Qué es bandas de Bollinger Forex

2026.09.18 2024.05.13 Qué es bandas de Bollinger Forex

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

Estimados lectores,

En este artículo, analizaremos detalladamente las bandas de Bollinger, un indicador clásico que durante muchos años han estado utilizando los traders.

Precisaré qué son las bandas de Bollinger, qué hace esta herramienta, cómo funciona, cómo se calculan las líneas, cómo usar las estrategias en el trading y una gran cantidad de información interesante. ¡Comencemos!

Qué es Bandas de Bollinger: definición e historia

Profundicemos en la historia del indicador. La primera mención de una herramienta similar a las bandas de Bollinger se remonta a 1960. El conocido analista de operaciones Wilfrid LeDoux utilizó un canal de trading basado en dos medias móviles en su sistema de negociación. La primera banda se construyó en función de los máximos y la segunda, en los mínimos. Las señales en el sistema de negociación de LeDoux fueron el ensanchamiento y el estrechamiento del propio canal y los patrones del movimiento de precios dentro de él.

John Bollinger

Increíble pero cierto: al principio John Bollinger ni siquiera pensó en negociar, pensó que su trabajo futuro estaría en televisión. Pero mientras trabajaba como operador en una de las compañías de Hollywood, se encontró con algunos analistas financieros y se interesó en esta ocupación. Más tarde, la madre del futuro trader le pidió a su hijo que le ayudara a organizar su cartera de inversiones.

A partir de entonces, Bollinger finalmente decidió formar parte del mundo de la negociación de acciones. Combinando su trabajo como camarógrafo en Financial News con la capacitación de financistas experimentados, rápidamente dominó el trading y se convirtió en analista financiero en el mismo canal. No se convirtió en una estrella de televisión, pero ganó fama gracias a ideas comerciales exitosas basadas en envelopes simples.

Un Envelope (Líneas operaciones) es uno de los indicadores más antiguos de análisis técnico. Se construyó sobre la base de una media móvil simple y dos bandas ubicadas a igual distancia de esta línea central.

Entre el período de 1984 y 1991, John trabajó en su propio sistema de trading basado en la estrategia LeDoux y el indicador de Envelopes. La creación de John lleva el nombre de su creador: Bandas de Bollinger. El instrumento se basa en una media móvil, a partir del cual se trazan las denominadas bandas de trading por encima y por debajo. Sin embargo, a diferencia de los Envelopes, el desplazamiento no es por un cierto número de puntos, sino por un porcentaje.

En el gráfico del EURUSD se muestran las bandas de Bollinger.

Las líneas rojas son los límites superior e inferior de los canales. Se trazan según el porcentaje de sesgo de la media móvil azul. El objetivo principal del indicador de las bandas de Bollinger es definir una desviación brusca de la dirección promedio de la tendencia actual.

A continuación, analizaremos en detalle las técnicas para utilizar el indicador de Bollinger. Para estudiar el material de la manera más eficiente posible, le aconsejo que vaya a la cuenta demo de LiteFinance ahora mismo (no necesita registrarse), abra cualquier instrumento de negociación y aplique las bandas de Bollinger en el gráfico. Eche un vistazo al gráfico de la banda de Bollinger y observe cómo reacciona a los cambios de precio. Si encuentra alguna dificultad, lo haremos juntos a continuación.

El indicador de las bandas de Bollinger se hizo ampliamente conocido después de la mención en el libro “The New Commodity Trading Systems and Methods” de Perry Kaufman publicado en 1987.

El autor del indicador habló sobre su creación y las estrategias de las bandas de Bollinger solo en 2001, en el libro “Bollinger on Bollinger Bands”. El artículo que ahora está leyendo está escrito en base al contenido de estos dos libros. De ellos he extraído la información más relevante y útil adaptada a los mercados modernos. ¡Goce de la lectura!

¿Cómo se calculan las bandas de Bollinger?

Hoy, para aplicar las bandas de Bollinger en el gráfico, solo basta seleccionar el indicador requerido de la lista. Antes, un trader tenía que armarlo pieza por pieza. El proceso es el siguiente: tomar la media móvil (en adelante MM) y construir dos bandas: una por encima de la línea central a una distancia porcentual y otra por debajo de ella. El problema principal fue seleccionar el intervalo óptimo para MM y el nivel de desviación de estas bandas (niveles de Bollinger) del mismo.

El autor del indicador durante mucho tiempo buscó una forma efectiva de seleccionar el intervalo.

Marc Chaikin

Durante algún tiempo siguió los principios de Marc Chaikin, quien utilizó una media móvil de 21 días para sus bandas compensadas hacia arriba y hacia abajo, de modo que la zona resultante contiene aproximadamente el 85% de los datos del año pasado. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que la clave del éxito en la instalación de la amplitud de las bandas de trading es el grado de volatilidad del mercado.

Para determinar el desplazamiento de las ondas de la media móvil principal, John tomó la fórmula de desviación media cuadrada o desviación estándar Esta variable generalmente se denota como σ (sigma). Para calcular la desviación estándar, los datos del precio de cierre promedio se calculan para un período determinado. El valor resultante se resta de cada punto de este conjunto de datos de precios de cierre. Como resultado futuro, tendrá una lista de desviaciones del precio promedio. Algunos de estos valores tendrán valores positivos y otros negativos. El principio general es que el rango de desviaciones es directamente proporcional al grado de variabilidad de la serie. En pocas palabras, en un mercado volátil, las bandas de Bollinger se ensanchan y, en caso de consolidación, se estrechan.

En la siguiente etapa, sumamos la lista de datos que hemos obtenido. Si sumamos valores negativos y positivos, al final obtendremos 0. Para obtener un resultado distinto de cero, necesitamos deshacernos de los valores negativos elevándolos al cuadrado. Como resultado, después de sumar, obtenemos la desviación absoluta promedio. Esta cantidad se divide por el período para el que se recopilaron los datos y luego sacamos la raíz del valor resultante.

Así que obtenemos la siguiente fórmula para calcular la desviación cuadrada:

Donde:

• σ es la desviación estándar
• x es el precio de cierre
• i es el número de serie de la barra
• μ es la media móvil
• N es el número total de puntos (período).

Si traducimos todo lo anterior del lenguaje matemático al lenguaje comercial, el valor obtenido de σ determina el área en la que todas las velas se cierran con una probabilidad del 68,2% (si el indicador se basa en niveles de cierre) para el período seleccionado. Cuando el precio se sale de esta área, está fuera de la distribución de la raíz cuadrada media, se convierte en una anomalía en términos de estadísticas matemáticas. ¿Qué significa esto para el trader? Lo averiguaremos un poco más tarde.

En cuanto a la elección del período de media móvil óptimo, la versión clásica del indicador de Bollinger utiliza una MM de 20 períodos. Este rango es aproximadamente igual al número de días de negociación en un mes. Si por alguna razón el período debe acortarse, para obtener el ancho óptimo de la banda, debe reducir el número de desviaciones estándar. Si se alarga el período, se debe aumentar el número de desviaciones estándar.

La necesidad de ajustar el cálculo del ancho de las bandas de Bollinger surge de las peculiaridades de la fórmula. Después de analizar los mercados más grandes, el autor dedujo los coeficientes más convenientes para períodos de uso frecuente:

Déjeme explicarle por qué necesita estos coeficientes. En la mayoría de los mercados, cuando se utilizan 20 períodos y 2 desviaciones estándar, se puede obtener una cobertura del 88-89%. A medida que el período se acorta o alarga, la cobertura cambia, lo que afecta la eficiencia del análisis. Para mantener la cobertura en 88-89%, las líneas de Bollinger deben trazarse usando un coeficiente de 1,9 para un período de 10 barras. Es decir, acorta el ancho de banda de 2,0 a 1,9. Con un período de 50 barras, respectivamente, debe aumentar el ancho de 2,0 a 2,1.

Después de seleccionar el multiplicador y el período, se puede calcular las propias bandas de Bollinger.

La fórmula para la banda superior es:

UB = μ + (m * σ),

Para la banda inferior:

LB = μ - (m * σ),

Donde:

• UB es la banda superior
• LB es la banda inferior
• μ es el valor de la media móvil
• σ es el valor de la desviación estándar
• m es el multiplicador

Como ejemplo, calculemos el valor de un punto de la banda de Bollinger superior. Para simplificar los cálculos al máximo, tomemos un período de 10 barras.

Las velas que entran en el período están marcadas con un rectángulo azul en el gráfico.

