 2 USD por peça. Os 11 compradores chegam ao mercado, prontos para comprar uma maçã cada. E se os 10 compradores também estão dispostos a pagar 2 USD por peça, então o comprador que ficar sem maçã oferece 2,1 dólares, aumentando ligeiramente o preço e recebendo prioridade para a compra. — baixa volatilidade.

Os 20 compradores chegam ao mercado, mas existe apenas 10 maçãs. O preço duma maçã dobra imediatamente — alta volatilidade.

Notícias importantes

O trading conforme a análise fundamental é baseada em dados obtidos das notícias. Se a informação corresponde à previsão, a volatilidade praticamente não muda. Se a discrepância é significativa, o mercado imediatamente mostra um desequilíbrio em direção de vendedores ou compradores.

Um exemplo.

A reação dos investidores aos relatórios financeiros, a decisão dos acionistas sobre pagamento de dividendos (rutura de dividendos), etc. Um exemplo de trading com a volatilidade fundamental usando agenda económica é descrito detalhadamente na revista "O que é Non-Farm Payrolls no Forex".

Mudanças climáticas, desastres naturais ou fatores geopolíticos

A categoria de "força maior" inclui todos os fatores que ocorrem repentinamente. Qualquer evento imprevisível causa a mesma reação em maioria — vender bruscamente ou comprar um ativo, dependendo do que aconteceu. Um aumento brusco da demanda/oferta leva à falta de ativos do lado oposto da operação. Como resultado — uma brusca mudança de preço no curto prazo.

Um exemplo.

O conflito geopolítico envolvendo a Rússia que começou em fevereiro de 2023 levou ao aumento brusco da volatilidade do rublo russo que foi observado no menor intervalo em 2020.

Sazonalidade

A mudança da volatilidade sazonal é claramente visível no intervalo de longo prazo. O motivo é uma mudança da demanda/oferta em certos períodos do ano causada, por exemplo, pelo uso prático dum ativo.

Um exemplo.

No início da estação de aquecimento, há um aumento da demanda de energias primarias - petróleo e gás. O aumento da demanda leva automaticamente à subida dos preços. No gráfico, este tipo de volatilidade pode tem o carácter de curto prazo, já que os principais consumidores e produtores de combustível tentam conter a volatilidade com ferramentas manuais.

Traders

A volatilidade pode ser afetada por grandes formadores de mercado que perturbam o mercado em perspetiva de curto prazo. Às vezes para obter de própria vantagem, mas às vezes o aumento da volatilidade é uma reação fora do padrão do mercado.

Um exemplo.

No fim de dezembro de 2021, Musk publicou uma selfie no Twitter com seu cachorrinho chamado Floki vestido como Pai Natal Foi apenas um tweet pré-Natal sem nenhuma alusão, mas os investidores perceberam isso à sua maneira. Token pouco conhecido Santa Floki (HOHOHO) mostrou um aumento de 5000% em poucas horas.

Os saltos semelhantes de volatilidade, graças ao Musk, foram observados em outras criptomoedas em 2021: o popular DOGE, pouco conhecido VikingsChain, Viking Swap e Space Vikings. Em setembro de 2021, rebranding do Facebook em Meta causou um aumento da volatilidade de várias criptomoedas relacionadas aos Metaverses em setor GameFi.

Emoções

Uma das causas de volatilidade é o pânico que leva ao efeito avalanche de mudança de preço. Mais frequentemente é observado no momento de “desinflar” as bolhas económicas, as crises financeiras globais. Naquele momento, os mercados mostram uma queda de 50% ou mais.

Um exemplo.

As quedas dos mercados durante as crises das "Dotcoms" e hipotecaria. A queda do mercado de criptomoedas em janeiro de 2018.

Fórmula para calcular a volatilidade

Existem várias abordagens para calcular a volatilidade.

