O indicador Forex "Bandas de Bollinger": configuração e o uso

2025.12.15 2024.05.13 O indicador Forex "Bandas de Bollinger": configuração e o uso

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

Estimad@s amig@s,

Neste blogue, vamos a analisar escrupulosamente o indicador "Bandas de Bollinger", ou seja, um indicador clássico usado pelos trades desde há muitos anos.

Vou a descrever o que mostra esta ferramenta, como funciona, apresentar a vocês os exemplos práticos para calcular as linhas, estratégias de uso em trading e oferecer muitas outras informações interessantes. Ora bem, começamos!

O que é as "Bandas de Bollinger": definição e história

Vamos a mergulhar em história de aparecimento do indicador. Primeira menção sobre uma ferramenta similar às "Bandas de Bollinger" remonta ao ano 1960. O analista de bolsas reconhecido naquela época, Wilfrid LeDoux, usava em seu sistema de trading um canal baseado nas duas linhas médias deslizantes (LMD). Primeira faixa tinha concebida pelos máximos e segunda, pelos mínimos. Em sistema de trading do LeDoux, na qualidade de sinais atuaram como as ampliações e supressões do canal, tanto os padrões do movimento do preço dentro do mesmo.

John Bollinger

Incrível, mas é um facto: John Bollinger mesmo não pensava dedicar-se em qualquer momento ao trading e relacionava o seu futuro com a televisão. No entanto, trabalhando como operador de câmera numa das companhias de Hollywood, ele enfrentou a atividade dos analistas financeiros e revelou o interesse neste ramo. Um pouco mais tarde, a madre do futuro trader pediu ao filho ordenar sua carteira de investimentos.

Desde então, Bollinger decidiu definitivamente realizar sua vontade de afundar-se em mundo do trading bolsista. Combinando o trabalho de repórter em "Financial News" e seus estudos com financistas experientes, ele aprendeu rapidamente ao trading e ocupou o cargo de analista financeiros em mesmo canal televisivo. Pois, ele não se tornou uma estrela, mas ficou famoso, graças a suas ideias comerciais bem-sucedidas na base de "Envelopes" simples.

O Envelope é um dos mais antigos indicadores da análise técnica. Este foi concebido na base duma linha média deslizante simples e duas faixas localizadas a mesma distância desta linha

No período de 1984 a 1991, John elaborava seu próprio sistema de trading baseada nos conceitos de operações com a estratégia de LeDoux e indicador o "Envelope". O invento do John foi nomeado a sua homenagem: "Bandas de Bollinger". Esta ferramenta se baseia na linha média deslizante, acima e abaixo de qual se concebem tal chamadas "faixas comerciais". Ao mesmo tempo e em diferença de "Envelope", a deslocação não se efetua a um número determinado de pontos, mas a um valor porcentual.

No diagrama de EURUSD estão mostradas as "Bandas de Bollinger". As linhas vermelhas são os limites superior e inferior dos canais. Estas são desenhadas na base do deslocamento porcentual da linha média deslizante azul. O principal objetivo das faixas de Bollinger consiste em determinar um desvio acentuado do sentido médio do movimento da tendência corrente.

Em seguida, consideramos detalhadamente as técnicas da aplicação de indicador "Bandas de Bollinger". Para que os estudos desta matéria foram mais eficazes, sugiro agora mesmo entrar ou abrir uma conta demo em LiteFinance (não é preciso registrar-se), selecionar qualquer instrumento de trading e aplicar no diagrama as "Bandas de Bollinger". Deem uma vista no diagrama e vejam como este indicador reage à alteração do preço. Se tiver dificuldades, faremos isto juntos mais abaixo.

O indicador "Bandas de Bollinger" ficou amplamente conhecido, após de ser mencionado no livro do Perry Kaufman "Novos Sistemas e Métodos de Trading com Commodities" (“The New Commodity Trading Systems and Methods") publicado em 1987.

O próprio autor do indicador narrou sobre sua "criatura" e estratégias de trading com sua base apenas em 2001 no livro "Bollinger sobre Bandas de Bollinger" (Bollinger on Bollinger Bands). O artigo que está lendo agora, está escrito na base de materiais destes dois livros, em que eu tinha recolhido os conhecimentos mais relevantes adaptados para os mercados modernos. Somente mais útil e proveitoso! Desejo a vocês uma boa leitura!

As "Bandas de Bollinger": fórmula e cálculos

Hoje, para aplicar as "Bandas de Bollinger" num diagrama, basta selecionar na lista o indicador desejado. Anteriormente, um trader tinha que construí-lo peça por peça. Pegar a linha média deslizante (por diante LMD) e desenhar duas bandas: uma localizada acima de linha central a alguma distância porcentual e outra inferior desta linha central. A questão principal consistiu em escolher o intervalo ótimo para a LMD e o grau de desvio destas bandas, ou seja, níveis de Bollinger a partir da mesma.

O autor do indicador há muito tempo buscava um método eficaz para selecionar este intervalo.

Marc Chaikin

Numa altura, ele partilhava os conceitos do Marc Chaikin que usava para suas faixas a LMD com o período de 21 dia e deslocada para cima e para baixo duma maneira que a área formada continha cerca de 85% de dados do ano anterior. No entanto, mais tarde percebi que como uma chave para o sucesso em estabelecer a largura das faixas de trading atua o grau da volatilidade do mercado.

Para determinar o valor de desvio das ondas em relação à linha média deslizante principal, John usou a fórmula de desvio-padrão ou seu valor quadrado médio. Normalmente, esta variável se designa pela letra σ (sigma). Para calcular o desvio-padrão, tomamos um valor médio de dados sobre preço de encerramento num período determinado. O resultado terá que ser subtraído de cada ponto deste conjunto de dados sobre preço de encerramento. No fim destes cálculos, você terá uma lista de desvios de preço médio. Uma parte destes indicadores terá os valores positivos, enquanto outros serão negativos. Neste caso, o conceito geral consiste em que o intervalo de desvios depende diretamente de grau da variabilidade da série. Falando simples, num mercado volátil as faixas de Bollinger se alargam e em situação de consolidação, se estreitam.

Na próxima etapa, adicionamos os valores de lista de dados obtidos. Se vamos somando os valores negativos e positivos, enfim chegamos ao 0. Para obter um resultado diferente de zero, temos que livrar-se de valores negativos elevando-os ao quadrado. Assim, depois de adição obtemos o desvio absoluto médio. Esta soma se divide a período em que foram coletados os dados e a partir de valor resultante calculamos a raiz quadrada.

Desta maneira, obtemos seguinte fórmula para calcular o desvio quadrado:

Aqui:

σ - desvio-padrão;

x – preço de encerramento;

i – número ordinário da barra;

μ – linha média deslizante;

N – número total de pontos (período).

Traduzindo tudo acima escrito desde linguagem matemática para mais compreensível a um trader, o valor obtido da σ determina uma área em que todas as velas se encerram com probabilidade de 68,2% (quando o indicador está desenhado em níveis de encerramento) no período selecionado. Se o preço sai desta área, o mesmo se encontra fora da distribuição quadrada média e se torna uma anomalia desde ponto de vista da estatística matemática. O que significa isto para um trader? Consideramos um pouco mais tarde.

Relativamente à escolha do período ótimo da linha média deslizante, em versão clássica do indicador "Bandas de Bollinger" se usa uma LMD com período 20. Este intervalo é aproximadamente igual ao número de dias de trading num mês. Se por algum motivo o período terá que ser reduzido, é preciso diminuir o número de desvios-padrão para obter uma largura ideal da faixa e quando o período for prolongado, o número de desvios-padrão deverá ser aumentado.

A necessidade de ajustar o cálculo de largura das faixas de Bollinger decorre de peculiaridades da fórmula. Analisando os maiores mercados, o autor obteve os coeficientes mais convenientes para os períodos mais usados:

Explico para que estes coeficientes são necessários. Na maioria de mercados, usando 20 períodos e 2 desvios-padrão, podemos cobrir um volume de 88-89%. Reduzindo ou aumentando o período, a cobertura muda e isto afeta a eficácia da análise. Para manter a cobertura em nível 88-89%, o indicador "Bandas de Bollinger" terá que ser desenhado, considerando um coeficiente 1,9 para o período de 10 barras. Ou seja, reduzir a largura da faixa de 2,0 a 1,9. Respetivamente, com o período de 50 barras é preciso aumentar a largura da faixa de 2,0 a 2,1.

Após de determinar o multiplicador e o período, podemos calcular as próprias faixas de Bollinger.

A fórmula da faixa superior é seguinte:

UB = μ + (m * σ),

A fórmula da faixa inferior é:

LB = μ - (m * σ),

Aqui:

UB – faixa superior;

LB – faixa inferior;

μ – valor da linha média deslizante;

σ - valor do desvio-padrão;

m - multiplicador.

Como um exemplo, calculamos o valor dum ponto da faixa de Bollinger superior. Para simplificar maximamente os cálculos, consideramos o período de 10 barras.

No diagrama, as velas abrangidas por este período, são marcadas com um retângulo azul.

