Examinamos la estrategia de trading de tendencia, utilizando las herramientas de Thomas DeMark y mi experiencia personal. Condiciones. Propiedades. Señales.
Estimados amigos,
Presento mi propia estrategia de trading, que combina las herramientas más efectivas desarrolladas por Thomas DeMark y algunos de mis propios desarrollos.
Hoy les enseñaré el uso integral de los indicadores descritos anteriormente. En base a esta estrategia, haré mis pronósticos de precios a corto plazo, a lo que sugiero suscribirse.
Por cierto, quien no leyó todos mis artículos sobre Thomas Demark, aquí hay una lista completa:
- TD Trend Factor y TD Propulsion (véase aquí)
- TD Retracements (véase aquí)
- TD Lines demanda y sugerencias.
- TD D-Wave (véase aquí)
- TD Sequential y TD Combo (véase aquí)
- TD REI y filtro TD POQ (véase aquí)
- TD DeMarker 1 y 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (véase aquí)
- TD Moving Averages (véase aquí)
- TD Range Projection (véase aquí)
¡Empecemos!
Timeframes
Incluso si prefiere operar en un solo marco de tiempo, no recomiendo construir pronósticos usando un único gráfico. Los plazos a largo plazo lo ayudan a identificar tendencias globales que pueden ser poco claras en los gráficos de horas, y mucho menos en los gráficos de minutos. A su vez, los gráficos detallados permiten obtener información más completa en intervalos cortos, lo que es muy conveniente cuando se analizan los puntos críticos.
Además, no todos las herramientas de DeMark son igualmente eficientes en todos los intervalos de tiempo. Por ejemplo, las flechas diferenciales son bastante precisas para predecir los precios solo para la siguiente barra. En consecuencia, en los plazos pequeños, su efectividad será pequeña. Para obtener más información sobre los plazos recomendados para cada una de las herramientas aplicadas en la estrategia, le explicaré a continuación.
En la práctica, analizo tres períodos de tiempo en mi estrategia:
- El plazo mensual se utiliza para identificar tendencias a largo plazo y comprender el sentimiento general del mercado.
- El período semanal es bueno para identificar puntos de pivote, patrones y señales de continuación de tendencia. También lo uso para validar las señales descubiertas en el marco de tiempo mensual.
- El período diario es un período de tiempo perfecto para definir los puntos de entrada/salida. Las señales descubiertas en plazos más largos a menudo se confirman en el gráfico diario, cuando el precio comienza a moverse en la dirección prevista. O, el gráfico diario puede sugerir una situación opuesta a la que se ha pronosticado, en este caso, podemos decir que las señales descubiertas se pueden interpretar de manera diferente.
Si prefiere horizontes de inversión más cortos, puede agregar marcos de tiempo H4 y H1 a la lista anterior. La mayoría de las herramientas de DeMark generalmente tienen poco efecto en plazos más cortos.
Herramientas
No tiene sentido aplicar todas las herramientas descritas en los artículos anteriores. Esto llevará mucho tiempo, pero para hacer un pronóstico preciso, necesitará hacer coincidir las señales enviadas por tres o cuatro indicadores. Por lo tanto, aplicaré algunos indicadores, seleccionados de acuerdo con tres criterios: facilidad de uso, eficiencia y versatilidad. Entre ellos:
- TD Moving Average I
- TD Moving Average II e indicador ROC
- Análisis de tendencia (timeframe mensual, semanal)
- Punto de reversión
En primer lugar, identificamos la tendencia actual. A diferencia del análisis clásico, me concentro solo en las barras más recientes. Como el método de Tom DeMark sugiere utilizar los datos más relevantes, seguiré las recomendaciones del autor y analizaré las últimas barras para identificar la tendencia.
Construcción de líneas de tendencia
La línea de tendencia se construye de acuerdo con el máximo de la última barra cerrada y el verdadero máximo de hace dos barras. Recuerde, un verdadero máximo debe ser mayor que el máximo más reciente y mayor que el cierre anterior. Luego, construyo el nivel que se llama fuerza de tendencia, basado en los mínimos de la última barra y la barra anterior a ella.
Para una tendencia alcista, los niveles se construyen en orden inverso: la línea de tendencia se construye de acuerdo con el mínimo de la barra cerrada reciente y el verdadero mínimo de hace dos barras, la fuerza de la tendencia se construye de acuerdo con el máximo de la última barra cerrada y la barra previa.
También para el análisis necesitaremos un indicador flat, la línea que conecta los dos últimos precios de cierre. En una fuerte tendencia bajista, la línea debe ser descendente; en una fuerte tendencia alcista debe ser ascendente.
