Em trading existe sempre um alto grau de risco e incerteza, mas os indicadores de análise técnica ajudam aos traders a tomar decisões fundamentais. Uma destas ferramentas populares é a SMA (média deslizante simples). Os seus sinais são claros e os indicadores estão disponíveis em praticamente qualquer plataforma, por isso, é popular entre os traders principiantes e os experientes.
O indicador SMA elimina as flutuações de preço desnecessárias e mostra a direção da tendência, bem como os possíveis pontos de reversão. Neste artigo, vamos considerar como calcular SMA, as suas vantagens e desvantagens e como utilizá-lo para operar no Forex.
Neste artigo analisaremos:
- Os dados principais
- As bases da média deslizante simples em trading
- A média deslizante simples: fórmula e cálculo
- Como funciona o indicador SMA na análise técnica?
- Os períodos populares de SMA e a sua aplicação em trading
- As estratégias de trading SMA
- As vantagens e limitações da média deslizante simples
- A gestão de riscos com o indicador SMA
- Em conclusão
- As perguntas frequentes sobre indicador SMA
Os dados principais
- Uma média deslizante simples (SMA) mostra o preço médio dum ativo durante um certo período de tempo. Isto elimina flutuações de preços desnecessárias e ajuda compreender a direção da tendência.
- Existem diferentes tipos de médias deslizantes simples: curtas (rápidas), médias e longas (lentas). As SMA de curto prazo reagem mais rapidamente às alterações de preço, enquanto as de longo prazo mostram melhor a tendência geral. A escolha depende da sua estratégia de trading e de resultado desejado.
- A estratégia de trading com indicador SMA: compre quando o preço sobe acima de SMA e venda quando o preço desce abaixo da SMA. A ordem Stop Loss é normalmente colocada pouco abaixo ou acima de SMA, dependendo de tendência.
- É possível utilizar o indicador quando duas SMA com períodos diferentes se cruzam (a rápida cruza a lenta e ao contrário). Também, SMA permitem identificar os níveis de apoio e resistência. Além disso, pode combinar SMA com outros indicadores para obter sinais de trading mais fiáveis.
- Uma vantagem para a média deslizante simples é fácil de utilizar para determinar a tendência. Mas emite sinais com atraso e não funciona em flat. Além disso, é preciso de selecionar um período de tempo para cada ativo.
- O indicador SMA funciona excelente nos gráficos de H1 até D1. É melhor utiliza-lo em mercados com uma tendência clara, por exemplo, em ações, pares de moedas e commodities.
As bases da média deslizante simples em trading
Para tomar decisões de trading fundamentais requer ferramentas de análise técnica. Uma das mais simples e conhecidas é uma média deslizante simples (SMA). Isto ajuda eliminar uma volatilidade excessiva do preço, permitindo ao trader ver a direção principal da tendência.
A definição e descodificação do SMA
SMA (Simple Moving Average) é uma média deslizante simples, um indicador bastante simples para a análise técnica de gráficos de preços. Elimina as flutuações excessivas de preços durante um certo período de tempo e calcula o valor médio dos preços de encerramento. Isto ajuda não prestar atenção às flutuações excessivas no mercado e compreender para onde se dirige a tendência em geral.
O indicador SMA mostra aos traders como o preço se altera e onde estão localizados aproximadamente os níveis de apoio e resistência. Além disso, esta ferramenta pode ajudar determinar os pontos ótimos para abrir e encerrar operações, normalmente, isto são os pontos em que SMA cruza o preço ou outras médias deslizantes. Se o período do SMA é grande, a linha será mais reta e não reagirá a pequenas alterações de preços.
Porque a média é chamada de "deslizante"?
A média deslizante recebe este nome porque é constantemente recalculada, "recolhendo" os dados. Assim que surge um novo ponto de partida, o mais antigo é eliminado de cálculo e a média é sempre mantida em estado atualizado.
Imagine que tem uma janela que recalcula constantemente o valor médio. Isto ajuda a visualizar a tendência geral: os saltos desnecessários são eliminados e a direção do preço é mostrada. O nome "deslizante" indica que o cálculo está a alterar-se constantemente e adaptar-se a novos dados.
A média deslizante simples: fórmula e cálculo
A fórmula do indicador SMA calcula, na realidade, o preço médio por um fixo período de tempo. Considera todos os preços de encerramento por um período indicado, soma-os e divide este resultado pelo número de períodos. Assim, isto facilita aos traders separar a volatilidade de direção geral do preço.
O processo passo a passo para calcular o indicador SMA
Uma média deslizante simples (SMA) é o preço médio dum ativo por um período indicado. O período pode ser qualquer, mas na maioria das vezes usam 5, 10, 20, 50, 100 ou 200.