Em primeira, definimos os níveis de encerramento destas velas em pontos, começando por mais recente. Para uma comodidade em cálculos, tinha arredondado ao 0 os valores inferiores de quarta casa decimal:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Desta maneiram o valor da linha média deslizante é:

= (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

Agora, podemos calcular o desvio-padrão:

Já sabemos o valor do desvio-padrão e podemos calcular o ponto da faixa de Bollinger superior acima de última barra (aplicamos multiplicador 1,9 de tabela anterior):

1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768.

Conhecendo o desvio-padrão, podemos calcular outros pontos e traçar com estes a linha superior. Os pontos da linha inferior se calculam de mesma maneira. Como vocês podem ver, os cálculos manuais são muito complicados. É possível simplificar o cálculo de faixas de Bollinger, usando uma tabela Excel que vou a descrever mais abaixo.

Agora, falaremos sobre os parâmetros permitidos. Pela minha própria experiência, posso dizer que não faz o sentido usar o indicador "Bandas de Bollinger" com um período inferior de 10 e superior de 50. Em caso de tal necessidade surgir, vale a pena alterar o intervalo de tempo, por exemplo mudar o diagrama diário para outro de quatro horas ou vice-versa. Em primeiros tempos, sugiro limitar-se com um período de 20-30 barras. O próprio autor supõe que neste intervalo o seu indicador funciona melhor.

Além da configuração típica do "Bandas de Bollinger", são possíveis as opções combinadas. Por exemplo, um diagrama pode conter dois indicadores "Bandas de Bollinger" desenhados usando o mesmo período de cálculo, mas com os coeficientes diferentes. Em seu livro, o analista mostra um exemplo de diagrama com dois indicadores de 20 períodos que se distinguem pela largura de 1 e 2 desvios-padrão.

Para melhor compreensão, tinha desenhado tal ferramenta na figura acima. Visualmente, estes dois indicadores coincidem em LMD, mas têm as larguras diferentes. Um canal mais estreito está concebido com coeficiente 1,0 e outro, mais amplo, com coeficiente 2,0.

Outra opção popular para configurar indicador, consiste em desenhar dois tipos diferentes de faixas de Bollinger. Por exemplo, um canal pode ser formado na base duma linha média deslizante com período de 20 barras e largura de 2 desvios-padrão. Por sua vez, o segundo tem o período de 50 barras e coeficiente 2,1. Se agora está pensando que já sabem usar o indicador "Bandas de Bollinger", se enganam muito. A festa ainda está por chegar. Tomem um cafezinho e vamos a frente :)

As "Bandas de Bollinger" numa tabela Excel

Aqui, se encontra uma tabela Excel do indicador "Bandas de Bollinger". A mesma destina-se para um cálculo certo de faixas de Bollinger para um determinado momento. Também, esta ferramenta poderá ser útil para experimentar com os dados de entrada em cálculos de LMD ou valor do multiplicador.

Para usar a tabela, é necessário copiá-la ou baixar calculadora de faixas de Bollinger diretamente em seu computador. Na figura acima está apresentado este procedimento: Ficheiro/Criar cópia ou Baixar.

O uso de tabela é muito fácil. Em coluna A preencha as células roxas. As fórmulas funcionam para 50 células, mas não há necessidade de digitar os valores em cada destas. Vocês podem digitar quaisquer valores. Por exemplo:

• níveis de encerramento
• níveis de abertura
• máximos das barras
• mínimos das barras
• valores médios ponderados de cada barra
• quaisquer outros números para seus experimentos :-)

O número de valores corresponde ao período a calcular. Preenchendo 10 células, o cálculo vai correspondendo à linha média deslizante com período 10.

Em coluna B, em célula roxa digitamos multiplicador. Por defeito, está estabelecido o coeficiente 2, mas vocês podem digitar qualquer outro número.

Em seguida, as colunas C, D e E constam os resultados e descrições dos valores:

• desvio-padrão - σ
• faixa superior - UB
• linha média deslizante - μ
• faixa inferior - LB

Importante! Todos os cálculos se realizam automaticamente. Não é preciso digitar manualmente os dados em células azuis da coluna E.

Como funciona o indicador “Bandas de Bollinger”

Já dissemos que o indicador "Bandas de Bollinger" é composto por três linhas: média deslizante e faixas superior e inferior. Estas últimas se formam com um deslocamento que varia de 1,9 a 2,1 desvios-padrão.

A configuração de linhas de Bollinger não é difícil mesmo para os novatos. No separador "Parâmetros" apenas estão presentes dois campos significativos: "Comprimento" ou período ao longo do qual serão realizados os cálculos e o coeficiente "Multiplicador". Apenas faz o sentido alterar outras configurações do indicador clássico "Bandas de Bollinger", quando você deseja experimentar. Por exemplo, alteração da fonte desde preço de encerramento para o preço de abertura muda a abordagem tradicional para construir o indicador, mas talvez mostrará um resultado inesperadamente interessante em alguns instrumentos de trading.

No segundo separador “Estilo”, vocês podem definir a cor das linhas de Bollinger, linha média deslizante e da área do diagrama localizada entre estas.

No processo de trading, John sugere usar dois indicadores:

• %b que permite determinar a localização exata do preço em relação às "Bandas de Bollinger". Esta ferramenta será útil, desenvolvendo um sistema de trading que usa a relação entre o comportamento do preço e das faixas.
• BandWidth que analisa a largura corrente dos avanços. Este valor é muito útil para buscar os pontos inicial e final duma tendência, bem como o BandWidth faz uma parte integrante da técnica de compressão. Sobre isto vou falando em detalhes um pouco mais tarde.

Em primeira, analisamos detalhadamente o índice %b. Este se calcula conforme a fórmula seguinte:

%b = (Último preço – LB)/(UB – LB),

em que:

• UB – faixa superior;
• LB – faixa inferior;

Se vão olhando atentamente a esta fórmula, entenderá que se último preço estiver localizado em faixa superior, o resultado dos cálculos será 1. Em caso de estiver localizado na linha média deslizante, o valor do % b será igual a 0,5. E se o preço ficar em faixa inferior, o resultado da fórmula acima referida será 0.

Neste caso, o % b negativo é possível, se o preço sair fora de linhas de Bollinger inferiores. Este sinal poderá ser interpretado como um sintoma de desvalorização do ativo e como de reversão da tendência.

Um valor superior de 1 é possível, se o preço ultrapassar a faixa superior. Neste caso, aparecerá um sinal de sobrevalorização do ativo ou de mudança da tendência "ursina" para "taurina".

Para ler corretamente estes sinais em processo de trading, vocês precisam usar os filtros em forma de indicadores auxiliares.

Como uma ferramenta desta se usam muitas vezes o indicador "Aligátor".

No diagrama acima, podemos ver que o preço saiu fora de faixa superior, ou seja, o % b deverá ser maior que 1 (destacado no diagrama com um oval verde). Ao mesmo tempo, o "Aligátor" não mostra nenhum cruzamento entre suas linhas (em círculo azul) e isto significa um sinal precoce de sobrevalorização e eventual mudança da tendência.

No próximo diagrama, o oval verde marca a área, em que várias velas seguidas se encerram abaixo de faixa inferior e isto significa que o % b será menos de 0. Isto pode ser tanto um sinal de desvalorização, como um sinal de reversão da tendência. Um pouco depois, cruzam-se as linhas do "Aligátor" que confirma a mudança da tendência e permite abrir uma posição curta. Vemos que o "Aligátor" ajuda a interpretar corretamente o sinal de Bollinger.

Além disto, o %b poderá ser usado para identificar as figuras. Detalhadamente sobre isto vamos falando mais abaixo.

Agora, vamos passar para BandWidth que analisa a largura corrente das faixas. Este valor se calcula como uma diferença entre as faixas superior e inferior e divisão do resultado obtido por valor da linha média deslizante. A fórmula é seguinte:

BandWidth = (UB – LB)/μ

em que:

• UB – faixa superior;
• LB – faixa inferior;
• μ – linha média deslizante.

Este sinal é útil para determinar a compressão. Em outras palavras, o mesmo descreve uma situação, em que a volatilidade do mercado desceu até um nível anomalamente baixo.

Tal situação poderá se caraterizada como uma "calmaria antes de tempestade".

Bollinger percebeu que a maioria de tendências nasce, quando o BandWidth mostra os valores mínimos. Como o clima que se acalma na véspera do mau tempo, a volatilidade do mercado se reduz muito. O aparecimento de expansão brusca das faixas de Bollinger e de forte movimento do preço nesta situação indicam eventual formação duma nova tendência.

No diagrama, o oval verde marca o momento de supressão das faixas de Bollinger, ou seja, a diminuição da volatilidade do mercado até o mínimo local. Como vocês podem ver, após disto surge uma quebra brusca para cima que é o início duma tendência "taurina".

Também, o BandWidth será muito útil para determinar o ponto final da conclusão de tendências fortes. Os movimentos intensos provocam um aumento significativo da volatilidade. Por esta razão, o nível da dispersão aumenta e as faixas de Bollinger se alargam. Em caso de tendência "taurina", após de supressão do canal veremos uma forte queda da faixa de Bollinger inferior para baixo contra tendência principal. Este fenômeno é um sinal precoce da reversão de tendência "taurina".

