O ensaiador de estratégias MT4

2025.12.15 2025.01.29 O ensaiador de estratégias MT4

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

O ensaiador MT4 é um simulador clássico para indicadores e sistemas de trading automático no mercado de moedas Forex e não apenas. Outras superestruturas do ensaiador podem ser integradas na sua capa, complementando a funcionalidade. As estatísticas dos exames são carregadas em agendas do ensaiador e dos editores para a análise posterior. Nesta revista, você aprenderá como examinar os indicadores e conselheiros com os períodos históricos, quais são as vantagens e desvantagens do ensaiador de estratégias MT4, como analisar o ensaio com os dados históricos e quais problemas existem da otimização e exame de conselheiros.

A revista do ensaiador MT4: exame, otimização de indicadores e sistemas de trading

A análise da eficácia dos sistemas de trading, estratégias manuais e indicadores é um requisito obrigatório que deve ser cumprido antes de seu lançamento numa conta real com dinheiro real (incluindo uma conta Demo). Os ensaiadores de estratégias Forex podem ser uns programas individuais ou atuar como uma aplicação para plataformas especializadas. Também, os mesmos podem ser divididos por aqueles de que são destinados exclusivamente para estratégias manuais (Forex Simulator, FX Blue Trading Simulator) ou combinados, com a oportunidade de examinar os conselheiros.

Tentei escrever uma revista mais detalhada possível, mais completamente possível, mas em linguagem simples. Se você notar alguma em mesma quaisquer imprecisões, escreva corajosamente sobre isto nos comentários!

O ensaiador MT4 é simulador universal para conselheiros e indicadores

De acordo com o método de exame, os ensaiadores são divididos em dois tipos:

1. Os ensaiadores cíclicos. Os mesmos desfiam gradualmente uma vela após a outra. Obtendo o novo valor da última vela, os mesmos, conforme a fórmula, realizam os cálculos, considerando os dados das velas anteriores. Quanto os fatores indicados no código/parâmetros coincidirem, abrir e encerrar as ordens. De acordo com os resultados do exame, são emitidas estatísticas sobre as operações. A desvantagem de ensaiadores: nos resultados não se considera spread real, deslizamentos, por causa de que o resultado do exame está longe do que estará na conta real.
2. Os ensaiadores orientados para eventos. Maximamente aproximadas aos eventos reais. A arquitetura do ensaiador é “orientada” para aquilo que com o início dum evento específico, gerar novos eventos casuais situacionais que influem ao resultado. A desvantagem destes ensaiadores é o código complexo e, como consequência, alta probabilidade de erros. Para elaboração dum sistema de trading para este ensaiador, é necessário o conhecimento de código.

O ensaiador MT4 pertence ao primeiro grupo.

O Metatrader 4 está elaborando constantemente e, conjunto com o mesmo, elaborando também a funcionalidade de exame. Por exemplo, em versões mais antigas (disponíveis há vários anos), não foi previsto o exame de indicadores individuais. Os traders estudaram o fundamento da programação, pegaram um conselheiro “vazio” (um modelo com parâmetros de gestão de riscos incorporados, cálculo de lote etc.) e adicionaram um código do indicador em mesmo, adaptando-o um pouco. Atualmente, o ensaiador MT4 é um programa multifuncional para exame básico, que permite “processar” os indicadores e conselheiros a qualquer intervalo de tempo, com seguinte carregamento do statement (extrato da conta) para o editor.

1. O exame de indicadores e estratégias manuais no ensaiador Metatrader 4

A função de exame do indicador no ensaiador MT4 significa que agora, o trader pode observar o funcionamento do indicador no período histórico em “tempo real”. Ou seja, definindo o início do período no diagrama e começando o exame com visualização, observar como as linhas do indicador são desenhadas.

Isto permitirá:

• Abstrair-se da parte direita do diagrama. No regime de visualização, a parte direita do diagrama ainda não foi desenhada, o trader não sabe como o preço se comportará e toma uma decisão com base nas informações que estão disponíveis neste momento, “sem olhar para o futuro”.
• Ver, se existe uma cópia de indicador.

As particularidades de funcionamento do ensaiador MT4 com o período histórico:

• O exame é possível apenas em um instrumento, não existe o exame de portfólio.
• A dimensão e divisibilidade de lotes, swaps e comissões são retiradas dos ajustes do perfil pessoal corrente.
• A modelagem é realizada maximamente próximo às condições do mercado, mas diferenças significativas são possíveis nas cotações cruzadas, devido à falta de cotações exatas no momento da conversão em cada intervalo de tempo.
• O regime de abertura de operações num período de exame - Instant Execution.
• O exame não é realizado nos intervalos de tempo não padronizados, mesmo se os adicionar com ajuda de script.

Qualquer exame, independentemente de que se trata-se um ensaiador MT4 ou outro simulador, começa com descarga de cotações. No MT4, isto acontece em forma seguinte:

• Entramos em “Serviço/Arquivo de cotações”.
• Marcamos o par de moedas necessário, selecionamos os diagramas M1 (com os mesmos serão a história mais exata).
• Baixamos as cotações.

