Grid trading de Forex

2023.08.29 2023.08.29 Grid trading de Forex

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

Estimados lectores,

Como lo prometido es deuda, esta vez veremos una técnica interesante para obtener ganancias en el mercado lateral. Muchos traders principiantes se confunden cuando los precios se mueven hacia los lados y tratan de no entrar al mercado en esos momentos. Sin embargo, esta estrategia limita las oportunidades de obtener ganancias. Entonces, si desea operar con la máxima eficiencia incluso durante la consolidación de precios, ¡Grid trading podría ser lo indicado para usted!

¿Qué es el método Grid trading?

El sistema de negociación Grid es un método de negociación destinado a obtener beneficios mediante la colocación de órdenes largas y cortas por debajo o por encima del precio base. La colocación de órdenes a ciertos intervalos crea una rejilla de trading. Además de la posibilidad obvia de beneficiarse del movimiento lateral de precios, el método Grid trading prácticamente no requiere predecir la dirección del movimiento del mercado. Por lo que está disponible para principiantes y es fácil de automatizar, lo cual trataré a continuación.

Hay dos formas de implementar el Grid trading:

• Con la tendencia se aplica cuando se espera que el precio se mueva en una dirección especifica. En este caso, las órdenes de compra se ubican por encima del precio base y las órdenes de venta por debajo de él.
• Contra la tendencia es efectivo cuando se espera un movimiento lateral de precios. Las órdenes pendientes de venta se ubican por encima del precio base y las órdenes de compra por debajo de él.

También es importante colocar niveles Stop Loss y Take Profit para cada operación. Si no se hace, las operaciones rentables pueden dejar de serlo con el tiempo como consecuencia de la reversión del mercado. Entonces tendrá que estar atento al mercado para cerrarlos a tiempo manualmente.

Grid trading con Stop Loss y Take Profit

Veamos el trading de rejilla más simple usando el par EURUSD como ejemplo.

Elegimos 1.08950 como precio base (línea púrpura en el gráfico). Colocaremos una orden pendiente a una distancia de 0.00850 de ella, en ambos lados.

Dado que, al parecer, se está formando un movimiento lateral de precios, haremos un grid trading contra la tendencia, es decir, arriba del precio base colocaremos posiciones pendientes Sell Limit, y por debajo de él Buy Limit.

Marcamos la posición Sell Limit en el nivel 1.08950 + 0.00850 = 1.09800. Colocamos Stop Loss por encima de la posición en el nivel 1.10300 (línea roja).

¿Por qué este nivel? Porque si se alcanza, el precio saldrá del rango de negociación (el gráfico anterior muestra que su límite no pasa de 1,10200). Si el precio supera este rango de negociación, es probable que comience un movimiento de tendencia. Al mismo tiempo, tiene sentido colocar Take Profit en el límite inferior del rango (por debajo del precio base). Para nuestro ejemplo, colocaré Take Profit en 1.08050 (línea verde en el gráfico). Dado que este nivel está por debajo del precio base, pero dentro del rango de negociación, es muy probable que se alcance.

Si el gráfico se mueve hacia arriba desde el precio base, se ejecutará la orden pendiente de venta. Luego, continuará moviéndose en el rango de negociación, cruza la línea verde de Take Profit y tomamos el beneficio. Por supuesto, podemos realizar esta operación sin niveles de Stop Loss y Take Profit y cerrar posiciones manualmente. Sin embargo, este enfoque crea el peligro de aumentar sus pérdidas e incluso perder su depósito. Pero en un aspecto positivo, corre el riesgo de perder el impulso y no obtener los beneficios en niveles favorables. Por consiguiente, recomiendo encarecidamente fijar ganancias y detener pérdidas automáticas al utilizar esta estrategia.

Ahora coloquemos una orden pendiente Buy Limit.

Después de calcular la distancia, colocamos una orden de compra en el nivel 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (línea naranja en el gráfico de arriba). Colocamos Stop Loss más bajo, en 1.07600 (línea roja en la parte inferior del gráfico), y Take Profit alrededor de la posición Sell Limit, en 1.09800. Continuando con la lógica de la orden pendiente de venta, para la orden de compra colocaré Take Profit en la parte superior del rango de negociación en 1.08850 (ver la línea verde en la parte superior del gráfico).

