Estrategia de trading basada en la proyección de velas y las direcciones diferenciales de Thomas DeMark

2025.12.02 2022.05.05 Estrategia de trading basada en la proyección de velas y las direcciones diferenciales de Thomas DeMark

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/mikhail-hypov/

Estrategia de tendencias con indicadores: TD Differential, TD Reverse Differential y TD Anti-Differential, TD Waldo Patterns, TD Range Projection, TD REBO, TD Channels, TD Sequential

Estimados amigos,

Hoy, describiré otra estrategia para negociar criptomonedas basada en excelentes herramientas de análisis técnico de Thomas DeMark. La tendencia se analiza con flechas diferenciales y alinea la proyección de la futura vela en los timeframes mayores. Además, el punto de entrada se determinará con mucha precisión debido al análisis de los plazos por hora e incluso minutos.

Para que la estrategia sea más fácil de entender, describiré cada indicador y explicaré su función en esta estrategia de trading.

TD Differential, TD Reverse Differential y TD Anti-Differential

Estas herramientas permiten obtener señales sobre la reversión o extensión de tendencia a corto plazo. En esta estrategia, aplicaremos flechas diferenciales para identificar la tendencia general de los movimientos de precios durante un día.

Recuerde que aparece una flecha diferencial hacia arriba (abajo) cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Debe haber dos cierres consecutivos, cada uno menos (mayor) que el cierre anterior.
2. La presión de compra (PC) de la última vela cerrada es mayor (menor) que la PC de la vela de precios anterior.
3. La presión de venta (PV) de la última vela cerrada es menor (mayor) que la PV de la vela de precios anterior.

A su vez, aparece una flecha diferencial inversa hacia arriba (abajo) cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1. Debe haber dos cierres consecutivos, cada uno mayor (menor) que el cierre anterior.
2. La presión de compra de la última vela cerrada es mayor (menor) que la PC de la vela de precios anterior.
3. La presión de venta de la última vela cerrada es menor (mayor) que la PV de la vela anterior.

Nota: la presión de compra es la diferencia entre el cierre de la vela y su verdadero mínimo (el valor más bajo entre su mínimo y el nivel de cierre de la barra anterior), y la presión de venta es la diferencia entre el cierre y el verdadero máximo (el valor más alto entre su máximo y el nivel de cierre de la barra anterior).

TD Differential compara la presión alcista y bajista para identificar el punto de pivote potencial de tendencia. Y TD Reverse Differential habla de la posible continuación del movimiento actual de precios.

Cuando el precio alcanza un fondo potencial de mercado, puede aparecer una flecha hacia arriba anti-diferencial y, si el precio se dirige hacia un mercado superior prospectivo, se genera una flecha hacia abajo. Ambos patrones señalan una dirección de tendencia prospectiva.

Se deben cumplir las siguientes condiciones para generar una flecha hacia arriba (hacia abajo) anti-diferencial:

1. Debe haber dos cierres consecutivos más altos (más bajos), cuyos precios son más altos (más bajos) que los precios de los cierres anteriores.
2. Debe haber un cierre que sea más bajo (más alto) que el cierre de la barra de precios anterior, y luego
3. Debe haber un cierre que sea más alto (más bajo) en relación con el cierre de la barra de precios anterior.

Y ahora, estudiemos los ejemplos:

En el gráfico diario de BTCUSD anterior, hay dos cierres que van uno detrás del otro. Cada uno de ellos a un precio superior al anterior. El cierre de la vela está marcado en el gráfico con el número 2 por encima del cierre de la barra 1. En consecuencia, el cierre de la vela 1 es más alto que el nivel de cierre anterior. La presión de compra de la vela 2 (zona roja en el gráfico) es mayor que presión de venta de la barra 1. La presión de venta de la vela 2, marcada con azul, es un poco menor que la presión de venta de la vela 1. En consecuencia, podemos establecer un diferencial inverso hacia arriba, la flecha que sugiere que la tendencia bajista debería continuar.

De hecho, el precio continuó subiendo al día siguiente, lo que confirma nuestro pronóstico.

