O indicador ADX: como operar com Average Directional Index

2026.01.07 2024.02.07 O indicador ADX: como operar com Average Directional Index

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

O indicador ADX é uma combinação oportuna do instrumento de trading e do oscilador. O mesmo pode parecer complicado: não há sinais claros para abrir operação e uma fórmula difícil de cálculo para compreender.

No entanto, ADX está incluído no número básico em MT4 e o mesmo é usado com frequência em sistemas de trading como instrumento que confirma os sinais.

Nesta revista, nós analisaremos detalhadamente a descrição do indicador ADX e como é calculado, como operar com o mesmo e encontrar sinais. Também, no artículo serão considerados os exemplos práticos de abertura de operações com capturas de ecrã e as estratégias de trading conforme ADX.

O quê é um indicador ADX: A definição e história

ADX (Average directional Index, indicador de direção média de movimento DMI) é um oscilador de tendência que mostra a direção da tendência e a sua força. Presenta uma continua linha principal ADX e duas linhas pontilhadas auxiliares: +DI (+Di), -DI (-Di), que se situam abaixo do diagrama do preço.

A instalação e configuração do indicador ADX em terminal LiteFinance:

Passo 1. Em menu acima na página LiteFinance, escolha o separador "Principiantes/Abrir conta Demo". Você automaticamente vai à versão demo do terminal que não requer registo.

Passo 2. Em menu esquerdo, escolha opção "Operar" e selecione o ativo que lhe interessa. Por exemplo, o par de moedas EURUSD.

Passo 3. Instale o indicador: «Indicadores/Average Directional Index».

O mesmo aparecerá abaixo de diagrama do preço. Parece assim:

As linhas pontilhadas são linhas adicionais +DI e -DI e a linha continua é a linha de indicador ADX. Na linha superior são mostradas as configurações e valores atuais dos níveis de cada linha. Você vê os mesmos níveis à direita também. A cor de caracteres do nível corresponde à cor da linha.

O que mostra o indicador da direção média ADX. Existem dois tipos de caráter do movimento do preço: movimento horizontal num intervalo estreito que se denomina "movimento lateral" ou flat. E o movimento tendencial para cima ou para baixo. Um dos grupos dos sistemas de trading pressupõe a busca de sinais no momento de saída do preço de flat e abertura da operação quando começa o movimento tendencial. Mas:

• O quanto forte é a tendência? Não vai a reverter-se o preço após algumas barras?
• É realmente a quebra dos limites do intervalo de flat o início da tendência ou isto é apenas a correção?

O índice ajuda a responder a estas questões.

O que precisa saber sobre o indicador ADX:

• O índice mede a potência da tendência independente de sua direção. O mesmo torna-se valor igual tanto com o movimento ascendente, como também com o descendente do preço.
• O intervalo de movimento do indicador é de 0 até 100%. O valor de 0 até 20% significa que a potência da tendência é insignificativa. Desde 40% e mais significa que a tendência é forte. A linha de indicador sobe raramente acima de 60%.
• O ativo para operar pode ser qualquer. O mesmo é adequado para qualquer par de moedas, incluindo as cotações cruzadas. Existem exemplos oportunos do trading conforme o indicador nos ativos dos mercados de valores e de commodities.

As recomendações para a aplicação do ADX:

• Utilize o indicador da direção apenas no movimento tendencial do preço. O índice determina a direção e potência da tendência, por isso, em flat o mesmo mostrará muitos sinais falsos.
• O intervalo de tempo recomendado é H1 e superior, o autor do índice oferece utilizar o intervalo D1. Em intervalos curtos M5-M15, o oscilador mostra muitos sinais falsos por causa de ruído de preço.
• Como o sinal sobre início da tendência atua a saída da linha principal do oscilador de área 0-20% (em alguns casos 0-25%). O sinal sobre próxima finalização possível da tendência é a entrada da principal linha de indicador em área 50-60%.
• O índice ADX mostra os sinais mais exatos após a consolidação, quando o preço sai de flat. No momento dos bruscos movimentos de preços contra a tendência e no momento da mudança de direção principal do movimento de preços, o número de sinais falsos aumenta.

A história da criação do indicador ADX

Pela primeira vez, o indicador ADX foi apresentado por J. Welles Wilder junior no ano 1978. No seu livro "New Concepts in Technical Trading System" ele descreveu o sistema do movimento direcional do preço que se denominou DMS (Directional Movement Systeml). O mesmo inclui uma serie de indicadores que descrevem o caráter do movimento tendencial do preço: sua direção e potência. Você já conhece um dos mesmos, isto é um dos indicadores principais da MT4: ATR, intervalo médio autêntico.

Ao princípio, o oscilador era destinado para ser aplicado nos mercados voláteis dos derivados: contratos futuros e opções. Mais tarde, o indicador principal do sistema, o índice da direção ADX, era desenvolvido repetidamente pelos analistas, apareceu uma suavização e filtros adicionais. Aquilo com que você pode conhecer agora é sua versão final, incluída na plataforma MetaTrader como um dos instrumentos básicos.

Indicador ADX, fórmula e cálculo

A fórmula do indicador do movimento direcional médio é complicada. No entanto, a mesma deve ser entendida pelo menos em termos gerais para saber "ler" os sinais do indicador.

ADX é constituído por outros dois instrumentos desenvolvidos por Welles Wilder:

• Indicador da direção positiva (+)DI. Isto é um médio deslizante exponencial da diferença do máximo de preço dos períodos atual e anterior dividido por intervalo autêntico (TR - true range). Por defeito, o período da deslizante é 14.
• O indicador da direção negativa (-)DI. O cálculo é mesmo, apenas em vez de máximo se usa o mínimo de preço.