No diagrama de EURUSD estão mostradas as "Bandas de Bollinger" na hora de desenvolvimento da tendência. O retângulo verde marca a área, em que a linha inferior começa a mover-se para baixo durante formação duma tendência ascendente. Depois disto, em área marcada com um retângulo azul, a faixa inferior gira e começa a mover-se para cima. Aparece um sinal sobre o fim da tendência. Realmente, percorrendo algum tempo, acontece transição de tendência "taurina" para "ursina".

As "Bandas de Bollinger": sinais

Anteriormente, conhecendo o indicador "Bandas de Bollinger", já conseguimos estudar principais sinais do mesmo. O seu ponto fraco é a necessidade de filtrar e definir os pontos de entrada e saída. A solução mais simples de primeiro problema é um filtro para "Bandas de Bollinger".

Para resolver o segundo problema, ou seja, determinar um ponto de entrada com "Bandas de Bollinger" e encerrar posições, em maioria de casos ajuda a identificação de "Figuras" especiais. Uma figura apresenta por si um padrão do movimento mercantil do preço ou uma sequência destes movimentos. Tal figura poderá ser descoberta bastante fácil num diagrama limpo. Ao mesmo tempo, para um melhor entendimento, recomendamos aos principiantes usar as faixas de Bollinger. Estas suavizam as pequenas flutuações do mercado, tornando possível focar-se apenas em reversões significativas do movimento dos preços. Muitas vezes, as figuras precedem uma reversão ou fazem uma parte da reversão de tendência. Sobre duas formas mais comuns, "W" e "M", vou a escrever agora.

Antes de passarmos a considerar as características de cada uma das figuras, conhecem seus principais tipos.

Figuras "W"

Figuras "M"

A imagem acima ajuda a vocês co0mpreender sobre que tipo de estrutura estamos falando.

O significado de cada uma das figuras apresentadas é único a sua maneira. Vocês podem ler mais sobre isto no livro de Arthur A. Merrill "Os Padrões Ondulares M e W" (M&W Wave Patterns). Neste blogue, somente consideramos brevemente estes padrões e como operar com mesmos.

Para facilitar o uso, todos os padrões podem ser agrupados conforme o sinal recebido pelo trader:

• Para facilitar o uso, todos os padrões podem ser agrupados conforme o sinal recebido pelo trader:
• As figuras M15, M16, W14 e W16 sinalizam sobre formação duma tendência ascendente.
• As M1, M3, W1 e W2 significam a formação duma tendência descendente.
• Por sua vez, as W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10 e M11 são as figuras reversivas. Estas sinalizam sobre reversão duma tendência.
• As figuras M13, W4 são chamadas os "Triângulos" em análise técnica clássica. O sentido do movimento se determina pelo lado da saída de figura.
• Em figuras M5 e W12 que em análise técnica clássica apresentam por si os "Triângulos em Expansão", a tendência se determina depois de quebra.
• As W6, W7, W9, W11, W13 e W15 muitas vezes estão incluídas em composição da figura reversiva "Cabeça e Ombros".
• Ao contrário de M2, M4, M6, M8, M10 e M11 que também muitas vezes compões o padrão "Cabeça e Ombros" inverso.
• Em figuras restantes, ou seja, M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8 e W10, os sinais se formam na base de regras gerais para as figuras "W" e "M" descritas abaixo.

As figuras "W"

Uma figura W apresenta por si um padrão mais divulgado de transição para o mercado "taurino". Esta figura é raramente pura e muitas vezes se forma com vários desvios do ideal.

Bollinger desenvolveu um sistema para a avaliação psicológica dos dispostos do mercado na base de seguintes características da figura:

• O lado direito mais longo significa que existe no mercado domina a decepção. Muitos investidores esperam novo exame repetido de mínimos, deixando suas posições e ficam extremamente desiludidos depois de preço disparar para cima.
• A paridade de mínimos do lado esquerdo e direito indica a uma tranquilidade no mercado. Os investidores fazem compras com segundo exame sem muito estresse e logo recebem um lucro estimado.
• Se o mínimo do lado direito for mais baixo do que o mínimo do lado esquerdo, tal situação se acompanha com medo e desconforto por parte de muitos traders ordinários. A maioria deles abriram as posições longas no mínimo anterior e acabaram expulsados de mercado. Poucos que vão a querer comprar de novo e o ingresso de novos fundos se limita pela formação dum novo ponto mínimo. O analista técnico Richard Wyckoff chamou uma vez este fenômeno a "mola" e este nome se usa na comunidade de traders até hoje.

Relativamente à interação da figura W com as faixas de Bollinger, em maioria de casos o lado esquerdo do padrão vai tocando a linha inferior ou cruzará a mesma. O crescimento depois de mínimo local, retornará novamente as velas para área interna das faixas. Ao mesmo tempo, deverá ocorrer o cruzamento da linha média deslizante do indicador.

O próximo movimento será segundo toque dentro da linha de Bollinger inferior. Aqui, é importante prestar atenção a que em estratégia considerada o mínimo se determina pela faixa inferior. Se o primeiro ponto cruzar a faixa e o segundo se forma nos limites do canal, o segundo mínimo será considerado mais alto, mesmo se em termos absolutos esteja localizado mais abaixo.

Durante o exame repetido, o preço terá que ser maior ou igual ao preço do primeiro mínimo. Isto é um dos requisitos mais importantes. Para verificar seu cumprimento, vale a pena usar o indicador % b descrito anteriormente e que permite medir com precisão a posição das velas em relação às faixas de Bollinger.

Uma caraterística típica das figuras W é a presença em sua estrutura de algumas formações mais pequenas. Analisando estas figuras detalhadamente em intervalos de tempo inferiores, podemos revelar os sinais de reversão. Estes formam o início ou fim das partes que compõem uma figura grande.

Uma figura W emite um sinal claro sobre formação da base. Por isso, estas formações são usadas muitas vezes para prever as reversões de tendências e abrir posições.

No diagrama está mostrada uma figura W crescente. Isto é uma formação, em que o novo exame percorre num nível mais alto. Tal juízo apenas é verdadeiro, analisando a localização absoluta dos mínimos, ou seja, a localização relativamente às coordenadas do diagrama. Enquanto as faixas de Bollinger, ambos pontos mínimos atravessam a linha inferior aproximadamente à mesma distância. Podemos falar tanto sobre paridade dos mínimos dos lados esquerdo e direito, como sobre equilíbrio no mercado.

Depois de descobrir uma figura W, é preciso responder à pergunta: "Quando e quais posições vale a pena abrir?" Os peritos sugerem comprar “com força”, isto é, aguardar um momento, em que será formada uma barra com volume e flutuação acima de média. Isto será o sinal para abrir uma posição longa.

A ordem Stop terá que ser colocada abaixo de último ponto mínimo (abaixo de lado direito da formação). Posteriormente, esta ordem deverá ser movida para cima. Vocês podem fazer isto a olho nu ou conforme suas próprias regras. Para os novatos, recomendo começar com Stop Loss, recuando desde mínimos locais.

As figuras "M"

Enquanto o padrão da base mais comum é uma figura W, os picos são duplos ou triplos com forma de uma M.

O caso mais divulgado dum pico triplo é a figura "Cabeça e Ombros" conhecida em análise técnica. A mesma mostra um crescimento rápido e pequenos recuos. Este recuo forma o "ombro" esquerdo. Depois segue mais um período do crescimento que forma um novo máximo terminado por um recuo ainda maior. Muitas vezes, este recuo se finaliza perto de mínimo local anterior. O mesmo forma a "cabeça".

A seguir, se forma o "ombro" direito. Este apresenta por si um crescimento fracassado com uma amplitude menor da anterior (idealmente, se finaliza nas proximidades do pico do "ombro" esquerdo) e uma queda subsequente do preço que estabelecendo novo mínimo. O "ombro" direito pode ser seguido por outra pequena subida que retorna os preços para área de mínimos dos "ombros" esquerdo e direito. Muitas vezes, os traders chamam estes mínimos a "linha de pescoço". Geralmente. depois surge uma queda total.

O diagrama mostra uma formação "Cabeça e Ombros". Para maior clareza, tinha marcado seus contornos com linhas verdes e seus componentes com números ordinais:

1. ombro esquerdo;
2. cabeça;
3. ombro direito;
4. recuo antes de descida definitiva.

Este exemplo mostra bem que em prática a “Cabeça e Ombros” são raramente formados como uma estrutura perfeita. O desvio dum ou mais parâmetros é considerado aceitável.

Analisando esta figura, também sugiro prestar atenção ao volume. No lado esquerdo da figura, especialmente em área de "cabeça", este é caracterizado pelos valores elevados. Neste momento, se publicam as notícias que antecipam os rumores e expetativas. Depois de passar o pico da "cabeça", a atividade se reduz. Uma pequena onda de otimismo poderá ser observada no "ombro" direito ou no último salto para cima.

