Los indicadores de volumen son una herramienta clave para los traders que buscan comprender la dinámica del mercado y aumentar la rentabilidad de las operaciones. Como trader activo, yo uso OBV, MFI, A/D, VWAP y el oscilador Chaikin para identificar puntos de reversión y confirmar tendencias, combinando estas herramientas con patrones Price Action.
Ud conocerá cómo estos indicadores revelan la oferta y la demanda, determinan los niveles de liquidez y predicen los impulsos de precios. Aprenderá a implementarlos en sus estrategias de negociación, detectar los mejores puntos de entrada y establecer Stop loss, minimizando los riesgos. Domine el análisis de volumen para operar con confianza en Forex, mercado de criptomonedas y otros mercados.
En este artículo analizaremos:
Hechos clave
- Los indicadores de volumen (OBV, MFI, A/D, VWAP, oscilador Chaikin) reflejan la oferta y la demanda, revelando tendencias y puntos de reversión del precio.
- Intensifican las señales de los indicadores de tendencia (MA, MACD) y los osciladores (RSI, estocástico) para tomar decisiones comerciales precisas.
- Las divergencias entre el precio y el indicador (por ejemplo, el crecimiento del volumen durante el flat) indican un probable cambio de tendencia.
- Dichos indicadores dan señales más precisas en los timeframes H4 y superiores; en M5-M15, las señales se distorsionan debido al ruido del mercado.
- Se utilizan para encontrar niveles de liquidez, puntos de entrada/salida y establecer las órdenes Stop Loss y Take Profit.
- Son efectivos para Forex, acciones, criptomonedas cuando se ajusta de acuerdo con la volatilidad y los factores fundamentales.
- Requieren confirmación de otras herramientas; la efectividad depende de la estrategia y las pruebas en la cuenta demo.
Los mejores indicadores de volumen en el trading
Analicemos los indicadores de volumen más populares que se consideran mejores. Los tipos de uso son diversos: ellos se aplican a cualquier marco de tiempo tanto para operaciones de Forex como en los mercados de criptomonedas y materias primas.
Muchos traders e inversores profesionales utilizan los siguientes indicadores en sus estrategias de trading:
- On Balance Volume (OBV) es un indicador clásico que está relacionado con el cambio de precio en el gráfico. Muestra el volumen de balance y su efecto sobre el precio en un período de tiempo específico.
- Money Flow Index (MFI) es un índice de flujo de efectivo que muestra la dinámica de las entradas y salidas de fondos en un activo. Es comparable al indicador rsi, excepto que también incluye volúmenes de negociación del mercado.
- Accumulation/Distribution (A/D) es un indicador de acumulación/distribución de activos que muestra el nivel de oferta y demanda de un instrumento negociable. Sus valores permiten determinar la relación de precio con el cambio en los volúmenes de trading.
- Value-Weighted Average Price (VWAP) es una herramienta gracias a la cual es posible definir el precio promedio durante un período de tiempo establecido, teniendo en cuenta los volúmenes de negociación promedio ponderados.
- El oscilador de Chaikin permite monitorear la fuerza de la dirección de la tendencia, las reversiones de la tendencia y los signos de intensificación de la dinámica de precios.
Revisemos cada uno de estos indicadores de volumen con más detalle.
Volumen de balance (OBV)
El indicador OBV fue inventado por Joseph Granville en 1963. El indicador fue descrito por primera vez en su libro "New Key to Stock Market Profits" ("Una nueva clave para los beneficios en el mercado de valores"). Según Granville, la fuerza fundamental que impulsa el mercado es el volumen de trading. El volumen de mercado es el parámetro principal al que el trader debe prestar atención antes de abrir una operación.
OBV está destinado a determinar la intensidad del flujo de efectivo en un activo. Esencialmente, el funcionamiento del indicador se puede interpretar de la manera siguiente:
- en el caso de que en el gráfico una nueva vela se cierre por encima de la anterior, el volumen de esta vela se agrega al volumen total acumulado.
- en el caso de que la siguiente vela se cierre por debajo de la vela actual, el volumen, al contrario, se resta del volumen acumulado.
El resultado acumulado se muestra en el gráfico de la curva como un valor positivo o negativo.