1. O cálculo simples da atual dinâmica de preços do movimento:

• Em termos absolutos, a volatilidade é o movimento do preço para um período. Por exemplo, a volatilidade diária = High - Low de vela diária. O resultado é comparado com as velas diárias anteriores.
• Em termos percentuais — comparação com o dia anterior. Se ontem as cotações encerraram em nível 100 USD e hoje — em 103 USD, isto significa que o preço percorreu +3%. Este valor é visualizado em portais analíticos.

O valor médio é calculado de acordo com o princípio da média aritmética.

O exemplo para 10 dias: D1 = High(1) - Low(1).

Da mesma forma para D2-D10: D = (D1+...+D10)/10.

2. Cálculo da volatilidade histórica:

A volatilidade para um período está relacionada com valor do desvio padronizado, que depois é corrigido para o valor «SQRT(T)», onde T — intervalo de tempo histórico. Este momento é analisado mais detalhadamente no cálculo do parâmetro em Excel abaixo.

St.Dev = SQRT[(∑(X(i)-Xcp)^2)/(n-1)], onde

SQRT — a raiz quadrada.

X(i) — o tamanho dum valor individual de seleção.

Xcp— o valor médio de seleção.

n — o número de elementos na seleção.

Na teoria económica, existe uma fórmula de desvio padronizado com o denominador "n", em vez de "n-1". Ambas fórmulas são validas.

Como calcular volatilidade em Excel?

O algoritmo de cálculo:

1. Carregamos cotações para um editor de tabela, convertemos em formato necessário. Eliminamos colunas desnecessárias — apenas o preço Close está envolvido no cálculo.

2. Calculamos a alteração do preço ao fim de cada dia em relação ao fim do dia anterior em porcentos.

3. Calculamos o valor para todo o período — estendemos a fórmula para as células restantes. Por exemplo, para 2 semanas.

4. Calculamos o desvio padronizado para todo o período a partir de valores do desvio diário usando a fórmula STDEV.

5. Quando se trata de volatilidade histórica anual, então:

• Calculamos a volatilidade usando a fórmula de desvio padronizado para 1 semana (5 dias). O resultado multiplicamos por SQRT(52), onde SQRT — a raiz quadrada e 52 — o número de semanas laborais por ano.

Conclusão. Muitas fontes fornecem a fórmula de desvio padronizado para calcular a volatilidade, mas não se concentram em que são os dados iniciais. Aqui, não são preços de encerramento, mas a dinâmica de alteração do preço para valores individuais da seleção.

A volatilidade do mercado isto é bom ou mau?

A especulação no mercado Forex é um ganho com a diferença do valor duma moeda no momento atual e seu valor no futuro. A volatilidade caracteriza a dispersão de preços: quanto maior, mais rápido o preço atingirá o limite oposto do intervalo de preços e neste caso, o trader pode ganhar mais e rápido. Mas maior o risco de perder fundos em mercados voláteis, se o preço se reverter em direção oposta à previsão.

Por um lado, a volatilidade é boa:

• Mostra o interesse em ativo, a atividade dos traders sob a condição de alta liquidez do mercado. A volatilidade dum ativo com volumes de trading relativamente pequenos sinaliza sobre a realização de estratégia «Pump&Dump».
• Permite aos traders ganhar rapidamente com a diferença de preço.

Por outro lado, a volatilidade é má:

• No momento de maior volatilidade, há ampliação do spread e deslizamentos, devido à falta de solicitações de resposta às ordens colocadas.
• Um salto da volatilidade é um sinal de instabilidade do mercado. O pânico e imprevisibilidade aumentam com altos saltos de preços.
• Isto são altos riscos. O movimento volátil fundamental em ambas direções pode tocar Stops. Um aumento da distância dos Stops, por sua vez, pode levar à violação das regras de gestão de riscos.