Primero, identifiquemos los niveles de cierre de estas velas en puntos, comenzando con el más reciente. Por comodidad, he redondeado diez milésimas a 0:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Por lo tanto, la media móvil es:

= (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

Ahora podemos pasar a calcular la desviación estándar:

Ahora sabemos el valor de la desviación estándar y podemos calcular el punto de la banda de Bollinger superior por encima de la última barra (tome el multiplicador 1,9 de la tabla anterior):

1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768.

Conociendo la desviación estándar, podemos calcular otros puntos y dibujar la línea superior a lo largo de ellos. Los puntos de la línea inferior se calculan de forma similar. Como puede ver, los cálculos manuales son demasiado engorrosos. Para simplificar el cálculo de las líneas de Bollinger, se puede usar una hoja de cálculo de Excel, que analizaré a continuación.

Ahora hablemos de los parámetros permitidos. Por mi propia experiencia, puedo decir que no tiene sentido usar el indicador de Bollinger con un período de menos de 10 y más de 50. Si surge tal necesidad, debe cambiar el período de tiempo, por ejemplo, cambiar de un diario a un gráfico de cuatro horas o viceversa. En las etapas iniciales, recomiendo limitarse a un período de 20-30 barras. El propio autor cree que su indicador funciona mejor en este rango.

Además de la configuración clásica de las bandas de Bollinger, también son posibles las opciones combinadas. Por ejemplo, un gráfico puede contener dos indicadores de banda trazados utilizando el mismo período de cálculo, pero con diferentes coeficientes. En su libro, el analista da un ejemplo de un gráfico con dos bandas en 20 períodos que difieren en ancho en 1 y 2 desviaciones estándar.

Puedes ver esta herramienta en la imagen de arriba. Visualmente, estos dos indicadores coinciden en la línea de promedio móvil, pero tienen diferentes anchos. Se construye un canal más estrecho con un coeficiente 1,0, y uno más ancho, con un multiplicador 2,0.

La segunda opción popular para configurar el indicador es graficar las bandas de Bollinger de dos tipos diferentes. Por ejemplo, se puede formar un canal en base a una media móvil con un período de 20 barras y un ancho de 2 desviaciones estándar. El segundo tiene un período de 50 barras y un coeficiente 2,1. Si cree que ya sabe cómo utilizar las bandas de Bollinger, está equivocado. Toda la diversión está por llegar. Tome una taza de té y sigamos adelante.

Bandas de Bollinger. Tabla de Excel

Aquí puede encontrar la tabla de Excel de las Bandas de Bollinger. Está diseñado para calcular con precisión las bandas de Bollinger en un momento determinado. Esta herramienta también se puede utilizar para experimentar con entradas de datos con el fin de calcular la media o el multiplicador.

Para utilizar la tabla, debe hacer una copia o descargar la Calculadora de bandas de Bollinger directamente a su computadora. La imagen anterior muestra la ruta: Archivo / Hacer una copia o Descargar.

La tabla es muy sencilla de usar. En la columna A, rellene las celdas de color púrpura. Las fórmulas funcionan para 50 celdas, pero no es necesario introducir números en cada una. Los valores de entrada pueden ser cualquier número. Por ejemplo:

• niveles de cierre
• niveles de apertura
• máximos de barras
• mínimos de barras
• promedios ponderados de cada barra
• o cualquier otro número para sus experimentos.

El número de valores corresponde al período calculado. Si se completan 10 celdas, el cálculo corresponderá a una media móvil con un período de 10.

En la columna B, en la celda violeta indique el multiplicador. El coeficiente predeterminado es 2, pero puede ingresar cualquier otro número en su lugar.

Las columnas C, D y E contienen el resultado final y un título para los valores:

• σ es desviación estándar
• UB es la banda superior
• μ es media móvil
• LB es la banda inferior

¡Importante! Todos los cálculos se realizan automáticamente. No es necesario introducir datos manualmente en las celdas azules de la columna E.

Cómo funciona el indicador de ondas de Bollinger

Ya sabemos que el indicador de bandas de Bollinger consta de tres líneas: una media móvil, banda superior y banda inferior. Estos últimos se forman con un desplazamiento que varía de 1,9 a 2,1 desviaciones estándar.

Configurar las bandas de Bollinger es bastante sencillo incluso para los principiantes. Solo en la pestaña “Parámetros” hay dos columnas relevantes: "Duración" o el período para el cual se realizarán los cálculos, y el coeficiente "Multiplicador". Solo tiene sentido cambiar otras configuraciones dentro de las bandas de Bollinger clásicas si desea experimentar. Por ejemplo, cambiar la fuente del precio de cierre al precio de apertura cambia el enfoque tradicional para construir el indicador, pero puede mostrar un resultado inesperadamente interesante en ciertos instrumentos financieros.

En la segunda pestaña "Estilo", se puede establecer el color de las líneas de Bollinger, la media móvil y la zona del gráfico entre ellos.

John sugiere utilizar dos indicadores en el proceso de negociación:

• %b le permite determinar exactamente dónde está el precio en relación con las bandas de Bollinger. Esta herramienta será útil al desarrollar un sistema de negociación que utilice la relación entre el comportamiento del precio y el comportamiento de las bandas.
• BandWidth analiza el ancho de banda actual. Esta métrica es muy útil para encontrar los puntos de inicio y finalización de una tendencia, y BandWidth es una parte integral de la técnica de compresión. Hablaré de ello en detalle un poco más adelante.

Primero, veamos en detalle el %b. Esta herramienta se calcula mediante la fórmula:

%b = (Último precio – LB) / (UB – LB).

Donde:

• UB es la banda superior
• LB es la banda inferior

Si observa detenidamente esta fórmula, comprenderá que, si el último precio se ubicará en la banda superior, el resultado del cálculo será 1. Si se ubica en la media móvil, el valor %b será 0,5. Y si el precio se detiene en la banda inferior, el resultado de la fórmula anterior será 0.

En este caso, es posible un %b negativo si el precio sale de las líneas de Bollinger inferiores. Esta señal se puede interpretar como una señal de que el activo está sobrevendido y como una señal de un cambio de tendencia.

Es posible un valor superior a 1 si el precio supera la banda superior. En este caso, será una señal sobre un activo sobrecomprado o sobre un cambio de una tendencia bajista a una alcista.

Para leer estas señales correctamente, necesita utilizar indicadores adicionales como filtros.

El indicador Alligator se utiliza a menudo para este propósito.

En el gráfico anterior, podemos ver que el precio subió por encima de la banda superior, es decir, %b debe ser mayor que 1 (marcado en el gráfico con un óvalo verde). Al mismo tiempo, Alligator no muestra ningún cruce entre sus líneas (en un círculo azul), lo que indica una señal temprana de un activo sobrecomprado y un posible cambio de tendencia.

En el siguiente gráfico, el óvalo verde marca un área donde varias velas seguidas cierran por debajo de la banda inferior, lo que significa que %b será menor que 0. Esto puede ser una señal de sobreventa y una señal de pivot de tendencia. Un poco más tarde las líneas Alligator cruzan, lo que confirma el cambio de tendencia y nos deja abrir una posición corta. Vemos que Alligator nos ayuda a interpretar correctamente la señal de Bollinger.

El %b también se puede utilizar para identificar formas. Hablaremos de ello en detalle más adelante.

Ahora pasemos a BandWidth, que analiza el ancho actual de las bandas. Se determina calculando la diferencia entre las bandas superior e inferior y dividiendo el resultado por el valor de la media móvil. La fórmula se ve así:

BandWidth = (UB – LB) / μ

Donde:

• UB es la banda superior
• LB es la banda inferior
• μ es la media móvil

Esta señal es útil para detectar compresión. En otras palabras, describe una situación en la que la volatilidad del mercado ha disminuido a un nivel anormalmente bajo.

Esta situación se puede describir como “calma antes de la tormenta”.

Bollinger notó que la mayoría de las tendencias nacen cuando BandWidth muestra su nivel más bajo. Como la calma antes del mal tiempo, la volatilidad del mercado se reduce considerablemente. La aparición de un fuerte ensanche de las bandas de Bollinger y un fuerte movimiento de precios en tal situación indica la posible formación de una nueva tendencia.

En el gráfico, el óvalo verde marca el momento en que las bandas de Bollinger se estrechan, es decir, la volatilidad del mercado disminuye a un mínimo local. Como puede ver, se produce una fuerte ruptura al alza después de esto, que es el comienzo de una tendencia alcista.

BandWidth también será muy útil para determinar los puntos finales de tendencias fuertes. Los movimientos fuertes provocan un aumento significativo de la volatilidad. Debido a esto, el nivel de dispersión aumenta y las bandas de Bollinger se ensanchan. En el caso de una tendencia alcista, después del estrechamiento del canal, veremos una fuerte caída de la banda inferior de Bollinger hacia abajo contra la tendencia principal. Este fenómeno es una señal temprana de un cambio de tendencia alcista.