No diagrama em MT4 e terminal LiteFinance são linhas pontilhadas.

A fórmula passo a passo de cálculo do indicador ADX:

1. Calculamos o valor de +M e -M :

• +M = High(i) - High(i-1)
• -M = Low(i-1) - Low(i), onde

High e Low são os valores máximo e mínimo do preço, i e i-1 são os períodos atual e anterior, ou seja, as barras ou velas atuais e anteriores. Para excluir o redesenho, faz sentido tomar High e Low atuais da vela encerrada que foi formada recentemente.

2. Calculamos o valor de +DM e -DM:

• +DM = +M , se +M >-M e +M>0;
• +DM = 0, se +M
• -DM = -M , se -M >+M e -M>0;
• -DM = 0, se -M

DM pode tornar-se o valor M calculado na etapa anterior ou 0, dependendo se a condição do algoritmo é cumprida. +M é o movimento absoluto positivo do preço, -M é o movimento absoluto negativo do preço.

3. Calculamos os valores de +DI e -DI:

O indicador EMA é uma média deslizante exponencial, TR é um intervalo autêntico que mostra uma dispersão máxima de preços para as operações.

TR = Max (High(i), Close(i-1)) - Min (Low(i), Close(i-1)), onde

O Max e Min são os valores máximo e mínimo do período em consideração. O High e Low são os valores máximo e mínimo da vela, o Close é o preço de encerramento da vela, as i e i-1 são velas corrente e anterior em calcular. Close é o preço do encerramento da vela, i e i-1 são as velas atual e anterior calculadas.

4. Calculamos o valor de ADX:

O período da EMA, ou seja, o número de velas, em que se calcula o indicador é definido nas configurações do Índice.

O exemplo de cálculo do índice do movimento direcional em Excel.

A tabela em Excel com o cálculo do índice do movimento direcional parece assim:

Descreverei mais detalhadamente as etapas de cálculo:

1. Preenchemos as três primeiras colunas: preços máximo e mínimo e o preço de encerramento. É possível descarregar as cotações de MT4, clicando F2, escolhendo o símbolo necessário e exportando o ficheiro. Em Excel, depois será necessário corrigir o formato da representação dos dados. Ou pedir as cotações à corretora.

2. Calculamos TR. Em célula E3 inserimos a fórmula:

• =MAX(B3-C3;ABS(B3-D2);ABS(C3-D2))

Preste atenção à sintaxe: Por exemplo, na versão inglesa de Excel é necessário inserir a fórmula MAX, o separador é um ponto e vírgula, Estendemos a fórmula até o fim da tabela.

3. Calculamos o movimento direcional positivo (+DM) e negativo (-DM). A fórmula para a célula F3:

• =IF(B3-B2> C2-C3; MAX (B3-B2; 0); 0)

A fórmula para a célula G3:

• =IF(C2-C3> B3-B2; MAX (C2-C3,0); 0)

Estendemos as fórmulas até o fim da tabela.

4. Aplicamos a suavização para todos os três valores calculados. Assim por defeito, nas configurações está o período 14, a suavização é calculada pelos dados de 14 velas. A fórmula para a célula H16:

• =SUM(E3: E16)

Não é necessário estender a fórmula.

• =TRUNC((J16-(J16/14)+G17);3)

A fórmula para a célula I16:

• =SUM(F3: F16)

A fórmula para a célula J16:

• =SUM(G3: G16)

Agora, diretamente a suavização, que considera somas obtidas, em vez de valor médio aritmético dos períodos anteriores.

A fórmula para a célula H17:

• =TRUNC((H16- (H16 / 14) + E17); 3)

A fórmula para a célula H17:

• =TRUNC((I16- (I16 / 14) + F17); 3)

A fórmula para a célula J17:

• =TRUNC((J16- (J16 / 14) + G17); 3)

Estendemos as três últimas fórmulas de suavização até o fim da tabela.

5. Calculamos os valores de DI para o período 14. A fórmula para a célula K16:

• = INT (100 * (I16 / H16))

A fórmula para a célula L16:

• = INT (100 * (J16 / H16))

Estendemos as fórmulas até o fim da tabela.

6. Calculamos a diferença absoluta entre +DI e -DI. A fórmula para a célula M16:

• = ABS (K16-L16)

7. Somamos +DI e -DI na coluna seguinte. A fórmula para a célula N16:

• = K16 + L16

8. Calculamos o valor de DX que é a relação da diferença absoluta entre +DI e -DI e sua soma. A fórmula para a célula O16:

• = INT (100 * (M16 / N16))

9. Suavizamos DX pelas últimas 14 velas. Para isto, inicialmente igualamos os valores de DX. A fórmula para a célula P28:

• = AVERAGE (O15: O28)

Não estendemos a fórmula.

10. Suavizamos e calculamos ADX. A fórmula para a célula P29:

• = INT (((P28 * 13) + O29) / 14)

Descarregar o modelo para o cálculo do Indicador ADX em Excel aqui. Isto é uma tabela completamente pronta com as fórmulas introduzidas. Você apenas tem de inserir os dados sobre os preços nas colunas B, C e D.

Como ler o indicador ADX

O indicador ADX: descrição e aplicação. O segredo da popularidade do índice é a sua informatividade.

• A linha principal de ADX mostra a potência da tendência.
• As linhas adicionais +DI e -DI determinam a direção da tendência.