Como puede ver, utilizaré flechas diferenciales y anti-diferenciales en esta estrategia para identificar la tendencia general de los precios durante el día analizado. Es decir, siempre que haya un patrón correspondiente, tomaré mi decisión a favor de las operaciones largas o cortas. En nuestro caso, la flecha ascendente diferencial inversa sugiere la continuación del aumento de los precios, por lo que durante el día de negociación, operaré con la tendencia general y abriré solo posiciones largas.

TD Waldo Patterns

Los patrones TD Waldo se utilizan como una herramienta complementaria para confirmar las señales en esta estrategia. Repetiré brevemente el material, para que comprenda cómo hacer un análisis.

Primero, me gustaría aclarar que TD Waldo Patterns, utilizados como confirmación, pueden tener tres formas en relación con las flechas diferenciales.

1. El patrón confirma la señal entregada por las flechas diferenciales. En este caso, la tendencia de los precios para el día actual es clara, y solo ingresamos en la dirección de la tendencia.
2. No hay un Patrón Waldo, o hay un Patrón Waldo, pero no hay flechas diferenciales, o ambas señales están ausentes. En este caso, debe tener mucho cuidado con las transacciones. Hay incertidumbre en el mercado. Si es así, debe mirar la señal anterior:
   • Si no hay señal para la vela analizada, siga la señal de la vela anterior.
   • Si al menos un indicador entrega una señal, confirmando el anterior, el sentimiento del mercado debe permanecer sin cambios.
   • Si al menos un indicador entrega una señal que contradice al anterior, no abra ninguna operación nueva ni busque puntos de salida si tiene alguna operación.
3. Las flechas diferenciales y TD Waldo Patterns envían señales opuestas en la vela analizada. Este evento indica incertidumbre en el mercado. En tales situaciones, trato de evitar el trading o al menos reducir las posiciones abiertas.

En nuestro ejemplo, no he identificado ningún patrón de TD Waldo Patterns. Por lo tanto, seguimos la regla №2. Por consiguiente, identificamos la dirección de la flecha diferencial para la vela cerrada más reciente, a continuación, nos referimos a la flecha ascendente diferencial inversa anterior que señala la continuación de la tendencia alcista a corto plazo.

TD Range Projection

Esta herramienta se utilizará para analizar los gráficos diarios y por hora. Permite pronosticar los precios de los puntos extremos para la siguiente barra de precios y construir sus proyecciones. Puede obtener más información sobre el indicador aquí. En el siguiente ejemplo, presentaré una descripción detallada de mis cálculos.

En el gráfico diario BTCUSD anterior, el precio de cierre de la barra marcado con el número 2 es mayor que el precio de apertura. Por lo tanto, el parámetro condicional X calcularemos con la fórmula:

X = (2 x Máximo del día + Mínimo del día + Precio de cierre del día) / 2

X = (2 x 10477 + 9757 + 10385) / 2 = 20548

Ahora, para obtener el máximo proyectado de la X resultante, restamos el mínimo del día actual y para obtener el mínimo, el máximo del día actual.

MAX = 20548 – 9757 = 10791

MIN = 20548 – 10477 = 10071

El corredor de precios recién calculado entre el máximo y el mínimo esperado está marcado en el gráfico con una zona gris. Como se puede ver, el corredor proyectado también muestra indirectamente el aumento de precio esperado durante el día siguiente, es decir, confirma nuestra proyección obtenida como resultado de la definición TD Reverse Differential.

Esta información será especialmente útil en los casos en que las flechas diferenciales y los patrones de Waldo proporcionen información contradictoria. En este caso, el corredor TD Range Projection mostrará en qué sentido es probable que se mueva el precio. O si se encuentra frente a la última barra cerrada, indicará una posible consolidación y corrección del mercado.

Como se ve en el gráfico anterior, al día siguiente (vela №3), el precio estaba dentro de la zona identificada TD Range Projection, por lo que se confirmó la dirección de tendencia indicada por las flechas diferenciales de Thomas DeMark.

Para obtener más información, sugiero calcular los niveles de tolerancia. Recuerde que el nivel superior es la suma del precio de apertura del día actual y el valor igual al producto del rango verdadero de la última barra completada y el coeficiente 0,15. En consecuencia, el inferior es la diferencia entre el valor igual al producto del rango verdadero de la anterior barra de precios y el coeficiente 0,15 y el precio de apertura del día actual.

