La idea de aplicar el polinomio de Laguerre como filtro para el ruido de los precios fue de John Ehlers, quien en un principio era ingeniero aeroespacial. Su modelo, aplicado a la negociación, permite eliminar el problema del desfase de los indicadores con un periodo relativamente largo filtrando el ruido de los precios y las anomalías. Leyendo este artículo conocerá la esencia y el cálculo del indicador en general, asimismo podrá descargar el archivo de plantillas de 2 estrategias interesantes, donde se aplica el filtro de suavizado de Laguerre.
En este artículo analizaremos:
Solución de anomalías de precios en los deslizamientos con el filtro de Laguerre
Un promedio móvil simple se construye en base al principio de la media aritmética. Si se especifica el período 3 en la configuración, el indicador toma los datos de mercado de las últimas 3 velas y calcula el valor promedio. Por ejemplo, (1 + 3 + 5)/3 = 3. Una vez cerrada la última vela, se toma su valor en lugar del primero: (3 +5 + 4)/3 = 4, es decir, hay un desplazamiento hacia la derecha.
Ahora imagine un escenario donde se produce un salto inusual o un gap en el mercado como resultado de un factor fundamental o de la acción de un creador de mercado. (3 + 5 + 10)/3 = 6. Es decir, no solo hay un cambio brusco en el precio, sino también en las lecturas del indicador, que ha cambiado su valor en un 50%. Cuanto más corto es el período, más rápido y abrupto reacciona el indicador al cambio de precio (ya sea MA, RSI o estocástico). Si se hubiera optado por el período 4, obtendríamos un resultado diferente: (1 + 3 + 5 + 10)/4 = 4,75. La anomalía del precio se suavizaría en el segundo caso debido a la mayor cantidad de períodos.
Esta suavización es un arma de doble filo. Por ejemplo: aparece una tendencia en el mercado plano, y en cuyo inicio el trader debe abrir una operación. Si el período fuera corto, el indicador reaccionaría inmediatamente al cambio de precio. Pero si en el período “10”, 9 de 10 velas tuvieran precios de cierre relativamente iguales, entonces la vela 10 no tendría casi ninguna influencia en el resultado final. Esto se llama retraso del indicador.
Cuanto menor sea el suavizado, más señales falsas, y cuanto mayor sea el suavizado, mayor será el retraso. Entonces, ¿cómo minimizar el efecto del ruido de precios sin perder el inicio de una nueva tendencia? Para ello está el filtro de Laguerre (indicador Laguerre) en los mercados financieros.
Principio de filtrado con suavizado de Laguerre
Una de las soluciones sugeridas al problema del desfase retrasado fue el WMA (media móvil ponderada). La idea era darle mayor importancia al periodo más reciente, que promediaría automáticamente el valor de la media móvil si hubiera un gran número de períodos, pero entonces la herramienta no funcionaría en plazos cortos. Por ejemplo, para calcular la media del precio de cierre de 5 velas «1», «3», «5», «10», «4» se aplicaría la formula la siguiente:
SMA = (1 + 3 + 5 + 10 + 4)/5
WMA = (1*1 + 3*2 + 5*3 + 10*4 + 4*5)/(1+2+3+4+5)
La idea de ponderar cada período fue sugerida por John Ehlers, cuyo indicador RSI de Laguerre utiliza un análisis espectral de entropía basado en el algoritmo polinómico de Laguerre para analizar una serie suavizada. En términos generales y simplificada, la fórmula del indicador sería así:
- La fórmula de promedio habitual (P1+P2+P3)/3 se reemplaza por la fórmula en la que se duplica el peso de los períodos dentro de la selección: «(P1+P2*2+P3*2+P4)/6.
- Este método de suavizado simplificado se complementó con el coeficiente gamma (q) aplicado a cada período. La fórmula final se ve así:
Filtro MA (valor suavizado filtrado de la MA) = (L0 + L1*2 + L2*2 + L3)/6, donde:
- Price = (Max + Min)/2, donde Max y Min son el precio máximo y mínimo en el período analizado.
- L0 = (1-q) * Price + q * L0
- L1 = -q * L0 + L0 + q * L1
- L2 = -q * L1 + L1 + q * L2
- L3 = -q * L2 + L2 + q * L3
Así es como yo entendí este algoritmo, aunque hay diferentes interpretaciones en las distintas fuentes en Internet, y en muchas partes los autores de reviews prefieren omitir la fórmula de cálculo. Si me equivoco, corríjanme en los comentarios. Y para aquellos que entienden el código, haré una captura de pantalla. Tal vez sea más claro de esta manera.
