Prueba de estrategias MT4

2025.11.05 2025.01.29 Prueba de estrategias MT4

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

Tester MT4 es un simulador clásico diseñado para probar indicadores y sistemas de trading automatizado en el mercado de divisas Forex y más. Se pueden integrar otros probadores en él, agregando más funciones. Las estadísticas de prueba se cargan en los diarios del trader y editores para su análisis posterior. A partir de este artículo, aprenderá sobre las ventajas y los defectos del probador de estrategias MT4, cómo analizar los resultados de las pruebas de respaldo y qué problemas pueden surgir en las pruebas y la optimización del Asesor Experto.

Resumen del probador MT4: pruebas, optimización de indicadores y sistemas de trading

El análisis de la eficiencia de los sistemas de trading, las estrategias manuales y los indicadores es una condición obligatoria que debe cumplirse antes de usarlos en el trading real con dinero real (y también en una cuenta demo). Los probadores de estrategias de Forex pueden ser programas separados o pueden ser aplicaciones para plataformas particulares. También se pueden dividir en aquellos que están diseñados para probar solo estrategias de negociación manual (Forex Simulator, FX Blue Trading Simulator) y aquellos que también se pueden usar para probar asesores expertos.

Traté de hacer la descripción lo más detallada posible, para cubrir la mayor cantidad de información posible pero en términos simples. Si encuentra algún error o imprecisión, ¡hágamelo saber en los comentarios!

Probador MT4: un simulador universal para asesores expertos e indicadores

Según el método de prueba, los probadores se dividen en dos tipos:

1. Probadores cíclicos. Analizan constantemente una vela tras otra. Al recibir un nuevo valor de la última vela, hacen algunos cálculos basados ​​en la fórmula, teniendo en cuenta los datos de las velas anteriores Si los factores especificados en el código / parámetros coinciden, abren y cierran órdenes. De acuerdo con los resultados de las pruebas, se emiten estadísticas sobre las transacciones. Desventaja de los probadores: no toman en cuenta el spread real, el deslizamiento, es por eso que el resultado de las pruebas está lejos de ser lo que será en una cuenta real.
2. Probadores de eventos. Están lo más cerca posible del mercado real. La arquitectura del probador sugiere que, cuando ocurre un evento en particular, generará nuevos eventos aleatorios situacionales que pueden afectar el resultado final. El inconveniente de estos probadores es un código complicado y, como consecuencia, una mayor probabilidad de errores. Se necesita conocer el lenguaje de programación para diseñar un sistema de trading para dicho probador.

El probador MT4 pertenece al primer grupo.

MetaTrader 4 se actualiza constantemente y, por lo tanto, su funcionalidad también se actualiza. Por ejemplo, en las versiones anteriores (disponibles hace unos años), no era posible probar indicadores. Los traders estudiaron los conceptos básicos de la programación de computadoras, tomaron un experto "vacío" (una plantilla con parámetros integrados de gestión de riesgos, cálculo de lotes, etc.) y le agregaron un código indicador, ajustándolo un poco. Ahora, el MT4 Tester es un programa multifuncional para pruebas básicas que permite probar indicadores y robots de trading en cualquier período de tiempo con la posterior carga de la declaración en los editores.

1. Prueba de indicadores y sistemas de trading manual en el probador MT4

La función de probar indicadores en el probador MT4 significa que el trader ahora puede monitorear el desempeño del indicador en el período histórico en "tiempo real". Es decir, poniendo el comienzo del período en el gráfico y ejecutando las pruebas en modo visual, para que pueda observar cómo se dibujan las líneas del indicador.

Esto permite:

• Separarse de la parte derecha del gráfico. En el modo de visualización, el lado derecho del gráfico aún no se ha dibujado y el trader no sabe a dónde irá el precio y toma una decisión basada en la información actualmente presente, "sin mirar hacia el futuro".
• Ver si el indicador se redibuja.

Cómo funciona el probador MT4 en el período histórico:

• Las pruebas son posibles solo en un instrumento de trading, no hay pruebas de portafolio.
• El tamaño y la multiplicidad de lotes, swaps y comisiones se toman de los parámetros de la cuenta corriente.
• El modelado se realiza lo más cerca posible de las condiciones del mercado, pero puede haber diferencias significativas en las tasas cruzadas debido a la falta de tasas precisas al momento de la conversión en cada período de tiempo.
• En el período de prueba, las operaciones ingresan en el modo de Instant Execution.
• La prueba no se realiza en marcos de tiempo no estándar, incluso si los agrega mediante un script.

Cualquier prueba, independientemente de si es un probador MT4 u otro simulador, comienza con la descarga de las cotizaciones. En MT4, esto se hace de la siguiente manera:

• Haga clic en “Herramientas / Archivo de cotizaciones”
• Marque el par de divisas necesario y elija los gráficos M1 (proporcionan los datos históricos más precisos)
• Descargar los datos.

