Analicemos el indicador TD Retracements. Descripción, principios de construcción y condiciones de aplicación de los niveles de corrección TD.
Estimados amigos,
Seguimos estudiando instrumentos de trading de Thomas DeMark y desarrollando el sistema de trading
Ya hemos estudiado los siguientes instrumentos de DeMark:
TD D-Wave (ver aquí)
TD Sequential y TD Combo (ver aquí)
La mayoría de los traders profesionales están de acuerdo en que el trading de tendencia es quizás una de las estrategias más simples y asequibles. Desafortunadamente, predecir un cambio en la dirección de la tendencia es bastante difícil. Cualquier movimiento ascendente del precio tarde o temprano llegará a su fin y será reemplazado por una caída. El movimiento del precio es como un zigzag. No significa algo negativo sobre este instrumento de negociación, ya sea el BTCUSD o el par de trading EURUSD. De acuerdo con las leyes del mercado, después de un aumento, el precio debe corregirse hasta un cierto nivel, que Thomas DeMark llamó el nivel "Corrección de TD" (TD Retracement). El cálculo del inicio y final del movimiento correctivo nos permitirá abrir operaciones para contrarrestar la tendencia y cerrarlas en el momento adecuado.
Al igual que en el caso de la construcción de líneas de tendencia, la aplicación de los niveles de corrección de Fibonacci es un proceso muy subjetivo. Los distintos traders elegirán constantemente máximos y mínimos en función de lo que consideran niveles de precios extremos, y no es sorprendente que diferentes máximos y mínimos tengan diferentes significados en función del papel de los participantes en el mercado. Esto conduce a diferentes resultados. Por lo tanto, este método tiene un gran error.
Thomas DeMark desarrolló una metodología que permite una identificación bastante precisa de los niveles de corrección, calculando sus valores y la duración en el tiempo.
Puntos de corrección TD
DeMark para calcular los niveles de corrección utiliza tres puntos de precio y coeficientes derivados de una secuencia de números de Fibonacci. Si estamos buscando niveles de corrección TD para anticipar la caída del precio, entonces el primer punto B es el último precio fijo más bajo (referencia).
Luego, debe dibujar una línea horizontal desde este punto de derecha a izquierda, encontrar el día con el precio más bajo que el precio de referencia mínimo (punto C) y luego elegir el punto más alto entre ellos (punto A). DeMark llama a este punto el "precio crítico" (vea el ejemplo en el gráfico de abajo)
Y viceversa, para elegir los puntos en el movimiento descendente para construir los niveles de corrección, debe encontrar los dos últimos precios máximos (puntos B y C) y elegir el punto más bajo entre ellos (punto А).
DeMark también introduce el concepto de "precio magnético". Él se asocia con el hecho de que el movimiento correctivo a menudo no alcanza el máximo, deteniéndose en un nivel igual al precio de cierre en el día del precio máximo o mínimo, dependiendo de la dirección de la tendencia. En otras palabras, el nivel de cierre de la vela que formó el punto A es el "precio magnético" (TD Magnet). La propiedad del magnetismo de este nivel se debe al hecho de que muchos traders comienzan a salir de transacciones que se acercan al precio anterior máximo, esperando un rebote de la línea de resistencia.
Definición de datos para proyectar niveles de corrección TD
Con el fin de determinar el nivel de corrección TD, DeMark introduce un concepto como el coeficiente de corrección (ver la tabla a continuación).
Coeficientes de corrección
0,382 |
0,618 |
"Precio magnético" (precio de cierre por día máximo o mínimo) |
1,382 |
1,618 |
2,236 |
2,618 |
3,618 |
De hecho, este es un conjunto de niveles de Fibonacci que se organizan según el precio magnético.
En consecuencia, los niveles de corrección TD se construyen de acuerdo con el siguiente algoritmo:
Si espera un movimiento descendente después de un rally alcista,
Calcule la diferencia entre el máximo de referencia encontrado anteriormente y el "precio crítico".
Multiplique este número por el coeficiente de corrección 0,382 y 0,618 y
Resta los valores obtenidos del máximo de referencia.
Si espera un movimiento ascendente después de un descenso.
Calcule la diferencia entre el mínimo de referencia encontrado anteriormente y el "precio crítico".
Multiplique este número por 0,382 y 0,618
Agregue los valores resultantes a la referencia mínima.
Los puntos resultantes serán los niveles de corrección. Si el mercado cierra por encima del nivel de corrección de 0,382, existe una posibilidad real de que alcance el nivel de corrección de 0,618. Si se cierra por encima del nivel de corrección de 0,618, es probable que el mercado se mueva aún más alto, hasta el precio magnético.