A leitura de ADX. O oscilador auxiliar. Para confirmar o sinal é analisada a localização de todas as três linhas do índice em relação um ao outro e em relação ao intervalo de 0 até 100%. Mais baixo, descreverei detalhadamente cada um dos sinais.

A determinação de potência da tendência

A potência da tendência significa, o quanto os volumes dos compradores superam os volumes dos vendedores ou os volumes dos vendedores excedemos volumes dos compradores. Se são iguais, no mercado observa-se flat e a linha principal do oscilador dirige-se ao 0. Se os volumes das solicitações duma das partes crescem bruscamente, o preço começa o movimento ascendente ou descendente e a linha de indicador move-se em direção de 100%.

Os valores de intervalo da principal linha de indicador podem ser interpretados assim:

• 0-20% é o equilíbrio de mercado, a situação "fora de tendência". Os traders não têm pressa para apresentar as solicitações e aumentar os volumes de operações. O preço move-se num intervalo estreito entre fortes níveis de resistência e de apoio. O período de estimação e observação.
• 20-30% é o início do movimento tendencial. O preço quebra o nível de resistência ou de apoio. É ainda cedo para abrir uma operação, porque a quebra pode ser falsa. Neste momento, vale a pena analisar a localização das linhas +DI e -DI em relação um à outra e à formação dos padrões.
• 30-40% é a confirmação do movimento tendencial. É o melhor momento para abrir uma operação.
• 40-50% é uma tendência forte que acelera. É possível aumentar a posição sob a condição de falta de sinais opostos de outros instrumentos. Existe o risco de reversão do preço.
• 50-100% é a área de pico de extinção da tendência. Aqui vale a pena buscar as oportunidades da saída de mercado. Isto não significa que o preço vai a reverter-se. É possível uma consolidação ou um pequeno recuo local com a continuação do movimento principal. Mas também é possível a reversão.

Utilizando ADX, é possível avaliar a velocidade da alteração do preço. Se o oscilador se move horizontalmente, isto significa que há flat no mercado, se vai para cima em direção de 100%, a potência da tendência "ursina" ou "taurina" aumenta; se move-se ao nível "0", no mercado existe a consolidação após o nível de pico for passado pela tendência.

Em algumas fontes, o intervalo roxo é denominado a área 0-25%. Isto é justo para os pares de moedas com a liquidez relativamente pequena. Todos os valores dos níveis e configurações têm apenas um caráter recomendativo e dependem da situação de mercado.

Um exemplo:

Diante de você está o diagrama do par EURUSD no intervalo de tempo H1. A linha pontilhada horizontal cinzenta corresponde ao nível 23,3. 20-25% é aquela mesma área sinalética, em que é necessário buscar sinais ao sair a linha de indicador. Em ambos casos, o movimento ascendente da linha azul desde o nível 25% sinaliza sobre a tendência.

No primeiro caso, o movimento descendente tendencial finalizou quando o índice alcançou o nível "50". No segundo caso, a tendência descendente continuou, mas com transição gradual para movimento lateral.

A determinação de direção da tendência

A linha principal de ADX ajuda a determinar somente a potência da tendência. A direção é determinada pela localização das linhas +DI e -DI em relação um ao outro e o seu cruzamento.

A localização das linhas +DI e –DI

As possíveis localizações das linhas +DI e -DI em relação um ao outro:

1.Cruzamento:

• Se após o cruzamento a linha +DI encontra-se acima de -DI e continua o movimento ascendente, começa a tendência ascendente.
• Se após o cruzamento a linha +DI encontra-se abaixo de -DI e continua o movimento descendente, começa a tendência descendente.

2. Divergência máxima:

• If +DI is above, it’s an uptrend and its primary movement may end soon.
• If -DI is above, it’s a downtrend and its primary movement may end soon.

O cruzamento das linhas +DI e -DI significa equilíbrio de mercado: volumes de compradores e vendedores são iguais. A divergência das linhas após o cruzamento significa que o balanço se rompe. Se as solicitações para comprar são mais, o preço começa a crescer e +DI vai para cima. Se há mais solicitações para vender, -DI vai para cima.

A distância máxima entre +DI e -DI significa que a tendência está no pico. Quanto maior é a distância entre +DI e -DI, maior é a probabilidade que em breve ocorrerá uma reversão do preço ou uma consolidação temporal. Quando +DI e -DI começam a convergir novamente, isto significa que a tendência está a extinguir-se gradualmente.

Um exemplo:

A linha principal de indicador foi retirada para não sobrecarregar o diagrama. Nos momentos da divergência da linha podemos ver o fortalecimento do movimento tendencial: muda o ângulo da sua inclinação. No ponto, indicado pela seta, as linhas +DI e -DI mudam de lugar. O sinal está atrasado, a tendência já se reverteu. No entanto, o mesmo confirma que a reversão não é uma correção, mas a transição da principal tendência "taurina" para "ursina".

O cruzamento das linhas +DI e –DI ao crescer o índice ADX

A análise da posição e movimento de todas as três linhas em relação um ao outro e em relação aos níveis baseia-se no sistema de trading independente:

• Se no mercado é determinada a tendência "ursina" ou "taurina", então a distância entre +DI e -DI aumenta após o seu cruzamento. Simultaneamente com a divergência das linhas, o índice atravessa o nível 20% de baixo para cima em direção da área 40-60%. Se +DI está acima de -DI, então a tendência é "taurina", se +DI estão abaixo de -DI, a tendência é "ursina".
• Se a distância entre +DI e -DI diminui, as linhas começam a convergir e a linha do índice vai para baixo à área 0-20%, a atividade dos traders desce. É possível a reversão de tendência ou a transição para

A essência da estratégia ADX é a seguinte. Esperamos quando as linhas pontilhadas +DI e -DI começam a divergir e simultaneamente a linha do índice inicia a sair de área 0-20%. Abrimos uma operação pela direção da tendência em cada 2-3 velas, após o nível 20 for cruzado pelo ADX. Buscamos o melhor momento da saída de mercado naquele momento quando +DI e -DI começarão a convergir após a divergência máxima e/ou quando a linha de índice vai para baixo e atravessará o nível 30%.