En palabras simples, el volumen de negociación sube cuando un jugador importante acumula el activo, y el precio en este momento se mueve en un rango lateral. Una vez que los grandes jugadores han acumulado suficientes posiciones largas o cortas, las cotizaciones dejan de mantenerse. Luego surge un movimiento de impulso hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los objetivos de acumulación de los grandes jugadores.
Índice de flujo de efectivo (MFI)
El indicador MFI se menciona por primera vez en el libro de John Welles Wilder "New Concepts in Technical Trading Systems" ("Nuevos conceptos en sistemas técnicos en trading"), que se publicó en 1978. Este es un indicador técnico que permite monitorear la dinámica de los fondos inyectados en el activo durante un período de tiempo determinado.
El valor del indicador es variable en los límites de 0 a 100, lo que hace posible definir el nivel de presión sobre el precio por parte de los "toros" y "osos". La esencia de su trabajo consiste en ayudar a los traders a identificar en el gráfico los niveles de precios en las zonas de sobreventa y sobrecompra. Esto, a su vez, permite detectar puntos de reversión potenciales del instrumento.
Además, el indicador muestra cómo los volúmenes se discrepan con el precio, lo que es una divergencia y un próximo cambio de tendencia del instrumento. Por lo general, los traders profesionales usan MFI en marcos temporales desde una hora y más.
También conviene subrayar que, bajo la condición de una fuerte tendencia, los valores del indicador pueden estar durante mucho tiempo en zonas de sobrecompra/sobreventa. Para evitar señales falsas, se recomienda proceder de la siguiente manera:
- hay que realizar las compras después de que el precio salga de la zona de sobreventa hacia arriba, cuando los valores del indicador comienzan a crecer. Esto indica una entrada de efectivo positiva en el activo;
- las posiciones cortas del instrumento deben abrirse del mismo modo, solo en la dirección opuesta. La salida del precio de la zona de sobrecompra hacia abajo significa la salida de fondos del activo.
Es necesario usar el MFI en combinación con otros indicadores técnicos, así como formaciones de velas y gráficos de onda.
Indicador de acumulación y distribución (A/D)
A/D es un indicador utilizado para determinar el volumen de negociación del mercado. Originalmente fue diseñado para el mercado de valores. Sin embargo, más tarde, el A/D comenzó a usarse en otros mercados financieros como una herramienta preventiva.
Cabe destacar que el indicador de acumulación/distribución es similar al indicador OBV. Esto se debe a que el A/D también muestra las entradas y salidas de efectivo del activo, basándose en la correlación de los precios de cierre con los mínimos y máximos del rango determinado.
El indicador A/D da las siguientes señales y confirmaciones en el gráfico de precios:
- la confirmación de la dinámica ascendente es el valor creciente del instrumento;
- la confirmación de la tendencia descendente es el valor decreciente del indicador;
- la formación de una divergencia "bearish" (bajista) del activo es una señal de un probable cambio de tendencia a la baja. La situación en la que las cotizaciones del activo crecen, y los valores del indicador no confirman esta dinámica, puede sugerir un cambio en la dirección del precio hacia abajo;
- la formación de divergencia "bullish" (alcista) actúa como una señal para comprar un activo. Una situación en la que las cotizaciones del instrumento disminuyen, pero esto no se confirma por el movimiento del indicador, sugiere una reversión del precio hacia arriba.
Indicador de precio medio ponderado por volumen (VWAP)
El VWAP es un indicador derivado de las líneas medias móviles SMA, que determina el precio medio ponderado de un activo por volumen de negociación. La SMA es una herramienta que puede medir y dar el promedio de un tipo de precio específico durante un número fijo de períodos.
El indicador VWAP puede generar señales similares a la SMA:
- con una tendencia alcista, el precio del activo está por encima de la línea del indicador;
- con una tendencia bajista, las cotizaciones del instrumento negociado están por debajo de la línea VWAP.
La herramienta sirve en calidad de confirmación adicional de la tendencia del activo. El VWAP se puede utilizar en combinación con la SMA, así como modelos gráficos y de velas. El indicador actúa como un nivel dinámico de soporte o resistencia desde el cual se debe esperar un rebote del precio. El VWAP está destinado más bien para identificar una tendencia.