Los datos se descargan del servidor MetaQuotes. Las cotizaciones del desarrollador MT4 pueden diferir de las del bróker, que LiteFinance señala. Debido a la diferencia en las cotizaciones, hay diferencias en las estadísticas de prueba, y la calidad de los datos es lo primero a lo que debe prestar atención antes de comenzar a probar.

Ejecutamos el probador, hay un icono correspondiente en la barra de herramientas. O bien, abre el menú Ver / Probador de estrategia. Abra el par de divisas en el gráfico, por el cual se descargaron las cotizaciones y adjunte el indicador. En la ventana del probador que se abrió en la parte inferior de la plataforma, haga clic en la pestaña Indicador y elija la que va a probar. En nuestro caso, es Alligator.

A la derecha, está el menú Propiedades del indicador (resaltado con el cuadro verde).

1. Propiedades del indicador. Aquí, puede personalizar la configuración del indicador que se ejecutará para la prueba. Tenga en cuenta que esto es solo para probar el indicador.

Esta es la ventana de configuración de Alligator antes de probar.

Esta es la ventana de configuración de Alligator en el gráfico de trading estándar. Como ve, son diferentes. ¿Es esto una desventaja? Sugiero que lo discutamos en los comentarios.

2. Propiedades del símbolo. Esta es una ventana de información, aquí no se puede modificar nada. Se especifica el depósito inicial, los niveles de stop loss, el spread, etc.

3. Abrir gráfico. Este botón no funciona. Nada cambia cuando hace clic en él, y esta es una falla obvia de MT4. Este problema se describió anteriormente en los foros, pero no ha cambiado nada.

4. Modificar indicador. Esta sección ofrece la oportunidad de modificar la esencia del indicador que se prueba mediante MetaEditor, pero solo puede hacerlo si conoce el código.

Ahora, hay una breve descripción del menú principal del probador.

En la sección “Símbolo”, seleccione el instrumento de trading que utiliza para probar el indicador. En este caso, el par de divisas USD/JPY, por el cual terminaron las cotizaciones. En la sección “Usar fecha”, especifique el período de tiempo en que se ejecutará el probador. La ventana de “Optimización” está activa solo para Asesores Expertos. En la sección “Visualización”, hay un control deslizante que regula la velocidad del movimiento del gráfico (ejecución del probador). Hay un error en la ejecución: cuando mueve la velocidad de 31 al máximo 32, la ejecución del gráfico aumenta considerablemente varias veces.

En la parte derecha de la ventana de diálogo puede establecer el timeframe, colocar el spread flotante o fijo. Se hace por conveniencia. Por ejemplo, el spread suele ser demasiado alto por la noche y, si la estrategia utiliza un indicador por la noche, entonces tiene sentido establecer el spread actual.

• Consejo. Una de las opciones para las pruebas de estrés implica establecer parámetros obviamente peores que las condiciones reales del mercado. La estabilidad del sistema de trading hacia la fuerza mayor es la clave del éxito en condiciones normales, ya que las pruebas de estrés implican analizar el rendimiento del sistema de trading (especialmente importante para los asesores) a diferentes costos (spread, swap, etc.). MT4 no permite colocar ningún spread y, por lo tanto, puede usar el script Spread Changer. Si no encuentra una versión actualizada (gratuita) en Internet, escriba en los comentarios su dirección de correo electrónico y le enviaré el script lo antes posible.

Y ahora, el cuadro más interesante, Modelo de prueba. Aquí puedes elegir entre varios modelos.

• Todos los ticks. Es el método más preciso, pero lleva más tiempo. Genera ticks dentro de una vela. Las velas se forman en el período de tiempo más corto M1. Mecánica del método: se forma una barra de acuerdo con el esquema OHLCV (Open — High — Low — Close, Volume). Dentro de la barra en sí, el precio puede subir o bajar varias veces, lo que afecta la precisión de los cálculos pero complica la misión del probador.

Se puede resumir más o menos así:

Los puntos de referencia están marcados con números (no tiene sentido entrar en detalles del cálculo). El marcador “Por cada tick” le permite monitorear el probador en caso de cada cambio de precio dentro de la barra. Es el método de prueba más preciso, pero también bastante lento.

• Puntos de control. Se basa en los datos del timeframe menor más cercano, por lo tanto, las pruebas son más rápidas pero menos precisas. Por ejemplo, para el timeframe M5, se analizan los datos del timeframe M1. Se utiliza para tener una visión general del rendimiento del indicador.
• Solo precios de apertura. Es el método más rápido. Un asesor experto analiza el mercado y abre una transacción al comienzo de una nueva vela (precio de apertura). El primer paso es la formación de la barra (Open = High = Low = Close, Volume = 1), el siguiente paso es la presentación de una barra completamente formada. En el gráfico, las barras van una tras otra, sin oscilaciones de precios internas, la fórmula del indicador considera solo un valor de precio único, el precio de apertura de la barra. El final no se mueve dentro de la barra. Si take profit y stop loss se encuentran dentro de la vela, el probador primero ejecutará el stop, aunque podría haber sido al revés. Es por eso que este modelo se utiliza para probar asesores que no emplean órdenes stop loss o take take.

