Indicador ADX: cómo operar con Average Directional Index

2026.01.07 2024.02.07 Indicador ADX: cómo operar con Average Directional Index

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

El indicador ADX es una buena combinación de un indicador de tendencia y un oscilador. Tal vez pueda parecer algo complicado, ya que no hay señales claras para abrir operaciones y la fórmula para calcular es difícil de entender.

Sin embargo, ADX está incluido en el paquete básico de MetaTrader 4 y suele utilizarse en los sistemas de trading como un indicador de análisis técnico, además de ser una herramienta de confirmación de señales.

En este artículo examinaremos en detalle el uso del indicador ADX, abordando cómo se calcula, cómo trabajar con él y encontrar señales. Además, se analizarán ejemplos prácticos de apertura de operaciones con capturas de pantalla y estrategias de trading con ADX.

¿Qué es el indicador ADX? Definición e historia

El ADX (Average directional Index, Indicador de Movimiento Direccional o DMI) es un oscilador de tendencia que muestra la dirección de la tendencia del mercado y sus fuerzas (fuerza alcista y bajista). Está representado por una línea ADX principal, sólida, y dos líneas punteadas auxiliares +DI (+Di), -DI (-Di), que se colocan debajo del gráfico de precios.

Instalación y configuración del indicador ADX en el terminal LiteFinance:

Paso 1. En la página de LiteFinance, en el menú superior seleccione "Principiantes / Abrir cuenta Demo”. Al instante será redirigido a la versión demo del terminal, sin necesidad de pasar registro.

Paso 2. En el menú de la izquierda, seleccione la opción "Negociar" y elija un activo. Por ejemplo, el par de divisas EURUSD.

Paso 3. Seleccione el indicador: "Indicadores / Average Directional Index (ADX)".

Aparecerá debajo del gráfico de precios. Se verá así:

Las líneas punteadas son las líneas adicionales +DI (línea azul ADX) y –DI (línea roja ADX), la línea sólida es la línea ADX verde del indicador. La línea superior muestra la configuración y los valores del nivel actual de cada línea. También se ven estos niveles a la derecha. El color de la fuente del nivel es igual al color de la línea.

¿Qué muestra el indicador de dirección media ADX? El movimiento del precio, que puede ser de dos tipos: movimiento horizontal en un rango estrecho, llamado "lateral" o plano (flat) y un movimiento de tendencia al alza o una tendencia débil, es decir, a la baja. Un grupo de sistemas de trading implica la búsqueda de señales cuando el precio sale del rango plano y abre una operación cuando se inicia la tendencia. Pero:

• ¿Qué tan fuerte es la tendencia? ¿Se revertirá el precio después de algunas velas?
• ¿Es la ruptura de un rango plano realmente el inicio de una tendencia o es sólo una corrección?

El índice ayuda a responder estas preguntas.

Qué se debe saber sobre el indicador ADX:

• El índice mide la fuerza de una tendencia independientemente de su dirección. Adquiere el mismo valor tanto en los movimientos de precios al alza como a la baja.
• El rango de movimiento del indicador es de 0 a 100%. Si el valor está entre 0 y 20% significa que la fuerza de la tendencia es insignificante. De 40% o más, significa una tendencia fuerte. La línea del indicador rara vez sobrepasa el 60%.
• Se adapta a cualquier activo de trading. Se adapta bien a cualquier par de divisas, incluidos los tipos cruzados. Hay muchos ejemplos exitosos de operaciones con el indicador en los activos de los mercados de valores, Forex, CFDs y materias primas.

Recomendaciones para aplicar el indicador fiable ADX:

• Utilice el indicador de dirección sólo en movimientos de precios con tendencia. El índice determina la dirección y la fuerza de la tendencia, por lo que, durante el movimiento plano, dará muchas señales falsas.
• El marco de tiempo recomendado es desde H1 y superior. El creador del índice sugirió utilizar el intervalo D1. En intervalos cortos como M5-M15, el oscilador emite muchas señales falsas debido al ruido del precio.
• La señal del comienzo de una tendencia es cuando la línea ADX principal del oscilador sale de la zona de 0-20% (en algunos casos 0-25%). Cuando la línea ADX principal del indicador entra en la zona del 50-60% es una señal de que la tendencia posiblemente termine pronto.
• El índice ADX da las señales más precisas después de la consolidación, cuando el precio sale de un plano. Durante los movimientos bruscos del precio en contra de la tendencia y cuando la dirección principal del movimiento del precio cambia, el número de señales falsas aumenta.

Historia de la creación de ADX

El indicador ADX fue presentado por primera vez por J. Wells Wilder Jr. en 1978. En su libro "New Concepts in Technical Trading Systems", describió un sistema de movimiento direccional de precios, que se denominó DMS (Directional Movement System). Contiene una serie de indicadores que describen la naturaleza del movimiento de la tendencia del precio: su dirección y fuerza. Con uno de ellos ya está familiarizado: uno de los principales indicadores de MT4, Average True Range ATR o Promedio del rango verdadero.

El oscilador fue diseñado originalmente para ser utilizado en los mercados de derivados volátiles: futuros y opciones. Más tarde, el principal indicador del sistema, el índice de dirección ADX, fue repetidamente afinado por los analistas. Como resultado, ganó suavidad y filtros adicionales. Y lo que está conociendo ahora es su versión final, que se incluye en la plataforma Metatrader como una de las herramientas básicas.

Indicador ADX: fórmula y cálculo

La fórmula del indicador de movimiento direccional medio es compleja, por ello debe tenerse una idea general al menos para poder leer las señales de los indicadores.

