اندیکاتور لاگر فارکس

۲۰۲۵.۱۱.۲۵ ۲۰۲۲.۰۵.۲۶ اندیکاتور لاگر فارکس

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

ایده‌ی اِعمال چندجمله‌ای لاگِر (Laguerre) برای فیلتر کردن حرکات تصادفی قیمت توسط جان اهلرز، کسی که در ابتدا با تجهیزات طراحی شده برای پردازش سیگنال‌های فضایی کار می‌کرد، ارائه شد. مدل او که بر معاملات اعمال می‌شود، با فیلتر کردن نویز قیمت و نوسانات تصادفی، مشکل تاخیر در سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتورها را با دوره بسیار طولانی برطرف می‌کند. در این بررسی اجمالی، شما توضیحاتی کلی در مورد نحوه‌ی عملکرد این اندیکاتور و نیز نحوه‌ی محاسبه‌ی آن خواهید آموخت. همچنین در اینجا لینک‌هایی برای دانلود تِمپِلِیت‌های دو استراتژی جالب فارکس که فیلتر هموار کننده‌ی لاگر را اعمال می‌کنند، خواهید یافت.

تعادل بین هموارسازی و تاخیر با فیلتر لاگر

میانگین متحرک ساده، بر اساس اصل میانگین ساخته شده است. اگر در تنظیمات دوره 3 مشخص شده باشد، اندیکاتور تحلیل تکنیکال داده‌های بازار برای سه میله آخر را در نظر گرفته و مقدار متوسط ​​را محاسبه می‌کند. به عنوان مثال، (1 + 3 + 5)/3 = 3. هنگامی که آخرین میله بسته می‌شود، اندیکاتور مقدار آن را تجزیه و تحلیل می‌کند، به جای اولی یک شیفت به سمت راست وجود دارد.

حال، شرایطی را تصور کنید که یک نوسان قیمت غیرمنتظره یا شکاف قیمتی ناشی از یک عامل اساسی یا اقدامات بازارساز وجود دارد. (3 + 5 + 10) / 3 = 6. یعنی نه تنها تغییر شدید قیمت بلکه شاهد اندیکاتور است که ارزش آن 50٪ تغییر کرده است. هرچه دوره کوتاه‌تر باشد، شدیدتر و سریع‌تر نشان‌دهنده‌ی تغییر قیمت است (مهم نیست MA، RSI، و یا استوکاستیک باشد). اگر در این شرایط دوره روی 4 تعیین می‌شد، نتیجه دیگری در پی داشت. (1 + 3 + 5 + 10)/4 = 4.75. در این مورد به دلیل وجود میله‌های بیشتر نوسان قیمت می‌تواند هموار شود.

با این حال، این هموارسازی معایب خود را دارد. به عنوان مثال، ظاهراً یک روند در بازار خنثی وجود دارد، و یک معامله گر باید روند را انتخاب کرده تا وارد معامله شود. اگر دوره کوتاه باشد، اندیکاتور بلافاصله به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد. اما اگر در دوره 10، 9 تا از 10 میله تقریباً قیمت‌های بسته شدن برابری داشته باشند، میله دهم تأثیر کمی بر نتیجه کل خواهد داشت. به این مورد، سیگنال تاخیری فارکس می‌گویند.

هر چه دوره هموارسازی کوتاه تر باشد، سیگنال‌های نادرست بیشتری رخ می‌دهد. این مشکل به ویژه برای معامله گران روزانه یا معامله گران نوسانی حاد است. معامله‌گرانی که برای باز کردن سریع پوزیشن‌های خرید یا فروش، نیاز به ردیابی احساسات بازار در زمان واقعی دارند. چگونه اثر نویز قیمت را به حداقل برسانیم و شروع یک روند جدید را از دست ندهیم؟ این معضل با اندیکاتور لاگر قابل حل است.

هموارساز لاگر چگونه کار می‌کند؟

یکی از راه حل‌های پیشنهادی برای مشکل سیگنال تاخیری، میانگین متحرک وزنی (WMA) است. ایده این بود تا برای دوره اخیر اهمیت بیشتری قائل شویم، به خصوص در معاملات روزانه، که در صورت وجود تعداد زیادی شمع، می‌تواند میانگین ارزش MA را محاسبه کند، اما پس از آن، این ابزار در بازه‌های زمانی کوتاه-مدت کار نمی‌کند.