Para una imagen más óptima, vale la pena recomendar que Ud establezca los siguientes valores del indicador:
- período de tiempo: 20;
- fuente: (Máx. + Min.)/2.
Oscilador de Chaikin
El oscilador de Chaikin fue desarrollado a principios de los años 70 del siglo pasado. Se basa en la estructura de otro indicador popular: A/D (Acumulación/Distribución). Sobre la base del indicador A/D, el oscilador calcula la diferencia entre la EMA con un período de 3 y la EMA con un período de 10.
La EMA es una media móvil exponencial que, a diferencia de la SMA, está más adaptada a los últimos cambios de precio de un activo. La EMA da más importancia a los precios recientes, lo que permite suavizar la dinámica de las cotizaciones.
Otra característica distintiva importante del oscilador de Chaikin es que el indicador también tiene en cuenta la información sobre el volumen de trading. Esto, a su vez, permite detectar las señales potenciales de la reversión del precio actual con la ayuda de divergencias emergentes. La divergencia positiva entre los valores del oscilador y las cotizaciones en el gráfico en la fase de crecimiento del mercado es una señal de venta. Y la divergencia negativa en la fase de disminución es una señal de compra.
Cabe destacar que las señales en la dirección de la tendencia según el oscilador son más confiables, a diferencia de las señales dirigidas contra tendencia. Para mostrar información más correcta sobre el instrumento negociado, es mejor usar el oscilador de Chaikin en combinación con otros instrumentos estocásticos como el RSI o el Stochastic (estocástico), así como el indicador "las bandas de Bollinger".
Conceptos del análisis de volumen
En el trading moderno en los mercados financieros, hay muchas formas de analizar los volúmenes. En el trading se concede especial atención a la investigación de volúmenes de mercado porque ellos muestran la base de los fundamentos de los mercados financieros, es decir, la relación entre la oferta y la demanda.
El análisis competente y efectivo de volúmenes contribuye a pronosticar más precisamente la dinámica futura del precio del activo en condiciones de volatilidad tanto elevada, como reducida.
El volumen de negociación es la cantidad de contratos realizados sobre un activo financiero que se operó durante un período de tiempo específico. El análisis de los volúmenes de negociación permite determinar los patrones y las tendencias del mercado, que se forman gracias a la actividad vigorosa de los participantes del mercado. Hay dos tipos principales de volúmenes de trading.
1. Volumen de tick
El volumen de trading en ticks se basa en la extrapolación de las fluctuaciones del precio en los volúmenes de negociación. Se calcula como el número total de desviaciones del precio dentro de un solo tick, es decir, una fluctuación mínima del precio. De hecho, un tick es una transacción realizada que se muestra en el gráfico.
Para el volumen de tick, es importante el número de cambios del precio presentados en el gráfico, y no el movimiento del precio hacia arriba o hacia abajo. Aquí se pueden resaltar dos situaciones:
- la volatilidad en el mercado es baja, el precio fluctúa en un rango estrecho o casi no se mueve, entonces, los volúmenes de tick muestran valores bajos;
- hay una alta volatilidad en el mercado y el precio fluctúa activamente en ambas direcciones, en este caso los valores de los volúmenes de tick aumentan.
Lo mejor es analizar los volúmenes de tick en los marcos de tiempo mayores desde H4 y más.
2. Volumen de contrato o de dinero
El tipo tradicional de volúmenes, que surgió a principios del siglo pasado.
Este volumen se caracteriza por la cantidad de transacciones de compraventa negociadas o cantidad de fondos en el mercado. Ambas versiones muestran los mismos resultados, excepto que, en el caso del volumen de dinero, los participantes del trading tienen la opción de comparar este y los volúmenes de otros instrumentos en términos monetarios.
La ventaja de este tipo de volumen es que se indican valores exactos, es decir, cada transacción de un activo se tiene en cuenta por la bolsa. En cada plataforma de trading se forma su propio volumen, que se puede consultar y combinar con otras plataformas para obtener una imagen completa.