El ADX se basa en otras dos herramientas desarrolladas por Welles Wilder:

• El indicador direccional positivo (+DI). Es la media móvil exponencial de la diferencia entre el precio máximo del período actual y el período anterior, dividido por el rango verdadero (TR - true range). El periodo de la media móvil por defecto es 14.
• El indicador direccional negativo (-DI). El cálculo es similar, sólo que aquí se toma el mínimo del precio en lugar del máximo.

Estas son las líneas discontinuas en el gráfico de MT4 y en el terminal de LiteFinance.

Fórmula para calcular el indicador ADX paso a paso:

1. Calculamos +M y -M:

• +M = High(i) - High(i-1)
• -M = Low(i-1) - Low(i), donde

High y Low son los valores máximos y mínimos del precio, mientras que i e i-1 son los periodos actual y anterior, es decir, las barras o velas actuales y anteriores. Para evitar la necesidad de redibujar, es conveniente tomar el High actual y el Low actual de la vela cerrada recién formada.

2. Calculamos +DM y -DM:

• +DM = +M, si +M>-M y +M>0
• +DM = +M, si +M>-M y +M>0
• -DM = -M, si -M>+M y -M>0
• -DM = 0, si -M

DM puede tomar el valor de M calculado en el paso anterior o 0, dependiendo de si se cumple la condición del algoritmo. +M es un movimiento de precio positivo absoluto, -M es un movimiento de precio negativo absoluto.

3. Calculamos +DI y -DI:

El indicador EMA es una media móvil exponencial y TR significa rango verdadero, que muestra la máxima dispersión de los precios en las operaciones.

TR = Max (High(i), Close(i-1)) - Min (Low(i), Close(i-1)), donde

Max. y Min. son los valores máximos y mínimos para el período dado. High y Low es el valor máximo y mínimo de la vela, Close es el precio de cierre de la vela, y i e i-1 es la vela actual y la vela anterior. Close es el precio de cierre de la vela y i e i-1 son las velas actuales y anteriores.

4. Calculamos ADX:

El período de EMA, el número de velas que se utiliza para calcular el indicador, se establece en la configuración del índice.

Ejemplo de cálculo del indicador ADX Forex en Excel

La tabla en Excel para calcular el índice de movimiento direccional es el siguiente:

Describiré en detalle los pasos para el cálculo del indicador ADX:

1. Rellenamos las tres primeras columnas: precios máximos y mínimos y precio de cierre. Puede descargar estos valores de MT4 pulsando F2, seleccionando el símbolo requerido y exportando el archivo. Posteriormente, deberá corregir el formato de visualización de los datos en Excel. Como alternativa, puede pedirle a su bróker las cotizaciones.
2. Calculamos TR. Introduzca la fórmula en la celda E3:
   • =MAX(B3-C3;ABS(B3-D2);ABS(C3-D2))

   Preste atención a la sintaxis. Por ejemplo, si escribe la fórmula en otro idioma, esta puede tener un aspecto ligeramente diferente. Arrastramos la fórmula hasta el final de la tabla.

3. Calculamos el movimiento direccional positivo (+DM) y negativo (-DM). Fórmula para la celda F3:
   • =SI(B3-B2>C2-C3;MAX(B3-B2;0);0)

   Fórmula para la celda G3:

   • =SI(C2-C3>B3-B2;MAX(C2-C3;0);0)

   Arrastramos las fórmulas hasta el final de la tabla.

4. Aplicamos la función de suavizado a los tres valores calculados. Por defecto la configuración utiliza el periodo 14, el suavizado se calcula partiendo de los datos de 14 velas. Fórmula para la celda H16:
   • =SUMA(E3:E16)

   No es necesario arrastrar la fórmula.

   • =TRUNC((J16-(J16/14)+G17);3)

   Fórmula para la celda I16:

   • =SUMA(F3:F16)

   Fórmula para la celda J16:

   • =SUMA(G3:G16)

   Ahora es el alisado directo, que tiene en cuenta los valores de los períodos pasados de los cálculos obtenidos en lugar de la media aritmética.

   Fórmula para la celda H17:

   • =TRUNCAR((H16-(H16/14)+E17);3)

   Fórmula para la celda I17:

   • =TRUNCAR((I16-(I16/14)+F17);3)

   Fórmula para la celda J17:

   • =TRUNCAR((J16-(J16/14)+G17);3)

   Arrastramos las tres últimas fórmulas de suavizado hasta el final de la tabla.

5. Calculamos los valores de DI para el período 14. Fórmula para la celda K16:
   • =ENTERO(100*(I16/H16))

   Fórmula para la celda L16:

   • =ENTERO(100*(J16/H16))

   Arrastramos las fórmulas hasta el final de la tabla.

6. Calculamos la diferencia absoluta entre +DI y -DI. Fórmula para la celda M16:
   • = ABS(K16-L16)
7. Sumamos +DI y -DI en la siguiente columna. Fórmula para la celda N16:
   • =K16+L16
8. Calculamos el valor de DX, que es el cociente entre la diferencia absoluta entre +DI y -DI y su suma. Fórmula para la celda O16:
   • =ENTERO(100*(M16/N16))
9. Suavizamos DX en las últimas 14 velas. Para ello, primero promediamos los valores de DX. Fórmula para la celda P28:
   • =PROMEDIO(O15:O28)

   No es necesario arrastrar la fórmula.

10. Suavizamos y calculamos ADX. Fórmula para la celda P29:
    • =ENTERO(((P28*13)+O29)/14)

Puede descargar la plantilla de cálculo del indicador ADX en Excel aquí. Esta es una tabla completa con todas las fórmulas introducidas. Lo único que debe hacer es introducir los datos de los precios en las columnas B, C y D.

Cómo leer el indicador ADX trading

Indicador ADX: descripción y aplicación. El secreto de la popularidad del índice es que es muy informativo.