به عنوان مثال، برای محاسبه میانگین قیمت بسته شدن برای پنج میله 1، 3، 5، 10، 4، فرمول به صورت زیر است:

SMA = (1 + 3 + 5 + 10 + 4)/5

WMA = (1*1 + 3*2 + 5*3 + 10*4 + 4*5)/(1+2+3+4+5)

ایده وزن کردن هر دوره توسط جان اهلرز ارائه شد که اندیکاتور او، یعنی اندیکاتور لاگر، از تحلیل طیفی حداکثر آنتروپی بر اساس چند جمله‌ای لاگر برای تجزیه و تحلیل یک دوره هموار استفاده می‌کند. به طور کلی، فرمول ساده شده‌ی این اندیکاتور به صورت زیر است:

1. فرمول میانگین گیری رایج P1+P2+P3)/3‌) با فرمولی جایگزین می شود که در آن وزن دوره های انتخابی دو برابر می‌شود (P1+P2*2+P3*2+P4)/6.
2. این روش هموارسازی ساده شده با ضریب گامای (q) اعمال شده در هر دوره تکمیل شد. فرمول نهایی به این صورت است:

فیلتر MA (مقدار هموار شده‌ی فیلتر شده‌ی MA) = (L0 + L1*2 + L2*2 + L3)/6، که در آن:

• قیمت = (حداکثر + حداقل)/2، که حداکثر و حداقل همان سقف و کف قیمت در دوره‌ی تحلیل شده است.
• L0 = (1-q) * Price + q * L0
• L1 = -q * L0 + L0 + q * L1
• L2 = -q * L1 + L1 + q * L2
• L3 = -q * L2 + L2 + q*L3

من این الگوریتم را به این شکل فهمیدم، اگرچه در منابع گوناگون در اینترنت تفاسیر متفاوتی وجود دارد، یا فرمول محاسبه در بسیاری از بررسی‌های کلی اصلاً توضیح داده نشده است. اگر با نظر من موافق نیستید لطفا در بخش نظرات ایرادات را برایم بنویسید. من اسکرین شات را برای کسانی که با کد خوانی آشنا هستند ارائه می‌دهم، امیدوارم که اصل موضوع از این طریق واضح تر شود.

این فقط یک مثال ساده‌ی کلی از فرمول فیلتر لاگر تطبیقی، به ویژه فیلتر هموارساز بر اساس چند جمله‌ای‌های لاگر است. مجموعه‌ای از تغییرات قیمت با ضریب هموارساز گاما (q) به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا نویز قیمت را فیلتر کند.

از نظر بصری، میانگین متحرک لاگر دامنه نوسان گسترده‌ای مانند MA با دوره‌های کوتاه‌تر ندارد. به عبارت دیگر، اگر یک دوره کوتاه برای MA تعیین کنید، در اینجا نمودار موجی شکل همراه با نوسانات شدید در طی دوره‌‌ای با نوسان بالا وجود خواهد داشت. MA با فیلتر لاگر به نوسانات تصادفی کوتاه-مدت قیمت واکنش نشان نمی‌دهد و به اصطلاح قفسه‌های نزدیک سطوح کلیدی را رنگ می‌کند. این موضوع در شکل‌های ارائه شده در زیر توضیحات مربوط به استراتژی‌ها مشخص است. نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از فیلتر لاگر در اندیکاتور لاگر RSI که بهترین نسخه فیلتر است، دیده می‌شود.

1. استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور Laguerre RSI

اندیکاتور لاگر RSI، نسخه‌ی اصلاحی از اندیکاتور شناخته شده‌ی قدرت نسبی یا RSI است. جان اِف. اهلرز، معامله گر معروفی که لاگر RSI را ایجاد کرد، سعی کرد با اعمال فیلتر و برخی تغییرات در اندیکاتور قدرت نسبی اصلی، از بروز نویز و تاخیر ایجاد شده در اثر هموارسازی اندیکاتورهای تکنیکال جلوگیری کند. مقادیر میله‌های اخیر مهم‌تر هستند، بنابراین، اندیکاتور پاسخگوتر بوده و می‌تواند برای انواع معاملات کوتاه‌-مدت مناسب‌تر باشد. من قصد ندارم خیلی وارد جزئیات فرمول شوم، اما اگر به آن نیاز دارید، در بخش نظرات به من اطلاع دهید.

بازه زمانی پیشنهادی M30 است، جفت-ارز معامله شده GBPUSD است. پارامترهای لاگر آر اِس آی : v دوره  = 15، گاما = 0.5، سطوح: «0»، «0.25»، «0.5»، «0.75»، «1». آرشیو قالب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

شرایط برای وارد کردن یک معامله‌ی خرید:

• این اندیکاتور مدتی است که در سطح صفر بوده و سپس به بالای سطح 0.25 می‌رود.
• زمانی که خط اندیکاتور از سطح 0.25 عبور می‌کند، شمعدان باید در حال افزایش باشد و دارای بدنه‌ای به اندازه‌ی حداقل 5 پیپ باشد.

