Análisis del indicador TD REI y filtro de señales falsas TD POQ. Descripción, principios de construcción, condiciones de aplicación y señales de trading.
Estimados amigos,
Continuamos estudiando la herramienta de Thomas DeMark.
En artículos anteriores, ya hemos estudiado herramientas como:
- TD Retracements (ver aquí)
- TD Lines oferta y demanda.
- TD D-Wave (ver aquí)
- TD Sequential y TD Combo (ver aquí)
- TD Trend Factor y TD Propulsion (ver aquí)
El bloque de aprendizaje de hoy se centrará en el estudio de los indicadores TD REI y TD POQ, que forman parte del grupo de indicadores TD Oscillators.
Principal problema de todos los osciladores
El principal problema que DeMark ve en el uso de osciladores es que los traders promedio exageran el valor de la divergencia del indicador con la posición del precio.
Como regla general, las personas que no entienden cómo funciona un indicador y en base a qué principio alterna, no les importa cuál sea la composición y la interpretación recomendada de este indicador. Intentan interpretar sus señales vagas que no son básicamente señales y deben ser confirmadas por otros indicadores. Un buen ejemplo es un indicador famoso, RSI.
En mayo, este indicador mostró una divergencia bajista en el timeframe diario (ver el gráfico de arriba) y, de acuerdo con todas las reglas, la tendencia debería haberse invertido y el precio debería haber comenzado a disminuir. Según DeMark, el principal problema al interpretar tales señales es que los usuarios no tienen en cuenta el tiempo que el indicador está en las etapas de sobrecompra y sobreventa. DeMark señala que si el indicador está en la zona de sobrecompra o sobreventa durante más de 6 velas, esto indica la fuerza de la tendencia, lo que significa que esta señal es falsa.
En el gráfico anterior vemos claramente que las dos zonas de sobrecompra duraron más de 6 velas, lo que indica la fortaleza de la tendencia, por consiguiente, la corrección del oscilador en estos casos será una señal de venta falsa.
El número de velas puede ser diferente para otros osciladores. Todo depende de los parámetros del indicador y de las peculiaridades de su composición. Por lo tanto, en cada caso particular para cada período de tiempo, uno debe realizar un análisis propio del número de barras en las zonas de sobrecompra o sobreventa.
Para facilitar el análisis de todos estos parámetros, DeMark desarrolló su propia serie de osciladores que se describen a continuación.
Introducción al indicador TD REI
El primer indicador de DeMark que conoceremos es TD REI o Range Expansion Index (Índice de expansión de rango). Este indicador está diseñado para filtrar señales falsas cuando el precio se cotiza en el rango o en una tendencia fuerte, debe enviar una señal de reversión solo si la confianza del mercado realmente cambia.
Antes de presentar los gráficos con este indicador, quiero rendir homenaje a su desarrollador @e2E4mfck. El asunto es que los indicadores de TD no están disponibles en la biblioteca estándar de Tradingview, por lo tanto, tuve que buscar los que se publicaron en la biblioteca pública y solo gracias a los programadores tan entusiastas se puede conocer estas herramientas maravillosas de DeMark.
Entonces, en el gráfico anterior se puede ver el indicador TD REI, en su parte inferior. Vemos que el rango de movimiento de este indicador es de -100 hasta +100 puntos. La zona de sobreventa comienza desde -40 y menos y la zona de sobre compra desde +40 y más. Además, el TD REI cuenta el número de barras y, si el precio se encuentra en el área de sobrecompra o sobreventa durante más de 6 barras, el indicador muestra esto e indica una fuerte tendencia.
Por otro lado, este indicador responde más a los cambios de precio y, mientras el RSI aún se encuentra en el área de sobrecompra, o en el área neutral, TD REI ya ha ingresado algunas veces al área de sobreventa, por lo que se envía una señal de compra (en el gráfico anterior, todas las señales de compra en el indicador están marcadas con círculos y con banderas verdes en el gráfico de precios).
Es lógico que este indicador sea mucho más complicado de lo que parece, según el ejemplo anterior. También tiene muchas peculiaridades, que describiré más adelante.
En primer lugar, me gustaría describir su modelo matemático, para que pueda comprender las señales del indicador.
Modelo matemático del indicador TD REI
El valor de TD REI se calcula sumando las diferencias respectivas entre el máximo del día actual y el máximo dos días antes y el mínimo del día actual y el mínimo dos días antes.