A baixada se realiza desde servidor MetaQuotes. As cotações do elaborador do MT4 podem distinguir-se das cotações da corretora, sobre o que também avisa LiteFinance. Devido à diferença de cotações, aparecem as divergências nas estatísticas de exame e a qualidade das cotações é a primeira coisa sobre que deve prestar atenção antes de exame.

Lançamos próprio ensaiador: existe um sinal correspondente no quadro de instrumentos. Ou entramos em menu “Aspeto/ Ensaiador de estratégias”. Abrimos o par de moedas no diagrama pelo qual as cotações foram carregadas, assinalamos o indicador. No ensaiador que abre na parte inferior da plataforma, selecionamos na janela “Indicador” e buscamos aquele que desejamos a examinar. Neste caso, é o Alligator.

No lado direito da plataforma, encontra-se um menu para gestão de ajustes do indicador (é contornado por um retângulo verde).

1. As propriedades do indicador. Aqui pode alterar os ajustes do indicador que serão lançados para o exame. Noto que se trata mesmo sobre o indicador para o exame.

Isto é a janela de ajustes do Alligator antes de exame.

Isto é a janela de ajustes do Alligator no diagrama funcional padronizado. Como pode ver, as mesmas são diferentes. Se isto é uma desvantagem, proponho discutir nos comentários.

2. As propriedades do símbolo. A janela de informações, nada pode ser alterado na mesma. Aqui é mostrado o depósito inicial, os níveis de ordens Stop, spread etc.

3. Abrir o diagrama. Esta função não funciona. Quando a mesma está pressionada, nada acontece e isto é uma falha evidente do MT4. Sobre este problema escreveram anteriormente nos fóruns, mas nada mudou.

4. Alterar o indicador. Aqui há amplidão para aqueles que possui o código e deseja fazer as alterações na própria essência do indicador examinado com ajuda de MetaEditor.

Agora, direi sobre o menu principal do ensaiador.

Na linha “Símbolo”, selecionamos o instrumento na qual o exame é realizado. Neste caso, o par de moedas USD/JPY, pelo qual as citações foram terminadas. Na coluna “Utilizar a data”, indicamos o troço de tempo no qual o ensaiador será lançado. A janela “Otimização” está ativa apenas para os conselheiros. Na coluna “Visualização”, existe barra deslizante com que pode regular a velocidade de movimento do diagrama (percurso do ensaiador). Existe um erro no percurso: ao deslocar a velocidade de 31 até a máxima 32, o percurso do diagrama aumenta bruscamente várias vezes.

Na parte direita da janela, pode definir o intervalo de tempo, colocar spread atual ou fixo. Isto é feito para comodidade. Por exemplo, no tempo noturno, spread normalmente é elevado, se a estratégia prevê o uso do indicador à noite, faz sentido definir spread atual.

• Conselho. Uma das opções para o exame de estresse considera a definição de parâmetros notoriamente piores do que as condições do mercado real. A estabilidade do sistema de trading à força maior é garantia do sucesso em condições comuns, portanto, o exame de estresse considera uma análise da capacidade de trabalho do sistema de trading (isto é especialmente atual para os conselheiros) com diferentes custas (spread, swap etc.). MT4 não permite definir qualquer spread e aqui, será útil script Spread Changer. Se não encontra uma versão atualizada (gratuita) na Internet, escreva um endereço de e-mail nos comentários, enviarei o script mais rápido possível.

E agora, a janela mais interessante é “Modelo” de exame. Aqui oferece vários modos:

• Todos os ticks. O método mais exato e mais longo. A geração de ticks dentro duma vela. As velas são formadas conforme o intervalo de tempo menor M1. A essência do método: barra é formada de acordo com o esquema OHLCV (Open - High - Low - Close, Volume). Dentro da própria barra, o preço pode variar em uma direção ou outra várias vezes que influi à exatidão de cálculos e o ensaiador está sobrecarregado.

Esquematicamente, isto pode ser mostrado assim:

Com números são mostrados os pontos de apoio (não vale a pena aprofundar-se nos detalhes do cálculo). A verificação “Por todos os ticks” obriga voltar ao ensaiador, em caso de cada alteração de preço dentro da barra. O método de exame mais exato que ocupa muito tempo.

• Os pontos de controlo. O método mais grosseiro, segundo o qual o ensaiador toma os dados de menor intervalo de tempo mais próximo, graça a isto o exame torna-se mais rápido, mas menos exato. Por exemplo, para o intervalo de tempo M5, os dados são obtidos do intervalo de tempo M1. É usado para criar compreensão geral sobre de capacidade de trabalho do indicador, não mais.
• Conforme os preços de abertura. O método mais rápido. O conselheiro analisa o mercado e abre as operações no início da formação de nova vela (preço de abertura). O primeiro passo é a formação da barra (Open = High = Low = Close, Volume = 1), o passo seguinte é entrega da barra completamente formada. No diagrama, as barras vão uma após outra sem flutuações internas; na fórmula do indicador considera-se apenas o preço único, ou seja, o preço de abertura da barra. A ordem Traling Stop dentro da barra não se move. Se Take Profit e Stop Loss encontrariam dentro da vela, o ensaiador lançará em primeiro a ordem Stop, embora pudesse ser ao contrário. Portanto, de acordo com este modelo, os conselheiros são examinados, onde as ordens Stop e Take Profit não são consideradas.

Para não se aprofundar nos detalhes dos métodos de concepção dos diagramas, recomendo seguir desta regra: lance o exame com os mesmos parâmetros para todos os três métodos. Se o diagrama e a estatística quase iguais, o conselheiro é otimizado. Se a diferença é significativa, uma verificação grosseira deve ser realizada de acordo com o método rápido e otimizar a estratégia para todos os ticks. A mesma regra está aplicada também para o exame dos conselheiros.

Todos os ajustes estão colocados, é possível começar o exame da estratégia, clicando no botão “Partida”. Noto que cada click abre novo diagrama e o exame se começa novamente. Para pausar o ensaiador para abrir uma ordem, precisa clicar o botão perto de barra deslizante da velocidade. Não pode voltar para trás e abrir uma operação “com data anterior”. O botão “Stop” para completamente o exame e o mesmo só pode ser lançado novamente.

Se, por algum motivo, o lançamento não ocorre (problema com correções etc.), reinicie MT4.

As vantagens do ensaiador MT4:

• Universalidade. O ensaiador permite examinar quaisquer indicadores individuais e sistemas de trading de pleno valor (estratégias manuais e conselheiros de trading). Qualquer indicador exclusivo, que de acordo com o código é compatível com MT4, pode ser sobreposto no diagrama e examinado.
• O programa permite o uso conjunto com outros simuladores. O ensaiador MT4 pode ser lançado tanto separadamente, como também em combinação com outros programas similares. Por exemplo, após a instalação de FX Blue Trading Simulator, os ajustes de navegação são definidos na janela do ensaiador MT4. Em outras palavras, FX Blue integra-se no simulador básico da plataforma.

As desvantagens do ensaiador MT4:

• Nem todas as funções no exame de indicadores funcionam corretamente. Existem problemas com a transferência de indicadores (adicionamento de mesmos) durante uma pausa, os indicadores não recebem as informações atualizadas desde outros intervalos de tempo, devido a que o resultado é falseado.
• Durante o processo de exame, não há possibilidade de mudar os períodos.
• Não pode abrir as operações. É possível adicionar outros indicadores durante a pausa, alterar a imagem de “velas/barras”, retirar a rede, mudar gama de cores, mas não abrir as ordens. Respectivamente, não pode avaliar a rentabilidade de sua estratégia e outras estatísticas.

Última desvantagem anula todas as vantagens de exame dos indicadores. O trader pode monitorar apenas como o diagrama é desenhado e o indicador funciona, mas não pode colocar as ordens.

Três soluções:

1. Instalar um ensaiador adicional de estratégias manuais que complemente a funcionalidade do ensaiador MT4.
2. Elaborar um conselheiro na base de indicador, adicionando as condições de abertura/encerramento de operações no código do indicador.
3. Avaliar visualmente o resultado do indicador. No momento que parece bem-sucedido, o exame é pausado, uma seta ou qualquer outro símbolo (Inserção/Sinais) é colocado num ponto potencial de entrada. O trader só pode avaliar visualmente o sucesso duma decisão, porque não há abertura de ordens que significa também não há estatísticas.

Importante! Não há problemas com exame de indicadores integrados, com os adicionados, são encontrados às vezes. A função de exame dos indicadores foi adicionada no MT4 há vários anos. Se o indicador foi escrito antes de adicionar esta função, o mesmo não pode ser lançado em ensaiador.

2. O exame de sistemas de trading automatizados no ensaiador Metatrader4

A essência de exame do conselheiro é quase a mesma. MT4 tem um editor integrado MetaEditor, onde pode escrever um código de robô que será sincronizado exato com a plataforma. Aqui, o exame também começa com baixada de cotações.

Isto podem ser:

• As cotações de MetaQuotes, como carregá-las, é descrito na parte anterior. Frequentemente, as reclamações são apresentadas à sua qualidade, mas são adequadas para treinamento.
• As cotações da corretora que deve ser na plataforma baixada diretamente desde seu site.

Entramos em “Serviço/Ajustes”, abrimos o menu “Diagramas” e de janela “Máximo de barras na história” copiamos um número para a janela “Máximo de barras na janela” (por padrão 65 000).

Abrimos o ensaiador e em sua janela, onde foi digitado anteriormente o “Indicator”, colocamos “Conselheiro”. Todos os outros ajustes são semelhantes ao exame do indicador, exceto “Ajustes de perito”.

Três pestanas são disponíveis no menu “Ajustes do perito”:

1. Exame. Um depósito inicial é definido aqui, existe oportunidade de escolher a direção das operações (por exemplo, abrir apenas posições longas ou apenas curtas).
2. Parâmetros de entrada. Aqui pode definir o tamanho do lote, o risco máximo por operação e os parâmetros do conselheiro. As colunas “Partida”, “Passo” e “Stop” são necessárias para otimizar o conselheiro. Os sinais na janela de variáveis não são colocados.
3. A otimização. Esta pestana já é precisa, após como o conselheiro será examinado e sua otimização será necessária. Vou prestar atenção à mesma numa parte individual abaixo.