این الگوی معکوس نشان دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است؛ در شمعدان بعدی معامله‌ای را با حد ضرر 10 پیپ وارد می‌کنید. سود هدف ما 10 پیپ است، زمانی که به دست آمد، از کل معامله یا بخشی از آن با محافظت از آن با استفاده از یک حد ضرر متحرک در فاصله‌ی 10 پیپ خارج می‌شوید. در حالت دوم، باید توقف را به نقطه‌ی ورودی منتقل کنید تا در صورت قطع شدن اتصال، حد ضرر متحرک خاموش نشود.

لاگر RSI یک قفسه را در سطح صفر رنگ می‌کند و پس از آن بالا رفته و از سطح 0.25 گذر می‌کند. لحظه‌ی عبور از سطح، با یک خط عمودی قرمز در نمودار مشخص شده است. شمعدان سیگنال هنگام عبور، شمعدانی است که در سمت راست قرار دارد (یعنی پس از عبور از سطح بسته می‌شود). ما در شمعدان بعدی معامله‌ای را وارد می‌کنیم که با کادر صورتی در شکل مشخص شده است. علامت خط افقی قرمز از پایین به بالا: حد ضرر، نقطه ورود، و سطحی که باید از معامله‌ی خود با یک حد ضرر متحرک محافظت کنید.

دو نکته‌ی مهم:

• هر چه اندیکاتور در مرز طولانی‌تر باشد، بهتر است.
• هرچه بدنه‌ی شمعدان در لحظه‌ی عبور اندیکاتور از سطح سیگنال بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر است.

دایره‌ی سبز رنگ نمونه‌ای از سیگنال فروش کاذب را نشان می‌دهد (شرایط برای یک معامله‌ی فروش در زیر توضیح داده خواهد شد): اندیکاتور فقط سطح 1 را لمس می‌کند که این امر نشان می‌دهد روند ثابت نیست. حتی اگر این مورد با یک سبک معاملاتی ریسک پذیر قابل قبول باشد (اگرچه سیگنال ضعیف است)، اما با عبور از سطح 0.75، شمعدان در حال افزایش است، بنابراین نباید معامله‌ای را وارد کرد.

شرایط وارد کردن یک معامله‌ی فروش:

• این اندیکاتور برای مدتی در سطح 1 بوده و سپس به زیر سطح 0.75 می‌رود.
• شمعدان زمانی که خط اندیکاتور از سطح 0.75 عبور می‌کند باید کاهش یابد و دارای بدنه‌ای به اندازه‌ی حداقل 5 پیپ باشد. 

شرایط ورود مشابه معامله خرید است. 

در اینجا، سیگنال ارائه شده توسط اندیکاتور ضعیف است. فقط خط سیگنال را لمس می‌کند و سپس باز می‌گردد. اما اندازه و جهت شمعدان هنگام عبور، سیگنال را تایید می‌کند. در این حالت، بدنه‌ی شمعدان بیش از 5 پیپ است و شمعدان در حال کاهش است، بنابراین ممکن است شخص معامله‌ای را وارد کند.

شکل همچنین 4 پوزیشن با سیگنال‌های کاذب، یعنی زمانی که شرط حداقل اندازه شمعدان سیگنال‌ها برآورده نمی‌شود، را نشان می‌دهد. فقط در مورد اول، می‌توانم بگویم که سطح 0.25 در افزایش شمعدان قطع می‌شود، اما اندیکاتور خط مرزی را لمس نمی‌کند، بنابراین سیگنال نادرست است.

2. سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتور "چشمان خرس و گاو" (Bulls Bears Eyes)

اندیکاتور لاگر به طور مستقیم در این استراتژی اعمال نمی‌شود که بتوان از آن برای ورود به معاملات نوسانی استفاده کرد. مهمترین و تنها اندیکاتور، ابزار پیچیده‌ی "چشمان خرس و گاو" است که سیگنال‌های آن توسط فیلتر لاگر هموار می‌شود. "چشمان خرس و گاو" ترکیبی از دو شاخص استاندارد است:

• قدرت گاو (Bulls Power)، توسعه یافته توسط الکساندر الدر. او پیشنهاد کرد که MA (میانگین متحرک) توافقی است بین فروشندگان و خریداران در یک دوره زمانی خاص. بالاترین قیمت نشان دهنده‌ی حداکثر قدرت خریداران است. قدرت گاوها = قیمت بالا - EMA (13)
• پایین ترین قیمت نشان دهنده‌ی حداکثر قدرت فروشندگان در یک دوره‌ی قیمتی است. قدرت خرس = قیمت پایین -EMA (13).

