¿Qué es ATR o Average True Range? ATR: indicador de volatilidad en Forex

2025.12.09 2024.03.26 ¿Qué es ATR o Average True Range? ATR: indicador de volatilidad en Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

El indicador ATR (Average True Range) es una herramienta para medir los niveles de volatilidad relativa.

El ATR da una noción de cuánto ha cambiado el precio en el período actual en comparación con períodos anteriores. Se emplea en estrategias de tendencia para evaluar una probable reversión de tendencia y definir el momento en que el precio sale de flat. También sirve para colocar órdenes Stop Loss y Take Profit, asimismo se utiliza para estimar el ancho del rango cuando se opera con estrategias de canal. Otro uso del indicador ATR es detectar una posible ruptura falsa. Además, ATR no se ve como un instrumento complejo.

El indicador se incluye por defecto en muchas plataformas de trading y se aplica en combinación con Price Action (acción del precio) y osciladores.

¿Qué es ATR (Average True Range)? Cómo funciona: descripción

Los indicadores de análisis técnico se pueden dividir en tres grupos:

• Indicadores de tendencia: muestran la fuerza y la dirección de la tendencia.
• Osciladores: indican una reversión potencial y forman zonas de sobrecompra / sobreventa.
• Indicadores de pronóstico: muestran movimientos de precios basados en patrones pasados.

El indicador técnico ATR a menudo se considera un oscilador, ya que nos ayuda a identificar los puntos de reversión de la tendencia. Si el indicador cubre más del 75% de su distancia promedio en un período de tiempo fijo, es posible que ocurra una reversión. A diferencia de los osciladores, no tiene los límites "0" y "100" que definen las zonas de sobrecompra y sobreventa. Por tanto, el ATR es un indicador de análisis técnico no estándar que combina los aspectos de los tres grupos de instrumentos.

El indicador ATR (Average True Range) se presentó en un libro en 1978 por Welles Wilder, autor de muchas otras herramientas tan populares como Parabolic SAR y RSI. La herramienta se diseñó en principio para los mercados de futuros, que son mucho más volátiles que los mercados de valores. Sin embargo, también se pueden adoptar en el comercio de criptomonedas y CFDs. Con el paso del tiempo, se hizo tan popular que se incluyó en las plataformas de negociación como base.

J. Welles Wilder creó el indicador ATR con un solo propósito: definir el nivel de volatilidad, la variabilidad del mercado.

• Sinopsis:

  Volatilidad: es un rango de precios promedio que va desde su valor más alto al más bajo en un período de tiempo específico. Si este rango aumenta en un determinado período de tiempo, la volatilidad de un activo aumenta.

El indicador ATR o rango verdadero promedio rara vez se aplica a las estrategias manuales, pero a menudo se usa para formar los sistemas automáticos de gestión de riesgos de los Asesores Expertos. Esta herramienta no mide la fuerza de una tendencia y no puede pronosticar movimientos de precios. Tan solo da una estimación aproximada de la volatilidad del mercado.

Pese a su limitado alcance, el indicador ATR es una herramienta indispensable para definir los niveles de objetivo de beneficio, colocar órdenes stop y determinar el ancho del canal de movimiento del precio en las estrategias de canal y rango (estrategias de ruptura de los límites del canal o reversión al precio promedio).

El indicador ATR:

• NO se usa para determinar la dirección del precio.
• NO se usa para buscar una divergencia.
• Puede mostrar puntos de reversión con un éxito variable.
• Se usa para determinar el rango de precios y la naturaleza de sus cambios.

La señal principal de la herramienta es que cuando el índice crece, también crece la volatilidad del activo. El error clásico es vincular el crecimiento del indicador con el crecimiento de los precios. El indicador de rango verdadero promedio o indicador ATR tampoco muestra la dirección del movimiento del precio. Si crece, la línea de precios puede subir o bajar. El rango de movimiento del precio aumenta.

ATR indicador o rango verdadero promedio ¿qué es?

Este indicador técnico mide los cambios en el nivel de volatilidad de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Compara:

• Los máximos y mínimos de vela actual.
• Los máximos y mínimos de vela actual con el precio de cierre de la vela anterior.