Aplicación de indicadores de volumen
Pues bien, descubrimos que cualquier indicador por el estilo se basa en la información sobre los volúmenes negociados de un activo durante un cierto período de tiempo, que da señales de antemano sobre los cambios en el precio. Esto, a su vez, permite a los participantes del mercado ver una imagen más completa del instrumento negociado y tomar decisiones comerciales efectivas.
En comparación con el siglo pasado, la mayoría de los indicadores técnicos han aparecido y mejorado en el mundo actual del trading. Los indicadores de volumen no son una excepción. Gracias a un fuerte salto de la industria científica y tecnológica, fue posible automatizar el proceso de cálculo de los volúmenes de mercado. Y los participantes del trading pueden ver el resultado final de los cálculos en forma de una curva o diagrama de valores cuantitativos.
Más a menudo de lo habitual, los indicadores de volumen actúan como una confirmación de la fuerza de la tendencia. Pero a veces hay situaciones en las que es difícil determinar la dinámica futura del precio, y los indicadores de volumen pueden ayudar a poner todo en su lugar. En particular, con una tendencia a largo plazo, los volúmenes decrecientes pueden indicar un cambio de tendencia en la dirección opuesta. Esto también ayuda a minimizar los riesgos al operar.
Es importante recordar que el volumen es la entrada/salida de capital de un activo financiero. Por lo tanto, durante el análisis técnico de los volúmenes de trading en el mercado también es necesario considerar factores fundamentales como las estadísticas, la geopolítica, la economía y otros. Después de todo, ellos afectan directamente la intensidad de grandes cantidades de dinero en el activo.
Uso del análisis de volumen
En el mercado hay una gran diversidad de estrategias de trading, que combinan herramientas de análisis de volúmenes de mercado con indicadores de tendencia y osciladores. Por eso, como regla general, los indicadores de volumen de negociación son auxiliares y sirven para confirmar las señales de las principales herramientas de análisis en la estrategia de trading.
Al operar en los mercados financieros, es posible distinguir las siguientes señales en los indicadores de volúmenes de trading:
- se observan grandes volúmenes de mercado de un activo y el precio está creciendo moderadamente. Esto indica el desarrollo de una tendencia a largo plazo para el instrumento negociado. En este caso, es necesario buscar puntos de entrada en la dirección de la tendencia;
- hay un crecimiento de impulso de los volúmenes de mercado en los niveles clave de soporte y resistencia con una ligera fluctuación en el precio. Para los participantes del mercado, esto quiere decir que es probable una corrección de las cotizaciones del activo. En períodos de tiempo mayores, este fenómeno puede significar el inicio de una reversión de la tendencia actual;
- el precio mueve intensamente mientras que los volúmenes de mercado son bajos. En este caso, se da una señal de una pronta reversión de la tendencia. Por lo general, la tendencia del instrumento acaba con un movimiento brusco, después de lo cual las cotizaciones del activo van a la reversión.
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¿Qué indicador de volumen es mejor, por lo general?
Después de considerar los cinco mejores indicadores de volumen, hay que decir que cada uno de ellos es bueno para hacer análisis técnico. Pero, en primer lugar, la efectividad de los instrumentos depende del sistema de trading y la estrategia.
En mi opinión, la herramienta de análisis más óptima e informativa que podemos utilizar es el indicador OBV. Él muestra la consolidación de posiciones cortas o largas con las cuales los valores del instrumento caen o aumentan respectivamente. Estos valores permiten recibir señales de trading en el indicador de antemano.
En particular, el OBV sirve para confirmar la tendencia de un activo negociado. Pero también es posible predecir la dinámica posterior del activo en la consolidación. Es decir, la herramienta permite determinar a dónde irá el precio desde el movimiento lateral.
Conclusión
Los indicadores de volumen populares como OBV, MFI, A/D, VWAP y el oscilador Chaikin son herramientas indispensables para los traders que buscan comprender la dinámica de la oferta y la demanda. Ayudan a identificar tendencias, puntos de reversión y niveles de liquidez, aumentando la precisión de las decisiones de trading. Para obtener la máxima eficiencia, combínelos con osciladores (RSI, MACD), medias móviles y patrones Price Action. Además, considere los factores fundamentales.