Os sistemas de trading não são construídos diretamente sobre a volatilidade, mas seria um erro ignorar sua existência. Aqui podemos argumentar por analogia com tormenta marítima: enquanto o mar está calmo e houver pouca "volatilidade de ondas", a maioria de pessoas está na água. Mas assim que o vento tormentoso aumenta bruscamente, o comportamento muda cardinalmente. Alguém imediatamente corre atrás para uma prancha de surfe para apanhar uma alta onda e tirar o máximo prazer. Mas alguém se esconde numa tenda e espera passar a tormenta.

O mesmo também com trading. Alto valor de volatilidade é uma situação nos mercados em que alguém tenta esperar fora de trading, temendo por uma alta probabilidade de encerrar uma operação conforme Stop. Alguém, ao contrário, vê em alta volatilidade uma oportunidade de incrementar rapidamente o depósito.

Indicadores de volatilidade

Os indicadores de volatilidade mostram a dinâmica atual da alteração de preço em comparação com períodos anteriores. Os exemplos de indicadores e ferramentas de volatilidade:

1. ATR. O intervalo médio efetivo que calcula vários valores: diferença entre os extremos de preço atuais da vela, diferença entre High/Low atual e o preço de encerramento da vela anterior. No cálculo é usado o máximo dos três valores. Um dos principais indicadores para avaliar mercados voláteis. Se a linha ATR sobe, a volatilidade está aumentando. Leia mais sobre isso na revista "ATR é o indicador de volatilidade no Forex".
2. Bandas de Bollinger. Um indicador de canal que mostra o desvio atual do valor dum ativo em relação ao seu valor médio. A mediana do canal é a média deslizante, o limite do canal é a média deslizante corrigida para o desvio padronizado. A ampliação do canal sinaliza sobre um aumento da volatilidade no mercado. Quanto mais o preço se desviar do valor mediano, maior a volatilidade, mas também maior a probabilidade duma reversão. Você pode ler mais sobre as configurações do indicador e aplicação em sistemas de trading na revista "O indicador "Bandas de Bollinger" no Forex".
3. CCI. Mais um indicador que rastreia o nível de desvio do preço em relação ao seu valor médio. A diferença — uma abordagem diferente ao cálculo de valor do desvio. O indicador pode ser usado em combinação com ferramentas tendenciais.
4. Parabolic SAR. O indicador tendencial para determinar os pontos de reversão. Mais sobre a ferramenta na revista "Indicador Parabolic SAR, configuração e estratégia de trading".
5. Portais analíticos. A ferramenta de informações com funções adicionais. Alguns recursos analíticos, além de mudança da dinâmica de preço por dia/semana, têm filtros. Por exemplo, os mesmos que permitem selecionar os ativos mais/menos voláteis:

• TradingView. O portal analítico, cuja a possibilidade é filtrar ativos voláteis do ponto de vista de países, volumes de trading, etc.

• Investing. A funcionalidade do portal permite rastrear a volatilidade dos pares de moedas em dinâmica usando a construção de histogramas. Nas configurações, é possível definir o período de cálculo em semanas.

Quais mercados estão mais sujeitos à volatilidade?

No período de longo prazo, cada mercado tem o seu nível médio de volatilidade. E, portanto, o seu nível de risco.

Volatilidade de ações

O mercado de ações é caracterizado por um nível médio de volatilidade e riscos médios, que dependem de setor da economia, fatores fundamentais, etc. Os índices de valores podem percorrer em média 0,5-1%por dia.

Particularidades do mercado:

• "Blue chips" menos voláteis e têm uma tendência mais estável do que as ações de segundo escalão.
• Os menos voláteis e os mais estáveis ​​são os títulos das companhias, cujos os produtos estão em constante demanda, incluindo durante uma crise. Por exemplo, o setor de consumo. Os títulos de alta volatilidade são o setor biotecnológico, onde as cotações dependem de resultados do elaborações e ensaios.
• A maior volatilidade é observada no momento da publicação de relatórios financeiros.
• Os índices de valores são, em média, menos voláteis do que as ações individuais.