Esta metodología permite mostrar visualmente los principios de DeMark para analizar la tendencia.
Como sabe por la teoría general del análisis de tendencias, cualquier movimiento de precios dirigido tiene dos fases: la fase flat / lateral / consolidación / y la fase de tendencia, cuando el precio tiende hacia arriba o hacia abajo.
El uso de estas tres líneas permite identificar la fase actual del mercado.
Condiciones
- Si las tres líneas se dirigen al mismo lado, se puede decir que el mercado está en tendencia. Además, la pendiente de la línea define visualmente la tendencia, alcista o bajista.
- Si la línea de la fuerza de la tendencia cruza la línea de tendencia, el mercado está en la fase de agotamiento o en la fase de formación. Además, la línea indicadora flat sugiere la dirección del probable movimiento futuro de precios.
Ejemplo
Esta vez, como ejemplo, veremos la situación actual en el mercado BTCUSD y analizaremos paso a paso.
En el gráfico de arriba se muestra tres líneas:
A – línea de tendencia
B – línea de fuerza de tendencia
C – indicador flat
Como escribí antes, la línea de tendencia en una tendencia alcista se construye de acuerdo con los mínimos de la última barra cerrada y de las dos barras anteriores.
Una señal de un posible agotamiento de la tendencia alcista será cuando la barra actual sea más baja que la línea de tendencia, y cuando el indicador flat y la línea de tendencia se dirijan en sentido opuesto.
Como puede ver en el gráfico anterior, ambas líneas están dirigidas hacia arriba, lo que significa que la tendencia alcista se está desarrollando.
A continuación, se forma una vela bajista roja que cambia la naturaleza de la tendencia.
Desplazamos todas las líneas una barra hacia adelante y vemos que las líneas (C) y (B) se dirigen hacia abajo, lo que significa una posible reversión y, por lo tanto, si tengo una posición larga abierta, la luz roja se prende para mí y empiezo a buscar puntos para cerrar long.
En el gráfico de precios anterior vemos que la barra de agosto cruza la línea de tendencia, esto significa la reversión de la tendencia en el plazo mensual y, por lo tanto, cuando finalice el período de agosto, la siguiente línea de tendencia se trazará alrededor de los máximos, ya que es sugerido para una tendencia bajista.
Además, verá que la sombra de la última vela es lo suficientemente larga como para obtener un buen beneficio. Aquí, la línea de la tendencia fuerte sirve como resistencia para los toros.
Por cierto, su cruce habría puesto en duda un escenario bajista.
Pero, esto no sucedió y al cierre de agosto, se construye la siguiente línea de tendencia en cuanto a la tendencia bajista (A), lo que significa que es posible buscar un punto para abrir una posición corta.
La línea de fuerza de tendencia (B) todavía está dirigida hacia arriba, que se caracteriza por una tendencia emergente. Además, esta línea es un soporte para los osos, ya que su ruptura confirma que la caída continuará.
El indicador flat (C) se dirige hacia abajo, lo que sugiere que pronto se moverá hacia abajo.
Recuerde, la línea (A) es un soporte para los osos en este caso, por lo que se debe ingresar en corto lo más cerca posible de esta línea inclinada.
Como resultado, se confirma la señal: el precio de BTCUSD se ha ido por debajo de la línea de fuerza de tendencia B, confirmando así el desarrollo de la tendencia bajista.
Por lo tanto, pasamos por el ciclo completo de cambio de tendencia alcista a bajista. Este indicador funciona de la misma manera cuando una tendencia bajista cambia a una tendencia alcista, sin embargo, debo señalar que su eficacia solo se demuestra cuando se aplica a plazos más largos. Su uso en el timeframe diario implica un riesgo bastante alto, ya que puede haber muchas señales falsas como resultado del ruido del precio.
En el caso de una dinámica multidireccional, me mantengo en el principio de que la tendencia a largo plazo siempre es más fuerte y aprovecho los retrocesos locales para mejorar la posición y operaciones intradía cortos, así como para capturar movimientos correctivos dentro del día.
TD Moving Average I (Timeframe diario)
El TD Moving Average I de Thomas DeMark es un buen indicador para analizar marcos de tiempo más cortos. La herramienta, al igual que otros indicadores de DeMark, se basa en movimientos de precios relativos en lugar de valores absolutos, por lo que no tiene muchos defectos característicos de los promedios móviles habituales.