Este es solo un ejemplo general simplificado de la fórmula del filtro, es decir, suavizado basado en polinomios de Laguerre. Una serie de transformaciones de los precios con el coeficiente de suavizado gamma (q) permite filtrar el ruido de los precios.
Visualmente, la media móvil de Laguerre no tiene un rango de movimiento tan amplio como el de las medias móviles con periodos más cortos. Es decir, si establece un período corto para la MA, obtendrá un gráfico ondulado con caídas bruscas durante el período de volatilidad. La media móvil con el filtro de Laguerre no reacciona a los cambios bruscos a corto plazo, sino que dibuja los llamados “estantes” cerca de los niveles clave. Esto se verá en las cifras presentadas debajo de las descripciones de las estrategias.
Un ejemplo del uso del filtro Laguerre se plasma en el indicador Laguerre RSI que se cree que es la mejor versión del filtro.
1. Estrategia de trading con el indicador Laguerre RSI
El indicador Laguerre RSI es una modificación del RSI, suavizado con un filtro de Laguerre. En él, los componentes de baja frecuencia tienen un mayor retardo que los de alta frecuencia. Los valores de las velas recientes son más importantes, por lo que el indicador va menos retrasado con respecto al precio.
No voy a profundizar en la fórmula, pero, si lo necesita, escríbalo en los comentarios.
Timeframe recomendado M30, par de divisas GBPUSD, parámetros de Laguerre RSI: vPeriod = 15, gamma = 0,5, Niveles: «0», «0,25», «0,5», «0,75», «1». Descargar indicador Laguerre RSI aquí.
Condiciones para abrir una posición larga:
- El indicador ha estado en el nivel cero durante un tiempo antes de subir por encima del nivel «0,25».
- La vela, en la que el indicador cruzó el nivel «0,25» debe subir y tener un cuerpo de al menos 5 puntos.
Este patrón de reversión señala la aparición de una tendencia alcista, en la próxima vela abrimos una operación con un stop de 10 pips. El beneficio objetivo es de 10 pips, cuando se alcanza, luego cerramos la operación total o parcial con la siguiente protección de un trailing stop a una distancia de 10 pips. En este último caso, debemos mover el tope al punto de entrada de la posición para excluir la desconexión del trailing si fallará la comunicación.
Laguerre RSI dibujó un estante en el nivel «0» y luego subió cruzando el nivel «0,25». El momento del cruce de la línea indicadora está marcado con una línea vertical roja en el gráfico. La vela en la que se produjo el cruce es la que está a la derecha (es decir, la que se cerró tras cruzar el nivel). Abrimos una operación en la siguiente vela, que está resaltada con un cuadro rosa en la imagen. Las líneas rojas horizontales se indican de abajo hacia arriba: stop loss, punto de entrada y el nivel en el que debe proteger la operación con un trailing stop.
Dos comentarios importantes:
- Cuanto más tiempo esté el indicador en el nivel límite, mejor.
- Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela a la hora de que el indicador cruce la línea de la señal, más fuerte será la señal.
El círculo verde muestra un ejemplo de señal falsa: el indicador solo toca el nivel «1», lo que indica que la tendencia es inestable. Incluso si esto es aceptable (aunque la señal sea débil), la vela está subiendo cuando se cruza el nivel «0,75», por lo que no se debe abrir una operación.
Condiciones para abrir una posición corta:
- El indicador ha estado en el nivel «1» durante un tiempo, luego bajó y cruzó el nivel «0,75».
- La vela, en la que el indicador cruzó el nivel «0,75» debe bajar y tener un cuerpo de al menos 5 puntos.
El principio de apertura de la operación es similar.
Aquí, la señal del indicador es débil, solo tocó la línea de señal y posteriormente rebotó. Pero la prioridad es el tamaño de la vela y la dirección en la que se produjo el cruce. En este caso, el cuerpo de la vela está a más de 5 pips y la vela está cayendo, por lo que se puede abrir una transacción.
La imagen también muestra 4 situaciones con señales falsas. Cuando no se cumple la condición del tamaño mínimo de la vela de señal. Solo en el primer caso, se podría decir que el cruce del nivel «0,25» se produjo en una vela ascendente. Pero tenga en cuenta que el indicador no ha tocado el límite, por lo que la señal debe considerarse falsa.