El verdadero máximo para la vela 2 en el gráfico es 10477 USD, y el verdadero mínimo es 9757 USD.

El rango de la vela en el gráfico anterior está dentro de la zona gris y es igual a 10477 – 9757 = 720 USD.

También necesitamos el precio de apertura de la vela 3, que es igual a 10389 USD.

Por lo tanto, los niveles de tolerancia serán:

Upside TD Tolerance Level = 10389 + 0,15*720 = 10497 USD

Downside TD Tolerance Level = 10389 – 0,15*720 = 10281 USD

En el gráfico los niveles de tolerancia están en los bordes de la zona roja.

Nuevamente recuerde cómo aplicar TD Tolerance Level para hacer pronósticos. Hay cuatro reglas:

1. Si el valor actual del activo supera TD Tolerance Level inferior antes de que cruce el nivel TD Range Projection, se puede decir que la vela actual se cierra en el rango TD Range Projection.
2. Si el precio cruza el nivel superior de tolerancia antes de superar el mínimo pronosticado, entonces vale la pena suponer que el cierre del mercado se producirá dentro de TD Range Projection.
3. Si el precio alcanza el máximo de TD Range Projection, y luego cruza el mínimo pronosticado o el nivel inferior de tolerancia, entonces vale la pena esperar que la barra se cierre por encima del nivel superior de TD Range Projection.
4. Si el precio cruza el mínimo pronosticado y luego alcanza el máximo pronosticado o el nivel superior de tolerancia, entonces vale la pena esperar que el cierre del mercado se produzca por debajo de TD Range Projection.

Veamos el gráfico de una hora.

Como vemos el precio superó el nivel superior de tolerancia antes de alcanzar el mínimo pronosticado de TD Range Projection (marcado con flecha roja). Por lo tanto, se cumple la condición №2, es decir, el cierre de la vela debe ocurrir dentro de TD Range Projection.

En cuanto al punto de entrada, considerando el aumento de precios durante la semana sugerida anteriormente, un momento perfecto para abrir un largo sería el momento en que el precio alcanzó el nivel de Tolerancia a la baja (marcado con una marca verde), ya que la barra difícilmente se cerraría por debajo de este nivel, basado en las señales enviadas por la proyección de rango y las flechas diferenciales.

Yo colocaría take profit alrededor del nivel superior de TD Range Projection. Es decir, la posición se cerraría automáticamente cuando el precio alcanzara el nivel (marcado con una cruz roja).

Por lo tanto, la ruptura de TD Range Projection y TD Tolerance Level permite abrir posiciones rentables a corto plazo, conociendo en qué dirección van los precios durante el día.

TD REBO

TD REBO analiza rupturas dentro de una barra, permitiendo determinar su veracidad o falsedad.

En esta estrategia, se utiliza como alternativa TD Range Projection con niveles de tolerancia. Tiene una ventaja significativa ya que su método de cálculo es más simple.

A continuación se muestra un ejemplo.

Calculamos el rango de la vela 2, es igual a 720 USD.

Luego, lo multiplicamos consecutivamente con los factores 0,382 y 0,618. Luego, para obtener los niveles superiores de TD REBO, agregaremos los resultados de los cálculos al precio de apertura de la barra actual 3, que es 10389 USD, y para obtener los niveles inferiores, los quitaremos del precio de apertura.

L1+ = 10389 + (720 x 0,382) = 10664

L2+ = 10389 + (720 x 0,618) = 10834

L1- = 10389 - (720 x 0,382) = 10114

L2- = 10389 - (720 x 0,618) = 9944

En el gráfico, los primeros niveles de TD REBO están resaltados con púrpura y los segundos niveles, con azul claro. Ahora, necesitamos verificar la ejecución de uno de los siguientes verificadores:

1. Si el cierre de la última vela es más bajo que la anterior, y en ese momento el precio subió bruscamente, superando el primer nivel de crecimiento, es probable que el movimiento alcista continúe al menos hasta el segundo nivel.
2. Si la última vela cerró a un precio por encima del nivel de cierre de la barra anterior y en ese momento el valor del activo se reduce intensamente, superando el primer nivel de caída, entonces, lo más probable es que la caída continúe hasta el segundo nivel.
3. Si los precios de cierre de las barras actuales y pasadas coinciden o están cerca el uno del otro, entonces esto indica un probable movimiento multidireccional. En otras palabras, el precio se moverá tanto al nivel de crecimiento más cercano como al nivel de caída más cercano. Y después de la ruptura, lo más probable es que continuará su movimiento hasta el segundo nivel.

