O trading grid (à grelha) no Forex

2022.09.05 2022.09.05 O trading grid (à grelha) no Forex

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

Estimad@s amig@s,

Como tinha prometido no blogue anterior, nesta vez vamos analisando um método interessante para obter os lucros no mercado lateral, ou seja, em flat. Muitos traders principiantes ficam perdidos com o movimento lateral do preço e tentam nestes períodos não entrar no mercado. Não obstante, estas situações limitam fortemente as capacidades para obter os lucros. Por isso, se deseja operar com máxima eficácia mesmo em períodos de consolidação do preço, o trading grid (à grelha) será um autêntico invento para vocês!

O que é método de trading grid?

O sistema de trading grid (à grelha) é um método de trading bolsista destinado para obter um lucro, colocando as ordens longas e curtas abaixo ou acima de preço base. A colocação de ordens em intervalos específicos cria uma grelha de operações. Além da óbvia possibilidade de obter um lucro com o movimento lateral do preço, o método de trading grid não requer praticamente prognosticar o sentido do movimento do mercado. Por isso, este método é compreensível para os principiantes e poderá ser facilmente automatizado sobre que vou descrevendo mais abaixo.

Existem duas maneiras de realizar o trading grid:

• Por tendência, se usa quando se estima um movimento do preço num determinado sentido. Neste caso, as ordens de compra se colocam acima de preço base e as ordens de venda abaixo de mesmo.
• Contra tendência, este método é eficaz quando se estima um movimento lateral do preço. As ordens de venda pendentes se colocam acima de preço base e as ordens de compra abaixo deste.

Ao mesmo tempo, é importante definir os níveis de Take Profit e Stop Loss para cada operação. Se não fazer isto, as operações lucrativas podem deixar de trazer os lucros com os tempos por resultado duma reversão do mercado. Ou você terá que monitorar permanentemente o mercado para encerrar manualmente as operações num certo momento.

O trading grid usando ordens Stop Loss e Take Profit

Consideramos uma opção simples para conceber uma grelha de trading, usando como um exemplo o par EURUSD.

Escolhemos como um preço base 1.08950 (linha roxa no diagrama). À distância de 0.00850 deste em ambos lados, colocaremos as ordens pendentes.

Pelo visto, como está formando um movimento lateral do preço, vamos realizando trading grid contra a tendência, ou seja, colocaremos as ordens pendentes Sell Limit acima de preço base e Buy Limit abaixo deste.

Colocamos a ordem Sell Limit em nível 1.08950 + 0.00850 = 1.09800. Colocamos a ordem Stop Loss acima desta posição em nível 1.10300 (linha vermelha)

Por que este nível mesmo? Porque se for alcançado, o preço sairá de intervalo de trading (o diagrama acima mostra que seu limite não excede 1,10200). Se o preço ultrapassar este intervalo de trading, provavelmente começará um movimento de tendência. Ao mesmo tempo, faz sentido colocar ordem Take Profit nas proximidades do limite inferior do intervalo (abaixo de preço base). Para nosso exemplo, vou colocando Take Profit em nível 1,08050 (linha verde no diagrama). Como este nível se encontra abaixo de preço base, mas dentro do intervalo de trading, a probabilidade de atingi-lo é bastante alta.

Desta maneira, em caso de diagrama se mover para cima a partir de preço base, será cumprida uma ordem de venda pendente e depois, continuando a mover-se no intervalo de trading, o diagrama cruzará a linha verde da Take Profit e afixará o lucro desta operação. Claro que podemos realizar esta operação sem usar os níveis de Stop Loss e Take Profit e encerrar negócios manualmente, mas tal abordagem cria um perigo de aumentar seus prejuízos e até mesmo perder o depósito, enquanto em caso de desenvolvimento positivo da operação, você corre o risco de perder o impulso e não afixar o lucro em níveis favoráveis. Por isso, nesta estratégia sugerimos insistentemente usar os níveis definidos antecipadamente de afixação automática de lucros e prejuízos.

Agora, colocamos a ordem pendente Buy Limit.

Após de calcular a distância, colocamos uma ordem de compra em nível 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (linha laranja no diagrama acima). Colocamos ordem Stop Loss em 1.07600 (linha vermelha em parte inferior do diagrama) e Take Profit nas proximidades da posição Sell Limit, ou seja, em 1.09800. Continuando a lógica do exercício anterior sobre configuração duma ordem de venda pendente, vou colocando uma Take Profit para ordem de compra em parte superior do intervalo de trading, em nível 1,08850 (linha verde no em parte superior do diagrama).