Luego, toma el mayor de esos valores y los promedia basándose en la media aritmética.

El valor relativamente pequeño del indicador se puede interpretar de la siguiente manera:

• En un mercado plano. El precio se mueve en el mismo rango y la diferencia promedio entre máximos y mínimos no cambia, aunque no se puede estimar el ancho del rango usando el indicador ATR.
• En un mercado con tendencia lenta. El precio sube o baja, pero la diferencia entre dos velas vecinas es insignificante.

La señal principal del indicador es un fuerte aumento de su valor, que indica una diferencia creciente en los extremos de las velas, en comparación con los períodos anteriores. El cuerpo de las velas y sombras aumentan y el ángulo del movimiento del precio con respecto al eje horizontal se hace más grande. Asimismo, el rango de movimiento de los precios puede ser el mismo. El crecimiento de la volatilidad indica que el precio recorre la misma distancia más rápidamente.

Ejemplo de descripción del indicador ATR:

Hay una pequeña tendencia bajista en el mercado, el valor de ATR es pequeño.

Luego, se inicia una fuerte volatilidad: el corredor de precios está creciendo bruscamente en un corto período de tiempo. El valor de Average True Range aumenta vertiginosamente. Entonces comienza una lenta tendencia alcista. Aunque la distancia entre el inicio y el pico de la tendencia es muchas veces mayor que el rango del segmento volátil, el ATR se reduce debido a la dilatación de la tendencia en el tiempo.

Fórmula ATR indicator

Hay tres fórmulas para calcular el rango verdadero promedio:

• La diferencia entre los extremos (máximos y mínimos) de la vela actual. “High — Low” de la vela actual.
• Módulo de diferencia entre el Max actual (High) y cierre anterior. |High — (Close-1)|
• Módulo de diferencia entre el Min actual (Low) y cierre anterior. |Low — (Close-1)|

Luego, de estas fórmulas tomamos el valor máximo y calculamos las lecturas del indicador ATR. Fórmula:

ATR = Moving Average (TR, m)

donde TR es el valor máximo de los tres valores anteriores, y m es el período de promedio. Moving average es la media móvil.

Cómo calcular el indicador ATR Forex

Ahora veamos cómo calcular el valor del indicador ATR para comprender mejor su principio de funcionamiento.

El Rango Verdadero Promedio es el valor de precio más alto de los siguientes: máximo actual menos el mínimo actual; valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior; valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior.

El indicador ATR compara tres variantes de la diferencia de precios entre dos velas vecinas. El período es el número de velas consideradas en el cálculo.

Por ejemplo, si el valor del período es 1, el indicador ATR calculará la diferencia de precios para la última vela con la fórmula. Compara su High/Low y la diferencia entre High y Low respecto al precio de cierre de la vela anterior. Cuando el período es "1", se toman dos velas en el cálculo.

Por ejemplo:

La diferencia entre los valores de precio mínimo y máximo: 1,2121 — 1,2117 = 0,0004, o cuatro puntos para cotizaciones de 4 dígitos. Ese es el mayor valor de los tres posibles residuos.

La captura de pantalla muestra que el valor obtenido es el mismo al cálculo del ATR. "0,0004" significa que el indicador de rango verdadero promedio para un período de una vela es de 4 puntos.

Si colocamos el período 2, se considerarán las tres últimas velas. Los dos valores obtenidos de la última y la penúltima vela se promedian: se suman y se dividen por dos, de acuerdo con la media aritmética.

Cuanto más largo es el período, más velas se consideran en el cálculo y más suave se vuelve la línea del indicador. Sin embargo, recuerde que el indicador ATR reacciona más lentamente a los movimientos de precios cuando aumenta el período.