En resumen, un MA alcista emerge cuando el mínimo actual es mayor que los 12 mínimos anteriores; finaliza cuando el mínimo actual, y los tres mínimos posteriores no exceden los 12 mínimos anteriores. El promedio móvil bajista, respectivamente, se construye de manera inversa.
Los intervalos de color en el gráfico TD Moving Average I marcan los puntos de entrada, mientras que la interrupción de la línea indica el agotamiento de la tendencia en curso. La ausencia de líneas debe interpretarse como momentos de incertidumbre cuando los precios no están en tendencia.
Puede obtener más información sobre TD Moving Average I en mi artículo de aprendizaje anterior. Ahora, pasemos a ejemplos prácticos.
Ejemplo
Como vemos en el gráfico diario de BTCUSD anterior, las líneas mensuales y semanales indican una tendencia bajista. La apertura de una nueva semana el lunes (marcada con una flecha roja) se destaca por el TD Moving Average I desde arriba, lo que indica una tendencia bajista local.
Teniendo en cuenta que el TD Moving Average I cambió su color a rojo a fines de la semana pasada, podemos ingresar con seguridad operaciones cortas en la tendencia bajista, sin esperar señales adicionales.
TD Moving Average II e indicador ROC (plazos mensuales, semanales y diarios)
Sin embargo, la situación del mercado no siempre es tan clara.
Si hay una tendencia lateral, las operaciones ingresadas de acuerdo con el análisis de la línea de tendencia y el análisis basado en el TD Moving Average I no producen suficientes ganancias y a veces incluso conducen a pérdidas. Por lo tanto, estas herramientas de análisis técnico deben emplearse junto con otros indicadores, incluidos, por ejemplo, TD Moving Average II y ROC.
En forma clásica, TD Moving Average II son dos promedios móviles que se construyen de acuerdo con los precios de cierre. El primero de ellos es de tres barras (corto), el segundo es de 34 barras (largo). El corto se construye en comparación con el nivel de cierre de dos barras anteriores y el largo en comparación con el cierre de la barra anterior. Puede obtener más información sobre TD Moving Average II en mi artículo de aprendizaje anterior.
TD Rate of change (TD ROC) es un indicador de zonas de sobrecompra / sobreventa que compara el cierre actual con los precios de cierre de las 12 barras anteriores. Es muy fácil de usar. La zona de equilibrio está en una banda estrecha entre los niveles 97.5 y 102.5. En consecuencia, la zona de osos está por debajo de este rango, y la zona de toros está por encima. Otro beneficio es que puede dibujar patrones comunes directamente en la ventana del indicador.
Le ayudan a identificar la divergencia (tendencias opuestas indicadas por el oscilador y el gráfico de precios) que se cree que es una señal bastante fuerte del agotamiento de la tendencia, así como las rupturas de los niveles de soporte / resistencia, seguido de la reversión de la tendencia. Puede obtener más información sobre TD ROC en el artículo dedicado a los osciladores de Thomas DeMark.
Aplicación conjunta de TD Moving Average II y TD ROC
Uno debe operar a la baja cuando TD Moving Average II corta está por debajo de la larga, y el gráfico ROC salió de la zona de equilibrio hacia abajo. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que no vale la pena abrir una posición cuando ROC está en una zona neutral. En el caso de comprar todo lo contrario. Compramos cuando la media móvil sale por encima de la larga, y ROC sale de la zona neutral hacia arriba.
Ejemplos
En el gráfico anterior vemos que la señal de venta se confirma cuando ROC sale de la zona de equilibrio y TD Moving Average II corta es más bajo que la versión larga.
Al mismo tiempo, es necesario notar que la aplicación de las medias móviles ROC y TD Moving Average II y I no funcionan bien en los plazos mensuales.
Además de la conjunción de TD Moving Average II y TD ROC, utilizo el análisis de tendencias en el indicador TD ROC en sí mismo como una señal de confirmación (¡no debe ser una señal principal!) en mi estrategia de negociación de tendencias. También uso la divergencia y la convergencia de TD ROC con el gráfico de precios principal como señal de confirmación.
El gráfico anterior presenta un ejemplo de cómo funciona el análisis de tendencias ROC. Como en el caso del gráfico de precios, el indicador construye una línea de tendencia de acuerdo con los máximos para una tendencia bajista, y de acuerdo con los mínimos, para la tendencia alcista.
Como puede ver, el indicador se desvía bruscamente de la línea de tendencia después de una fuerte caída de precios, esta es la señal de que el mercado está sobrecalentado. Este sobrecalentamiento disminuye cuando el mercado vuelve a acercarse a la línea de tendencia. Al mismo tiempo, en el caso de que el indicador cambie su dirección, opuesta al movimiento del precio, podemos hablar de una divergencia, la primera y la primera señal de la reversión de la tendencia.