Pruebe las estrategias en una cuenta demo para adaptar la configuración a la volatilidad del activo. A pesar de las limitaciones, como el ruido del mercado en los marcos de tiempo más cortos, los indicadores de volumen amplifican el análisis para ayudar a encontrar los puntos de entrada, salida óptimos y establecer Stop loss para el trading rentable de divisas en Forex, acciones y criptomonedas.
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FAQ sobre indicadores de volumen
El indicador de volumen más óptimo y preciso es el OBV (On Balance Volume). Sus valores son más informativos para la toma de decisiones comerciales.
Los indicadores indican los volúmenes de mercado acumulados en correlación con el precio en el gráfico en todos los intervalos de tiempo. Ellos muestran información sobre el número de transacciones realizadas, lo que permite determinar la dinámica posterior del precio.
Unos de los indicadores de volumen más populares en el mercado son OBV, MFI, A/D, VWAP, oscilador de Chaikin. Aparte de esto, unos de los más utilizados también son los volúmenes de tick y los volúmenes del indicador de volúmenes verticales Volumes.
Unos de los mejores indicadores para determinar la volatilidad en el mercado son ATR (Average True Range) y CHV (indicador de volatilidad de Chaikin). Ellos permiten calcular la diferencia entre los valores máximos y mínimos del precio durante un cierto período de tiempo.
Los volúmenes de negociación en el trading en los mercados financieros son un factor fundamental para determinar el movimiento posterior del precio. Es importante tener en cuenta los volúmenes de mercado al tomar decisiones comerciales, ya que ellos tienen un impacto directo en el precio del activo.
Los indicadores de volumen muestran la probabilidad de un futuro movimiento del precio y pueden advertir de antemano sobre las fluctuaciones en el mercado. Vale la pena confiar en estas herramientas, pero es mejor usarlas como confirmación de otros indicadores o modelos gráficos.
De hecho, cualquier indicador de volumen está destinado para determinar la oferta y la demanda del mercado en el momento actual. Todas las herramientas son buenas a su manera y se complementa entre sí. La fiabilidad de la herramienta depende de la estrategia de trading elegida.
Más a menudo para negociar en el mercado de divisas Forex, los traders usan volúmenes de tick y volúmenes Volumes. Pero con el desarrollo de los mercados financieros y la tecnología, se hizo posible utilizar otros indicadores populares del mercado de valores. El mejor de ellos es el indicador OBV.
La mayoría de los indicadores de volumen se combinan con osciladores estocásticos MACD, RSI y Stoch. Además, se pueden usar de manera efectiva con medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.
El conjunto estándar del terminal web LiteFinance, Metatrader y CTrader no incluye indicadores de volumen horizontal. Sin embargo, se pueden instalar en el terminal MT5 al descargar del desarrollador.
Sí, el trader tiene la oportunidad de cambiar configuraciones de los indicadores de volumen e integrarlas en su estrategia de trading.
A diferencia de los volúmenes reales de transacciones, los ticks muestran la cantidad de transacciones realizadas con un activo. Un precio típico puede fluctuar uno o más puntos a la vez. Esto, a su vez, es un tick, es decir, una transacción.
Los indicadores de volumen en el mercado Forex permiten conocer el número de posiciones abiertas de compra y venta de un instrumento financiero. Por lo tanto, un volumen alto en el área de soporte indica el comienzo de una tendencia alcista: los traders en masa abren posiciones largas. En el caso de un volumen bajo, por regla general, se realiza una corrección.
Los traders con experiencia recomiendan utilizar indicadores simples. Las medias móviles permiten determinar la dirección de la tendencia, los indicadores RSI y MACD sirven para buscar puntos de reversión. Los volúmenes de trading permiten evaluar la fuerza de la tendencia. El aumento del volumen de un activo en el contexto del crecimiento del valor del activo es una señal para la continuación de la tendencia alcista.
El indicador de volumen es una herramienta técnica que muestra el número de operaciones abiertas de un instrumento en un momento determinado. Con la ayuda del indicador de volumen, los traders pueden definir la fuerza de la tendencia: si los volúmenes aumentan, se espera un movimiento fuerte. Con volúmenes bajos, por lo general, sucede una corrección.
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