No diagrama, vemos que em momento da formação do "ombro" direito, os traders estão confusos. A maioria deles fica convencida em que uma reversão é inevitável. Por isso, o aumento do volume ocorre em fase de descida do "ombro" direito. Em primeira parte do último salto, o volume elevado pode ser explicado pela luta entre os "touros" que ainda esperam um crescimento e os "ursos" convencidos em queda. Depois de passar o pico, as vendas massivas continuam às custas dos traders que em último momento perceberam a impossibilidade de maior crescimento.

A análise da formação, usando sinais de Bollinger, não é menos interessante. Em versão de referência, o "ombro" esquerdo se estende além de linha superior. O "ombro" direito não a alcança um pouco. Muitas vezes, a "linha de pescoço" no "ombro" para na linha média deslizante e primeira queda ocorre nas proximidades da faixa inferior de Bollinger.

No nosso diagrama acima, é estritamente cumprida apenas uma regra. Atingindo seu pico, o primeiro "ombro" fica cruzado pelo indicador "Bandas de Bollinger" (flecha azul). A "linha de pescoço" se limita mais pela faixa inferior e não pela linha média deslizante. Também podemos dizer que primeira descida para na linha inferior (flecha vermelha). No entanto, após de uma revisão mais profunda, vemos um ligeiro cruzamento. Isto confirma mais uma vez o facto de que em trading real, vocês raramente encontrarem as figuras ideais.

Idealmente, primeira parte da formação de "Cabeça e Ombros" apresenta por si uma estrutura M composta por um "ombro" esquerdo e "cabeça". Em maioria de vezes, esta formação fica expressa como uma figura M15 ou M16. A seguinte parte também apresenta por si uma M e inclui a "cabeça" e "ombro" direito (variações possíveis são M3, M4, M7 e M8). A última fase ("ombro" direito e subida inversa antes de queda final) pode ser formada como uma figura M1 ou M3.

As estruturas em forma duma M são úteis para determinar os picos das tendências estáveis. No processo de sua formação, ocorre uma reversão do movimento dos preços que abre oportunidades para entrada eficaz no mercado. Ainda mais proveito oferece a análise de interação da "Cabeça e Ombros"” com as "Bandas de Bollinger" que permite reconhecer uma figura antes de esta ficar totalmente formada e isto significa possibilidade de abrir uma posição num dos pontos máximos e aumentar o lucro final de operação.

Ao mesmo tempo, a partir de queda direita depois de "cabeça", a estrutura tem um declínio descendente. Isto significa que a mesma poderá ser analisada, usando figuras com forma duma W. A subida inversa muitas vezes surge como formações W1 ou W2.

Durante a análise, vocês podem estudar profundamente os detalhes, identificando cada componente de M e W em seguintes níveis de ampliação. Num total, devem haver cinco destes. Mas em análise tradicional, não há necessidade de considerar todos os componentes das figuras. Basta descobrir alguns destes. Além disso, a formação poderá ser facilmente lida no diagrama, bem como em interações com "Bollinger Bands" e influência aos volumes do trading.

Os três empurrões ao máximo

Além da figura clássica de "Cabeça e Ombros", vocês muitas vezes vão encontrando uma das variações da mesma nomeada pelo Bollinger os "Três Empurrões ao Máximo". Geralmente, este padrão finaliza as formações mais grandes. Analisando esta estrutura com faixas de Bollinger, vocês podem descobrir as regras seguintes:

• Primeiro empurrão vai além de faixa superior.
• Segundo empurrão cria novo máximo e toca o nível superior.
• Terceiro empurrão pode formar ou não um novo máximo. Se novo ponto extremo for criado, este não excederá muito o anterior. Ao mesmo tempo, terceiro empurrão não toca a faixa de Bollinger superior.

Os valores do volume mais elevados são observados em primeira fase do desenvolvimento de “Três Empurrões ao Máximo”. Em seguida, a atividade diminui suavemente e em fase final atinge o mínimo. Consideramos a figura com um exemplo.

No diagrama de EURUSD tinha marcado com linha verdes os sentidos do movimento do preço. Os picos de “Três Empurrões ao Máximo” são marcados com números. Vamos usando estes como números ordinais. Primeiro empurrão cruza naturalmente a faixa de Bollinger superior. Segundo cria um novo pico. No entanto, este apenas ligeiramente excede o anterior. Por isso, bem como em resultado do movimento ascendente rápido anterior, a segunda regra não é cumprida.

Terceiro empurrão de movimento dos preços também não excede muito os anteriores. O seu máximo toca a faixa de Bollinger, mas o ponto final da vela se localiza abaixo desta. Uma diminuição gradual dos volumes desde início da formação até o seu fim confirma uma reversão em breve. No diagrama, este fenômeno está marcado com uma linha azul.

As "Bandas de Bollinger": estratégias

Nesta parte, tinha reunido as estratégias mais populares com "Bandas de Bollinger". Consideramos vários métodos intra-diários, com intervalos de tempo mínimos, aprendemos como compactar as faixas e usar seus sinais em conjunto com outros indicadores. Vou falando individualmente sobre estratégias com "Bandas de Bollinger" que pressupõem um trading conforme a tendência, em presença duma quebra de níveis importantes e sinais de reversão adicionais.

A estratégia diária de "Bandas de Bollinger" dupla (DBBs)

Kathy Lien

Este método nasceu, graças aos esforços da analista de bolsa Kathy Lien. No seu livro "Manual Pequeno de Trading Com Moedas. Como Fazer Muito Dinheiro No Mundo Forex" (The Little Book of Currency Trading. How to Make Big Profits in the World of Forex), ela descreveu uma técnica incomum que prevê usar num só diagrama os dois indicadores "Bandas de Bollinger" de mesmo tipo.

Para entender do que se trata, vamos adicioná-los na tela. Primeiro indicador fica com um período de 20 velas e dois desvios-padrão.

Para o segundo indicador, usamos configurações de "Bandas de Bollinger" ligeiramente diferentes: Período de 20 bar e um desvio-padrão.

Também, sugiro atribuir o seu próprio esquema de cores para cada um dos indicadores, para que mais tarde no diagrama seria mais fácil comparar suas leituras.

O indicador "Bandas de Bollinger" final é composto por cinco linhas:

• superior (vermelha) com dois desvios-padrão;
• superior (verde) com um desvio-padrão;
• linha média deslizante (azul);
• inferior (verde) com um desvio-padrão;
• inferior (vermelha) com dois desvios-padrão.

Todas as faixas, além de linha média deslizante, formam áreas de trading que vamos usando para abrir posições:

• área de compras entre linha superior vermelha da faixa de Bollinger e superior verde;
• área neutra entre linhas verdes superior e inferior;
• área de vendas entre as linhas inferiores verde e vermelha.

A localização do preço em área de compras indica a força da tendência atual. Isto significa que existe uma alta probabilidade de que o movimento vai subindo ainda por algum tempo. Para operar conforme a tendências, Ketty sugira abrir posições longas, quando o preço de encerramento da vela atingir o quarto superior do indicador "Bandas de Bollinger" duplo. Neste caso, as duas barras anteriores devem encerrar-se em parte neutra. É preciso manter uma posição longa, enquanto as velas vão encerrando nos seus limites.

Por outro lado, se o preço estiver em área de vendas, isto mostra a força da tendência "ursina". Por semelhança, aqui é preciso abrir posições curtas (considerando a localização dos pontos de encerramento das duas barras anteriores em parte neutra) e mantê-las até que o encerramento das velas retorne à área neutra.

Para uma tendência ascendente, ordens Stop se colocam pelo preço mínimo da primeira barra que rompeu a linha superior da área neutra. Para uma tendência "ursina", a ordem Stop se determina pelo máximo da primeira barra que rompeu a linha inferior da área neutra. O objetivo inicial se coloca a uma distância de duas ordens Stop Loss. Percorrendo a distância de uma ordem Stop, Ketty recomenda movê-la para área "sem prejuízos". Em seguida, é preciso de movê-la gradualmente junto com eventual objetivo seguindo ao preço e encerrar as posições manualmente, quando última vela se encerra em área neutra.

Após de preço entrar em área neutra, podemos considerar dois cenários de desenvolvimento da situação:

1. O preço se deslocará para uma das quartas de trading, como regra geral, isto acontece quando uma tendência se reverte.
2. O preço vai consolidando em área neutra, ou seja, haverá uma “calmaria antes da tempestade”. Podemos preparar-se para um movimento forte em qualquer um dos sentidos.

A localização do preço em área neutra significa uma incerteza. Vocês devem abster-se de entrar no mercado, compras e vendas e aguardar o encerramento do preço numa das quartas. Como uma alternativa, vocês podem passar a um intervalo de tempo inferior ou operar a curto prazo dentro do canal. Por último caso, vocês podem aproveitar a estratégia de trading grid (à grelha) descrita num dos blogues anteriores.

Agora, vamos considerar a estratégia clássica de "Bandas de Bollinger Duplas", usando um exemplo.