Nos “Parâmetros de entrada” existe um botão “Baixar”, o mesmo é necessário para simplificar a tarefa de definir os parâmetros. Quando apenas um conselheiro é examinado em um par e tem 4-5 ajustes principais, os mesmos podem ser colocados manualmente. Mas quando se trata de um robô com 10 ou mais ajustes (tanto mais sobre conselheiros de várias moedas) e de exame em dezena de ativos, é fácil ficar confuso. Portanto, normalmente conjunto com robôs são aplicados os ficheiros com extensão “.set”, em que os ajustes básicos já estão definidos para cada par de moedas. Estes ajustes apenas devem ser baixados.

No momento do primeiro lançamento do ensaiador do conselheiro, a opção “Otimização” está desligada.

Clicamos o botão “Partida” e observamos o diagrama. Pormenorizo: se durante o exame do indicador, as ordens no período histórico não se abrem, próprio conselheiro coloca as ordens aqui. Os ensaiadores profissionais ignoram o controlo visual, baseando nas estatísticas. Se o princípio de funcionamento do conselheiro é interessante, aconselho observar o diagrama visualmente, isto ocupa pouco tempo. Mas é possível ignorar a visualização: na coluna “Ignorar até”, junto com a barra deslizante da velocidade do diagrama, definimos a data necessária. Antes disto, o exame ocorre sem visualização (sem um diagrama), mas no relatório de operação serão incluídas.

3. A análise de estatísticas e problemas de avaliação de ensaio com os dados históricos

Na parte inferior da janela da plataforma (e no ensaiador também), há um menu para observação de estatísticas que é marcado na captura de tela abaixo com um retângulo vermelho. Também, gostaria de prestar a atenção ao que atualmente, nesta captura de tela é visto o exame de conselheiro que funciona com base de linha médias deslizantes. No diagrama é visto a abertura de ordens, seu encerramento, cotações e o motivo do encerramento. O campo localizado acima do ensaiador, onde o valor do saldo é exibido, é o campo das operações atuais que o trader pode realizar paralelamente com exame na pestana vizinha. O valor do Balanço acima do ensaiador não está relacionado com o exame!

Aconselho começar a análise na pestana “Diagrama”. Se a curva de património líquido (curva de depósito) está seguramente em descida aqui, com mudanças bruacas e cedências profundos, regressamos aos ajustes do conselheiro e fazemos correções nos parâmetros. Se o conselheiro não realizou nenhuma operação, há algum erro. Procuramos o código de erro na revista de estatísticas, a decifração está no site mql4.com na parte “Documentação” (Guia).

Na pestana “Resultados”, há uma lista de todas as operações com a data, direção, preços de abertura/encerramento (incluindo sobre as ordens Stop ou Take Profit), lucro e o balanço intermediário final.

I will describe the Report tab in more detail

A pestana “Relatório” analiso mais detalhadamente.

1. O número de barras em história. Isto é o número de barras (velas) na quais foi realizado o exame.

2. Os ticks foram modelados. Mostra o tamanho da sequência modelada. Cada registo de sequência é o estado de barra num momento de tempo fixo. Trata-se de que a barra é um estado completo da sequência de localização do preço OHLCV (Open - High - Low - Close, Volume). O número de estados da barra pode variar conforme o intervalo de tempo, a qualidade das cotações. Teoricamente, quanto mais ticks, exame mais exato e mais prolongado. Na prática, existem situações, quando o processamento detalhado é a perda de tempo, porque os resultados não vão a distinguir-se de exame mais rápido.

3. A qualidade de modelagem. Em MT4, o valor deste parâmetro não sobe acima de 90%, ou seja, 90% é o melhor resultado. Se o valor é menor, é necessário procurar a causa em qualidade das cotações, é indesejável lançar o conselheiro numa conta real.

• HistoryTotal é número de barras de todo o período histórico de exame.
• StartBar é número da barra a partir da qual o exame é iniciado.
• StartGen é número da barra a partir da qual a modelagem é iniciada com base de dados da história do intervalo de tempo mais próximo (mais inferior).
• StartGenM1 é número da barra a partir da qual a modelagem é iniciada com base de intervalo de tempo de um minuto.
• 0,25, 0,5 e 0,9 são coeficientes a peso.

Se nos métodos de modelagem é escolhido o modo “conforme os preços de abertura” (método mais rápido), o valor do parâmetro será n/a com uma nota de que a modelagem não foi realizada.

Nos fóruns, pode encontrar a opinião que 90% de exatidão é evidentemente um fracasso do trading no mercado real. Para aumentar a exatidão até 97-99%, é possível usar o programa gratuito Tickstory Lite, cuja revista é o tema de artigo individual. Se for interessante aprender como usá-lo, melhorar a qualidade de modelagem, escreva sobre isto nos comentários.