Para no ir demasiado lejos en los detalles de los métodos de construcción de gráficos, recomiendo que observe la siguiente regla: ejecute el proceso de prueba con los mismos parámetros utilizando los tres métodos. Si el gráfico y las estadísticas son casi iguales, el asesor está optimizado. Si hay una gran diferencia, se podría realizar una verificación aproximada de acuerdo con el método rápido y luego optimizar la estrategia, en función de cada método de tick. La misma regla se aplica a las pruebas de los asesores.

Una vez que se han establecido todos los parámetros, puede iniciar la prueba de la estrategia, presionando “Inicio”. Debo señalar que cada vez que hace clic en el botón, se abre un nuevo gráfico y el proceso de prueba comienza desde el principio. Para pausar el probador e ingresar una orden, debe hacer clic en la barra de desplazamiento de velocidad. No puede regresar e ingresar a la transacción retroactivamente. El botón “Stop” detiene completamente el proceso de prueba y puede ejecutarlo solo desde el principio.

Si el proceso de prueba no comienza por alguna razón (problema con cotizaciones, etc.), reinicie el MT4.

Ventajas del probador MT4:

• Universalidad. El probador permite probar cualquier indicador, así como los sistemas de trading completos (estrategias manuales, asesores expertos). Cualquier indicador único, cuyo código sea compatible con MT4, puede adjuntarse al gráfico y probarse.
• Posibilidad de usar el programa junto con otros simuladores. El probador MT4 puede ejecutarse solo y junto con otros programas similares. Por ejemplo, cuando instala FX Blue Trading Simulator, los parámetros de navegación se establecen en la ventana del probador MT4. Dicho de otra manera, FX Blue está integrado en el simulador básico de la plataforma.

Desventajas del probador MT4:

• No todas las funciones para probar indicadores funcionan correctamente. Hay problemas para mover los indicadores (agregándolos) durante una pausa, los indicadores no reciben información actualizada de otros plazos de tiempo, es por eso que el resultado no es correcto.
• No puede cambiar el período de tiempo durante el proceso de prueba.
• No puede abrir transacciones. Durante una pausa, puede agregar otro indicador, cambiar la visualización "barras/velas", eliminar la cuadrícula, cambiar el esquema de color, pero no puede abrir órdenes. Por lo tanto, no puede evaluar la rentabilidad de su estrategia y otras estadísticas.

La última desventaja arruina todos los beneficios de probar indicadores. Un trader solo puede ver el gráfico que se está dibujando y el indicador funcionando, pero no puede colocar órdenes.

Hay tres formas de resolverlo:

1. Instale un probador adicional de estrategias manuales que deberían complementar el probador MT4.
2. Desarrolle un asesor experto basado en el indicador, agregando condiciones de entrada/salida al código del indicador.
3. Evaluar visualmente el desempeño del indicador. Cuando haya un buen momento de entrada, pause el proceso de prueba y coloque una flecha o cualquier otro símbolo (Insertar/Símbolos). El trader solo puede evaluar visualmente si la decisión fue exitosa, ya que las transacciones no se ingresan, por lo tanto, no puede haber ninguna estadística.

¡Importante! No hay problemas para probar indicadores integrados, a veces hay problemas para probar indicadores agregados. La función de prueba de indicadores se agregó a MT4 hace unos años. Si el indicador se diseñó antes de agregar esta función, el probador puede fallar al ejecutarlo.

2. Prueba de sistemas de trading automatizados en el probador MetaTrader 4

La esencia de la prueba del asesor es casi similar. MT4 tiene un editor incorporado, MetaEditor, donde puede escribir el código del robot que se sincronizará con precisión con la plataforma. Las pruebas aquí también comienzan con la descarga de cotizaciones.

Estos pueden ser:

• Cotizaciones de MetaQuotes. Describí cómo descargarlos en la sección anterior. Su calidad a menudo es criticada, pero para el entrenamiento es adecuado.
• Las cotizaciones del bróker que deberían estar en la plataforma, son descargadas de su sitio web.

Abra el menú “Herramientas/Configuración”, haga clic en el menú “Gráfico”, copie el valor del campo "Barras máximas del historial" y péguelo en el campo "Barras máximas en la ventana" (por defecto, es 65,000).

Abra el probador y en la ventana, donde elegimos “Indicador” en el ejemplo anterior, colocamos el “Asesor experto”. Todos los parámetros restantes son similares a la prueba del indicador, excepto las “Propiedades Expert”.