No diagrama, a barra marcada com um oval azul se encerra em quarta superior. Aparece um sinal de compra. Abrimos uma posição longa em nível de encerramento da vela a preço de 1,17873 pontos (linha azul no diagrama). Colocamos ordem Stop Loss em mínimo da vela que rompeu primeira linha superior. Está marcado com uma linha vermelha no diagrama. Com uma linha verde, tinha marcado um objetivo que constitui duas distâncias de Stop.

No futuro, vocês podem parar em objetivo designado. Mas quando o preço sobe, é muito melhor mover Stop para área "sem prejuízos", deixá-la nesta posição e esperar por um sinal para encerrar uma ordem ou movê-la dinamicamente junto com o objetivo.

Enquanto o preço permanecer em quarta superior, deixamos a posição aberta. No diagrama acima, os limites deste período estão entre os ovais azuis e laranja. Em seguida, se forma uma barra de tendência "ursina" (vejam dentro do oval laranja). Ele se encerra em área neutra e isto é um sinal de retirar os lucros. O preço de encerramento está marcado com uma linha preta e constitui 1.18755 pontos. O lucro resultante será igual a 1.18755 - 1.17873 = 0.00882 pontos, excluindo o spread.

Se tivéssemos seguido ao cenário com deslocamentos de Stop Loss e do objetivo, o encerramento aconteceria automaticamente em nível 1.18877, marcado com um traço vermelho. Neste caso, o lucro líquido, excluindo o spread, constituiria os 0,00886 pontos.

Sugerimos usar a estratégia de "Bandas de Bollinger Duplas" em operações com instrumentos de tendência. Podem ser usados praticamente todos os intervalos de tempo de M15 a D1.

Isto é o que pensam os traders experientes sobre estratégia:

copiado daqui https://www.reddit.com/r/Forex/comments/5fh4cv/double_bollinger_band_strategy/

A estratégia de escalpamento com "Bandas de Bollinger" e RSI

Esta estratégia funciona para quaisquer instrumentos bolsistas. O intervalo de tempo sugerido no diagrama é de M1 a M15.

Vamos obter principais sinais desde indicador "Bandas de Bollinger". Usaremos estes para descobrir oportunidades de abertura e encerramento de posições.

Na imagem acima, está mostrado como configurar "Bandas de Bollinger". Os parâmetros são típicos: período da linha média deslizante é 20 barras e dois desvios-padrão.

O indicador RSI se usa como um filtro de sinais.

Neste indicador, recomendo usar o período de 8 barras. Para estabelecer o mesmo, é preciso entrar em configurações do indicador, abrir o separador "Parâmetros" e digitar o número 8 abaixo de campo "Longitude".

Deixamos os limites típicos superior e inferior: 30 e 70.

Para abrir uma posição longa, é necessário que forem cumpridas as condições seguintes:

1. vela do preço toca ou quebra a faixa de Bollinger inferior;
2. nível RSI está abaixo de 30;
3. uma das velas seguintes se encerrará dentro do canal.

A ordem Stop se coloca ligeiramente abaixo de nível mínimo da vela quebrante. A ruptura não deverá ser inferior de 10 pontos. Usando esta estratégia, a proporção ideal entre Take Profit e Stop Loss é 0,6. Respetivamente, o objetivo mínimo terá que ser localizado ser pelo menos 6 pontos acima de preço da compra.

Para abrir uma posição curta, devem ser cumpridas as condições seguintes:

1. vela toca ou rompe a faixa superior;
2. nível RSI está acima de 70;
3. abertura se efetua no momento, em que uma das velas seguintes se encerra dentro do canal.

As ordens Stop e Take Profit se colocam conforme o mesmo conceito, como em caso de posições longas.

Consideramos aplicação de estratégia com um exemplo.

No diagrama de cinco minutos do par EURUSD, com um círculo azul está marcada área de toque duma das velas da faixa inferior. Ao mesmo tempo, o RSI se encontra abaixo de 30%, confirmando o sinal de compra. Abrimos uma posição longa imediatamente após de encerramento da próxima vela ascendente dentro do canal. O preço de abertura é 1,18805 pontos (linha verde). A ordem Stop Loss colocamos abaixo de mínimo da vela de toque. Como seguem várias barras destas, pegamos o mínimo mais baixo e colocamos Stop ligeiramente abaixo deste. A ordem Take Profit colocamos um pouco acima de preço de compra, de modo que esta ordem constituiria cerca de 60% de Stop.

Na próxima vela após de abertura, acontece cruzamento com ordem Take Profit. Desta maneira, a posição longa se encerra automaticamente a preço de 1,18868 pontos. O lucro final desta operação é 1,18868 – 1,18805 = 0,00063 pontos.

A estratégia com "Bandas de Bollinger" e Estocástico

O trading com os indicadores "Bandas de Bollinger" e Estocástico parece em seu conceito à estratégia anterior, usando o RSI. Vamos aproveitando as faixas para detetar eventuais pontos de entrada e por sua vez, as leituras do oscilador para filtrar os sinais. Em vez de anterior, este método de trading é mais parecido a uma estratégia de canal com uma única diferença que para o trading será usado o canal de Bollinger. Por isso, é muito importante prestar uma atenção especial aos ajustes das faixas do indicador. Como um exemplo, vamos usando os parâmetros típicos: período da LMD de 20 barras e multiplicador com coeficiente 2. No seu caso, os dados de entrada podem ser diferentes. Dependendo do instrumento de trading, intervalo de tempo e especificações do mercado, selecione a frequência e multiplicador de tal maneira que a LMD do indicador mostraria o sentido correto da tendência. Ao mesmo tempo, o preço não deve ficar fora do canal por mais de umas velas.

Para adicionar o Estocástico, em parte superior da janela do terminal online, clique no botão "Indicadores". Em menu deslizante, selecione "Stochastic Oscillator".

Para o Estocástico também vamos usando os parâmetros por defeito seguintes: períodos 5 para a linha K e 3 para a linha D, longitude é 3. No separador "Estilo" podemos alterar as cores das linhas K e D, bem como os limites superior e inferior. Por defeito, a linha K é destacada com cor de laranja e a linha D com azul.

Para entrar no mercado com uma compra, devem ser cumpridas as condições seguintes:

• vela cruza ou pelo menos toca a faixa inferior do indicador "Bandas de Bollinger";
• oscilador mostra desvalorização (inferior de 20%);
• A linha %K atravessa %D de baixo para cima.
• compra se efetua após de encerramento da vela sinalética.

Os termos para abrir uma ordem de venda:

• vela cruza ou pelo menos toca a faixa de Bollinger superior;
• oscilador mostra sobrevalorização (superior de 80%);
• A linha %K atravessa %D de cima para baixo.
• entramos no mercado após de encerramento da vela sinalética.

A ordem Stop Loss colocamos com um recuo de pelo menos 10–20 pontos de valor mínimo da vela quebrantadora e em caso de uma posição longa e de valor máximo, em caso de uma venda. Colocamos ordem Take Profit na faixa de Bollinger oposta. Com as compras, a ordem Take Profit será localizada em faixa superior e com as vendas, em faixa inferior.

Consideramos aplicação de estratégia com um exemplo.

Em área do diagrama marcada com um oval azul, a vela cruza a faixa inferior. Aqui, a linha K cruza D e o próprio Estocástico mostra desvalorização, permanecendo abaixo de nível 20%.

Com abertura de próxima vela, entramos no mercado com uma compra a preço de 1,08752 pontos (linha verde). Colocamos Stop um pouco mais abaixo (linha vermelha).

Colocamos Take Profit em faixa superior. No diagrama, a ordem está marcada com linha vermelha. Percorrendo algum tempo, uma das velas atinge-a e ordem se encerra automaticamente a preço de 1,09100 pontos. Desta maneira, o lucro final desta operação constitui 1,09100 – 1,08752 = 0,00348 pontos.

Se vai usando esta estratégia em pequenos intervalos de tempo, sugiro monitorar adicionalmente as tendências mais estáveis. Isto permitirá evitar a entrar no mercado contra tendências potentes.

O uso de EMA e WMA em vez de linha média deslizante simples

Muitas vezes os traders perguntam: "Se é possível usar uma linha média deslizante ponderada ou exponencial em vez de simples?" Em teoria, para traçar faixas de Bollinger será adequada qualquer linha média. Tentando responder a esta pergunta, o próprio John Bollinger realizou uma análise comparativa de várias linhas médias e chegou à conclusão de que a LMD clássica é uma ferramenta mais simples e certa para aplicar os pontos de referência.

Vamos comparando os valores das linhas médias deslizantes, usando um exemplo.

No diagrama, o canal azul apresenta por si as faixas típicas construídas na base de linha média deslizante com período 20. Por sua vez, o canal laranja foi construído com base da EMA com período 20. Como vocês podem ver, em tempos de alta volatilidade estes métodos fornecem os resultados diferentes.

Neste diagrama, o canal vermelho marca as faixas traçadas por WMA, e o azul mostra as faixas desenhadas por LMD. Neste caso, as diferenças são perceptíveis, especialmente nos pontos extremos.

Ambos exemplos mostraram que aplicação de WMA e EMA, em vez de uma LMD pode dar os resultados mesmo inesperados. Por isso, estas linhas médias não são aplicáveis ​​em trading com "Bandas de Bollinger".