Grid trading con Stop Loss es demasiado complicada para la percepción visual. Entonces, para mayor claridad, eliminé los niveles automáticos de ganancias y pérdidas para cada una de las dos órdenes.

En el gráfico de arriba vemos los valores siguientes:

• Precio base línea purpura.
• Sell Limit línea azul.
• Buy Limit línea naranja.

Como puede ver, grid trading es una variedad de estrategias de canales de negociación. La principal característica común de este enfoque es la negociación eficaz en un mercado lateral y la maximización de los beneficios de la negociación en el canal. Es por eso que esta estrategia es especialmente efectiva en pares de divisas Forex, que se negocian principalmente en canales de precios. Como comprenderá, en tales condiciones, la estrategia generará ingresos hasta que haya movimiento en el canal, porque independientemente del movimiento del mercado hacia arriba o hacia abajo, fijaremos el beneficio en el rebote. Aquí presentó un esquema de grid trading más simple. Un sistema de rejilla más complejo puede contener varias órdenes pendientes de compra y venta consecutivas colocadas en las zonas donde el precio debería revertirse. Hablaremos de estos sistemas a continuación.

Ejemplo de un sistema Grid clásico

Los sistemas Grid clásicos se utilizan muchas veces para proteger contra los riesgos de precios. Veamos con más detalle la posibilidad de cobertura Forex usando el uso del sistema Grid en esta sección. Seguiremos todas las acciones paso a paso, resumiremos y calcularemos el posible beneficio. Como ejemplo, tomemos una situación similar de movimiento lateral en el par EURUSD.

En el gráfico de arriba, el óvalo purpura marca nuestra posición actual. Digamos que esperamos que el EUR crezca frente al USD, pero no podemos estimar el horizonte de este evento. Para compensar las posibles pérdidas de una caída en la tasa del euro, tomamos nuestra posición actual 1.10150 como precio base (línea púrpura en el gráfico de arriba) y construimos una rejilla de negociación a partir de ella.

No existe un método único que defina los intervalos para construir una rejilla.

Enfoques principales para definir el intervalo de colocación de órdenes:

1. Valor fijo calculado como el ancho del canal dividido por el número máximo de órdenes colocadas más uno.
2. Basado en el indicador Pivot, niveles de Fibonacci y otras herramientas para determinar los niveles de soporte y resistencia.
3. Basado en la distancia al extremo más cercano.

Personalmente, prefiero calcular intervalos basados en extremos. A continuación, analizaremos este caso con más detalle.

Para hacer esto, observemos el historial del gráfico y definamos la distancia desde el nivel actual hasta el extremo más cercano. Dado que estamos definiendo el intervalo para las primeras órdenes pendientes, deben ejecutarse dentro del desarrollo del canal lateral, por lo que desde este extremo vamos al cuerpo de la vela o al valor máximo (en el caso de una orden Sell) de la vela anterior y redondeamos a números enteros (actúan como un imán para los grandes jugadores). Obtenemos la orden Sell Limit al nivel de 1.10650 puntos, y el intervalo entre el precio base y la orden es de 500 puntos.

Movemos el Stop Loss en 500 puntos, fijándolo al nivel de 1,11150. Colocamos Take Profit aproximadamente a una distancia de doble intervalo, al nivel de 1.09600.

Como resultado, la primera parte de nuestra rejilla en el gráfico se ve así:

• Sell Limit línea celeste.
• Stop Loss línea roja.
• Take Profit línea verde.
• Precio base línea azul.

Ahora colocamos una orden pendiente Buy Limit.

Para ello, medimos 500 puntos por debajo del precio base. El nivel para abrir una orden = 1.10150 - 0.00500 = 1.09650. Movemos el Stop Loss hacia abajo en 500 puntos y lo fijamos al nivel de 1.09150. Colocamos Take Profit en 1.10700, junto a la orden pendiente de venta.

Como resultado, en el gráfico anterior, vemos el sistema Grid clásico con órdenes pendientes Sell (línea azul) y Buy (naranja) y niveles automáticos de toma de ganancias (líneas verdes) y pérdidas (líneas rojas).