Um exemplo:

No ponto "1" começa a divergência brusca das linhas. +DI vai para cima que sinaliza sobre a direção "taurina" da tendência. O indicador ADX começa o movimento ascendente desde nível 12%. Quando o nível 25-30% for quebrado por mesma, é possível abrir uma posição longa.

No ponto "2", as linhas +DI e -DI mudam de lugar. Principal linha do índice começou a descer, mas ainda se mantém perto de nível 40%. Isto significa que o movimento da tendência ainda é forte, mas pode ocorrer uma reversão. A posição curta abre-se em cada 3-4 velas quando +DI e -DI se divergirão após o cruzamento.

No ponto "3" é possível novamente a alteração de direção da tendência: linhas pontilhadas convergem e a linha do índice reverteu-se para cima. No ponto "4" encerramos todas as posições curtas, se as mesmas não foram fechadas até o ponto "3", porque a linha do indicador vai mais abaixo de nível 20%.

Importante! A convergência, a divergência de +DI e -DI, combinação das linhas adicionais com a linha do índice, saída da linha do índice para áreas ativas acima de 30%, isto são apenas sinais adicionais confirmativos. Não recomendo utilizar apenas ADX para a abertura de operações. É melhor adicionar outros indicadores de direção ou adicionar à estratégia os elementos de Price Action.

Como funciona o indicador ADX:

Como utilizar ADX. Se no mercado há flat, a linha do oscilador encontra-se abaixo de nível 20 e move-se horizontalmente. A distância entre +DI e -DI é mínima. Se no mercado aparece uma tendência, o oscilador começa a subir e a distância entre +DI e -DI aumenta. Quanto maior é a divergência entre +DI e -DI, mais sobe ADX. A divergência máxima das linhas da direção positiva e negativa e a localização da linha do índice acima de 40-50% corresponde às áreas de sobrevalorização e desvalorização.

As regras e conselhos sobre o funcionamento do indicador ADX

Qualquer indicador técnico mostra apenas uma informação adicional sobre a existência da tendência e sua potência. Principal instrumento informativo é o diagrama do preço. Em primeiro lugar, o trader deve avaliar o caráter de movimento do preço: velocidade do movimento para uma ou outra direção, ângulo da declinação, etc. E só após disto, orientar-se para indicadores ADX.

Os movimentos mais fortes do preço aparecem no momento da saída de flat. Flat é o balanço entre os compradores e vendedores. O equilíbrio, com o qual os volumes das solicitações de ambas partes são aproximadamente iguais. A perturbação do balanço cria um impulso que empurra o preço fora de intervalo do flat. Este impulso frequentemente torna-se uma armadilha para traders. O mesmo é considerado como quebra de níveis principais, enquanto tem um caráter local, não recebe confirmação e o preço volta ao corredor de flat.

O indicador ADX confirma o comportamento do preço. Os seus sinais atrasam-se, mas quando o preço sai da área de consolidação ou muda a direção principal, o índice mostra se realmente o preço continuará a tendência forte após a quebra ou no diagrama é formada uma correção local.

A teoria de utilização do indicador pressupõe o aparecimento dos sinais para entrar em duas situações:

1. A abertura de operação no momento da saída de flat. A realização simultânea das seguintes condições:

• O cruzamento de +DI e -DI.
• A presença de ADX no momento do cruzamento abaixo de nível 20% e saída após o cruzamento fora de área "0-20".

A abertura das operações apenas com o cruzamento das pontilhadas mostra mais de 50% de sinais falsos. O termo de cruzamento do índice do nível 20 de baixo para cima é uma condição obrigatória. O mesmo significa que o preço sai de flat e aparece uma tendência direcional. Em algumas fontes recomendam abrir uma operação só após o cruzamento do nível 30.

2. A abertura de operação no momento de cruzamento oposto +DI e -DI, ADX encontra-se acima de nível 40. Esta situação é a continuação lógica da anterior. Após de saída do preço de flat, o mesmo alcança o seu máximo, onde pode ocorrer a reversão. A linha do índice ainda mostra uma tendência forte, enquanto +DI e -DI mudam de lugar. Isto corresponde à entrada no mercado no momento da sobrevalorização ou desvalorização.

Os conselhos sobre a utilização do indicador ADX:

• Comece a análise técnica desde avaliação das direções do movimento do preço, padrões formados e níveis. Utilize o indicador para a confirmação das ideias aparecidas.
• Tente medir a potência da tendência. Selecione os níveis sinaléticas da linha principal do oscilador para o ativo de trading escolhido: A "área de flat", "área de início da tendência", "área de fase ativa", "área de sobrevalorização/desvalorização". Lembro que flat é considerado a posição do índice abaixo de 20%, a quebra deste nível é o início da tendência, 30-40% é a fase ativa, 50-60% e superior é a área de sobrevalorização/desvalorização. Mas para cada par de moedas estes valores podem distinguir-se.
• Selecione posições adequadas de +DI e -DI para a abertura de operações. Segundo a teoria, a operação é aberta no momento do cruzamento das linhas e saída do índice fora de nível 20 É encerrada no momento do início da convergência de +DI e -DI.
• Quando ADX acima de 20-25%, utilize os indicadores de tendência, abaixo de 20%, aplique os indicadores de canal e as estratégias de trading dentro do canal.