A fórmula para calcular uma média deslizante simples é fácil. Consideramos um período de tempo n e calculamos SMA:
Onde:
P₁, P₂, …, Pₙ – são os preços de encerramento do ativo que consideramos para cada um dos n períodos.
n – é o intervalo de tempo que estamos a considerar para o cálculo de SMA.
Um exemplo de cálculo de média deslizante simples com números reais.
Imaginamos que precisa de descobrir a média deslizante dos 10 dias para as ações da AT&T. Aqui estão os preços de encerramento dos últimos 10 dias:
- Dia 1: $26,93;
- Dia 2: $26,96;
- Dia 3: $26,92;
- Dia 4: $26,92;
- Dia 5: $26,95;
- Dia 6: $27,37;
- Dia 7: $27,51;
- Dia 8: $27,53;
- Dia 9: $27,55;
- Dia 10: 27,46$.
Para calcular isto, precisa de somar todos estes preços e dividir por 10:
(26,93$ + 26,96$ + 26,92$ + 26,92$ + 26,95$ + 27,37$ + 27,51$ + 27,53$ + 27,55$ + 27,46$) / 10 = 272,1$ / 10 = 27,21$
Temos que a média deslizante para um período de 10 dias é igual a $27,21.
Como funciona o indicador SMA na análise técnica?
Na análise técnica, SMA (a média deslizante simples) ajuda aos traders a compreender os movimentos do mercado. Nesta secção, descobriremos exatamente como pode ser utilizado.
Determinar a tendência utilizando SMA
Ao analisar o movimento do preço em relação ao indicador SMA, é possível perceber se a tendência é ascendente ou descendente.
Quando a tendência é taurina, o preço mantém-se normalmente estável acima de média deslizante e a própria SMA também está direcionada para cima. Isto significa que há mais compradores do que vendedores. Quando a tendência é descendente, as cotações estão sempre abaixo de SMA e a linha da média deslizante está direcionada para baixo.
Os traders utilizam frequentemente várias SMA com diferentes períodos para confirmar a tendência e ver os sinais de trading mais claros. Por exemplo, se a SMA curta atravessar a SMA longa de baixo para cima, então podemos pressupor o início de crescimento. E se ao contrário, então é possível uma descida.
Os níveis de apoio e de resistência
Também, SMA permite determinar os níveis potenciais de apoio e resistência. Quando o preço se mantém abaixo de indicador SMA durante um longo período, é mais provável que a tendência é descendente. Neste caso, SMA atua como uma linha de resistência que se altera juntamente com o preço.
Ao contrário, o preço do ativo está constantemente acima de SMA, isto é um sinal de crescimento. Neste caso, SMA torna-se muitas vezes uma linha de apoio.
O indicador SMA com os períodos mais longos (por exemplo, 50 ou 200 dias) é normalmente os níveis de apoio e resistência mais significativos do que SMA com período menor. Isto porque mostram tendências de longo prazo e refletem a opinião de maior número de participantes de mercado.
Os períodos populares de SMA e a sua aplicação em trading
Para determinar corretamente a tendência e desenvolver uma estratégia de trading SMA é importante escolher o período exato. Normalmente, utilizam 20, 50, 100 ou 200. São adequados para diferentes tarefas: de trading rápido até investimentos de longo prazo.
SMA a curto prazo
O indicador SMA com um pequeno intervalo é um preço médio do ativo nos últimos dias 5, 10, 20. Com a sua ajuda, os traders podem determinar rapidamente para onde o preço se está a mover e onde é possível abrir/encerrar uma posição.
O sentido é que, se SMA mais curta cruza a mais longa, então é provável que a tendência esteja a mudar. Se a curta subir acima de a longa, está na hora de comprar. Se o preço descer abaixo desta, vale a pena vender.
Vale a pena considerar que a SMA curta reage muito rapidamente ao movimento do preço. Portanto, quando no mercado observa-se flutuações bruscas de curto prazo, a SMA pode mostrar muitos sinais falsos.
SMA a médio prazo
SMA (Simple Moving Average) para o médio prazo, apresenta por si uma linha de média deslizante a 50 ou 100 dias. Em trading, é utilizada para determinar potenciais níveis de apoio e resistência e, consequentemente, os pontos ótimos de entrada em mercado. O preço cruza SMA, isto é um potencial sinal para abrir uma posição.
Mas, há uma nuance: SMA está um pouco atrasado, ou seja, não reage imediatamente ao preço. Para que SMA funcione corretamente, é necessário selecionar um período correto de seu cálculo.
SMA a longo prazo
SMA a longo prazo (médias deslizantes simples) apresenta por si o valor médio do preço para um longo período, por exemplo, para 100 ou 200 dias. Isto permite determinar a tendência global. As cotações cruzam SMA de longo prazo, isto é um bom sinal para abrir uma operação. Por exemplo, se o preço se mover de baixo para cima e quebra SMA, então, provavelmente, começará o crescimento.
O principal é em médias de longo prazo é que eliminam o ruído de mercado e mostram o quadro geral. Mas não reagem tão rapidamente às mudanças bruscas.
As estratégias de trading SMA
As estratégias de trading SMA são bastante populares entre os traders. Com a sua ajuda é possível compreender a direção do movimento do mercado e encontrar pontos lucrativos para abrir/encerrar operações.
A estratégia de cruzamento do preço e SMA
O cruzamento do preço com a média deslizante simples (SMA) é uma estratégia bastante popular e acessível. Se o preço quebrar SMA de baixo para cima, então vale a pena considerar as posições longas, já que existe uma alta probabilidade de início duma tendência ascendente. Se o preço cruzar SMA de cima para baixo, existe uma alta probabilidade de que se inicie uma tendência descendente, isto é um sinal de venda.
Para que a estratégia com o indicador SMA funcione melhor, vale a pena adicionar os volumes de trading ao gráfico, RSI ou MACD. Ajudarão a confirmar os sinais de trading. Esteja atento à situação atual no mercado e monitorize as notícias – tudo isto pode afetar as cotações.
Abaixo, está apresentado um exemplo de média deslizante simples em trading com ações da Pfizer Inc.
No gráfico foram identificados os principais níveis de apoio e resistência. São possíveis dois cenários.
1. O cenário de compras.
- O preço superou a média deslizante simples SMA20 de baixo para cima cerca de $22,20 que se tornou um sinal de compra.
- Neste caso, a ordem Stop Loss é colocada um pouco abaixo de média deslizante sob apoio em $21,66.
- A ordem Take Profit está em nível de resistência mais próximo $24,46. No nosso caso, o preço atingiu a área de consolidação anterior do ativo.
2. O cenário de vendas.
- A partir de resistência em $24,46, o preço se reverteu para baixo e com uma vela impulsiva quebrou a linha de SMA20 de cima para baixo, perto de $23,40 que se tornou um sinal de venda.
- Neste caso, a ordem Stop Loss é colocada um pouco acima de média deslizante em nível $23,62.
- A ordem Take Profit está em nível de apoio mais próximo $21,89.
A estratégia de cruzamento de duas SMA
Esta estratégia com o indicador SMA é bastante simples: utilizámos duas médias deslizantes (SMA) com os períodos diferentes: uma mais curta e outra mais longa A SMA de curto prazo reage mais rapidamente ao movimento do preço, enquanto a de longo prazo mostra a tendência geral, suavizando as flutuações.
A SMA de curto prazo cruza a linha longa de baixo para cima, isto é um sinal de compra, é possível que começa o crescimento. A SMA de curto prazo cruza a linha longa de cima para baixo, isto é um sinal de venda.
Para o funcionamento eficaz desta ferramenta, é necessário selecionar os períodos de SMA corretos, porque serão diferentes em varinos mercados e intervalos de tempo. Também, é útil orientar-se para níveis de apoio/resistência e os volumes comerciais para confirmar um sinal de trading. É claro que o cruzamento do SMA não garante um sucesso de 100%, mas se fizer tudo corretamente, poderá obter um lucro significativo.
Vamos considerar um exemplo de média deslizante simples em trading com ações da Nike Inc.
1. O cenário com abertura de posições longas:
- O preço do ativo se reverteu para cima desde nível $89,46 após uma longa queda e superou SMA de curto e de longo prazo de baixo para cima. Um pouco mais tarde, a média deslizante SMA50 de curto prazo superou a média deslizante SMA200 de longo prazo de baixo para cima, em nível $103,88 e se formou o padrão Cruz de ouro. Isto tornou-se um sinal para abrir posições longas com potenciais objetivos em níveis $111,81, $116,02, $123,30, $128,31.
- Neste caso, recomenda-se colocar a ordem Stop Loss abaixo de Cruz de ouro em nível $101,30.
2. O cenário com abertura de posições curtas:
- O preço do ativo se reverteu para baixo a partir de resistência em $123,30 e se formou um gap para baixo. Um pouco mais tarde, foi formado um padrão Cruz de morte abaixo de $103,88, ou seja, o cruzamento da SMA de curto prazo com a média deslizante de longo prazo de cima para baixo. Isto tornou-se um sinal para abrir posições curtas com potenciais objetivos em níveis $99,18, $94,01, $91,64, $89,46, $83,03.
- Neste caso, recomenda-se colocar a ordem Stop Loss acima de Cruz de morte perto de $108,38.
As vantagens e limitações da média deslizante simples
Como qualquer indicador técnico, SMA tem as suas vantagens e desvantagens.
As principais vantagens do indicador SMA
- O indicador é fácil de aprender e calcular.
- Suaviza bem o preço e ajuda ver a tendência principal.