Cómo el indicador de volatilidad puede ayudar al operar

El indicador identifica el momento en que el rango de precios comienza a expandirse bruscamente. Esta característica se puede utilizar para los siguientes fines:

• Construir estrategias a corto plazo. El fuerte aumento de la volatilidad se presta para el scalping. Puede leer más sobre este tipo de estrategia en mi artículo “Scalping en Forex”.
• Decidir en qué dirección se debe entrar al mercado. Si el indicador ATR pasó más de la mitad del rango promedio, quizá ya sea muy tarde para abrir una operación en la dirección de la tendencia, y será mejor esperar una reversión.
• Determinar objetivos de beneficio. Take Profit se coloca en el límite del rango de volatilidad o dentro del rango. Por ejemplo, si el valor de Average True Range es de 60 puntos, Take Profit se puede colocar en 45-50 puntos con respecto al precio de apertura de la operación.
• Determinar niveles de Stop Loss. El Stop Loss se coloca fuera del rango de volatilidad del precio. El coeficiente con que se ajusta el ATR se elige individualmente para cada activo.

Señales del indicador ATR trading

El indicador ATR solo tiene una señal: o bien sube o bien baja. Cuanto mayor es el valor de Average True Range, más es la volatilidad del mercado (comercio de criptomonedas, acciones, divisas, CFD, etc.) y más rápido se moverá la línea de precios de un límite de rango a otro.

• En el segmento 1, el indicador se mueve horizontalmente, es decir, es un mercado plano: la amplitud de las fluctuaciones del precio y el tamaño de las velas son relativamente pequeñas.
• En el segmento 2, el valor de ATR aumenta bruscamente y el indicador comienza a crecer desde la posición horizontal, esto significa que la volatilidad aumenta y debemos buscar un punto de entrada. Como la herramienta no indica una dirección del precio, lo determinaremos nosotros mismos. Por ejemplo, dibuje niveles de soporte y resistencia en los extremos del rango plano y abra una operación en dirección de su ruptura hacia arriba o hacia abajo.
• En el segmento 3, subsiste una alta volatilidad, pero la tendencia cambia radicalmente de dirección. La tarea de un trader es detectar la reversión de la línea de precios a tiempo y revertir la operación cuando la volatilidad sigue siendo alta.
• En el segmento 4, el indicador vuelve a tomar una posición horizontal en sus valores inferiores.

Esta es una señal de que la volatilidad decrece, la tasa de cambio del precio cae, la amplitud de los movimientos de precios se reduce, los cuerpos de las velas de los segmentos 2 y 3 se están volviendo más cortos. Eso puede indicar un mercado plano o una tendencia que se desacelera. En nuestro caso (la segunda), tenemos una tendencia bajista lenta. Para los swings traders y scalpers es una señal para que salgan del mercado.

Así es como podemos usar una señal de rango verdadero promedio sobre un aumento de la volatilidad:

1. El inicio de una nueva tendencia es una señal para abrir una operación a corto plazo con el fin de captar el movimiento de precios más rápido en cualquier dirección en un período corto. Una de las opciones de estrategia de comercio para scalpers.
2. Un aumento brusco en la amplitud del movimiento del precio es una señal para salir del mercado o aumentar el valor del stop dinámico. Supongamos que ya tiene abierta una operación a mediano o largo plazo, y el valor de la orden stop se calculó en función de la máxima reducción posible, de acuerdo con nuestras reglas de gestión de riesgos. Se ve que la volatilidad está creciendo de forma pronunciada. Tiene dos opciones: cerrar la operación antes de que el precio alcance el nivel de stop o hacer un depósito para aumentar el valor de stop y esperar a que finalice la reducción temporal.

Este indicador de volatilidad no tiene zonas de sobrecompra / sobreventa típica de osciladores, por lo que sus valores se estiman en relación con los valores de períodos anteriores reduciendo el zoom del gráfico. Los niveles de volatilidad no dependen de la dirección del precio. La línea del indicador puede estar subiendo, mientras que el precio puede subir o bajar.

Trading intradía con ATR en Forex

Los timeframes mayores se utilizan básicamente para el análisis preliminar. Por ejemplo, el marco de tiempo principal puede ser H1 y el marco de tiempo analizado puede ser D1.

Ejemplo: en el gráfico diario del par de divisas USDCAD determinamos la volatilidad diaria promedio.