El gráfico EURUSD muestra las bandas de Bollinger en el momento del desarrollo de la tendencia. El rectángulo verde marca el área cuando la línea inferior comienza a moverse hacia abajo durante la formación de una tendencia alcista. Después de eso, en el área marcada con un rectángulo azul, la banda inferior se revierte y comienza a moverse hacia arriba. Aparece una señal sobre el final de la tendencia. Y en efecto, después de un tiempo hay una transición de una tendencia alcista a una bajista.

Señales de las bandas de Bollinger

Anteriormente, ya nos hemos familiarizado con las principales señales de las bandas de Bollinger. Su punto débil es la necesidad de filtrar e identificar puntos de entrada y salida. La solución más simple al primer problema es un filtro para Bollinger.

Para resolver el segundo problema, la identificación de los puntos de entrada y cierre de posiciones, en la mayoría de los casos, ayuda a definir figuras especiales. Una figura es un patrón formado por un movimiento de precios de mercado o una secuencia de tales movimientos. Son bastante fáciles de reconocer en un gráfico. Al mismo tiempo, para una mejor comprensión, se recomienda a los principiantes que utilicen las bandas de Bollinger. Suavizan las fluctuaciones menos significativas del mercado, lo que permite centrarse solo en cambios de precio significativos. A menudo, las figuras preceden a una reversión o son parte misma de una reversión de tendencia. Hablaré de las dos figuras más comunes: W y M.

Antes de pasar a examinar las características de las formas, veamos sus tipos principales.

Figuras en forma de W

Figuras en forma de M

La imagen de arriba le ayudará a comprender de qué tipo de patrones estamos hablando.

El significado de cada una de las formas presentadas es único. Puede leer más sobre esto en el libro “M&W Wave Patterns” de Arthur A. Merrill. Aquí solo veremos rápidamente estos patrones y cómo trabajar con ellos.

Para facilitar su uso, todas las figuras se pueden agrupar según la señal que recibe el trader:

• Las figuras M15, M16, W14, W16 señalan la formación de una tendencia alcista.
• M1, M3, W1, W2 indican la formación de una tendencia bajista.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10, M11 son formaciones de reversión. Estos patrones indican un cambio de tendencia.
• M13, W4: en el análisis técnico clásico, tales figuras se llaman triángulos. La dirección del movimiento está determinada por el lado de la salida de la figura.
• M5, W12: en el análisis técnico clásico son triángulos en expansión, la tendencia se define después de la ruptura.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15 suelen ser parte de la formación de reversión de la “cabeza y hombros”.
• M2, M4, M6, M8, M10, M11 son a menudo componentes del patrón de “cabeza y hombros” invertidos.
• Para el resto de las figuras (M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10), las señales se generan según las reglas generales que se describen a continuación para las figuras W y M.

Figuras en forma de W

La figura en forma de W es el patrón más común de transición al mercado alcista. Rara vez se ve en su forma pura y, a menudo, tiene una variedad de desviaciones de la forma ideal.

Bollinger desarrolló un sistema de evaluación psicológica del sentimiento del mercado basado en las siguientes características de la figura:

• El lado derecho más largo sugiere que hay un sentimiento de decepción en el mercado. Muchos inversores esperan otra nueva prueba de los mínimos, dejando sus posiciones y se decepcionan mucho después de que el precio se dispara.
• La igualdad de los mínimos en los lados izquierdo y derecho indica un mercado tranquilo. Los inversores realizan compras después de repetir las pruebas sin mucho estrés y pronto obtienen el beneficio esperado.
• Si el mínimo del lado derecho es más bajo que el mínimo del izquierdo, esta situación se acompaña de miedo e incomodidad por parte de las masas de traders ordinarios. Muchos de ellos abrieron posiciones largas en el mínimo anterior y terminaron siendo expulsados ​​del mercado. Pocos querrán volver a comprar y la entrada de dinero nuevo se limita a la formación de un nuevo punto mínimo. El analista técnico Richard Wyckoff una vez llamó a este fenómeno resorte, y este término todavía se usa en los círculos de trading hasta el día de hoy.

En cuanto a la interacción de la figura en forma de W con las bandas de Bollinger, en la mayoría de los casos el lado izquierdo del patrón tocará la línea inferior o la cruzará. El crecimiento que sigue al mínimo local devolverá las velas a la zona interior de las bandas. En este caso, debería producirse el cruce de la media móvil del indicador.

El siguiente movimiento será un segundo toque dentro de la línea de Bollinger inferior. Es importante aquí prestar atención, que el mínimo en la estrategia considerada está determinado por la banda inferior. Si el primer punto cruzó la banda y el segundo se forma dentro del canal, entonces el segundo mínimo se considerará más alto incluso si se encuentra más bajo en términos absolutos.

El precio de la nueva prueba debe ser mayor o igual al precio del primer mínimo. Este es uno de los requisitos más importantes. Para verificar su ejecución, puede usar el indicador %b revisado anteriormente, que le permite medir con precisión la posición de las velas en relación con las bandas de Bollinger.

Otra característica de las figuras en forma de W es la presencia de algunas formaciones más pequeñas en su estructura. Cuando se estudia en detalle, las señales de reversión pueden verse en plazos más pequeños. Forman el principio o el final de los segmentos compuestos de una figura grande.

Las figuras en forma de W dan una clara señal de formación de la base. Por lo tanto, estas formaciones se utilizan a menudo para predecir cambios de tendencia y posiciones abiertas.

El gráfico muestra una figura en forma de W con un aumento. Esta es una formación en la que se repiten las pruebas a un nivel superior. Esto es cierto solo cuando se analiza la ubicación absoluta de los mínimos, es decir, la ubicación relativa a las coordenadas del gráfico. En cuanto a las bandas de Bollinger, ambos puntos bajos cruzan la línea inferior aproximadamente a la misma distancia. Podemos hablar de la igualdad de los mínimos de los lados izquierdo y derecho y del equilibrio del mercado.

Después de encontrar la figura en forma de W, debe responder la pregunta: "¿Cuándo y qué posiciones debo abrir?" Los expertos recomiendan comprar “fuerte”: espere el momento en que se forme una barra con un volumen y rango por encima del promedio. Esta será una señal para abrir una posición larga.

La orden stop debe establecerse por debajo del último punto bajo (debajo del lado derecho de la formación). Más tarde debería moverse hacia arriba. Se puede hacer esto a simple vista o según sus propias reglas. Para los principiantes, recomiendo comenzar con stop loss a partir de mínimos locales.

Figuras en forma de M

Si bien la figura más común de la base es la figura en forma de W, las tapas pueden ser dobles o triples en forma de M.

El caso más común de triple techo es el patrón de cabeza y hombros, que es bien conocido en el análisis técnico. Muestra un crecimiento rápido y pequeños retrocesos. Este retroceso forma el hombro izquierdo. Le sigue otro período de crecimiento, que forma un nuevo máximo, que termina con un retroceso aún mayor. Con frecuencia, esta reversión concluye cerca del mínimo local anterior. Forma la llamada cabeza.

Siguiendo la cabeza, se forma el hombro derecho. Representa un crecimiento fallido con una amplitud menor que la anterior (idealmente termina alrededor del pico del hombro izquierdo) y una posterior caída del precio estableciendo un nuevo mínimo. El hombro derecho puede ser seguido por otro crecimiento menor, llevando los precios alrededor de los mínimos del hombro izquierdo y derecho. Los traders a menudo llaman a estos mínimos línea de cuello. Por lo general, va seguido de una caída completa.

El gráfico muestra la formación de la cabeza y hombros. Para mayor claridad, marqué sus contornos con líneas verdes y sus componentes con números:

1. Hombro izquierdo
2. Cabeza
3. Hombro derecho
4. retroceso antes del descenso final.

Este ejemplo muestra claramente que, en la práctica, la “cabeza y hombros” rara vez se forman como una estructura perfecta. La desviación de uno o más parámetros se considera aceptable.

Al analizar una figura, también recomiendo prestar atención al volumen. En el lado izquierdo de la figura, sobre todo en el área de la cabeza, se caracteriza por valores altos. En este punto, la noticia se publica precedida de rumores y expectativas. Después de pasar el pico de la cabeza, la actividad disminuye. Se puede observar una pequeña oleada de optimismo en el hombro derecho o en el último salto hacia arriba.

En el gráfico, vemos que, en el momento de la formación del hombro derecho, los traders están confundidos. La mayoría de ellos argumenta que una reversión es inevitable. Por lo tanto, el aumento de volumen se produce en la etapa de descenso del hombro derecho. En la primera parte del último pico, el alto volumen se puede explicar por la lucha entre los alcistas que aún esperan crecer y los bajistas que confían en la caída. Después de pasar el pico, las ventas masivas continúan a expensas de los traders, que en el último momento se dieron cuenta de que un mayor crecimiento es imposible.