Exemplos de ações de alta volatilidade

Quase todos os valores mobiliários das companhias estão sujeitos à volatilidade durante um período quando todo o mercado de valores está “perturbado”. Mas as ações classificadas como títulos altamente voláteis, desenham ondas com grande amplitude, independentemente de situação geral do mercado.

Exemplo 1. Walmart (WMT).

Uma das maiores redes de comércio atacadista e retalhista apresenta crescimento estável com flutuações frequentes das cotações. A corporação — um dos maiores revendedores que depende dos fornecimentos dos fabricantes e procura. Portanto, nos momentos de crise de 2008 e de pandemia de 2020-2021, as ações da companhia mostravam fortes movimentos em ambos sentidos.

Exemplo 2. Amgen (AMGN).

Amgen — uma das maiores companhias biotecnológicas do mundo envolvida em elaborações em área genética, medicamentos contra o câncer, etc. Alta volatilidade está relacionada com muitos fatores: relatórios financeiros, resultados de elaborações, obtenção de licenças.

Preste a atenção! As ações da McDonald's, PepciCo mostram relativamente pequena volatilidade — há quase sempre uma demanda por seus produtos. Mas no momento de queda das vendas durante a pandemia, os seus títulos mostraram uma cedência quase mais profunda em segmento.

Exemplos de ações de baixa volatilidade

As ações de baixa volatilidade — são ações das companhias, cuja a demanda de produtos caracterizada como inflexível. Independentemente de situação de mercado, capacidades de compra e outros fatores, os produtos estarão sempre em demanda. Também, algumas companhias do setor tecnológico mostram um crescimento estável com pequena volatilidade. A cotação da ação é apoiada pela dinâmica positiva dos relatórios financeiros e pelos lançamentos de novos desenvolvimentos.

Exemplo 1. Microsoft (MSFT).

O gigante tecnológico compete com confiança com outros líderes do setor em diferentes segmentos. Além de desenvolver software e equipamentos, a corporação transnacional pretende a concorrer com a Meta (Facebook) em área de tecnologias de metaversos, realidade virtual e aumentada. As cedências visíveis no gráfico nos últimos 5 anos — a influência da pandemia e reversão geral do mercado de valores dos EUA, devido à política do SRF e dos conflitos geopolíticos.

Exemplo 2. Procter & Gamble (PG).

A corporação — um dos líderes em setor de produtos de consumo. Recomenda-se adicioná-la à carteira de investimentos para diversificar os riscos. Embora durante os momentos de crises global, suas ações mostram uma cedência, em perspetiva de longo prazo, as cotações sobem sem saltos relativamente bruscos.

Preste a atenção! Trata-se de baixa volatilidade no momento de mudança da conjuntura gerais do mercado: mudanças na economia mundial, setores individuais, etc. Em caso de problemas internos da companhia, a volatilidade das ações pode aumentar bruscamente. Por exemplo, em caso dum conflito corporativo interno.

Volatilidade do mercado cambial

O mercado cambial é caracterizado por uma volatilidade relativamente baixa com riscos moderados. Cada país está interessado em apoiar a estabilidade da moeda nacional e do balanço de pagamentos, por isso, tenta manter a cotação cambial num intervalo estreito.

Particularidades do mercado:

• As moedas "exóticas" são as mais voláteis. Pode ser observado deslizamentos e alargamento do spread.
• A volatilidade das moedas depende em muito de estado da economia do país.
• Devido à volatilidade relativamente baixa, os pares de moedas são usados ​​principalmente em estratégias especulativas intra-diárias.

Volatilidade do mercado de criptomoedas

O mercado de criptomoedas — é mais volátil de todos os mercados de alto risco. Os seus promotores são BTC e ETH, cuja a volatilidade diária constituiu em média 1-2%.

Particularidades do mercado:

• O mercado está sujeito muito aos fatores fundamentais e ao "efeito de multidão". Algumas palavras de pessoas influentes do mercado ou ações de reguladores são suficientes para que a volatilidade suba até 5-7% em dia e o mercado percorre 10-12% ou mais em semana numa direção ou outra.