Si el período del indicador es 14, su valor es 0,0077. Significa que el rango verdadero promedio del precio es 77 puntos en los últimos 14 días de negociación. Ahora tomemos el pazo H1 y veamos cuánto se movió el precio desde las 00:00 hasta este momento:

El precio de apertura del rango diario a las 00:00 es 1,26799 (redondeado a 1,2680), el precio actual es 1,2661. Existe una fuerte tendencia bajista que otros indicadores también pueden confirmar. El precio bajó casi 20 puntos, con una volatilidad media de 77 puntos. Teóricamente, si la línea de precios aún no ha superado el 50% del Average True Range, se puede abrir una operación en la dirección de la tendencia. El punto de entrada al mercado para una posición corta es la vela actual.

Si el precio ha superado más del 50% del ATR, hay que esperar un momento. Si se pasa el 70-80% del ATR diario, debería considerarse la posibilidad de abrir una operación en la dirección opuesta a la tendencia. Este método no es perfecto, pero puede ser una de las opciones para determinar los puntos de entrada al mercado y la dirección del precio.

Indicador ATR en MetaTrader 4

El indicador Average True Range está incluido en el paquete básico de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Puede encontrarlo en el menú "Indicadores / Osciladores".

Configuración de ATR para MT4

El parámetro principal es “Period”. En la misma ventana puede fijar los niveles Máximo y Mínimo, algo muy útil si desea comparar visualmente la volatilidad de los períodos anteriores con la actual. Memorizar valores numéricos es incómodo, es más fácil fijar los niveles y verificar las desviaciones de un valor actual desplazándose por el gráfico. El gráfico mostrará solo el rango especificado en la configuración.

Puede fijar el valor del nivel en la pestaña "Niveles" y se mostrará como una línea horizontal en el gráfico. Por ejemplo, rojo, como en la captura de pantalla a continuación.

Uno de los inconvenientes del indicador en MT4 es que solo se muestra el valor actual junto a su nombre (rectángulo azul) y no cambia cuando se esté desplazando con el ratón. Hay que colocar el cursor sobre el punto deseado y esperar a que aparezca la ventana emergente o abrir la "Ventana de datos" (Ctrl + D).

En la ventana de ajustes, la opción "Mostrar" permite configurar el indicador en un período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, está analizando el gráfico en varios períodos de tiempo y solo necesita ATR en el marco de tiempo diario. Marque D1 y el indicador desaparecerá cuando cambie a otros períodos de tiempo.

En Internet se puede encontrar múltiples modificaciones del indicador. En el sitio web de MQL5 se puede descargar ATR Ratio (relación entre el indicador ATR rápido y ATR lento). La plantilla se puede agregar a la plataforma. Por favor escriba en los comentarios si desea conocer más sobre versiones modificadas y estrategias basadas en ellas.

Plataforma en línea LiteFinance: configuración del indicador ATR

Cómo instalar el indicador ATR en la plataforma de LiteFinance:

1. En la página principal del sitio, en el menú superior seleccione "Principiantes/Abrir cuenta demo". Al instante tendrá acceso a la plataforma en línea de LiteFinance, sin necesidad de registro.
2. Hacer clic en "Negociar" en el menú de la izquierda. Seleccionar el instrumento financiero. Por ejemplo, en la opción «Monedas» el par de divisas EURUSD.
3. En el gráfico de precios que aparece, hacer clic en "Indicadores" y seleccionar "Average True Range (ATR)".

Configuración del indicador ATR en la plataforma en línea de LiteFinance

Tiene pocos ajustes:

1. Profundidad (período)

   En la versión básica, el valor por defecto es 14, la herramienta utiliza los datos de las últimas 14 velas. Para períodos cortos (hasta M15), se recomienda aumentar el período, para períodos superiores a H4, reducir. Por ejemplo, en los foros de traders prefieren el período 7 para el timeframe D1.

   También deben tenerse en cuenta las características de un activo: algunos pares son más volátiles que otros pares. Por ejemplo, tiene sentido reducir el período de los activos con baja volatilidad para aumentar la sensibilidad del indicador a los cambios en las cotizaciones.

2. Suavizado

   Es el tipo de media móvil en el que se basan los instrumentos. Hay cuatro variantes. Este parámetro no influye de manera significativa en el trazado de la línea indicadora, pero el valor puede variar un poco y ese puede ser un momento decisivo para algunas estrategias de alta precisión.