El análisis de la formación utilizando señales de Bollinger es aún más interesante. En la versión de referencia, el hombro izquierdo va más allá de la línea superior. El hombro derecho no lo alcanza un poco. La línea de cuello en el hombro derecho a menudo se detiene en la media móvil y el primer descenso se produce en las proximidades de la banda de Bollinger inferior.

En nuestro gráfico de arriba, solo se cumple estrictamente una condición. Al llegar a su pico, el primer hombro es atravesado por el indicador de onda de Bollinger (flecha azul). La línea de cuello se limita a la banda inferior en lugar de la media móvil. También se puede decir que el primer descenso se detiene en la línea inferior (flecha roja). Sin embargo, tras una inspección más detallada, se nota una ligera superposición. Esto confirma una vez más el hecho de que en el trading real rara vez encontrará formas perfectas.

La primera parte de la formación “cabeza y hombros” es idealmente una construcción M que consta del hombro izquierdo y la cabeza. La mayoría de las veces se expresa en forma de M15 o M16. La siguiente parte también es una M e incluye la cabeza y el hombro derecho (las posibles variaciones son M3, M4, M7 y M8). La última fase (hombro derecho y crecimiento reverso antes del descenso final) se puede formar en forma de M1 o M3.

Las construcciones en forma de M son útiles para identificar las puntas de las tendencias sostenibles. En el proceso de su formación, hay una reversión del movimiento de precios, que abre oportunidades para una entrada efectiva en el mercado. Aún más útil es el análisis de la interacción “cabeza y hombros” con las bandas de Bollinger, permitiéndole reconocer el patrón antes de que se forme completamente, lo que significa abrir una posición en uno de los puntos máximos y aumentar el beneficio final de la transacción.

Al mismo tiempo, partiendo de la caída derecha después de la cabeza, la estructura tiene una pendiente descendente. Esto significa que se puede analizar mediante la figura en forma de W. El crecimiento inverso a menudo se forma como formas W1 o W2.

A medida que analiza, puede profundizar en los detalles identificando cada componente de M y W en los siguientes niveles. Debería haber cinco de ellos en total. Pero con el análisis tradicional, no es necesario analizar todas las figuras constituyentes. Basta con encontrar algunos de ellos. Además, la formación es fácil de leer gráficamente, así como en términos de su interacción con las bandas de Bollinger y el impacto en los volúmenes de negociación.

Tres impulsos hacia arriba

Además de la “cabeza y hombros” clásicos, a menudo verá una variación de este patrón, que Bollinger llama los “tres impulsos hacia arriba”. Suele completar formas más grandes. Al analizar esta estructura usando las bandas de Bollinger, puede ver los siguientes patrones:

• El primer impulso va más allá de la banda superior.
• El segundo impulso crea un nuevo máximo y toca el nivel superior.
• El tercer impulso puede generar o no generar un nuevo máximo. Si se crea un nuevo punto extremo, no será mucho más alto que el anterior. En este caso, el tercer impulso no toca la banda de Bollinger superior.

Los volúmenes más altos se observan en la primera etapa del desarrollo de los tres “impulsos hacia arriba”. Luego, la actividad disminuye gradualmente y en la etapa final alcanza un mínimo. Veamos la figura en un ejemplo.

En el gráfico EURUSD marqué la dirección del movimiento del precio con líneas verdes. Los picos de los “tres impulsos hacia arriba” están etiquetados con números. Los usaremos como números de serie. El primer impulso cruza naturalmente la banda de Bollinger superior. El segundo crea un nuevo tope. Sin embargo, es solo un poco más alto que el anterior. Debido a esto y como resultado del anterior movimiento ascendente rápido, el segundo patrón no se realiza.

El tercer pico tampoco es mucho más fuerte que los anteriores. Su máximo toca la banda de Bollinger, pero el punto final de la vela está debajo de ella. Una disminución gradual de los volúmenes desde el comienzo de la formación hasta su final confirma una rápida reversión. En el gráfico marqué este fenómeno con una línea azul.

Estrategia de bandas de Bollinger

En esta sección, he recopilado las estrategias de las bandas de Bollinger más populares. Analizaremos varios métodos intradía, en los timeframes mínimos, aprenderemos cómo apretar las bandas y usar sus señales junto con otros indicadores. Hablaré por separado sobre las estrategias de las bandas de Bollinger, que implican el trading en la tendencia si hay una ruptura de niveles importantes y señales adicionales de inversión.

Estrategia diaria con bandas dobles de Bollinger

Kathy Lien

Este método apareció como resultado de los esfuerzos de la analista cambiaria Kathy Lien. En su libro, The Little Book of Currency Trading. (How to Make Big Profits in the World of Forex). Cómo obtener grandes beneficios en el mundo de Forex, describió una técnica inusual que asocia el uso de dos bandas de Bollinger del mismo tipo en el mismo gráfico.

Para comprender de qué se trata, las agregamos al gráfico. El primer indicador fiable será con un período de 20 velas y dos desviaciones estándar.

Para el segundo indicador, utilizamos una configuración de Bollinger ligeramente diferente: un período de 20 barras y una desviación estándar.

También recomiendo asignar su propio esquema de colores para cada indicador, de modo que sea más fácil comparar sus lecturas en el gráfico.

El indicador de Bollinger final comprende cinco líneas:

• línea superior (roja) con dos desviaciones estándar
• línea superior (verde) con una desviación
• media móvil (azul)
• línea inferior (verde) con una desviación
• línea inferior (roja) con dos desviaciones.

Todas las bandas, excepto la media móvil, forman zonas de trading que usaremos para abrir transacciones:

• zona de compra: entre la banda de Bollinger roja superior y la línea verde superior;
• zona neutral: entre la línea verde superior e inferior verde;
• zona de venta: entre la línea verde inferior y la línea roja inferior.

El precio en la zona de compra indica la fuerza de la tendencia actual. Esto significa que existe una alta probabilidad de que el precio suba durante algún tiempo. Para el trading de tendencias, Kathy recomienda abrir posiciones largas cuando el precio de cierre de la vela golpea el cuarto superior del indicador de Bollinger doble. En este caso, las dos barras que lo preceden deben cerrarse en la mitad neutra. Mantener una posición larga siempre y cuando las velas se cierren dentro de sus límites.

Por otro lado, si el precio está en la zona de venta, indica la fuerza de la tendencia bajista. Por analogía, aquí debe abrir posiciones cortas (siempre que los puntos de cierre de las dos barras anteriores estén en la mitad neutra) y mantenerlas hasta que el cierre de la vela regrese a la zona neutral.

Para una tendencia alcista, las órdenes stop deben establecerse al precio más bajo de la primera barra que rompió la línea superior de la zona neutral. Para una tendencia bajista, la posición de la orden stop está determinada por el máximo de la primera barra que rompe la línea inferior de la zona neutral. El objetivo inicial se establece a una distancia de dos stop loss. Cuando se pasa la distancia de un stop loss, Kathy recomienda moverlo al punto de equilibrio. Luego, debe moverse gradualmente junto con el objetivo potencial siguiendo el precio y cerrar la posición manualmente cuando la última vela se cierre en la zona neutral.

Una vez que el precio ha entrado en la zona neutral, podemos considerar dos escenarios posibles:

1. El precio se moverá a uno de los trimestres de negociación; esto suele ocurrir cuando se invierte una tendencia.
2. El precio se consolidará en la zona neutral, habrá una "calma antes de la tormenta". Se puede preparar para un movimiento fuerte en cualquier dirección.

El precio en la zona neutral demuestra incertidumbre. Debe abstenerse de ingresar al mercado y esperar a que el precio cierre en uno de los trimestres. Alternativamente, puede ir a un período de tiempo menor o negociar transacciones a corto plazo dentro del canal. En el último caso, la estrategia de negociación Grid, de la que hablé en uno de los materiales anteriores, puede resultar útil.

Ahora veamos la estrategia clásica bandas dobles de Bollinger mediante un ejemplo.

En el gráfico, la barra marcada con un óvalo azul se cierra en el cuarto superior. Aparece una señal de compra. Abra una posición larga al cierre de la vela en 1,17873 puntos (línea azul en el gráfico). Establezca el stop loss en el nivel mínimo de la vela que ha penetrado la primera línea superior. Está marcado con una línea roja en el gráfico. He marcado el objetivo con una línea verde, está ubicado en dos longitudes de stop loss.