• La línea ADX principal muestra la fuerza de la tendencia.
• Las líneas adicionales +DI y -DI definen la dirección de la tendencia.

Al interpretar el ADX, tenga en cuenta que el oscilador es auxiliar. Para confirmar la señal, es necesario analizar dónde se ubican las tres líneas del índice respecto a las demás y en relación con el rango 0-100%. Ahora paso a describir cada una de las señales en detalle.

Determinación de la fuerza de la tendencia

La fuerza de la tendencia significa cuánto supera el volumen de los compradores al de los vendedores o cuánto supera el volumen de los vendedores al de los compradores. Si son iguales, el precio es plano (flat), y la línea del oscilador principal llega a 0. Si el volumen de solicitudes de un lado aumenta bruscamente, el precio comienza el movimiento hacia arriba o hacia abajo, y la línea del indicador se mueve hacia el 100%.

Los valores del rango de la línea del indicador principal se pueden interpretar de la siguiente manera:

• 0-20% es el equilibrio del mercado, o la situación es "ausencia de tendencia". Los traders no se apresuran a colocar órdenes ni a aumentar el volumen de transacciones. El precio se mueve en un rango estrecho entre fuertes niveles de soporte y resistencia. Este es un periodo de espera y observación.
• 20-30% es el comienzo de una tendencia. El precio perfora el nivel de resistencia o soporte. Es muy prematuro para abrir una operación ya que puede ser una ruptura falsa. En este punto, tiene sentido analizar la posición de las líneas +DI y -DI entre sí y ver si se empiezan a formar patrones.
• 30-40% es una confirmación del movimiento de la tendencia. Este es el mejor momento para abrir una operación.
• 40-50% es una tendencia fuerte que está ganando impulso. Es posible aumentar la posición, mientras no haya señales opuestas en otros instrumentos. Sigue existiendo el riesgo de se reviertan los precios.
• 50-100% es la zona del pico donde la tendencia decae. En este punto hay que buscar oportunidades para salir del mercado. Esto no significa que el precio vaya a cambiar. Puede haber una consolidación o un ligero retroceso local, seguido del movimiento principal. Pero también es posible una reversión.

Con el ADX se puede estimar la tasa de cambio del precio. Si el oscilador se mueve horizontalmente, significa que el precio está plano (flat). Si sube al 100%, significa que la fuerza de la tendencia bajista o alcista está aumentando. Si va hacia 0, significa que el mercado se está consolidando tras pasar el pico de la tendencia.

En algunas fuentes se denomina a la zona del 0-25% rango violeta. Esto es cierto para los pares de divisas que tienen una liquidez relativamente baja. Todos los valores de los niveles y ajustes son sólo recomendaciones y dependen de las condiciones del mercado.

Ejemplo:

Aquí puede ver el gráfico del par de divisas EURUSD en el timeframe H1. La línea de puntos horizontal gris corresponde al nivel 23,3. El 20-25% es la zona de señal, y si la línea del indicador sale de ella, hay que buscar señales. En ambas situaciones, el movimiento al alza de la línea azul desde el nivel del 25% señalaba una tendencia.

En el primer escenario, el movimiento de tendencia a la baja terminó en cuanto el índice alcanzó el nivel 50. En el segundo escenario, la tendencia a la baja continuó, pero pasó gradualmente a un movimiento lateral.

Determinación de la dirección de la tendencia

La línea principal de ADX sólo ayuda a determinar la fuerza de la tendencia. La dirección se define por la posición relativa de las líneas +DI y -DI entre sí y su cruce.

Posición de las líneas +DI y -DI

Las posibles posiciones de las líneas +DI y -DI entre sí son:

1. Cruce:
   • Si después del cruce la línea +DI está por encima de -DI y continúa el movimiento ascendente (señal de compra), significa el comienzo de una tendencia alcista.
   • Si después del cruce la línea +DI está por debajo de -DI y continúa el movimiento descendente (señal de venta), significa el comienzo de una tendencia bajista.
2. Máxima divergencia:
   • Si +DI está por encima, es una tendencia alcista cuyo movimiento principal podría terminar pronto.
   • Si -DI está por encima, es una tendencia bajista cuyo movimiento principal podría terminar pronto.

El cruce de las líneas +DI y -DI significa que el mercado está en equilibrio: los volúmenes de compradores y vendedores son iguales. Si las líneas divergen después de cruzarse, significa que la balanza está desequilibrada. Si hay más órdenes de compra, el precio empieza a subir y +DI se mueve hacia arriba. Si hay más órdenes de venta, -DI se mueve hacia arriba.

La distancia máxima entre +DI y -DI sugiere que la tendencia está en su punto máximo. Cuanto mayor es la distancia entre +DI y -DI, más probable es que veamos pronto una inversión del precio o una consolidación temporal. Cuando +DI y -DI comienzan a converger de nuevo, esto significa que la tendencia decae gradualmente.

Ejemplo:

Se ha eliminado la línea principal del índice para no sobrecargar el gráfico. En los puntos en que las líneas divergen se ve un movimiento de tendencia reforzado: cambia el ángulo de su pendiente. El punto que señala la flecha es donde las líneas +DI y -DI se intercambian. La señal se retrasa: la tendencia ya se ha invertido. Pero sigue confirmando que esta inversión no es una corrección, sino una importante tendencia alcista que está pasando a ser bajista.