3. Precisión

   El parámetro tiene un valor de 0 a 8, que es el número de cifras después del punto decimal.

   En la pestaña "Estilo” puede cambiar el color de la línea.

   A diferencia de MT4, puede ver el valor del indicador colocando el puntero del mouse sobre él.

Cómo usar el indicador ATR

El Average True Range se usa con mayor frecuencia en los siguientes casos:

1. Para determinar los niveles de Stop Loss. El nivel de volatilidad muestra el rango de movimiento del precio. Los límites de ese rango pueden ser un punto de referencia.
2. Determinar períodos planos. Si el valor del ATR es bajo en comparación con la volatilidad promedio, el mercado es plano.
3. Para determinar el final de una tendencia. Cuanto más se aleje la línea de precios de los límites del rango verdadero promedio, es más probable que se detenga el movimiento.

Colocación de órdenes Stop Loss

Las órdenes stop suelen colocarse cerca de los extremos locales con una pequeña sangría. La pregunta es cómo identificar correctamente los extremos locales y no permitir que el ruido de precios desencadene órdenes de detención.

Para colocar órdenes stop mediante ATR, implica lo siguiente:

• En un período de tiempo corto (M5-M15) se trazan niveles de soporte y resistencia visuales en los extremos más evidentes.
• Al valor del precio del último extremo de la vela se le suma/resta el valor de 2*ATR. El valor que se obtiene es el nivel de Stop Loss. El coeficiente "2" debe ajustarse para cada par por separado. Se recomienda colocar al menos 1,5 de ATR. El mejor ATR multiplier stop loss para los timeframes que comienzan desde H1 es "3".

Hay un método diferente: se coloca un stop dinámico en el nivel al abrir una operación (se puede restar/añadir unos puntos como filtro). Para colocar Take Profit, es necesario cambiar a un timeframe mayor y verificar el nivel del instrumento allí.

Este método funciona mejor en intervalos cortos con ruido de precios, es decir, movimientos caóticos e impredecibles de la línea de precios en una u otra dirección. El uso del indicador permite colocar órdenes stop en un nivel seguro, dejando un espacio en el rango para el ruido del precio.

Ejemplo:

En una tendencia bajista dibujamos un nivel de resistencia para abrir una operación tras su ruptura, que se confirma con un patrón. Abrimos una posición larga en el momento del rebote. El precio mínimo es 1,19588, el ATR es 0,0005 o 5 pips. Multiplicamos su valor por 2 y lo restamos con el precio mínimo. El nivel de stop loss es 1,19488. Como muestra la captura de pantalla, la línea de precios no llegó a este nivel, probando el nivel 1,19516 y luego se revirtió hacia arriba.

Filtro plano

Usted gana con la tendencia de un par de divisas con una volatilidad diaria media de 80 puntos (este valor se puede obtener usando la calculadora de volatilidad). Si la volatilidad actual es menos del 50% de este rango, el mercado puede considerarse plano. Entonces, si el valor es inferior a 40 puntos, no buscamos puntos de entrada utilizando estrategias de tendencia, ya que cualquier dirección de las cotizaciones difícilmente será a largo plazo.

Es difícil de calificar de adecuado este tipo de aplicación. Primero, el valor del 50% es condicional y debe reajustarse a cada par en particular. Segundo, un mercado plano en un marco de tiempo mayor no significa que no haya tendencia en uno inferior.

Los inconvenientes de esta herramienta son los retrasos, que es típico en todos los tipos de medias móviles. Cuanto más largo es el período, menos sensible es la herramienta a los cambios actuales de las cotizaciones. Por ejemplo, si establece el período en 50, el indicador considerará las últimas 50 velas. Si el precio cambia bruscamente en las últimas 2-3 velas (un salto brusco de volatilidad), dichos cambios desaparecerán en los valores de las velas anteriores. Por otro lado, un período corto puede producir muchas señales falsas.

Ejemplo:

La volatilidad media del par EURUSD durante la semana pasada fue de 44,25 puntos.