- Utilizando o indicador, é possível determinar a direção da tendência.
- Os sinais de trading. Fornece sinais de compra ou de venda quando o preço cruza a linha da SMA.
As desvantagens do indicador SMA
- O atraso. A média deslizante está atrasado em relação às alterações de preço, especialmente se é tomado um período longo. O problema consiste em que o cálculo tem em conta o valor médio de todo o período de tempo e não apenas os valores mais recentes.
- Todos os preços dum determinado período são considerados do mesmo modo, não importa quão são mais recentes. Por causa disso, o SMA pode reagir mais lentamente às novas alterações.
- Ás vezes, o SMA emite sinais falsos, especialmente durante os períodos de alta volatilidade.
Como minimizar as desvantagens da SMA
Para tornar o SMA mais útil, utilize-o em conjunto com outras ferramentas.
- O RSI permite confirmar sinais para evitar uma entrada errada em operação.
- Configure o período de tempo do SMA conforme o mercado: quanto mais rápido o preço mudar, menor deverá ser o valor utilizado, mas então isto resultará mais sinais falsos.
- Experimente diferentes configurações para encontrar as melhores para os ativos selecionados.
- Monitorize os volumes de trading quando SMA se cruzam, assim é possível avaliar a força duma tendência.
A gestão de riscos com o indicador SMA
Ao operar com o indicador SMA, é importante lembrar sobre riscos.
- O SMA reage com um atraso, se confiar apenas no mesmo, é possível perder o momento favorável. Para evitar isto, é melhor utilizar o SMA juntamente com outros indicadores, por exemplo como o RSI ou MACD, para confirmar o sinal de trading.
- É importante escolher o período de tempo correto para SMA, tendo em conta a situação no mercado e os seus objetivos de trading. Se o período for longo, os sinais serão mais fiáveis, mas serão formados com atraso.
- E, mais importante, utilize sempre uma ordem Stop Loss para limitar possíveis perdas.
Em conclusão
O indicador SMA ou média deslizante simples, continua a ser uma ferramenta fundamental no arsenal dum trader. A fórmula do indicador SMA permite suavizar as flutuações de preços e identificar tendências importantes. Ao monitorizar os cruzamentos do SMA com o preço ou outras médias deslizantes, é possível elaborar estratégias eficazes de SMA tanto para o trading de curto, como também o de longo prazo.
Apesar de sua simplicidade, o SMA fornece sinais valiosos para tomar decisões de trading fundamentais e continua a ser uma ferramenta relevante de análise técnica. Experimente o indicador SMA numa conta Demo gratuita da LiteFinance para melhorar a sua estratégia de trading.
Obter o acesso à conta demo em plataforma cômoda no Forex sem registrar-se
As perguntas frequentes sobre indicador SMA
A média deslizante simples (SMA) considera que todos os preços ao longo dum período de tempo têm a mesma importância. Mas a média deslizante exponencial (EMA) dá mais peso aos preços recentes, por isso, reage mais rapidamente às alterações de preços.
O indicador SMA funciona excelente numa tendência estável. Mas, em períodos de incerteza de mercado, podem surgir muitos sinais falsos. Para os tornar mais precisos, é melhor utilizar o SMA em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.
Em MetaTrader, SMA está configurado por seleção "Inserir-> "Indicadores" -> "Tendenciais" -> "Moving Average". Em seguida, na janela de configurações, é necessário indicar o período de igualamento, o método (Simple) e aplicá-lo ao preço necessário (por exemplo, Close).
A SMA50 é simplesmente o valor médio do preço nas últimas 50 unidades de tempo (dias, horas, etc., dependendo de intervalo de tempo). Com sua ajuda é possível compreender para onde o preço está a mover-se em perspetiva de médio prazo e identificar os principais níveis de apoio e resistência.
A estratégia de trading com média deslizante simples baseia-se em sinais, quando o preço cruza SMA ou quando duas SMA com períodos diferentes se cruzam. Por exemplo, pode comprar quando o preço cruza SMA de baixo para cima e vender quando a cruza de cima para baixo.
O indicador SMA é uma ferramenta eficaz para determinar tendência, bem como níveis de apoio e resistência. Mas é melhor não confiar apenas no mesmo e utilizar ferramentas adicionais para a confirmação. Às vezes, o SMA atrasa ou emite sinais falsos, especialmente quando o mercado está movendo em flat.
O SMA de 50 dias é utilizado para determinar as tendências de curto e médio prazo, enquanto o SMA de 200 dias é utilizado para determinar a tendência de longo prazo. O cruzamento destas duas linhas pode indicar uma mudança de tendência.
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos pela corretora LiteFinance exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2014/65/EU.
em conformidade com com a lei de direitos autorais, este artigo é um objeto de propriedade intelectual que inclui a proibição da sua cópia e distribuição sem consentimento.