As melhores configurações para o indicador ADX

1. A instalação e configuração do indicador ADX em MT4

O indicador ADX em MT4 e MT5 é incluído nos básicos. Se o mesmo foi eliminado casualmente de pasta "Indicators", é possível descarregar ADX de site do desenvolvedor de MQL5 no diretório. Pode instalar o mesmo da seguinte maneira:

Passo 1. No terminal, abra um gráfico de cotações do par de moedas que lhe interessa. "Ficheiro - Novo gráfico" no menu superior.

Passo 2. Instale o indicador no gráfico. Clique no menu superior: Insertar/Indicadores/Tendenciais/Average Directional Movement Index

Passo 3. Insira os parâmetros das configurações:

• O "Período" é o número de velas com as quais é calculado o valor do indicador. Por defeito é 14. Isto significa que a suavização com ajuda de EMA ocorre pelas 14 últimas velas.
• "Aplicar à" é o tipo de preço utilizado nos cálculos. Na fórmula do indicador é aplicada à média deslizante exponencial.
• "Afixar" vincula os níveis instalados no gráfico do indicador.

No separador "Cores", mude a cor e o tipo das linhas +DI e -DI.

No separador "Níveis", adicione os níveis horizontais fixos para limitação visual do principal intervalo de movimento do indicador e das áreas de sobrevalorização/desvalorização.

No separador "Representação", indique os intervalos de tempo nos quais é necessário guardar as janelas do indicador ao passar para os gráficos de outros intervalos de tempo.

2. A configuração de ADX em terminal LiteFinance

A plataforma LiteFinance instalada em Área Pessoal em comparação com MT4 é mais confortável do ponto de vista prático. Aqui não há nada demais, é possível combinar trading ativo com trading social e também saber as suas funções sem registar-se.

Instale o indicador no gráfico do par de moedas que lhe interessa. Clique no símbolo de configurações, insira os parâmetros.

As configurações:

• A suavização de ADX é o parâmetro de sensibilidade. Quando maior é o seu valor, a linha principal do indicador é menos sensível à alteração do preço. Por enquanto você não aprende a adaptar o oscilador individualmente para cada par de moedas, mantenha o período "14".
• O comprimento de DI é o período, o número de velas, em base das quais são calculados os períodos das linhas.
• Preço (casas decimais) – o valor é “4" por defeito.

No separador "Estilo", é possível alterar a espessura e cor das linhas do indicador.

O parâmetro principal da configuração é o período, o comprimento de DI. Por defeito é "14", mas o parâmetro adapta-se individualmente para cada par e nível da volatilidade atual. Os períodos que vemos com mais frequência nas estratégias são "12", "14", "18, "21". Não é necessário sair fora do intervalo "7-30":

• A diminuição do período acelera o movimento do indicador e, portanto, aumenta o número de sinais falsos.
• O aumento do período abranda a reação do indicador à atual alteração brusca do preço. Diminui o número de sinais falsos, mas devido ao atraso, o índice mostra o sinal quando é tarde para abrir uma operação.

Como utilizar o indicador ADX nas operações no Forex

Os sinais do indicador ADX. Já analisamos a teoria. Agora alguns exemplos práticos.

Lembro: como o sinal atuará a coincidência simultânea de duas condições:

• As linhas pontilhadas cruzam-se e começam a divergir.
• Principal linha do índice, no momento do cruzamento, encontra-se abaixo de nível 20 e após o cruzamento das linhas pontilhadas, começa o movimento ascendente.

O momento do cruzamento está indicado pela seta. Quando o indicador ADX cresce acima de 20%, abrimos uma posição curta, porque -DI encontra-se encima. O nível de Stop é o máximo da vela anterior, a linha amarela. Faz sentido de instalar trailing em vez de Stop clássico.

Começamos a buscar a saída de operação, quando as linhas pontilhadas divergiram em distância máxima e iniciam convergir. Na área retangular marcada em vermelho, além de reversão dos pontilhados, a linha do índice reverte-se também para dentro do intervalo e trading perde a atividade. Isto também confirma a análise de velas: corpos das velas vermelhas diminuem com cada vela posterior. Encerramos a operação com o aparecimento da primeira vela verde.

Os lucros constituíram cerca de 90 pontos pelas cotações com 4 dígitos.

A utilização de ADX para determinar o movimento "taurino"

Principal linha do índice é adequada perfeitamente para determinar o movimento "taurino". Para que os pontilhados não obstaculam, os mesmos podem ser desconetados na configuração no separador "Estilos".

A linha do indicador, no intervalo de cinco minutos, encontrava-se abaixo de nível 25% durante 5 horas. No gráfico de preços é visto um nítido flat estreito com espessura menos de 10 pontos pelas cotações com 4 dígitos. Considerando spread, neste intervalo são efetivas apenas as estratégias de escalpamento.

Buscamos tendências com ADX

O exemplo prático de abrir uma operação. Agora mesmo, vou a descrever o conceito da análise do gráfico e abrirei uma operação. Por enquanto a mesma vai a estar no mercado, realizo a revista. Enfim contarei sobre seus resultados.

O trading em flat pode ser interessante apenas para os escalpadores que abrem operações com o lucro-alvo em alguns pontos. O lucro maior é logrado apenas com trading tendencial. Quanto mais rápido o preço muda, mais forte é a tendência, maior e mais rápido a operação traz lucro.