Cruce de las líneas +DI y -DI ante el crecimiento del índice ADX

El análisis de cómo se posicionan y se mueven las tres líneas entre sí y con respecto a los niveles es la base de un sistema de negociación independiente:

• Si se detecta una tendencia bajista o alcista en el mercado, la distancia entre +DI y -DI aumenta después de su cruce. Paralelamente a la divergencia de las líneas, el índice cruza el nivel del 20% de abajo a arriba, hacia la zona del 40-60%. Si +DI está por encima de -DI, la tendencia es alcista. Si +DI está por debajo de -DI, la tendencia es bajista.
• Si la distancia entre +DI y -DI disminuye, las líneas empiezan a converger y la línea del índice cae a la zona del 0-20%, significando el descenso de la actividad de los traders. Puede ocurrir que la tendencia se revierta o pase a ser plana.

La esencia de la estrategia de trading ADX es la siguiente. Esperamos que las líneas punteadas +DI y -DI comiencen a divergir y paralelamente la línea del índice comience a salir de la zona 0-20%. Abrimos una operación en la dirección de la tendencia 2-3 velas después de que el ADX haya cruzado el nivel 20. El mejor momento para salir del mercado es cuando las líneas +DI y -DI (después de la máxima divergencia) comienzan a converger y/o la línea del índice baja y cruza el nivel del 30%.

Ejemplo:

En el punto 1 comienza una fuerte divergencia de líneas. El +DI va hacia arriba, indicando una tendencia alcista. El indicador ADX inicia un movimiento alcista desde el nivel del 12%. En cuanto perfore el nivel del 25-30%, se puede abrir una posición larga.

En el punto 2, las líneas + DI y -DI se intercambian. La línea principal del índice comenzó a descender, pero sigue estando cerca del nivel del 40%. Esto sugiere que el movimiento de la tendencia aún es fuerte, pero podría pasar una reversión. Se abre una posición corta 3-4 velas después del cruce de la divergencia +DI y -DI.

En el punto 3, podría la dirección de la tendencia cambiar de nuevo: las líneas punteadas convergen y la línea del índice vuelve hacia arriba. En el punto 4, cerramos todas las posiciones cortas si no se hizo antes del punto 3, ya que la línea del indicador pasa por debajo del nivel del 20%.

¡Importante! La convergencia, divergencia de +DI y -DI, la combinación de líneas adicionales con el índice, y la salida de la línea del índice en zonas activas por encima del 30% son sólo señales auxiliares de confirmación. No recomiendo usar sólo el ADX para abrir posiciones. Es mejor integrar otros indicadores de dirección o añadir elementos de Price Action a la estrategia de rango.

Indicador ADX: cómo funciona

Cómo utilizar el indicador ADX. Si el precio es plano, entonces la línea del oscilador está por debajo del nivel 20 y se mueve horizontalmente. La distancia entre +DI y -DI es ínfima. Si aparece una tendencia en el mercado, el oscilador comienza a subir y la distancia entre +DI y -DI aumenta. Cuanto mayor es la divergencia entre +DI y -DI, más sube el ADX. La máxima divergencia en dirección positiva y negativa de las líneas y la ubicación de la línea del índice por encima del 40-50% corresponden a las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Indicador ADX: cómo usar, reglas y consejos

Cualquier indicador técnico sólo proporciona información adicional sobre si existe una tendencia y su fuerza. La herramienta que más información proporciona es el gráfico de precios. Para empezar, el trader debe evaluar la naturaleza del movimiento del precio: la rapidez del movimiento en una u otra dirección, el ángulo de inclinación, etc. Y sólo entonces debe centrarse en los datos del ADX.

Los movimientos de precios más fuertes se producen cuando el mercado sale de flat. Plano (flat) significa un número igual de compradores y vendedores. Es decir, para estabilizar su equilibrio los volúmenes de órdenes de ambas partes deben ser aproximadamente los mismos. La ruptura del equilibrio crea un impulso que empuja el precio fuera del rango del plano. Este impulso muchas veces llega a ser una trampa para los traders. A menudo se confunde con una ruptura de niveles clave, mientras que su naturaleza es local, sin recibir confirmación y el precio vuelve al corredor plano.

El indicador ADX confirma el comportamiento del precio. Sus señales son tardías, pero cuando el precio sale de la zona de consolidación o cambia su dirección principal, el índice muestra si el precio realmente continuará una tendencia fuerte después de una ruptura o si habrá una corrección local en el gráfico.

Según la teoría del uso del indicador, la aparición de señales de entrada se da en dos situaciones:

1. Apertura de una operación cuando el precio está saliendo de flat. Las dos condiciones siguientes deben cumplirse al mismo tiempo:
   • Cruce de +DI y -DI.
   • Durante el cruce, ADX debe estar por debajo del nivel del 20% y, después del cruce, salir de la zona 0-20.

   La apertura de operaciones solo cuando se cruza las líneas punteadas da señales falsas en más del 50% de los casos. Cumplir la condición de cruzar de abajo a arriba el índice del nivel 20 es esencial. Señala que el precio está saliendo de flat y aparece una tendencia dirigida. Algunas fuentes recomiendan abrir una operación sólo después de cruzar el nivel 30.

2. Apertura de una operación cuando hay un cruce inverso de +DI y -DI, ADX está por encima del nivel 40. Esta situación es una continuación lógica de la anterior. Después de que el precio salga del plano, alcanza su máximo, donde podría ocurrir una reversión. La línea del índice sigue mostrando una fuerte tendencia, mientras que +DI y -DI se intercambian. Esto corresponde a la entrada en el mercado de sobrecompra o sobreventa.