A grelha de trading com Stop Loss é difícil para a percepção visual e por isso, para melhor visualização tinha removido as designações dos níveis de afixação automática de lucros e prejuízos para cada uma das duas ordens.

No diagrama presentado acima, vemos as designações seguintes:

• linha roxa é o preço básico,
• linha azul é Sell Limit,
• linha laranja é Buy Limit.

Como podemos ver, o trading grid é uma das variedades de estratégias para operar num canal de trading. Principal característica comum desta abordagem é o trading eficiente dentro do movimento lateral nos mercados e maximização de lucros obtidos de trading no canal. Por isso mesmo, esta estratégia é especialmente eficaz em pares de moedas no mercado Forex que são negociados principalmente em canais de preços. Como você entende, em condições semelhantes a estratégia vai gerando os ingressos até que haja uma flutuação no canal, porque independente de movimento do mercado para cima ou para baixo, vamos afixando os lucros com o recuo. Aqui, tinha apresentado um esquema mais simples da grelha de trading. Um sistema grid mais complexo pode conter várias ordens pendentes Buy e Sell consecutivos colocados em áreas, onde deverá acontecer a reversão do preço. Sobre variedades destes sistemas falaremos abaixo.

Um exemplo de sistema grid típico

Os sistemas grid típicos se usam muitas vezes para proteger-se de riscos de preço. Nesta parte, estudamos mais detalhadamente uma oportunidade de cobertura Forex, usando um sistema grid. Analisamos passo a passo todas as atuações, resumimos e calculamos um eventual lucro. Como um exemplo consideramos uma situação similar de movimento lateral do par EURUSD.

No diagrama acima, nossa posição atual está marcada com um oval roxo. Admitimos que a cotação do EUR vai subindo em relação ao USD, mas não podemos estimar o horizonte deste evento. Para recompensar eventuais prejuízos de queda da cotação do EUR, tomamos nossa posição atual 1.10150 como um preço base (linha roxa no diagrama acima) e a partir deste vamos construindo uma grelha de trading.

Não existe alguma metodologia uniforme para determinar os intervalos para construir uma rede.

As principais abordagens para determinar o intervalo de colocação de ordens:

1. Valor fixo calculado como a largura do canal dividida por número máximo de ordens a colocar mais um.
2. Baseada no indicador Pivot, níveis Fibonacci e outras ferramentas que permitem determinar os níveis de apoio e resistência.
3. Baseada na distância até o extremo mais próximo.

Eu pessoalmente prefiro calcular os intervalos na base dos extremos e por isso, mais abaixo analisaremos este caso mais detalhadamente.

Para isto, observamos a história do diagrama e determinamos a distância desde nível atual até o extremo mais próximo. Como estamos definindo o intervalo para primeiras ordens pendentes, é importante que estas sejam cumpridas nos limites do desenvolvimento do canal lateral e por isso, a partir deste extremo passamos para o corpo da vela ou ao valor máximo (em caso duma ordem Sell) da vela anterior e arredondamos até números inteiros (para os grandes participantes estes atuam como um ímã). Desta maneira, a ordem Sell Limit fica em nível 1.10650 pontos e o intervalo entre o preço base e ordem constitui os 500 pontos.

Deslocamos a ordem Stop Loss ainda mais 500 pontos, colocando a mesma em nível 1.11150. Colocamos a ordem Take Profit aproximadamente à distância de intervalo duplo, ou seja, em nível 1.09600.

Enfim, primeira parte da nossa grelha no diagrama parece visualmente assim:

• Sell Limit é linha azul clara,
• Stop Loss é linha vermelha,
• Take Profit é linha verde,
• Preço básico é linha azul escura.

Agora, colocamos a ordem pendente Buy Limit.

Para isto, medimos 500 pontos abaixo de preço base. Assim, o nível de abertura da ordem fica em 1.10150 - 0,00500 = 1.09650. Deslocamos a ordem Stop Loss ainda mais 500 pontos para baixo, colocando a mesma em nível 1.09150. Colocamos a ordem Take Profit em 1.10700, ou seja, em área de ordem de venda pendente.

Como um resultado, no diagrama acima temos uma estrutura do sistema grid típico com as ordens pendentes Sell (linha azul celeste) e Buy (linha laranja) colocadas e com os níveis de afixação automática de lucros (linhas verdes) e prejuízos (linhas vermelhas)

Como vemos aqui, em primeiro lugar o preço alcança a ordem Sell Limit (oval azul no diagrama). Após deste abrir, o preço se move imediatamente para baixo.

Percorrendo algum tempo, o preço alcança a referência 1.09650, cumprindo assim a ordem Buy pendente (oval laranja). Um pouco mais tarde, em nível de 1.09600 pontos fica acionada Take Profit da ordem Sell cumprida anteriormente. Imediatamente após de ordem foi cumprida por Take Profit, colocamos uma ordem exatamente igual com mesmas configurações do anterior. Ao mesmo tempo, o nosso lucro líquido, excluindo o spread, já constituiu os 1050 pontos.

Em seguida, o preço sobe rapidamente e cruza Take Profit em nível 1.10700. A ordem Buy se encerra automaticamente e o nosso lucro se duplica até 2100 pontos. Neste caso, se ativa ordem Sell e se coloca uma ordem Buy pendente. Como podemos ver, o preço não atinge um pouco o nível de afixação de prejuízos por ordem Sell e regressa para baixo.

No entanto, o que aconteceria em caso de preço fosse afixado em nível de Stop Loss?

A resposta é simples: neste caso, teríamos de atualizar o preço base conforme o resultado da última vela formada, realizar um novo cálculo do intervalo e recolocar as ordens pendentes considerando novos dados de entrada.

No entanto, como não há os signos de finalização do movimento lateral ou de sua deslocação para cima ou para baixo, continuamos usando sistema grid Forex sem alterações.

Após de algum movimento para cima, o preço baixa gradualmente e atinge a ordem Buy Limit inferior (oval verde). Depois, o preço cruza o nível Take Profit da posição Sell, afixando o lucro atual em nível de 0.01050 pontos. Desta maneira, o lucro total obtido de três posições encerradas constitui os 3150 pontos sem contar os spreads.

Em seguida, acontece aquilo sobre que tinha dito acima. O diagrama de preços cruza o nível de afixação automática de prejuízos da ordem Buy ativa (vejam o círculo vermelho). Respetivamente, o lucro total fica diminuído a valor dos prejuízos obtidos de 500 pontos e constitui os 2650 pontos.

Como já disse antes, a estratégia grid permite assegurar-se de riscos no mercado Forex. O restante do lucro, ou seja, os 2650 pontos seriam suficientes para cobrir os prejuízos em principal operação de compra de EURUSD no valor comparável mesmo até o nível 1,06500. O diagrama mostra que até momento dum forte impulso ascendente, não encontramos mesmo o cruzamento com este nível (marcado com uma semirreta verde). Considerando que o funcionamento da estratégia grid não para e o lucro obtido de mesma vai expandindo constantemente o intervalo "sem prejuízos" em posição principal, podemos a falar sobre eficácia do sistema grid na qualidade duma ferramenta de cobertura de riscos.

Sugiro insistentemente experimentar esta estratégia em prática e mesmo em modo manual com pequenos lotes ou numa conta demo. Isto ajudará a vocês ajustar o mecanismo da estratégia e compreender como operar com mesma. Toda a gama de ferramentas indispensáveis já está disponível no site da LiteFinance. Depois de você receber a experiência prática em operações com este sistema, o seguinte grande passo será aplicação dum mestre grid Forex ou trader grid Forex de qualidade, em outras palavras, um robô/conselheiro de trading que vai colocando a grelha em modo automático. Isto permitirá poupar muito tempo, bem como evitar em seu sistema de trading o "fator humano". Sobre este conjunto de ferramentas, vou escrevendo neste blogue um pouco mais abaixo.

A estratégia grid (à grelha) no Forex

Como já tinha dito acima, a maioria de traders considera os mercados de alta volatilidade como difíceis para obter os lucros. Por um lado, o intervalo limitado de flutuações dos preços não oferece algum lucro significativo. Por outro lado, a mudança frequente do sentido do movimento dos preços dificulta a análise, multiplicando os riscos. Mas isto acontece em casos de aplicar os métodos de trading clássicos.

A estratégia grid Forex apresenta por si sua contraposição direta. Mesmo a versão mais simples desta apresentada acima, mostra alta precisão, permitindo obter consistentemente os lucros desde flutuações do preço recorrentes. Não obstante, mesmo melhor estratégia grid Forex mostra uma eficácia baixa em casos de estável movimento de tendência num único sentido.

Absolutamente qualquer estratégia grid de cobertura se baseia no conceito de colocar as ordens "espelhadas" (com os sentidos contrários). Em maioria de casos, as posições são colocadas contra tendência, porque com o desenvolvimento recíproco do mercado, o movimento do preço num sentido leva inevitavelmente a uma reversão em breve. Graças a isto, é possível simplificar ao máximo a análise de mercado, porque não é necessário prever o próximo movimento do preço em qualquer dos sentidos. O número habitual de ordens colocadas em cada lado do preço base é 3 ou 4. Ao mesmo tempo, o intervalo de colocação poderá ser fixo ou dinâmico, sendo vinculado aos níveis de apoio e resistência do indicador Pivot ou a qualquer outra ferramenta que permite determinar os níveis processados.

A cobertura Forex com estratégia grid são aptas, em princípio, para operar conforme a tendência. No entanto, a sua eficácia não será boa. Neste caso, as ordens com o preço mais alto se colocam para comprar e os com preço mais baixo para vender.

Consideramos por passos, como realizar uma estratégia grid bem-sucedida independentemente de que método entre os oferecidos mais abaixo, você vai aplicando:

• Selecionar os instrumentos em que a estratégia de cobertura Forex funciona melhor. É preciso escolher instrumentos com os quais vocês podem ganhar tanto no mercado "taurino", como no mercado "ursino". Entre estes instrumentos se encontram os pares de moedas Forex, contratos futuros e criptomoedas. Estas últimas se distinguem por alta volatilidade e em sua maioria, são instrumentos ideais para o trading grid. Ao contrário de ações das companhias que com raras excepções, não são aptas para isto. Algumas destas não podem mesmo ser negociadas em posições curtas são negociadas com altas comissões. À propósito, em LiteFinance está permitido operar à descida com todas as ações. No entanto, principal problema destas ações consiste em que, como regra geral, as mesmas estão dominadas por movimento de tendência e nestas condições a estratégia grid com cobertura não será eficaz. Falando sobre os prazos, aqui é tudo muito individual. Se pretendem colocar as ordens manualmente, seria melhor preferir grandes intervalos de tempo, porque em caso contrário, vocês podem simplesmente não ter o tempo para colocar novas ordens pendentes ou afixar os lucros e prejuízos. Para realizar o trading com os conselheiros, são adequados quaisquer intervalos de tempo em que aparece o movimento cíclico do preço.
• Praticamente qualquer estratégia grid de cobertura pressupõe abrir grande número de ordens. Por isso, para operar com a mesma é desejável escolher uma companhia-corretora que não cobra as comissões por abertura de ordens ou que cobra as comissões mínimas. Outra vez, neste assunto a companhia LiteFinance é melhor alternativa à maioria de outras corretoras. Uma opção de reserva é um depósito suficientemente alto que permitirá expandir significativamente a grelha de operações para um grande número de ordens pendentes em ambos lados do preço base. No entanto, neste caso a eficiência do trading grid vai reduzindo drasticamente.
• Em processo de colocação de ordens pendentes, é necessário determinar claramente o passo das posições, bem como os intervalos de colocação de ordens Take Profit e Stop Loss

A estratégia Forex grid com cobertura

A estratégia grid de cobertura Forex apresenta por si uma típica estratégia grid de cobertura. O essencial do método consiste em colocar as ordens pendentes em sentidos opostos, com respetivas Stop Loss e Take Profit para cada uma destas ordens. Acima, já tinha descrito os conceitos da colocação destas ordens.

Depois de posições pendentes forem colocadas, são possíveis os três cenários do desenvolvimento da situação e os dois destes são favoráveis.

1. Se o preço começar a mover-se num sentido específico, tendo abrangido anteriormente uma ordem em mesmo sentido, serão liquidadas todas as operações colocadas contra o movimento principal e coletadas as Stop Loss para estas posições. O resultado deste cenário será neutro, porque com a colocação correta das posições, o lucro resultante deverá compensar os prejuízos obtidos de posições liquidadas.
2. No mercado se observa a consolidação, devido à qual acontece abertura de todas as posições e cruzamento de níveis Take Profit em cada lado do preço base.
3. O preço apenas abre uma posição num sentido, não cruza Take Profit e depois começa a mover-se em sentido oposto. Neste caso, a única posição aberta será prejudicadora.

O último cenário desfavorável é uma das desvantagens da estratégia gris com cobertura Forex que não permite confiar plenamente em conceitos deste método e obter os lucros a 100%.

A estratégia Forex “grid duplo”

Esta estratégia é neutra, ou seja, não requer que o trader prognosticar eventual movimento do preço. Ao mesmo tempo, esta estratégia se distingue pelos elevados requerimentos à colocação e cumprimento de ordens Stop Loss e Take Profit.

Uma das principais diferenças da estratégia “grid (grelha) dupla” é a grelha de trading dupla, conforme o seu nome. Supomos que o par de moedas EURUSD está negociado atualmente a preço de 1,1000 pontos. Para criar uma grelha, precisamos realizar as seguintes atuações (os preços em tabelas estão indicados sem contar o spread).

Compra:

Venda:

As grelhas mostradas em ambas tabelas são espelhadas. Ou seja, quando um grupo de posições resulta em lucros, o outro será prejudicador e ao revês. O número de posições em cada uma das grelhas poderá ser completamente diferente, ou seja, desde dois (sem contar ordens de mercado) a 5, 10 ou mais. Ao mesmo tempo, é importante que ambas grelhas contenham o mesmo número de posições com o volume igual. As grelhas compostas por um pequeno número de posições são fáceis em usar, mas nem sempre permitem controlar flexivelmente os riscos.

Existem vários modos de operar com sistema “grid dupla”. Primeiro modo pressupõe controlar duas grelhas como dois sistemas separados. Cada um lado tem suas próprias Take Profit e Stop Loss.

Segunda modo parece uma estratégia "suingue", ou seja, pressupõe uma gestão individual dos pares de trading. Este modo é eficaz em casos, quando no mercado se registra volatilidade lateral que requer a colocação de ordens Take Profit e Stop para cada um par de moedas. Tal opção é aplicável em intervalos de tempo suficientemente grandes e em presença dum pequeno número de posições em cada uma das grelhas.

Uma chave para obter a eficácia máxima desta estratégia, consiste em experimentar ativamente. Os intervalos da colocação de ordens Take Profit e Stop serão diferentes dependendo do instrumento negociado.

Agora, vamos analisando passo a passo o conceito do trading com a estratégia Forex grid dupla:

• As ordens Stop de compra e venda se abrem em sentido da tendência, quando for cruzado um nível predefinido.
• As ordens de limite de compra se cumprem, quando o mercado desce abaixo de nível atual e ficam pendentes, quando o mercado sobe.
• As ordens de limite de venda se cumprem, quando o mercado sobe acima de nível atual e ficam pendentes, quando o mercado desce.

Chegou hora de falar sobre controle de riscos. Cada uma das duas grelhas de trading deverá ter os limites claros dos lucros e prejuízos. As ordens Take Profit e Stop Loss são colocadas conforme o mesmo conceito que eu tinha mostrado claramente em exemplos acima. Ao mesmo tempo, faz sentido colocar ordens Stop Loss em nível, quando o lucro obtido de operações abertas numa grelha, exceder os prejuízos obtidos de operações noutra grelha espelhada.

Quando a densidade de ordens Stop Loss é muito alta, o “ruído do mercado” poderá causar o encerramento de algumas operações antes que estas possam gerar um lucro. Por isso, a colocação mínima possível de ordens Stop se calcula ligeiramente acima ou abaixo de nível da posição de cobertura, dependendo de sentido. Ou seja, uma operação de cobertura deverá ser aberta antes de que seja acionada Stop Loss.

As vantagens da estratégia "grid duplo"

• Também, podemos obter os lucros sem prognosticar em que sentido se moverá o mercado.
• A estratégia funciona perfeitamente nos mercados voláteis sem uma tendência bem expressada.
• Com uma colocação de posições bem pensada, podemos obter um grande lucro, usando toda a capacidade de rápidas flutuações recíprocas do preço nos limites da grelha de operações.
• A amplitude das flutuações poderá ser facilmente calculada, analisando os ciclos anteriores.
• A estratégia contém muitas atuações repetitivas que podem ser facilmente automatizadas.

As desvantagens da estratégia "grid duplo"

Em primeiro lugar, entre as desvantagens temos que prestar atenção ao facto de que como outros métodos de trading grid, esta estratégia não é muito eficaz em momentos da formação das tendências fortes. Se compararmos a mesma com uma típica estratégia grid Forex com cobertura, a grid dupla é mais complexa em termos de gestão. Por esta razão, os principiantes não colocam muitas vezes as ordens a preços ótimos, cometem os erros com ordens Take Profit e Stop, cada vez se privando de oportunidade de obter os lucros altos.

A revista sobre um conselheiro para o trading grid

Como já tinha dito anteriormente, um sistema grid poderá ser facilmente automatizada. No âmbito deste artigo, vou revisando Forex VR Smart Grid, isto é um conselheiro multifuncional que permite operar, usando as grelhas de ordens. Sua particularidade consiste em que o mesmo é capaz de mostrar os resultados positivos não apenas durante movimento lateral do mercado, mas também nos limites dos movimentos de tendência.

Ao mesmo tempo, o robô de trading grid está concebido para operar em quaisquer intervalos de tempo e instrumentos financeiros: pares de moedas, contratos futuros, contratos por diferença de preço (CFDs), criptomoedas e metais. Para começar a operar, este usa um algoritmo simples baseado nos sinais do indicador CCI. Quando o indicador se encontra em área de desvalorização, o robô abre uma posição longa e por outro lado, quando o indicador fica em área de sobrevalorização, abre uma posição curta. Entrando em área "sem prejuízos" por ordem Stop Loss, o robô vai adicionando novas posições, aumentando assim eventual lucro.

O encerramento da grelha de ordens contra a tendência se realiza mediante sua cobertura de seguros. Esta cobertura pode ser efetuada, usando todas as posições ou duas últimas: mais baixa e mais alta. Também, está disponível a opção "Smart Hedging" (Cobertura Inteligente), isto é, quando o robô escolhe independentemente um método mais ótimo entre os descritos acima.

Ao mesmo tempo, o encerramento direto se realiza com um lucro mínimo, cujo valor se estabelece em configurações. Além disso, as posições com maior risco podem ser encerradas com os lucros acumulados, considerando as comissões da corretora e despesas para o swap.

Vocês podem baixar VR Smart Grid neste link. Além de versão padronizada, nesta página há uma versão demo, vou usando está última como um exemplo para mostrar os conceitos de operações com conselheiro.

Para instalar o VR Smart Grid em MT4, em primeiro lugar é necessário iniciar o terminal, em menu superior clicar no separador "Ficheiro" e selecionar "Abrir catálogo de dados".

Após disto, se abrirá a janela do navegador. Nesta janela, abra o menu "MQL", depois a pasta "Experts" e coloque em mesma o ficheiro baixado do robô.

Para completar a instalação, reinicie o MetaTrader. Para verificar a instalação correta, abra o menu "Navegador", neste o separador "Conselheiros" e comprove que o nome "VR Smart Grid" consta na lista.

Também, sugiro verificar ativação das configurações da plataforma que são necessárias para o funcionamento correto do robô. Para isto, em menu superior selecione o separador "Serviço" e depois, em menu deslizante as "Configurações".

Em janela a abrir, clique no separador "Conselheiros". As opções "Permitir trading automático", "Desativar trading automático ao alterar conta", "Desativar trading automático ao alterar perfil", "Permitir importação de DLL" e "Permitir WebRequest para URLs seguintes" devem ser marcados com "tique".

As configurações do conselheiro VR Smart Grid para MT4 (Magic Number)

A janela de configurações do VR Smart Grid se abre imediatamente após de arrastar o conselheiro desde janela "Navegador" para diagrama.

No separador "Gerais" podemos ajustar o tipo de posições que serão usadas pelo robô de trading ou proibir operar ao conselheiro, bem como adicionar os excluir as permissões de importação.

As configurações da estratégia de trading se encontram no separador "Parâmetros iniciais":

• Take Profit (em pips) – estabelece o nível de Take Profit.
• Start lot – estabelece o volume do lote inicial.
• Maximal Lots – estabelece o volume máximo do lote.
• Type close orders é o método de encerramento de ordens. Aqui, vocês podem selecionar um dos dois parâmetros: Average (igualamento) e Part Close (encerramento parcial).
• Point order step (in pips) é o parâmetro que estabelece o passo na grelha de ordens.
• Minimal profit for close grid (em pips) é o nível do lucro mínimo necessário para que o robô poderia encerrar a grelha.
• Magic Number (em números) é o identificador usado pelo conselheiro para reconhecer ordens abertas por si mesmo. Estes identificadores são indispensáveis, quando estão lançados vários robôs. Se deixar o campo com o valor 0, o robô poderá encerrar qualquer posição, mas atribuindo ao mesmo qualquer número, somente as posições com este número.
• Slippage (in pips) é o valor do deslizamento em pips, ou seja, a diferença entre o preço estimado e seu valor efetivo expressada em pips, com que o robô de trading não vai abrindo as posições (valor de deslizamento).

Os parâmetros das configurações podem ser diferentes para cada instrumento de trading. A própria autora deste conselheiro recomenda ensaiar o robô numa conta demo ou numa conta efetiva experimental com uma pequena quantia durante 2-4 semanas.

No diagrama está mostrado um exemplo de funcionamento do conselheiro VR Smart Grid. O algoritmo marca no diagrama as referências em forma de ponteiros sobre as posições abertas e em forma de traços sobre os níveis de Take Profit. O funcionamento do robô de trading se baseia no conceito de abrir o número máximo de operações em ambos sentidos. As posições longas e curtas são controladas inicialmente por separado uma de outra. Sua reunificação num sistema apenas acontece quando o conselheiro detecta a possibilidade de sobrepor um dos lados, devido ao excesso de lucro total noutro lado.

Tais combinações de ordens no diagrama parecem um conjunto de linha pontilhadas que se convergem num ponto de reunificação.

O conselheiro "VR Smart Grid" é um exemplo excelente da automação do algoritmo de estratégias grid. Este não é o Graal, no entanto, em mãos competentes e com devida diligência e comprimento de regras de gestão de riscos e ensaios contínuos, é capaz de trazer um resultado positivo. Também, sugiro insistentemente prestar atenção ao conselheiro de trading Grid Trend Multiplier.

Nem todas as corretoras permitem usar as ferramentas similares. Muitos são expressamente contra estas ferramentas de automação do trading. Para não perder o tempo em buscas, vocês podem iniciar o seu conhecimento com este robô no site da LiteFinance. A beleza desta escolha também consiste em que LiteFinance oferece aos seus clientes alugar servidores VPS diretamente a partir de sua Área Pessoal. Graças a isto, vocês não precisam se aprofundar em particularidades da configuração do servido e poderá ajustar imediatamente o trading e robôs. Ao mesmo tempo, é importante que as cotações cambiais e capacidades do servidor sejam fornecidas por um único provedor, garantindo assim um funcionamento confiável e rápido dos conselheiros durante 24 horas por dia.

A aplicação de trading grid no mercado de criptomoedas

Os mercados de criptomoedas mostram alta volatilidade e por isso, são perfeitamente aptos para aplicar estratégias grid. Ao mesmo tempo, o trading com criptomoedas não se distingue nada de trading com pares de moedas regulares. Para comprovar isto, consideramos aplicação duma grelha simples, usando como um exemplo o par BTCUSD.

O trading grid com criptomoedas começa pela formação duma grelha de preços. Em versão clássica, se propõem usar o preço atual e a partir deste colocar as ordens pendentes com intervalos iguais. Nesta vez, usaremos outro método, ou seja, calcularemos a média aritmética do máximo e mínimo locais e tomaremos este valor como preço base. Ao mesmo tempo, em sua prática vocês podem aplicar tanto o método proposto para calcular o preço base, como o método clássico.

O máximo local marcado com um círculo verde, é 9540 pontos e o mínimo local (círculo vermelho) é 9080 pontos. Desta forma, o preço base ótimo a partir de que vamos calculando os níveis de ordens pendentes, constitui os 9310 pontos (linha horizontal roxa).

Agora, formamos uma grelha de trading, abrindo consequentemente as posições. Em total, colocaremos duas ordens pendentes Sell Stop e duas Buy Stop.

Nesta estratégia, aplicamos o cálculo de intervalo, considerando a largura do canal e número máximo de ordens. Tendo em conta que a largura do canal de trading constitui aproximadamente 500 pontos, o passo ótimo para as ordens pendentes é 100 pontos, porque neste caso, a amplitude do preço provavelmente vai a abranger toda a grelha, considerando o número máximo de ordens: 4 ordens + 1 preço básico. Relativamente aos intervalos para as ordens Stop e Take Profit, estes constituem 200 pontos cada. No diagrama, tinha desenhado estes ligeiramente mais pequenos para melhor visualização, de modo que as Stop não ficarem sobrepostas pelas posições. As ordens Sell Limit estão marcadas com linhas azuis e as Buy Limit com linhas laranjas. Tinha marcado as Stop Loss com linhas vermelhas e Take Profit com linhas verdes. Como neste exemplo estão colocadas duas ordens em cada lado, o preço base será recalculado, após de cruzar segundo nível extremo da afixação automática de prejuízos. Em caso de for acionada apenas uma ordem Stop das duas num sentido, será colocada nova ordem pendente, em vez de posição liquidada.

Como um resultado de aplicação de estratégia grid em operações com Bitcoin, observamos o quadro seguinte:

1. Aberta uma posição com primeira ordem pendente Buy.
2. Aberta uma posição com segunda ordem pendente Buy.
3. Foi acionada Stop Loss da primeira ordem Buy. O resultado é um prejuízo de 200 USD. Reaberta uma ordem Buy Stop em vez de primeira com os parâmetros idênticos.
4. Foi processado um pedido para abrir primeira ordem pendente Buy. Foi acionado nível Take Profit da segunda ordem Buy. Aberta uma posição com primeira ordem pendente Sell. O resultado é 0 USD.
5. Foi acionado o nível Take Profit da primeira ordem Sell. Em vez de ordem cumprida se coloca novo pedido de limite para uma ordem Sell. O resultado é o lucro de 200 USD.
6. Foi acionada Stop Loss da primeira ordem Buy. Reaberta uma ordem Buy Limit em vez de primeira com os parâmetros idênticos. O resultado é 0 USD.
7. Foi acionado nível Take Profit da segunda ordem Buy. Em vez de ordem cumprida se coloca novo pedido de limite para uma ordem Buy. O resultado é o lucro de 200 USD.
8. Foi acionado o nível Take Profit da primeira ordem Sell. Em vez de ordem cumprida se coloca novo pedido de limite para uma ordem Sell. O resultado é o lucro de 400 USD.

Como mostrou este experimento, uma estratégia grid é capaz de trazer os lucros, operando nos mercados de criptomoedas. Colocando as ordens e calculando os intervalos, é necessário tomar em conta a volatilidade extremamente alta deste instrumento de trading e eventuais prejuízos relacionados com o deslizamento de ordens Stop Loss. Para evitar isto, é recomendável usar esta estratégia exclusivamente em pares de criptomoedas com alta liquidez.

A conclusão sobre uso de sistema grid em trading

O sistema grid se distingue de maioria de métodos de trading por ser mais apta para operar nos mercados voláteis, principalmente com um movimento lateral. Ao mesmo tempo, este sistema é simples em aprender, não requer habilidades analíticas especiais e poderá ser facilmente automatizada. A desvantagem desta estratégia é uma presença constante no mercado. A falta duma posição aberta, usando este sistema é um fenômeno muito raro e respetivamente, sua aplicação requer uma atenção e controle constante da situação no mercado. Por isso, muitos traders operam usando os conselheiros que definem automaticamente uma grelha de preços e afixam os lucros. Os parâmetros mais importantes da estratégia grid são:

• O número máximo possível de posições abertas. Por um lado, é preciso ter certeza em que você tem os recursos suficientes para cobrir a garantia e não ficar em situação de Margin Call no ponto extremo do canal. Por outro lado, é necessário entender que quanto mais ordens puderem ser colocadas, menor será a eficácia desta estratégia.
• O nível do preço base é um fator importante de que depende, inclusive, a eficácia da estratégia grid. Tivemos analisado duas abordagens para determinar o preço base, isto são, a média aritmética entre os dois últimos pontos extremos ou simplesmente tomar o nível atual da última vela encerrada.
• O intervalo entre as ordens é um valor crítico para funcionamento eficaz de toda a estratégia, tal como o nível do preço base.

Com sua própria experiência e exemplos práticos mostrados, tinha determinado para si mesmo que o sistema de trading grid mais eficaz deverá ser aquele que permite uma abordagem flexível para reavaliar a largura do canal, intervalos, preço base e número máximo de ordens. Usando esta estratégia, a importância fundamental consiste em seguir as suas próprias regras de gestão de riscos e dinheiro. Sugiro insistentemente, após de ler este artigo não adiar e logo comprovar os conhecimentos obtidos em práticas. Tudo descrito por mim hoje, sugiro experimentar em terminal de trading conveniente da LiteFinance usado, quando eu escrevi este artigo.

Um sucesso para os todos e bons proveitos!

Respeitosamente,

Mikhail @Hyipov

Por acaso, gostaria de relembrar que todos os materiais estão fornecidos por mim na qualidade de exemplos e exclusivamente para os fins educativos. Isto não é um conselho financeiro e não dou garantias de lucro. Todas as decisões de trading devem ser tomadas por você pessoalmente e a seu próprio juízo e risco.

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