Como vemos, primero, el precio alcanza la orden Sell Limit (óvalo azul en el gráfico). Después de su apertura, el precio se mueve inmediatamente hacia abajo.

Después de un tiempo, el precio alcanza el nivel 1.09650, alcanzando la orden pendiente Buy (óvalo naranja). Un poco más tarde, en el nivel 1.09600 se activa el Take Profit de la orden Sell, que se ejecutó antes. Inmediatamente después de que la orden ha sido ejecutada por Take Profit, colocamos exactamente la misma orden con la misma configuración que la anterior. Nuestro beneficio neto sin el spread ya era de 1050 puntos.

Luego, el precio sube rápidamente y cruza Take Profit en el nivel 1.10700. La orden Buy se cierra automáticamente y nuestra ganancia se duplica hasta los 2100 puntos. La orden Sell se activa y se coloca una orden pendiente Buy. Como se puede ver, el precio casi alcanza el nivel Stop Loss de la orden Sell y vuelve a bajar.

Sin embargo, ¿qué pasaría si el precio alcanzara el nivel de Stop Loss?

La respuesta es simple: en este caso, actualizaríamos el precio base en función del resultado de la última vela formada, haríamos un nuevo cálculo del intervalo y reemplazaríamos las órdenes pendientes considerando los nuevos datos de entrada.

Sin embargo, dado que no hay señales del final del movimiento lateral o su cambio hacia arriba o hacia abajo, continuamos usando el sistema Grid de Forex sin cambios.

Después de un movimiento al alza, el precio baja en pasos y alcanza la orden Buy Limit inferior (óvalo verde). Luego cruza el nivel Take Profit de la posición Sell, fijando la ganancia actual en el nivel 0.01050 puntos. El beneficio total de las tres posiciones cerradas ahora es de 3.150 puntos sin spreads.

Luego ocurre lo que mencioné anteriormente. El gráfico de precios cruza el nivel de stop loss automático de la orden Buy activa (ver el círculo rojo). De ahí que, restamos de la ganancia total la pérdida de 500 puntos y ahora es igual a 2650 puntos.

Como mencioné antes, la estrategia Grid le permite cubrir riesgos en el mercado Forex. El beneficio restante de 2650 puntos sería suficiente para cubrir las pérdidas en la posición de compra principal en EURUSD en una cantidad comparable hasta 1,06500. El gráfico muestra que hasta el momento de un fuerte impulso hacia arriba, no vimos el cruce de este nivel (marcado con un rayo verde). Y dado que el trabajo de la estrategia Grid no se detiene ahí y el beneficio ampliará constantemente el rango de equilibrio para la posición principal, se puede decir que el sistema Grid es eficaz como instrumento de cobertura.

Recomiendo probar esta estrategia en modo manual con lotes pequeños o incluso en una cuenta demo. Esto le ayudará a resolver la mecánica de la estrategia y a comprender cómo trabajar con ella. Todas las herramientas necesarias están disponibles en LiteFinance. Después de adquirir experiencia operando con esta estrategia, el siguiente gran paso para usted será la aplicación de un maestro de Grid Forex de calidad o un trader de Grid Forex, en otras palabras, un robot de trading / asesor que colocará automáticamente la rejilla. Esto le ahorrará mucho tiempo, además de eliminar el notorio error humano de su sistema de negociación. Hablaré de esto más adelante en este artículo.

Estrategia Grid en Forex

Como antes mencioné, los mercados de alta volatilidad se consideran difíciles de aprovechar para la mayoría de los operadores. Por un lado, el rango limitado de fluctuaciones de precios no proporciona ningún beneficio significativo. Por otro lado, el cambio frecuente de la dirección del movimiento de precios complica el análisis, aumentando los riesgos muchas veces. Pero esto en caso de que use los métodos de trading clásicos.

La estrategia Grid de Forex es exactamente lo contrario. Incluso su versión más simple presentada anteriormente demuestra una alta precisión, permitiendo beneficiarse constantemente de las variaciones de precios recurrentes. Pero al mismo tiempo, incluso la mejor estrategia Grid en Forex demuestra una baja eficiencia en el caso de un movimiento de tendencia unidireccional estable.