4. Os erros de descoordenação. Os erros que ocorrem durante a modelagem de ticks em diferentes intervalos de tempo. O motivo mais frequente para sua aparência é a diferença entre as cotações de arquivo e as cotações fornecidas diretamente pela corretora.

A decifração de cores da faixa de erros da descoordenação e qualidade da modelagem:

• Verde claro. A modelagem no intervalo de tempo de um minuto.
• Matizes escuros de verde. A modelagem nos intervalos de tempo superiores (de M5 até H4).
• Matiz de cor-de-rosa. A modelagem de fractal puro sem dados de intervalo de tempo inferior.
• Matiz cinzenta. A modelagem não foi realizada.

Quanto mais vistosa a cor verde da faixa, mais disponíveis as cotações de intervalos de tempo inferiores (que é o necessário para exame exato). Se qualquer troço da faixa de indicador tem uma cor cinzenta (as cotações faltam), sobrecarregaremos completamente a história de cotações:

• Clicamos em menu principal “Ficheiro/Abrir catálogo de dados”.
• Entramos em pasta History, onde encontramos a pasta com o nome do seu servidor de trading.
• Na pasta, eliminamos todos os ficheiros do par de moedas examinado. Baixamos as cotações mais uma vez.

Outros parâmetros é estatística de trading, como analisar a qual, está descrito neste artigo. Vou adicionar apenas algumas nuances que não estão apontadas na mesma:

• O número de operações não inferior de 150 para qualquer intervalo de tempo.
• A expectativa matemática é um lucro líquido dividido por número de operações. É medido em moeda do depósito, mas para quem é mais conveniente, pode convertê-la manualmente em pontos. Um valor baixo de expectativa matemática (menos de 10 pontos) pode significar que o conselheiro encerra rapidamente as operações lucrativas (ou seja, reduz o lucro potencial).
• A cedência absoluta é a diferença entre o valor inicial do depósito e seu valor menor para todo o período de exame. A cedência máxima à é a diferença entre o valor maior e o valor menor do depósito.

Para manter o relatório no formato HTML, clicamos com o botão direito do rato de computador aos resultados do exame.

O ensaio com os dados históricos pode ser baixado não apenas no formato HTM, mas também no Excel ou em outros programas que podem agrupar automaticamente os dados de acordo com um algoritmo determinado e exibir a estatística numa forma conveniente. Por exemplo, em forma de diagramas e gráficos. Isso é conveniente ao comparar vários sistemas de trading ao mesmo tempo ou várias combinações de parâmetros dum sistema. Também, o carregamento de dados para editores está utilizado pelos fraudadores.

Além disso, o ensaio com os dados históricos é usado para fins pessoais, o mesmo pode ser um exemplo da eficácia do trading ao vender um conselheiro ou atrair dinheiro em gestão fiduciária. Os sinais de falsificação do ensaiador com dados históricos:

• Formato HTML. Enquanto mantém o ensaiador com dados históricos, MT4 oferece o formato HTM, mas o HTML é uma extensão mais habitual (de ouvido), por isso, aqueles quem falsifica o ensaiador com dados históricos, o mesmo se define automaticamente. Apesar de que ao carregar, o formato HTML pode ser escrever manualmente, não há sentido nisso. Por isso, HTML é primeiro sinal de que o ensaiador com dados históricos é falsificação.
• Os espaços em branco ou omissão de linhas. MT4 baixa o relatório com texto completo, a presença de espaços em branco significa que o ensaiador com dados históricos foi corregido manualmente ou pré-carregado em qualquer editor.
• Os símbolos excessivos (pontos, vírgulas). A maneira mais fácil é gerar qualquer relatório no MT4 e comparar visualmente a entrega de estatísticas com o próprio ensaio com os dados históricos e de outra pessoa.
• A ausência de comissões, cotações não atuais, erros no spread. A ausência de comissões é um sinal evidente de que o exame foi realizado em uma conta Demo. É possível carregar os dados para Excel e usando um par de fórmulas, verificar a conformidade das comissões, o preço de abertura/encerramento, montantes de receita e balanço entre si. Se as operações prejudiciais foram eliminadas ou substituídos pelos números, Excel mostrará a divergência.
• Os tickets iguais, desconformidade da ordem dos tickets e tempo de abertura das operações.

Conselho. Se uma pessoa estranha oferece-lhe investir em um sistema de trading e na qualidade de prova fornece um ensaio com os dados históricos, peça uma senha de investimento.

4. A otimização de conselheiros no período histórico

A otimização de conselheiro em ensaiador Metatrader 4 é o processo de enumeração de conjunto de parâmetros do robô num intervalo determinado com um passo que permite encontrar sua óptima combinação que, por sua vez, mostra o melhor resultado. A otimização é necessária em 2 casos:

1. A necessidade de otimização do conselheiro que está criado agora mesmo em outros intervalos de tempo ou em outros instrumentos.
2. A alteração da situação de mercado. O mercado é volátil, a dinâmica do movimento das cotações é variável, por isso, quaisquer sistemas de trading devem ser reajustados com o tempo. A enumeração de parâmetros ocorre automaticamente no ensaiador.