En el futuro, puede detenerse en el nivel objetivo. Pero es mucho mejor cuando el precio crece para mover el stop loss al nivel de equilibrio, dejarlo en esta posición y esperar la señal para cerrar la orden o moverlo dinámicamente con el objetivo.

Mientras el precio se mantenga en el trimestre superior, dejamos la posición abierta. En el gráfico anterior, los límites de este período están entre los óvalos azul y naranja. Luego se forma una barra de tendencia bajista, ver el interior del óvalo naranja. Cierra en la zona neutral, que es una señal para tomar ganancias. El precio de cierre está marcado con una línea negra y es de 1,18755 puntos. El beneficio resultante será igual a 1,18755 - 1,17873 = 0,00882 puntos excluyendo el spread.

Si nos atenemos a la opción de mover el stop loss y el objetivo, el cierre se habría producido automáticamente en el nivel de 1,18877, marcado con una línea roja. En este caso, el beneficio neto excluyendo el spread sería de 0,00886 puntos.

Se recomienda utilizar la estrategia de bandas de Bollinger dobles en instrumentos de tendencia. Se puede utilizar prácticamente cualquier período de tiempo, desde M15 hasta D1.

Esto es lo que piensan los traders experimentados sobre la estrategia:

Estrategia scalping de bandas de Bollinger y RSI

Esta estrategia funciona en cualquier instrumento de cambio. El timeframe recomendado para el gráfico es de M1 a M15.

Recibiremos las señales principales de las bandas de Bollinger. Los usaremos para identificar posibilidades para abrir y cerrar posiciones.

La imagen de arriba muestra cómo configurar las bandas de Bollinger. Los parámetros son estándar: período de la media móvil de 20 barras y dos desviaciones estándar.

El indicador RSI se utiliza como filtro de señales.

Recomiendo usar el período de 8 barras para ello. Vaya a la configuración del indicador, abra la pestaña "Parámetros" y coloque 8 en el campo "Longitud".

Dejamos los límites superior e inferior en 30 y 70.

Para abrir una posición larga, es necesario cumplir las siguientes condiciones:

1. la vela del precio toca o rompe la banda de Bollinger inferior;
2. El nivel de RSI está por debajo de 30;
3. una de las siguientes velas se cerrará dentro del canal.

El stop loss se establece justo por debajo del nivel bajo de la vela de ruptura. La brecha no debe ser inferior a 10 puntos. La proporción óptima entre take profit y stop loss cuando se utiliza esta estrategia es 0,6. Por lo tanto, el objetivo mínimo debe estar al menos 6 puntos por encima del precio de compra.

Para abrir una posición corta, es necesario cumplir las siguientes condiciones:

1. la vela toca o rompe la banda superior;
2. El nivel de RSI está por encima de 70;
3. la apertura se produce cuando una de las siguientes velas se cierre dentro del canal.

El stop loss y take profit se colocan de manera similar como el caso de las posiciones largas.

Veamos la aplicación de la estrategia con un ejemplo.

En el gráfico EURUSD de cinco minutos, un círculo azul marca el área donde una de las velas toca la banda inferior. Al mismo tiempo, el RSI está por debajo del 30%, lo que confirma una señal de compra. Abrimos una posición larga inmediatamente después del cierre de la siguiente vela ascendente dentro del canal. El precio de apertura es de 1,18805 puntos (línea verde). El stop loss se establece por debajo del mínimo de la vela de toque. Como hay varias barras de este tipo seguidas, tomamos el mínimo más pequeño y establecemos el stop loss justo debajo de él. Coloque el take profit ligeramente por encima del precio de compra para que sea aproximadamente el 60% del stop loss.

El take profit se cruza en la siguiente vela después de la apertura. Así, la posición larga se cierra automáticamente al precio de 1,18868 puntos. El beneficio de la operación es 1,18868 – 1,18805 = 0,00063 puntos.

Estrategia de bandas de Bollinger y Estocástico

El trading de Bollinger con el indicador Estocástico es similar a la estrategia anterior utilizando el RSI. Usaremos las bandas para detectar posibles puntos de entrada y las lecturas del oscilador para filtrar señales. A diferencia del anterior, este método de negociación se parece más a una estrategia de canal, con la única diferencia de que el canal de Bollinger se utilizará para la negociación. Por lo tanto, es muy importante prestar especial atención a la configuración de las bandas indicadoras. Como ejemplo, usaremos parámetros estándar: una media móvil de 20 barras y un multiplicador con un coeficiente 2. Sus datos de entrada pueden ser diferentes. Dependiendo del instrumento financiero, el timeframe y las peculiaridades del mercado, seleccione el período y el multiplicador de tal manera que la media móvil del indicador muestre la dirección correcta de la tendencia. Al mismo tiempo, el precio no debe estar fuera del canal por más de varias velas.

Para agregar un Estocástico, haga clic en el botón "Indicadores" en la parte superior de la ventana de la plataforma en línea. Seleccione «Stochastic Oscillator» de la lista desplegable.

Para el estocástico usaremos los siguientes parámetros predeterminados: períodos 5 para la línea K y 3 para la línea D, longitud 3. En la pestaña «Estilo» puede cambiar los colores de las líneas K y D, así como los límites superior e inferior. De defecto, K es naranja y D es azul.

Condiciones para abrir una orden de compra:

• la vela cruza o al menos toca la banda inferior;
• el oscilador muestra sobreventa (menos del 20%);
• la línea K cruza D de abajo hacia arriba;
• la compra se produce después del cierre de la vela de señal.

Condiciones para abrir una orden de venta:

• la vela cruza o al menos toca la banda de Bollinger superior;
• el oscilador muestra sobrecompra (más del 80%);
• la línea K cruza D de arriba a abajo;
• entramos al mercado cuando la vela de señal se cierre.

El stop loss se coloca con una compensación de al menos 10-20 puntos desde el mínimo de la vela de ruptura en el caso de una posición larga y el máximo en el caso de una posición de venta. Colocamos el take profit en la banda de Bollinger opuesta. Al comprar, take profit se ubicará en la banda superior y, al vender, en la inferior.

Veamos la aplicación de la estrategia con un ejemplo.

En el área del gráfico marcada con un óvalo azul, la vela cruza la banda inferior. Aquí la línea K cruza D, y el estocástico mismo muestra una sobreventa por debajo del nivel del 20%.

En la apertura de la próxima vela, ingresamos al mercado con una posición de compra en 1,08752 puntos (línea verde). El stop loss se coloca un poco más bajo (línea roja).

Colocamos take profit en la banda superior. En el gráfico está marcado con una línea roja. Después de un tiempo, una de las velas lo alcanza y la orden se cierra automáticamente al precio de 1,09100 puntos. Por lo tanto, la ganancia de la operación es 1,09100 – 1,08752 = 0,00348 puntos.

Si va a utilizar esta estrategia en períodos de tiempo pequeños, recomiendo monitorear además tendencias más estables. Esto permitirá evitar entrar al mercado frente a fuertes tendencias.

Usar EMA y WMA en lugar de una media móvil simple

Los traders suelen preguntar: "¿Se puede usar un promedio ponderado o exponencial en lugar de una media móvil?" En teoría, cualquier promedio es adecuado para graficar las bandas de Bollinger. Al intentar responder esta pregunta, el propio John Bollinger hizo un análisis comparativo de varios promedios y llegó a la conclusión de que el promedio móvil clásico es la herramienta más simple y precisa para construir puntos de referencia.

Comparemos las indicaciones de los promedios móviles con un ejemplo.

En el gráfico, el canal azul representa bandas estándar basadas en una media móvil de 20 períodos. El canal naranja, a su vez, se construyó sobre la base de la EMA de 20 períodos. Como puede ver, en épocas de alta volatilidad, estos métodos dan resultados diferentes.

Y en este gráfico, el canal rojo marca las bandas trazadas por WMA, y el azul, por la media móvil. Como puede ver, en este caso las diferencias se notan, sobre todo en los puntos extremos.

Ambos ejemplos muestran que el uso de WMA y EMA en lugar de una media móvil puede dar un resultado futuro más inesperados. Por lo tanto, estos promedios no son aplicables al trading de Bollinger.

Squeeze con bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger están impulsadas por la volatilidad. Por eso, las bandas se ensanchan y estrechan.

Para determinar el grado de compresión, John creó el indicador BandWidth. Determina la volatilidad en función del promedio y funciona muy bien en cualquier período de tiempo. BandWidth se calcula mediante la fórmula:

BandWidth = (UB – LB) / μ

Donde:

UB es la línea de Bollinger superior

LB es la línea de Bollinger inferior

μ es el valor de la media móvil

Puede descargar Bollinger Bandwidth para MetaTrader 4 aquí:

https://www.mql5.com/ru/code/8819

Veamos el proceso de instalación y configuración del indicador:

Descargue el archivo desde el enlace de arriba y descomprímalo. Necesitamos el archivo dinapoli-BandsBandwidth.mq4.