Absolutamente cualquier estrategia Grid de cobertura se basa en el principio de colocar órdenes "espejo" (opuestas). En la mayoría de los casos, las posiciones se colocan contra la tendencia, porque durante el desarrollo de ida y vuelta del mercado, el movimiento de precios en una dirección conduce inevitablemente a una rápida reversión. Gracias a esto, se puede simplificar el análisis de mercado, ya que no se necesita pronosticar el próximo movimiento de precios en ninguna dirección. El número habitual de órdenes colocadas a cada lado del precio base es de 3 a 4. En este caso, el intervalo de configuración puede ser fijo o dinámico, y estar vinculado a los niveles de soporte y resistencia del indicador Pivot o cualquier otra herramienta que le permita identificar los niveles negociados.

En principio, la cobertura de Forex con una estrategia Grid de negociación es adecuada para seguir tendencias. Sin embargo, su efectividad será no alta. En este caso, las órdenes con un precio más alto se colocan para comprar y con un precio más bajo para vender.

Analicemos los puntos, cómo implementar una estrategia Grid exitosa de trading, independientemente de cuál de los métodos siguientes se utilice:

• Elija los instrumentos en los que la estrategia de cobertura de Forex funciona mejor. Debe elegir instrumentos con los que se pueda ganar dinero tanto en un mercado alcista como en uno bajista. Incluyen pares de divisas de Forex, futuros y criptomonedas. Estos últimos se caracterizan por una alta volatilidad y la mayoría de ellos son instrumentos ideales para el Grid trading. Pero las acciones, con raras excepciones, no son adecuadas. Algunos de ellos no pueden negociarse en corto o tienen altas comisiones. Por cierto, con LiteFinance puede vender cualquier acción en corto. Sin embargo, el principal problema con las acciones es que el movimiento de tendencia domina allí, y la cobertura con una estrategia Grid no funcionará de manera eficaz. En cuanto a los timeframes, aquí todo es netamente individual. Si tiene la intención de colocar órdenes manualmente, es mejor seleccionar mayores plazos, de lo contrario, es posible que simplemente no tenga tiempo para colocar nuevas órdenes pendientes, obtener ganancias y detener las pérdidas. Cualquier timeframe con movimiento cíclico de precios y seguimiento de canales es adecuado para operar con asesores.
• Casi cualquier estrategia Grid de cobertura implica la apertura de una gran cantidad de órdenes. Por lo tanto, necesita un bróker que no cobre comisiones por abrir órdenes o que cobre comisiones mínimas. Nuevamente, LiteFinance es una excelente alternativa a la mayoría respecto a otros brókeres en este tema. Una opción de respaldo es un depósito suficientemente grande, que permitirá expandir sobremanera la red de trading a una gran cantidad de órdenes pendientes en ambos lados del precio base. Sin embargo, en este caso, la eficiencia de Grid trading disminuirá drásticamente.
• En el proceso de colocación de órdenes pendientes, es necesario definir claramente el paso de las posiciones, así como los intervalos para colocar Take Profit y Stop Loss.

Estrategia Grid de cobertura Forex

La estrategia Grid de cobertura Forex es la cobertura grid clásica. La esencia del método es colocar órdenes pendientes en dirección opuesta, con órdenes Stop Loss y Take Profit para cada una de ellas. Describí anteriormente los principios de colocación de tales órdenes.

Una vez establecidas las posiciones pendientes, existen tres escenarios posibles, dos de los cuales son favorables:

1. Si el precio comienza a moverse en una dirección específica, habiendo activado previamente una orden en la misma dirección, entonces liquidará todas las operaciones realizadas contra el movimiento principal y recogerá Stop Loss en estas posiciones. El resultado de este escenario será neutral: con la correcta colocación de las posiciones, la ganancia resultante debería compensar las pérdidas de las posiciones liquidadas.
2. En el mercado se observa la consolidación, y todas las posiciones se abren y los niveles Take Profit se cruzan a cada lado del precio base.
3. El precio abre una posición en una sola dirección, no cruza Take Profit y luego comienza a moverse en dirección opuesta. En este caso, la única posición abierta no será rentable.