ADX tem dois lados fortes:

• O mesmo não permite estancar-se no movimento lateral, avisando sobre a sua aproximação e finalização.
• O mesmo mostra a potência da tendência, ou seja, a velocidade do crescimento do preço.

A sua desvantagem é o atraso. Por outro lado, a abertura da operação em intervalo de tempo superior estimando uma tendência longa pelo sinal que se atrasa é uma estratégia ideal conservativa com o risco mínimo.

Agora, vou a tentar abrir uma operação em base da informação que está descrita nesta revista. Vou a encontrar o início da tendência pelo indicador ADX e entrarei no mercado.

1. A análise prévia.

A situação indicada no ponto "1" foi descrita no início desta seção. O índice saiu de área "0-20" após o cruzamento das linhas +DI e -DI, a vermelha pontilhada -DI foi para cima, indicando a tendência descendente.

Após 23 de setembro, começou a extinção da tendência: linha principal começou a descer e as linhas pontilhadas começavam a convergir. Este sinal significa que a tendência descendente foi esgotada. Às 12.00 em dia 25 de setembro, todas a três linhas convergiram num ponto abaixo de nível 20: sinal de flat, após o qual é possível a alteração da direção da tendência.

No ponto "2", os pontilhados cruzam-se, mudando de lugar e isto é o primeiro sinal sobre o início do movimento ascendente. O segundo sinal é a quebra de nível de resistência pelas velas verdes que é construído pelos extremos significativos da tendência descendente. ADX ainda se encontra abaixo de 20%.

2. A abertura duma operação.

Uma das táticas funcionais da análise técnica é a avaliação da situação de mercado pelo intervalo de tempo superior e a abertura da operação pelo inferior. A análise foi feita no intervalo H1 (captura de ecrã anterior). Vi com o mesmo:

• A quebra de nível de resistência.
• Uma serie de velas crescentes.
• A divergência de +DI e -DI a favor de tendência ascendente.
• A reversão de ADX para cima em área inferior.

Passo para M30. Isto não é recomendável, mas em trading são importantes a intuição e improvisação. Aqui vejo todas as mesmas condições, mas o indicador ADX já atravessou a referência 20%. Com atraso de 1 vela, abro a operação com o volume de 1 lote. Observando a operação aberta, simultaneamente também monitorizo a situação no intervalo de uma hora. Após 30 minutos, o oscilador subiu mais de 20% no intervalo de uma hora. Todos os sinais de alteração da tendência são evidentes.

Um quadro interessante também é mostrado pelo intervalo H4. Aqui também ocorre um cruzamento de pontilhados com o sinal sobre a alteração da tendência, mas o indicador ADX já se repercutiu desde nível "40" e gradualmente vai para baixo. Isto pode significar que é melhor fechar a operação aberta no intervalo de 30 minutos durante o dia.

3. O encerramento de operação.

No intervalo de uma hora, a linha do indicador reverteu-se para baixo, começou a convergência dos pontilhados. Nesta vela seria possível fechar a operação. Se eu atuasse assim, o meu lucro constituiria um pouco mais de 30 dólares dos EUA. É normal para uma estratégia conservativa.

Mas eu decidi arriscar-me pelas seguintes razões:

• A análise gráfica mostra que, com grande probabilidade, a tendência descendente global está finalizada. Por isso, a grande vela descendente é apenas um impulso temporal.
• O oscilador no intervalo H4 mostra a continuação da divergência de +DI e -DI com crescimento da linha do índice.

Se realmente, a minha busca da nova tendência foi bem-sucedida ou o preço vai a continuar a tendência descendente, você saberá no fim desta revista. Por agora, o trading ADX vai em pleno vapor, vou a continuar observando a teoria.

Screeners e ADX. Nos gráficos bolsistas de valores, é possível buscar tendências com ajuda de screeners de ações. Por exemplo, entramos na página web Investing.com, no menu superior escolhemos "Instrumentos/Filtros de ações". Na janela aberta passamos para separador "Indicadores técnicos", escolhemos ADX, instalamos seu período no intervalo 20-25. No menu superior, indicamos o país e outros parâmetros. Da lista aparecida, escolhemos as ações da companhia que estão na área LiteFinance e analisamos o gráfico já mais detalhadamente. Detalhadamente, os exemplos práticos do funcionamento com screeners estão analisados na revista doutro indicador: índice de força relativa RSI. O conceito da análise é o mesmo.

O indicador ADX contém modificações interessantes que podem ser instaladas adicionalmente em MT4. A fórmula das mesmas mantém-se praticamente inalterada, foram adicionados "presentes" úteis que facilitam a busca de sinais:

• ADX Crossing. Mostra as velas nas quais se cruzam +DI e -DI. O momento do cruzamento pode ser acompanhado de alerta sonora.
• ADX Crossover. Mostra com a seta o momento do cruzamento do nível determinado pela linha principal do índice. Por exemplo, 20%.
• ADX Cobra. O sistema de trading independente em base da versão desenvolvida do indicador.

Se são necessários modelos destes indicadores ou você não sabe como descarregar o indicador ADX em versão modificada, escreva nos comentários.

A melhor estratégia de trading com o indicador ADX

O índice pode ser aplicado em quaisquer estratégias que preveem a abertura de operações nos intervalos de uma hora e superior. Com o mesmo é possível realizar a análise prévia, se no mercado existente o movimento lateral e receber a confirmação do sinal em estratégias tendenciais de trading. Funciona com mesmo resultado em pares de moedas e ativos de valores e de commodities. Não é adequado para as estratégias de pips.