O comprimento de "Bandas de Bollinger" (Bollinger Squeeze)

As faixas de Bollinger são movidas pela volatilidade. Graças a mesma, acontece expansão e supressão das faixas.

Para determinar o grau de compressão, John concebeu o indicador BandWidth. Ele define a volatilidade como uma função da linha média e funciona perfeitamente em qualquer intervalo de tempo. O BandWidth se calcula com a fórmula seguinte:

BandWidth = (UB – LB)/μ

em que:

UB – linha de Bollinger superior;

LB – linha de Bollinger inferior;

μ – valor da linha média deslizante.

Vocês podem baixar Bollinger Bandwidth para MetaTrader 4 aqui:

https://www.mql5.com/pt/code/8819

Vamos considerando o procedimento para instalar e configurar o indicador:

Baixamos o arquivo, usando link acima e descompactamos o mesmo. Precisamos de ficheiro dinapoli-BandsBandwidth.mq4.

Abrimos o separador "Ficheiro" em menu superior do MetaTrader4. Em seguida, selecionamos opção "Abrir catálogo de dados".

Se abrirá o caminho com a pasta de destino. Nesta pasta, selecionamos o catálogo "MQL4".

Em seguida, selecionamos a pasta " Indicadores". Copiamos para este catálogo o ficheiro descompactado BandsBandwidth.mq4. Reiniciamos o terminal. Abrimos diagrama em que desejamos aplicar o indicador. Em nosso caso, isto será EURUSD.

Em parte superior do terminal, abrimos o separador "Inserir" e entramos em menu "Indicadores". Clicamos em opção "Personalizado" e selecionamos o nome do indicador recém-instalado. Em nosso caso é BandWidth.

Aparecerá janela do indicador. Clicando no botão OK, lançamos o indicador com os ajustes por defeito.

Aqui, vocês também podem alterar os parâmetros do indicador:

• Geral, são as configurações técnicas do indicador. É melhor deixá-las por defeito.
• Parâmetros de entrada, aqui vocês podem definir o período e número de desvios-padrão. Para a maioria de intervalos de tempo, é melhor usar as configurações por defeito.
• Cores, permitem estabelecer a cor desejada, espessura e aparência das linhas do indicador.
• Níveis, permite definir os níveis. Por exemplo, o nível, cruzando o qual é preciso comprar, etc.

Vamos considerando o funcionamento do indicador com um exemplo.

O indicador "Bandas de Bollinger" está mostrado no diagrama com linhas vermelhas. Em parte inferior, a linha azul mostra BandWidth. O conceito do seu funcionamento é simples: quanto mais alta se localiza a linha, maior é resolução, quanto a linha fica mais baixa, mais forte é supressão. Com as flechas azuis, tinha marcado as áreas de supressões que correspondem às leituras mínimas no diagrama BandWidth.

A estratégia Bollinger Squeeze do indicador "Bandas de Bollinger" mostra bons resultados durante o trading com supressões e expansões. Isto é um método de trading por canal, cuja ideia principal é abrir as posições em repercussão de um dos níveis. A estratégia funciona bem em quaisquer instrumentos de trading com intervalos de tempo M30 e superior.

Para operar, precisamos:

1. Indicador "Bollinger Bands" com as configurações seguintes: 20 períodos e dois desvios-padrão.
2. Indicador BandWidth.

Para adicionar o indicador "Bandas de Bollinger" ao diagrama, abra o separador "Inserir" no menu principal, depois em "Indicadores", "Tendência" e no submenu que abrir, selecione Bollinger Bands.

Após disto, se abrirá a janela do navegador. Nele, vamos definir um período igual a 20 bares e dois desvios-padrão.

Como John Bollinger argumentou, períodos de baixa atividade de mercado são ciclicamente substituídos por períodos de alta volatilidade. Esta declaração é o essencial da estratégia do Bollinger Squeeze.

O sinal para uma entrada antecipada no mercado é a supressão das faixas de Bollinger. Vamos defini-lo, usando BandWidth que demonstra seus valores mais baixos durante este período.

No diagrama EURUSD, as flechas azuis indicam uma supressão. Prestem atenção a que neste período se registram os valores mínimos do BandWidth.

O próximo objetivo é identificar o momento de fim da supressão. O início do movimento nascente está mostrado pela quebra duma das faixas de Bollinger. Para uma tendência "ursina", isto será o cruzamento com o nível inferior e para uma tendência "taurina", o cruzamento com o nível superior.

No diagrama com uma flecha vermelha, tinha marcado o momento da quebra do nível inferior. Este sinal significa o início da tendência "ursina".

Uma ordem Stop poderá ser colocada, tal como em métodos de trading anteriores, em ponto máximo ou mínimo da vela quebrante. A ordem Take Profit inicial deverá ser pelo menos duas vezes maior de Stop. Como estamos falando sobre trading tendencial, faz o sentido ativar ordem Trailing Stop e aguardar o sinal de finalização da tendência. Este sinal poderá ser um dos padrões descritos no livro do analista ou uma supressão ordinária do canal.

A próxima supressão do canal está marcada com flechas verdes no diagrama. Esta sinaliza uma reversão, o que significa que é hora de encerrar a posição vendida.

Importante! Com uma supressão muitas vezes ocorre um fenômeno incomum que engana a maioria dos novatos. Este é uma quebra falsa que ocorre em véspera de fim da supressão. Neste momento, o diagrama efetua um movimento intenso, mas de curto prazo. Depois disto, este também muda bruscamente e começa a se mover na direção da tendência emergente. Este fenômeno também pode ser usado como um sinal para o fim da consolidação do mercado.

Para não ser enganado por uma falsa quebra, recomendo não tirar conclusões precipitadas. Espere um pouco até que o movimento se desenvolva de tal forma que não haja dúvidas sobre a formação de uma nova tendência. Os operadores experientes muitas vezes obtêm lucros adicionais de falsos rompimentos. Para fazer isto, estes abrem uma posição bem no início do movimento. Depois disto, um Stop flutuante é colocada de forma que caia em área "sem prejuízos" na primeira oportunidade. O movimento posterior da Stop na direção da formação da vela dará lucro quando acionado.

A estratégia de repercussão com "Bandas de Bollinger" (Bollinger Bounce)

Esta estratégia é apta para realizar o trading nos intervalos de tempo entre M30 e H4. A mesma se baseia nas duas ferramentas populares: indicador "Bandas de Bollinger" e RSI. O essencial do sistema de trading consiste em encontrar um recuo do preço formado durante o desenvolvimento da tendência.

Em primeira, aplicamos "Bandas de Bollinger" e RSI no diagrama de EURUSD em terminal online da LiteFinance. Para isto, em parte superior do diagrama clicamos no botão "Indicadores". Depois, em menu a abrir, clicamos seguidamente nos links "Bandas de Bollinger (BB)" e "RSI".

Agora, começamos configurando as ferramentas.

Para o indicador "Bandas de Bollinger", vamos usar os parâmetros típicos: período de 20 barras e 2 desvios-padrão.

Para o RSI, também deixamos as configurações preestabelecidas:

• longitude 14;
• limites 30 e 70.

Vamos modificar um pouco o RSI adicionando uma linha horizontal no nível 50.

A estratégia de Bollinger Bounce envolve trading de tendências em desenvolvimento. A direção do movimento dos preços não importa. Numa tendência ascendente, olharemos para o momento em que o preço volta a cair, toca ou quase toca a banda inferior. Em uma tendência "ursina", ao contrário, precisamos de um momento em que várias velas sobem e param na borda da banda superior.

Em seguida, vem o RSI. Vamos usá-lo para entender como o instrumento está se fortalecendo ou enfraquecendo em seu valor. Em uma tendência ascendente e de baixa, o sinal é confirmado quando a linha do indicador está entre 30-50. Idealmente, se ao mesmo tempo o mesmo vai subindo. Assim, em uma tendência "ursina" e uma de alta, o RSI deve estar entre 50 e 70 e indo para baixo.

Se a tendência principal for ascendente, a entrada no mercado ocorrerá no encerramento da vela "taurina" (branca) subsequente. Se a tendência for de baixa, entre após o encerramento da barra "ursina". Se o movimento for muito forte e você tiver medo de perder uma parte significativa do movimento, pode passar para o próximo período de tempo menor e esperar que a barra se feche.

A ordem Stop Loss se coloca um pouco atrás de ponto de toque com o indicador "Bandas de Bollinger". Recomenda-se definir o lucro no nível da banda oposta.

Vamos ver como a estratégia funciona no exemplo do trading real.

No diagrama de EURUSD observamos um movimento tendencial para o alto. No lugar do suposto rebote, uma das barras toca a faixa inferior (área oval verde). Nesta área, o RSI se move na direção da tendência e está localizado na faixa ótima de 30 a 50 por centos. Portanto, podemos falar sobre a presença de um sinal para a próxima recuperação.

Uma barra "taurina" é formada após a vela de toque, sinalizando o início de um salto. Em seu ponto final, abra uma posição longa em 1.09042 pontos (linha horizontal verde). Colocamos ordem Stop Loss (linha vermelha) com um ligeiro atraso. A ordem Take Profit se coloca no nível da faixa superior (linha azul).

