TD Range Projection: fórmula, condiciones de aplicación, propiedades, señales, teoría y práctica de aplicación.
Estimados amigos,
Continuamos analizando la colección de indicadores de Thomas DeMark.
En artículos anteriores, ya hemos estudiado herramientas como:
- TD Trend Factor y TD Propulsion (ver aquí)
- TD Retracements (ver aquí)
- TD Lines oferta y demanda.
- TD D-Wave (ver aquí)
- TD Sequential y TD Combo (ver aquí)
- TD REI y filtro TD POQ (véase aquí)
- TD DeMarker 1 и 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment (véase aquí)
- TD Moving Averages (véase aquí)
Hoy trataré con otro indicador muy útil que le ayudará a hacer sus predicciones aún más eficaces.
- TD Range Projection es un indicador utilizado para proyectar y predecir los valores altos y bajos de la siguiente barra de precios mediante la comparación del cierre de la vela anterior con la apertura actual.
Indicador TD Range Projection
Este indicador compara el cierre de la barra actual con el precio de apertura, máximo y mínimo. Este análisis se utiliza para proyectar el máximo y el mínimo de la siguiente barra de precios en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo. Sin embargo, el propio Thomas DeMark recomienda aplicar este indicador para el análisis de la situación del mercado en los gráficos diarios.
Cuando comparamos el precio de cierre del mercado con el valor del activo en el período de su apertura, se puede cumplir una de las tres condiciones:
- El precio de cierre de la barra está por encima del nivel de apertura de esta barra.
- El precio de cierre de la barra está por debajo del nivel de apertura de esta barra.
- El precio de cierre de la barra analizada es igual al nivel de apertura de esta barra.
El cálculo de los mínimos y máximos esperados para el próximo día se realiza de la siguiente manera. Como primer paso se calcula el parámetro X. Para las tres opciones anteriores descritas, utilizamos las siguientes fórmulas:
- Si se cumple la primera condición, X = (2 x Máximo del día + Mínimo del día + Precio de cierre del día)/2.
- Si se cumple la segunda condición, X = (Máximo del día + 2 x Mínimo del día + Precio de cierre del día)/2.
- Si se cumple la tercera condición, X = (Máximo del día + Mínimo del día + 2 x Precio de cierre del día)/2.
Luego, para obtener el máximo proyectado de la x resultante, reste el mínimo del día actual y para obtener el mínimo, el máximo del día actual.
Como siempre, describiré el ejemplo de la aplicación del indicador utilizando el mercado BTCUSD.
En el ejemplo del gráfico dado, trataré de calcular los mínimos para la vela bajo el número 2. Para hacerlo, tomamos el máximo de la última vela número 1 en 11989 USD, su mínimo en 11146 USD y su precio de cierre en 11 269 USD. Como el precio de cierre del día actual está por debajo del precio de apertura, usaremos la segunda condición de la lista:
X = (11989 + 2х11146 + 11269)/2=22775
En consecuencia, los mínimos y máximos proyectados serán:
Min = 22775 – 11989 = 10786;
Max = 22775 – 11146 = 11629.
La imagen anterior muestra claramente que el precio del día siguiente (vela 2) está completamente dentro del rango de valores entre el valor mínimo y máximo calculados. Pero, como habrán adivinado, este no siempre es el caso.
A menudo el mercado se abre por debajo del mínimo esperado o por encima del máximo. Estos casos no deben tomarse como un fracaso de la proyección. Esto sólo significa que los factores fundamentales han influido en el mercado. Además, tal situación es beneficiosa para el trader, porque desde el valor originalmente bajo o alto, el precio tenderá al rango proyectado a corto plazo. Uno puede obtener un buen beneficio de esto.
Para aumentar la precisión de las proyecciones, Thomas DeMark introdujo el concepto de los niveles superiores e inferiores TD Tolerance.
El nivel superior de Tolerancia TD se calcula multiplicando el rango real de la barra anterior de precios por un 15% y agregándolo al precio de apertura del día actual.
De manera similar, el nivel inferior de Tolerancia TD se calcula multiplicando el rango real anterior de la barra de precios por un 15% y restándolo del precio de apertura del día actual.
Para comprender cómo se calculan estos niveles, primero hay que entender qué es un rango de precios real. Como sabe, el rango de precios es la diferencia entre el precio máximo y precio mínimo dentro de una barra, por lo tanto, un rango verdadero es la diferencia entre el verdadero máximo y el verdadero mínimo.
Según Thomas DeMark, un verdadero máximo debería ser mayor que el nivel de cierre de dos barras anteriormente.
Y el verdadero mínimo debería ser inferior que el nivel de cierre de dos barras anteriormente.
Por lo tanto, si estas condiciones no se cumplen, entonces, para el cálculo, se toman las velas próximas a la izquierda, para las cuales esta condición es verdadera.
Ahora, sabiendo cómo encontrar el rango verdadero, podemos calcular los niveles de Tolerancia TD. Como dije antes, ayudarán a hacer su pronóstico más preciso.
Para ello, se utiliza una de las cuatro reglas, enumeradas a continuación, que se cumple con una condición, la vela proyectada debe abrirse en el rango calculado por TD Range Projection.
- Si el precio del instrumento supera el nivel inferior de Tolerancia TD antes de superar el máximo proyectado de TD Range Projection, es probable que el mercado se cierre dentro del rango proyectado de TD Range Projection.
- Si el precio supera el nivel superior de Tolerancia TD antes de superar el mínimo proyectado de TD Range Projection, es probable que el mercado se cierre dentro del rango proyectado de TD Range Projection.