En nuestro caso, el nivel de cierre de la vela 2 fue mayor que el cierre anterior, marcado en el gráfico con el número 1. Por lo tanto, debemos seguir la segunda regla en nuestros pronósticos. Nuevamente usaremos el gráfico de una hora como ejemplo:

Como vemos en el gráfico anterior, las condiciones adicionales del verificador no se cumplen, es decir, el precio subió, cruzó el primer nivel, pero no alcanzó el segundo y no cayó al primer nivel.

Por lo tanto, el calificador no cumplió y la señal de compra fue falsa

Para nivelar la falta de indicadores de proyección, en los TF más bajos utilizamos el indicador TD Channel y TD Sequential

TD Channels

Para precisar el intervalo de movimientos de precios para el próximo día, nos ayudará los indicadores de canales de precios TD Channel I y TD Channel II. La esencia de su cálculo radica en multiplicar los valores promedios de los extremos de las últimas velas con determinados coeficientes. Y en el marco de este artículo, vamos a pasar inmediatamente a la práctica.

TD Channel I

Recuerde que, cuando los precios se mueven en un rango determinado, el mercado estará dentro de los límites de TD Channel I. El cruce del precio de cierre de los límites de los canales nos dice que la tendencia actual se ha agotado y es probable que pronto se pueda observar su reversión.

El timeframe menor en el caso de BTCUSD, en donde de manera eficiente funciona los indicadores TD Channel I y TD Channel II es de 4 horas. Por lo tanto, en el trading, recomiendo usarlo. También puede experimentar de forma independiente con diferentes timeframes y elegir el intervalo de tiempo medio más conveniente para usted.

Para mostrar el canal de manera más correcta en el timeframe de 4 horas, utilicé los coeficientes 1,03 y 0,97. En la práctica, también se pueden utilizar coeficientes alternativos 1,09 y 0,91.

No hay señales en el gráfico de 4 horas que indiquen una reversión de la tendencia bajista en el lado alcista. Sin embargo, vemos claramente la señal de que la tendencia alcista se ha agotado más cerca al final del día y se espera una corrección de precios en el corto plazo. Es decir, si abrimos una posición según la recomendación de TD Range Projection, después de completar la vela marcada en el gráfico con una cruz, deberíamos cerrarla con urgencia.

Recuerde que en el mismo momento recomendé el cierre de long cuando investigué TD Range Projection. Para mayor claridad, voy a volver a ver el gráfico.

La diferencia es que no habríamos obtenido el beneficio máximo si hubiéramos actuado según TD Range Projection. Y TD Channel I, sin embargo, nos permite no solo verificar nuestras suposiciones, sino también anticipar la reversión por adelantado y obtener el máximo beneficio.

TD Channel II

Si para TD Channel I es suficiente cruzar los límites del canal con el cierre de una vela para sugerir la atenuación de la tendencia y su posible reversión, entonces para TD Channel II tal señal es el cierre de dos velas que van consecutivas. Por lo demás, el principio de trabajar con este indicador sigue siendo el mismo.

Dependiendo de la exactitud de la visualización de los canales, utilizo coeficientes clásicos 0,995 y 1,005 o sus alternativas variantes 0,930 y 1,070.

Veamos en el gráfico:

En el gráfico de 4 horas de BTCUSD no muestra ninguna señal. Por cierto, para el análisis, utilicé coeficientes de 0,930 y 1,070. Por lo tanto, nos centraremos en los indicadores similares de TD Range Projection y TD Channel I.

Por lo tanto, TD Channel se utiliza como una herramienta complementaria para determinar los puntos de entrada y salida de las posiciones. Pero podemos obtener datos aún más precisos con la herramienta TD Sequential.