   Consejos para utilizar el indicador ADX:

   • Comience el análisis técnico evaluando la dirección del movimiento del precio, los patrones y los niveles. Utilice el indicador para confirmar sus suposiciones.
   • Intente medir la fuerza de la tendencia. Elija los principales niveles de señal de la línea del oscilador para el activo de trading seleccionado: zona plana, zona de inicio de tendencia, fase activa y zona de sobrecompra/sobreventa. Recuerde que la posición del índice por debajo del 20% se considera plana, la ruptura de este nivel es el inicio de una tendencia, el 30-40% es una fase activa, y el 50-60% y más es una zona de sobrecompra/sobreventa. Estos valores pueden ser diferentes para cada par de divisas.
   • Encuentre las posiciones óptimas de +DI y -DI para abrir una operación. Según la teoría, la operación se abre cuando las líneas se cruzan y el índice supera el nivel 20. Se cierra cuando el +DI y el -DI empiecen a converger.
   • Cuando el ADX está por encima del 20-25%, utilice los indicadores de tendencia, cuando esté por debajo del 20%, utilice los indicadores de canal y las estrategias de negociación dentro del canal.

Mejor configuración del indicador ADX estrategia

1. Instalación y configuración del indicador ADX en MT4

El indicador ADX es uno de los indicadores básicos en MT4 y MT5. Si accidentalmente lo ha eliminado de la carpeta de Indicadores, puede descargar ADX en el directorio de la página web del desarrollador de MQL5. Puede instalarlo de la siguiente manera:

Paso 1. Abra el gráfico de cotización del par de divisas en el terminal haciendo clic en Archivo - Nuevo gráfico en el menú superior.

Paso 2. Aplique el indicador en el gráfico. En el menú superior, haga clic en: Insertar / Indicadores / Tendencia / Average Directional Movement Index

Paso 3. Introduzca los ajustes:

• “Período” es el número de velas sobre las que se calcula el valor del indicador. El valor por defecto es 14. Esto significa que el suavizado EMA se realiza en las últimas 14 velas.
• “Aplicar a” significa el tipo de precio utilizado en los cálculos. En la fórmula, el indicador se aplica a la media móvil exponencial.
• “Fijar” significa que fija los niveles establecidos en el gráfico del indicador.

En la pestaña “Colores”, cambie el color y el tipo de línea de +DI y -DI.

En la pestaña “Niveles”, añada niveles horizontales fijos para delimitar visualmente el rango principal del movimiento del indicador y las zonas de sobrecompra/sobreventa.

En la pestaña “Visualización”, especifique los plazos en los que desea que se muestre la ventana del indicador cuando cambie a gráficos de otros intervalos de tiempo.

2. Configuración de ADX en el terminal de LiteFinance

Desde una perspectiva práctica, la plataforma LiteFinance integrada en el Área Personal es más conveniente que la MT4. Contiene sólo todo lo necesario, puede combinar el trading activo con el social trading y explorar su funcionalidad sin necesidad de registro.

Aplique el indicador al gráfico del par de divisas que le interesa. Haga clic en el icono de configuración e introduzca los parámetros.

Ajustes:

• El suavizado de ADX es un parámetro de sensibilidad. Cuanto mayor sea su valor, menos sensible será la línea principal del indicador a las variaciones del precio. Déjelo en 14 hasta que aprenda a ajustar el oscilador individualmente para cada par de divisas.
• La longitud del DI es el período, el número de velas que se utilizan para hacer los cálculos.
• Precio (decimales): el valor predeterminado es “4”.

En la pestaña "Estilo" puede cambiar el grosor y el color de las líneas indicadoras.

El principal parámetro de ajuste es el periodo, la longitud de DI. El valor predeterminado es 14, pero el parámetro se ajusta por separado para cada par y el nivel de volatilidad actual. Otros valores comúnmente utilizados en las estrategias son "12", "14", "18" y "21". No es necesario salir del rango "7-30":

• Cuando el periodo disminuye, acelera el movimiento del indicador y por consiguiente aumenta el número de señales falsas.
• Cuando el periodo aumenta, ralentiza la reacción del indicador a los cambios bruscos de precios. El número de señales falsas se reduce, pero debido al desfase, el índice da una señal cuando es demasiado tarde para abrir una operación.

Cómo utilizar el indicador ADX en el trading en Forex

Señales del indicador ADX. Una vez aclarada la teoría, veamos algunos ejemplos prácticos.

Recuerde: la coincidencia simultanea de dos condiciones será su señal:

• Las líneas discontinuas se cruzan y comienzan a divergir.
• La línea principal del índice en el momento del cruce está por debajo del nivel 20 y después del cruce las líneas punteadas comienzan a moverse hacia arriba.

El momento del cruce se indica con la flecha. En cuanto el indicador ADX suba por encima del 20%, abra una posición corta, ya que -DI está en la parte superior. El nivel de stop es el máximo de la vela anterior, la línea amarilla. Es lógico colocar un trailing stop en lugar de un stop normal.

Empezamos a buscar una oportunidad para salir de la operación cuando las líneas de puntos estén separados a una máxima distancia y empiecen a converger. En la zona resaltada por el rectángulo rojo, además de la inversión de las líneas de puntos, la línea del índice se invierte dentro del rango, significa que la operación pierde actividad. Esto también es confirmado por el análisis de velas: los cuerpos de las velas rojas se reducen con cada vela sucesiva. Cerramos la operación cuando aparece la primera vela verde.

El beneficio fue de unos 90 puntos en cotizaciones de 4 dígitos.

Uso del indicador ADX para detectar movimientos laterales

La línea de índice principal es ideal para identificar el movimiento lateral. Para evitar que las líneas de puntos molesten, puede desactivarlas en los ajustes de la pestaña “Estilos”.

La línea del indicador en un intervalo de 1 minuto estuvo por debajo del nivel del 25% durante 5 horas. El gráfico de precios muestra un claro plano (flat) estrecho de menos de 10 puntos de ancho en las cotizaciones de 4 dígitos. Considerando el spread en dicho rango, sólo serán efectivas las estrategias de scalping.