Antes de iniciar a otimização, colocamos um sinal em janela principal do ensaiador, na janela com o nome correspondente. A visualização pode ser desligada. A otimização é realizada no modelo “Todos os ticks” (lance o ensaiador nos todos os 3 modelos e compare a exatidão dos resultados).

4.1. Exame. Abrimos a pestana “Propriedades do perito/Exame”.

Na parte “Otimização” escolhemos parâmetro principal, de acordo com o qual será realizada a avaliação de cada percurso do ensaiador com um período histórico:

• Balanço. O ensaiador seleciona a melhor processamento conforme o valor final do balanço do depósito. O conjunto de melhores ajustes corresponderá à opção do percurso na qual será mostrado o lucro máximo.
• Profit Factor. Como o parâmetro-chave será a proporção de operações lucrativas e prejudiciais. Se o valor for igual a 1 ou menos para todas as opções de percurso, o conselheiro não está admitido em trading. A opção ideal será aquela, em que a relação será máxima a favor de operações lucrativas.
• Expected Payoff. O principal parâmetro no qual o ensaiador se concentra é a expectativa matemática que deve ser não menos o tamanho de spread.
• Maximal Drawdown. O ponto de referência é a cedência máxima que é um indicador do nível de risco real. Em teoria, não deve ser mais do que o valor do depósito inicial.
• Drawdown Percent. O ponto de referência é a cedência relativa
• Custom. O indicador de otimização será o critério que é apontado na função do conselheiro OnTester (), onde o usuário poderá adicionar qualquer seu indicador de otimização. Segundo os comentários dos traders, este ponto não funciona.

Se eliminar um sinal desde o “Algoritmo genético”, o ensaiador percorre todas as combinações existentes de parâmetros para os critérios marcados. Considerando quanto tempo isto pode levar, não recomendo eliminá-lo.

4.2. Parâmetros de entrada. Aqui considera os parâmetros de gestão e riscos. As variáveis são marcadas pelo sinal, que participam em otimização.

Se não há marca em frente de parâmetro, o mesmo não participará em otimização. Cada parâmetro possui quatro valores.

• O valor é o valor atual do parâmetro.
• A partida é o valor inicial.
• O passo é o passo de aumento do valor inicial.
• Stop é o valor final.

Por exemplo, um trader deseja escolher o valor óptimo de Stop. Ele entende que, no trading intra-diário, não faz sentido colocar um Stop mais de 50 pontos, mas ao mesmo tempo, seria incorreto colocar menos de 10 pontos. Ele define estas restrições numa janela para que o ensaiador não enumera os parâmetros que exatamente não são adequados para a estratégia. Ou seja, economizou o tempo. O passo também, poderá ser definido em mínimo, mas será isto faz sentido? Se haverá um Stop de 11 pontos ou 12, não é tão importante, no entanto, levará mais tempo para examinar.

No conselheiro que apresentei na qualidade de exemplo, apenas 5 parâmetros. Existem conselheiros em cujas ajustes os mesmos existem muito mais. E quanto mais dos mesmos, mais combinações preciso enumerar ao ensaiador. Em algum momento, o número de combinações atinge um ponto crítico e o ensaiador se recusa completamente a realizar a otimização, que é mostrado como um erro na revista.

4.3. A otimização. Aqui também, são apontados os parâmetros que permitem economizam o tempo, reduzindo combinações desnecessárias de números.

Por exemplo, o trader pode indicar um nível mínimo de depósito (ou seja, este nível abaixo do qual não faz sentido examinar o conselheiro, porque o mesmo é incapaz para o trabalho), após o qual a otimização é interrompida. A mesma forma com outros critérios.

As opções de metódicas da otimização:

• O exame em 2 segmentos iguais. A otimização se realiza em ambas, até 10 opções óptimas de parâmetros mantém-se em cada um dos segmentos. A opção do percurso é tomada como base, onde nos ambos segmentos, os parâmetros são aproximadamente os mesmos.
• O exame prévio. O segmento está dividido em três partes: 2 primeiras é o período de exame e otimização, a última é o segmento de exame prévio, onde os melhores resultados são selecionados.
• Os exames prévio e posterior. O segmento é dividido em 3 partes: em primeiro segmento, é realizado o exame inicial no segmento médio, a otimização é realizada no mesmo. As várias opções selecionadas de parâmetros são processadas no último segmento de exame prévio. A melhor opção é examinar em primeiro segmento (exame posterior) e depois em todo o percurso histórico. Em todos os segmentos, os resultados (estatística e tipo de curva do depósito) devem ser relativamente iguais.

O melhor conjunto de parâmetros é lançado em uma conta Demo. Para entender, quanto a estatística do trading coincidirão com os resultados da otimização, bastante em médio cerca de 30-50 operações.