En el gráfico diario, el valor actual del ATR es de 61 puntos en las cotizaciones de 4 dígitos. Como la volatilidad actual es más alta que la media, el mercado no es plano y la tendencia actual es un poco más fuerte que la tendencia semanal.

Determinación de los posibles puntos de reversión de la tendencia

Cuanto mayor sea la amplitud de la onda del indicador en relación con sus valores anteriores, más probabilidades habrá de que la línea de precios se revierta.

Ejemplo:

Un valor de ATR relativamente bajo en el gráfico diario no podría decir si hubo o no una tendencia. Hubo una tendencia alcista, pero su ritmo fue tan lento que el Average True Range no pudo identificarlo.

Un brusco crecimiento del indicador señala que la volatilidad del mercado está aumentando, el ángulo de movimiento del precio está aumentando y el precio está cambiando más rápido. El trader solo necesita predecir la dirección de la tendencia.

Alcanzar el máximo ATR y la reversión habla de un descenso de la volatilidad. Tenga en cuenta que la tendencia cambió de dirección mientras la línea indicadora estaba creciendo. Recuerde que Average True Range no muestra la dirección del precio, sino la velocidad relativa de su cambio. El retorno del indicador a sus mínimos actuales significa que la velocidad de cambio de precios se ha ralentizado, es decir, el mercado se está volviendo plano o tiene una tendencia más lenta.

Hay otra forma de identificar los puntos de pivote. El valor del rango verdadero promedio se compara con la distancia que ha recorrido el precio desde el inicio del timeframe hasta el momento actual. Se utiliza el plazo más corto para la comparación.

Ejemplo: En el intervalo de una hora, hay un valor de ATR, que muestra el rango verdadero promedio de un movimiento de precios durante la última hora. Lo tomamos como el 100%. Luego pasamos al intervalo de un minuto, buscamos el inicio de la hora actual. Estimamos la distancia recorrida del precio desde el comienzo de la hora hasta el momento actual.

• Si la línea de precios atravesó más del 70%, la probabilidad de reversión es máxima, lo que nos hace pensar en abrir una posición opuesta.
• Si la línea de precios atravesó menos del 30%, consideramos la posibilidad de abrir una operación en la dirección de la tendencia.
• Si la distancia recorrida es del 30-70% del rango, entonces tómese su tiempo.

Esas cifras son un punto de referencia. Se seleccionan para cada activo individualmente.

Estrategias con el indicador ATR Forex

Negociación en varios períodos de tiempo con niveles y ATR. La mayoría de las estrategias de comercio ya se han descrito anteriormente. Ahora veamos cómo usarlos en la práctica.

Paso 1. Análisis de un timeframe largo

Abro el timeframe diario del par de divisas GBPUSD y verifico si hay una tendencia.

El gráfico muestra una fuerte tendencia constante que se inició a raíz de una fuerte caída. Preste atención al fuerte pico en el indicador ATR durante la tendencia bajista: aquí podría beneficiarse de las posiciones cortas. En este punto especulativo, continúa una tendencia alcista suave, hay varias velas en crecimiento seguidas con un cuerpo relativamente pequeño. Según el Average True Range no se aprecia una fuerte volatilidad, por lo que se puede esperar un crecimiento más suave. El valor del rango verdadero promedio es de 92 puntos.

Paso 2. Análisis de un timeframe corto

Me cambio al gráfico M15 y verifico cuántos puntos ha atravesado el precio desde la apertura diaria.

El precio de apertura fue de 1,38988 a las 00:00. Por la mañana, el precio logró atravesar casi 55 puntos y luego regresó. El ATR muestra un alto nivel de volatilidad actual. Como el rango diario es de 92 puntos y el precio no está lejos del inicio del movimiento diario, se puede suponer que la tendencia alcista continuará.

Paso 3. Apertura de una operación

Repito: la decisión de abrir una posición larga es porque:

• El gráfico diario muestra una tendencia alcista lenta con baja volatilidad.
• El gráfico M15 muestra un nivel de resistencia desde el cual el precio acaba de rebotar hacia arriba.
• El precio rebasó cerca del 50% de la volatilidad diaria y se corrigió parcialmente al inicio del rango diario.