Búsqueda de tendencias con el indicador ADX estrategia

Un ejemplo práctico de apertura de una operación. Ahora, describiré el principio del análisis gráfico y abriré una operación. Y mientras esté en el mercado, continuaré la explicación. Al final, hablaré de sus resultados futuros.

Operar en un plano sólo es interesante para los scalpers que abren operaciones con un objetivo de beneficio de varios puntos. Los mayores beneficios sólo se obtienen utilizando el trading de tendencia. Cuanto más rápido cambie el precio, más fuerte será la tendencia y más rentable y rápida será la operación.

El ADX tiene dos puntos fuertes:

• Evita que se quede atrapado en una tendencia lateral, ya que le avisa cuándo empieza y cuándo termina.
• Muestra la fuerza de la tendencia, es decir, el ritmo de crecimiento de los precios.

Su desventaja es el retraso. Por otro lado, cuando se abre una operación en un timeframe largo con la expectativa de una tendencia larga utilizando una señal de rezago, se considera una estrategia ideal conservadora y de riesgo mínimo.

Ahora trataré de abrir una operación basada en la información dada en esta revisión. Encontraré el inicio de la tendencia utilizando el indicador ADX y entraré al mercado.

1. Análisis preliminar.

La situación indicada en el punto 1 se explicó al principio de esta sección. El índice salió de la zona “0-20” tras el cruce de la línea +DI y -DI, el punteado rojo -DI subió, indicando una tendencia bajista.

Después del rango de dato del 23 de setiembre, la tendencia empezó a decaer: la línea principal empezó a caer y las líneas de puntos empezaron a converger. Esto indica que la tendencia bajista se ha agotado. A las 12:00 horas del 25 de setiembre, las tres líneas convergieron en un punto por debajo del nivel del 20%, fue una señal de flat y, luego de ello, es posible ver un cambio de dirección de la tendencia.

En el punto 2, las líneas discontinuas se cruzan, intercambiando lugares, siendo la primera señal de un movimiento creciente. La segunda señal proviene de las velas verdes que rompen el nivel de resistencia construido en los extremos significativos de la tendencia bajista. ADX sigue aún por debajo del 20%.

2. Apertura de transacción.

Una de las técnicas efectivas del análisis técnico es evaluar la situación del mercado utilizando un timeframe mayor y abrir una operación en un timeframe menor. El análisis se realizó en el intervalo H1 (captura de pantalla anterior). Esto es lo que vi:

• Ruptura del nivel de resistencia.
• Una serie de velas ascendentes.
• Divergencia de +DI y -DI a favor de una tendencia creciente.
• Reversión de ADX al alza en la zona inferior.

Entonces, me paso a M30. Esto no es recomendable, pero la intuición y la improvisación son importantes en el trading. Aquí, observo las mismas condiciones, pero el indicador ADX ya ha cruzado el nivel del 20%. Con un retraso de 1 vela, sigo abriendo una operación con un volumen de 1 lote. Mientras observo la operación abierta, vigilo en paralelo la situación en el intervalo de 1 hora. Al cabo de 30 minutos, el oscilador en el intervalo de 1 hora superó el 20%. Todos los signos de un cambio de tendencia son evidentes.

El intervalo H4 también muestra un panorama interesante. Aquí también se cruzan las líneas punteadas con la señal de cambio de tendencia, pero el indicador ADX ya se ha alejado del nivel 40 y está bajando gradualmente. Esto puede indicar que debe cerrar la operación que se ha abierto en el intervalo de 30 minutos dentro del día.

3. Cierre de operaciones.

En el intervalo de 1 hora, la línea del indicador bajó, significando la convergencia de las líneas de puntos. Podría haberse cerrado la posición en esta vela. Y si lo hubiera hecho, mi beneficio habría sido algo más de 30 dólares estadounidenses. Nada mal para una estrategia conservadora. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultado futuro.

Pero decidí arriesgarme por las siguientes razones:

• El análisis del gráfico muestra que la tendencia bajista global probablemente haya terminado. Por lo tanto, una gran vela bajista es sólo un impulso temporal.
• El oscilador en el intervalo H4 muestra que +DI y -DI siguen divergiendo con el crecimiento de la línea del índice.

Al final del artículo descubrirá si mi búsqueda de una nueva tendencia tuvo éxito o si el precio siguió moviéndose en una tendencia bajista. Y mientras el trading con ADX está en pleno apogeo, seguiré explicando el marco teórico.

Screeners y ADX. Puede buscar tendencias en los gráficos de acciones ADX utilizando screeners de acciones. Por ejemplo, vaya a Investing.com y seleccione Herramientas / Buscador de acciones en el menú superior. En la página misma, seleccione la pestaña Indicadores técnicos / ADX, y fije su valor en el rango 20-25. En el menú superior, seleccione el país y otros parámetros. De la lista de resultados, elija las acciones de las empresas que se incluyen en el Área Personal de LiteFinance y analice el gráfico detalladamente. Ejemplo de estrategia con capturas de pantalla se describen en detalle en un artículo de otro indicador, “Índice de fuerza relativa RSI”. El principio de análisis es similar.

El indicador ADX tiene interesantes modificaciones que se pueden instalar en MT4. La fórmula sigue siendo casi la misma, pero hay adiciones útiles para simplificar el proceso de búsqueda de señales:

• ADX Crossing muestra las velas donde se cruzan +DI y -DI. El momento del cruce puede ir acompañado de una alerta sonora.
• ADX Crossover muestra con una flecha cuando la línea principal del índice cruza el nivel establecido. Por ejemplo, el 20%.
• ADX Cobra es un sistema de trading independiente basado en una versión modificada del indicador.

Comente abajo si necesita plantillas para estos indicadores o si no sabe cómo descargar el indicador ADX en una versión modificada.