5. Os problemas de uso dos conselheiros otimizados em uma conta real

O ensaiador MT4 não é ideal e as reclamações mais frequentes dos traders ao mesmo são relacionadas com exames de conselheiros. Realmente, em parte, isto também é a culpa dos próprios traders. O exame não oferece os 100% de garantia nem também em trading real, somente mostrará um resultado semelhante. Não importa o quanto seja o sistema de trading complexo e otimizado, os resultados do exame sempre conterão imprecisões sobre os quais os traders esquecem por algum motivo.

Os erros dos traders que confiam completamente ao ensaiador e aos conselheiros:

1. O exame e otimização apenas na seleção In-Sample. Apresenta por si um exame em dados básicos obtidos individualmente do período fixo. Assim, o trader simplesmente ajusta os resultados do exame sob a curva de depósito apropriada ao ele e os resultados na conta real estão longe dos resultados do exame. O erro mais frequente dos traders principiantes que não desejam conhecer os conceitos de expectativa matemáticas e estatística, aplicados em Out-of-Sample (parâmetros fora da seleção).

Numa forma simplificada, a ordem de otimização deve ser aproximadamente da seguinte maneira:

• Para o exame, é tomado um período histórico não menos de 5 anos. A área é dividida em 3 partes.
• O percurso de primeiros 2/3 de segmento é os dados da seleção, em que serão ajustados os parâmetros do conselheiro.
• O sistema otimizado é examinado no último 1/3 de segmento. Se os resultados têm uma correlação baixa (muito diferentes), o sistema ficará não funcional no mercado real. Isto é o chamado exame prévio que é realizado em regime manual.

Para a automatização do exame prévio que não foi disponível no MT4, relativamente recentemente no mercado tornaram-se disponíveis a biblioteca Walk-Forward Optimization (WFO) e script Walk-Forward Reporter, umas ferramentas de otimização prévia passo a passo repetida várias vezes com um deslocamento de janela para o futuro.

Os métodos de exame e otimização são descritos detalhadamente no fórum do site mql4.com. Se alguém será interessado em que como instalar a biblioteca, escrever um código e, em geral, em obter as instruções sobre operações com estas ferramentas de otimização detalhada, escreva nos comentários, vou oferecendo um link para estes.

Também, é possível encontrar opções privadas de exame de acordo com os métodos “dentro de seleção” e “fora de seleção”: otimização de conselheiro no segmento mais malsucedido (prejudicial) com o lançamento seguinte para todo o período. Ou otimização no segmento de 1 ano, após de que é realização o percurso nos segmentos de “1 ano + 3 meses”, “1 ano + 6 meses” etc., com seguinte comparação dos resultados.

2. A mudança de ciclo de mercado. Quanto maior o período que o trader tenta cobrir durante o exame, menor a probabilidade que ele recebe um sistema não funcional, mesmo se pode selecionar os parâmetros óptimas. O mercado é cíclico e o conselheiro mostrará os resultados diferentes em seus diferentes ciclos. Por isso, o trader tem duas opções:

1. Selecionar os parâmetros universais do conselheiro para um longo período, mas tem em vista que, em uma conta real, o resultado poderá ficar pior.
2. Dividir o intervalo em segmentos e determinar nos quais (flat, salto fundamental, fim ou início do ano, sessões europeias ou asiáticas etc.), o conselheiro funciona melhor. Ajustar os parâmetros e examinar o conselheiro nos segmentos individuais, para quais o mesmo é destinado.

3. As despesas de comissões. No ensaiador, os mesmos devem ser definidos manualmente:

• O spread. Frequentemente, os traders estabelecem um spread reduzido que pode ser 2-4 vezes diferente de mercado real. Se a corretora indicou um spread dum par de moedas determinado de 0,7 ponto (por exemplo), isto não significa que é assim. Na oferta e nas condições de trading (que frequentemente, não são lidas completamente) podem ser indicadas comissões adicionais para os tipos individuais de contas.
• O swap. Reduz significativamente o lucro potencial.
• Deslizamentos. Depende de corretora e de situação de mercado. Eles não são levados em consideração durante o exame, porque falseiam os resultados em conta real.

Alguém ignora completamente as despesas de transação em otimização.

4. A liquidez de mercado e os formadores de mercado. Durante o exame é possível abrir as operações de escalpamento com centenas de lotes e obter bons resultados. No mercado real, este volume de operações inevitavelmente deslocará o preço, especialmente em tempo noturno relativamente calmo. No ensaiador, este deslocamento de preço com os volumes não é levado em consideração. Também, o ensaiador não levará em conta a pressão artificial sobre o mercado, criada por grandes investidores no momento, quando será vantajosamente para eles.

5. A qualidade das cotações. A qualidade das cotações das corretoras nem sempre é alta. Em intervalos de tempo curtos, é possível encontrar as partes ausentes. Qual fonte de cotações você recomendaria? Será interessante ler a opinião dos leitores do blogue LiteFinance!

6. Baixa resistência à alteração de parâmetros. Mais um erro clássico dos traders durante a otimização. Suponhamos que, mediante duma série de seleções de parâmetros, apesar de todo conseguindo atingir melhores resultados num longo período histórico. Se possível lançar este sistema em uma conta real? Não. Se no período de exame com uma ligeira alteração dos parâmetros, os resultados se pioram bruscamente (por exemplo, alteração de parâmetro do indicador de 8 até 9), o sistema não é funcional.