En la ventana “Propiedades” hay tres pestañas:

1. Prueba. Aquí, establece los parámetros de prueba. Estos son el volumen y la moneda del depósito inicial, los tipos de posiciones (por ejemplo, solo posiciones largas o solo posiciones cortas).
2. Parámetros de entrada. Aquí se puede colocar el volumen del lote, riego máximo en la transacción, parámetros del asesor. Las columnas “Inicio”, “Paso” y “Stop” son necesarias para optimizar el asesor. No hay ticks en la ventana de variables.
3. Optimización. Necesitará esta pestaña después de haber probado el asesor experto y desee optimizarlo. Lo describiré en detalle más adelante, en una sección especial.

En las entradas, hay un botón “Descargar” que facilita la configuración de los parámetros. Cuando prueba un asesor (robot) en un solo par de divisas y tiene 4-5 parámetros principales, se pueden configurar manualmente. Pero cuando se trata de un robot con 10 configuraciones y más (especialmente Asesores Expertos de monedas múltiples) y sobre las pruebas en docenas de activos, uno puede confundirse fácilmente. Por lo tanto, los robots generalmente se complementan con archivos que tienen la extensión .set donde los parámetros básicos ya están establecidos para cada par de divisas. Solo necesita cargar estos parámetros.

La opción de “Optimización” se desactiva cuando ejecuta el probador de asesores por primera vez.

Presione el botón “Inicio” y observamos el gráfico. Preciso: si al probar el indicador las órdenes en el período histórico no se abren, en este caso, el robot mismo hace las órdenes. Los probadores profesionales, basados en estadísticas, omiten la inspección visual. Si está interesado en el principio de trabajo del asesor, le recomendaría monitorear el gráfico, no toma mucho tiempo. Pero también puede visualizar y omitir: en la pestaña "Saltar a" al lado de la barra velocidad de desplazamiento del gráfico, configure la fecha deseada. Las pruebas pasarán sin visualización (sin gráfico), pero las transacciones se incluirán en el informe.

3. Análisis de las estadísticas y problemas de análisis de backtest

En la parte inferior de la ventana de la plataforma (y también el probador) está el menú, donde puede ver las estadísticas, que destaqué con un cuadro rojo en la captura de pantalla abajo. También quiero enfatizar que esta pantalla presenta el proceso de prueba para un asesor experto, basado en promedios móviles. En el gráfico se puede ver las órdenes abiertas, sus cierre, cotizaciones y las razones de cierre. El campo sobre el probador, donde puede ver el monto del saldo, es el campo para las transacciones actuales que puede ejecutar junto con las pruebas en la siguiente pestaña. ¡El valor del Saldo sobre el probador no se relaciona con el proceso de prueba!

Le sugiero que comience a analizar con la pestaña “Gráfico”. Si la curva de equidad (la curva de depósito) es claramente descendente, con saltos bruscos y reducciones profundas, regrese a las propiedades del asesor y configure los parámetros. Si el asesor experto no ha introducido ninguna transacción, existe algún error. Busque el código de error en el registro de estadísticas, la descripción se encuentra en el sitio web mql4.com en la sección "Documentación" (Referencia).

La pestaña “Resultados” presenta los resultados de todas las transacciones realizadas, por ejemplo, la hora, el tipo, el precio de apertura/cierre (incluido el cierre en un stop loss o take profit), las ganancias y el saldo.

Describiré la pestaña "Informe" con más detalle.

1. Número de barras en el historial. Esta es la cantidad de barras (velas) que se han probado.

2. Modelado de ticks. Muestra la cantidad de ticks modelados. Cada registro de secuencia es un estado de barra en un punto particular en el tiempo. El punto es que una barra es un patrón completo del precio OHLCV (Open — High — Low — Close, Volume). El número de estados de barra puede variar según el período de tiempo y la calidad de las cotizaciones. En teoría, cuanto más ticks se modelen, más precisa será la prueba y más tiempo llevará. En la práctica, hay situaciones en las que una ejecución detallada es una pérdida de tiempo, ya que los resultados no diferirán de un modo de prueba más rápido.

3. Calidad de modelado. En MT4, el valor de este parámetro no es superior al 90%, es decir, el 90% es el mejor resultado. Si los valores son menores, debe verificar la calidad de las cotizaciones y no debe usar el experto en el trading real.

• HistoryTotal: la cantidad total de barras en el historial de pruebas.
• StartBar: la cantidad de barras con las que se inició la prueba.
• StartGen: el número de barras con las que comenzó el modelado en el período de tiempo más cercano.
• StartGenM1: el número de barras con las que comenzó el modelado en minutos.
• 0,25, 0,5 y 0,9 son coeficientes de peso.

Si selecciona “Precios de apertura” solo como método de modelado de barras (método más rápido), el valor del parámetro será n/a con una marca, lo que significa que el modelado no se ha realizado en absoluto.