Entonces, abro una operación a 1,39236 (cerca del 25% del rango diario, que es igual a 92 puntos). Stop Loss: ATR * 2 actual, que es 14 pips. Aunque quizás sea mejor utilizar el coeficiente 3 para que el Stop Loss esté apenas por debajo del precio de apertura del rango 1,38988. Take Profit: 75% del ATR diario.

El volumen de una posición debe determinarse individualmente y depende de los objetivos y monto del depósito.

Cierre la operación basándose en Take Profit o cuando aparezca un patrón de reversión claro. Aunque no creo que aparezca antes de que el Average True Range diario alcance el 50%. El objetivo de beneficio es de 5 USD.

Paso 4. Cierre de operaciones

4.1. Escenario conservador

Aquí todos tienen objetivos individuales. Recomendaría a los traders principiantes no esperar a que se active el Take Profit y tomar el beneficio actual en la primera reversión.

Si ve que el precio no puede decidir su dirección en un período de alta volatilidad, como en esta situación, cierre la operación. Precio de cierre: 1,39385. El objetivo de beneficio obtenido en 2,5 horas es de unos 15 puntos sin contar el spread.

4.2. Escenario agresivo

El objetivo es obtener el máximo beneficio de acuerdo con la teoría del ATR. No me apuro en cerrar la operación. Como resultado, se cerró bajo un Stop Loss con una pérdida de $1,51. El análisis de mercado reveló que hubo un error. La volatilidad del mercado sigue siendo alta, pero hubo un claro cambio de tendencia en el mercado. La flecha en la captura de pantalla de abajo marca el punto de apertura.

La vela diaria es bajista. Entonces, abro una operación contraria usando el mismo principio: el precio de apertura a las 00:00 (1,38988) marca el inicio del rango de volatilidad, pero la tendencia es ahora bajista. El volumen de la posición se puede duplicar.

Tardé 30 minutos en recuperar la pérdida de la operación anterior y ganar $0,5. Fijé el beneficio de la segunda operación por razones psicológicas: para recuperar la pérdida de la operación anterior.

Puntos clave:

• El indicador ATR muestra el cambio de la volatilidad actual. Sin embargo, el ejemplo demostró que el precio puede cambiar de dirección varias veces en unas pocas horas. Esto se puede utilizar en los sistemas de swing trading.
• En un intervalo corto es mejor utilizar un multiplicador de no más de "2" para calcular un Stop Loss. Sin embargo, este tema merecería ser discutido en los comentarios.
• Hay dos estrategias para salir del mercado. La primera es salir en modo manual a la primera reversión de la tendencia. La segunda implica utilizar Take Profit calculado en el rango ATR. Si una operación no se ha cerrado al final del día en Take Profit, ciérrela manualmente. Si una operación se cierra en Stop Loss, intente abrir una posición en la dirección opuesta.

Puede utilizar el bloqueo o Trailing Stop.

Trailing Stop y ATR

El Trailing Stop o stop de arrastre es una orden Stop Loss (detención de pérdida), que se mueve siguiendo al precio hacia una operación abierta y se queda en el nivel ocupado en caso de que el precio se revierta.

La volatilidad se mide solo por el rango de la trayectoria de precios en un período de tiempo determinado. El precio puede moverse en ambas direcciones. Si abrimos una operación y colocamos una orden Stop Loss normal cuando el precio sale de un rango plano, confirmado por el crecimiento de Average True Range, el precio puede alcanzar rápidamente el límite opuesto del rango de volatilidad y regresar. Un ejemplo similar se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Average True Range comienza a crecer y en el punto 1 se puede abrir una posición larga. Si un trader está mirando el gráfico todo el tiempo, en el punto 2 cerrará la operación en base a los patrones. Si pierde ese momento, en el punto 3 no solo perderá beneficios, sino que tendrá pérdidas. Y el precio habrá pasado por todo el rango de volatilidad y en pocas horas.