Uma das preguntas mais frequentes: "Qual é a melhor estratégia ADX durante o dia?". A resposta é: A busca da área de flat no primeiro terço do dia, a receção do sinal sobre os padrões e indicadores tendenciais e abertura de operação no momento da saída do preço fora de flat. Nesta estratégia, é mesmo ADX ajuda a distinguir o início da tendência forte de quebra falsa.

Como construir um próprio sistema de trading com o indicador ADX:

1. Escolha um tipo de estratégia. O escalpamento e swing-trading não são adequados, devido às limitações pelo intervalo de tempo. Os longos prazos são perdas com swap. Uma boa opção são as estratégias intra-diárias.
2. Escolha os instrumentos. ADX é um indicador adicional. Por isso:
   • Tome a decisão sobre o indicador principal para as estratégias. Você pode encontrar as descrições de algumas dos mesmos na seção "Indicadores de trading". Mais baixo, apresentarei um par de exemplos de estratégias oportunas com Aligátor e RSI, mas não vale a pena limitar-se com os mesmos.
   • Adicione às estratégias a construção dos níveis de resistência e de apoio, busque os padrões formados. Os padrões e quebra/repercussão de níveis são sinais adicionais.
   • Analise o mercado em intervalos de tempo superiores, abra as operações em inferiores.
3. Não se esqueça dos fatores fundamentais. Os mesmos podem influenciar cardinalmente ao preço, enquanto os indicadores mostrarão os dados atrasados. No momento de publicação das notícias pela agenda económica é melhor não abrir operações ou aumentar Stops pelas operações já abertas. Se permitem o depósito e a garantia. Ou encerrar as operações.

A melhor estratégia ADX é construída exclusivamente por você mesmo. Em primeiro lugar, a mesma deve ser confortável para você. Por isso, selecione uma montagem adequada de indicadores, processando a combinação dos mesmos na conta-demo. A eficiência das estratégias pode ser verificada em ensaiador MT4.

A estratégia de trading, usando indicador ADX e Aligátor

O Aligátor é um indicador universal básico com uma fórmula de cálculo simples, mas efetiva. A teoria de trading oferece adicionar os instrumentos tendenciais ao oscilador e como exemplo dos mesmos é apresentada a média desliante ou combinação de ADX e EMA. O Aligátor não é apenas uma deslizante. É um conjunto de MA com vários períodos que mostram quatro estados da tendência: início, fase ativa, extinção da tendência, flat. Você pode ler mais detalhadamente sobre Aligátor na revista "Os três indicadores Forex mais efetivos". Uma das estratégias com Aligátor e AntiAligátor está descrita na revista "As estratégias Forex para trading intra-diário".

As condições iniciais das estratégias com os indicadores ADX e Aligátor:

• Par de moedas: EURUSD.
• Intervalo de tempo: H4.
• ADX (14, 14).
• Aligátor (13,8, 8,5, 5,3).

As condições para abrir uma posição longa:

• No mercado observa-se flat. Todas as três deslizantes do Aligátor estão entrelaçadas e movem-se horizontalmente. A linha principal do oscilador está abaixo de 20-25% e move-se horizontalmente.
• As médias deslizantes começam a divergir, movendo para cima. O oscilador confirma o sinal: índice move-se para cima, subindo mais de 20%, os pontilhados divergem, a linha azul +DI está encima.

Após de serem cumpridas as condições, abrimos uma operação na vela seguinte. Colocamos Stop-Loss em nível do mínimo da vela anterior. Fechamos a operação pelo ADX quando todas as três linhas se revertem para baixo.

Na captura de ecrã podemos ver que a divergência das deslizantes é precedida por flat. Quando as linhas do Aligátor começam divergem, verificamos os sinais do oscilador e abrimos uma operação na vela indicada pela seta vermelha. Encerramos a operação na vela com a seta amarela, porque todas as três linhas do oscilador reverteram-se para baixo.

As condições para abrir uma posição curta:

• A condição precedente de flat é a mesma.
• As médias deslizantes começam a divergir, movendo para cima. ADX confirma o sinal: índice move-se para cima, subindo mais de 20%, os pontilhados divergem, a linha azul +DI está encima.

O conceito de abertura e encerramento duma operação é o mesmo.

No período individual observa-se visualmente flat e o movimento do oscilador é horizontal. Quando as deslizantes do Aligátor começam a divergência e o oscilador vai para cima, abrimos uma operação. As condições de saída dependem da situação. Não há sinais ideais, por isso, às vezes o trader precisa de ter flexibilidade e abordagem não padronizada.

Os comentários sobre estratégia:

• É mais confortável abrir uma operação conforme Aligátor e fechar pelo ADX ou pelos padrões. O Aligátor atrasa-se com os sinais de encerramento e o oscilador com abertura de operação.
• É suficiente aguardar a divergência de duas linhas do Aligátor das três, se o sinal é confirmado pelo oscilador. Por exemplo, para a posição longa, o sinal será quando MA verde cruze linha azul debaixo para cima, e para a posição curta, de cima para baixo.
• A condição da existência de flat antes da divergência de MA é desejável, mas não obrigatória.

Não tenha medo de improvisar. As condições para a estratégia são gerais e podem ser alteradas dependendo de situação atual do mercado.

A estratégia de trading de ADX e RSI

Mais uma combinação oportuna: ADX e RSI. Os dois osciladores complementam-se um ao outro perfeitamente, compensando os pontos fracos. Para aqueles que ainda não conhecem o Índice da força relativa recomendo a revista sobre RSI, na qual está descrita detalhadamente a sua essência, conceito de funcionamento, fórmula e exemplos de estratégias.