En los foros, puede encontrar la opinión de que la precisión del 90% es obviamente el fracaso en el trading real. Para mejorar la precisión hasta un 97%-99%, puede usar el programa gratuito Tickstory Lite, cuya descripción general es el tema de otro artículo. Si desea aprender cómo mejorar la calidad del modelado con este software, escríbalo en los comentarios.

4. Errores de no coincidencia. Son errores que aparecen cuando los ticks se modelan en diferentes períodos de tiempo. La razón más frecuente es la diferencia entre las cotizaciones del archivo y las cotizaciones proporcionadas directamente por el bróker.

Decodificación de los colores de la banda de errores no coincidentes y calidad de modelado:

• Verde claro. El modelado se realizó en el timeframe de minuto.
• Verde oscuro. El modelado se realizó en los timeframes mayores (de M5 a H4)
• Rosado. Es un modelado fractal puro sin datos en un timeframe menor.
• Gris. No se realizó ningún modelado.

Cuanto más brillante sea el color verde de la banda, más están disponibles las cotizaciones de los timeframes menores (que es lo que se necesita para una prueba precisa). Si alguna parte de la banda es gris (sin datos disponibles), vuelva a cargar todos los datos históricos.

• En el menú principal, abra "Archivo/Abrir catálogo de datos”
• Abra la carpeta Historial y seleccione la carpeta con el nombre de su servidor de trading.
• En la carpeta eliminamos todos los archivos para el par de divisas que se está probando. Descargamos las cotizaciones una vez más.

Otros parámetros son las estadísticas de trading, el cual describí cómo analizarlo en este artículo. Solo agregaré algunas peculiaridades que no se han mencionado.

• Total transacciones: al menos 150 operaciones para cualquier período de tiempo.
• Expectativa matemática: beneficio neto dividido por el número de transacciones. Se mide en la moneda de depósito, pero puede cambiarlo a puntos manualmente si lo desea. Si la rentabilidad esperada es inferior a 10 unidades, puede indicar que el asesor cierre rápidamente las operaciones rentables (es decir, reduce el beneficio potencial).
• Absoluta reducción: Es la diferencia entre el depósito inicial y su valor más bajo durante el período de prueba. La reducción máxima es la diferencia entre el mayor y el menor valor del depósito.

Puede guardar el informe en HTML, haciendo clic derecho en el resultado de la prueba.

El backtest se puede guardar no solo en formato HTM, sino también en Excel u otros programas que pueden agrupar automáticamente los datos utilizando un algoritmo dado y estadísticas de salida en una forma conveniente. Por ejemplo, en forma de diagramas y gráficos. Esto es conveniente cuando compara múltiples sistemas de negociación o varias combinaciones de parámetros para un sistema. Además, la descarga de datos del informe a los editores es utilizado por los estafadores.

Además, el backtest se utiliza para fines personales. Por ejemplo, para ilustrar la eficiencia de una estrategia de trading cuando se quiere vender un asesor experto o atraer fondos para la gestión de fondos. Características de un informe falso de backtest:

• Formato HTML. Cuando guarda el backtest, MT4 ofrece el formato HTM, pero el HTML es una extensión más común, por lo que aquellos que falsifican los resultados del backtest lo seleccionan. Aunque puede escribir el tipo HTML manualmente, no tiene sentido hacerlo. Entonces, la extensión HTML es la primera señal de que el informe de backtest es falso.
• Espacios o saltos de línea. El MT4 presenta el informe como un texto directo. Si hay espacios, significa que el informe de backtest se ha corregido manualmente y se importó a un editor anteriormente.
• Caracteres adicionales (puntos, comas). Para verificar, puede generar cualquier informe en MT4 y comparar su informe con el informe de backtest de otra persona.
• Sin comisiones, cotizaciones irrelevantes, errores en el spread. Si no hay comisión, es una clara señal de que las pruebas se realizaron en una cuenta demo. Se puede descargar los datos a Excel y verificar con un par de fórmulas si las comisiones, los precios de apertura/cierre, las ganancias y el saldo corresponden entre sí. Si se han eliminado las operaciones no rentables o se han cambiado los números, Excel mostrará una discrepancia.
• Ticks iguales, el orden de los ticks no corresponde al momento de abrir las transacciones.

Consejo. Si alguien le ofrece invertir en un sistema de trading y le muestra un informe de backtest como prueba, solicite la contraseña del inversor.

4. Optimización de asesores expertos en el período histórico

La optimización del asesor en el probador MT4 representa pases consecutivos del mismo experto con diferentes entradas en los mismos datos. En ese momento, se pueden tomar tales parámetros que hacen que la eficiencia del experto sea máxima. La optimización es necesaria en dos casos.