El uso del ATR Trailing Stop permite tomar al menos una parte de las ganancias, ya que evita cerrar una operación con un stop en una alta volatilidad. En teoría, el valor del Trailing stop es ATR * k, donde "k" es un coeficiente de volatilidad seleccionado manualmente. La mayoría de las veces sus valores son "2", "2.5" o "3": cuanto mayor es el período de tiempo, mayor es el coeficiente.

El mismo ejemplo: una posición larga se abre a 1,26776 en el punto 1 y se asegura con Trailing Stop establecido 2 * 0,0006, es decir, 12 puntos, que equivale al nivel ATR registrado en la apertura de la operación. Si la operación está asegurada con Trailing Stop, se cerrará automáticamente en el punto 2. Si restamos el spread, el beneficio será de unos 15-17 puntos en cotizaciones de 4 dígitos en 2 horas. Sin Trailing Stop, la operación se habría cerrado con una pérdida dinámica de 12 puntos, sin contar el spread.

Cómo fijar el trailing stop en la plataforma de LiteFinance:

• Fije el tamaño de la posición y abra la operación en un clic.
• Abra el menú "Portafolio" en la parte inferior de su plataforma y haga clic en "Modificar".
• Establezca Trailing Stop en la ventana que se abre.

Trading de acciones con ATR

La aplicación de la herramienta en el mercado de valores es la misma. El Average True Range evalúa la actividad de trading y el interés de los inversores en una determinada acción. Si el valor del indicador crece, la volatilidad y los volúmenes de negociación también lo hacen. Si el valor es bajo, el mercado es lateral. Además del ATR en Forex, puede utilizar el indicador de volumen o la profundidad de mercado en MT5 para comprobar los potentes niveles de soporte y resistencia.

El indicador es aún más útil cuando se publican informes financieros, comunicados de prensa u otras estadísticas sobre una empresa en particular. Con su ayuda se puede ver:

• Reacción del mercado: qué tan rápido y contundente reacciona el mercado a las noticias.
• Nivel de volatilidad del mercado relacionados con sucesos específicos de interés periodístico: qué tipo de noticias provoca una reacción más fuerte o débil del mercado.
• Fuerza de la volatilidad: cuánto tiempo dura un período de alta volatilidad tras publicarse las estadísticas.
• Correlación: qué noticias guardan correlación entre sí. Por ejemplo, ¿afectarán los informes financieros de Apple a las cotizaciones de otras empresas tecnológicas?

Otra ayuda importante es el calendario económico y el calendario de estados financieros. Pruebe usar el ATR, por ejemplo, en el gráfico de las acciones Tesla (TSLA).

Desventajas de ATR

Desventajas de Average True Range:

• Área de aplicación limitada. No muestra direcciones de precios y no es una herramienta de pronóstico. Solo estima los niveles de volatilidad general en comparación con períodos anteriores.
• Retrasos, peculiaridades de la fórmula. La volatilidad puede comenzar a crecer, pero los valores del indicador seguirán siendo bajo. El retraso puede durar entre 1 y 2 velas.

Aunque ATR pertenece al grupo de osciladores, es mejor aplicarlo en combinación con otros indicadores del mismo grupo: estocástico, MACD, etc. Además, no debe utilizar períodos cortos: para un intervalo de una hora, el período óptimo es de 12 a 14.

Conclusión

El indicador de volatilidad es necesario para el trading profesional. No es tan informativo como para que los traders principiantes lo aprecien más que otras herramientas. Sin embargo, vale la pena mencionarlo, ya que alguien puede necesitarlo para desarrollar sus estrategias comerciales.

¿Le gustaría descargar el indicador ATR gratis? Tómese su tiempo, no se apresure. Es un indicador básico que se incluye en las plataformas MT4 y MT5, y puede operar con él en una cuenta demo. Si el ATR no está allí por alguna razón, puede reinstalar la plataforma o copiar el archivo de instalación de la carpeta MQL / Indicators instalada en otra computadora. Además, siempre encontrará el Average True Range instalado en la plataforma de negociación de LiteFinance. No es necesario instalarlo. Dato curioso: A mayor nivel de apalancamiento, mayor es el nivel de riesgo.

Espero que este artículo le haya sido de utilidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla en los comentarios. ¡Le deseo un trading exitoso!

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