2. Sistema de trading basado en el indicador “fuerza alcista y bajista”
En esta estrategia, el indicador de Laguerre no se aplica directamente. El principal y único indicador es una herramienta combinada Bulls Bears Eyes, cuyas señales son suavizadas por el filtro de Laguerre. Bulls Bears Eyes es una combinación de dos indicadores clásicos:
- Bulls Power. El autor es Alexander Elder. Según él, la MA (media móvil) es un acuerdo entre compradores y vendedores durante un periodo de tiempo determinado. El precio máximo representa el poder máximo de los compradores. Bulls Power = Precio máximo - EMA(13).
- Bears Power. El precio mínimo representa el poder máximo de los vendedores. Bears Power = Precio mínimo - EMA(13).
Timeframe M5, par de divisas EURUSD. Parámetros de Bulls Bears Eyes:
- Periodo = 13. Este es el período de Bulls Bears Eyes, donde el parámetro de MA recomendado y definido por Elder es 13.
- Timeperiod = 0,0. Este es un timeframe especificado en minutos y debe ser igual al timeframe estándar de MT4. «0» es el período de tiempo del gráfico actual.
- Gamma = 0,6. Este es el parámetro de suavizado (promedio) de Laguerre.
- Niveles: «0», «0,25», «0,5», «0,75», «1».
- CountBars (número de velas donde se muestra el indicador) se puede ingresar cualquier valor, por ejemplo, 5000.
Puede descargar el archivo de plantilla aquí.
Condiciones para abrir una posición larga:
- El indicador tocó el nivel cero en el período de tiempo entre las 9.45 y las 10.15.
- El indicador subió por encima del nivel cero.
El beneficio objetivo es de 5 puntos.
La condición inicial es el momento justo de la sesión, este tramo está marcado con un círculo amarillo. La primera hora de la sesión europea se caracteriza porque los traders recién comienzan a definir sus futuros objetivos y el movimiento en este momento es más bien por inercia. Si se produce un cambio en la dirección de la tendencia (que capturamos) durante este período, es probable que la tendencia sea fuerte como para generar una ganancia moderada. En la siguiente vela abrimos una operación, que se cerrará cerca de la vela marcada con una flecha verde.
Si comparamos el rendimiento de las señales del indicador en otro momento, se puede ver que Bulls Bears Eyes funciona óptimamente solo en un tramo de tiempo corto. Los círculos celestes indican operaciones ganadoras y los verdes son perdedoras o no exitosas.
Condiciones para abrir una posición corta:
- El indicador tocó el nivel «1» en el período de tiempo entre las 9.45 y las 10.15.
- El indicador bajó por debajo del nivel «1».
El principio de apertura y cierre de la operación es similar.
La situación aquí es similar: casi todas las operaciones ingresadas en un lapso de tiempo diferente no son rentables. En otras palabras, la estrategia sólo permite una entrada al mercado por día. Sin embargo, puede ver fácilmente su rendimiento en el historial, comparando la relación de operaciones rentables y no rentables, por ejemplo, en un período de 6 meses.
La estrategia se puede ejecutar en otros pares de divisas. Cabe tener en cuenta que la volatilidad de las monedas es diferente en las distintas sesiones. Por lo tanto, deberá elegir tanto el tiempo más óptimo, así como el parámetro Gamma correcto.
En este artículo se describe un ejemplo más de cómo utilizar el filtro de Laguerre en el indicador de volumen de Laguerre.
Conclusión
El indicador Laguerre es un indicador de tendencia que puede utilizarse tanto solo como un sistema de negociación como una señal de confirmación para entrar en el instrumento, es decir, como un oscilador. Aquí se elimina el problema principal, el retraso de la señal al fijar un período relativamente largo. En comparación con el estocástico, arroja menos señales falsas debido a un método único de filtro de ruido de los precios. Sin embargo, es mejor usarlo para operar solo en conjunto con otros indicadores.
Si tiene alguna pregunta sobre las estrategias o alguna recomendación o crítica, ¡lo invitamos a escribir en los comentarios!
P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)
Enlaces útiles
- Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
- Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
- Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.
Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real
El contenido de este artículo es únicamente la opinión personal del autor y puede no coincidir con la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no pueden considerarse asesoramiento o consejo en materia de inversión a efectos de la Directiva 2014/65/EU.
Según la ley de derechos de autor, este artículo es propiedad intelectual, lo que incluye la prohibición de copiarlo y distribuirlo sin consentimiento.