A posição é fechada por Take Profit (linha azul) ao atingir o nível 1.10031 pontos. Desta maneira, o lucro final desta operação constituiu 1.10031 – 1.09042 = 0.00989 pontos.

A estratégia quebrante com "Bandas de Bollinger" (Breakout Strategy)

Muitos peritos concordam que estratégias de trading baseadas nos sinais de quebra, são mais eficazes em operações. Entre os melhores indicadores para rastrear e prever impulsos futuros se encontra indicador "Bandas de Bollinger". Sobre o mesmo escreve G. Rooney, um analista técnico e trader com dez anos de experiência, vencedor de prêmios em competição de conceber estratégias de trading.

Uma destas é a estratégia quebrante com "Bandas de Bollinger". A mesma é igualmente eficaz tanto em intervalos de tempo de 5 minutos, como em semanais. Esta estratégia de trading é o oposto completo da estratégia de rejeição do "Bandas de Bollinger". O fundador do trading quebrante é Bruce Babcock, autor da teoria do trading intuitivo. John Bollinger gostou de sua abordagem para negociar rompimentos de volatilidade e decidiu adaptá-la ao seu indicador.

A base do sucesso é a escolha correta do momento de entrada no mercado, nomeadamente, os momentos de mínima volatilidade. Para determinar a supressão, usaremos o já familiar indicador BandWidth. Falei em detalhes sobre esta ferramenta, sua instalação e configuração na seção sobre compressão.

Se a largura de banda diminuir, o negociante deve estar preparado para ver a quebra de uma das bandas de Bollinger. O mercado é inserido assim que uma das velas fecha acima ou abaixo da linha. A direção da posição coincide com direção da quebra. Ou seja, se a banda superior se cruzar, então abrimos uma posição longa, e se a inferior uma curta.

As Stop são colocadas logo abaixo da vela de ruptura. Então, em intervalos regulares, a Stop Loss é puxado pela distância do movimento do preço. Estes intervalos serão diferentes para cada um dos prazos. Em diagramas diários, o momento ideal para empurrar seria a abertura de negociações no início do dia. Você também pode usar a função de Stop móvel, que altera o valor da perda de Stop no encerramento de cada vela.

A estratégia quebrante (Breakout Strategy) é quase idêntico à Bollinger Squeeze. Mas também há uma diferença significativa. Consiste em uma alternativa parabólica de saída do mercado. Neste caso, a Stop é colocada em área "sem prejuízos" durante o processo de crescimento. A saída do mercado ocorre quando a banda oposta é tocada: para o movimento "taurina" - a inferior, e para a baixa - a superior. É esta opção que consideraremos com um exemplo.

Para a estratégia quebrante, tinha analisado o mesmo diagrama que usava para demonstrar o trading squeeze. As flechas azuis indicam a área de compressão, o vermelho - a vela cruzando o nível inferior. Quando fecha, entramos em uma posição curta. Com a linha azul, tinha marcado o preço de entrada de 1.00002 pontos. E o vermelho é ordem Stop Loss inicial.

Durante o desenvolvimento de uma tendência "ursina", movemos a Stop Loss para o preço de abertura (na prática, você precisa mover um pouco mais para baixo para compensar o spread). A nova Stop está marcada com uma linha vermelha. Eu também deixei o original para maior clareza. Agora está marcado com uma linha vermelha semitransparente.

A posição é fechada quando a vela toca a faixa de Bollinger superior. Este evento está marcado com uma cruz vermelha no diagrama. O preço de encerramento está marcado com uma linha verde e é 1.09410. Esta transação deveria ter nos gerado um lucro de 1,09410 - 1,00002 = 0,09408 pontos.

Operamos pela tendência com indicador "Bandas de Bollinger"

O essencial desta abordagem consiste em prever o nascimento das tendências, usando análise de força do preço. Como o sintoma de força, um analista considera a capacidade do diagrama aproximar-se à faixa superior durante um movimento ascendente e à faixa inferior durante um movimento descendente. Além disto, a força se confirma pelas leituras do MFI.

Para medir o grau da proximidade do preço a uma das faixas, vamos usando o indicador "Bandas de Bollinger" % b. Já tinha descrito este indicador mais detalhadamente em parte "Como funciona o indicador "Bandas de Bollinger".

Vamos considerando o procedimento para instalar e configurar o indicador:

1. Baixamos o indicador "Bandas de Bollinger" %b neste link: www.mql5.com/pt/code/7165

2. Abrimos o separador "Ficheiro" em menu superior do MetaTrader4 e selecionamos opção "Abrir catálogo de dados".

3. Se abrirá o caminho com a pasta de destino. Nesta pasta, selecionamos o catálogo "MQL4".

4. Selecionamos pasta "Indicators". Copiamos para esta pasta o arquivo descompactado Bollinger_Bands_3b.mq4 e reiniciamos o terminal. Abrimos diagrama em que desejamos aplicar o indicador. Em nosso caso, isto será EURUSD.

5. Em parte superior do terminal, abrimos o separador "Inserir" e entramos em menu "Indicadores". Em seguida, clique no item "Personalizado" e selecione o nome do indicador recém-instalado - Bollinger_Bands_3b.

6. Tamanho de janela do indicador, clicando no botão OK, lançamos o indicador com os ajustes por defeito.

Os parâmetros editáveis ​​da ferramenta estão localizados nas seguintes guias:

• Geral - configurações técnicas para o indicador. É melhor deixá-las por defeito.
• Parâmetros de entrada, aqui vocês podem definir o período e número de desvios-padrão. Para a maioria de intervalos de tempo, é melhor usar as configurações por defeito.
• Cores, permitem estabelecer a cor desejada, espessura e aparência das linhas do indicador. Por defeito, é amarelo brilhante, por isso é melhor substituí-lo imediatamente por uma sombra mais perceptível.
• Níveis, permite definir os níveis. Por exemplo, um nível em cujo cruzamento você precisa comprar, etc. No caso de nossa estratégia, faz sentido adicionar os níveis 0,8 e 0,2.
• Visualização, aqui vocês podem selecionar os intervalos de tempo nos quais o indicador será mostrado

Vocês podem baixar o MFI, clicando no link abaixo:

https://www.mql5.com/pt/code/8025

O princípio de instalação para este instrumento é o mesmo para "Bandas de Bollinger"% b. A maioria das configurações são as mesmas.

A única diferença está no separador "Parâmetros de entrada", onde você pode alterar apenas o período. Operando conforme a tendência, recomendamos definir para o MFI um período duas vezes inferior do período do indicador "Bandas de Bollinger" % b, ou seja, as 10 barras.

A ferramenta em si é projetada para medir a intensidade com que os fundos são investidos em um título ou retirados deste. Seu nome completo é o Índice de Fluxo de Dinheiro. No âmbito do sistema de trading descrito, estaremos interessados ​​apenas em níveis acima de 80 e abaixo de 20, sinalizando um mercado potencial para cima e para baixo.

Também precisamos de bandas de Bollinger clássicas com configurações padrão: período de 20 e 2 desvios-padrão.

Os termos para abrir posições longas:

• "Bandas de Bollinger" %b se localiza nos limites de 0,8 a 1.
• O diagrama MFI está acima de 80.

A abertura é feita após a finalização da barra ascendente. As ordens Stop se colocam pelo preço mínimo com um recuo de duas velas, contando a partir da barra com uma posição aberta.

Os termos para abrir uma posição curta:

• "Bandas de Bollinger" %b se localiza nos limites de 0,8 a 0,2.
• O diagrama MFI está abaixo de 20.

A entrada no mercado se efetua após de conclusão da barra descendente. As ordens Stop se colocam no máximo da vela com um deslocamento de duas barras da posição onde a posição foi aberta.

No processo do movimento do mercado ao longo da tendência, a Stop é transferido para uma posição "sem prejuízos". O lucro é retirado quando uma das barras cruza a Bollinger Band oposta à direção da tendência. Para um movimento para cima, será a faixa inferior, e para um movimento para baixo, será a superior.

Consideramos aplicação de estratégia com um exemplo.

No diagrama de EURUSD observamos um movimento tendencial para baixo. As flechas azuis marcam um castiçal no qual o "Bandas de Bollinger"% b varia de 0 a 0,2 e o diagrama MFI está logo abaixo de 20. Os termos para abrir uma posição curta:

Você deve entrar no mercado no encerramento desta barra a um preço de 1,09731 pontos (linha azul). A Stop-Loss se coloca no mínimo da vela com um recuo de duas barras da posição onde a posição foi aberta (linha vermelha).

Quando uma tendência se desenvolve, movemos a Stop Loss para uma posição "sem prejuízos" (linha vermelha). Para maior clareza, tinha marcado o nível de Stop inicial com uma linha vermelha translúcida.

Além disto, do lado oposto à cruz verde, o preço toca a banda superior. Neste momento, fechamos o pedido em 1.09402 (linha verde). O lucro final constitui 1.09731 – 1.09402 = 0,00329 pontos.