La última opción desfavorable es uno de las desventajas de la estrategia Forex grid hedge strategy, que no le permite confiar completamente en este método y obtener un beneficio del 100%.

Estrategia de Forex “Doble Grid”

Esta estrategia es neutral, es decir, no requiere que el trader pronostique el probable movimiento del precio. Al mismo tiempo, tiene altos requisitos para el establecimiento y ejecución del Stop Loss y Take Profit.

Una de las diferencias clave en la estrategia doble grid es la doble rejilla de negociación. Supongamos que el par de divisas EURUSD se cotiza actualmente a 1.1000. Para crear una rejilla, debemos hacer lo siguiente (indiqué los precios en las tablas sin considerar el spread).

Compra:

Venta:

Las rejillas presentadas en ambas tablas se reflejan. Es decir, cuando un grupo de posiciones tiene ganancias, el otro no será rentable y viceversa. El número de posiciones en cada rejilla puede ser completamente diferente desde dos (sin contar las órdenes de mercado) hasta 5, 10 o más. Es importante que ambas rejillas contengan el mismo número de posiciones del mismo volumen. Las rejillas que constan de un pequeño número de posiciones son fáciles de usar, pero no siempre permiten una gestión de riesgos flexible.

Hay varias formas de operar con el sistema “doble grid”. La primera forma implica gestionar las dos rejillas como sistemas separados. Cada lado tiene su propio Take Profit y Stop Loss.

La segunda opción se asemeja a una estrategia de swing, que implica una gestión separada de los pares de trading. Es eficaz cuando el mercado está experimentando una volatilidad lateral que requiere colocar Take Profit y Stop Loss para cada par de divisas. Esta opción es aplicable a grandes períodos de tiempo y un pequeño número de posiciones en cada una de las rejillas.

La clave para aprovechar al máximo su estrategia es experimentar activamente. Los intervalos para colocar Take Profit y Stop Loss variarán según el instrumento negociado.

Ahora veamos en detalle el principio de operar con una estrategia de doble grid:

• Las órdenes stop de compra y venta se abren en la dirección de la tendencia cuando se cruza un nivel predeterminado.
• Las órdenes de límite de compra se ejecutan si el mercado cae por debajo del nivel actual y se detiene cuando el mercado sube.
• Las órdenes de límite de venta se ejecutan cuando el mercado sube por encima del nivel actual y se detiene cuando el mercado cae.

Ahora hablemos de control de riesgos. Cada una de las dos rejillas de trading debe tener límites claros para las pérdidas y ganancias. Take Profit y Stop Loss se colocan de acuerdo con el mismo principio que mostré en los ejemplos anteriores. Tiene sentido colocar el Stop Loss en el nivel donde la ganancia recibida de las operaciones abiertas de una rejilla superará la pérdida de las posiciones de otra rejilla reflejada en ella.

Cuando la densidad de Stop Loss es demasiado alta, el "ruido del mercado" puede causar el cierre de algunas operaciones antes de que puedan generar una ganancia. Por ello, se considera que la mínima colocación posible de stops es ligeramente superior o inferior al nivel de la posición de cobertura, según la dirección. Por lo tanto, la operación de cobertura debe abrirse antes de que se active el Stop Loss.

Pros de la estrategia de doble rejilla

• Puede obtener ganancias sin predecir en qué dirección irá el mercado.
• La estrategia funciona perfectamente en mercados volátiles sin una tendencia pronunciada.
• Con un posicionamiento reflexivo, puede obtener un gran beneficio, utilizando todo el potencial de las rápidas fluctuaciones de precios a lo largo de la rejilla de trading.
• La amplitud de las fluctuaciones se calcula fácilmente analizando los ciclos anteriores.
• La estrategia contiene muchas acciones repetitivas que se automatizan fácilmente.

Contras de la estrategia de doble rejilla

En primer lugar, como otros métodos de Grid trading, esta estrategia no es particularmente eficaz durante la formación de fuertes tendencias. Si la comparamos con Forex grid hedge strategy clásica, la doble rejilla es más compleja en términos de gestión. Debido a esto, los principiantes a menudo colocan órdenes a precios no óptimos, erran con Take Profit y Stop Loss, y se privan de la posibilidad de obtener altos beneficios una y otra vez.