TD Sequential

Este indicador le permitirá detectar de antemano el momento de la atenuación de la tendencia y el momento de la reversión posterior. Esta es la herramienta más adecuada para determinar el momento perfecto para ingresar a la posición. Por lo tanto, lo consideraremos en el ejemplo de timeframe de una hora.

Consta de tres elementos:

1. Price flip: señal de reversión potencial
2. Setup: permite identificar entre las posibles reversiones de la corrección de precios
3. Countdown: determina el momento de agotamiento de la tendencia y la formación posterior del patrón Price flip mediante el cálculo de su longitud.

Para no volver a contar la lección directamente, dejaré aquí un enlace.

Algoritmo de uso TD Sequential

Comprar (vender) cuando se ejecuta el patrón TD Buy (Sell) Setup:

1. Se cumple la condición de posición perfecta.
2. Ninguna de las velas ha cruzado TDST Support (Resistance).
3. La novena vela se cerró cerca de TDST Support (Resistance).

Comprar (vender) cuando se complete el patrón TD Buy (Sell) Countdown:

1. Para el trading agresivo, después del cierre de la 13ª vela.
2. Para el trading conservador, después de la formación de Price Flip.

Ejemplo:

En el gráfico de una hora anterior (el día analizado está marcado en verde), vemos la conclusión del patrón TD Buy Countdown. La última vela número 13 está marcada con una cruz roja. Esta señal habla de la próxima reversión de la tendencia alcista. En nuestro caso, esta es la tercera señal, lo que indica que la vela marcada con una cruz debe cerrar una posición larga.

Gracias a esto, usted podrá encontrar los momentos perfectos para entrar y salir del mercado. Al hacerlo, si usted no es un partidario del trading agresivo, guíe las señales TD Sequential solo si repiten o puntualizan las señales recibidas con TD Range Projection, TD Range Expansion Breakout y TD Channels.

Algoritmo final de la estrategia de tendencia

1. Definimos la tendencia diaria con TD Differential, TD Reverse Differential o TD Anti-Differential.
2. Si es posible, confirme el pronóstico de la tendencia diaria a través de patrones TD Waldo Patterns.
3. Utilizamos TD Range Projection y TD Range Expansion Breakout para determinar el corredor de precios intradía. En el futuro, las posiciones se abren de acuerdo con la dirección de la tendencia diaria y teniendo en cuenta el corredor de precios formado. Cuando se abre una posición larga, take profit se coloca en las proximidades de L2+, y stop loss, en las proximidades de L1-. Si planea abrir cortos, el stop loss se coloca cerca de L1+, y el objetivo actual será la proximidad L2-.
4. En el gráfico de una hora, a través de TD Range Projection y TD Range Expansion Breakout hacemos un análisis inicial de las fluctuaciones de precios durante del día y lo utilizamos como base para abrir y cerrar posiciones.
5. Analizamos el gráfico de 4 horas con TD Channels. Detectamos los puntos de inversión probables de las tendencias a corto plazo y los usamos para determinar los puntos de entrada y salida del mercado o para confirmar los puntos identificados durante el análisis de gráficos con TD Range Projection y TD Range Expansion Breakout.
6. Con TD Sequential en el gráfico de una hora confirmamos el pronóstico compilado y definimos el punto de entrada y salida más exitosa al confirmar la señal en los timeframes mayores.

Por experiencia personal puedo decir que esta combinación de indicadores y timeframes es la más óptima y adecuada para el trading de tendencia de baja frecuencia dentro del día. Sin embargo, este conjunto de herramientas no es verdadero en última instancia. Muchos de los indicadores de Thomas Demark permiten combinarlos como cubos de constructor, lo que hace que las estrategias basadas en estos instrumentos sean muy flexibles y fáciles de ajustar a las condiciones del mercado.

En un futuro próximo, en mis artículos analíticos, voy a hacer predicciones sobre varios instrumentos financieros y no sólo sobre criptomonedas, lo que dará la oportunidad de evaluar la fiabilidad y calidad de los indicadores de Thomas Demark y hará que su aplicación sea más visible y clara.

Eso es todo.

¡Gracias por su atención! ¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!

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Atentamente,

Mikhail @Hyipov

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