Alguns traders preferem usar uma versão alternativa da estratégia de tendências que usa MACD em vez de MFI. Este indicador mostra resultados realmente bons em alguns instrumentos. Por isso, se você deseja encontrar o método de trading ideal para vários dos pares de moedas mais comumente usados, faz sentido testar a estratégia com a MFI e o MACD.

A estratégia de reversão da tendência com indicador "Bandas de Bollinger"

Essa estratégia visa prever reversões de tendência, comparando o toque do "Bandas de Bollinger" com o comportamento dos indicadores.

Em primeiro lugar, precisamos de um indicador Bollinger com configurações padrão. Descrevi anteriormente como adicioná-lo ao diagrama MT4.

Também precisamos do oscilador MACD. O mesmo está disponível no MetaTrader por defeito.

Para adicionar este instrumento ao diagrama, clique no botão "Inserir", depois em "Osciladores" e selecione MACD na lista suspensa.

Uma nova janela com as configurações do instrumento aparecerá. A MME rápida deve ser definida em 21 bares, a lenta em 100 velas e a linha de sinal em 9. Isso pode ser feito no separador "Parâmetros".

No separador "Cores", você pode alterar as cores do histograma e da linha de sinal.

No separador "Níveis", por conveniência, vamos adicionar um novo valor "0". E o terceiro indicador será "Bandas de Bollinger"% b, já conhecido pela estratégia anterior. Tinha descrito sua instalação e configuração. Não se distingue do padrão.

Em processo de trading, precisaremos determinar os níveis 0,95 e 0,05. Por isso, vamos aplicá-los no diagrama do indicador.

É preciso abrir uma posição longa, quando são cumpridas as condições seguintes:

1. A vela toca a faixa de Bollinger inferior;
2. "Bandas de Bollinger" %b se localiza nos limites de 0,8 a 0,05.
3. O MACD excede o nível zero.

É necessário entrar no mercado com uma posição curta, se estão cumpridos os termos seguintes:

1. vela toca a faixa superior,
2. "Bandas de Bollinger" %b se localiza nos limites de 0,95 a 1.
3. O MACD é inferior de 0.

A Stop se coloca no ponto de reversão extremo e em processo de desenvolver uma nova tendência, esta se move para área "sem prejuízos". Um sinal de encerramento pode ser uma supressão, o aparecimento de condições para a próxima reversão ou o toque na direção oposta do movimento principal do "Bandas de Bollinger".

Analisaremos a estratégia com um exemplo.

As flechas azuis no diagrama indicam o momento em que uma das velas toca a banda superior, "Bandas de Bollinger"% b está no intervalo de 0,95 a 1 e o MACD é menor que 0. Um sinal claro é criado para entrar no mercado.

No encerramento da barra, abra uma posição vendida ao preço de 1.10447 pontos (linha verde). Esperamos pelo aparecimento dos valores de preço máximo na reversão nas proximidades da vela e definimos um Stop Loss (linha vermelha) neste nível.

Movemos ordem Stop para área de "sem prejuízos" (linha vermelha). Marquei o valor de Stop-Loss anterior com uma linha vermelha semitransparente.

Posteriormente, o desenvolvimento da tendência de baixa termina. A vela marcada com uma cruz vermelha cruza a borda superior do canal. Após detectar um sinal, feche a posição ao preço de 1,09831 pontos (linha verde). Desta maneira, o lucro final desta operação constitui 1,10447 – 1,09831 = 0,00616 pontos.

O rastreador de "Bandas de Bollinger"

Para um trading eficaz e lucrativo, é importante estar sempre alerta e monitorar a situação do mercado. Se não houver problemas com o local de trading agora, o acesso ao mercado pode ser obtido até mesmo de um smartphone, então os comerciantes novatos muitas vezes têm problemas com a escolha de um instrumento para o trading.

Os rastreadores ajudam a resolver este problema, isto são os serviços para rastrear instrumentos de trading conforme os critérios especificados pelo usuário. Com a ajuda destes, você não só poupa o tempo em análise de mercado, mas também escolhe os melhores momentos de entrada e saída.

Um dos rastreadores de melhor qualidade está fornecido no site tradingview.com.

Aqui, podemos ajustar os filtros conforme os parâmetros técnicos e fundamentais.

Para comodidade de uso, em parte superior da janela se localiza uma barra de pesquisa de parâmetros por nome. Todos os filtros estão divididos em três categorias:

• gerais;
• fundamentais;
• técnicos.

No âmbito de trading com "Bandas de Bollinger", estamos interessados em filtros técnicos.

Em particular, aqui é possível selecionar os títulos, cujo preço se localiza perto dum determinado nível da faixa de Bollinger superior ou inferior. Neste caso, você pode definir os parâmetros padrão, superior ou inferior, e os mais complexos: superior ou igual, cruza para cima e para baixo. Você pode até configurar o "Bandas de Bollinger" assim, que este vai funcionando com um alerta e emitir os sinais, se for cumprido um dos termos estabelecidos.

Vocês podem ajustar sua pesquisa mediante outras ferramentas que tivemos usado em estratégias descritas. Por exemplo, é possível usar as leituras do RSI para selecionar instrumentos de trading com que vale a pena entrar no mercado mesmo agora.

As "Bandas de Bollinger": sugestões e regras

Qualquer que seja a estratégia que você use, certas regras básicas sempre devem ser seguidas ao lidar com "Bandas de Bollinger". Estas foram deduzidas pelo próprio autor do indicador, John Bollinger, e listados em seu livro. Destes, escolhi o mais relevante e transmiti o seu essencial com uma linguagem mais simples:

• As faixas de Bollinger devem ser usadas em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.
• Em conjunto com o "Bandas de Bollinger", você pode usar uma variedade de indicadores que determinam o momentum, o sentimento do mercado, a atividade, os dados entre os mercados, etc. Neste caso, os indicadores usados ​​não devem estar relacionados entre si. Por exemplo, tendência e volatilidade são usadas no desenho de bandas. Seu uso para confirmação adicional do comportamento do preço não faz sentido.
• Os parâmetros do indicador padrão são aplicáveis ​​para a maioria dos instrumentos, prazos e métodos de trading. Mas isto não significa que você não possa usar outras configurações. É importante que a LMD sempre descreva bem a tendência de médio prazo. Se aumentar ou diminuir, o número de desvios-padrão também deve ser aumentado ou diminuído. Por exemplo, para cinquenta períodos é melhor usar um coeficiente de 2,1 e para 10 - 1,9.
• A faixas de Bollinger são boas para confirmar padrões de diagrama, como triângulos, topos e fundos duplos e triplos, cabeça e ombros e outros fundos em forma de W e topos em forma de M.
• Com um movimento de preço direcional, muitas vezes pode se mover ao longo da linha superior e, no caso de uma tendência "ursina", ao longo da linha inferior.
• O encerramento de barras fora das faixas é estatisticamente mais provável de indicar a continuação da tendência, ao invés de seu fim.
• Tocar na fita em si não sinaliza uma compra ou venda. Por isso, deve ser considerado apenas em conjunto com as leituras de outros indicadores.
• A LMD em bandas de Bollinger não é um substituto para estratégias envolvendo SMA, EMA e outros tipos de médias.
• O indicador "Bandas de Bollinger"% b ajudará a determinar inequivocamente a posição do preço em relação ao "Bandas de Bollinger".
• O indicador BandWidth é recomendado para ser usado junto com "Bandas de Bollinger". Ajuda a identificar a “calmaria antes da tempestade” e os sinais de mudanças nas tendências.
• As bandas de Bollinger funcionam em qualquer período de tempo e em qualquer mercado. Um requisito importante para o uso correto do indicador é a atividade de preço suficiente e a calibração das configurações dos parâmetros com base no histórico de seu movimento.
• Os níveis de Bollinger não fornecem recomendações claras por conta própria. Este indicador deve melhorar suas chances de evitar negociações ruins.

Memorizem estas regras e sempre as cumpram, se em seu método de trading duma ou outra forma será usado indicador "Bandas de Bollinger".

O resumo sobre trading com "Bandas de Bollinger"

Tal como em maioria de outros indicadores, seria melhor não usar "Bandas de Bollinger" a solo. No entanto, este indicador poderá tornar-se um componente imprescindível da sua estratégia de trading e em conjunto com outros sinais dar os bons resultados. Em primeiros tempos, vocês podem usar os métodos comerciais descritos acima. Se apenas está começando como um trader, seria melhor aprender inicialmente a estratégia tendencial com "Bandas de Bollinger" num intervalo de tempo grande. É possível obter uma experiência inapreciável em trading com estratégias referidas neste artigo mesmo gratuitamente e sem registros, usando conta demo em LiteFinance.

O indicador do Bollinger pode ser comparado com um condimento. Vocês não podem come-lo com um “colher”, mas este faz qualquer “prato” mais “saboroso”. Quando se tornarem mais experientes e começarem perceber intuitivamente os sinais deste indicador, apliquem as ferramentas auxiliares, tentem operar com várias configurações e combinações de indicadores para aumentar os seus lucros. O indicador "Bandas de Bollinger" está adaptável idealmente quase a qualquer estratégia!

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