La mejor estrategia de trading con el indicador ADX

El índice puede aplicarse en cualquier estrategia que implique la apertura de operaciones en timeframes de 1 hora y mayores. Con el indicador ADX puede realizar un análisis preliminar para ver si hay un movimiento lateral en el mercado y obtener una confirmación de la señal en las estrategias de negociación de tendencias. Funciona igualmente bien en pares de divisas, acciones y activos de materias primas. Pero no es adecuado para las estrategias de "pips".

Una de las preguntas más comunes es: "¿cuál es la mejor estrategia ADX intradía?". La respuesta es encontrar un periodo plano en el primer tercio del día, obtener una señal basada en patrones e indicadores de tendencia, y abrir una operación cuando el precio sale de flat. En esta estrategia, es el ADX que ayuda a distinguir el inicio de una tendencia fuerte y una ruptura falsa.

Cómo construir su propio sistema de trading con el indicador ADX:

1. Seleccione el tipo de estrategia. El scalping y el swing trading no son adecuados debido a las restricciones del timeframe. Las estrategias a largo plazo provocarán pérdidas en los swaps. Las estrategias intradía son una buena opción.
2. Seleccione las herramientas. El ADX es un indicador auxiliar por lo que:
   • Elija el indicador principal de la estrategia. Puede encontrar algunos de ellos y sus descripciones en la sección de “Indicadores de Trading”. Más adelante daré unos ejemplos de estrategias exitosas con Alligator y RSI, pero no se sienta limitado a ellos.
   • Añada niveles de soporte y resistencia a la estrategia, vea si se forma algún patrón. Los patrones y la ruptura/rebote de los niveles son señales adicionales.
   • Analice el mercado en timeframes mayores y abra operaciones en menores.
3. Recuerde los factores fundamentales. Pueden afectar radicalmente al precio, mientras tanto, los indicadores pueden mostrar datos atrasados. Es recomendable no abrir operaciones durante la publicación de noticias importantes, según el calendario económico, o aumentar los stops en las operaciones abiertas. Si el depósito y la garantía lo permiten. O cerrar operaciones.

La mejor estrategia de ADX depende totalmente de usted. Sobre todo, debe sentirse cómodo utilizándola. Por ello, elija el conjunto óptimo de indicadores y sus combinaciones utilizando una cuenta demo. Utilice el probador de MT4 para comprobar la eficacia de la estrategia.

Estrategia de trading usando el indicador ADX y Alligator

El Alligator es un indicador básico versátil con una fórmula de cálculo simple pero eficaz. La teoría del trading sugiere añadir herramientas de tendencia al oscilador, por ejemplo, una media móvil o una combinación de ADX y EMA. El Alligator no es sólo una media móvil. Es un conjunto de MA con diferentes períodos que muestran cuatro etapas de una tendencia: inicio, fase activa, debilitamiento de la tendencia y plano (flat). Puede leer más sobre Alligator en el artículo “Tres indicadores de Forex más eficaces”.

Las condiciones de la estrategia con indicadores ADX y Alligator son:

• Par de divisas EURUSD
• Timeframe H4
• ADX (14, 14)
• Alligator (13,8, 8,5, 5,3)

Condiciones para abrir una posición larga:

• El mercado está plano. Las tres medias móviles Alligator están entrelazadas y se mueven horizontalmente. La línea del oscilador principal está por debajo del 20-25% y se mueve horizontalmente.
• Las medias móviles comienzan a divergir y se mueven hacia arriba. El oscilador confirma la señal: el índice sube y supera el 20%, las líneas punteadas divergen y el +DI azul está en la parte superior.

Abrimos una operación en la siguiente vela tras haberse cumplido todas las condiciones. Colocamos el stop loss en el mínimo de la vela anterior. Cerramos la operación basándonos en ADX, cuando las tres líneas giren hacia abajo.

La captura de pantalla muestra que la divergencia de las medias móviles está antecedida por un plano. En cuanto las líneas Alligator comienzan a divergir, comprobamos las señales del oscilador y abrimos una operación en la vela que apunta la flecha roja. Cerramos la operación en la vela marcada con la flecha amarilla, ya que las tres líneas del oscilador giraron a la baja.

Condiciones para abrir una posición corta:

• La condición anterior de flat es similar.
• Las medias móviles comienzan a divergir y se mueven hacia arriba. El ADX confirma la señal: el índice sube y supera el 20%, las líneas punteadas divergen y el +DI azul está en la parte superior.

Las pautas para abrir y cerrar una operación son similares.

En un período separado, se suele ver un plano: el oscilador se mueve horizontalmente. En cuanto las medias móviles de Alligator comiencen a divergir y el oscilador suba, abrimos una operación. Las condiciones de salida dependen de la situación. No hay señales perfectas, por lo que los traders a veces tienen que ser flexibles y utilizar enfoques no convencionales.

Comentarios sobre la estrategia:

• Es más conveniente abrir una operación usando Alligator, y cerrarla con ADX o patrones. Alligator se retrasa con las señales de cierre, el oscilador se retrasa en la apertura de una operación.
• La divergencia de 2 de las 3 líneas de Alligator es suficiente si la señal es confirmada por el oscilador. Por ejemplo, para una posición larga, la señal será cuando la MA verde cruce la azul de abajo a arriba, y para una corta de arriba a abajo.
• Se recomienda un plano antes de la divergencia de la MA, pero no es necesario.

No tenga miedo de improvisar. Las condiciones de la estrategia son generales y pueden cambiar en función de la situación del mercado.

Estrategia de trading ADX y RSI

Otra buena combinación es ADX y RSI. Los dos osciladores se complementan a la perfección, compensando los puntos débiles. Para quienes aún no están familiarizados con el Índice de Fuerza Relativa, recomiendo leer el artículo sobre RSI, que detalla qué es, cómo funciona, la fórmula y ejemplos de estrategias.