Resumen de asesores expertos para Grid trading

Como expuse anteriormente, el sistema de rejilla se automatiza fácilmente. En el marco de este artículo, haré un resumen de Forex VR Smart Grid, un asesor experto multifuncional que le permite operar utilizando rejillas de órdenes. Se caracteriza porque puede mostrar resultados positivos no solo durante el movimiento lateral del mercado, sino también en los movimientos de tendencia.

Además, el Robot Grid trading está diseñado para funcionar con cualquier timeframe e instrumentos financieros: pares de divisas, futuros, CFD, criptomonedas o metales. Para comenzar a operar, utiliza un algoritmo simple basado en las señales del indicador CCI. Cuando el indicador está en la zona de sobreventa, el robot abre una posición larga, y cuando está en la zona de sobrecompra, una corta. Al ingresar a la zona de equilibrio mediante Stop Loss, el robot agregará nuevas posiciones, lo que aumentará las ganancias potenciales.

La rejilla de órdenes contra la tendencia se produce mediante su cobertura. La cobertura puede producirse con la participación de todas las posiciones, o las dos últimas, o la más baja y la más alta. También está disponible una opción de “Cobertura inteligente”, cuando el robot elige el método más óptimo de los descritos anteriormente.

Asimismo, las posiciones se cierran con un beneficio mínimo establecido en la configuración. Además, las posiciones con mayor riesgo se pueden cerrar utilizando las ganancias acumuladas, considerando las comisiones de los brókeres y los costos de swaps.

Puede descargar VR Smart Grid en este enlace. Además de la versión estándar, hay una versión de demostración disponible en la página, la cual usaré de ejemplo para mostrar los principios del trading con un asesor.

Para instalar VR Smart Grid en MT4, primero hay que iniciar la plataforma, seleccionar el menú “Archivo” e ir a la opción “Abrir directorio de datos”.

Luego se abrirá la ventana del explorador. Posteriormente busque la carpeta “MQL”, luego “Experts” y allí copie el archivo del robot descargado.

Para completar la instalación, reinicie MetaTrader. Para comprobar si la instalación fue correcta, abra el menú "Navegador", seleccione la pestaña "Asesores" y busque el nombre "VR Smart Grid" en la lista.

También recomiendo verificar la configuración de la plataforma necesaria para que el robot funcione correctamente. Para ello, en el menú superior seleccione la opción "Servicio", luego en el menú desplegable seleccione "Configuración".

En la ventana que se abre, abra la pestaña "Asesores expertos". Los elementos "Permitir trading automático", "Deshabilitar el trading automático al cambiar de cuenta", "Deshabilitar el trading automático al cambiar de perfil", "Permitir importar DLL" y "Permitir WebRequest para las siguientes URL" deben estar marcados.

Configuración del asesor experto de VR Smart Grid para MT4 (Magic Number)

La ventana de configuración de VR Smart Grid se abre inmediatamente después de arrastrar el asesor experto desde la ventana del “Navegador” al gráfico.

En la pestaña "Común", puede configurar el tipo de posiciones que utilizará el robot de trading, permitir o prohibir que el asesor opere y también agregar o excluir permisos de importación.

La configuración de la estrategia de trading se encuentra en la pestaña "Parámetros de entrada":

• Take Profit (in pips): establece el nivel de Take Profit.
• Start lot: establece el tamaño del lote inicial.
• Maximal Lots: establece el tamaño máximo de lote.
• Type close orders: método para cerrar órdenes. Aquí se puede elegir uno de dos parámetros: Average (Promedio) y Part close (Cierre parcial).
• Point order step (in pips): este parámetro establece el paso entre la rejilla de órdenes.
• Minimal profit for close grid (in pips): nivel de beneficio mínimo requerido para que el robot pueda cerrar la rejilla.
• Magic Number (in number): el identificador utilizado por el Asesor Experto para identificar las órdenes que ha abierto. Estos identificadores son necesarios al iniciar varios robots. Si deja el campo en cero, el robot podrá cerrar cualquier posición, y si le asigna un número, solo cerrará posiciones con este número.
• Slippage (in pips): la diferencia en pips entre el precio planificado y su valor real, a la que el robot de trading no abrirá posiciones.