A continuación, vemos que el indicador ROC rompe la línea de tendencia, esta es la segunda señal de confirmación. Como lo demuestra la historia, en realidad hubo un cambio y comenzó la tendencia alcista.
A continuación, analizaremos un caso interesante, cuando la tendencia alcista se está desarrollando, pero hay una reducción repentina.
A continuación, vemos que el crecimiento se reanudó, pero estamos en una situación en que no sabemos a dónde irá el precio.
En primer lugar, tenga en cuenta que el movimiento descendente, a pesar de su longitud, no penetra la línea de tendencia. En consecuencia, es demasiado pronto para esperar el cambio de tendencia.
El segundo signo es que ROC penetre la línea de tendencia hacia abajo, pero no ha habido divergencia o convergencia, que son condiciones necesarias para un cambio de tendencia.
De esta manera, la tendencia bajista indicada en el marco de tiempo semanal no está confirmada, y evitamos pérdidas que podrían resultar de una señal de venta falsa.
Quiero enfatizar que las líneas de tendencia para ROC junto con la señal de divergencia / convergencia que utilizo solo en un marco de tiempo semanal. La aplicación en plazos más cortos funciona de la misma manera, pero puede haber muchas señales falsas.
En el gráfico anterior se ve claramente que la ruptura de la línea de tendencia, de acuerdo con ROC, junto con la convergencia no da como resultado la inversión de la tendencia, solo marca un movimiento correctivo. Dicho de otra manera, las señales de este indicador en períodos de tiempo más cortos pueden interpretarse como las señales de reversión de tendencia solo siempre que sean confirmadas por las señales correspondientes en un período de tiempo más largo. De lo contrario, esta señal indica una corrección y puede usarse para mejorar una posición ingresada en la dirección de tendencia.
Ahora, me gustaría resumir las reglas principales de la estrategia:
- Nunca ingrese a una posición opuesta a la tendencia global
- Siempre examine simultáneamente tres marcos de tiempo: mensual, semanal y diario
- Las señales de un marco de tiempo mayor son siempre más fuertes que las señales de un marco de tiempo menor.
- La señal para validar la reversión de tendencia debe ser confirmada por la señal correspondiente en todos los plazos analizados.
- El calificador de la confirmación de la señal de reversión es:
Para el timeframe mensual y semanal:
- intersección de la línea de tendencia (A) en el gráfico de precios;
- intersección de la línea de tendencia ROC junto con la convergencia o divergencia presente;
Para el timeframe semanal o menor:
- TD Moving Average I
Para el timeframe diario o menor:
- conjunto TD Moving Average II + ROC (debe salir de la zona de equilibrio)
¿Cómo negociar con esta estrategia?
Aquí hay varias opciones y sugiero analizar cada una de ellas.
La forma más fácil de aplicar la estrategia es operar con la tendencia.
En este caso, lo ideal sería ingresar a una operación cuando hay una tendencia flat o una tendencia en el marco de tiempo mensual, y hay una tendencia clara en los marcos de tiempo semanal y diario (en la dirección del marco de tiempo mensual si no es flat) y hay una confirmación.
En este caso, abrimos en dirección de la tendencia y colocamos un stop loss en la línea de tendencia (A). Por consiguiente, todo lo que necesita es actualizar las líneas de tendencia en los plazos mensuales y semanales cuando se abren nuevas velas una vez por semana y mueven el stop loss de acuerdo con la señal de los indicadores.
Si la inversión de tendencia se confirma en los plazos diarios y semanales, y los plazos mensuales indican el agotamiento de la tendencia, usted toma el beneficio, abre una posición en otra dirección.
Este estilo de negociación es adecuado para las personas ocupadas que no solo quieren mantener un activo, pero no tienen suficiente tiempo para monitorear el mercado todos los días.
Esta estrategia sugiere que no debe analizar los plazos que son más cortos que 1H, ya que puede confundirse con el ruido del mercado que hace que sea más difícil tomar una decisión de trading inteligente.
Aquellos que prefieren operaciones más frecuentes, pueden analizar el marco de tiempo 4H.
En este caso, debe tener en cuenta la señal entregada en el marco de tiempo mensual, pero la operación se realizará bajo las señales en los marcos de tiempo semanales / diarios / 4 horas.
Con este enfoque, la velocidad de trading puede crecer hasta varias operaciones por semana.
Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
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