Este sistema de trading pressupõe a busca dos sinais conforme RSI e avaliação de potência da tendência pelo índice. Ganhamos com o movimento impulsivo. A entrada de RSI em áreas de sobrevalorização e de desvalorização normalmente é tratado como reversão potencial. Mas apenas sob a condição de que a potência da tendência seja pequena. Se entrando em áreas correspondentes, ADX mostra uma tendência forte, isto significa que o movimento impulsivo vai a continuar por um tempo. O mesmo é que vamos a captar.

Os dados iniciais:

• Par de moedas: EURUSD.
• Intervalo de tempo: H1, H4.
• RSI (14).
• ADX (14, 14).

As condições para abrir uma posição longa:

• ADX cresce acima de nível "30".
• RSI entra em área de sobrevalorização, ou seja, cresce acima de nível 70.

As condições para abrir uma posição curta:

• ADX cresce acima de nível "30".
• RSI entra em área de desvalorização, ou seja, desce abaixo de nível 30.

A distância de Stop é 20-25 pontos. A saída de mercado conforme os padrões ou trailing-stop.

Os comentários sobre estratégia:

• Se RSI, em áreas de sobrevalorização e de desvalorização, voltou umas velas atrás e regressou novamente em área, não consideramos isto como sinal repetido.
• Se no momento da saída de RSI em áreas de sobrevalorização ou de desvalorização, ADX encontra-se acima de 40% e move-se horizontalmente ou começa a reverter-se para baixo, a operação não será aberta.
• Os indicadores não são utilizados para sair do mercado.

Exemplo 1.

Os pontos são marcados com setas amarelas para a abertura correspondentemente das posições longa e curta.

• Ponto "1". ADX é 29,9%, RSI cresceu mais de nível 70. Todas as condições estão compridas, a operação seria aberta com o lucro. Uma pequena correção após a abertura de Stop em nível 20 pontos não afetou.
• Ponto "2". O sinal falso. Independentemente de coincidência de todas as condições, a operação aberta seria encerrada conforme Stop. Não há problema, o prejuízo seria compensado à conta de outras operações.
• Ponto "3". A coincidência completa de todas as condições, abrimos uma posição curta.
• Ponto "4". Não abrimos operação segundo o primeiro ponto em "Comentários" antes de captura de ecrã.

Exemplo 2.

• Ponto "1". A melhor opção para a abrir uma posição longa. RSI acima de 70%, ADX sobe acima de 30%.
• Ponto "2". Não abrimos uma operação em conformidade com o primeiro ponto em "Comentários".
• Ponto "3". Todos os sinais coincidem. A operação pode ser aberta ou aumentar o volume duma operação já aberta conforme a tendência.
• Ponto "4". Não abrimos uma operação em conformidade com o primeiro ponto em "Comentários".
• Ponto "5". Todos os sinais coincidem. A operação pode ser aberta.

Há sinais falsos, mas a ideia é interessante e é possível ser explicada logicamente. O lucro-alvo para cada posição é 50-70 pontos com cotações de 4 dígitos. Stop é pelo menos 20-25 pontos.

Então o que é que aconteceu com a operação aberta por mim?

Por enquanto escrevia a revista, a operação aberta trouxe-me mais de 450 dólares dos EUA. Não tive pressa em fechá-la na primeira vela descendente. E não confiei plenamente ao ADX em intervalo de 30 minutos. Mas vi que no intervalo de tempo H4, a potência da tendência só aumenta e isto significa que ainda é cedo fechar a operação.

O momento de abertura da operação no gráfico é marcado com a seta vermelha.

A saída de operação:

• É necessário analisar alguns intervalos de tempo.
• O indicador atrasa-se.
• Existem duas opções de encerramento das operações. A conservativa: com o primeiro sinal, como é mostrado no exemplo, ou pela Stop com a distância 10-15 pontos. De alto risco: colocar Stops em distância não menos de 30 pontos e manter a operação mais de 1 dia no mercado.

A segunda opção resultou mais efetiva. Apenas porque não me orientei completamente para dados do oscilador, mas me guiei pelos níveis e Price Action. ADX é um ajudante, mas não pode ser denominado como indicador principal.

Não tenha medo de arriscar se o risco é justificado. A teoria está bem, mas apenas em prática você poderá entender o que vale a pena seguir da teoria e o que poderá ser infringido. Invente os seus sistemas de trading e esteja confiante nas suas forças. Você conseguirá tudo!

O link para a conta-demo sem registo, onde é possível examinar as suas forças, aqui.

Conclusão

Vantagens de ADX:

• A simplicidade da interpretação dos sinais ADX. É analisada a área da posição da linha principal do oscilador, a posição das linhas +DI e -DI em relação um ao outro.
• Configurações mínimas. O período e suavização.
• Universalidade. É aplicada em quaisquer pares de moedas. Mostra a potência e direção da tendência simultaneamente. Funciona bem no momento de saída do preço de flat. Permite distinguir o início da tendência de correção local.

Desvantagens de ADX:

• O atraso. Não vale a pena esperar que a quebra da área 20-25% pelo indicador é um início garantido da tendência. Por enquanto o indicador vai para cima, o preço vai ter tempo para reverter-se.

Há mais prós. Vou a adicionar de mim que ADX é um dos meus indicadores básicos preferidos em paridade com as modificações do Estocástico, médias deslizantes e RSI. Tente aplicar as estratégias descritas nesta revista na conta-demo. E se você tem mais perguntas ou quer partilhar a sua opinião, junte-se à conversa nos comentários!

Desejo-lhes um trading bem-sucedido!

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