La configuración puede diferir para cada instrumento de trading. El autor de este asesor recomienda probar el robot en una cuenta demo o en una cuenta real de prueba con un monto pequeño durante 2-4 semanas.

El gráfico muestra el asesor experto VR Smart Grid. El algoritmo dibuja flechas en el gráfico para las posiciones abiertas y guiones para los niveles de Take Profit. El robot de trading se basa en el principio de abrir el número máximo de operaciones en ambas direcciones. Las posiciones largas y cortas se controlan inicialmente por separado. Su unión en un solo sistema se realiza solo cuando el asesor detecta la posibilidad de cubrir uno de los lados debido al exceso de beneficio total en el otro lado.

En el gráfico, estas combinaciones de órdenes parecen un conjunto de líneas punteadas que convergen en un punto.

El asesor experto VR Smart Grid es un excelente ejemplo de automatización de estrategias Grid. Aunque no es el Grial, sin embargo, en manos expertas con la debida diligencia, reglas de gestión de riesgos y pruebas continuas, puede traer resultados positivos. También recomiendo mirar al asesor de trading de Grid Trend Multiplier.

No todos los brókeres permiten el uso de tales herramientas. Muchos están abiertamente en contra de tales herramientas de automatización de trading. No pierda su tiempo buscando, puede comenzar probando este robot con LiteFinance. Los clientes de LiteFinance también pueden arrendar servidores VPS directamente desde su cuenta personal. Gracias a esto, no tiene que configurar el servidor, sino que puede comenzar a operar y configurar robots de inmediato. Es importante que las cotizaciones de trading y las capacidades del servidor sean suministradas por un solo proveedor, lo que garantiza un funcionamiento confiable y rápido de los asesores durante todo el día.

Aplicación de Grid trading en criptomonedas

Los mercados de criptomonedas son muy volátiles y, por lo tanto, son excelentes para aplicar estrategias Grid. Al mismo tiempo, el trading de criptomonedas no es diferente del trading con pares de divisas convencionales. Para darnos cuenta, veamos la rejilla más simple bajo el ejemplo de BTCUSD.

El grid trading de criptomonedas se inicia con la formación de una rejilla de precios. En la versión clásica, utiliza el precio actual y realiza órdenes pendientes a intervalos iguales. Esta vez usaremos otro método de negociación: calcularemos la media aritmética del máximo y mínimo local y lo tomaremos como precio base. En su práctica, puede utilizar el método propuesto para calcular el precio base o el método clásico.

El máximo local marcado con un círculo verde es de 9540 puntos y el mínimo local (círculo rojo) es de 9080 puntos. Así, el precio base óptimo, a partir del cual contaremos los niveles de órdenes pendientes es de 9310 puntos (línea horizontal violeta).

Ahora formamos una rejilla de trading abriendo posiciones progresivamente. En total habrá dos órdenes pendientes Sell Stop y dos órdenes Buy Stop.

En esta estrategia, calcularemos el intervalo considerando el ancho del canal y el número máximo de órdenes. Contando con que el ancho del canal de negociación es de aproximadamente 500, el paso óptimo para las órdenes pendientes es de 100 puntos. Esto se debe a que, en este caso, la amplitud del precio probablemente cubrirá toda la rejilla en función del número máximo de pedidos: 4 órdenes + 1 precio base. En cuanto a los intervalos de Stop Loss y Take Profit, son de 200 puntos. Para apreciar mejor, los hice un poco más pequeños en el gráfico, para que los stops no se superpongan con las posiciones. Sell ​​Limit está marcado con líneas azules, Buy Limit con líneas naranjas. Representé Stop Loss con líneas rojas y Take Profit con líneas verdes. Dado que hay dos órdenes en este ejemplo en cada lado, el precio base se volverá a calcular después de cruzar el segundo nivel extremo de Stop Loss automático. Si solo se activa un Stop Loss de dos en una dirección, entonces se colocará una nueva orden pendiente en lugar de la posición liquidada.