1. Si acaba de elaborar un asesor experto y desea optimizarlo para otros períodos de tiempo o instrumentos de trading.
2. La situación del mercado ha cambiado. El mercado es volátil, las tendencias de los precios son variables, por lo que cualquier sistema de negociación debe configurarse de vez en cuando. Los parámetros se verifican automáticamente en el probador.

Antes de comenzar la optimización, marque la casilla correspondiente en el menú principal del probador. Puede desactivar el modo Visual. La optimización se realiza en el modelo “Todos los ticks” (ejecute el probador en los tres modelos y compare la precisión de los resultados).

4.1. Prueba. Ingrese a la pestaña "Propiedades de expertos / Pruebas"

En la sección "Optimización‘ ", selecciona el parámetro principal, en función del cual se evaluará cada ejecución del probador durante el período histórico.

• Balance. El probador selecciona los mejores resultados en función del valor del balance del depósito. El conjunto de los mejores parámetros corresponderá a la versión donde el factor clave es el valor más alto del balance.
• Profit Factor. El parámetro clave será la relación de las transacciones rentables y no rentables. Si el valor es 1 o menos para todas las pruebas, el asesor no se puede usar en el trading real. Lo óptimo será la versión donde la relación será máxima a favor de las transacciones rentables.
• Expected Payoff. El parámetro clave en el que se enfoca el probador es, una expectativa matemática, que debe ser al menos del tamaño del spread.
• Maximal Drawdown. El punto de referencia es la reducción máxima que es el indicador del nivel de riesgo real. En teoría, no debe exceder el monto del depósito inicial.
• Drawdown Percent. Punto de referencia: reducción relativa.
• Custom. El criterio de optimización aquí es el valor de la función OnTester () en el asesor experto. Este parámetro permite utilizar cualquier valor personalizado para la optimización del asesor experto. Según los comentarios de los traders, esta función no funciona.

Si desmarca el algoritmo genético, el probador pasará todas las combinaciones de parámetros existentes a través del conjunto de criterios. Teniendo en cuenta que puede llevar mucho tiempo, no recomiendo desactivar la función.

4.2. Parámetros de entrada. Aquí se especifican los parámetros de gestión de riesgos. La casilla de verificación marca las variables que participan en la optimización.

Si no hay ninguna casilla de verificación marcada en el parámetro, entonces no participa en la optimización. Cada parámetro tiene cuatro valores:

• Valor: valor actual del parámetro.
• Inicio: valor inicial.
• Paso: intervalo de cambio.
• Stop: valor final.

Por ejemplo, el trader desea encontrar un nivel óptimo de stop loss. Entiende que en el trading diario, no tiene sentido establecer un stop en 50 puntos, pero, al mismo tiempo, no es correcto establecerlo en un nivel inferior a 10 puntos. Establece estas restricciones en la ventana para que el probador no repita los parámetros que definitivamente no son adecuados para la estrategia. Es decir, ahorró tiempo. Puede establecer el paso mínimo, pero no tiene sentido. No es tan importante si el stop es de 11 o 12 puntos, pero el proceso de prueba tomará más tiempo.

En mi ejemplo, el asesor experto tiene solo 5 parámetros. Hay asesores que tienen muchas más configuraciones. Cuantas más configuraciones se especifiquen, más pruebas debe verificar el probador. En algún momento, la cantidad de combinaciones se vuelve crítica y el probador detiene la optimización, lo que se informa como un error en el registro.

4.3. Optimización. Aquí también se indican los parámetros que permiten ahorrar tiempo, al recortar combinaciones innecesarias de números.

Por ejemplo, un trader puede indicar un nivel mínimo de depósito (es decir, cuyo nivel inferior ya no tiene sentido probar con el asesor, ya que no es viable), después de lo cual la optimización se detiene. Del mismo modo que con otros criterios.

Métodos de optimización:

• Prueba en 2 secciones iguales. La optimización se lleva a cabo en ambos, se guardan hasta 10 opciones óptimas de los parámetros en cada una de las secciones. Se basa en la versión del pase, donde los parámetros son aproximadamente los mismos en ambas secciones.
• Pruebas de avance. La sección se divide en tres partes: las dos primeras son el período de prueba y optimización, la última es el período de prueba directa, donde se seleccionan los mejores resultados.
• Forward Test y backtesting. La sección se divide en 3 partes: El primer período es para la prueba inicial, el medio es para la optimización. Las diversas opciones de configuración que se han seleccionado se ejecutan en el último forward, sección. La mejor opción se prueba en el primer período (backtest) y luego, en todo el período histórico. En todos los períodos, los resultados (estadísticas y el tipo de curva de depósito) deberían ser relativamente los mismos.

El mejor conjunto de parámetros se ejecuta en la cuenta demo. Para entender, 30-50 operaciones en promedio son suficientes para ver cómo las estadísticas de trading coincidirán con los resultados de optimización.