Abrimos la pestaña “Archivo” en el menú superior de MetaTrader4. Luego, seleccionamos la opción “Abrir carpeta de datos”.

Se abrirá el explorador con la carpeta de destino. Allí seleccionamos el directorio “MQL4”.

Luego, elegimos la carpeta “Indicators”. En este directorio copiamos el archivo descomprimido BandsBandwidth.mq4. Reiniciamos la plataforma. Abrimos el gráfico donde se desea añadir el indicador. En nuestro caso será EURUSD.

En la parte superior de la plataforma, abrimos la pestaña "Insertar", luego vaya a la opción "Indicadores". Hacemos clic en la opción "Personalizado" y elegimos el nombre del indicador recién instalado. En nuestro caso BandWidth.

Luego aparecerá la ventana del indicador. Al hacer clic en Ok, se ejecutará el indicador con los ajustes predeterminados.

También aquí se puede cambiar los ajustes del indicador:

• Común: estos son los ajustes técnicos del indicador. Es mejor dejarlos como predeterminados.
• Parámetros de entrada: aquí se puede establecer el período y el número de desviaciones estándar. Para la mayoría de los períodos de tiempo, es mejor usar la configuración predeterminada.
• Colores: aquí puede configurar el color, el grosor y el aspecto de las líneas indicadoras.
• Niveles: este elemento le permite establecer niveles. Por ejemplo, el nivel, que al cruzar necesita comprar, etc.

Veamos el funcionamiento del indicador con un ejemplo.

El indicador de Bollinger se muestra en el gráfico con líneas rojas. En la parte inferior, la línea azul muestra BandWidth. Su principio de trabajo es simple: cuanto más alta es la línea, mayor es el ensanche; cuanto más baja es la línea, más fuerte será el estrechamiento. Con flechas azules, marqué las áreas de estrechamiento, que corresponden a los valores mínimos en el gráfico BandWidth.

La estrategia de las bandas de Bollinger, Bollinger Squeeze, muestra buenos resultados al operar en compresión y ensanche. Es un método de trading de canales, la idea principal es abrir posiciones en el rebote desde uno de los niveles. La estrategia funciona bien en cualquier instrumento financiero con un timeframe M30 y superior.

Nosotros necesitamos para negociar:

1. El indicador de bandas de Bollinger con las siguientes configuraciones: 20 períodos y dos desviaciones estándar.
2. Indicador BandWidth.

Para agregar el indicador de bandas de Bollinger al gráfico, abra la pestaña "Insertar" en el menú principal, luego "Indicadores", "Tendencia" y en el submenú que se abre, elegir Bandas de Bollinger.

Luego se abrirá la ventana de configuración. En él, estableceremos el período igual a 20 barras y dos desviaciones estándar.

Como argumentó John Bollinger, los períodos de baja actividad del mercado son reemplazados cíclicamente por períodos de alta volatilidad. Esta declaración es la esencia de la estrategia Bollinger Squeeze.

La señal para una entrada anticipada al mercado es el estrechamiento de la Banda de Bollinger. Lo identificaremos usando BandWidth, que muestra sus valores más bajos durante este período.

En el gráfico EURUSD, las flechas azules indican un estrechamiento. Tenga en cuenta que BandWidth está en su nivel más bajo durante este período.

El siguiente objetivo es identificar cuándo termina el estrechamiento. El comienzo del movimiento se evidencia por la ruptura de una de las bandas de Bollinger. Para una tendencia bajista, este será el cruce del nivel inferior, y para una tendencia alcista, será el cruce del nivel superior.

En el gráfico, he marcado el momento de la ruptura del nivel inferior con una flecha roja. Esta señal indica el comienzo de una tendencia bajista.

Puede colocar la orden stop, como en los métodos de negociación anteriores, en el punto máximo o mínimo de la vela de ruptura. El take profit inicial debe ser al menos el doble de la duración del stop loss. Dado que estamos hablando de trading de tendencias, tiene sentido utilizar el trailing stop y esperar la señal del final de la tendencia. Esta señal puede ser uno de los patrones descritos en el libro del analista u otro estrechamiento del canal.

El próximo estrechamiento del canal está marcado con flechas verdes en el gráfico. Señala una reversión, significa que es hora de cerrar la posición corta.

¡Importante! Cuando la compresión ocurre, muchas veces se produce un fenómeno inusual que confunde a la mayoría de los principiantes. Se trata de una ruptura falsa que aparece antes del final de la comprensión. En este momento, el gráfico realiza un movimiento intenso, pero a corto plazo. Después de eso, también se invierte bruscamente y comienza a moverse en la dirección de la tendencia emergente. Este fenómeno también puede utilizarse como señal para el fin de la consolidación del mercado.

Para no dejarse engañar por una ruptura falsa, no saque conclusiones precipitadas. Espere un poco hasta que se desarrolle el movimiento para que no haya duda de que se está formando una nueva tendencia. Los traders experimentados a menudo obtienen beneficios adicionales de una ruptura falsa. Para ello, abren una posición al comienzo del movimiento. Después de eso, se establece un stop flotante para que entre en la zona de equilibrio lo antes posible. Un movimiento adicional de la orden stop en la dirección de la formación de la vela dará ganancias cuando se active.

Estrategia Bounce con bandas de Bollinger

Esta estrategia es adecuada para operar en períodos de tiempo desde M30 hasta H4. Se basa en dos herramientas populares: indicador de las bandas de Bollinger y RSI. La esencia del sistema de negociación se reduce a buscar un rebote de precios, que se forma durante el desarrollo de una tendencia.

Primero, añadimos las bandas de Bollinger y el RSI al gráfico EURUSD de la plataforma online LiteFinance. Para ello, haga clic en el botón "Indicadores" en la parte superior del gráfico. Luego, en el menú que se abre, haga clic en los enlaces "Bollinger Bands (BB)" y "RSI".

Ahora pasemos a configurar las herramientas.

Para las bandas de Bollinger, usaremos parámetros estándar: período de 20 barras y 2 desviaciones estándar.

En el RSI, también dejaremos la configuración predeterminada:

• longitud 14
• límites 30 y 70.

Modifiquemos un poco el RSI agregando una línea horizontal en el nivel 50.

La estrategia de Bollinger Bounce implica operar en tendencias en desarrollo. No importa la dirección del movimiento del precio. En una tendencia alcista, buscaremos el momento en que el precio retrocede, toca o casi toca la banda inferior. En una tendencia bajista, por el contrario, necesitamos un momento en el que varias velas suban y se detengan en el límite de la banda superior.

Luego viene el RSI. Lo usaremos para comprender cómo el instrumento se fortalece o debilita en su valor. En una tendencia al alza y retroceso a la baja, la señal se confirma cuando la línea indicadora está dentro de los límites 30-50. Idealmente, si sube. En consecuencia, en una tendencia bajista y un retroceso alcista, el RSI debería estar entre 50 y 70 y bajar.

Si la tendencia principal es alcista, ingresamos al mercado al cierre de la siguiente vela alcista (blanca). Si la tendencia es a la baja, ingrese después del cierre de la barra bajista. Si el movimiento es demasiado fuerte y tiene miedo de perder una parte significativa del movimiento, puede pasar al siguiente período de tiempo más pequeño y esperar a que la barra se cierre.

Coloque el stop loss un poco detrás del punto de contacto del indicador de la banda de Bollinger. Se recomienda colocar take profit al nivel de la banda opuesta.

Veamos cómo funciona la estrategia a través de un ejemplo.

El gráfico EURUSD muestra una tendencia al alza. En el lugar del supuesto rebote, una de las barras toca la banda inferior (zona ovalada verde). En esta área, el RSI se mueve en la dirección de la tendencia y se ubica en el rango de dato óptimo del 30 al 50 por ciento. Por consiguiente, podemos hablar de una señal para el próximo rebote.

Después de la vela táctil, se forma una barra alcista, lo que indica el inicio de un rebote. En su punto final, abrimos una posición larga al precio de 1.09042 puntos (línea horizontal verde). Colocamos el stop loss (línea roja) ligeramente por detrás. Take profit se coloca al nivel de la banda superior (línea azul).

El cierre de la posición se produce bajo take profit (línea azul) al alcanzar el nivel de 1,10031 puntos. Por lo tanto, la ganancia de la operación fue 1,10031 – 1,09042 = 0,00989 puntos.