Al aplicar la estrategia Grid para operar con Bitcoin, observamos la siguiente imagen:

1. Se abre una posición en la primera orden pendiente Buy.
2. Se abre una posición en la segunda orden pendiente Buy.
3. Se activa el Stop Loss de la primera orden Buy. El resultado final es una pérdida de 200 USD. Se reabre la orden de Buy Stop en lugar de la primera con parámetros idénticos.
4. Se ejecuta una orden para abrir la primera orden pendiente Buy. Se activa el nivel Take Profit de la segunda orden Buy. Se abre una posición en la primera orden pendiente Sell. El resultado final es 0 USD.
5. Se activa el nivel Take Profit de la segunda orden Sell. Se coloca una nueva orden limitada para una orden Sell en lugar de la orden ejecutada. El resultado final es una ganancia de 200 USD.
6. Se activa el Stop Loss de la primera orden Buy. Se reabre la orden de Buy Limit en lugar de la primera con parámetros idénticos. El resultado final es 0 USD.
7. Se activa el nivel Take Profit de la segunda orden Buy. Se coloca una nueva orden limitada para una orden Buy en lugar de la orden ejecutada. El resultado final es una ganancia de 200 USD.
8. Se activa el nivel Take Profit de la primera orden Sell. Se coloca una nueva orden limitada para una orden Sell en lugar de la orden ejecutada. El resultado final es una ganancia de 400 USD.

Como ha demostrado este experimento, la estrategia Grid es capaz de generar ganancias en los mercados de criptomonedas. Al colocar órdenes y calcular los intervalos, es necesario tener en cuenta la volatilidad extremadamente alta de este instrumento de trading y las posibles pérdidas debido al deslizamiento del Stop Loss. Para evitar esto, se recomienda utilizar esta estrategia exclusivamente para pares de criptomonedas de alta liquidez.

Conclusiones sobre el uso del sistema Grid en el trading

El sistema Grid se diferencia de la mayoría de los métodos de negociación en que es más idóneo para la negociación en mercados volátiles, principalmente movimientos laterales. Además de fácil algoritmia es fácil de aprender y no requiere habilidades analíticas especiales. La desventaja de esta estrategia es que siempre tiene que estar en el mercado. No tener posiciones abiertas es un fenómeno muy raro al utilizar esta estrategia, por lo que requiere un monitoreo constante de la situación y atención del mercado. De ahí que, muchos traders utilizan asesores expertos que automáticamente establecen una rejilla de precios y fijan los beneficios. Los parámetros más importantes para la estrategia Grid son:

• El máximo de posiciones abiertas como sea posible. Por un lado, debe estar seguro de tener suficientes recursos para cubrirlos y no detectar un margin call en el punto extremo del canal. Por otro lado, debe comprender que cuanto mayor sea el número de órdenes a colocarse, menor será la efectividad de esta estrategia.
• El nivel de precio base es un factor importante que afecta la efectividad de la estrategia Grid. Hemos analizado dos enfoques para determinar el precio base. Son la media aritmética entre los dos últimos extremos, o simplemente el nivel actual de la última vela cerrada.
• El intervalo entre órdenes, al igual que el nivel de precio base, es fundamental para el funcionamiento eficaz de toda la estrategia.

Según mi propia experiencia y los ejemplos prácticos dados, el sistema Grid trading más eficaz debería ser uno que permita un enfoque flexible en la reevaluación del ancho del canal, los intervalos, el precio base y el número máximo de órdenes. El cumplimiento de sus propias reglas de gestión de riesgos y de activos es fundamental al utilizar esta estrategia. Recomiendo que practique lo más pronto posible para consolidar los conocimientos adquiridos. Puede probar todo lo que he descrito hoy cómodamente en la plataforma de trading LiteFinance, que utilicé al escribir este artículo.

¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!

Saludos cordiales,

Mikhail @Hyipov

Me gustaría recordarle que todos los materiales se proporcionan solo con fines educativos. No son consejos financieros y no garantizan ganancias. Todas las decisiones de trading que tome son solo su responsabilidad.

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