7. A confiança completa ao conselheiro. Os elaboradores de conselheiro argumentam que com o trading automatizado, você pode esquecer a psicologia, porque o robô opera de acordo com um algoritmo determinado, aperfeiçoado no período histórico. Como escrevi acima, não existem os conselheiros ideais. Portanto, o sucesso dum trader em trading algorítmica é mudar para o método manual de trading a tempo e ajustá-lo constantemente sob as realidades do mercado.

Os conselhos de otimização:

• O período de otimização para um intervalo de tempo diário não menos três anos. Consequentemente, todo o período de processamento do sistema de trading é os 4-5 anos ou mais.
• Não é necessário otimizar muitos parâmetros ao mesmo tempo. Isto ajusta artificialmente o resultado à história e, em uma conta real, o sistema falhará no funcionamento.
• Para reduzir o tempo de otimização, aumente o passo nos ajustes. O segmento com os melhores resultados ainda será visível, mas a carga sobre o ensaiador diminuirá. Posteriormente, melhor segmento pode ser processado mais uma vez detalhadamente.
• Não tente otimizar maximamente o sistema, gastando horas e dias para isto. De qualquer forma, com o tempo, a mesma deverá ser otimizada novamente. A otimização não dá resultado, modernize o algoritmo do conselheiro.

O que é mais simples: criar próprio conselheiro de trading e otimizá-lo ou comprar um sistema funcional, analisando o ensaio com os dados históricos? A questão é retórica. Criação do próprio sistema é um trabalho rotineiro que leva dias e semanas, nem sempre levando ao resultado positivo.

Próprio princípio de trabalho com o ensaiador MT4 é simples, o processo complexo de otimização e seleção de parâmetros. Mas a compra de sistemas prontos também não é uma panaceia. Os ensaios com os dados históricos são falsificados, não há garantia de capacidade de trabalho do sistema. Por exemplo, há alguns anos, no Mercado (parte mql4), foram populares os conselheiros que “olharam para o futuro”. Seu código permitiu orientar-se sobre as cotações de períodos futuros, mostrando algo desejável para verdadeiro. No mercado real, os mesmos quase não funcionaram.

6. MT4 ou MT5?

Apesar de que MT5 não é popular entre os traders, mesmo sobre o ensaiador desta plataforma, os comentários são muito mais positivos do que sobre o ensaiador MT4. Principalmente, devido à exatidão dos resultados. Seja assim ou não, proponho avaliar os leitores de revista independentemente. Acentuo apenas nos momentos principais:

• Os indicadores e conselheiros que são escritos para MT4, não funcionarão na MT5.
• No MT5, existe apenas um modo de modelagem de preços, ou seja, a geração de ticks com base em dados históricos do intervalo de tempo de um minuto
• Ambos os ensaiadores têm um método de otimização fechado. A otimização é realizada apenas nos parâmetros incluídos na MT4. Mediante de adicionamento das linhas de código, o trader pode adicionar os parâmetros de usuário no ensaiador. Durante a otimização, o parâmetro do usuário será calculado, mas é impossível otimizar o conselheiro de acordo com o mesmo. Por exemplo, é possível adicionar um coeficiente de recuperação (lucro/cedência) nas estatísticas, mas o mesmo não entra nos “Ajustes do perito”.
• No MT5 é usado o potencial dos sistemas multinucleares, enquanto no MT4 é usado apenas um núcleo de processador. Em primeiro lugar, isto influi à velocidade de seleção dos parâmetros durante a otimização.
• No MT5, é possível o exame dos vários instrumentos ao mesmo tempo (é importante para estratégias de várias moedas). No MT4, apenas um por outro.

O algoritmo de lançamento o exame e a otimização para ambos ensaiadores é quase o mesmo.

Conclusão

No artigo, é realizado apenas uma revista informativa geral sobre o funcionamento do ensaiador MT4. Mais profundamente, os métodos de exame e otimização, usando diferentes modelos e princípios de ajustes de resultado em segmentos individuais do período histórico podem ser lidos nos fóruns especializados, incluindo também mql4.com. A otimização de conselheiro é uma atividade rotineira prolongada, às vezes sem resultados. A mesma pode ser interessante alguém que:

1. Profissionalmente envolvido na elaboração de conselheiros de trading, incluindo para a venda.
2. É apaixonado e tem um prazer de mesmo processo de exame, otimização e elaboração de código.

Até agora, a opção óptima é o exame manual que não exige um conhecimento tão profundo dos princípios de funcionamento do ensaiador, mas ao mesmo tempo, que permite avaliar a capacidade de trabalho da estratégia.

Convido cada leitor do blogue participar em discussão de questões sobre o exame e otimização de estratégias de trading. Compartilhe sua experiência e métodos de exame ou faça perguntas aos traders experientes da LiteFinance!

P.S. Gostou de meu artigo? Compartilhe-lo em redes sociais, isto será melhor agradecimento :)

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