Estrategia Breakout con bandas de Bollinger

Muchos expertos coinciden en que las estrategias basadas en señales de ruptura son las más efectivas. El indicador de las bandas de Bollinger se encuentra entre los mejores indicadores para identificar y predecir impulsos futuros. Así lo señala D. Rooney, analista técnico y trader con diez años de experiencia, ganador de un premio en la redacción de sistemas de trading.

Uno de esos sistemas de trading es la estrategia de ruptura con bandas de Bollinger. Es igualmente eficaz en períodos de tiempo de 5 minutos y semanales. Esta estrategia de trading es completamente opuesta a la estrategia de rebote con bandas de Bollinger. El fundador del trading de ruptura es Bruce Babcock, el autor de la teoría del trading intuitivo. A John Bollinger le gustó su enfoque para negociar las rupturas de volatilidad y decidió adaptarlo a su indicador.

La clave del éxito es la elección correcta del momento para ingresar al mercado, es decir, los momentos de menor volatilidad. Para determinar el estrechamiento, usaremos el ya conocido indicador BandWidth. He hablado en detalle sobre esta herramienta, su instalación y configuración en la sección sobre comprensión.

Si BandWidth se reduce, el trader debe estar listo para ver una ruptura de una de las bandas de Bollinger. Entramos al mercado tan pronto como una de las velas cierra por encima o por debajo de la línea. La dirección de la posición coincide con la dirección de la ruptura. Esto significa que, si se cruza la banda superior, abrimos una posición larga, y si se cruza la inferior, una posición corta.

Las órdenes stop se colocan justo debajo de la vela de ruptura. Luego, en ciertos intervalos, el stop loss se eleva por la distancia de movimiento del precio. Dichos intervalos serán diferentes para cada uno de los plazos.

En los gráficos diarios, el momento óptimo de empuje sería la apertura de operaciones al comienzo del día. También se puede utilizar el trailing stop, que cambia el valor del stop loss al cierre de cada vela.

Breakout Strategy o estrategia de ruptura es casi idéntica a Bollinger Squeeze. Pero también hay una diferencia significativa. Es una forma parabólica alternativa de salir del mercado. En este caso, el stop loss se establece en la zona de equilibrio durante el proceso de crecimiento. Salimos del mercado cuando se toca la banda opuesta: para el movimiento alcista, la banda inferior, y para el bajista, la banda superior. Veamos esta opción a través de un ejemplo.

Para la estrategia de ruptura, tomé el mismo gráfico que se utilizó para demostrar el trading de compresión. Las flechas azules indican el área de estrechamiento, la roja muestra la vela cruzando el nivel inferior. Cuando cierra, abrimos una posición corta. Con una línea azul, marqué el precio de entrada de 1,00002 puntos. Y la línea roja es el stop loss inicial.

Durante el desarrollo de una tendencia bajista, desplazamos el stop loss al precio de apertura (en realidad, debe moverlo un poco más abajo para compensar el spread). El nuevo stop loss está marcado con una línea roja. También dejé el original para mayor claridad. Ahora está marcado con una línea roja semitransparente.

La posición se cierra cuando la vela toca la banda de Bollinger superior. Este evento está marcado con una cruz roja en el gráfico. El precio de cierre está marcado con una línea verde y es 1,09410. Esta operación debería habernos dado una ganancia de 1,09410 – 1,00002 = 0,09408 puntos.

Operamos bajo la tendencia con el indicador de bandas de Bollinger

La esencia de este enfoque se reduce a predecir el nacimiento de tendencias mediante el análisis de la fuerza de los precios. El analista considera la capacidad del gráfico para acercarse a la banda superior durante un movimiento ascendente y a la inferior durante un movimiento descendente. Además, la fuerza se confirma con las lecturas de MFI.

Para medir qué tan cerca está el precio de una de las bandas, usaremos el indicador Bollinger bands %b. Hablé de ello en detalle en la sección "Cómo funciona el indicador de onda de Bollinger".

Veamos el proceso de instalación y configuración del indicador:

1. Descargamos el indicador Bollinger Bands %b mediante este enlace www.mql5.com/es/code/7165

2. Abrimos “Archivo” en el menú superior de MetaTrader4 y elegimos la opción “Abrir carpeta de datos”.

3. Se abrirá el explorador con la carpeta de destino. Allí seleccionamos el directorio “MQL4”.

4. Luego, elegimos la carpeta “Indicators”. En este directorio copiamos el archivo descomprimido Bollinger_Bands_3b.mq4 y reiniciamos la plataforma. Abrimos el gráfico al que desea añadir el indicador. En nuestro caso será EURUSD.

5. En la parte superior de la plataforma, abrimos la pestaña "Insertar", luego vaya a la opción "Indicadores". Luego, hacemos clic en la opción "Personalizado" y seleccionamos el nombre del indicador recién instalado, Bollinger_Bands_3b.

6. Aparecerá la ventana del indicador. Al hacer clic en Ok, el indicador se ejecutará con la configuración predeterminada.

Los parámetros que se pueden cambiar en la herramienta se encuentran en las siguientes pestañas:

• Común: configuración técnica del indicador. Es mejor dejarlos como predeterminados.
• Parámetros de entrada: aquí se puede establecer el período y el número de desviaciones estándar. Para la mayoría de los períodos de tiempo, es mejor usar la configuración predeterminada.
• Colores: aquí puede configurar el color, el grosor y el aspecto de la línea indicadora. Por defecto, es amarillo brillante, por lo que es mejor cambiarlo por un color más visible.
• Niveles: este elemento le permite establecer niveles. Por ejemplo, un nivel, que al cruzar necesita comprar, etc. En el caso de nuestra estrategia, tiene sentido agregar niveles 0,8 y 0,2.
• Visualización: aquí se puede seleccionar los plazos en los que se mostrará el indicador.

Puede descargar MFI con el siguiente enlace:

https://www.mql5.com/es/code/8025

El principio de instalación de esta herramienta es el mismo que el de las bandas de Bollinger %b. La mayoría de las configuraciones también son las mismas.

La única diferencia está en la pestaña "Parámetros de entrada", donde solo puede cambiar el período. Para el trading de tendencias con MFI, se recomienda establecer un período que sea la mitad del período de las bandas de Bollinger %b, es decir, 10 barras.

La herramienta en sí está diseñada para medir la intensidad con la que los fondos se invierten en un valor o se retiran de él. Su nombre completo se lee como Índice de flujo de dinero (Money Flow Index). Dentro del sistema de negociación descrito, solo nos interesará los niveles por encima de 80 y por debajo de 20, lo que indica un potencial de mercado superior e inferior.

También necesitamos bandas de Bollinger clásicas con ajustes estándar: 20 períodos y 2 desviaciones estándar.

Condiciones para abrir una posición larga:

• Bollinger Bands %b se ubica en el rango de 0,8 a 1.
• El gráfico MFI está por encima de 80.

Entramos después de la finalización de la barra de crecimiento. Las órdenes stop se establecen al precio mínimo con una compensación de dos velas, contando desde la barra con una posición abierta.

Condiciones para abrir una posición corta:

• Bollinger Bands %b se ubica en el rango de 0 a 0,2.
• El gráfico MFI está por debajo de 20.

Entramos al mercado tras la finalización de la barra descendente. Las órdenes stop se establecen en el máximo de la vela con una compensación de dos barras desde donde se abrió la posición.

En el proceso del movimiento del mercado a lo largo de la tendencia, la orden stop debe moverse a una posición de equilibrio. Obtenemos ganancias cuando una de las barras cruza la Banda de Bollinger opuesta a la dirección de la tendencia. Para un movimiento ascendente, será la banda inferior, y para un movimiento descendente será la superior.

Veamos la aplicación de la estrategia con un ejemplo.

El gráfico del EURUSD muestra un movimiento de tendencia a la baja. Las flechas azules marcan la vela donde Bollinger bands %b oscila entre 0 y 0,2, y el gráfico de MFI está justo por debajo de 20. Se cumplen ambas condiciones para abrir una posición corta.

Ingrese al mercado al cierre de esta barra en 1,09731 puntos (línea azul). El stop loss se coloca en el mínimo de la vela con una compensación de dos barras desde donde se abrió la posición (línea roja).

Cuando se desarrolla la tendencia, movemos el stop loss a una posición de equilibrio (línea roja). Para mayor claridad, marqué el nivel de stop inicial con una línea roja transparente.

Luego, el precio toca la banda superior opuesta a la cruz verde. En este momento, cerramos la orden en 1,09402 (línea verde). La ganancia total es 1,09731 – 1,09402 = 0,00329 puntos.