Para hacerlo más claro, la fórmula de cálculo se ve así:
X = (H – H2) + (L – L2), donde
H - máximo actual de la barra
H2 – máximo del precio dos días antes
L - mínimo actual de la barra
L2 – mínimo dos barras antes
Además, se deben cumplir dos condiciones:
Condición №1
el máximo del precio actual de la barra debe ser mayor o igual que el mínimo de hace cinco o seis barras atrás,
o
- el máximo de dos barras anteriores debe ser mayor o igual al cierre de siete u ocho barras atrás.
Condición №2
el mínimo del precio actual de la barra debe ser menor o igual al máximo de cinco o seis barras atrás,
o
- el máximo de dos barras anteriores debe ser mayor o igual al cierre de siete u ocho barras atrás.
Si no se cumple ninguna de las condiciones, se asigna un valor cero a la barra de ese día.
Si se cumplen ambas condiciones, entonces habrá una fórmula diferente:
TD REI = (Y / (H5 - L5 )) x 100
Donde:
Y = (Sum X1 … X5)
H5 – máximo en las últimas 5 velas,
L5 – máximo en las últimas 5 velas,
En otras palabras, TD REI muestra el movimiento de precios, ajustado a un rango de cotización durante las últimas cinco velas.
Filtro de señales TD REI
Como cualquier otro indicador, TD REI no es un Grial y también envía señales falsas. Para filtrar estas señales falsas, Thomas DeMark sugiere usar el indicador TD POQ (Price Oscillator Qualifier) clasificador oscilador de precios.
Para ser justos, hay que tener en cuenta que este indicador se puede utilizar junto con cualquier oscilador, según la acción del precio (por ejemplo, MACD, RSI).
Condiciones TD POQ para TD REI:
Señal de compra:
- TD REI ha estado en condición de sobreventa (por debajo de -40) durante seis o más velas.
- La última vela completa debería cerrarse por debajo de la barra anterior.
- La vela actual abierta debe ser igual o inferior a los máximos de las dos velas anteriores.
- El mercado debería estar cotizando por encima del precio de apertura y romper el nivel más alto en las dos barras últimas.
Señal de venta:
- TD POQ ha estado en condición de sobrecompra (por encima de +40) durante seis o más velas.
- La última vela completa debería cerrarse por encima de la barra anterior.
- La vela actual abierta debe ser igual o superior a los mínimos de las dos velas anteriores.
- El mercado debería estar cotizando por debajo del precio de apertura y romper el nivel más bajo en las dos barras últimas.
Para explicar cómo se puede usar el TD POQ para filtrar las entradas, analizaremos los ejemplos de señales de compra y venta.
Señal de compra:
- Del cuadro anterior se desprende claramente que se cumple la primera condición, que el precio ha estado en el área de sobreventa durante más de 6 velas.
- La última vela completa se cerró por debajo del cierre de la barra anterior (puntos verdes debajo de los rojos en el gráfico)
- Ahora vemos que la vela actual se abre más bajo que los máximos de las dos velas anteriores (el precio de apertura actual de la vela es el mismo que el cierre de la vela anterior, se negocia con puntos verdes y es más bajo que las dos líneas de puntos amarillas)
- Cuando el precio se rompe a través de los máximos de las dos últimas velas, hay una señal de compra (está marcada con la cruz roja).
Como se puede ver en el gráfico, hay una señal temprana confiable para ingresar al trading.
Debo señalar que el TD REI es una buena herramienta complementaria para otros indicadores de Thomas DeMark. En el gráfico anterior se ve claramente que la señal coincide perfectamente con el inicio de la configuración alcista en el indicador TD Sequential (el desarrollador es @andyhitchman) en el plazo de 5 días (pero también coincide en los plazos más cortos).
Señal de venta
Ahora, analicemos la señal de venta en el ejemplo del máximo histórico del par BTCUSD.
Primero, me gustaría señalar que el indicador TD REI, comenzó desde los 8000 USD el 20 de noviembre de 2017 (en el gráfico BTCUSD) estaba en la zona de sobrecompra, más de 30 barras y nunca ha enviado una señal de venta falsa. En mi opinión, solo este hecho es la evidencia de la eficiencia del indicador.
Ahora, analicemos la señal de venta que ocurrió el 19 de diciembre.
- Como ya he dicho anteriormente, el indicador había estado en la zona de sobrecompra durante más de 6 velas antes de que surgiera la señal. Se puede marcar la casilla.
- La última vela se cerró como un doji, el precio de cierre es casi igual al nivel de cierre de la vela anterior. Esta condición NO se cumple completamente, por lo que necesitamos una señal de confirmación adicional.