El precio magnético TD es importante porque la mayoría de las personas se centran en la corrección de 1.00, es decir, en el nivel más alto o más bajo del nivel de referencia, después de la ruptura del nivel 0,618. Es de destacar que Thomas DeMark llamó a los coeficientes hasta el "precio magnético” con correcciones y aquellos que están más altos son factores de expansión. Esto se debe al hecho de que si se rompe el nivel de "precio magnético", es más probable que el movimiento correctivo se convierta en una tendencia, en oposición a la anterior.
Veamos un ejemplo de la construcción de los niveles de corrección TD en el gráfico diario BTCUSD en una tendencia alcista (ver el gráfico).
1. Determinamos el precio C, cuando el mercado cerró por encima de la referencia mínima B, y luego elegimos el punto A más bajo entre los dos mínimos dados (describí cómo hacerlo al principio de este artículo)
El gráfico anterior muestra que el precio máximo se encuentra en el nivel de 5342 USD, punto B.
El mínimo local - "punto crítico" - se encuentra en el nivel de 3123 USD, punto A.
El nivel de cierre en el punto A - "precio magnético" - está en el nivel de 3182,12 USD, línea naranja TD Magnet.
Habiendo determinado todos los valores necesarios, procederemos al cálculo de la corrección TD.
Encuentra la diferencia entre B y А.
5342-3123=2219
2. Multiplique el valor resultante por 0,382 y 0,618, y luego reste los resultados del mínimo de referencia. Preste atención cómo TD "precio magnético" proporciona resistencia en algunos casos.
5342-(2219*0,382)=4494,34
5342-(2219*0,618)=3301,35
De acuerdo con estos datos, construiremos dos niveles de corrección. Como puede verse en el gráfico, el nivel 4494.34 no alcanza el "precio magnético" de 3182,12. El rebote del "precio magnético" retoma una tendencia más amplia en la dirección anterior, mientras que una ruptura exitosa del "precio magnético" conduce a la ruptura a través del máximo de referencia o mínimo de referencia, mientras que un avance exitoso a menudo conduce a una expansión del movimiento bajista hasta el nivel de 1.382.
Veamos un ejemplo de la construcción de los niveles de corrección TD en el gráfico diario BTCUSD en una tendencia bajista (ver el gráfico).
Construimos niveles de corrección para el gráfico diario del par BTCUSD. En el punto B es igual a 3340.28, la tendencia se invirtió y subió. Dibujemos una línea recta de derecha a izquierda y encontremos el punto C cuando el precio estaba por debajo del punto B. Pero el valor del punto C no es importante para nosotros. Definimos el "precio crítico", punto A es igual a 4243.07.
Encontramos la diferencia entre los puntos A y В:
4243.07-3340.28=902.79
Para obtener los niveles de corrección, el resultado obtenido se multiplica por los coeficientes de corrección y se añade al valor del punto de referencia В.
3340.28+(902.79*0.382)=3685.15
3340.28+(902.79*0.618)=3898.20
Como se ve en el gráfico, en los niveles de corrección, realmente se produjo un movimiento correctivo en el flat. Después de la ruptura del nivel 0.382, el precio se detuvo en 0.618, luego rompió el nivel de "precio magnético" y, ligeramente sin llegar al nivel de "precio crítico", volvió a caer al nivel 0.382. A continuación, los niveles de la corrección TD relativa formaron un "corredor" en el que el precio se negociaba 20 días.
En caso de ruptura del nivel de "precio magnético", se puede esperar un movimiento a un nivel igual a 1.382, que se define de manera similar a los niveles anteriores de corrección.
Como puede ver, los niveles de corrección TD han funcionado perfectamente y podemos aplicarlos de manera segura Sin embargo, para confirmar estas señales, es necesario asegurarse de que el movimiento correctivo sea verdadero.
Tres condiciones para validar los niveles de corrección TD
Al igual que en el método de línea TD, los calificadores se utilizan para determinar la autenticidad del movimiento de corrección y los niveles de corrección TD. Por lo tanto, si se cumple cualquiera de las tres condiciones siguientes, la violación intrabarra del vértice del nivel de corrección TD relativa se considera verdadera, y la probabilidad de cierre por encima del nivel de corrección TD relativa aumenta.
Primer TD calificador
- En el mercado descendente, el cierre de la barra de precios por barra antes de la ruptura hacia arriba debe estar por debajo del precio de cierre de dos barras antes de la ruptura hacia arriba dentro de la barra.
El gráfico anterior muestra que antes de registrar el punto en el precio disminuyó en relación con el día anterior. Por lo tanto, se cumplen las condiciones del primer TD del calificador. Esta señal habla de la sobreventa del mercado y podemos abrir una transacción dentro del día, esperando alcanzar el precio del nivel de corrección TD. En este caso, el nivel de 0.382 se alcanzó dentro de un día de trading.
Si se considera una tendencia alcista, la condición de la veracidad de la primera TD del calificador es el aumento del precio un día antes de la ruptura.
Si se cumple la primera condición, los traders pueden abrir posiciones largas durante la corrección en lugar de esperar una confirmación alcista cuando se cierra. En caso de incumplimiento de la condición del primer calificador TD, aumenta la probabilidad de que al alcanzar el nivel de corrección TD, el precio rebote y continúe el movimiento de tendencia.
Segundo TD calificador
- Si no se cumple la primera condición, el verdadero avance aún puede ocurrir si el mercado se abre por encima (por debajo) del nivel de corrección TD relativa y luego se negocia por encima de la apertura.
El cumplimiento de las condiciones del segundo calificador implica que la dinámica de la oferta y la demanda se ha desplazado a favor de los "toros", y que la reanudación de la actividad de compra aumentará las posibilidades de cierre por encima del nivel ascendente de corrección TD.
En el gráfico por encima de la flecha se muestra una vela, donde el mercado se abrió un poco por encima del nivel de corrección TD. Por lo tanto, se confirma la condición del segundo nivel del calificador.
Al mismo tiempo, la vela anterior está por encima de la vela que se encuentra delante de ella. Esto sugiere que el primer calificador TD no está confirmado. A pesar de esto, el precio fue más alto al llegar al "precio magnético". A continuación, se negoció en un corredor formado por un nivel de corrección de 0,618 y un "precio magnético", lo que indica la fuerza de ese nivel. Después de su ruptura, el precio subió bruscamente, alcanzando el nivel de corrección TD de 2.236. Thomas DeMark no ha hecho en vano el énfasis en el nivel de "precio magnético". Su ruptura habla de la reversión de la tendencia y, finalmente, el comienzo de una nueva. Por lo tanto, en el futuro podemos ver la expansión del mercado aún más y probar los niveles de corrección TD BTCUSD como 2,618 y 3,618, que son 5700 y 6600 USD por 1 BTC respectivamente (ver el gráfico a continuación).
Tercer TD calificador
- Suponiendo una ruptura del nivel de corrección TD hacia arriba en una tendencia bajista, determine la barra de precios antes de la ruptura hacia arriba (X-1) y calcule la diferencia entre el cierre de esa barra y el menor de los dos valores siguientes:
mínimo de esta barra, o
cierre de la barra anterior (cierre Х-2)
Luego agregue este valor al precio de cierre de X-1 y si el resultado de los cálculos es más alto que el nivel de corrección TD relativa, la corrección terminará pronto;
Si el resultado de los cálculos está por debajo del nivel de corrección TD relativa, el precio seguirá aumentando después de la ruptura del nivel de corrección TD.
Este calificador, como el primero, se basa en el concepto de sobreventa del mercado. Su ejecución sugiere un aumento de la demanda de los clientes en comparación con los días anteriores.
En el gráfico anterior, vemos un ejemplo de ejecución de un tercer calificador. El precio de cierre de X-1 día antes de la ruptura del nivel de corrección TD de 0,382 hacia arriba es igual a 3360.41, y su mínimo es 3347.38. Si encuentra su diferencia y añadirla al precio de cierre de X-1, obtendremos este resultado:
3360.41+(3360.41-3347.38)=3373,44
Esto es mucho más bajo que el nivel de corrección TD de 0,382, que se encuentra en el nivel 3685,15. Por lo tanto, podemos suponer el desarrollo posterior del movimiento correctivo del precio al nivel 0,618, que ha demostrado el desarrollo posterior de los acontecimientos.
Una situación similar en el análisis de la ruptura prevista del nivel de corrección TD hacia abajo en una tendencia alcista. Para ello, es necesario definir la barra de precios antes de la ruptura hacia abajo (X-1) y calcular la diferencia entre el cierre de esta barra y el mayor de los dos valores siguientes:
máximo de esta barra, o
cierre de la barra anterior (cierre Х-2);
A continuación, debe restar este valor del precio de cierre X-1 y si el resultado de los cálculos es menor que el nivel de valor de corrección TD relativa, la corrección terminará pronto.
Si el resultado de los cálculos está por encima del nivel de corrección TD relativa, el precio continuará cayendo después de la ruptura del nivel de corrección TD.
Este calificador, como el primero, se basa en el concepto de sobreventa del mercado. Su ejecución habla de un aumento de la oferta de los clientes en comparación con los días anteriores.
En el gráfico de arriba, vemos un ejemplo de ejecución de un tercer calificador en una tendencia alcista. El precio de cierre de X-1 día antes de la ruptura del nivel de corrección TD de 0,382 hacia arriba es igual a 4032, y su máximo es 4249. Si encuentra su diferencia y añadirla al precio de cierre de X-1, obtendremos este resultado:
4032-(4249-4032)=3815
Esto es mucho más bajo que el nivel de corrección TD de 0,382, que se encuentra en el nivel 3819, que habla de un un movimiento de corrección débil. En el gráfico se ve que, de hecho, el precio rebotó desde el nivel de corrección TD 0,618 (3553 USD en el gráfico anterior) y la tendencia alcista se reanudó.
Los calificadores de corrección TD funcionan bien y puede usarlos en su sistema de trading, pero Thomas DeMark también destacó una serie de condiciones que señalan la falsedad de los avances en los niveles de corrección TD.
Condiciones que invalidan la ruptura del nivel de corrección TD relativo hacia arriba
Primera condición: si la apertura de la barra de precios X+1 después de un verdadero avance en el nivel de corrección TD está por debajo del nivel de corrección TD, debe cerrar la posición larga al precio de apertura de la barra.
Segunda condición: si la apertura de la barra x + 1 después de un verdadero avance del nivel de corrección TD está por debajo del cierre de la barra de ruptura X y Luego X+1 se cierra por debajo del nivel de corrección TD, debe cerrar la posición larga al precio de cierre de la barra.
Tercera condición: si el máximo de la barra x+1 después de un verdadero avance del nivel de corrección TD está por debajo del máximo de la barra de ruptura, salga de la posición larga al precio de cierre de la barra Х+1.
Si se cumple cualquiera de las tres condiciones siguientes, la violación intrabarra de la línea inferior del nivel de corrección TD relativa se considera verdadera, y la probabilidad de cierre por encima del nivel de corrección TD relativa aumenta. (Ver texto a continuación para una explicación más detallada).
Condiciones que confirman la ruptura descendente del nivel de corrección TD relativo
Primera condición: el cierre de la barra de precios X-1 en una barra antes de la ruptura intrabarra del nivel de corrección TD relativo hacia abajo debe estar por encima del precio de cierre X-2 en dos barras antes de la ruptura intrabarra hacia abajo.
Segunda condición: si no se cumple la primera condición, la verdadera ruptura aún puede ocurrir si el mercado se abre por debajo (por debajo) del nivel de corrección TD relativa y luego se negocia por debajo del nivel de apertura.
Tercera condición: para medir la oferta, calcule la diferencia entre el cierre de la barra X-1 antes de penetrar el nivel de corrección TD hacia abajo y su verdadero máximo (o el precio de cierre anterior de x-2 si es mayor que el máximo de x-1) y reste ese valor del cierre de la barra x-1. El resultado debe ser mayor que el nivel de corrección TD relativa.
Suponiendo que se cumple la primera condición, los traders pueden abrir posiciones cortas dentro de la sesión diaria en lugar de esperar una confirmación bajista basada en el cierre de la vela de ruptura. El significado de esta condición es que si el mercado se cerró más alto antes de la ruptura hacia abajo, los traders no esperan una caída en el precio y, por lo tanto, no están dispuestos a hacerlo. Incluso pueden abrir operaciones largas, lo que aumenta la probabilidad de una caída posterior del precio antes del cierre.
La segunda condición de precio sugiere que la dinámica de la oferta y la demanda ha disminuido a favor de los osos, y que la reanudación de las ventas ha aumentado las posibilidades de cierre por debajo del nivel relativo más bajo para la corrección
En caso de que ni la primera ni la segunda condición se cumplan, se debe recurrir a la tercera condición, que mide la presión de las ventas antes del nivel de corrección TD relativo. Esta condición se puede aplicar para determinar la probabilidad de una ruptura de cierre exitoso.
La esencia de la tercera condición es que la demanda (presión de ventas) en la barra de ruptura inferior no solo superó la oferta de la barra anterior, sino que se volvió lo suficientemente fuerte como para superar el nivel de corrección TD relativo.
Siguiendo las reglas descritas anteriormente, los niveles de corrección TD de Thomas DeMark permiten a los traders calcular el valor del movimiento correctivo probable. Además, al usar estos niveles, puede encontrar señales para cerrar las operaciones a tiempo en giros inesperados de la tendencia antes de que lo hagan los demás participantes de las transacciones. Tal ventaja permite no sólo reducir las pérdidas, sino también abrir transacciones opuestas.
El uso de TD Sequential o TD Combo, TD-Wave, líneas de tendencia TD y niveles de corrección TD ya se puede componer un sistema de trading simple pero eficiente, pero sobre ello en futuros artículos.
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Mikhail @Hyipov
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Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
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