5. Defectos de los asesores expertos optimizados en una cuenta real

El probador MT4 no es perfecto y las afirmaciones más frecuentes de los traders se refieren al trabajo con las pruebas de los asesores. Sin embargo, esto es en parte es culpa de los propios traders. Las pruebas no ofrecen una garantía del 100% de que el trading real tendrá los mismos resultados. No importa cuán complejo y optimizado sea un sistema de negociación, los resultados de las pruebas siempre contendrán algunas imprecisiones que los traders de alguna manera olvidan.

Errores de los traders que confían plenamente en el probador y en asesores expertos:

1. Prueba y optimización solo en la muestra In-Sample. Es una prueba de datos básicos particulares de un período fijo. Por lo tanto, los traders simplemente ajustan los resultados de las pruebas a la curva de depósito necesaria y los resultados en la cuenta real no coinciden con los resultados de las pruebas. Es un error común de los traders principiantes, que no quieren aprender los conceptos de expectativas matemáticas y las estadísticas, empleados en Out-of-Sample (parámetros fuera de la muestra).

En una forma simplificada, el procedimiento de optimización se ve así:

• Se toma un período histórico de al menos 5 años para las pruebas. La sección se divide en 3 partes:
• El intervalo que incluye los primeros 2/3 del período son los datos de la muestra, que se utilizarán para ajustar los parámetros del asesor experto.
• El sistema optimizado se prueba en el último 1/3 del período. Si los resultados tienen una baja correlación (muy diferente), el sistema no funcionará en el mercado real. Esta es la llamada prueba directa, realizada manualmente.

Para las pruebas de avance automatizadas que no se proporcionaron en MT4, relativamente recientemente, la biblioteca Walk Forward Optimization (WFO) y el script Walk Forward Reporter estuvieron disponibles en el mercado. Estas son herramientas de optimización paso a paso que se repiten muchas veces con el cambio de ventana hacia el futuro.

Los métodos de prueba y optimización se describen en detalle en el foro mql4.com. Si alguien desea saber cómo instalar la biblioteca, escribir el código y desea recibir instrucciones sobre el uso de estas herramientas, escriba en los comentarios y le enviaré un enlace directo hacia ellos.

También hay variantes individuales de prueba en los datos dentro y fuera de la muestra: la optimización de asesores en el período menos exitoso (de pérdida) con una ejecución posterior en todo el período. O puede optimizar en el período de 1 año y luego, pasarlo por los períodos de "1 año + 3 meses", "1 año + 6 meses", etc., y comparar los resultados después de eso.

2. Cambio en el ciclo del mercado. Cuanto más largo sea el período que intente cubrir durante la prueba el trader, menos probabilidades tendrá de obtener un sistema que no funcione, incluso si puede encontrar los parámetros óptimos. El mercado es cíclico y el asesor experto realizará diferentes resultados durante diferentes ciclos. Por lo tanto, un trader tiene dos opciones:

1. Seleccione los parámetros universales del asesor experto durante un período prolongado, pero tenga en cuenta que el resultado en una cuenta real puede ser peor.
2. Divida el intervalo en secciones y determine durante qué (flat, aumento fundamental, final o principio del año, sesiones europeas o asiáticas, etc.) el asesor funciona mejor. Personalice los parámetros y pruebe el asesor en los períodos particulares para los que está diseñado.

3. Gastos por comisión. Debe configurarlos en el probador manualmente.

• Spread. Los traders a menudo colocan un spread que puede ser 2-4 veces menor que el mercado real. Si el spread del bróker para un par de divisas en particular es, por ejemplo, 0,7 puntos, no significa que realmente sea así. En la oferta y en las condiciones comerciales (que rara vez es leído hasta el final), puede haber comisiones adicionales para algunos tipos de cuenta.
• Swap. Reduce considerablemente un beneficio potencial.
• Deslizamiento. Depende del bróker y la situación del mercado. No se tiene en cuenta en las pruebas porque distorsionan los resultados en una cuenta real.

Alguien ignora por completo los costos de transacción en la optimización.

4. Liquidez del mercado y creadores de mercado. En el modo de prueba, uno puede abrir operaciones de scalping para cientos de lotes y obtener excelentes resultados. En el mercado real, tal volumen de transacciones inevitablemente cambiará el precio, especialmente a horas relativamente tranquilas por la noche. En el probador no se considera tales cambios de precios por volumen. Tampoco se considera la presión artificial en el mercado creada por los grandes inversores cuando quieren obtener ganancias.

5. Calidad de las cotizaciones. La calidad de las cotizaciones de un bróker no siempre es alta. En timeframes cortos, pueden faltar secciones. ¿Qué fuente de cotizaciones recomendaría? ¡Me gustaría conocer las opiniones de los lectores del blog LiteFinance!

6. Baja resistencia a los cambios en los parámetros. Otro error común de los traders al optimizar. Suponga que, después de una serie de pruebas de parámetros, logró lograr los mejores resultados durante un largo período histórico. ¿Se puede utilizar dicho sistema en el trading real? No. Si los resultados se deterioran drásticamente durante el período de prueba (por ejemplo, cambio en el parámetro indicador de 8 a 9), el sistema no funcionará.

7. Plena confianza en el asesor experto. Los desarrolladores de asesores expertos afirman que con el trading automatizado, puede olvidarse de la psicología, ya que el robot funciona de acuerdo con el algoritmo predeterminado, basado en datos históricos. Como escribí anteriormente, no hay asesores ideales. Por lo tanto, el éxito de un trader en el trading algorítmico es cambiar a un trading manual en el momento adecuado y ajustarlo constantemente a las condiciones del mercado.

Algunos consejos sobre optimización.

• El período de optimización para el período diario es de al menos 3 años. Por consiguiente, el período completo para ajustar el sistema de trading es de 4-5 años y más.
• No se debe optimizar muchos parámetros a la vez. Esto ajustará artificialmente el resultado al historial y el sistema fallará en una cuenta real.
• Para reducir el tiempo de optimización, aumente el paso en la configuración. El período con los mejores resultados seguirá siendo visible, pero la carga en el probador disminuirá. La mejor parte se puede pasar nuevamente por el probador con más detalle.
• No intente optimizar el sistema tanto como sea posible, pasando horas y días. De todos modos, después de un tiempo tendrá que ser optimizado nuevamente. Si la optimización falla, actualice el algoritmo del asesor experto.

¿Qué es más simple, crear su propio asesor de trading y optimizarlo o comprar un sistema de trading que funcione, basado en el análisis de su resultado de backtest? La pregunta es retórica. Crear su propio sistema es un trabajo aburrido que lleva días y semanas y no siempre produce un resultado positivo.

No es difícil trabajar con el probador MT4, lo que es difícil es optimizar un sistema y seleccionar los parámetros correctos. Comprar sistemas de trading completos tampoco es una panacea. Los resultados del backtest pueden ser falsificados, nadie garantiza que el sistema estará funcionando. Por ejemplo, hace unos años, en el mercado (sección mql4) había asesores populares. Su código permitió a los traders guiarse por las cotizaciones de períodos futuros, presentando así lo deseado como válido. En el mercado real, apenas funcionaban.

6. ¿MT4 o MT5?

Aunque MT5 no es tan popular entre los traders, el probador en esta plataforma tiene comentarios mucho más positivos que el probador MT4. Principalmente porque los resultados son más precisos. Ofrezco a los lectores que averigüen si es así o no. Solo destacaré algunos puntos clave.

• Los indicadores y asesores expertos diseñados para MT4 no funcionarán en MT5.
• Ambos probadores tienen un método de optimización cerrado. La optimización se lleva a cabo solo para aquellos parámetros que están incluidos en MT4. Si agrega líneas en el código, puede agregar parámetros personalizados. Durante el proceso de optimización, se calculará el parámetro personalizado, pero no puede optimizar al asesor experto en función de esto. Por ejemplo, puede agregar el coeficiente de recuperación (beneficio/reducción), pero no se incluirá en las propiedades de Expertos.
• En MT5, solo hay un método para modelar el precio, los ticks se generan en función de los datos históricos del timeframe M1.
• El MT5 usa la capacidad de un sistema de múltiples núcleos, mientras que el MT4 solo puede usar un solo núcleo. En primer lugar, esto afecta a la velocidad de selección de parámetros en la optimización.
• MT5 proporciona pruebas para múltiples instrumentos al mismo tiempo (es una ventaja para las estrategias de monedas múltiples). En el MT4, puede realizar pruebas solo uno a la vez.

Configura las pruebas y la optimización casi de la misma manera para ambos probadores.

Conclusión.

El artículo ofrece solo una visión general introductoria del funcionamiento del probador MT4. Puede obtener más información sobre los métodos de prueba y optimización utilizando diferentes modelos y principios para modificar el resultado en intervalos separados del período histórico en foros especializados, incluido mql4.com. La optimización del asesor es un largo trabajo rutinario, a veces sin resultados. Puede ser interesante para:

1. Personas que se dedican profesionalmente al desarrollo de asesores expertos para venderlos, por ejemplo.
2. Personas que disfrutan el proceso de probar, optimizar y diseñar un código.

La mejor opción es que todavía hay pruebas manuales que no requieren tanto conocimiento de los principios de funcionamiento del probador, pero al mismo tiempo permiten evaluar el rendimiento de la estrategia.

Invito a todos los lectores del blog a unirse a la discusión sobre cómo probar y optimizar las estrategias de trading. ¡Comparta su experiencia y métodos de prueba o pregunte a los traders experimentados de LiteFinance!

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