Este sistema de trading comprende la búsqueda de señales basadas en RSI y la valoración de la fuerza de la tendencia en el índice. Se obtienen beneficios de los movimientos de impulso. Si el RSI entra en zonas de sobrecompra y sobreventa, normalmente se interpreta como una posible reversión. Esto es cierto sólo si la fuerza de la tendencia es débil. Si ADX muestra una tendencia fuerte después de entrar en estas zonas, significa que el movimiento de impulso continuará durante algún tiempo. Eso es lo que nos interesa exactamente.

Datos de entrada:

• Par de divisas EURUSD
• Timeframe H1, H4
• RSI (14)
• ADX (14, 14)

Condiciones para abrir una posición larga:

• El indicador ADX supera el nivel 30.
• El indicador RSI entra a la zona de sobrecompra, es decir, supera el nivel 70.

Condiciones para abrir una posición corta:

• El indicador ADX supera el nivel 30.
• El indicador RSI entra a la zona de sobreventa: decae por debajo del nivel 30.

La distancia del stop es 20-25 puntos. Salir del mercado basándose en los patrones o en el trailing stop.

Comentarios sobre la estrategia:

• Si el RSI, estando en las zonas de sobrecompra y sobreventa, retrocedió algunas velas y vuelve a entrar a la zona, no se considerará una señal de repetición.
• No abra una operación si el indicador RSI entra a las zonas de sobrecompra o sobreventa cuando el ADX está por encima del 40% moviéndose horizontalmente o comienza a girar a la baja.
• No se utilizan los indicadores para salir del mercado.

Ejemplo 1.

Las flechas amarillas muestran los puntos para abrir posiciones largas y cortas.

• Punto "1". ADX es 29,9%, RSI sobrepasó el nivel 70. Si todas las condiciones se cumplen, la operación se habría abierto con beneficios. Una pequeña corrección después de la apertura no alcanzó el stop de 20 puntos.
• Punto "2". Señal falsa. Pese a cumplirse todas las condiciones, la operación abierta se cerraría con un stop. No es el fin del mundo, las pérdidas se recuperarán con otras operaciones.
• Punto "3". Se cumple con todas las condiciones, abrimos una posición corta.
• Punto "4". No abrimos una operación como se indica en los comentarios antes de la captura de pantalla.

Ejemplo 2.

• Punto "1". La mejor opción para abrir una posición larga. El RSI está por encima del 70%, y ADX está subiendo por encima del 30%.
• Punto "2". No se abre una operación según el primer punto en los comentarios.
• Punto "3". Todas las señales coinciden. Se puede abrir una operación o aumentar el volumen de una operación ya abierta según la tendencia.
• Punto "4". No se abre una operación según el primer punto en los comentarios.
• Punto "5". Todas las señales coinciden. Se puede abrir una operación.

Puede haber señales falsas, pero la idea es bastante buena y sigue una lógica sólida. El objetivo de beneficio para cada posición es de 50-70 puntos en cotizaciones de 4 dígitos. El stop es de al menos 20-25 pips.

Entonces, ¿qué pasó con mi operación abierta?

Mientras escribía este artículo, la operación abierta ya me había reportado más de 450 dólares estadounidenses. No me he apresurado a cerrarla en la primera vela descendente. Además, no confío del todo en el indicador ADX en el intervalo de 30 minutos. Pero vi que la fuerza de la tendencia sólo crece en el timeframe H4, lo que significa que es aún muy pronto para cerrar la operación.

La flecha roja en el gráfico indica el punto de apertura de la operación.

Salida de una operación:

• Hay que analizar varios timeframes.
• El indicador se retrasa.
• Hay dos opciones para cerrar las operaciones. La opción “conservadora” se basa en la primera señal, como se muestra en el ejemplo, o en un stop de 10-15 puntos. La opción de “alto riesgo” se basa en fijar los stops a una distancia no menor de 30 puntos y mantener la operación en el mercado más de 1 día.

La segunda opción resultó ser más eficaz, ya que no me basé únicamente en los datos del oscilador, sino también en los niveles y Price Action. ADX es un asistente, pero no puede considerarse el indicador principal.

No tenga miedo de asumir riesgos si están justificados. La teoría es buena, pero sólo la práctica le permitirá entender qué vale la pena seguir y qué se puede obviar. Invente sus propios sistemas de trading y confíe en sus habilidades. Tendrá éxito.

Este es un enlace hacia la cuenta demo que no requiere registro. Allí podrá probar sus destrezas.

Conclusión

Ventajas de ADX:

• Fácil de interpretar. Hay que analizar dónde se encuentra la línea principal del oscilador y las líneas +DI y -DI en relación con las demás.
• Configuración mínima. Periodo y suavizado.
• Versatilidad. Se puede aplicar a cualquier par de divisas. Muestra tanto la fuerza como la dirección de la tendencia. Funciona bien cuando el precio sale de flat. Permite distinguir el inicio de la tendencia de una corrección local.

Desventajas de ADX:

• Retraso. No piense que la ruptura del indicador de la zona del 20-25% es una garantía de inicio de la tendencia. Mientras el indicador va hacia arriba, el precio puede revertirse.

Hay más ventajas que desventajas. Quisiera añadir que el ADX es uno de mis indicadores básicos predilectos, junto con las modificaciones del estocástico, las medias móviles y RSI. Pruebe las estrategias descritas en este artículo utilizando una cuenta demo. Y si aún tiene preguntas o quiere compartir su opinión, ¡únase al debate dejando un comentario!

¡Le deseo un trading exitoso!

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