- En el gráfico anterior, se ve que la vela actual, del 19 de diciembre, se abre más bajo que el máximo de las dos velas anteriores, por lo que también marcamos la casilla.
- El mercado rompió el mínimo de las dos velas anteriores y se está negociando a la baja (marqué la ruptura con la cruz roja).
Por lo tanto, como no hay una señal totalmente confirmada, es importante emplear este indicador con otras herramientas de Thomas DeMark.
Por ejemplo, en el artículo anterior (leer aquí) describí una buena herramienta, como es TD Propulsion
En ese artículo, definimos el nivel TD Propulsion Up Target para la tendencia alcista en el nivel 18286.4 USD.
Si lo adjuntamos al gráfico actual y agregamos los cálculos del indicador TD Sequential, veremos que esta misma vela se cierra por debajo del nivel TD Propulsion Up Target y aquí comienza la configuración bajista, basada en el Indicador de cuenta regresiva.
Ambas señales son señales de confirmación y, finalmente, sugieren transacciones de venta.
Análisis de la situación actual en el mercado
Ahora, analicemos la situación actual en el mercado. En el artículo anterior, cuando escribía sobre los indicadores de TD Trend Factor and TD Propulsion, finalmente describí tres escenarios posibles para el trading de bitcoins
En ese momento, era difícil determinar ¿qué escenario futuro seguirá el mercado?
Recuerde, hubo tres escenarios:
- El mercado debería rebotar desde el nivel 12172,9 USD y bajar
- El mercado debería recuperarse del nivel 14202,4 USD y estar cotizando en flat con una posible disminución en el futuro.
- El mercado debería continuar subiendo.
Ahora, si aplico en esta situación el indicador TD REI con el filtro TD POQ, el panorama se aclarará.
Como se ve en el gráfico anterior, la última señal de TD REI satisface las cuatro condiciones del filtro TD POQ (zona de sobrecompra más de seis velas, el cierre de la última vela es más alto que el nivel de cierre de la vela anterior, la vela de apertura actual es más alto que los mínimos de las dos velas anteriores y los mínimos de esas velas fueron penetradas)
Además, como sugiere la cuarta condición, el mercado operaba a un nivel más bajo que los puntos abiertos de la vela de reversión (puntos azules). Por lo tanto, el primer escenario, uno más pesimista, se vuelve más probable. Como escribí en el artículo anterior, es probable que el mercado alcance el nivel TD Propulsion Up (nivel A). De hecho, el mercado ya ha logrado este objetivo hasta ahora, al no haber alcanzado solo algunos dólares. Teniendo en cuenta la configuración alcista en el marco de tiempo de cinco días, de acuerdo con la cuenta regresiva, podemos estar operando sin cambios durante más tiempo. El BTCUSD puede incluso intentar volver a alcanzar el nivel de 12172,9 USD, pero, en general, no es suficiente invertir todo su depósito para entrar en una operación de compra.
Como lo demuestra la historia, la combinación de la señal TD REI y la TD POQ es una señal fuerte y no se recomienda ignorarla. Es probable que el precio repunte y continúe con su corrección a la baja, según el escenario pesimista. Después de todo, no sugiere que la tendencia alcista necesariamente terminará. Sin embargo, mi resumen del indicador TD REI no estará completo si no describo una situación en la que el filtro TD POQ no funciona.
El gráfico anterior representa un ejemplo de este tipo. Verá que TD REI ha estado en el área de sobrecompra durante mucho tiempo, sin embargo, la vela de reversión (marcada con la flecha roja) no satisface la última condición, la vela no rompe los mínimos de las dos barras anteriores. En el gráfico anterior se ve claramente que el precio no ha alcanzado el nivel marcado con puntos azules.
Para nosotros es una señal. Sugiere que la señal de venta es falsa, y así, cuando el indicador alcance el área de sobreventa, se podría aprovechar esta posibilidad e ingresar a una nueva compra para aumentar la posición alcista (marqué la zona de compra con una bandera verde en el gráfico).
En caso de una tendencia bajista y una señal de compra no confirmada, se puede actuar de una manera similar. Sin embargo, siempre debe tener en cuenta que es mejor emplear las herramientas de DeMark juntas. Solo cuando todos los indicadores envían la misma señal, puede evitar errores de trading y colocar entradas de forma segura.
No estoy terminando de escribir sobre los osciladores de Thomas DeMark. En mis próximas publicaciones, describiré indicadores tales como:
TD DeMarker,
TD Pressure,
TD Range expansion Index,
TD Rate of Change.
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Atentamente,
Mikhail @Hyipov
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Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
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