بازه زمانی - M5، جفت ارز معامله شده EURUSD است. تنظیمات "چشمان خرس و گاو":

• دوره = 13. این دوره‌ی "چشمان خرس و گاو" است، که در آن مقدار پیش فرض توصیه شده برای پارامتر MA توسط الدر برابر با 13 است.
• بازه زمانی = 0.0. این بازه‌ی زمانی‌ای است که بر حسب دقیقه نشان داده شده است و باید برابر تایم فریم‌‌های استاندارد در MT4 باشد. مقدار 0 به معنای بازه زمانی نمودار کنونی است.
• گاما = 0.6. این پارامتر هموارسازی (میانگین) لاگر است.
• سطوح: «0»، «0.25»، «0.5»، «0.75»، «1».
• کانت‌بارز (تعداد میله‌هایی که اندیکاتور در آنجا نمایش داده می‌شود). شما می‌توانید هر مقدار دلخواهی را وارد کنید، به عنوان مثال، 5000.

آرشیو قالب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید

شرایط وارد کردن یک معامله‌ی خرید:

• اندیکاتور در بازه زمانی بین 9.45 و 10.15 سطح صفر را لمس می‌کند
• اندیکاتور از سطح صفر بالاتر می‌رود.

تارگت سود 5 پیپ است.

شرط اولیه زمان جلسه معاملاتی است، این دوره با یک دایره زرد مشخص شده است. اولین ساعت جلسه‌ی معاملاتی اروپا نشان می‌دهد که معامله گران به تازگی شروع به شناسایی تارگت‌های بعدی خود به منظور تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کرده‌اند و قیمت به جای تمایل به حفظ حالت قبلی خود در حال حرکت است. اگر روند در این دوره معکوس شود (لحظه ای که ما سعی می‌کنیم آن را افزایش دهیم)، روند به احتمال زیاد قوی خواهد بود تا سود متوسطی را به همراه داشته باشد. شما معامله‌ای را در میله‌ی بعدی وارد می‌کنید و از آن معامله در حدود میله‌ی مشخص شده با یک پیکان سبز رنگ خارج می‌شوید.

اگر عملکرد سیگنال‌های اندیکاتور را در یک دوره زمانی متفاوت مقایسه کنید، خواهید دید که "چشمان خرس و گاو" فقط در بازه‌ی زمانی کوتاه عملکرد خوبی دارد. دایره‌های آبی معاملات موفق (برنده) را نشان می‌دهند، سبز - معاملات بازنده یا ناموفق.

شرایط وارد کردن یک معامله‌ی فروش:

• اندیکاتور سطح 1 را در طول دوره زمانی بین 9.45 و 10.15 لمس می‌کند.
• اندیکاتور به زیر سطح 1 می‌رود.

شما طبق اصل مشابه وارد معامله می‌شوید.

در اینجا وضعیت مشابهی وجود دارد: تقریباً تمام معاملاتی که در بازه زمانی مختلف وارد شده‌اند ضرر می‌کنند. به عبارت دیگر با این استراتژی تنها یک بار در روز می‌توانید معامله‌ای را وارد کنید. با این حال، شما می‌توانید به راحتی عملکرد آن را بر روی داده‌های تاریخی، با مقایسه‌ی نسبت معاملات موفق/ناموفق در یک دوره، به عنوان مثال 6 ماه، بررسی کنید.

با این استراتژی می‌توانید جفت-ارزهای دیگر را معامله کنید. اما باید در نظر داشته باشید که نوسانات ارزها در طول معاملات مختلف متفاوت است. بنابراین، شما باید هم مناسب ترین زمان و هم پارامتر گامای صحیح را بیابید.

مثال دیگری در مورد استفاده از فیلتر لاگر در اندیکاتور حجم لاگر در این بررسی کلی توضیح داده شده است.

نتیجه

اندیکاتور لاگر یک اندیکاتور روند است که ممکن است به تنهایی هم به عنوان یک سیستم معاملاتی و هم به عنوان یک ابزار تکمیلی برای تأیید سیگنال‌های ارسال شده توسط سایر اندیکاتورها، یعنی به عنوان یک اسیلاتور، استفاده شود. در اینجا مشکل اصلی، یعنی تاخیر سیگنال با دوره‌ای نسبتا طولانی، حذف شده است. در مقایسه با استوکاستیک، به دلیل روش منحصر به فرد فیلتر کردن نویز قیمت، سیگنال‌های کاذب کمتری ارسال می‌کند. اما، هنوز، بهتر است به صورت مرکب سایر اندیکاتورها استفاده شود.

اگر در مورد این اندیکاتور یا استراتژی‌های معاملاتی مربوط به آن سوالی دارید، و یا می‌توانید پیشنهاد یا انتقادی را در این زمینه ارائه دهید، می‌توانید نظرات خود را برای ما بنویسید!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی