Caros amigos,
Estou proposto à sua atenção minha estratégia autoral que reúne as ferramentas mais eficazes elaboradas por Thomas DeMark e alguns dos meus desenvolvimentos.
Hoje, vou ensinando a vocês como usar em complexo os indicadores analisados anteriormente. Por diante, com a base desta estratégia vou fazendo minhas previsões a curto prazo e recomendo insistentemente subscrever-se a mesmas.
Analisamos uma estratégia de trading de tendência, usando as ferramentas de Thomas DeMark e minha experiência pessoal. Condições. Propriedades. Sinais.
A propósito, quem não tinha lido todas os meus artigos dedicados às ferramentas de Thomas DeMark, aqui está uma lista completa destas:
- TD Trend Factor e TD Propulsion (ver aqui)
- TD Retracements (ver aqui)
- TD Lines da demanda e da oferta.
- TD D-Wave (ver aqui)
- TD Sequential e TD Combo (ver aqui)
- TD REI e filtro TD POQ (ver aqui)
- TD DeMarker 1 e 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (ver aqui)
- TD Moving Averages (ver aqui)
- TD Range Projection (ver aqui)
Ora bem, vamos!
Os intervalos de tempo
Mesmo se você prefere operar com um intervalo de tempo, não sugiro fazer as previsões, usando um único diagrama. Os intervalos de tempo de longo prazo permitem detetar as tendências globais que simplesmente não podem ser percebidas na diagrama de uma hora e ademais, nos diagramas de um minuto. Por sua vez, os diagramas detalhados permitem obter informações mais completas nos intervalos mais curtos que é muito conveniente analisando os pontos críticos.
Além disso, nem todas as ferramentas do Thomas DeMark são igualmente eficazes em todos os intervalos de tempo. Por exemplo, as mesmas setas diferenciais apenas permitem prever com maior precisão os preços da próxima barra. Respetivamente, em intervalos de tempo pequenos, sua eficácia será baixa. Abaixo, vou descrevendo mais detalhadamente os intervalos de tempo recomendados para cada uma das ferramentas usadas na estratégia.
Em prática, na minha estratégia estou usando os três intervalos de tempo:
- Mensal, para identificar as tendências de longo prazo e entender a situação geral do mercado.
- Semanal, é ótimo para determinar os pontos de reversão, padrões e sinais de continuaçaõ do movimento dos preços em sentido atual. Também, vamos usá-lo para confirmar autenticidade dos sinais observados no intervalo mensal.
- Diário, é ideal intervalo de tempo para determinar os pontos de entrada e de saída no mercado. Muitas vezes, os sinais observados em grandes intervalos de tempo, são confirmados no diagrama diário pelo início do movimento em sentido necessário. Ou no diagrama diário aparece uma situação completamente oposta à prevista e neste caso, podemos falar sobre a ambiguidade dos sinais revelados.
Se prefere os horizontes mais curtos, vale a pena adicionar os diagramas de 4 horas e de uma hora na lista de intervalos de tempo oferecidos. Nos intervalos mais curtos, a maioria das ferramentas DeMark mostra uma eficiência baixa.
As ferramentas
Usar absolutamente todas as ferramentas descritas nos blogues anteriores não é racional. Isto levará muito tempo, enquanto para fazer uma previsão precisa bastante ter a coincidência dos resultados de três ou quatro indicadores. Por isso, vou aplicando um conjunto limitado de indicadores selecionados de acordo com os três critérios: facilidade de uso, eficiência e versatilidade. Incluindo:
- TD Moving Average I;
- TD Moving Average II e indicador ROC;
- Análise de tendências (intervalos de tempo mensal e semanal)
- Ponto de reversão
Em primeiro lugar, determinamos a tendência atual. Em diferença de análise clássica, apenas tomamos em conta últimas velas. Como o método de Thomas DeMark pressupõe o uso de dados mais recentes, não se desviamos desta tradição e em processo de análise de tendência, vamos tomando em conta umas últimas velas.
Concebemos as linhas de tendência
Concebemos a linha de tendência em conformidade com o máximo da última vela encerrada e com o máximo autêntico da antepassada de mesma Gostaria de relembrar que o máximo autêntico é o máximo da vela selecionada, se o mesmo é superior do máximo da última vela e do nível de encerramento da vela anterior. Depois concebemos o nível nomeado “força da tendência” conforme aos mínimos das barras última encerrada e penúltima.
Para a tendência taurina, os níveis se concebem em ordem inversa: linha de tendência se desenha conforme ao mínimo da última barra encerrada e ao mínimo autêntico da barra antepassada, por sua vez, a força da tendência se concebe de acordo com os máximos das barras última encerrada e antecedente.
Também, para realizar a análise, precisamos um indicador de flat, ou seja, uma linha que coneta dois últimos níveis de encerramento. Para a tendência ursina estável, tal linha é descendente e para a tendência taurina estável, é ascendente.
Este método permite aplicar visualmente os conceitos do DeMark para realizar a análise de tendência.
Em conformidade com a teoria geral da análise de tendência, qualquer movimento direcionado no mercado tem duas fases: fase de flat/movimento lateral/consolidação e fase de tendência, ou seja, o movimento direcionado do preço para baixo ou para cima.
O uso destas três linhas permitirá determinar, em que fase se encontra o mercado.
As condições
- Em caso de todas as três linhas forem direcionadas em mesmo sentido, podemos falar sobre o estado de tendência do mercado. Ao mesmo tempo, a inclinação das linhas determina visualmente o tipo de tendência: ursina ou taurina.
- Se a linha de força da tendência atravessa a linha de tendência, o movimento no mercado está em fase de esgotamento ou em fase de formação e ao mesmo tempo, a linha de flat mostra que sentido será mais provável para o movimento futuro do mercado.
O exemplo
Nesta vez, como um exemplo consideramos a situação atual no mercado de BTCUSD e vamos analisando mesma passo a passo.
No diagrama acima estão apresentadas três linhas:
- A – linha de tendência;
- B – linha de força da tendência;
- C – indicador de flat.
Como foi escrito acima, a linha de tendência para a tendência taurina se concebe em conformidade com os mínimos da última vela encerrada e da antepassada.
Como o sinal para eventual finalização da tendência taurina atua a saída da barra em formação para baixo de linha de tendência e também, as posições onidirecionais da linha de tendência e do indicador de flat e linha de força da tendência.
Como vemos no diagrama acima por enquanto, todas as linhas estão direcionadas para cima e mostram o desenvolvimento da tendência taurina.
Posteriormente, se forma uma vela ursina vermelha que muda o caráter da tendência.
Deslocamos todas as linhas a uma barra para a frente e vemos que as linhas (C) e (B) estão direcionadas para baixo, sinalizando sobre eventual reversão e portanto, se estou com uma posição longa, nesta situação uma para mim se acende luz vermelha e eu começo buscar os pontos para encerrar esta posição longa.
No diagrama acima, vemos que a vela de agosto atravessa a linha de tendência, para mim isto significa a mudança de tendência no intervalo mensal e portanto, no fim de agosto, próxima linha de tendência já será concebida conforme os preços máximos, como se fosse para a tendência ursina.
Ao mesmo tempo, vemos que a sombra da última vela é bastante longa para afixar o lucro com bons valores. Aqui, a linha de força da tendência atua como um nível de resistência para os touros.
A propósito, seu cruzamento para cima poderia colocar em dúvida o cenário ursino.
No entanto, isto também não aconteceu no fim de agosto, próxima linha de tendência já se concebe para a tendência ursina (A) e isto significa que podemos buscar um ponto para abrir posição curta.
A linha de força da tendência (B) ainda está direccionada para cima que é típico para a tendência em fase de formação. Ao mesmo tempo, esta linha atua como um apoio para os ursos e sua quebra será um sinal afirmativo de continuação da queda.
O indicador de flat (C) está direcionado para baixo que sinaliza sobre uma breve perspectiva de movimento descendente.
Não esquecemos que neste caso, a linha (A) atua como um apoio para os ursos e por isso, é necessário entrar com uma posição curta em ponto mais próximo possível a esta linha inclinada.
Como o resultado, observamos a confirmação do sinal: o preço do BTCUSD transitou para baixo de linha de força da tendência B, confirmando o desenvolvimento da tendência ursina.
Desta maneira, tivemos analisado um ciclo completo da mudança de tendência taurina para ursina. Este indicador funciona alterando tendência ursina para taurina em mesma ordem, mas vale a pena referir que sua eficácia apenas está confirmada para os intervalos de tempo superiores. A aplicação deste indicador em intervalo de tempo diário ou inferior traz um risco significativo de sinais falsos, devido ao ruído elevado de mercado.
Em caso de dinâmica ambígua, eu sigo ao conceito de que a tendência superior sempre é mais forte e uso a oportunidade de recuos locais para fortalecer posição e operações curtas intra-darias, bem como, para capturar os movimentos corretivos durante dia.
TD Moving Average I (D1 time frame)
Para analisar os intervalos de tempo inferiores, é mais conveniente usar as linhas médias deslizantes de Thomas DeMark, ou seja, o TD Moving Average I. As mesmas, tal como outras ferramentas elaboradas por este financeiro famoso, baseiam-se em movimentos relativos dos preços, mas não em valores absolutos e por isso, estão livres de muitas falhas das linhas médias deslizantes clássicas.
Resumindo, a linha média deslizante taurina se concebe em momento, quando o mínimo da vela atual excede os mínimos das 12 anteriores e se finaliza, quando o mínimo da vela corrente e de três barras seguintes não excede os mínimos das 12 barras anteriores. Respetivamente, a linha média deslizante ursina se concebe de maneira contrária.
Os intervalos coloridos no diagrama com TD Moving Average I são considerados um bom momento para abrir posição, enquanto a interrupção da linha sinaliza sobre o esgotamento da tendência corrente. A ausência de linhas deverá ser interpretada como os momentos de incerteza, quando os preços não estão sujeitos a alguma tendência estável.
Vocês podem ler mais detalhadamente sobre TD Moving Average I no meu artigo anterior. Agora, passamos aos exemplos.
O exemplo
Como vemos no diagrama diário do BTCUSD acima, as linhas de tendência mensais e semanais mostram o caminho para baixo. A abertura de nova semana na segunda-feira (indicada por uma seta vermelha para melhor visualização) está realçada pelo TD Moving Average I por cima com uma linha vermelha que significa a presença da tendência ursina local.
Considerando que TD Moving Average I se “revestiu”em vermelho já no fim de semana passada, podemos abrir sem medo as posições conforme a tendência ursina, sem esperar os sinais complementares.
TD Moving Average II e indicador ROC (intervalo de tempo mensal, semanal, diário)
No entanto, nem sempre as situações ficam tão certas.
Em caso de movimento lateral do mercado, as operações baseadas nos resultados da análise de tendência e da análise com o uso de TD Moving Average I não trazem os resultados significativos e muitas vezes levam aos prejuízos. Por isso, para completar o quadro, estes métodos de análise devem ser usados em conjunto com outros indicadores, incluindo as combinações com TD Moving Average II e ROC.
Em versão clássica, o TD Moving Average II apresenta por si duas linhas médias deslizantes concebidas conforme os níveis de encerramento das velas. A primeira destas é curta (3 barras) e segunda é longa (34 barras). A curta se concebe em comparação com o nível de encerramento de duas barras anteriores e a longa se desenha em comparação com a barra anterior. Vocês podem ler mais detalhadamente sobre o uso de TD Moving Average II no meu blogue anterior.
TD Rate of change (TD ROC) é um indicador de sobrevalorização/desvalorização que compara o encerramento da barra atual com os níveis de encerramento de 12 barras anteriores. É muito simples usar-lo, numa faixa estreita entre 97,5 e 102,5 se encontra uma área de equilíbrio. Respetivamente, a área dos ursos se localiza abaixo e área dos touros se encontra acima. Mais uma vantagem é a possibilidade de desenhar as figuras habituais diretamente no indicador.
Com sua ajuda, se determinam facilmente as divergências (tendências contrárias no oscilador e no diagrama) que são consideradas como um sinal bastante certo de esgotamento da tendência e também, as rupturas de níveis de apoio e de resistência com posterior reversão de tendência. Mais informações sobre o uso de TD ROC estão presentes no artigo dedicado aos osciladores de Thomas Demark.
A aplicação de conjunto de TD Moving Average II e TD ROC
Vale a pena operar com a descida, quando a linha média deslizante curta TD Moving Average II se localiza abaixo de longa e o diagrama de ROC saiu de área equilibrada para baixo. Ao mesmo tempo, é preciso ter em conta que não vale a pena abrir uma posição, quando ROC se encontra em área neutra. Em caso de compras, tudo é ao revês. Compramos, quando a linha curta deslizante está acima da longa e ROC abandona área neutra para cima.
Exemplo
No diagrama acima, vemos que o sinal de venda está confirmado pelo abandono do ROC de área de incerteza e pela saída da linha curta deslizante TD Moving Average II para baixo de sua versão longa.
Ao mesmo tempo, é preciso referiri que aplicação de linhas médias deslizantes ROC, TD Moving Average II e I em intervalo de tempo mensal é pouco eficaz.
In addition to the conjunction of the TD Moving Average II and TD ROC, I employ trend analysis in the TD ROC indicator itself as a confirming signal (it must not be a primary signal!) in my trend trading strategy. I also use the TD ROC divergence and convergence with the main price chart as a confirming signal.
Na minha estratégia de tendência, além de combinação de TD Moving Average II e TD ROC na qualidade dum sinal afirmativo (mas não é como básico de maneira nenhuma!), uso a análise de tendência no próprio indicador TD ROC, bem como, o sinal de divergência e convergência deste indicador para o diagrama principal de preços.
No diagrama acima, está mostrado um exemplo visual de como funciona a análise de tendência no ROC. Em semelhança com o diagrama de preços, para o indicador se concebe uma linha de tendência conforme os máximos para a tendência ursina e conforme os mínimos para a tendência taurina.
No diagrama acima, vemos como depois de uma queda brusca, o indicador se desvia muito de linha de tendência, isto é um sinal de sobreaquecimento do mercado. Este sobreaquecimento diminui, quando o indicador regressa à linha de tendência. Ao mesmo tempo, se o indicador muda seu sentido em contraposição ao movimento do preço, podemos falar sobre a divergência de movimentos, ou seja, sobre o primeiro sinal inicial de reversão da tendência.
Em seguida, vemos que o indicador ROC rompe a linha de tendência, isto é o segundo sinal inicial afirmativo. Como depois mostrou a história, ocorreu uma reversão e começou a tendência taurina.
Agora, analisamos uma situação interessante, quando a tendência taurina já acelera a toda a gás para cima e mas de repente ocorre uma forte quebra para baixo.
Posteriormente, vemos que o crescimento foi reiniciado, mas imaginamos que estamos nesta situação e não sabemos aonde o preço vai em seguida.
Em primeiro lugar, prestamos atenção ao facto de que apesar de seus tamanhos, a quebra não atravessou a linha de tendência mensal. Consequentemente, ainda é precoce para falar sobre uma reversão da tendência.
O segundo sintoma é, quando vemos que o indicador ROC atravessou a linha de tendência para baixo, mas isto ocorreu sem divergências e convergências prévias que são um atributo obrigatório duma mudança da tendência.
Desta maneira, a tendência ursina semanal não passou a prova e nos evitamos as vendas falsas e afixação de prejuízos.
Gostaria de referir que apenas uso as linhas de tendência para ROC em conjunto com os sinais de divergência/convergência no intervalo semanal. A aplicação em intervalos inferiores funciona com o mesmo conceito, mas emite muitos sinais falsos.
O diagrama acima mostra claramente que a ruptura da linha de tendência no ROC com a presença de convergência não levou à reversão da tendência, mas apenas indicou um movimento corretivo. Em outras palavras, os sinais deste indicador nos intervalos de tempo inferiores apenas podem ser percebidos como uma reversão da tendência em combinação com os sinais afirmativos no intervalo de tempo superior, em caso contrário, este sinal poderá ser considerado como uma correção da tendência e usado para fortalecer posição.
Nesta fase, é preciso resumir os conceitos básicos da estratégia:
- Nunca entrar com posição contra tendência global
- Sempre considerar simultaneamente os três intervalos de tempo: mensal, semanal e diário
- Os sinais de intervalo de tempo superior são sempre mais fortes do que os sinais de intervalo inferior
- O sinal para verificar autenticidade da reversão da tendência deverá ser confirmado em todos os intervalos de tempo
- Como o qualificador de confirmação do sinal de reversão atua:
Para os intervalos mensal e semanal:
- atravessamento de linha de tendência (A) no diagrama de preços;
- atravessamento de linha de tendência ROC em combinação com a convergência ou divergência presente;
Para os intervalos semanal e inferiores:
- TD Moving Average I
Para os intervalos diário e inferiores:
- conjunto de TD Moving Average II + ROC (análise para sair desde área equilibrada)
Como operar com esta estratégia?
Existem várias opções e proponho analisar cada uma destas.
O modo mais fácil de usar a estratégia é operar conforme a tendência.
Neste caso, uma abertura ideal da posição será, quando no diagrama mensal temos um flat ou mercado direcionado e no diagrama semanal e diário, se formou uma tendência (em sentido do intervalo mensal sem o flat) e está recebida confirmação.
Com estas condições podemos abrir uma posição em sentido da tendência e como uma ordem Stop vai atuando linha de tendência (A). Portanto, tudo o que precisamos é atualizar as linhas de tendência nos intervalos mensal e semanal com o aparecimento de novas velas uma vez por semana e deslocar as ordens Stop, seguindo ao sinais de indicadores.
Se a reversão da tendência for confirmada nos intervalos diário e semanal em conjunto com fase de esgotamento no intervalo mensal, reviramos, afixamos o lucro e abrimos uma posição em sentido contrário.
Esta forma de trading está mais destinada para as pessoas ocupadas que não desejam apenas manter posições, mas não têm o tempo para ficar sentado sempre e monitorar o mercado diariamente.
Nesta estratégia está contra-indicado recorrer à análise nos intervalos inferiores de uma hora, porque uma pessoa não preparada poderá ceder ao ruído de mercado e efetuar operações mal pensadas, ignorando os sinais de intervalos superiores,.
Para aqueles que preferem o trading mais frequente, se admite uma análise complementar no diagrama de 4 horas.
Neste caso, preciso considerar a situação no intervalo mensal, mas as operações serão realizadas de acordo com os sinais de intervalos semanal/diário/4 horas.
Com este cenário, a velocidade de trading poderá ser aumentada até várias operações por semana.
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O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real
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