Algunos traders prefieren usar una versión alternativa de la estrategia de tendencias que usa MACD en lugar de MFI. Este indicador muestra resultados realmente buenos en algunos instrumentos. Entonces, si desea encontrar el método de negociación ideal para varios de los pares de divisas más utilizados, tiene sentido probar la estrategia tanto con MFI como con MACD.

Estrategia de reversión de tendencia con bandas de Bollinger

Esta estrategia tiene como objetivo predecir cambios de tendencia comparando el toque de las bandas de Bollinger con el comportamiento de los indicadores.

En primer lugar, se necesita un indicador Bollinger con ajustes estándar. Anteriormente describí cómo agregarlo al gráfico MT4.

También se necesita el oscilador MACD. Está disponible en MetaTrader por defecto.

Para agregar este instrumento al gráfico, haga clic en el botón "Insertar", luego en "Osciladores" y seleccione MACD en la lista desplegable.

Aparecerá una nueva ventana con la configuración. El período de la EMA rápida debe establecerse en el nivel de 21 barras, el lento en 100 velas y la línea de señal en 9. Esto se puede hacer en la pestaña "Parámetros".

En la pestaña "Colores", se puede cambiar los colores del histograma y la línea de señal.

Para mayor comodidad, en la pestaña "Niveles", añadimos un nuevo valor "0". El tercer indicador será Bollinger Bands %b, que ya conocimos en la estrategia anterior. Ya he descrito su instalación y configuración. Es estándar.

En el proceso de negociación, necesitaremos determinar los niveles 0,95 y 0,05. Así que agreguémoslos al gráfico de indicadores.

Debe abrirse una posición larga si se cumplen las siguientes condiciones:

1. La vela toca la banda de Bollinger inferior.
2. Bollinger Bands %b se ubica en el rango de 0 a 0,05.
3. MACD está por encima de cero.

Debe abrirse una posición corta si se cumplen las siguientes condiciones:

1. La vela toca la banda superior.
2. Bollinger Bands %b es de 0,95 a 1.
3. MACD es menor que 0.

Coloque el stop loss en el punto de reversión extremo y, en el proceso de desarrollo de la nueva tendencia, muévalo a la zona de equilibrio. Una señal de cierre puede ser un estrechamiento, la aparición de condiciones para la próxima reversión o toque en dirección opuesta a la del movimiento principal de la Banda de Bollinger.

Veamos la estrategia con un ejemplo.

En el gráfico, las flechas azules marcan el momento en que una de las velas toca la banda superior, Bollinger Bands %b está en un rango de 0,95 a 1, y el MACD es menor que 0. Esta es una señal clara para ingresar al mercado.

Al cierre de la barra, abrimos una posición corta al precio de 1,10447 puntos (línea verde). Esperamos que aparezcan los valores de precios altos en la reversión en las proximidades de la vela y colocamos un stop loss (línea roja) en este nivel.

Movemos la orden stop a la zona de equilibrio (línea roja). He marcado el valor de stop loss anterior con una línea roja semitransparente.

Posteriormente, el desarrollo de la tendencia bajista termina. La vela marcada con una cruz roja cruza el límite superior del canal. Después de detectar la señal, cerramos la posición al precio de 1,09831 puntos (línea verde). Por lo tanto, la ganancia de la operación es 1,10447 – 1,09831 = 0,00616 puntos.

Screener de las bandas de Bollinger

Para una negociación rentable y eficaz, es importante estar siempre alerta y monitorear la situación en el mercado. Si bien acceder al mercado ahora es fácil incluso desde un teléfono inteligente, los traders principiantes a menudo tienen problemas con la elección de un instrumento para operar.

Es allí donde los screeners ayudan a resolver este problema: estos son servicios para rastrear instrumentos financieros de acuerdo con los criterios especificados por el usuario. Con su ayuda, no solo puede ahorrar tiempo en el análisis del mercado, sino también elegir los mejores momentos para la entrada y salida.

Uno de los screeners de mejor calidad es el que ofrece tradingview.com.

Aquí se puede configurar filtros por parámetros técnicos y fundamentales.

Para su comodidad, en la parte superior de la ventana hay una barra de búsqueda de parámetros por nombre. Todos los filtros se dividen en tres categorías:

• Común
• Fundamental
• Técnico

Como parte del trading de Bollinger, nos interesan los filtros técnicos.

En particular, aquí se puede seleccionar activos cuyo precio se ubica cerca de un cierto nivel de la banda de Bollinger superior o inferior. En este caso, se puede configurar tanto parámetros estándar, mayor o menor, como parámetros más complejos: por ejemplo, mayor o igual, cruces hacia arriba y hacia abajo. Incluso se puede configurar el indicador Bollinger para que funcione con una alerta y envíe señales si se cumple una condición específica.

Puede especificar su búsqueda utilizando otras herramientas que usamos en las estrategias descritas. Por ejemplo, se puede utilizar las lecturas de RSI para elegir los instrumentos financieros que podría ingresar al mercado en ese momento.

Consejos y reglas de las bandas de Bollinger

No importa que estrategia vaya a utilizar, siempre se deben seguir ciertas reglas básicas cuando se trabaja con bandas de Bollinger. Fueron deducidos por el autor del indicador, John Bollinger, y enumerados en su libro. Elegí los más relevantes y los traduje a un lenguaje más sencillo:

• Las bandas de Bollinger deben emplearse junto con otras herramientas de análisis técnico.
• Se puede utilizar una variedad de indicadores con las bandas de Bollinger que determinan el impulso, el sentimiento del mercado, la actividad, los datos entre mercados, etc. Además, los indicadores utilizados no deben estar conectados entre sí. Por ejemplo, la tendencia y la volatilidad se utilizan en el cálculo de las bandas. Su uso para una confirmación adicional del comportamiento del precio no tiene sentido.
• Los parámetros por defecto del indicador se aplican a la mayoría de los instrumentos, plazos y métodos de negociación. Pero esto no significa que no se puedan utilizar otras configuraciones. Es importante que la media móvil siempre describa bien la tendencia a mediano plazo. Si se alarga o acorta, el número de desviaciones estándar también debe aumentarse o disminuirse. Por ejemplo, para cincuenta períodos es mejor usar un coeficiente de 2,1 y para 10 períodos 1,9.
• Las líneas de Bollinger son buenas para confirmar patrones de gráficos como triángulos, partes superiores e inferiores dobles y triples, cabeza y hombros y otras bases en forma de W y topes en forma de M.
• Con un movimiento de precio direccional, a menudo puede moverse a lo largo de la línea superior y, en caso de una tendencia bajista, a lo largo de la línea inferior.
• El cierre de las barras fuera de las bandas tiene más probabilidades estadísticamente de indicar la continuación de la tendencia, en lugar de su final.
• El precio que toca la banda es sí no indica una señal de compra o venta. Por lo tanto, debe considerarse solo junto con las lecturas de otros indicadores.
• El promedio móvil en las bandas de Bollinger no sustituye a las estrategias que involucran SMA, EMA y otros tipos de promedios.
• El indicador de las bandas de Bollinger %b ayudará a determinar la posición del precio en relación con las bandas de Bollinger.
• Se recomienda utilizar el indicador BandWidth junto con las líneas de Bollinger. Ayuda a identificar la "calma antes de la tormenta" y las señales de cambios de tendencia.
• Las líneas de Bollinger funcionan en cualquier período de tiempo y en cualquier mercado. Un requisito importante para el uso correcto del indicador es una actividad de precios suficiente y la calibración de la configuración de los parámetros en función del historial de su movimiento.
• Los niveles de Bollinger no proporcionan recomendaciones claras por sí solas. Este indicador fiable de resultado debería mejorar sus posibilidades de evitar malas operaciones.

Recuerde estas reglas y sígalas siempre si utiliza las bandas de Bollinger en su método de negociación.

Conclusión sobre el trading con las bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger, como la mayoría de los otros indicadores, es mejor no aplicarlas solas. Sin embargo, se pueden convertir en una parte integral de su estrategia de trading y dar un buen resultado en combinación con otras señales. Al principio, puede utilizar los métodos de negociación anteriores. Si recién está comenzando como trader, es mejor dominar primero la estrategia de tendencias de las bandas de Bollinger en un plazo mayor. Puede obtener una experiencia invaluable de trading con las estrategias de este artículo bajo una cuenta demo LiteFinance totalmente gratis y sin registro.

El indicador de Bollinger se puede comparar con un condimento. Comerlo con cuchara no traerá grandes resultados, pero hará que cualquier plato sea más sabroso. Cuando gane experiencia y comprenda intuitivamente las señales de los indicadores, pruebe herramientas adicionales y diferentes combinaciones de configuraciones e indicadores para maximizar su rentabilidad. ¡El indicador de Bollinger es perfecto para casi cualquier estrategia!

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