- Si el precio máximo alcanza el máximo proyectado de TD Range Projection antes que el nivel inferior de Tolerancia TD y el mínimo proyectado, entonces es muy probable que la vela actual se cierre por encima del máximo de TD Range Projection.
- Si el precio alcanza el mínimo proyectado de TD Range Projection antes que alcance el nivel superior de Tolerancia TD y el máximo proyectado, entonces es muy probable esperar que el mercado se cierre por debajo del mínimo de TD Range Projection de la vela actual.
Como ejemplo, explicaré el caso que se describió al inicio del artículo. Ya hemos definido TD Range Projection para la vela 2 (zona gris). El siguiente paso es identificar el siguiente rango verdadero para la vela 1.
La condición del mínimo verdadero se cumple con el mínimo actual de la vela en 11208, la condición del máximo verdadero se cumple con el valor del máximo anterior de la vela alrededor de 12101,2.
En consecuencia, el verdadero rango para la vela 1 es igual a la diferencia entre estos dos valores = 12101,2 – 11208 = 897,2 USD (se resalta en color púrpura en el gráfico anterior)
Ahora tenemos todo para calcular TD Tolerance: niveles superior e inferior.
897,2 * 15% = 134,58 USD.
El valor resultante agregamos al nivel de apertura de la vela 2 para calcular Upside TD Tolerance Level y restamos del nivel de apertura de la vela 2 para calcular Downside TD Tolerance Level.
Por consiguiente:
Upside TD Tolerance Level = 11311 + 134,58 = 11455,58 USD
Downside TD Tolerance Level = 11311 - 134,58 = 11176,42 USD
Todos los rangos resultantes están marcados en el gráfico anterior.
Además, con el fin de hacer un análisis correcto de cómo funcionaba el precio TD Tolerance, tenemos que pasar de timeframe diario por una hora.
Como puede ver en el gráfico anterior, el precio superó el límite inferior de TD Tolerance, por lo que las condiciones 2 y 3 no se cumplen y las condiciones 1 y 4 son relevantes.
En consecuencia, ante un trading dentro del día, el 11 de agosto, vemos que, en caso de una corrección al alza, el precio difícilmente se moverá más alto que el máximo en 11629 indicado por TD Range Projection. Por lo tanto, cuando el precio se acerca a este nivel, podemos tomar la ganancia e ingresar una operación corta, siempre que haya una señal correspondiente.
Está claro en el gráfico anterior que el precio básicamente ha resuelto este escenario.
En general, como se ve en el ejemplo dado, el análisis de TD Range Projection en el marco de tiempo diario es bastante adecuado para los traders que se dedican a operar dentro del día.
Personalmente, para mí, como trader, prefiero las estrategias de trading a mediano y largo plazo, por lo que sugiero usar este indicador en plazos semanales y mensuales.
Como ejemplo, analicemos la situación de TD Range Projection y TD Tolerance en el marco de tiempo mensual para la vela actual número 2 (consulte el gráfico anterior).
Paso №1. Definimos TD Range Projection de la vela 2
Vemos que la vela 1 cerró por debajo de su apertura, por lo tanto, para nosotros la condición de trabajo de la vela 2, donde X= (Máximo + 2 х Mínimo + Precio de cierre)/2.
Por lo tanto, analizamos la barra de julio y hacemos el cálculo:
Máximo: 13174 USD
Mínimo: 9084.7 USD
Cierre: 10088 USD
Por consiguiente, X = (13174 + 2x9084.7 + 10088)/2 = 20751.7
TD Range Projection Max = 20751.7 – 9084.7 = 11631 USD
TD Range Projection Min = 20751.7 – 13174 = 7541.7 USD
Paso №2. Ahora, definimos TD Tolerance
Para hacer esto, encontraremos los verdaderos máximos y mínimos del rango.
Vemos que el rango verdadero para la barra 1 está entre 3405,3 y 13174 USD y es igual a 13174 – 3405,3 = 9768,7
En consecuencia, el 15% del rango encontrado será = 9768,7*15% = 1465,35 USD
Por lo tanto, al sumar este valor y restarlo del nivel de apertura de la vela de agosto, obtendremos el umbral superior e inferior de tolerancia.
Dado que la tasa de apertura de agosto es de 10088 USD, obtenemos los siguientes valores:
Upside TD Tolerance Level = 10088 + 1465,35 = 11553,31 USD
Downside TD Tolerance Level = 10088 - 1465,35 = 8622,69 USD
Finalmente, tenemos el siguiente panorama (ver el gráfico anterior).
i pasamos al timeframe diario, veremos que el precio ha superado el nivel de Tolerancia TD y el máximo Range Projection, que confirma la tercera condición, y por lo tanto el escenario de cierre por encima del nivel máximo del valor Range Projection en 11631 USD sigue siendo una prioridad.
No queda mucho tiempo hasta fin de mes y ahora esta situación es muy intrigante.
Seguiré hablando sobre otras herramientas útiles de DeMark y su aplicación práctica en el mercado BTCUSD.
Sobre esto y mucho más describiré en mis futuros artículos. ¡Suscríbase a mi blog para no perderse nada nuevo!
¡Buena suerte a todos y buenas ganancias!
Atentamente,
Mikhail @Hyipov
P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)
Enlaces útiles
- Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
- Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
- Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.
Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
El contenido de este artículo es únicamente la opinión personal del autor y puede no coincidir con la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no pueden considerarse asesoramiento o consejo en materia de inversión a efectos de la Directiva 2014/65/EU.
Según la ley de derechos de autor, este artículo es propiedad intelectual, lo que incluye la prohibición de copiarlo y distribuirlo sin consentimiento.