• Quanto menos conhecida a moeda, maior a sua volatilidade. Em momentos de crescimento ativo, altcoins crescem em termos percentuais mais do que BTC, mas a sua cedência no momento da estagnação é mais profunda.

Devido à alta volatilidade, o mercado de criptomoedas é caracterizado por um alto nível de spread.

Volatilidade de commodities

O mercado de commodities é caracterizado por um nível médio de volatilidade que se manifesta em intervalo de tempo de longo prazo e depende de tipo de ativo.

Particularidades do mercado:

• O ouro é o ativo de proteção. A sua volatilidade cresce em momentos de crises mundiais. Por exemplo, durante a pandemia ou crise hipotecaria nos EUA.

• O preço dos recursos energéticos aumenta durante a estação de aquecimento. Também, o intervalo de preços depende de fatores fundamentais: situação geopolítica, o nível de extração etc.
• Os ativos de commodities são frequentemente usados ​​para diversificar os riscos.

Como os traders usam a volatilidade do mercado?

As ideias para usar a volatilidade do mercado em sistemas de trading:

• Escalpamento. A estratégia de ganhar com flutuações de curto prazo em ambas direções. O escalpador não precisa adivinhar a direção da tendência. Ele pode ganhar mesmo em flat, se a amplitude do movimento de preços dentro do corredor for suficiente para obter lucro, considerando spread. O trader determina o intervalo aproximado de movimento e abre operações dentro do canal de preços quando ocorre a repercussão de seus limites opostos. Você aprenderá mais sobre métodos de escalpelamento e indicadores aplicados na revista "O escalpamento no Forex".
• O trading conforme a análise fundamental. No momento de publicação de notícias, a volatilidade do mercado aumenta bruscamente. Especialmente, quando os fatos não coincidem com a previsão. Uma das opções de estratégia é trading com ordens pendentes colocadas em ambas direções a uma distância maior que o intervalo habitual do movimento de preços. É possível ler mais sobre métodos de trading usando o mercado de valores como exemplo na revista "A análise fundamental do mercado no trading".
• Trading tendencial. Pressupõe a busca de início dum forte movimento de tendência, cujos os promotores podem ser fatores fundamentais ou ações de formadores de mercado. Indicadores de volatilidade, osciladores e padrões sinalizam sobre possível conclusão dum movimento de tendência. Mais detalhadamente sobre o a estratégia tendencial de trading pode ser encontrado aqui.

Os traders que preferem estratégias conservadoras, abandonam o mercado ou limitam o nível de risco, quando a volatilidade aumenta.

Importante! Alto nível de flutuações de preços nem sempre é um indicador certo do nível de risco. Há exemplos em que os ativos com um amplo intervalo de preços mostram a rentabilidade maior no período de longo prazo, enquanto no período de curto prazo, os mesmo realmente ficam de alto risco.

Conclusão

• A volatilidade é uma medida relativa que caracteriza o intervalo de flutuações do preço para um período fixo de tempo. Se o mercado é volátil, a amplitude das flutuações é maior em comparação com o parâmetro básico.
• O crescimento da volatilidade significa um aumento da amplitude do movimento de preços e da velocidade com que o preço percorre a distância dum limite do intervalo até outro.
• Quanto maior a volatilidade, maior o lucro potencial, mas também maior a probabilidade de encerrar uma operação conforme Stop Loss.
• Para avaliar a intensidade da mudança de preço, são utilizados osciladores e indicadores de tendência, ATR. Também, a dinâmica da mudança de preço pode ser encontrada nos portais analíticos TradingView, Investing, etc.
• O mercado mais volátil são as criptomoedas. O mercado menos volátil é o cambial
• A volatilidade é uma característica do mercado que pode perturbar a estratégia ou, ao contrário, ajudar a ganhar mais rápido. Tente controlá-la.